上证180 等权 重 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投
资基金 2013 年第 3 季度报告
2013 年9 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2013 年10 月24 日
景顺长城上证 180 等权重 ETF2013 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2013 年 10 月23 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 景顺长 城上 证 180 等权重 ETF
基金主 代码 510420
交易代 码 510420
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 6 月 12 日
报告期 末基 金份 额总额 127,455,541.00 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小
化。
投资策 略
本基金 以上 证 180 等 权重 指数为 标的 指数 ， 采 用完 全复
制法， 即以 完全 按照 标的 指数成 份股 组成 及其 权重 构建
基金股 票投 资组 合为 原则 ， 进 行被 动式 指数 化投 资 。 股
票在投 资组 合中 的权 重原 则上根 据标 的指 数成 份股 及
其权重 的变 动而 进行 相应 调整 。 在 因特 殊情 况 （如 成份
股停牌 、 流 动性 不足 、 法 规法律 限制 等） 导致 无法 获得
足够数 量的 股票 时 ， 本 基 金可以 根据 市场 情况 ， 结 合经
验判断 ， 综 合考 虑相 关性 、 估值 、 流 动性 等因 素挑 选标
的指数 中其 他 成 份股 或备 选成份 股进 行替 代 （ 同行 业股
票优先 考虑 ） ， 以期 在规 定 的风险 承受 限度 之内 ，尽 量
缩小跟 踪误 差。
业绩比 较基 准 上证180 等 权重 指数 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 具 有较高 风险 、 较高 预期 收 益的
特征 ， 其 风险 和预 期收 益 均高于 货币 市场 基金 、 债 券型
基金和 混合 基金 。 本基 金 为指数 型基 金 ， 主 要采 用 完全
复制法 跟踪 标的 指数 的表 现， 具有 与标 的指 数 、 以 及标景顺长城上证 180 等权重 ETF2013 年第 3 季度报告
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的指数 所代 表的 股票 市场 相似的 风险 收益 特征 。
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务 指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 7 月 1 日 － 2013 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -1,746,696.90
2.本期 利润
17,439,592.38
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1323
4.期末 基金 资产 净值 128,349,768.22
5.期末 基金 份额 净值 1.007
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 14.56% 1.40% 13.98% 1.43% 0.58% -0.03%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 的资 产配 置比 例为： 在建 仓完 成后 ，本 基金投 资于 标的 指数 成份 股、备 选成 份股 的资
产比例 不低 于基 金资 产净 值的 95% ， 为更 好地 实现 投资目 标， 本基 金可 少量 投资于 新股 （包 括中
小板 、 创 业板 及其 他经 中 国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 债 券、 权证 及中 国证 监 会允许 基金 投资 的其
他金融 工具 ，但 需符 合法 律法规 或监 管机 构的 相关 规定， 该部 分资 产比 例不 高于基 金资 产净 值的
5％。 本基 金的 建 仓 期为 自2012 年 6 月12 日基 金合 同生效 日 起 3 个 月 。 建 仓 期结束 时 ， 本 基金 投
资组合 达到 上述 投资 组合 比例的 要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
江科宏
本 基 金 基
金 经 理 ，
2012 年6 月
12 日
- 6
经济学 硕士 ，CFA 。2007 年
至 2010 年担 任本 公司 风 险景顺长城上证 180 等权重 ETF2013 年第 3 季度报告
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景 顺 长 城
上证 180
等 权 重 交
易 型 开 放
式 指 数 证
券 投 资 基
金 联 接 基
金 基 金 经
理 ， 景 顺
长 城 沪 深
300 等权
重 交 易 型
开 放 式 指
数 证 券 投
资 基 金 基
金经理
管理经理职务。2011 年 2
月重新 加入 本公 司 ， 担 任 研
究员等 职务 ； 自 2012 年 6
月起担 任基 金经 理。
注：1 、 对基 金的 首任 基金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《证 券 投资 基金
运作管 理办 法》 、《 证券 投资基 金销 售管 理办 法》 和《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》等 有关
法律法 规及 各项 实施 准则 、《上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》和 其他
有关法 律法 规的 规定 ，本 着诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 ，基金 运作 整体 合法 合规 ，未发 现损 害基 金持
有人利 益的 行为 。基 金的 投资范 围、 投资 比例 及投 资组合 符合 有关 法律 法规 及基金 合同 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见（2011
年修订 ）》 ，完 善相 应制 度及流 程， 通过 系统 和人 工等各 种方 式在 各业 务环 节严格 控制 交易 公平
执行， 公平 对待 旗下 管理 的所有 基金 和投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。 景顺长城上证 180 等权重 ETF2013 年第 3 季度报告
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年8 月宏 观经 济数 据 及最新 的 9 月份 PMI 略高 于预期 ， 表明 目前 宏观 经 济整体 处于 复苏
过程， 制造 业情 况仍 不乐 观，经 济复 苏依 赖地 产和 基建投 资， 但复 苏的 持续 性有待 观察 ；央 行继
续维持 稳健 的货 币政 策， 未来流 动 性 可能 紧平 衡。 从 3 季 度市 场表 现来 看 HS300 指 数震 荡上 行 ，
地产、 银行 等行 业企 稳， 估值处 于相 对底 部区 域； 创业板 指数 创历 史新 高， 以医药 、传 媒为 代表
的成长 股表 现优 异涨 幅较 大， 估 值目 前偏 贵； 市场 结构分 化明 显。 预计4 季 度经济 可能 维持 相 对
