交银施罗德沪深300 行 业分层等权重指数证券投资基金2013 年第3 季 度报告
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交银施罗 德沪深 300 行业分层等 权重指数证券投资基金
2013 年第 3 季 度报告
2013 年 9 月 30 日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年十月二十四日
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§ 1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 10 月 23
日复核了本报 告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 2013 年 9 月 30 日止。
§ 2
基金产 品概况
基金简称 交银沪深300分层等权指数
基金主代码 519714
交易代码 519714( 前端) 519715( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年11月7日
报告期末基金份额总额 25,050,028.84 份
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度与跟踪误差最
小化。
投资策略
本基金为指数型基金， 绝大部分资产采用完全复制
标的指数的方法跟踪标的指数， 即按照成份股在沪
深300 行业分层等权重指数中的成份股组成及其权
重构建股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其
权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整
和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 或因基
金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效 果
可能带来影响时， 或因某些特殊情况导致流动性不
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足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指
数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变
通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指
数。
业绩比较基准
沪深300行业分层等权重指数收益率×95% ＋银行
活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金属于股票基金， 风险与预期收益高于混合基
金、 债券基金与货币市场基金。 同时本基金为指数
型基金， 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国 建设银行股份有限公司
§ 3
主要财 务指标和基金净值表 现
3.1 主要财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2013 年7月1日-2013 年9月30日)
1.本期已实现收益
854,901.38
2.本期利润
3,343,985.03
3.加权平均基金份额本期利润
0.1167
4.期末基金资产净值
28,101,528.54
5.期末基金份额净值
1.122
注：1 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实
际收益水平要低于所列数字；
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报告期 基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①- ③ ②- ④
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长率① 长率标
准差 ②
较基准
收益率
③
较基准
收益率
标准差
④
过去三个月 12.65% 1.29% 12.67% 1.30% -0.02% -0.01%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额累计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益率变动 的比较
交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012 年 11 月 7 日至 2013 年 9 月 30 日）
注： 本基金基金合同生效日为 2012 年 11 月 7 日， 基金合同生效日至报告期期末， 本基
金运作时间未满一年。 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束，
本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§ 4
管理人 报告
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4.1 基金经理 （或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
蔡铮
本基金、
交银上
证180公
司治理
ETF 及
其联接
基金、 交
银深证
300价值
ETF 及
其联接
基金基
金经理
2012-12-27 - 4年
蔡铮先生，复旦大学电子
工程硕士。历任瑞士银行
香港分行分析员。2009 年
加入交银施罗德基金管理
有限公司，历任投资研究
部数量分析师、基金经理
助理。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况 的说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金
合同和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易 专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于 交易所公开竞价交易， 遵循 “时间优先、 价格优先、 比例分
配” 的原则， 全部通过 交易系统进行比例分配； 对于非集中竞价交易 、 以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “价 格优先、 比例分配” 的 原则按事前独立确定的投资方案对交易结
果进行分配。
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公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公 司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 本公司管理的所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易 量超过该证券当日总成 交量 5% 的情形。本基 金于本报告期内未
出现异常交易行为。
4.4 报告期内 基金 的投资策略和 运作分析
2013 年三季度国内宏观经济处于总体平稳态势， 一方面资金面情况经历了六月中下
旬的高度紧张后， 进入到第三季度已恢复到相对平稳水平， 使得市场参与者的情绪逐步
从谨慎转变为偏向乐观； 另一方面国 内经济增长持续温和复苏， 通胀压力可控， 政府对
经济的维稳决心给予市场参与者以经济稳定增长的预期。
在平稳增长的宏观经济环境下， 本季度市场整体表现为震荡上扬态势， 作为紧密跟
踪指数的指数基金， 本基金的净值表现也呈现上行趋势。 本季度市场表现出显著的结构
性特征，以改革、转型为主题的中小市值股票表现明显强于传统大市值周期股。
展望四季度， 经济有望 继续保持稳健增长， 政 府持续、 坚决地推进改 革及转型， 或
能增强投资者对中长期经济的信心。 资本市场已给予改革、 转型相关行业较高溢价， 印
证了对当前宏观经济抱有较高期许， 资本市场或可延续 第三季度的走势， 良性可持续地
逐步回暖。
4.5 报告期内 基金的业绩表现
截至 2013 年 9 月 30 日 ，本基金份额净值为 1.122 元，本报告期份额净值增长率为
12.65% ， 同 期业 绩 比较基 准 增长 率 为 12.67% 。 本 报告 期 内本 基金 的日 均 跟踪 偏 离度 为
0.04% ，跟踪误差为 0.05% 。
