汇添富货币 市场基金
2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
报告送 出日期：2013 年 10 月 24 日
汇添富货币 2013 年第 3 季度报 告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定 ， 于 2013 年 10 月 22 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2013 年 7 月 1 日 起至 9 月 30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 货币
交易代 码 519518
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 3 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 5,530,467,026.66 份
投资目 标
力求在 本金 稳妥 和基 金资 产高流 动性 的前 提下 ， 追 求
超过业 绩比 较基 准的 投资 收益。
投资策 略
本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略 ， 力
求 在 满足 安全 性、 流动 性需 要 的基 础上 实现 更高的收
益率。
业绩比 较基 准
税后活 期存 款利 率(即活 期存 款 利率×(1－利 息税
率))。
风险收 益特 征
本货币 市场 基金 是具 有较 低风险、 中低 收益 、 流 动 性
强的证 券投 资基 金品 种。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
下属两 级基 金的基 金简称 汇 添 富货币 A 汇 添 富货币 B
下属两 级基金 的交易 代码 519518 519517
报告期 末下属 两级 基金 的份 额 总额 1,039,911,539.94 份 4,490,555,486.72 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 7 月 1 日 － 2013 年 9 月 30 日 ）
汇 添 富货币 A 汇 添 富货币 B
1. 本期已 实现 收益 22,542,282.11 53,723,443.76
2． 本期 利润 22,542,282.11 53,723,443.76
3． 期末 基金 资产 净值 1,039,911,539.94 4,490,555,486.72
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添富货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较 基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.0774% 0.0017% 0.0882% 0.0000% 0.9892% 0.0017%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
汇添富货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较 基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.1390% 0.0017% 0.0882% 0.0000% 1.0508% 0.0017%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。 汇添富货币 2013 年第 3 季度报 告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1、 本 基金 建仓 期为 本 《基金 合同》 生效 之日 （2006 年 3 月 23 日 ）起 6 个月， 建仓 期结 束
时各项 资产 配置 比例 符合 合同约 定。
2、 本基 金从 本 《基 金合 同》 生 效之 日起 至 2009 年 2 月 15 日采 用的 业绩 比较基 准 为同 期税 后一
年 定 期存 款利 率。从 2009 年 2 月 16 日 起， 本基 金 业绩比 较基 准为 同期 税后 活期存 款利 率。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
汤丛珊
汇添富货
币市场基
金的基金
经理。
2013 年 7 月
31 日
- 5 年
国 籍： 中国 ， 学 历： 上海 财经
大学管 理学 硕士。 相关 业务 资
格：证 券投 资基 金从 业资 格。
从业经 历：2008 年 5 月 加入
汇添富基金管理有限公司任
固定收 益交 易员、 固定 收益 交
易主管 。2013 年 7 月 31 日至
今任汇添富货币市场基金的
基金经 理。 汇添富货币 2013 年第 3 季度报 告
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王珏池
汇添富货
币市场基
金的基金
经理。
2006 年 3 月
23 日
2013 年 7 月
31 日
19 年
国 籍： 中国 。 学 历： 澳门 科技
大学管 理学 硕士。 相关 业务 资
格：证 券投 资基 金从 业资 格。
从业经 历： 曾 任申 银万 国证 券
股份有限公司固定收益总部
投资部 经理 。2005 年 4 月加
入汇添富基金管理有限公司
任交易 主管 。2006 年 3 月 23
日至 2013 年 7 月 31 日任 汇添
富货币 市场 基金 的基 金经 理，
2008 年 3 月 6 日至 2011 年 6
月 21 日任 汇添 富增 强收 益债
券型证券投资基金的基金经
理， 2011 年 6 月 17 日至 2013
年 2 月 7 日 任汇 添富 可转 换债
券债券型证券投资基金的基
金经理 ，2011 年 12 月 20 日
至 2013 年 2 月 7 日 任汇 添富
信用债债券型证券投资基金
的基金 经理 。
注：1 、 基金 的首 任基 金经理 ， 其“ 任职 日期” 为 基金合 同 生效 日， 其“ 离职 日期” 为根 据公 司决 议确
定的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其“ 任 职日期” 和“ 离任 日期” 分 别指 根 据公 司决 议确 定的 聘任 日 期和 解聘日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。 汇添富货币 2013 年第 3 季度报 告
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本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 制定 了同日 反向 交 易
控制的 规则 ，同 时加 强对 基金、 专户 、社 保间 同日 反向交 易的 监控 和隔 日反 向交易 的检 查。 公司
利用公 平交 易分 析系 统， 对各组 合间 不同 时间 窗口 下的同 向交 易指 标进 行持 续监控 ，并 定期 对组
