华宝兴业现金 添益交易型 货币市场基 金
2013 年第3 季度报告
2013 年9 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2013 年10 月24 日
华宝添益 2013 年第 3 季度报告
第 2 页 共 11 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2013 年 10 月 22 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2013 年7 月1 日起 至 9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华宝添 益
基金主 代码 511990
交易代 码 511990
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 21,148,546.00 份
投资目 标 保持本 金的 安全 性和 基金 财产的 流动 性， 追求高 于
比较基 准的 稳定 收益 。
投资策 略 1.久期 策略 ： 基于 对宏 观经济环 境的 深入 研究 ， 预
期未来 市场 利率 的变 化趋 势， 结合 基金 未来 现金 流
的分析 ，确 定投 资组 合平 均剩余 期限,把握买 卖时
机。
2.收益 率曲 线策 略： 收益率 曲线策 略是 根据 收益 曲
线的非 平行 移动 调整 资产 组合 ， 将预期 到的 变动 资
本化。
3.类属 配置 策略 ：类 属配 置策略 主要 实现 两个 目
标： 一是 通过 类属 配置 满足基金 流动 性需 求， 二是
通过类 属配 置获 得投 资收 益。
4.套利 策略 ： 基金 管理 人将 在保证 基金 的安 全性 和
流动性的前 提下 ， 适当 参与市场 的套 利， 捕捉和 把
握无风 险套 利机 会， 进行 跨市场 、 跨 品种 操作， 以
期获得 安全 的超 额收益。
5.逆回 购策 略： 基金管 理人 将密切 关注 由于 新股 申
购等原 因导 致的 短期 资金 需求激 增的 机会 ， 通过 逆华宝添益 2013 年第 3 季度报告
第 3 页 共 11 页
回购的 方式 融出 资金 以分 享短期 资金 拆借 利率 陡
升的投 资机 会。
6.现金 流管 理策 略： 投资运 作中本 基金 将采 用均 衡
分布、 滚动 投资 、 优化 期 限配置 等方 法， 加强 流动
性管理 。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是证券投 资基 金中 的低 风
险品种 。本 基金 的风 险和 预期收 益低 于股 票型 基
金、混 合型 基金 、债 券型 基金。
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 份额 净值 为100 元。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 7 月 1 日 － 2013 年9 月 30 日 ）
1. 本期已 实现 收益 21,363,765.26
2．本 期利 润 21,363,765.26
3．期 末基 金资 产净 值 2,114,854,600.20
注：1 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 由于 货币 市场
基金采 用摊 余成 本法 核算 ，因此 ，公 允价 值变 动收 益为零 ，本 期已 实现 收益 和本期 利润 的金 额相
等。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.9115% 0.0019% 0.3403% 0.0000% 0.5712% 0.0019%
注：基 金收 益分 配是 按日 结转份 额。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
（2012 年 12 月 27 日至 2013 年 9 月 30 日） 华宝添益 2013 年第 3 季度报告
第 4 页 共 11 页
注：1 、本 基金 基金 合同 生效于 2012 年 12 月 27 日，截止报 告日 本基 金基 金合 同生效 未满 一年 。
2、根 据基 金合 同的 约定 ，基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日 起6 个 月内 使基金 的投 资组 合比
例符合 基金 合同 的有 关约 定。截 至2013 年 6 月 27 日，本 基金 已达 到合 同规 定的资 产配 置比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
陈昕
本基金基金
经理、 华 宝兴
业现金宝货
币基金 经理、
华宝兴业中
证短融 50 债
券基金基金
经理
2012 年12
月27 日
- 9 年
经济学 学士 。2003 年 7
月加入华 宝兴业 基金 管
理有限公司, 先后在清
算登记部 、交易 部、固
定收益部 从事固 定收益
产品相 关的 估值 、 交 易、
投资工 作，2010 年 7 月
起任华宝 兴业现 金宝货
币市场基 金基金 经理助
理，2011 年 11 月至 今
任华宝兴 业现金 宝货币
市场基金基金经理，
2012 年6 月起兼 任华 宝
兴业中证短融 50 债券
基金基 金经 理，2012 年
12 月起兼任华宝兴业
现金添益 交易型 货币市
场基金 基金 经理 。
注：1 、任 职日 期以 及离 任日期 均以 基金 公告 为准 。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 华宝添益 2013 年第 3 季度报告
第 5 页 共 11 页
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》、 《中 华人 民共 和国证 券投 资基
金法》 及其 各项 实施 细则 、《货 币市 场基 金管 理暂 行规定 》、 《华 宝兴 业现 金添益 交易 型货 币市
场基金 基金 合同 》和 其他 相关法 律法 规的 规定 、监 管部门 的相 关规 定， 依照 诚实信 用、 勤勉 尽责
的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 控制 投资 风险 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋取最 大利 益， 没有
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
由于股 、债 市的 系统 性风 险和申 购赎 回引 起的 基金 资产规 模变 化， 现金 添益 交易型 货币 基金
