华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年第 3季度报告
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华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
2013年第 3季度报告
2013年 9月 30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年十月二十四日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 10 月 22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 华安中国A股增强指数
基金主代码 040002
前端交易代码 040002
后端交易代码 041002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2002年11月8日
报告期末基金份额总额 10,462,582,514.29份
投资目标
运用增强性指数化投资方法， 通过控制股票投资组
合相对MSCI中国A股指数有限度的偏离，力求基
金收益率适度超越本基金比较基准， 并在谋求基金
资产长期增值的基础上， 择机实现一定的收益和分
配。
投资策略
（1）资产配置：本基金投资于股票的目标比例为
基金资产净值的95%。本基金在目前中国证券市场
缺少规避风险工具的情况下， 可以根据开放式基金
运作的实际需求和市场的实际情况， 适当调整基金
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资产分配比例。
（2）股票投资：本基金以MSCI中国A股指数成分
股构成及其权重等指标为基础， 通过复制和有限度
的增强管理方法，构造指数化投资组合。在投资组
合建立后， 基金经理定期检验该组合与比较基准的
跟踪偏离度，适时对投资组合进行调整，使跟踪偏
离度控制在限定的范围内。此外，本基金还将积极
参与一级市场的新股申购、股票增发等。
（3）其它投资：本基金将审慎投资于经中国证监
会批准的其它金融工具， 减少基金资产的风险并提
高基金的收益。
业绩比较基准
95% ×MSCI中国A股指数收益率 + 5%×金融同
业存款利率
风险收益特征
本基金为增强型指数基金， 通过承担证券市场的系
统性风险， 来获取市场的平均回报， 属于中等风险、
中等收益的投资产品。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)
1.本期已实现收益
-40,260,747.70
2.本期利润
542,334,327.82
3.加权平均基金份额本期利润
0.0504
4.期末基金资产净值
5,361,917,594.18
5.期末基金份额净值
0.512
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金
交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实
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际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 10.58% 1.32% 10.59%1.31% -0.01% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
华安 MSCI 中国 A股指数增强型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2002年 11 月 8日至 2013年 9月 30日）
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§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
牛勇
本基金
的基金
经理
2010-9-2 - 9年
复旦大学经济学硕士，
FRM （金融风险管理师） ,9
年证券金融从业经历，曾
在泰康人寿保险股份有限
公司从事研究工作。2008
年5月加入华安基金管理
有限公司后任风险管理与
金融工程部高级金融工程
师，2009年7月至2010年8
月担任本基金的基金经理
助理，2010年6月至2012
年12月担任上证180交易
型开放式指数证券投资基
金的基金经理。2010年9
月起同时担任本基金的基
金经理。2010年11月起担
任上证龙头企业交易型开
放式指数证券投资基金及
其联接基金的基金经理。
2012年6月起同时担任华
安沪深300指数分级证券
投资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规
或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司制定了《华
安基金管理有限公司公平交易管理制度》 ，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产
管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交
易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究
信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式
来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经
理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合
交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理
等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组
合享有公平的交易执行机会。 （1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、
比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公
平性。 （2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易
部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签
情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以
公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。 （3） 银行
间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind群，
发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资
组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确
保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以
公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、
分析与评估环节，公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市
交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申
购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的
异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估
值） ，定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同
投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司
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公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司合规监察
稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投
资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现
了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易
的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并
定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投
资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量的 5%的次数为 0次，未出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
三季度宏观经济数据企稳回升，资金面得到显著的缓解，从新增信贷数据来看仍延
续了上半年的较高水平。大盘指数触底回升，但结构性特征更为突出，在改革政策预期
下，相关题材板块表现突出，包括自贸区、光伏新能源、二胎放开等。本基金在报告期
内超配板块内的成长个股，但对银行股的低配损失了部分超额收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年 9 月 30 日，本基金份额净值为 0.512 元，本报告期份额净值增长率为
10.58%，同期业绩比较基准增长率为 10.59%，基金净值表现落后比较基准 0.01％，截
