汇添富理 财 30 天债券型证券投 资基金
2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2013 年 10 月 24 日
汇添富理财 30 天 债券 2013 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于 2013 年 10 月 22 日 复核 了本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2013 年 7 月 1 日 起至 9 月 30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇 添 富理财 30 天 债券
交易代 码 470030
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 5 月 9 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,590,047,858.21 份
投资目 标
在 追 求本 金安 全 、 保 持资产 流 动性 的基 础上， 努力追
求绝对 收益 ，为 基金 份额 持有人 谋求 资产 的稳 定增
值。
投资策 略
将采用 积极 管理 型的 投资 策略， 原则 上将 投资 组 合 的
平 均 剩余 期限 控制在 150 天 以 内， 在控 制利 率风险、
尽 量 降低 基金 净值 波动 风险 并 满足 流动 性的 前提下，
提高基 金收 益。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征
本基金 管理 人将 经营 管理 中的主 要风 险划 分为 投资
风险、 合规 风险、 营运 风险 和道德 风险 四大 类， 其中，
投 资 风险 主要 包括 市场 风险 、 信 用风 险、 流 动性风险
等。 针对 上述 各类 风险 ， 基金管 理人 建立 了一 套完整
的风险 管理 体系
基金管 理人 汇添富 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的基 金简称 汇 添 富理财 30 天债券 A 汇 添 富理财 30 天债券 B
下属两 级基金 的交易 代码 470030 471030
报告期 末下属 两级 基金 的份 额 总额 1,684,809,466.03 份 905,238,392.18 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 7 月 1 日 － 2013 年 9 月 30 日 ）
汇 添 富理财 30 天债券 A 汇 添 富理财 30 天债券 B
1. 本期已 实现 收益 21,615,776.97 11,893,917.81
2． 本期 利润 21,615,776.97 11,893,917.81
3． 期末 基金 资产 净值 1,684,809,466.03 905,238,392.18
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本报 告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添富理财 30 天债券 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较 基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.1220% 0.0039% 0.3403% 0.0000% 0.7817% 0.0039%
注：1 、本 表净 值收 益率 数 据所取 的基 金运 作周 期为 基金合 同生 效日 为起 始日 的运作 周期 。2 、本
基金每 日计 算当 日收 益并 分配， 并在 运作 期期 末集 中支付 。
汇添富理财 30 天债券 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较 基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.1960% 0.0039% 0.3403% 0.0000% 0.8557% 0.0039%
注：1 、本 表净 值收 益率 数 据所取 的基 金运 作周 期为 基金合 同生 效日 为起 始日 的运作 周期 。2 、本
基金每 日计 算当 日收 益并 分配， 并在 运作 期期 末集 中支付 。 汇添富理财 30 天 债券 2013 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 （2012 年 5 月 9 日 ）起 6 个 月， 建 仓结 束时 各项资
产配置 比例 符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金 的基 金经 理期 限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
曾刚
汇添富理
财 30 天、
理财 60 天、
理财 28 天、
理财 21 天、
理财 7 天的
基金经 理，
汇添富理
财 14 天的
基金经理
助理， 汇添
富多元收
2012 年 5 月
9 日
- 12 年
国 籍： 中国 。 学 历： 中国 科技
大 学 学士 ，清 华大学 MBA 。
相关业 务资 格： 证 券投 资基 金
从业资 格。 从业 经历： 曾在 红
塔证券 自营 业务 总部、 汉唐 证
券债券 业务 总部、 华宝 兴业 基
金研究部负责宏观经济和债
券的研 究、 上 海电 气集 团财 务
有限公司资产管理部任经理
助理，2008 年 5 月 15 日至
2010 年 2 月 5 日任 华富 基金
有限公司华富货币基金的基汇添富理财 30 天 债券 2013 年第 3 季度报告
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益、 可 转换
债券、 实业
债债券 、 汇
添富现金
宝货币的
基金经 理，
固定收益
投资副总
监。
金经理 、2008 年 5 月 28 日至
2011 年 11 月 1 日任 华富 收益
增强债券基金的基金经理、
2010 年 9 月 8 日至 2011 年 11
月 1 日任华富强化回报债券
基金的 基金 经理 。2011 年 11
月加入汇添富基金管理有限
公司任 金融 工程 部高 级经 理，
现任固定收益投资副总监。
2012 年 5 月 9 日至 今任 汇添
富理财 30 天基金的基金经
理，2012 年 6 月 12 日至 今任
汇添富 理财 60 天基 金的 基金
经理，2012 年 7 月 10 日 至今
任汇添 富理 财 14 天基 金的 基
金经理 助理 ，2012 年 9 月 18
日至今任汇添富多元收益基
金的基 金经 理，2012 年 10 月
18 日 至今 任汇 添富 理财 28 天
基金的 基金经理，2013 年 1
月 24 日至 今任 汇添 富理 财 21
天基金 的基 金经 理， 2013 年 2
月 7 日至今任汇添富可转换
债券基金的基金经理，2013
年 5 月 29 日至 今任 汇添 富理
财 7 天基 金的 基金 经理 ， 2013
年 6 月 14 日至 今任 汇添 富实
业债基金的基金经理，2013