在短期 内出 现过 存放 在具 有托管 资格 的同 一商 业银 行存款 占净 值比 超 过30% 的情况。发 生此 类情
况后， 该基 金均 在合 理期 限内得 到了 调整 ，没 有给 投资人 带来 额外 风险 或损 失。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中
央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评
价等机 制， 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投
资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时， 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定
和公司 内部 制度 要求 ，分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 （股
票、债 券） 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ；分 析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年3 季度 国内 经济 增长 有所反 弹， 通胀 持续 温和 ，资金 紧张 的情 况逐 月改 善。宏 观和 货币
政策保 持稳 定， 央行 采取 锁长放 短的 形式 维持 长期 资金略 偏紧 的格 局， 利率 市场化 进程 持续 。由
于国内 出口 反弹 ， 美国QE 退出预 期影 响减 弱， 外汇占款增 长较 多， 资金面 大为改善 。 债券 市场 有
较大幅 度的 下跌 ，利 率债 、信用 债收 益率 均大 幅上 升。这 一轮 债券 的下 跌， 除了基 本面 上经 济指
标超预 期好 转导 致市 场风 险偏好 上升 之外 ，更 直接 的原因 是在 利率 市场 化大 背景下 ，市 场资 金利华宝添益 2013 年第 3 季度报告
第 6 页 共 11 页
率持续 上升 ，对 固定 收益 资产价 格带 来负 面影 响。 同时， 在目 前的 业绩 压力 和监管 环境 下， 银行
还在增 加同 业资 产配 置， 降低债 券配 置， 另一 个结 果是银 行同 业存 款利 率水 平居高 不下 。3 季度
股票市 场的 活跃 也对 本基 金流动 性管 理带 来压 力。 本基金 在 3 季度 进一 步降 低了利 率债 和信 用债
的配置 ，加 大同 业存 款配 置，降 低组 合平 均剩 余期 限。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 报告 期内 净值 收益 率为0.9115%， 同期业 绩比 较基准 收益 率为 0.3403%， 业绩比 较基准
为同 期 7 天 通知 存款 利率 （税后 ）。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
三季度 以来 的经 济回 升势 头在四 季度 恐难 持续 ， 但目 前经济 运行 情况 还是 在中 央容忍 度之 内 ，
调结构 的政 策方 向还 将持 续，CPI 会 有季 节性 上升， 但总体 温和 。 央 行仍 将维 持货币 市场 紧平 衡 ，
3 季度 末以 来资 金面 总体 较为缓 和的 局面 会持 续， 但在资 金成 本偏 高的 情况 下金融 机构 之间 资金
链仍然 较为 脆弱 ， 发生 结 构性资 金紧 张的 可能 性仍 较大 。4 季度股 市有 望持 续活跃 ，IPO 若重 新开
闸也将 对交 易所 资金 产生 负面影 响。 债券 收益 率的 上升带 来配 置价 值， 目前 短期限 金融 债的 收益
率已经 是历 史较 高水 平， 短融的 收益 率分 化进 一步 显著，4 季度起 会有 较好 的配置 机会 。
本基金 目前 仍将 致力 于做 好流动 性管 理， 防范 可能 出现的 结构 性资 金紧 张情 况，控 制好 组合
的剩余 期限 ，在 此基 础上 谨慎寻 求债 券的 配置 机会 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 780,718,647.63 35.23
其中： 债券 780,718,647.63 35.23
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 -
-
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,418,460,233.88 64.01
4 其他资 产 16,849,359.38 0.76
5 合计 2,216,028,240.89 100.00
华宝添益 2013 年第 3 季度报告
第 7 页 共 11 页
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.67
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 99,349,650.97 4.70
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注:报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占资产 净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 99
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 102
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 64
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况说 明
本基金 合同 约定 ： “本 基金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过120 天”， 本报告 期
内，本 基金 未发 生超 标情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天以内 13.35
4.70
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 2.37 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 60.86 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-180 天 14.67 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- - 华宝添益 2013 年第 3 季度报告
