诺安中小板等权重 ETF2013 年第 3 季度报告
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中 小 板 等 权重 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基金2013 年第 3 季 度报 告
2013 年9 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2013 年10 月24 日
诺安中小板等权重 ETF2013 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2013 年 10 月21 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 诺安中 小板 等权 重 ETF
交易代 码 159921
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 10 日
报告期 末基 金份 额总 额 19,305,171.00 份
投资目标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小
化，实 现与 标的 指数 表现 相一致 的长 期投 资收 益。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 策略跟 踪标 的指 数的 表现 ， 即
按照标 的指 数的 成份 股票 的构成 及其 权重 构建 基金 股
票投资 组合 ， 并 根据 标的 指数成 份股 票及 其权 重的 变动
进行相 应调 整。 基金 投资 于标的 指数 成份 股票 及备 选成
份股票 的比 例不 低于 基金 资产净 值 的90% 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 中小板 等权 重指 数收 益率 。
风险收 益特 征
本基金 是股 票型 基金 ， 其 风险和 预期 收益 高于 货币 市场
基金 、 债 券基 金、 混合 基 金， 本基 金为 指数 型 基 金 ， 具
有和标 的指 数所 代表 的股 票市场 相似 的风 险收 益特 征，
属于证 券投 资基 金中 较高 风险、 较高 预期 收益 的品 种 。
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 的场 内交 易简 称为“ 中小 等权 ” 。 诺安中小板等权重 ETF2013 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 7 月 1 日 － 2013 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 980,070.33
2.本期 利润
4,353,230.47
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2011
4.期末 基金 资产 净值 22,608,375.44
5.期末 基金 份额 净值 1.171
注： ①上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列
数字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 16.06% 1.44% 17.68% 1.51% -1.62% -0.07%
注：本 基金 业绩 比较 基准: 中小板 等权 重指 数收 益率 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： ①本 基金 的基 金合 同 于 2012 年12 月10 日生 效, 截至2013 年 9 月 30 日止,本基 金成 立未 满 1
年。 诺安中小板等权重 ETF2013 年第 3 季度报告
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②本基 金的 建仓 期 为3 个月, 建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 规定 。截 至 2013 年9 月
30 日, 本基 金建 仓期 结束 未满 1 年。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
宋德舜
上 证 新 兴
产 业 交 易
型 开 放 式
指 数 证 券
投 资 基 金
及 其 联 接
基 金 基 金
经 理 、 中
小 板 等 权
重 交 易 型
开 放 式 指
数 证 券 投
资 基 金 及
其 联 接 基
金 基 金 经
理。
2012 年12
月10 日
- 6
经 济 学 博 士, 具 有 基 金 从 业 资
格。 曾任 招商 银行 计划 财 务部资
产负债管理经理, 泰 达 荷 银 基 金
管理有限公司风险管理部副总
经理 。 2010 年4 月 加入 诺 安基金
管理有限公司, 曾 任 诺 安 基 金 管
理有限 公司 投资 经理 。2011 年4
月起任上证新兴产业交易型开
放式指数证券投资基金基金经
理和诺安上证新兴产业交易型
开放式指数证券投资基金联接
基金基 金经 理，2012 年 12 月起
任中小板等权重交易型开放式
指数证券投资基金基金经理和
诺安中小板等权重交易型开放
式指数证券投资基金联接基金
基金经 理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日;
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 中小 板等 权重 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金管 理人 严格 遵守 了 《中 华人民 共和 国
证券投 资基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规, 遵守 了 《中 小板等 权重 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 基
金合同 》的 规定,遵 守了 本 公司管 理制 度。 本基 金投 资管理 未发 生违 法违 规行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会2011 年 修 订的 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本 公司 更
新并完 善了 《诺 安基 金管 理有限 公司 公平 交易 制度 》。制 度的 范围 包括 境内 上市股 票、 债券 的一
级市场 申购 、 二 级市 场交 易等投 资管 理活 动， 同时 涵盖投 资授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执诺安中小板等权重 ETF2013 年第 3 季度报告
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行、业 绩评 估等 投资 管理 活动相 关的 各个 环节 。
投资研 究方 面， 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库， 在此 基础 上，不 同投 资组
合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同， 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对
手备选 库； 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序；公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ，所 有内 外 部 研究报 告均 通过 该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执 行方 面， 对于 场内 交易， 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ，交 易中
心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令， 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达
了相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 指令 限价 以内 ，投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单
都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ；对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交
易的交 易分 配， 在参 与申 购之前 ，各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量，并 将申 购指 令下
达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后， 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ，如 果申购 价格 相同 ，则
