华 夏 沪深 300 交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金 联接 基 金
2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年十月二十四日
华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2013 年第 3 季度报告
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§ 1 重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013 年 10
月 22 日复核了本报告中的财务指 标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2013 年第 3 季度报告
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§ 2 基 金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 华夏沪深 300ETF 联接
基金主代码 000051
交易代码 000051
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 7 月 10 日
报告期末基金份额总额 25,816,779,729.62 份
投资目标 采用指数化投资方式， 追求对标的指数的有效
跟踪， 获得与标的指数收益相似的回报及适当
的其他收益。
投资策略 本 基 金 主 要 通 过 交 易 所 买 卖 或 申 购 赎 回 的 方
式投资于目标 ETF 的 份额。根据投资者申购、
赎回的现金流情况， 本基金将综合目标 ETF 的
流动性、 折溢价率、 标 的指数成份股流动性等
因素分析， 对投资组合进行监控和调整， 密切
跟踪标的指数。 基金也可以通过买入标的指数
成份股来跟踪标的指数。 基金还可适度参与目
标 ETF 基 金份额交易和申购、赎回之间的套
利，以增强基金收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率
× 95% ＋1% （ 指 年 收 益 率 ， 评 价 时 应 按 期 间 折
算） 。
风险收益特征 本基金属于股票基金， 风险与收益高于混合基
金、债券基金与货币市场基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 华夏沪深 300 交易型开 放式指数证券投资基金 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2013 年第 3 季度报告
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基金主代码 510330
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2012 年 12 月 25 日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013 年 1 月 16 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误
差最小化。
投资策略 本 基 金 主 要 采 用 组 合 复 制 策 略 及 适 当 的 替 代
性策略以更好的跟踪标的指数， 实现基金投资
目标。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为沪深 300 指数。
风险收益特征 本基金属于股票基金， 风险与收益高于混合基
金、 债券基金与货币市场基金。 基金主要投资
于标的指数成份股及备选成份股， 在股票基金
中属于较高风险、较高收益的产品。
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财 务指 标 报告期(2013 年7 月1日-2013 年9月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 -78,167,801.46
2. 本期 利润 1,915,478,761.77
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0671
4. 期末 基金 资产 净值 18,747,214,862.79
5. 期末 基金 份额 净值 0.726
注： ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 （ 不含 公允 价值 变 动收益 ）华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2013 年第 3 季度报告
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扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长 率
标准差 ②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 10.17% 1.38% 9.25% 1.36% 0.92% 0.02%
3.2.2 自基 金合 同生效 以来基 金 份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基
准收益率变动的比较
华夏沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
份额累 计净 值增长 率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2009 年 7 月 10 日 至 2013 年 9 月 30 日 ）
§ 4 管 理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
方军
本 基 金 的
基金经
理 、 数 量
投 资 部 副
总经理
2009-07-10 - 14 年
硕士 。 1999 年 7 月加
入 华 夏基 金 管理 有限
公 司 ，曾 任 研究 员，
华 夏 成长 证 券投 资基
金 基 金经 理 助理 、兴华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2013 年第 3 季度报告
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华 证 券投 资 基金 基金
经 理 助理 和 华夏 回报
证 券 投资 基 金基 金经
理助理 等。
张弘弢
本 基 金 的
基金经
理 、 数 量
投 资 部 副
总经理
2009-07-10 - 13 年
硕士 。 2000 年 4 月加
入 华 夏基 金 管理 有限
公 司 ，曾 任 研究 发展
部总经 理等 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、
《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意
见》 、 《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金合同
和其他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基
金资产， 在严格控制投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 没有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相
应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期 内， 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数， 业绩比较基准为： 沪深 300 指数收
益率 ×95% ＋1% （指年 收益率， 评价时应按期间折算） 。 沪 深 300 指 数由沪深 A华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2013 年第 3 季度报告
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股中规模大、流动性好、最具代表性的 300 只股票组成，自 2005 年 4 月 8 日起
正式发布，以综合反映沪深 A 股市场整体表现。沪深 300 指数是内地首只股指
期货的标的指数。 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF
（华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金） 的份额， 从而实现 基金投资目
标，基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。
3 季度， 国际方面， 美 国经济继续温和复苏， 美联储推迟退出量化宽松政策，
欧盟经济出现复苏迹象。 国内方面， 经济出现较明显的反弹， 政府在自贸区、 土
地流转、优先 股等方面陆续释放出积极政策信号。
市场方面， 受国内经济增长超预期表现及积极政策预期的影响， A 股总体呈
震荡上升走势。本报告期，沪深 300 指数上涨 9.47% 。
报告期内， 本基金在做好跟踪标的指数的基础上， 认真应对投资者日常申购、
赎回等工作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年 9 月 30 日， 本基金份额净值为 0.726 元， 本报告期份额净值增
长率为 10.17% ，同期业绩比较基准增长率为 9.25% 。本基金本报告期跟踪偏离
度为+0.92% 。本基金与 业绩比较基准产生偏离的主要原因为目标 ETF 偏离、成
份股分红、 日常运作费用、大额申购赎回等产生的差异。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 4 季度， 国内经济反弹的力度与持续时间仍有待观察， 通货膨胀有望控
制在目标范围内。 市场资金面难以出现显著宽松， 投资者对未来市场并未形成统
一的预期， 预计沪深 300 指数以震荡走势为主。 如果出现经济基本面持续反弹或
宏观经济政策的超预期，沪深 300 指数可能有较好的投资机会。
本基金将会根据基金合同要求， 在紧密跟踪标的指数的基础上， 做好相关投
资工作。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将继续奉行华夏基
金管 理有限公司“为信任奉献回报 ”的经营理念， 规范运作， 审慎投资， 勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
§ 5 投 资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2013 年第 3 季度报告
