汇添富社会 责任股票型 证券投资基 金
2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2013 年 10 月 24 日
汇添富社会责任股票 2013 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 10 月 22 日 复核 了本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2013 年 7 月 1 日 起至 9 月 30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 社会 责任 股票
交易代 码 470028
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 3 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,653,992,891.72 份
投资目 标
精选积 极履 行社 会责 任， 并具有 良好 的公 司治 理结
构、 诚 信优 秀的 管理 层、 独特核 心竞 争优 势的 优质 上
市公司 ，谋 求基 金资 产的 稳健增 值。
投资策 略
本基金 为股 票型 基金 。 股 票投资 的主 要策 略包 括资 产
配 置 策略 和个 股精 选策 略。 其 中， 资产 配置 策略 用于
确定大 类资 产配 置比 例以 有效规 避系 统性 风险 ； 个 股
精选策 略用 于挖 掘积 极履 行社会 责任 的优 质上 市公
司，以 谋求 基金 资产 稳健 增值。
业绩比 较基 准
沪深 300 指数 收益 率×80% + 中证 全债 指数 收益 率
×20%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 高预 期
风险、 较高预 期收 益的 品种 ， 其预 期风 险收 益水 平高
于混合 型基 金、 债券 型基 金及货 币市 场基 金。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 7 月 1 日 － 2013 年 9 月 30 日 ）
1.本 期已 实现 收益 294,207,140.32
2.本期 利润
261,655,266.49
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1312
4.期末 基金 资产 净值 1,775,785,713.49
5.期末 基金 份额 净值 1.074
注：１ 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
２、所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 12.82% 1.72% 7.35% 1.15% 5.47% 0.57%
汇添富社会责任股票 2013 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2011 年 3 月 29 日） 起 6 个月， 建 仓结 束时 各项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
欧阳沁 春
汇添富社 会责
任股票型 证券
投资基金 的基
金经理 。
2011 年 3 月
29 日
- 12 年
国籍：中国。学历：卫生部
武汉生物制品研究所医学硕
士、中欧国际工商学院工商
管理硕士。相关业务资格：
证券投资基金从业资格。从
业经历：曾任卫生部武汉生
物制品研究所助理研究员、
中国网络（百慕大）有限公
司项目经理、大成基金管理
有限公司行业研究员、国联汇添富社会责任股票 2013 年第 3 季度报告
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安基金管理有限公司行业研
究员，2006 年 9 月 加入 汇添
富基金管理有限公司任高级
行业 分析 师，2007 年 3 月 6
日至 2007 年 6 月 17 日 任汇
添富均衡增长股票型证券投
资基金的基金经理助理，
2007 年 6 月 18 日至 2012 年
3 月 2 日任 汇添 富均 衡增 长股
票型证券投资基金的基金经
理， 2011 年 3 月 29 日至 今任
汇添富社会责任股票型证券
投资基 金的 基金 经理 。
注：1、 基金 的首 任基 金经理 ， 其“ 任职 日期” 为基 金 合同生 效日， 其“ 离职 日期” 为根 据公 司决 议确
定的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其“ 任 职日期” 和“ 离任 日期” 分别 指根据 公司 决议 确定 的聘 任日期 和解 聘日 期 ；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。 汇添富社会责任股票 2013 年第 3 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ，公 司制 定了同 日反 向交
易控制 的规 则， 同时 加强 对基金 、专 户、 社保 间同 日反向 交易 的监 控和 隔日 反向交 易的 检查 。公
司利用 公平 交易 分析 系统 ，对各 组合 间不 同时 间窗 口下的 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对
组合间 的同 向交 易分 析。 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日
反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日总成 交量 5%的交 易次 数共 9 次 ， 其中 因指 数基金
建仓发 生 7 次 、因 专户 到期 清 盘发生 1 次、 因专 户现 金 分红 发生 1 次， 经检 查和分 析未 发现 异常
情况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 的 A 股市 场表现 优 异：上 证指 数上 涨 9.88%, 创 业 板指 数大涨 35.21%。市 场 结构 性牛
市的特 征十 分明 显: 以 传媒 为代表 的信 息服 务行 业表 现优异; 制度 变革 的预 期也 催生了 不少 牛股 ， 他
们主要 基于 上海 自贸 区、 地权改 革和 金融 制度 改革 的良好 憧憬 。
三季度 我们 对市 场持 谨慎 的态度 ，但 投资 组合 一直 处于高 仓位 状态 ，我 们试 图用非 周期 与成
长性来 降低 市场 风险 。我 们在增 长潜 力比 较大 的消 费品行 业进 行了 中长 期的 布局， 我们 也进 行了
中盘成 长股 的投 资， 主要 集中在 电子 行业 、传 媒和 天然气 产业 链, 我 们根 据行业 产 业政 策的 变化,
适度降 低了 医药 行业 的配 置。 我 们对 于改 革给 上市 公司带 来的 红利 认识 不深 刻,没有 参与 制度 性变
革带来 的投 资性 机会,我 们 在传媒 等行 业投 资比 例也 不足， 因此,本期 本基 金收益 差 强人 意。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
三 季 度本 基金 收益率 12.82% ，同 期业 绩比 较基 准收 益率 7.35% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2013 年四 季 度， 我们继 续 持谨 慎的 态度： 面对中 国 经济 增速 逐步 放缓 的情 势， 新一 届政
府采取 了经 济结 构调 整和 转型升 级的 执政 思路 ，而 且随着 对地 方政 府投 融资 平台的 规范 、政 府消
费行为 的限 制、 银行 表外 融资的 规范 ，我 们认 为消 费、基 建投 资等 行业 短期 趋于悲 观， 股市 缺乏
向上整 体实 业基 础； 国际 方面美 联储 退 出 QE 的时 点越来 越近 ，对 于新 兴资 本市场 会产 生一 定的
