景 顺 长 城 货币 市 场 证 券投 资 基 金2013 年第
3 季度报告
2013 年9 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2013 年10 月24 日
景顺长城货币 2013 年第 3 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2013 年 10 月23 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存 在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 景顺长 城货 币
基金主 代码 260102
交易代 码 260102
系列基 金名 称
景顺长 城景 系列 开放 式证 券投资 基金
系列其 他子 基金 名称
景顺长 城动 力平 衡混 合(260103) 、 景 顺长 城 优 选股 票
(260101)
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年10 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 680,635,725.03 份
投资目 标
货币市 场基 金在 保持 本金 的高流 动性 和安 全性 的前
提下， 获得 高于 基准 的投 资回报 。
投资策 略
本基金 通过 宏观 经济 、 政 策和市 场资 金供 求的 综 合 分
析进行 短期 利率 判断， 对 各投资 品种 从收 益率 、 流 动
性、 信用 风险 、 平均 剩余 期限等 方面 进行 综合 价 值 比
较，在 保持 基金 资产 高流 动性的 前提 下构 建组 合。
业绩比 较基 准 税后同 期 7 天存 款利 率。
风险收 益特 征
本基金 具有 低风 险和 收益 稳定的 特点 ， 投 资目 标 是 在
保持本 金的 高流 动性 和安 全性的 前提 下， 获得 高 于 基
准的投 资回 报。
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金 的 基金 简称 景顺长 城货 币 A 景顺长 城货 币 B
下属两 级 基 金的 交易 代码 260102 260202
报告期 末 下 属两 级基 金的 份额总 额 429,259,030.65 份 251,376,694.38 份 景顺长城货币 2013 年第 3 季度 报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 7 月 1 日 － 2013 年9 月 30 日 ）
景顺长 城货 币 A 景顺长 城货 币 B
1. 本期已 实现 收益 1,886,953.39 2,995,963.81
2．本 期利 润 1,886,953.39 2,995,963.81
3．期 末基 金资 产净 值 429,259,030.65 251,376,694.38
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金 额 相等 。
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
景顺长城货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.8693% 0.0044% 0.3403% 0.0000% 0.5290% 0.0044%
本基金 的收 益分 配为 每日 分配， 按月 结转 份额 。
景顺长城货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.9294% 0.0045% 0.3403% 0.0000% 0.5891% 0.0045%
本基金 的收 益分 配为 每日 分配， 按月 结转 份额 。 景顺长城货币 2013 年第 3 季度 报告
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3.2.2 自 基金 转型以 来基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变 动
的 比较
景顺长城货币 2013 年第 3 季度 报告
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注： 经 景顺 长城 恒丰 债券 证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会表 决通 过， 并于2005 年7 月7 日获中
国证券 监督 管理 委员 会证 监基金 字 2005[121] 号文 核准， 景顺 长城 恒丰 债券 证券投 资基 金 以 2005
年7 月14 日为 转变 基准 日 转变成 为景 顺长 城货 币市 场证券 投资 基金 。本 基金 自2010 年4 月30
日起实 行基 金份 额分 级。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
毛从容
景系列基
金基金经
理 （分 管景
系列基金
下设之景
顺长城货
币市场证
券投资基
金和景顺
2005 年6 月
1 日
- 13
经济学 硕士。 曾任 职于 交通 银
行、 长 城证 券金 融研 究所， 着
重于宏 观和 债券 市场 的研 究，
并担任 金融 研究 所债 券业 务
小组组 长。2003 年3 月加入
本公司 ，担 任研 究员 等职 务；
自 2005 年6 月 起担 任基金经
理。 景顺长城货币 2013 年第 3 季度 报告
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长城动力
平衡证券
投资基
金 ） ， 股票
投资部投
资副总 监
陈嘉平
景系列基
金基金经
理 （分 管景
系列基金
下设之景
顺长城优
选股票证
券投资基
金）
2012 年1 月
17 日
- 12
商学硕 士，CFA 。曾 在台 湾 先
后担任 兆丰 金控 兆丰 证券 股
份有限 公司 经济 研究 本部 襄
理、 宝来 证券 投资 信托 股份 有
限公司 总经 理室 副理、 德盛 安
联证券 投资 信托 股份 有限 公
司投资 管理 部基 金经 理、 金 复
华证券 投资 信托 股份 有限 公
司投资 研究 部资 深副 理； 2007
年11 月至2010 年6 月 担任 本
公司国 际投 资部 高级 经理 职
务。2010 年12 月 重新 加入 本
公司， 历任 研究 员、 资 深研 究
员等职 务； 自 2011 年12 月起
担任基 金经 理。
丛林
景系列基
金基金经
理 （分 管景
系列基金
下设之景
顺长城优
选股票证
券投资基
金）
2012 年3 月
20 日
- 8
经济、 金融 与管 理硕 士。 曾 先
后担任 华西 证券 研究 所、 安 信
证券资 产管 理部 研究 员。 2010
年6 月 加入 本公 司， 历 任研 究
员、资 深研 究员 等职 务； 自
2012 年3 月 起担 任基 金经 理。
注：1 、 对基 金的 首任 基金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 为根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”为 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日）；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 证券投 资基 金运
作管理 办法 》 、 《 证券 投资 基金销 售管 理办 法》 和《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》等 有关 法律
法规及 各项 实施 准则 、 《景 顺长城 景系 列开 放式 证券 投资基 金基 金合 同》 和其 他有关 法律 法规 的 规
定，本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金持
有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ，基 金运 作整 体合 法 合规 ，未 发现 损害 基金 持有人 利益 的行 为。景顺长城货币 2013 年第 3 季度 报告
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基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见（2011
年修订 ） 》 ， 完善 相应 制度 及流程 ，通 过系 统和 人工 等各种 方式 在各 业务 环节 严格控 制交 易公 平执
行，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
我国上 半年 经 济 处于 回落 态势，7、8 月份 经济 在稳 增长、 海外 需求 回暖 ， 特 别是补 库存 等 因
素影响 下出 现了 明显 反弹 ；政策 方面 ，管 理层 强调 经济复 苏的 形势 仍然 比较 复杂， 在稳 增长 的同
时积极 推进 改革 ，但 不会 大规模 刺激 经济 。我 们观 察到高 频数 据显 示经 济仍 在弱复 苏通 道， 预计
4 季度 经济 相对 平稳 ，考 虑到未 来房 地产 投资 可能 放缓、 消费 环比 增速 未见 明显改 善， 因此 ，经
济继续 回升 的幅 度比 较有 限。从 流动 性来 看，3 季 度有所 改善 ，在 央行 的干 预下， 短端 的利 率水
平比较 稳定 ，季 末冲 击不 大，但 实际 上整 个利 率中 枢已经 被抬 高。 本基 金3 季度加 大了 回购 和协
议存款 的 配 置力 度。
未来一 个季 度在 货币 总量 没有放 松、 经济 环比 增速 将逐渐 回落 的大 背景 下， 目前的 基本 面并
