华宝兴业多策 略增长开放 式证券投资 基金
2013 年第3 季度报告
2013 年9 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2013 年10 月24 日
华宝兴业多策略股票 2013 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2013 年 10 月 22 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2013 年7 月1 日起 至 9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华宝兴 业多 策略 股票
基金主 代码 240005
交易代 码 240005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 5 月 11 日
报告期 末基 金份 额总 额 7,880,674,415.30 份
投资目 标
通过各 风格 板块 间资 产配 置以及 各板 块内 精选 个股 ，
在控制 风险 的前 提下 为持 有人谋 求最 大回 报。
投资策 略
本基金 看好 中国 经济 的发 展前景 和证 券市 场存 在的
投资机 会， 注重 资产 在各 风格板 块间 的配 置， 同时 在
各风格 板块 内部 精选 个股 。
业绩比 较基 准
80%× 上证180 指数 和深 证 100 指数 的复 合指 数
+20%× 上证 国债 指数
复合指 数＝ （上 证180 流通市值 ／成 分指 数总 流通 市
值）× 上证 180 指数＋ （深证 100 流通市 值／ 成分
指数总 流通 市值 ）× 深证100 指数
成分指 数总 流通 市值 ＝上 证180 流通 市值 ＋深 证 100
流通市 值
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中的较 高风 险、 较高 收益 的
品种。
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 华宝兴业多策略股票 2013 年第 3 季度报告
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基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 7 月 1 日 － 2013 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -22,796,363.58
2.本期 利润
639,438,732.09
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0794
4.期末 基金 资产 净值 4,312,227,843.16
5.期末 基金 份额 净值 0.5472
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 16.92% 1.40% 7.45% 1.16% 9.47% 0.24%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
（2004 年 5 月 11 日至 2013 年 9 月 30 日）华宝兴业多策略股票 2013 年第 3 季度报告
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注：按 照基 金合 同的 约定 ，自基 金成 立日 期 的6 个月内达 到规 定的 资产 组合 ，截 至 2004 年11 月
11 日，本 基金 已达 到合 同规定的 资产 配置 比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
王智慧
研究部总
经理、本
基金基金
经理、华
宝兴业医
药生物基
金经理、
华宝兴业
大盘精选
基金基金
经理
2013 年2 月
8 日
- 12 年
管理学博士。曾在中
国国际金融有限公
司、上海申银万国证
券研究所、浙江龙盛
集团、国元证券有限
公司从事投资研究工
作。2009 年 8 月加入
华宝兴业基金管理有
限公司，先后任研究
部副总经理、投资经
理、基金经理助理的
职务。现任研究部总
经理，2012 年 1 月至
今任华宝兴业大盘精
选股票型证券投资基
金的基金经理,2012
年 2 月起兼 任华 宝兴
业医药生物优选股票
型证券投资基金基金
经理，2013 年 2 月起
兼任华宝兴业多策略
增长开放式证券投资华宝兴业多策略股票 2013 年第 3 季度报告
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基金基 金经 理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》、 《中 华人 民共 和国证 券投 资基
金法》 及其 各项 实施 细则 、《华 宝兴 业多 策略 增长 开放式 证券 投资 基金 基金 合同》 和其 他相 关法
律法规 的规 定、 监管 部门 的相关 规定 ，依 照诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
控制投 资风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 取最 大利益 ， 没 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中
央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评
价等机 制， 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投
资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时， 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定
和公司 内部 制度 要求 ，分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 （股
票、债 券） 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ；分 析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表 现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年3 季度 ，市 场悲 观 预期有 所修 复， 整体 走势 震荡上 行， 同时 价值 与成 长的分 化持 续。
政策预 期方 面， 随着 总理 关于增 长、 就业 “下 限” 及通胀 “上 限” 的表 态， 年中经 济工 作会 议关
于下半 年经 济政 策“ 稳增 长、调 结构 、促 改革 ”的 定调， 同时 伴随 信息 消费 、节能 环保 、高 铁招
标等政 策措 施的 陆续 出台 ， 市 场对 稳增 长的 预期 有 所升温 ； 经济 走势 方面 ， 三季度 整体 较为 平稳 ，
不过从 发用 电量 、PMI 、 工 业增加 值等 指标 来看 ， 呈 现逐月 走强 的态 势， 市场 信心有 所强 化； 流动
性趋势 方面 ，由 于6 月底 反应过 于激 烈， 且央 行的 态度及 措施 也更 为积 极， 银行间 市场 利率 在三华宝兴业多策略股票 2013 年第 3 季度报告
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季度波 动不 大， 因此 悲观 情绪得 到较 大程 度修 复； 海外市 场方 面， 三季 度也 较为平 稳， 欧美 、日
本经济 本身 平稳 ， 美国 QE 退出预 期有 所延 迟， 资金 仍有回 流美 国的 趋势 但强 度减弱 。 在 此背 景下 ，
三季度 市场 呈现 震荡 上行 走势， 只是 幅度 不算 太大 ，同时 市场 对于 政府 调结 构优于 稳增 长的 决心
并未动 摇， 从而 价值 与成 长的分 化持 续。
本基金 在 3 季度 仓位 波动 不大， 主要 进行 结构 调整 ，适度 降仓 交运 设备 、地 产、家 电、 建筑
建材等 板块 ，适 度增 仓金 融、信 息设 备及 服务 等， 持续优 化大 盘价 值、 大盘 成长、 小盘 价值 、小
盘成长 的配 置。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 报告 期内基 金份 额净 值增 长率 为16.92% ，同 期业 绩比 较基准收 益率 为
7.45% ，基 金表 现领 先于 基准 9.47%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2013 年4 季度 ， 经 济 走强的 动能 可能 趋弱 ， 政 策及增 长预 期方 面重 点关 注十八 届三 中全
会的胜 利召 开， 市场 走势 方面重 点关 注优 质消 费股 、成长 股的 估值 切换 以及 资金博 弈导 致的 价值
与成长 的调 仓效 应。 经济 走势方 面， 由于 经济 中长 期增长 的制 约因 素并 未实 质性改 变， 而“ 稳增
长”更 多是 种底 线思 维， 因此4 季度 持续 走强 动能 可能减 弱； 不过 党的 十八 届三中 全会 将在 11