稳定， 而货 币政 策维 持中 性，A 股市 场预 计维 持震 荡整理 的走 势。
本基金 采用 完全 复制 上 证180 等 权重 指数 的方 法进 行组合 管理 ，通 过控 制跟 踪误差 和跟 踪偏
离度， 力争 基金 收益 和指 数收益 基本 一致 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2013 年3 季度， 本基 金份 额净值 增长 率 为 14.56% ， 高于业 绩比 较基 准收 益 率0.58% 。 报 告期
内，本 基金 相对 于业 绩比 较基准 的日 均跟 踪偏 离度 的绝对 值控 制 在 0.2% 以内 ，跟踪 误差 （年 化 ）
控制 在 2% 以 内。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 126,855,436.64 98.52
其中： 股票 126,855,436.64 98.52
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,811,456.11 1.41
6 其他资 产 88,382.72 0.07
7 合计 128,755,275.47 100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,025,295.05 1.58
B 采矿业 14,133,280.81 11.01
C 制造业 44,157,186.90 34.40
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
4,533,304.40 3.53
E 建筑业 5,182,119.82 4.04
F 批发和 零售 业 2,809,157.67 2.19
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,320,010.54 2.59
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
6,645,778.82 5.18
J 金融业 21,347,222.31 16.63
K 房地产 业 18,423,577.45 14.35
L 租赁和 商务 服务 业 1,825,643.84 1.42
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,125,356.32 0.88
S 综合 1,327,502.71 1.03
合计 126,855,436.64 98.84
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十 名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603000 人民网 15,548 1,459,957.20 1.14
2 600663 陆家嘴 56,956 1,363,526.64 1.06
3 600637 百视通 24,376 1,276,083.60 0.99
4 600643 爱建股 份 94,802 1,223,893.82 0.95
5 601118 海南橡 胶 144,283 1,135,507.21 0.88
6 601928 凤凰传 媒 81,136 1,125,356.32 0.88 景顺长城上证 180 等权重 ETF2013 年第 3 季度报告
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7 601633 长城汽 车 19,706 1,006,582.48 0.78
8 600089 特变电 工 82,255 992,817.85 0.77
9 601888 中国国 旅 23,900 990,416.00 0.77
10 600675 中华企 业 134,213 952,912.30 0.74
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名 股 票投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.8.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 股指期 货。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 景顺长城上证 180 等权重 ETF2013 年第 3 季度报告
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5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本报告 期内 未出 现基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体被监 管部 门立 案调 查或 者在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 3,025.01
2 应收证 券清 算款 73,027.98
3 应收股 利 11,900.40
4 应收利 息 429.33
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 88,382.72
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.10.5.1 报告 期末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 指数 投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
5.10.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 未持 有 积极投 资的 股票 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 163,455,541.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 42,000,000.00
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 78,000,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 127,455,541.00 景顺长城上证 180 等权重 ETF2013 年第 3 季度报告
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§7 基金管 理人 运用固有资金 投资本 公司管理基 金情况
本基金 基金 管理 人本 期未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 上证180 等 权重 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 设立 的文 件；
2 、《 上证180 等权 重交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》；
3 、《 上证180 等权 重交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
4 、《 上证180 等权 重交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 》；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临 时 公告。
8.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
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