合间的 同向 交易 分析 。本 报告期 内基 金管 理人 管理 的所有 投资 组合 参与 的交 易所公 开竞 价同 日反
向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 总成 交量 5% 的 交易 次数共 9 次， 其 中因 指数 基金建
仓 发生 7 次、 因专 户到 期清 盘 发生 1 次 、因 专户 现金 分 红发生 1 次 ，经 检查 和分析 未发 现异 常情
况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年三 季度 欧洲 经济 复 苏势头 稳固 ， 多 项经 济景 气指标 处于 回升 趋势 ， 欧 洲经济 逐步 走出
低迷状 态； 美国 经济 复苏 势头较 好， 但由 于美 国两 党存在 严重 分歧 ，财 政困 局悬而 未决 ，使 得美
联储 QE 退 出时 间和 力度 更为不 确定 ，在 短期 内有 利于新 兴市 场流 动性 改善 。对于 国内 经济 ，受
三季度 高温 天气 和企 业补 库存需 求恢 复影 响， 三季 度工业 增加 值低 位反 弹， 制造业 投资低 位运 行，
地产投 资平 稳，6 月 底以 来稳增 长政 策作 用显 现， 基建投 资支 持固 定资 产投 资有所 回升 ；物 价方
面，短 期内 受食 品价 格季 节性回 升以 及非 食品 价格 温和上 涨影 响，CPI 同比 涨幅小 幅上 行。
债券市 场经 历 6 月份 历史 性钱荒 冲击 后， 债券 收益 率跳升 ，央 行于 三季 度重 启逆回 购操 作，
基本锁 定货 币市 场利 率波 动中枢 的上 限。 在央 行出 手平稳 资金 面预 期后 ，虽 然市场 短暂 转暖 ，但
钱荒余 威犹 存， 三季 度资 金面仍 然偏 紧， 逆回 购利 率仍保 持在 较高 水平 ，债 券市场 收益 率在 利率
债收益 率的 带动 下逐 步上 行，维 持高 位。
预期到 三季 度市 场流 动性 偏紧的 情况 ，本 基金 在报 告期保 持较 低的 组合 剩余 期限， 严格 控制
短融的 配置 比例 ，并 将绝 大多数 存款 到期 日安 排在 九月中 下旬 ，以 应对 季末 可能出 现的 较大 比例
的赎回 ，和 利用 三季 度末 资金紧 张的 阶段 性机 会， 锁定较 高收 益的 同业 存款 ，为下 季度 基金 净值
表现打 好基 础。 通过 这些 前瞻性 的操 作， 本基 金确 保了组 合的 流动 性和 和合 法合规 运作 ，并 锁定汇添富货币 2013 年第 3 季度报 告
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了一部 分较 高收 益的 同业 存款获 取收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2013 年 三季 度本 基金 A 级净 值 收益 率为 1.0774% ，B 级净 值收 益率 为 1.1390% ，同 期业 绩比
较 基 准收 益率为 0.0882% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
国内经 济继 续处 于调 结构 、 去产 能的 转型 过程 中， 政 府对经 济增 速偏 低的 容忍 度会有 所提 高 ，
基于中 性偏 紧的 宏观 政策 取向， 加上 补库 存需 求放 缓，地 产销 量增 速乏 力抑 制投资 ，人 民币 升值
对出口 增长 的影 响显 现等 因素， 经济 复苏 可能 再度 转弱， 四季 度偏 弱的 经济 基本面 环境 对债 券市
场依然 有利 ；物 价方 面， 增长放 缓的 宏观 环境 不支 持通胀 大幅 上行 ，四 季度 物价有 望继 续保 持低
位运行 ；资 金面 方面 ，央 行三季 度在 公开 市场 上进 行精细 化的“锁长 放短” 操 作，敦 促商 业银 行降
杠杆的 目的 基本 实现 ，预 计央行 四季 度将 继续 使用 逆回购 工具 维持 货币 市场 平稳， 维持 中性 偏紧
的流动 性基 调。
有鉴于 此， 在未 来一 个季 度内， 关注 流动 性风 险， 提高组 合整 体的 流动 性， 努力把 握市 场资
金较为 紧张 的阶 段性 机会 ，配置 较高 收益 的银 行存 款和博 取短 融的 资本 利得 收入将 是获 取超 额收
益的关 键。 本基 金将 在密 切跟踪 基本 面、 政策 面和 资金面 前提 下， 保持 组合 的较好 流动 性， 积极
把握市 场结 构性 机会 ，通 过在合 适的 时点 锁定 高收 益的存 款和 灵活 控制 短融 仓位获 取资 本利 得收
入为投 资者 创造 更多 额外 收益。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 2,299,335,941.34 37.62
其中： 债券 2,299,335,941.34 37.62
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产
-
-
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
3,730,516,909.95 61.03
4 其他资 产 82,244,585.54 1.35
5 合计 6,112,097,436.83 100.00
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5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内 债券 回购 融资 余额 4.72
其中： 买断 式回 购融 资 0.03
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 545,954,061.06 9.87
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的 20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 75
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 114
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 45
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过 180 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天以 内 45.78
9.87
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
4.18 -
2 30 天( 含)-60 天 17.36 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
1.44 -
3 60 天( 含)-90 天 21.16 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.54 -
