东方利群 混合型 发起式 证券投 资基金
2013 年第 3 季度 报告
2013 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 东方 基金管 理有 限责任 公司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：2013 年 10 月24 日
东方利群混合型发起式证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
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§1 重 要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 10 月 21 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2013 年7 月17 日起 至 9 月 30 日止。
§2 基 金产 品概况
基金简 称 东方利 群混 合
基金主 代码 400022
交易代 码 400022
基金运 作方 式 契约型 开放 式发 起式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月 17 日
报告期 末基 金份 额总额 108,006,308.98 份
投资目 标 努力把 握市 场趋 势， 在适 当范围 内灵 活的 进行 资产 配置调
整， 在严 格控 制风 险的 前提 下， 谋求 本基 金资 产的 保值 增值，
分享经 济发 展的 成果 ，提 供全面 超越 通货 膨胀 的收 益回 报 。
投资策 略 本基金 采用 自上 而下 的大 类资产 配置 与自 下而 上的 个股选
择相结 合的 投资 策略 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 同期五 年期 人民 币定 期存 款基准
利率( 税后)
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 其 预 期收益 及风 险水 平高 于债 券型基
金和货 币市 场基 金， 但低于股票 型基 金， 属于中 等风险水 平
的投资 品种 。
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
§3 主 要财 务指标 和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
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单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期(2013 年7 月17 日-2013 年 9 月 30 日)
1.本期 已实 现收 益 1,312,619.05
2.本期 利润 1,282,892.83
3.加权 平均 基金 份额 本期 利
润
0.0051
4.期末 基金 资产 净值 108,652,486.46
5.期末 基金 份额 净值 1.0060
注： ①本 期已 实现 收益 指基金本 期利 息收 入、 投资收益 、 其他收 入 （不含 公允价值 变动
收益） 扣除 相关 费用 后的 余额， 本期 利润 为本 期已 实现收 益加 上本 期公 允价 值变动 收益 。
②所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实 际收益 水
平要低 于所 列数 字。
③本基 金基 金合 同于 2013 年7 月 17 日生 效。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额 净值增长率及其与同 期业 绩比较基准收益率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.60% 0.04% 0.99% 0.01% -0.39% 0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基准 收益率
变动的比较
东方利 群混 合型 发起 式证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2013 年7 月 17 日至 2013 年 9 月 30 日）
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注： 本基 金合 同于 2013 年7 月17 日生效 ， 截至报 告期末 ， 本基金 成立 不满 六个月 ， 仍
处于建 仓期 。
§4 管 理人 报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 期限 证券从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
于鑫（ 先
生）
本基金 基
金经理 、 投
资总监 、投
资决策 委
员会副 主
任委员
2013-7-17 - 12 年
清华大 学IMBA ，CFA ，
12 年 证券 从业 经验。 曾
任世纪 证券 有限 公司
资产管 理部 投资 经理 。
2005 年加 盟东 方基 金
管理有 限责 任公 司， 曾
任基金 管理 部经 理、 投
资副总 监、 投资 决策 委
员会委 员、 东方 精选 证
券投资 基金 基金 经理
助理、 东方 金账 簿货 币
市场证 券投 资基 金基
金经理 、 东方精 选混 合
型开放 式证 券投 资基
金基金 经理 。 现任投 资
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总监、 投资 决策 委员 会
副主任 委员 、 东方精 选
混合型 开放 式证 券投
资基金 基金 经理 、 东方
龙混合 型开 放式 证券
投资基 金基 金经 理、 东
方策略 成长 股票 型开
放式证 券投 资基金基
金经理 、 东方利 群混 合
型发起 式证 券投 资基
金基金 经理 。
朱晓栋 （先
生）
本基金 基
金经理
2013-7-17 - 4 年
对外经 济贸 易大 学经
济学硕 士，4 年证券 从
业经历 。2009 年 12 月
加盟东 方基 金管 理有
限责任 公司 ， 曾任研 究
部金融 行业 、 固定收 益
研究、 食品 饮料 行业 、
建筑建 材行 业研 究员 。
现任东 方精 选混 合型
开放式 证券 投资 基金
基金经 理、 东方 利群 混
合型发 起式 证券 投资
基金基 金经 理、 东方 龙
混合型 开放 式证 券投
资基金 基金 经理 助理 。
注：① 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指在 法定 信息 披露媒 体正 式公 告之 日。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 报告期内本基金运作 遵规守信情况说明