月召开 ， 关 于中 国经 济的 中长期 走势 、 中 国经 济升 级版的 具体 路线 图等 可能 会有更 为明 确的 预期 ，
甚至激 发市 场对 于经 济改 革的憧 憬； 而市 场走 势方 面，由 于临 近年 末， 一方 面需要 关注 优质 消费
股、成 长股 的估 值切 换， 另一方 面需 要关 注存 量资 金博弈 背景 下的 调仓 效应 。
本基金 计划 在4 季度 维持 中性仓 位， 紧跟 经济 形势 、政策 动向 及流 动性 走势 ，采取 灵活 应对
措施， 同时 在契 约规 定的 范围内 ， 进 一步 优化 大盘 价值、 大盘 成长、 小盘 价 值、 小 盘成 长的 配置，
持续挖 掘估 值较 低、 盈利 确定改 善的 价值 股以 及估 值合理 、中 长期 成长 空间 明确的 成长 股。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 3,751,369,385.72 86.57
其中： 股票
3,751,369,385.72 86.57
2 固定收 益投 资
99,860,000.00 2.30
其中： 债券
99,860,000.00 2.30
资产 支持 证券
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3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计
477,560,794.51 11.02
6 其他资 产
4,742,873.83 0.11
7 合计
4,333,533,054.06
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,289,004,776.58 53.08
D
电力 、 热力、 燃气 及水 生产和供 应
业
- -
E 建筑业 94,652,042.97 2.19
F 批发和 零售 业 87,473,780.67 2.03
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 99,875,757.28 2.32
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件和 信息 技术服务 业 508,352,633.76 11.79
J 金融业 131,730,875.86 3.05
K
房地产 业
298,244,084.59 6.92
L
租赁和 商务 服务 业
67,612,680.14 1.57
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 163,680,000.00 3.80
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
10,742,753.87 0.25
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 3,751,369,385.72 86.99
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002415 海康威 视 10,399,116 274,536,662.40 6.37
2 600835 上海机 电 13,035,967 206,620,076.95 4.79
3 600804 鹏博士 9,362,359 173,578,135.86 4.03 华宝兴业多策略股票 2013 年第 3 季度报告
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4 002690 美亚光 电 5,660,502 167,098,019.04 3.87
5 300144 宋城股 份 8,000,000 163,680,000.00 3.80
6 002065 东华软 件 3,964,374 130,348,617.12 3.02
7 002241 歌尔声 学 3,047,365 128,842,592.20 2.99
8 000848 承德露 露 3,992,824 115,831,824.24 2.69
9 600498 烽火通 信 5,599,895 103,934,051.20 2.41
10 000002 万
科Ａ 11,093,001 101,279,099.13 2.35
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 99,860,000.00 2.32
其中： 政策 性金 融债 99,860,000.00 2.32
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 99,860,000.00 2.32
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 120245 12 国开 45 1,000,000 99,860,000.00 2.32
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。 华宝兴业多策略股票 2013 年第 3 季度报告
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5.8.2 本 基金 投资 股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
基金管理人没 有发现本 基 金投资的前十 名证券的 发 行主体在报告 期内被监 管 部门立案调查 ，
也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ，无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。
5.10.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保 证金 1,573,674.66
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,888,231.31
5 应收申 购款 280,967.86
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,742,873.83
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
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5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002065 东华软 件 130,348,617.12 3.02 重大事 项停牌
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 8,024,142,544.07
报告期 期间 基金 总申 购份 额 316,152,666.80
减:报告期 期间 基金 总赎 回份额 459,620,795.57
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份额 减少 以 “-”
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 7,880,674,415.30
注：总 申购 份额 含转 换入 份额； 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§7 基金管 理人 运用固有资金 投资本 公司管理 基 金情况
单位： 元
序号 交易方 式 交易日 期 交易金 额 适用费 率
1 赎回 2013 年9 月30 日 -8,618.54 0.30%
合计
-8,618.54
注：交 易日 期为 确认 日期 ，交易 金额 为确 认金 额。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
1、2013 年8 月8 日 ，基 金管理 人发 布高 级管 理人 员变更 公告 ，公 司总 经理 裴长江 先生 因个
人原因 ，自 2013 年7 月31 日起 不再 担任 总经 理职 务，由 黄小 薏女 士代 任。
2、2013 年9 月27 日， 基 金管理 人发 布高 级管 理人 员任职 公告 ，黄 小薏 女士 自2013 年9 月
24 日起正 式担 任 公司总 经理。
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业多 策略 增长 开放 式证券 投资 基金 基金 合同 ；
华宝兴 业多 策略 增长 开放 式证券 投资 基金 招募 说明 书；
华宝兴 业多 策略 增长 开放 式证券 投资 基金 托管 协议 ；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
9.2 存放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
9.3 查阅方 式
投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ，查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及基金 的各
种定期 和临 时公 告。
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