4 90 天( 含)-180 天 12.44 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
2.85 -
5 180 天( 含)-397 天（ 含） 12.29 - 汇添富货币 2013 年第 3 季度报 告
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其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 109.03 9.87
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成本 （元 ） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 707,806,517.59 12.80
其中： 政策 性金 融债 707,806,517.59 12.80
4 企业债 券 110,338,744.63 2.00
5 企业短 期融 资券 1,481,190,679.12 26.78
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 2,299,335,941.34 41.58
9
剩 余 存续 期超过 397 天 的浮
动利率 债券
498,938,350.23 9.02
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债 券 数量 （张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120227 12 国开 27 1,500,000 147,901,109.76 2.67
2 090213 09 国开 13 1,300,000 130,814,350.65 2.37
3 130236 13 国开 36 1,300,000 129,779,766.88 2.35
4 041261034 12 川煤 炭 CP001 1,000,000 100,126,785.29 1.81
5 100230 10 国开 30 800,000 79,891,485.98 1.44
6 041358028 13 现代 牧业 CP001 700,000 70,051,590.38 1.27
7 041358017 13 南玻 CP001 700,000 69,993,669.63 1.27
8 0980147 09 中航 工债 浮 600,000 60,793,569.55 1.10
9 120245 12 国开 45 600,000 59,989,086.67 1.08
10 041253069 12 攀钢 CP001 500,000 50,121,023.17 0.91
5.6 “影子 定价” 与“ 摊 余成本 法” 确 定的基 金资 产净 值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.15%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.08%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.03%
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注 ：本 基金 本报 告期 末未持 有 资产 支持 证券 。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 本基 金估 值采 用摊 余 成本法 计价 ， 即 估值 对象 以买入 成本 列示 ， 按 票面 利率或 商定 利率 每日
计提利 息， 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。
5.8.2 本 报告 期内 货币 市场基 金 持有 剩余 期限 小于397天但剩 余存 续期 超过397 天的 浮 动利 率债 券，
不存在 该类 浮动 利率 债券 的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值的20％的 情况 。
5.8.3 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 报告编 制日 前
一年内 受到 证监 会、 证券 交易所 公开 谴责 、处 罚的 情况。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 50,914,840.99
4 应收申 购款 31,329,744.55
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 82,244,585.54
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 汇 添 富货币 A 汇 添 富货币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 1,617,879,493.63 2,603,441,516.47
报告期 期间 基 金总 申购 份额 6,787,913,504.40 10,761,958,017.35
减: 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 7,365,881,458.09 8,874,844,047.10
报告期 期末 基金 份额 总额 1,039,911,539.94 4,490,555,486.72
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本公司管理基 金情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 公司管 理的 基金 。
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1、 中国 证监 会批 准汇 添富货 币 市场 基金 募集 的文 件；
2、 《汇 添富 货币 市场 基金 基金合 同》 ；
3、 《汇 添富 货币 市场 基金 托管协 议》 ；
4、 《上 海浦 东发 展银 行证 券交易 资金 结算 协议 》 ；
5、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 ；
6、报 告期 内汇 添富 货币 市 场基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告 ；
7、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存放 地点
上海市 富城 路 99 号震 旦国际 大楼 21 楼
汇 添富 基金管 理 有限 公司
8.3 查阅 方式
投 资 者可 于本 基金 管理 人办 公 时间 预约 查阅， 或登录 基 金管 理人 网站 www.99fund.com 查阅，
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2013 年 10 月 24 日
