华富中小板指数增强型证券投资基金2013
年第 3季度报告
2013 年9月30 日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2013 年10月24 日
华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年第 3季度报告
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§1 重要提示?
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013年 10 月 23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为 2013 年7月 1 日至2013 年9 月30日。
§2 基金产品概况?
基金简称 华富中小板指数增强
基金主代码 410010
交易代码 410010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 12月 9 日
报告期末基金份额总额 39,883,138.48 份
投资目标
本基金为股票指数增强型基金，以被动跟踪标的指数为
主，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%， 年化跟踪误差不
超过 7.75%。在分享中小板市场平均收益的基础之上，
力争通过增强手段实现超越比较基准的投资收益，谋求
基金资产的长期增值。
投资策略
作为指数增强型基金，本基金的投资策略是在指数化投
资的基础之上，采用适度的主动投资辅助提高收益，降
低投资风险。指数化投资部分本基金采用完全复制的方
法，按照标的指数的成分股组成及其权重构建指数化投
资组合，并按照标的指数成分股及其权重的变动进行相
应调整。主动投资部分本基金将采用定量结合定性的方
法适度调整资产配置及精选个股，在一定的跟踪误差范
围内追求超越指数的收益。
业绩比较基准
中小板指数收益率*90%+一年期银行定期存款利率(税
后)*10%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，属于较高风险、较高收益的投
资品种。一般情况下，其风险和收益高于混合型基金、华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年第 3季度报告
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债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现?
3.1 主要财务指标?
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2013年 7月 1日 － 2013年9 月30 日 ）
1.本期已实现收益 4,365,674.75
2.本期利润
10,362,872.46
3.加权平均基金份额本期利润 0.2013
4.期末基金资产净值 44,961,099.32
5.期末基金份额净值 1.127
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较?
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 16.55% 1.42% 15.75% 1.43% 0.80% -0.01%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较?
注：根据《华富中小板指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：
投资于股票资产占基金资产的比例为 85%-95%，其中被动投资于标的指数成份股及备选成份股的
比例不低于股票资产的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金建仓期为 2011年 12 月9 日到
2012年 6月9 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行
了《华富中小板指数增强型证券投资基金基金合同》的规定。
§4 管理人报告?
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
朱蓓
华富中小板指
数增强型基金
2012年12
月19日
- 六年
上海交通大学安泰管理学院会
计学硕士、研究生学历，曾担
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基金经理、华
富量子生命力
股票型基金基
金经理、华富
中证 100 指数
基金基金经理
任平安资产管理有限责任公司
量化投资部投资经理助理，
2009 年 11 月进入华富基金管
理有限公司，任金融工程研究
员、产品设计经理。
注：这里的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，
对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行
为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购
赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规
要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场
申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全
部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程
上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
宏观经济数据在三季度出现反弹迹象，政府陆续出台了一系列改革政策，其中包括促进信息
消费；“宽带中国”战略；改革铁路投融资体制，全面开放铁路建设市场，引入社会资本，加快
中西部和贫困地区铁路建设；上海浦东自贸区的正式挂牌。主题热点轮动，促使市场出现趋势性
反弹，整个三季度沪深 300 指数上涨9.47%，其中表现最好的三个行业分别为信息服务、商业贸
易、餐饮旅游，表现最差的三个行业为建筑建材、公用事业、采掘。
作为中小板指数增强型基金，本基金的仓位和结构会严格按照基金合同的要求进行配置，将华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年第 3季度报告
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跟踪误差控制在基金合同要求的范围内，同时力争实现超越比较基准的投资收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现?
本基金于 2011 年12月 9日正式成立。截止 2013 年9 月30 日，本基金份额净值为 1.127 元，
累计份额净值为 1.127元。报告期，本基金份额净值增长率为 16.55%，同期业绩比较基准收益率
为 15.75%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
四季度我们对宏观基本面持谨慎态度，企业盈利仍面临一定压力。可能出现的制约经济回升
的因素，主要集中在人民币汇率、地方政府债务、房地产政策、资金面松紧带来的融资成本变化。
从基数的因素看，2012年企业利润增速 10-11月份的单月利润同比增速在 20%以上；从经济增长
角度看，四季度出口增速恐受累新兴经济体增长乏力而出现回落，同时受房地产销售增速的滞后
影响，房地产增速预计在四季度出现回落。但同时我们认为这种下滑的幅度有限，因为政府仍然
需要通过一定的经济增速来缓慢的推进改革。
§5 投资组合报告?
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 40,449,230.00 78.97
其中：股票 40,449,230.00 78.97
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
--
5 银行存款和结算备付金合计 8,921,735.05 17.42
6 其他资产 1,848,845.17 3.61
7 合计 51,219,810.22 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 649,198.79 1.44
B 采矿业 604,340.66 1.34华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年第 3季度报告
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C 制造业 28,440,463.28 63.26
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
125,777.94 0.28
E 建筑业 2,037,198.89 4.53
F 批发和零售业 3,491,727.47 7.77
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
2,541,763.41 5.65
J 金融业 1,247,509.30 2.77
K 房地产业 609,748.18 1.36
L 租赁和商务服务业 701,502.08 1.56
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 40,449,230.00 89.96
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 002064 华峰氨纶 304,776 3,130,049.52 6.96
2 002024 苏宁云商 211,649 2,719,689.65 6.05
3 002241 歌尔声学 39,395 1,665,620.60 3.70
4 002415 海康威视 58,512 1,544,716.80 3.44
5 002236 大华股份 28,434 1,296,021.72 2.88
6 002450 康得新 43,550 1,044,329.00 2.32
7 002353 杰瑞股份 14,004 981,400.32 2.18
8 002230 科大讯飞 20,136 958,876.32 2.13
9 002038 双鹭药业 15,451 862,938.35 1.92
10 002570 贝因美 20,142 837,907.20 1.86
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5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明?
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。?
5.10.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。?
5.10.3 其他资产构成?
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 37,793.22
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 925.30
5 应收申购款 1,810,126.65
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,848,845.17
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明?
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明?
注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动?
单位：份
报告期期初基金份额总额 69,080,019.67
报告期期间基金总申购份额 80,967,445.13
减:报告期期间基金总赎回份额 110,164,326.32
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 39,883,138.48
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况?
注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。
§8 备查文件目录?
8.1 备查文件目录
1、华富中小板指数增强型证券投资基金基金合同
2、华富中小板指数增强型证券投资基金托管协议
3、华富中小板指数增强型证券投资基金招募说明书
4、报告期内华富中小板指数增强型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处 华富中小板指数增强型证券投资基金 2013 年第 3季度报告
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8.3 查阅方式
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