华宝兴业现金 宝货币市场 基金2013 年第3
季度报告
2013 年9 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2013 年10 月24 日
华宝兴业现金宝货币 2013 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2013 年 10 月 22 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2013 年7 月1 日起 至 9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华宝兴 业现 金宝 货币
基金主 代码 240006
交易代 码 240006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 3 月 31 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,934,106,126.15 份
投资目 标
保持本 金的 安全 性与 流动 性， 追求高 于比 较基 准的收
益率。
投资策 略
以对宏 观经 济及 利率 走势 的判断 为基 础， 在满 足 组 合
平均久 期、 收益 性以 及信 用等级 的前 提下 利用 现 代 金
融分析 方法 和工 具， 优化组合配 置效 果， 实现组 合增
值。
业绩比 较基 准 同期 7 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、低 风险 的品
种， 其预 期风 险和 预期 收益率都 低于 股票 、 债券 和混
合型基 金。
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的基金 简称 华宝兴 业现 金宝 货币 A 华宝兴 业现 金宝 货币 B
下属两 级基金的 交易 代码 240006 240007
报告期 末下属两 级基 金的 份额总 额 809,094,717.88 份 4,125,011,408.27 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 7 月 1 日 － 2013 年9 月 30 日 ）
华宝兴 业现 金宝 货币 A 华宝兴 业现 金宝 货币 B
1. 本期已 实现 收益 8,616,988.30 53,571,178.39
2．本 期利 润 8,616,988.30 53,571,178.39
3．期 末基 金资 产净 值 809,094,717.88 4,125,011,408.27
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算， 因此 ， 公允价 值变 动收 益为零 ， 本期已 实现 收益 和本期利 润的 金额 相等 。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华宝兴业现金宝货币A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.1171% 0.0017% 0.3403% 0.0000% 0.7768% 0.0017%
注：基 金收 益分 配是 按日 结转份 额。
华宝兴业现金宝货币B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.1780% 0.0017% 0.3403% 0.0000% 0.8377% 0.0017%
注：基 金收 益分 配是 按日 结转份 额。 华宝兴业现金宝货币 2013 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
（2005 年 3 月 31 日 至 2013 年 9 月 30 日）
注：按 照基 金合 同的 约定 ，本基 金自 基金 合同 生效 之日起 不超 过六 个月 内完 成建仓 。截 至2005
年4 月 7 日 ，本 基金 已根 据基金 合同 规定 完成 建仓 ，资产 配置 比例 符合 基金 合同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈昕
本基金基
金经理 、 华
宝兴业中
证短融 50
债券基金
基金经 理、
华宝添益
2011 年 11
月15 日
- 9 年
经济学 学士 。2003 年 7 月加
入华宝 兴业 基金 管理 有限 公
司， 先后在 清算 登记 部、 交易
部、 固定 收益 部从 事固 定收 益
产品相 关的 估值 、 交易、 投资
工作，2010 年7 月起任 华宝
兴业现 金宝 货币 市场 基金 基华宝兴业现金宝货币 2013 年第 3 季度报告
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基金经 理 金经理 助理 ，2011 年11 月至
今任华 宝兴 业现 金宝 货币 市
场基金 基金 经理 ，2012 年6
月起兼 任华 宝兴 业中 证短 融
50 债券基 金基 金经 理，2012
年 12 月起 兼任 华宝 兴业 现金
添益交 易型 货币 市场 基金 基
金经理 。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》 、 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金
法》 及 其各 项实 施细 则、 《 货币市 场基 金管 理暂 行规 定》 、 《 华宝 兴业 现金 宝货 币市场 基金 基金 合同 》
和其他 相关 法律 法规 的规 定、监 管部 门的 相关 规定 ，依照 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用
基金资 产， 在控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋取 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中
央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评
价等机 制， 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投
资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时， 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定
和公司 内部 制度 要求 ，分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 （股
票、债 券） 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ；分 析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年3 季度 国内 经济 增长 有所反 弹， 通胀 持续 温和 ，资金 紧张 的情 况逐 月改 善。宏 观和 货币
政策保 持稳 定， 央行 采取 锁长放 短的 形式 维持 长期 资金略 偏紧 的格 局， 利率 市场化 进程 持续 。由
于国内 出口 反弹 ， 美国QE 退出预 期影 响减 弱， 外汇占款增 长较 多， 资金面 大为改善 。 债券 市场 有
较大幅 度的 下跌 ，利 率债 、信用 债收 益率 均大 幅上 升。这 一轮 债券 的下 跌， 除了基 本面 上经 济指
标超预 期好 转导 致市 场风 险偏好 上升 之外 ，更 直接 的原因 是在 利率 市场 化大 背景下 ，市 场资 金利
率持续 上升 ，对 固定 收益 资产价 格带 来负 面影 响。 同时， 在目 前的 业绩 压力 和监管 环境 下， 银行
还在增 加同 业资 产配 置， 降低债 券配 置， 另一 个结 果是银 行同 业存 款利 率水 平居高 不下 。本 基金
在3 季 度维 持了 利率 债和 信用债 的较 低配 置， 用较 高仓位 配置 于同 业存 款， 获得了 较高 收益 ，并
且在同 业存 款期 限上 充分 考虑基 金的 流动 性。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
现金 宝 A： 本基 金报 告期 内净值 收益 率为 1.1171% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为0.3403%，业
绩比较 基准 为同 期7 天通 知存款 利率 （税 后） 。
现金 宝 B： 本基 金报 告期 内净值 收益 率为 1.1780% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为0.3403%，业
绩比较 基准 为同 期7 天通 知存款 利率 （税 后） 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
三季度 以来 的经 济回 升势 头在四 季度 恐难 持续 ， 但目 前经济 运行 情况 还是 在中 央容忍 度之 内 ，
调结构 的政 策方 向还 将持 续，CPI 会 有季 节性 上升， 但总体 温和 。 央 行仍 将维 持货币 市场 紧平 衡 ，
3 季度 末以 来资 金面 总体 较为缓 和的 局面 会持 续， 但在资 金成 本偏 高的 情况 下金融 机构 之间 资金
链仍然 较为 脆弱 ，发 生结 构性资 金紧 张的 可能 性仍 较大。 债券 收益 率的 上升 带来配 置价 值， 目前
短期限 金融 债的 收益 率已 经是历 史较 高水 平， 短融 的收益 率分 化进 一步 显著 ，4 季度起 会有 较好
的配置 机会 。
本基金 目前 仍将 致力 于做 好流动 性管 理， 防范 可能 出现的 结构 性资 金紧 张情 况，控 制好 组合