冲击进 而影 响中 国资 本市 场；实 业资 本的 大幅 度减 持和 IPO 的重 启也 会压 制 了市场 的估 值。A 股
市场未 来一 段时 间可 能表 现不会 太理 想， 但是 结构 性牛市 的基 础依 然存 在， 市场依 然会 以板 块的
阶段性 表 现和 个股 分化 为其 主 要特 征。 我们 会在 行业配 置 方面 适度 均衡, 个股 适 度集中,聚焦 确定 性
强、能 够穿 越周 期的 真正 成长性 的个 股进 行中 长期 投资， 重点 考虑 新技 术革 命与制 度变 革对 上市汇添富社会责任股票 2013 年第 3 季度报告
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公司的 带来 的投 资机 会。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,651,864,367.61 92.39
其中： 股票
1,651,864,367.61 92.39
2 固定收 益投 资
49,775,000.00 2.78
其中： 债券
49,775,000.00 2.78
资产 支持 证券
- -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产
- -
其 中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计
83,925,016.07 4.69
6 其他资 产
2,377,117.88 0.13
7 合计
1,787,941,501.56
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 31,964.45 0.00
C 制造业 1,173,327,566.22 66.07
D
电 力、 热力 、 燃 气及 水生产 和 供应
业
5,906,921.24 0.33
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信 息 传输、 软件 和信 息技术 服 务业 178,480,206.86 10.05
J 金融业 1,140.48 0.00
K 房地产 业 146,011,500.40 8.22
L 租赁和 商务 服务 业 78,411,666.76 4.42
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 69,693,401.20 3.92
S 综合 - -
合计 1,651,864,367.61 93.02 汇添富社会责任股票 2013 年第 3 季度报告
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002241 歌尔声 学 4,120,000 174,193,600.00 9.81
2 002635 安洁科 技 3,433,997 150,065,668.90 8.45
3 002236 大华股 份 2,880,461 131,291,412.38 7.39
4 000671 阳 光 城 11,078,185 124,629,581.25 7.02
5 002007 华兰生 物 4,013,116 113,049,477.72 6.37
6 002004 华邦颖 泰 5,452,658 93,932,046.60 5.29
7 002148 北纬通 信 1,253,629 83,993,143.00 4.73
8 600389 江山股 份 1,976,920 78,543,031.60 4.42
9 300168 万达信 息 1,902,986 66,928,017.62 3.77
10 601231 环旭电 子 2,646,587 58,277,845.74 3.28
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 49,775,000.00 2.80
其中： 政策 性金 融债 49,775,000.00 2.80
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 49,775,000.00 2.80
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 130227 13 国开 27 500,000 49,775,000.00 2.80
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 汇添富社会责任股票 2013 年第 3 季度报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。
5.8.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,489,514.47
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收 利息 416,105.08
5 应收申 购款 471,498.33
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,377,117.88 汇添富社会责任股票 2013 年第 3 季度报告
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5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002004 华邦颖 泰 32,820,000.00 1.85 非公开 发行
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,304,559,899.45
报告期 期间 基 金总 申购 份额 122,679,558.43
减:报 告期 期间 基金 总赎 回份 额 773,246,566.16
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,653,992,891.72
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本公司管理基 金情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 公司管 理的 基金 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1、 中 国证 监会 批准 汇添 富社会 责任 股票 型证 券投 资基金 募集 的文 件；
2、 《汇 添富 社会 责任 股票型 证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、《 汇添 富社 会责 任股 票 型证券 投资 基金 托管 协议 》；
4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5、报 告期 内汇 添富 社会 责 任股票 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告；
6、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存放 地点
上海市 富城 路 99 号震 旦国际 大楼 21 楼 汇添 富基 金管 理 有限 公司 汇添富社会责任股票 2013 年第 3 季度报告
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8.3 查阅 方式
投 资 者可 于本 基金 管理 人办 公 时间 预约 查阅， 或登录 基 金管 理人 网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询 相关 信息 。
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