至 2013年 9月 30日，本基金过去 30个交易日日均跟踪偏离度为 0.11%（按照基金合同
和招募说明书规定） 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
四季度宏观经济维持平稳的概率较大，三中全会将为中期的改革路线定调，后续的
相关实施政策出台值得关注，预计市场仍以结构性特征为主，但以创业板为代表的成长
股短期内的风险将大于收益。作为 MSCI 中国 A股增强型指数基金的管理人，我们将在
跟踪指数的前提下，通过适度增强操作，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
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§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 5,075,093,544.3693.98
其中：股票 5,075,093,544.3693.98
2 固定收益投资 121,423,229.88 2.25
其中：债券 121,423,229.88 2.25
资产支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
--
5 银行存款和结算备付金合计 189,913,648.59 3.52
6 其他各项资产 13,586,565.27 0.25
7 合计 5,400,016,988.10100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 --
B 采矿业 1,375,696.800.03
C 制造业 117,440,715.602.19
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
--
E 建筑业 --
F 批发和零售业 --
G 交通运输、仓储和邮政业 --
H 住宿和餐饮业 --
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I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
--
J 金融业 --
K 房地产业 --
L 租赁和商务服务业 --
M 科学研究和技术服务业 --
N 水利、环境和公共设施管理业 23,384,544.52 0.44
O 居民服务、修理和其他服务业 --
P 教育 --
Q 卫生和社会工作 --
R 文化、体育和娱乐业 --
S 综合 --
合计 142,200,956.922.65
5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 43,226,257.42 0.81
B 采矿业 278,230,001.085.19
C 制造业 2,209,449,186.36 41.21
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
103,048,405.39 1.92
E 建筑业 185,976,566.243.47
F 批发和零售业 118,232,350.69 2.21
G 交通运输、仓储和邮政业 71,408,187.61 1.33
H 住宿和餐饮业 --
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
241,885,907.12 4.51
J 金融业 1,201,881,604.7022.42
K 房地产业 308,699,464.265.76
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L 租赁和商务服务业 63,985,337.02 1.19
M 科学研究和技术服务业 --
N 水利、环境和公共设施管理业 40,729,050.92 0.76
O 居民服务、修理和其他服务业 --
P 教育 --
Q 卫生和社会工作 --
R 文化、体育和娱乐业 15,038,560.02 0.28
S 综合 51,101,708.610.95
合计 4,932,892,587.4492.00
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 600016 民生银行 23,547,607225,115,122.92 4.20
2 600036 招商银行 12,768,182139,428,547.44 2.60
3 600030 中信证券 8,719,166107,158,550.14 2.00
4 000002 万
科Ａ 11,107,112101,407,932.56 1.89
5 601169 北京银行 11,980,59596,683,401.65 1.80
6 601166 兴业银行 8,057,57590,003,112.75 1.68
7 601318 中国平安 2,467,53388,090,928.10 1.64
8 600000 浦发银行 7,087,03871,508,213.42 1.33
9 600837 海通证券 5,252,33465,706,698.34 1.23
10 600085 同仁堂 2,783,06361,533,522.93 1.15
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 002635 安洁科技 891,66138,965,585.70 0.73
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2 600422 昆明制药 849,45222,918,214.96 0.43
3 601231 环旭电子 932,80020,540,256.00 0.38
4 000430 张家界 2,322,58117,187,099.40 0.32
5 600527 江南高纤 1,839,43413,501,445.56 0.25
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 119,964,000.002.24
2 央行票据 --
3 金融债券 --
其中：政策性金融债 --
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 --
6 中期票据 --
7 可转债 1,459,229.880.03
8 其他 --
9 合计 121,423,229.882.26
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 120019 12国债19 1,200,000119,964,000.00 2.24
2 128002 东华转债 6,320 785,380.08 0.01
3 110024 隧道转债 6,620 673,849.80 0.01
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
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本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资股指期货。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策
无。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价
无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的中国平安因子公司平安证券有限责任公司在万福生科（湖南）农业
开发股份有限公司发行上市项目中存在违规行为，平安证券有限责任公司被中国证监会
处以人民币5,110万元的罚款，并暂停其保荐机构资格3个月。本报告期内，本基金投资
的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,957,420.48
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 220,903.88
4 应收利息 3,411,417.75
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5 应收申购款 6,996,823.16
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,586,565.27
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末投资的股票存在流通受限情况的说明
5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 11,255,651,519.02
本报告期基金总申购份额 2,870,702,012.24
减：本报告期基金总赎回份额 3,663,771,016.97
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 10,462,582,514.29
§7
基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本报告期本公司没有运用固有资金投资本基金。
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§8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、 《华安 MSCI 中国 A股指数增强型证券投资基金合同》
2、 《华安 MSCI 中国 A股指数增强型证券投资基金招募说明书》
3、 《华安 MSCI 中国 A股指数增强型证券投资基金托管协议》
8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
8.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管
人的办公场所免费查阅。
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