§ 5
投资组 合报告
5.1 报告期末 基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（％）
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1 权益投资 26,594,611.22 93.40
其中：股票 26,594,611.22 93.40
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 1,863,350.67 6.54
6 其他各项资产 14,715.62 0.05
7 合计 28,472,677.51 100.00
5.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
5.2.1 积极投资 按行业分类的股 票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.2.2 指数投资 按行业分类的股 票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 597,313.42 2.13
B 采矿业 2,944,284.06 10.48
C 制造业 12,459,440.65 44.34
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
2,707,132.50 9.63
E 建筑业 727,561.31 2.59
F 批发和零售业 1,369,453.34 4.87
G 交通运输、仓储和邮政业 516,159.72 1.84
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
1,324,301.00 4.71
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J 金融业 1,958,549.81 6.97
K 房地产业 730,381.27 2.60
L 租赁和商务服务业 416,273.00 1.48
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 216,812.52 0.77
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 373,740.56 1.33
S 综合 253,208.06 0.90
合计 26,594,611.22 94.64
5.3 报告 期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小 的股票 投资 明细
5.3.1 报告期末 指数 投资按公允 价值占基金资产净值比 例大小排序的前 十名股 票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 600804 鹏博士 16,577 307,337.58 1.09
2 600718 东软集团 22,219 286,180.72 1.02
3 002415 海康威视 10,115 267,036.00 0.95
4 600588 用友软件 19,277 265,251.52 0.94
5 600271 航天信息 13,702 251,020.64 0.89
6 000063 中兴通讯 14,954 248,236.40 0.88
7 600886 国投电力 64,145 236,695.05 0.84
8 002236 大华股份 4,909 223,752.22 0.80
9 002241 歌尔声学 5,259 222,350.52 0.79
10 600674 川投能源 19,392 218,353.92 0.78
5.3.2 报告期末 积极 投资按公允 价值占基金资产净值比 例大小排序的前五名股 票投资明
细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
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5.4 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排名 的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排名 的前十名资产支持证券 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末 按公允价值占基金 资产 净值比例大小排名 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末 本基金投资的股指 期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9 报告期末 本基金投资的国债 期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合 报告附注
5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 9,811.20
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 2,058.37
4 应收利息 470.04
5 应收申购款 2,376.01
6 其他应收款 -
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,715.62
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末投资的 股票存在流通受限情况的说 明
5.10.5.1 报告期末指数投资前 十名股票 中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开放式 基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 34,301,802.01
本报告期基金总申购份额 5,007,264.59
减：本报告期基金总赎回份额 14,259,037.76
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 25,050,028.84
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§7
基金 管理人运用固有资金 投资本公司管理基金情 况
本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、 赎回、 红利再投等； 本基金管理人
本报告期末持有本基金份额0.00份，占本基 金期末总份额的0.00%。
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§ 8
备查文 件目录
8.1 备查文件 目录
1 、中国证监会核准交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金募集的
文件；
2 、 《交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金招募说明书》 ；
4 、 《交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金托管协议》 ；
5 、关于申请募集交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金之法律意
见书；
6 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7 、基金托管人业务 资格批件、营业执照；
8 、报告期内交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金在指定报刊上
各项公告的原稿。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
8.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管 理 人的 网站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查 阅 。 在支 付 工本 费后 ， 投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本公司客户 服 务 中 心 电 话 ：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
services@jysld.com 。