第 8 页 共 11 页
5 180 天(含)-397 天（ 含） 12.74
-
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 103.99 4.70
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 180,820,412.20 8.55
其中： 政策 性金 融债
180,820,412.20 8.55
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
599,898,235.43
28.37
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 780,718,647.63 36.92
9 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动
利率债 券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 130214 13 国开 14 1,000,000 100,806,699.91 4.77
2 041360012 13 厦门轻 工
CP001
600,000 60,036,990.08 2.84
3 041358005 13 康缘集
CP001
500,000 50,112,997.45 2.37
4 130210 13 国开 10 500,000 50,020,433.58 2.37
5 041359033 13 苏豪
CP002
400,000 40,050,858.13 1.89
6 041354020 13 新希望
CP001
400,000 39,885,698.82 1.89
7 041259081 12 武商贸
CP002
300,000 30,048,896.94 1.42
8 041359011 13 浙旅游
CP001
300,000 30,041,959.21 1.42
9 041366002 13 华阳经 贸
CP001
300,000 30,028,176.47 1.42 华宝添益 2013 年第 3 季度报告
第 9 页 共 11 页
10 041364009 13 天山水 泥
CP001
300,000 30,025,962.58 1.42
5.6 “ 影 子定价” 与“ 摊余 成本法” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 -0.0235%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1689%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1021%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 照票 面利 率或 商定利 率并 考虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在剩余 期限 内按 实际 利率 法进行 摊销 ，每 日计 提收 益。
5.8.2
本报告 期内 ，本 基金 不存 在持有 的剩 余期 限小 于397 天但 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率
债券的 摊余 成本 超过 当日 基金资 产净 值20% 的情况 。
5.8.3
基金管 理人 没有 发现 本基 金投资 的前 十名 证券 的发 行主体 在报 告期 内被 监管 部门立 案调 查，
也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ，无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 16,834,359.06
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 15,000.32
7 其他 - 华宝添益 2013 年第 3 季度报告
第 10 页 共 11 页
8 合计 16,849,359.38
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额总额 24,658,324.22
报告期 期间 基金 总申 购份 额 19,572,544.92
减:报告期 期间 基金 总赎 回份额 23,082,323.14
报告期 期末 基金 份额 总额 21,148,546.00
注： 本基金 基金 合同 生效于 2012 年12 月 27 日 。 本基金 的份 额折 算日 为基 金合同 生效 当日 。 折
算后基 金份 额净 值为 100 元。
§7 基金管 理人 运用固有资金 投资本 公司管理基 金情况
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
1、2013 年8 月8 日 ，基 金管理 人发 布高 级管 理人 员变更 公告 ，公 司总 经理 裴长江 先生 因个
人原因 ，自 2013 年7 月31 日起 不再 担任 总经 理职 务，由 黄小 薏女 士代 任。
2、2013 年9 月27 日， 基 金管理 人发 布高 级管 理人 员任职 公告 ，黄 小薏 女士 自2013 年9 月
24 日起正 式担 任公 司总 经理。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业现 金添 益交 易型 货币市 场基 金基 金合 同；
华宝兴 业现 金添 益交 易型 货币市 场基 金招 募说 明书 ；
华宝兴 业现 金添 益交 易型 货币市 场基 金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ； 华宝添益 2013 年第 3 季度报告
第 11 页 共 11 页
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
9.2 存放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
9.3 查阅方 式
投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ，查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各
种定期 和临 时公 告。
华宝兴业基金管理有限公司
2013 年10 月24 日