的剩余 期限 ，在 此基 础上 寻求债 券的 配置 机会 。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,609,860,410.56 29.84
其中： 债券 1,609,860,410.56 29.84
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
250,040,495.06
4.63
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
3,498,697,988.81 64.85
4 其他资 产 36,641,192.16 0.68
5 合计 5,395,240,086.59 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.57
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 457,239,027.88 9.27
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注:报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 资产 净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 112
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 123
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 51
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过180 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天以内 11.19
9.27
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 7.70 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 63.18 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
0.62 -
4 90 天( 含)-180 天 4.87 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 21.67 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
合计 108.60 9.27
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 470,331,448.55 9.53
其中： 政策 性金 融债 470,331,448.55 9.53
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,139,528,962.01 23.09
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,609,860,410.56 32.63
9
剩余存 续期 超过 397 天的 浮
动利率 债券
30,607,351.64 0.62
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％） 华宝兴业现金宝货币 2013 年第 3 季度报告
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1 041354020
13 新希望
CP001
1,200,000 120,053,700.12 2.43
2 120245 12 国开 45 800,000 79,952,900.32 1.62
3 041361041
13 希望 六和
CP001
700,000 70,000,901.08 1.42
4 041361021
13 霍煤集
CP001
600,000 60,050,517.24 1.22
5 041361025
13 渝外贸
CP002
600,000 60,002,522.97 1.22
6 041359033
13 苏豪
CP002
600,000 59,646,106.58 1.21
7 041354032
13 粤电 航运
CP002
600,000 59,557,838.98 1.21
8 130214 13 国开 14 500,000 50,401,536.38 1.02
9 130201 13 国开 01 500,000 50,011,472.67 1.01
10 041353031
13 东阳光
CP001
500,000 50,004,310.24 1.01
5.6 “ 影 子定价” 与“ 摊余 成本法” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 -0.0565%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.2451%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0920%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 照票 面利 率或 商定利 率并 考虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在剩余 期限 内按 实际 利率 法进行 摊销 ，每 日计 提收 益。
5.8.2
本报告 期内 ，本 基金 不存 在持有 的剩 余期 限小 于397 天但 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率
债券的 摊余 成本 超过 当日 基金资 产净 值20% 的情况 。 华宝兴业现金宝货币 2013 年第 3 季度报告
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5.8.3
基金管 理人 没有 发现 本基 金投资 的前 十名 证券 的发 行主体 在报 告期 内被 监管 部门立 案调 查，
也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ，无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 36,621,192.16
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 20,000.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 36,641,192.16
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 华宝兴 业现 金宝 货币 A
华宝兴 业现 金宝 货币
B
报告期 期初 基金 份额 总额 471,497,324.46 2,249,846,042.45
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,606,347,162.35 7,702,445,903.59
减:报告期 期间 基金 总赎 回份额 1,268,749,768.93 5,827,280,537.77
报告期 期末 基金 份额 总额 809,094,717.88 4,125,011,408.27
注：总 申购 份额 含份 额级 别调整 、转 换入 份额 和红 利再投 ；总 赎回 份额 含份 额级别 调整 和转 换出
份额。
§7 基金管 理人 运用固有资金 投资本 公司管理基 金情况
单位： 元
序号 交易方 式 交易日 期 交易金 额 适用费 率
1 申购 2013 年 9 月 6 日 40,000,000.00 0.00%
2 赎回 2013 年 9 月 18 日 -15,000,000.00 0.00%
3 赎回 2013 年 9 月 24 日 -25,077,328.89 0.00%
合计
-77,328.89
注：交 易日 期为 确认 日期 ，交易 金额 为确 认金 额。
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
1、2013 年8 月8 日 ，基 金管理 人发 布高 级管 理人 员变更 公告 ，公 司总 经理 裴长江 先生 因个
人原因 ，自 2013 年7 月31 日起 不再 担任 总经 理职 务，由 黄小 薏女 士代 任。
2、2013 年9 月27 日， 基 金管理 人发 布高 级管 理人 员任职 公告 ，黄 小薏 女士 自2013 年9 月
24 日起正 式担 任公 司总 经理。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业现 金宝 货币 市场 基金基 金合 同；
华宝兴 业现 金宝 货币 市场 基金招 募说 明书 ；
华宝兴 业现 金宝 货币 市场 基金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
9.2 存放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
9.3 查阅方 式
投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ，查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各
种定期 和临 时公 告。
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