基金管 理人 在本 报告 期内 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 法》 、 《 中华 人民 共 和国证 券投
资基金法》 、 《证券 投资基 金管理公 司管理 办法》及 其各项实 施准则、 《东方 利 群混合型 发起
式证券 投资 基金 基金 合同 》 和其他 有关 法律 法规 的规定 ， 本着诚 实信 用、 勤勉尽责 的原 则管
理和运 作基 金资 产， 在严格控制 风险 的基 础上 ， 为基金份 额持 有人 谋求 最大 利益 ， 无损害 基
金份额 持有 人利 益的 行为 。 本 基金 无违 法、 违规 行 为。 本基 金投 资组 合符 合 有关法 规及 基金
合同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情况
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
（2011 年 修订） ，制 定了 《东方 基金 管理 有限 责任 公司公 平交 易管 理制 度》 。
基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 ， 各 投资 组合 经 理在授 权
范围内 自主 决策 ， 各投 资组合共 享研 究平 台， 在获得投资 信息 、 投资 建议 和实施投 资决 策方
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面享有 公平 的机 会。
基金管 理人 实行 集中 交易 制度 ， 建 立公 平的 交易 分 配制度 ， 确保 各投 资组 合 享有公 平的
交易执 行机 会。 对于交 易所公开 竞价 交易 ， 基金 管 理人执 行交 易系 统中 的公 平交易 程序 ； 对
于债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 ， 各投 资组 合 经理在 交易 前独
立地确 定各 投资 组合 的交 易价格 和数 量 ， 基 金管 理 人按照 价格 优先 、 比例 分 配的原 则对 交易
结果进 行分 配 ； 对 于银 行 间交易 ， 按照 时间 优先 、 价格优 先的 原则 保证 各投 资组合 获得 公平
的交易 机会 。
基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差 、 反 向交 易情 况 、 异常交 易
情况进 行统 计分 析， 投资 组合经 理对 相关 交易 情况 进行合 理性 解释 并留 存记 录。
本报告 期内 ， 基金 管理 人严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 在授权、研究 分
析、 投资 决策 、 交 易执 行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 中公平 对待 不同 投资 组合 ， 未 直接 或 通
过与第 三方 的交 易安 排在 不同投 资组 合之 间进 行利 益输送 。 本 基金 运作 符合 法 律法规 和公 平
交易管 理制 度规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告 期内 ， 未 出现 涉及 本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量5%的情况 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略和 运作 分析
6 月底 钱荒 之后 ， 央行的 逆回购操 作使 得市 场流 动性 开始恢 复至 正常 水平 。 同时， 随着
短期库 存周 期进 入补 库存 阶段 、 外 围经 济回 暖带 动出 口回升 、 叠加7 月稳增 长政 策开始 发酵 ，
经济基 本面 在三 季度 出现 了一些 积极 的现 象， 中采 PMI 指数连 续 3 个月 逐步 提升。 此外 ， 从
上海自 贸区 的批 复到 温州 土改 ， 新 一轮 改革 政策 在 三中全 会前 的密 集推 出 ， 激发了 市场 的做
多热情 ，导 致三 季度 市场 整体表 现较 为抢 眼。
由于本基 金在报 告期内 仍 属于建仓期 ，且本 基金以 绝对收益为 目标， 因此本 基金采取
了积累 安全 垫， 稳步 建仓 的策略 ，但 这也 导致 了基 金业绩 低于 指数 涨幅 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表现
2013 年 7 月 17 日至 9 月 30 日，本 基金净 值增 长率 为 0.60%，业绩 比较 基准 收益率 为
0.99% ，低 于业 绩比 较基 准 0.39%。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
中采 PMI9 月回 升幅 度低 于 历史均 值； 且从 四季 度开 始，由 于基 数原 因， 经济 数据将 出
现增速 回落 的现 象， 这将是市场 面临 的主 要风 险之 一。 同时 ， 随着三 季报 的陆续公 布， 全年
业绩基 本锁 定， 业绩 并未 显著超 预期 ，甚 至会 出现 部分热 门行 业和 个股 低于 预期的 风险 。
尽管基 本面 和上 市公 司业 绩并不 支持 出现 趋势 性机 会，但 11 月的 三中 全会 召开带来 的
改革预期成 为影 响市 场长 期的关 键因 素， 符合改 革方向 、 治理结 构良 好、 管理团队 优秀 的企
业是未 来重 点关 注的 机会 。
本基金 将积 极立 足于 基本 面，结 合自 上而 下的 行业 配置与 自下 而上 的精 选个 股的策 略 ，
优化投 资组 合结 构， 逢低 买入优 质品 种， 争取 为投 资者创 造持 续稳 定的 投资 回报。
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§5 投 资组 合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投 资 5,616,170.00 5.11
其中： 股票 5,616,170.00 5.11
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 88,400,000.00 80.43
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
5
银行存 款和 结算 备付 金合
计
14,061,960.61 12.79
6 其他各 项资 产 1,837,115.39 1.67
7 合计 109,915,246.00 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业 类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 448,420.00 0.41
D