根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配； 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所
大宗交 易， 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ，交 易中心 向银 行间 市场
或交易 对手 询价 、成 交确 认，并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的情
况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 本基 金的 年化 跟踪误 差和 日均 跟踪 偏离 度均控 制在 了基 金合 同约 定的范 围之 内。
报告期 内, 本基 金跟 踪误 差 主要来 自基 金所 持股 票组 合与所 跟踪 标的 指数 在权 重结构 上的 不
同，申 购赎 回清 单文 件中 各股票 的权 重与 标的 指数 相比产 生了 一定 差异 。本 基金管 理人 在量 化分
析基础 上, 借助 适当 的组 合 优化模 型, 尽可 能地 控制 基 金的跟 踪误 差与 偏离 度。
截止到 报告 期末,虽 然以 蓝 筹为主 的公 司业 绩没 有明 显的下 降趋 势， 但是， 在国 际上 QE3 开始诺安中小板等权重 ETF2013 年第 3 季度报告
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退出 ， 国 内流 动性 开始 偏 紧， 国内 经济 结构 必须 调 整的假 设下 ， 市场 机会 只 能来自 于下 跌 ， 所 以，
在坚持 趋势 的投 资原 则下 ，未来 短期 难见 大的 行情 ，仍将 以防 御为 主， 但是 一旦政 策变 化导 致出
现趋势 性投 资机 会， 则要 积极参 与。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末, 本基 金份 额 净值 为 1.171 元 。 本报 告 期基金 份额 净值 增长 率 为16.06%, 同 期业
绩比较 基准 收益 率 为17.68% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 21,851,980.05 95.23
其中： 股票 21,851,980.05 95.23
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,035,170.19 4.51
6 其他资 产 59,359.90 0.26
7 合计 22,946,510.14 100.00
注： 股票 投资 的公 允价 值 包含可 退替 代款 估值 增值 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 608,603.17 2.69
B 采 矿 业 444,662.36 1.97
C 制造业 15,454,593.68 68.36
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
175,648.00 0.78
E 建筑业 815,919.88 3.61
F 批发和 零售 业 1,454,811.64 6.43
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服 1,443,292.84 6.38 诺安中小板等权重 ETF2013 年第 3 季度报告
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务业
J 金融业 622,207.04 2.75
K 房地产 业 370,035.44 1.64
L 租赁和 商务 服务 业 462,206.00 2.04
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 21,851,980.05 96.65
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002024 苏宁云 商 36,800 472,880.00 2.09
2 002277 友阿股 份 24,396 352,278.24 1.56
3 002153 石基信 息 9,099 345,762.00 1.53
4 002252 上海莱 士 12,000 328,680.00 1.45
5 002236 大华股 份 6,242 284,510.36 1.26
6 002152 广电运 通 17,780 284,480.00 1.26
7 002292 奥飞动 漫 10,000 281,600.00 1.25
8 002001 新 和 成 12,700 277,114.00 1.23
9 002190 成飞集 成 15,915 273,578.85 1.21
10 002254 泰和新 材 30,706 268,063.38 1.19
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 诺安中小板等权重 ETF2013 年第 3 季度报告
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.8.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监 管部 门
立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情
形。
5.10.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 42,591.44
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 435.92
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 - 诺安中小板等权重 ETF2013 年第 3 季度报告
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7 待摊费 用 16,332.54
8 其他 -
9 合计 59,359.90
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于 转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.10.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002292 奥飞动 漫 281,600.00 1.25 重大资 产重 组
5.10.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 41,305,171.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 20,000,000.00
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 42,000,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 19,305,171.00
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§7 基金管 理人 运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期内 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金。
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
基金管 理人 于2013 年 7 月6 日 发布 了 《诺 安基 金管 理有限 公司 关于 旗下 基金 改聘会 计师 事 务
所的公 告 》 的 公告 ， 自2013 年7 月6 日起 ， 负 责审 计 本基金 基金 财产 的会 计师 事务所 为德 勤华 永
会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 中小 板等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金公开 募集 的文
件。
②《中 小板 等权 重交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 。
③《中 小板 等权 重交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤中小 板等 权重 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 2013 年 第三 季度 报告 正文 。
⑥报告 期内 中小 板等 权重 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告 。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2013 年10 月24 日