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金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 662,089,070.65 3.52
其中： 股票 662,089,070.65 3.52
2 基金投 资 17,159,181,989.30 91.28
3 固定收 益投 资 573,794,546.30 3.05
其中： 债券 573,794,546.30 3.05
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 10,000,000.00 0.05
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 365,357,167.85 1.94
7 其他各 项资 产 26,985,384.24 0.14
8 合计 18,797,408,158.34 100.00
5.2 报告期末投资目标基金明细
金额单位：人民币元
序号 基金名 称 基金类 型
运作
方式
管理人 公允价 值
占基金
资产净
值比例
( ％)
1
华夏沪 深
300ETF
股票型
交易型
开放式
华夏基 金管
理有限 公司
17,159,181,989.30 91.53
5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 3,219,218.68 0.02
B 采矿业 52,506,120.09 0.28
C 制造业 263,863,870.85 1.41
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 22,811,551.44 0.12
E 建筑业 29,277,003.63 0.16
F 批发和 零售 业 23,740,663.00 0.13
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 15,563,338.43 0.08
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 16,899,311.95 0.09
J 金融业 183,469,411.38 0.98 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2013 年第 3 季度报告
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K 房地产 业 30,919,322.82 0.16
L 租赁和 商务 服务 业 6,270,201.98 0.03
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 6,242,528.80 0.03
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,024,723.00 0.01
S 综合 6,281,804.60 0.03
合计 662,089,070.65 3.53
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600036 招商银 行 2,352,570 25,690,064.40 0.14
2 600016 民生银 行 2,658,997 25,420,011.32 0.14
3 601166 兴业银 行 1,614,816 18,037,494.72 0.10
4 601318 中国平 安 466,388 16,650,051.60 0.09
5 000002 万
科Ａ 1,310,800 11,967,604.00 0.06
6 000651 格力电 器 424,342 11,270,523.52 0.06
7 600000 浦发银 行 1,076,707 10,863,973.63 0.06
8 601328 交通银 行 2,044,566 8,791,633.80 0.05
9 601088 中国神 华 520,824 8,682,136.08 0.05
10 601288 农业银 行 3,421,200 8,553,000.00 0.05
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 300,450,000.00 1.60
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 269,276,000.00 1.44
其中： 政策 性金 融债 269,276,000.00 1.44
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 4,068,546.30 0.02
8 其他 - - 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2013 年第 3 季度报告
9
9 合计 573,794,546.30 3.06
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 019302 13 国债 02 3,000,000 300,450,000.00 1.60
2 130201 13 国开 01 2,000,000 199,500,000.00 1.06
3 130214 13 国开 14 700,000 69,776,000.00 0.37
4 110024 隧道转 债 39,970 4,068,546.30 0.02
5 - - - - -
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五 名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 报告期内， 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求， 未发现本基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票未超出 基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,213,158.90
2 应收证 券清 算款 2,868,280.93
3 应收股 利 72,484.48
4 应收利 息 11,541,816.62 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2013 年第 3 季度报告
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5 应收申 购款 8,289,643.31
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 26,985,384.24
5.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6 开 放式基金份额变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 31,350,919,797.02
本报告 期基 金总 申购 份额 1,958,333,940.58
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 7,492,474,007.98
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 25,816,779,729.62
§ 7 影 响投资者决策的其他 重要信息
7.1 报告期内披露的主要事项
2013 年 8 月 26 日发布 华夏基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在直
销机构单笔申购申请最低限额及定期定额申购每次最低扣款额的公告。
2013 年 9 月 11 日发布 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增
大连银行股份有限公司为代销机构的公告。
2013 年 9 月 24 日发布 华夏基金管理有限公司关于对中国农业银行金穗借记
卡基金电子交易继续实施费率优惠的公告。
2013 年 9 月 25 日发布华夏基金管理有限公司公告。
本基金本报告期末无 国债期货投资， 本报告期无基金管理人运用固有资金投
资本基金的情况。
7.2 其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2013 年第 3 季度报告
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的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京， 在北京、 上海 、 深圳、 成
都、 南京、 杭州、 广州 和青岛设有分公司， 在香港设有子公司。 公司是首批全国
社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管 理人、境内
首只 ETF 基金管理人 ，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港
子公司是首批 RQFII 基 金管理人。 华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之
一。
华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF
基金管理方面积累了丰富的经验，目前旗下管理 9 只 ETF 产品，分 别为华夏沪
深 300ETF 、 华夏上证 50ETF 、 华夏中小板 ETF 、 华夏能源 ETF 、 华夏 材料 ETF 、
华夏消费 ETF 、华夏金 融 ETF 、华夏医药 ETF 和华夏恒生 ETF ，初 步形成了覆
盖综合指数、权重股指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的 ETF 产
品线。
在客户服务方面，3 季度， 华夏基金继续以客户需求为导向， 努力提高客户
资金管理便利性：（1）微信公众平台新增办理华夏现金增利证券投资 基金的申
购和快速赎回业务，方便投资者进行现金管理；（2）直销网上交易进一步扩大
了货币基金可还款信用卡的范围， 并开通了中国工商银行信用卡的跨行自动还款
功能。
§ 8 备 查文件目录
8.1 备查文件目录
8.1.1 中国证监会核准基金募集的文件；
8.1.2 《华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；
8.1.3 《华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；
8.1.4 法律意见书；
8.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
8.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2013 年第 3 季度报告
12
工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一三年十月二十四日