年 9 月 12 至今 任汇 添富 现金
宝货币 基金 的基 金经 理。
注：1 、 基金 的首 任基 金经理 ， 其“ 任职 日期” 为 基金合 同 生效 日， 其“ 离职 日期” 为根 据公 司决 议确
定的解 聘日期 ；
2、 非首 任基 金经 理， 其“ 任 职日期” 和“ 离任 日期” 分 别指 根 据公 司决 议确 定的 聘任 日 期和 解聘日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有关 法 规及 基金 合同 的约 定。 汇添富理财 30 天 债券 2013 年第 3 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步系 统化 ，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 制定 了同日 反向 交 易
控制的 规则 ，同 时加 强对 基金、 专户 、社 保间 同日 反向交 易的 监控 和隔 日反 向交易 的检 查。 公司
利用公 平交 易分 析系 统， 对各组 合间 不同 时间 窗口 下的同 向交 易指 标进 行持 续监控 ，并 定期 对组
合间的 同向 交易 分析 。本 报告期 内基 金管 理人 管理 的所有 投资 组合 参与 的交 易所公 开竞 价同 日反
向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 总成 交量 5% 的 交易 次数共 9 次， 其 中因 指数 基金建
仓 发生 7 次、 因专 户到 期清 盘 发生 1 次 、因 专户 现金 分 红发生 1 次 ，经 检查 和分析 未发 现异 常情
况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本期内 宏观 经济 数据 有所 转暖， 工业 增加 值 和 PMI 等 数 据提 振乐 观预 期， 但同 时 认为 数据需
要继续 观察 的担 忧也 一直 存在； 美国 陷入 债务 上限 危机可 能延 后 QE 退出 的时 机 ，外 汇占 款一 度
好转； 尽管 九月 份 CPI 上行 ， 但通 胀压 力有 限。 经历 6 月 份资 金风 波之 后， 央行公 开市 场操 作体
现出更 大的 灵活 性， 但是 从几个 时点 刻意 找平 衡的 细节来 看， 央行 放短 收长 的基调 并未 放松 ，因
此 整个 3 季度 内，仅 8 月 份的资 金面 较为 平稳 ，机 构投资 者买 债时 更显 迟疑 ，债券 市场 处于 小幅
调整之 中。 三季 度内 ，利 率市场 化又 有新 进展 ，加 剧了金 融机 构负 债成 本上 升的预 期， 带动 资产
配置结 构出 现新 的变 化， 债券类 配置 动力 不足 。 汇添富理财 30 天 债券 2013 年第 3 季度报告
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3 季度 内， 资金 面时 有反 复但依 然反 映出 央行 基调 未变， 债券 市场 收益 率先 抬升后 回落 ，银
行同业 存款 相对 于持 有 AA 级短 融仍 具有 小幅 的配置 优 势。
本基金 业绩 整体 较为 平稳 ，本期 内规 模略 降， 通过 调整存 款和 短期 融资 券合 理应对 了流 动性
需求， 存款 结构 得到 进一 步优化 ，为 今后 的组 合收 益带来 了支 撑。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
三季度 本 基金 A 级 净 值收益 率为 1.1220% ，B 级 净值 收 益率为 1.1960% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望四 季度 ，我 们认 为经 济仍需 继续 观察 ，过 往增 长模式 需要 作出 更多 努力 ，放弃 某些 短期
目 标， 才能 逐步 得到 转变，QE 退 出只 是延 迟， 九月的 投 资和 出口 数据 也表 明困 难 依然 存在， 而我
们的消 费贡 献增 长不 多， 企业利 润率 下降 ，对 经济 还难言 乐观 。考 虑到 历年 来年末 因素 的影 响，
我们认 为资 金面 的格 局将 与三季 度相 似， 中性 略为 偏紧； 受到 待发 行新 债规 模较大 的影 响， 债市
收益率 维持 小幅 震荡 格局 ，后期 可能 趋缓 ；在 此格 局下， 短期 内同 业存 款仍 是配置 的首 选， 但要
注意增 持信 用债 的有 利时 机，在 控制 好流 动性 风险 的前提 下， 积极 布局 信用 债。
我们将 综合 分析 本基 金的 份额变 动， 提前 做好 债券 与存款 之间 的配 置计 划。 本基金 的组 合流
动性管 理特 征不 同于 普通 货币基 金， 我们 将更 加明 确地注 重流 动性 ， 做 好份 额变动 的分 析和 预测 ，
合理搭 配协 存、 短融 、浮 息债等 品种 ，力 争提 高组 合收益。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,357,283,626.02 52.26
其中： 债券 1,357,283,626.02 52.26
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
8,300,132.45
0.32
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
1,186,236,165.66 45.67
4 其他资 产 45,399,676.39 1.75
5 合计 2,597,219,600.52 100.00 汇添富理财 30 天 债券 2013 年第 3 季度报告
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5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.46
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注： 本基 金合 同约 定： “ 本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金 资
产净值 的 40%“ ， 本报 告期 内，本 基金 未发 生超 标情 况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 72
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 119
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 60
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
注：本 基金 合同 约定 ：“ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 150 天”，本 报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天以 内 38.02
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.77 -