电力 、 热力、 燃气及 水生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 261,250.00 0.24
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术 服
务业
- -
J 金融业 478,000.00 0.44
K 房地产 业 4,428,500.00 4.08
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,616,170.00 5.17
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5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （%）
1 600240 华业地 产 280,000 1,360,800.00 1.25
2 000926 福星股 份 120,000 871,200.00 0.80
3 000718 苏宁环 球 100,000 605,000.00 0.56
4 000402 金 融 街 90,000 484,200.00 0.45
5 600016 民生银 行 50,000 478,000.00 0.44
6 600266 北京城 建 30,000 314,400.00 0.29
7 600657 信达地 产 90,000 308,700.00 0.28
8 600682 南京新 百 25,000 261,250.00 0.24
9 000797 中国武 夷 30,000 244,200.00 0.22
10 000024 招商地 产 10,000 240,000.00 0.22
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前五名债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大小排 名的前十名资产支持证券 投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 报告期末本基金投资 的股指期货交 易情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
5.9 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本报告 期内本 基金 投资的前十 名证券 的发行 主体没有被 监管部 门立案 调查，或
在报告 编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 、处 罚的 情形 。
5.10.2 本报告 期内本 基金 投资的前十 名股票 中，没 有投资超出 基金合 同规定 备选股票
库之外 的股 票。
5.10.3 其他 各项 资产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保 证金 282.90
2 应收证 券清 算款 1,721,230.61
3 应收股 利 -
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8
4 应收利 息 76,193.01
5 应收申 购款 39,408.87
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,837,115.39
5.10.4 报告期 末 持有的 处于转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.10.5 报告期 末前 十名 股票中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
§6 开 放式 基金份 额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 基金 份额 总额 342,748,351.30
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金总申 购份 额 5,669,403.53
减： 基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份
额
240,411,445.85
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 108,006,308.98
注：本 基金 基金 合同 于2013 年7 月 17 日生效 。
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本公 司管理 基金 情况
本报告 期本 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8
发 起式基 金发 起资 金持 有份额 情况
项目
持有份额
总数
持有份额占基金总
份额比 例
发起份
额总数
发起份额占基金
总份额 比例
发起份额承
诺持有 期限
基金管理人 固
有资金
- - - -
基金管理人 高
级管理 人员
- - - -
基金经理等人
员
- - - -
基金管理人 股
东
10,001,2
50.00
9.26% 10,001,
250.00
9.26% 自合同生效
之日起不少
于 3 年
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9
其他 - - - -
合计 10,001,2
50.00
9.26% 10,001,
250.00
9.26% 自合同生效
之日起不少
于 3 年
§9
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
东方基 金管 理有 限责 任公 司根据 中国 证券 监督 管理 委员会 《关 于核 准东 方基 金 管理有 限
责任公 司设立子 公司 的批 复》 （证 监许 可 ［2013］1085 号） 设立 子公 司东 方汇 智资产 管理 有
限公司（ 以下简称“东方 汇智”） ， 业务范 围为特定 客户资产 管理业务 以及中 国证监会 许 可
的其他 业务 。
§10 备查 文件目 录
10.1 备查文件目录
一、 《东方 利群 混合 型发 起式证券 投资 基金 基金 合同 》
二、 《东方 利群 混合 型发 起式证券 投资 基金 托管 协议 》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告
10.2 存放地点
上述备 查文 本存 放在 基金 管理人 办公 场所 。
10.3 查 阅方式
资者可 免费 查阅 ，在 支付 工本费 后， 可在 合理 时间 内取得 上述 文件 的复 制件 或复印 件 。
相关公 开披 露的 法律 文件 ，投资 者还 可在 基金 管理 人网站 （www.orient-fund.com）查阅 。
东方基 金管 理有 限责 任公 司
2013年10月24日