不支持 利率 债较 高的 收益 率。考 虑 到4 季 度利 率债 供求面 转暖 的背 景下 ，我 们对利 率债 市场 比较
看好 。 鉴 于信 用债 当前 绝 对收益 率水 平不 高 ， 持 有 债券的 资本 利得 空间 小 ， 主要获 取持 有期 收益 。
本基金 策略 上着 重把 握信 用债的 持有 期收 益， 同时 保持适 度的 组合 久期 。基 于此， 我们 将密 切跟
踪相关 数据 并及 时对 本基 金的组 合进 行灵 活调 整， 注重保 持组 合的 流动 性。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2013 年3 季度， 景顺 货币A 份额 净值 收益 率为0.8693% ， 高 于业 绩比 较基 准收 益率 0.5290% ；
景顺货 币B 份额 净值 收益 率为 0.9294% ， 高于 业绩 比较基 准收 益 率0.5891% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ） 景顺长城货币 2013 年第 3 季度 报告
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1 固定收 益投 资 140,219,479.43 20.04
其中： 债券 140,219,479.43 20.04
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
268,200,667.30
38.33
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
281,694,679.29 40.26
4 其他资 产 9,565,166.41 1.37
5 合计 699,679,992.43 100.00
注：银 行存 款和 结算 备付 金合计 中包 含货 币基 金定 期存 款 250,000,000.00 元。
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.00
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金 资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的 20 ％。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 22
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 60
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 15
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
本报告 期内 ，本 货币 基金 投资组 合平 均剩 余期 限未 超过 180 天。
5.3.2 报 告期 末 投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 各期限 负债 占基 金资 产净 值景顺长城货币 2013 年第 3 季度 报告
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的比例 （% ） 的比例 （% ）
1 30 天 以内 89.61
0.73
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 2.94 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 7.37 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 1.47 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 101.39 0.73
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,999,333.90 1.47
其中： 政策 性金 融债 9,999,333.90 1.47
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 130,220,145.53 19.13
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 140,219,479.43 20.60
9
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041254060
12 长电
CP003
300,000 30,068,039.20 4.42
2 041259058
12 国 电集
CP003
300,000 30,024,022.11 4.41
3 041261041
12 国 电集
CP004
200,000 20,114,893.13 2.96 景顺长城货币 2013 年第 3 季度 报告
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4 041261033
12 联通
CP002
200,000 20,004,708.49 2.94
5 011310003
13 中 电投
SCP003
200,000 19,992,306.79 2.94
6 041251033
12 联通
CP003
100,000 10,016,175.81 1.47
7 130201 13 国开 01 100,000 9,999,333.90 1.47
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1229%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0051%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0745%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 采用 摊余 成本 法计 价，即 计价 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价和 折价 ，在 其剩余 存续 期内 摊 销 ，每 日计提 收益 。本 基金 采用 固定份 额净 值， 基金
账面份 额净 值 为1.0000 元。
5.8.2
本报告 期内 ，本 基金 未持 有剩余 期限 小 于397 天 但 剩余存 续期 超 过 397 天 的 浮动利 率债 券 ，
也不存 在该 类浮 动利 率债 券的摊 余成 本超 过基 金资 产净 值 20% 的情 况。
5.8.3 本报告 期内 未出 现基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体被监 管部 门立 案调 查或 者在报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 况。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 4,269,462.01
4 应收申 购款 5,295,704.40 景顺长城货币 2013 年第 3 季度 报告
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5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 9,565,166.41
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 景顺长 城货 币A 景顺长 城货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 129,379,372.65 382,285,864.53
报告期 期间 基金 总申 购份 额 914,063,276.41 695,547,840.27
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 614,183,618.41 826,457,010.42
报告期 期末 基金 份额 总额 429,259,030.65 251,376,694.38
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 及分 级份 额调 增份额 ，总 赎回 份额 含转 换出及 分级 份额 调减
份额。
§7 基金管 理人 运用固有资金 投资本 公司管理基 金情况
本基金 基金 管理 人本 期未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 景顺 长 城景系 列开 放式 证券 投资 基金设 立的 文件 ；
2 、 《景 顺长 城景 系列 开放 式证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《景 顺长 城景 系列 开放 式证券 投资 基金 招募 说明 书》 ；
4 、 《景 顺长 城景 系列 开放 式证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照 、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
8.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。 景顺长城货币 2013 年第 3 季度 报告
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