2 30 天( 含)-60 天 6.57 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 14.65 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.39 -
4 90 天( 含)-180 天 33.10 - 汇添富理财 30 天 债券 2013 年第 3 季度报告
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其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
13.79 -
5 180 天( 含)-397 天（ 含） 6.18 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 98.52 -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 526,565,907.79 20.33
其中： 政策 性金 融债 526,565,907.79 20.33
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 830,717,718.23 32.07
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,357,283,626.02 52.40
9
剩余存 续期 超过 397 天 的浮
动利率 债券
387,330,956.16 14.95
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债 券 数量 （张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120227 12 国开 27 3,600,000 357,371,639.64 13.80
2 041259058 12 国电 集 CP003 1,000,000 100,004,462.83 3.86
3 041258061 12 浙小 商 CP001 900,000 90,083,832.00 3.48
4 130410 13 农发 10 900,000 89,269,357.17 3.45
5 041251034 12 酒钢 CP001 800,000 80,112,648.70 3.09
6 041252048 12 联合 水泥 CP003 500,000 50,052,063.54 1.93
7 130201 13 国开 01 500,000 49,965,594.46 1.93
8 041260069 12 梅花 CP001 400,000 40,040,320.99 1.55
9 041253057 12 外高 桥 CP002 400,000 40,033,262.61 1.55
10 041254057 12 南方 水泥 CP002 300,000 30,059,919.91 1.16
5.6 “影子 定价” 与“ 摊 余成本 法” 确 定的基 金资 产净 值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.20%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.04%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.07% 汇添富理财 30 天 债券 2013 年第 3 季度报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产 净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或
商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊
销。
5.8.2 本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债券，不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的
20％的情况。
5.8.3 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情 况。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 14,705.52
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 40,661,135.40
4 应收申 购款 4,723,835.47
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 45,399,676.39
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 汇 添 富理财 30 天债券 A
汇添富 理财30 天债券
B
报告期 期初 基金 份额 总额 2,244,655,461.54 962,237,668.96
报告期 期间 基 金总 申购 份额 744,306,013.50 205,319,719.66
减:报 告期 期间 基金 总赎 回份 额 1,304,152,009.01 262,318,996.44
报告期 期末 基金 份额 总额 1,684,809,466.03 905,238,392.18
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本公司管理基 金情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 公司管 理的 基金 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1、 中国 证监 会批 准汇 添富理 财 30 天债 券型 证券 投资基 金 募集 的文 件；
2、 《 汇添 富理财 30 天 债券型 证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、 《 汇添 富理财 30 天 债券型 证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5、报 告期 内汇 添富 理财 30 天债 券型 证券 投资 基金 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告；
6、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存放 地点
上海市 富城 路 99 号震 旦国际 大楼 21 楼 汇添 富基 金管 理 有限 公司
8.3 查阅 方式
投 资 者可 于本 基金 管理 人办 公 时间 预约 查阅， 或登录 基 金管 理人 网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询 相关 信息 。
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2013 年 10 月 24 日
