南方开元沪深 300ETF2013 年第 3 季度报告
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南 方 开 元 沪深 300 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投资基金
2013 年第3 季度报告
2013 年9 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2013 年10 月24 日
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2013 年 10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚 假记载 、 误 导性 陈述
或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金 的
招募说 明书 。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2013 年7 月1 日起 至2013 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 南方开 元沪 深 300ETF
场内简 称 南方300
交易代 码 159925
基金运 作方 式 交易型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2013 年 2 月 18 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,175,199,451.00 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小
化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 采 用指 数复 制法 ， 按照 成份
股在标 的指 数中 的基 准权 重构建 指数 化投 资组 合， 并根
据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 化进 行相 应调 整。
基金管 理人 可以 对投 资组 合管理 进行 适当 变通 和调 整，
从而使 得投 资组 合紧 密地 跟踪标 的指 数。
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍
生金融 产品 。 本基 金力 争 利用股 指期 货 的 杠杆 作用 ， 降
低股票 仓位 频繁 调整 的交 易成本 和跟 踪误 差， 达到 有效
跟踪标 的指 数的 目的 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数： 沪 深 300 指数 。 南方开元沪深 300ETF2013 年第 3 季度报告
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风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金 ， 风 险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基
金与货 币市 场基 金 。 本 基 金为指 数型 基金 ， 主要 采 用指
数复制 法跟 踪标 的指 数的 表现 ， 具 有与 标的 指数 、 以及
标的指 数所 代表 的股 票市 场相似 的风 险收 益特 征。
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方 3 00” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 7 月 1 日 － 2013 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 30,578,215.15
2.本期 利润
318,334,293.20
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0925
4.期末 基金 资产 净值 2,976,892,908.52
5.期末 基金 份额 净值 0.9375
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 10.40% 1.44% 9.47% 1.43% 0.93% 0.01%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、 本基 金转 型日 期为2013 年2 月18 日 ， 截 止报 告期末 ， 本基 金转 型后 基 金合同 生效 未满 一
年。
2、 本基 金合 同中 关于 基金 投资比 例的 约定 ： 在建 仓 完成后 ， 本基 金投 资于 标 的指数 成份 股 、 备 选
成份股 的资 产比 例不 低于 基金资 产净 值 的95% ，权 证、股 指期 货及 其他 金融 工具的 投资 比例 依照
法律法 规或 监管 机构 的规 定 执行 。本 基金 的建 仓期 为 3 个 月， 建仓 期结 束时 各项资 产配 置比 例符
合基金 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨德龙 本 基 金 基 2013 年4 - 7 北京大 学经 济学 硕士 、清 华大学 工学 学士 ，南方开元沪深 300ETF2013 年第 3 季度报告
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金经理 月22 日 具有基 金从 业资 格。2006 年加入 南方 基金 ，
担任研 究部 高级 行业 研究 员、 首 席策 略分 析
师； 2010 年8 月至 2013 年4 月， 任小 康ETF
及南方 小康 基金 经理 ；2011 年 9 月至 今，
任南方 上 证 380ETF 及联 接 基金基 金 经 理；
2013 年 3 月至 今， 任南 方 策略基 金经 理；
2013 年 4 月至 今， 任南 方 300 基金 经理 ；
2013 年 4 月 至今 ，任 南方 开元沪 深 300ETF
基金经 理。
罗文杰
本 基 金 基
金经理
2013 年5
月17 日
- 8
女， 美 国南 加州 大学 数学 金融硕 士、 美国 加
州大学 计算 机科 学硕 士， 具 有中国 基金 从业
资 格 。 曾 先 后 任 职 于 美 国 Open Link
Financial 公司 、 摩 根斯 坦 利公司 ， 从 事量
化分析 工作 。2008 年 9 月 加入南 方基 金，
任 南 方 基 金 数 量 化 投 资 部 基 金 经 理 助 理 ；
2013 年 4 月至 今， 任南 方 500 基金 经理 ；
2013 年4 月 至今， 任南 方500ETF 基 金经 理；
2013 年 5 月至 今， 任南 方 300 基金 经理 ；
2013 年 5 月 至今 ，任 南方 开元沪 深 300ETF
基金经 理；2013 年 5 月 至 今，任 南方 策略
基金经 理。
注：1. 此处 的任 职日 期指 公司做 出决 定之 日 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《证券 投资 基金
运作管 理办 法》 、《 证券 投资基 金销 售管 理办 法》 和《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》等 有关
法律法 规及 各项 实 施 准则 、《南 方开 元沪 深 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 和其
他有关 法律 法规 的规 定， 本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险
的基础 上， 为基 金持 有人 谋求与 标的 指数 相近 的收 益。本 报告 期内 ，基 金运 作整体 合法 合规 ，没
有损害 基金 持有 人利 益。 基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的
规定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待南方开元沪深 300ETF2013 年第 3 季度报告
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旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为3 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 我国 各项 经济 指 标均出 现环 比回 暖， 经济 再 次复苏 。 同 期沪 深300 指 数 上涨9.47% 。
期间我 们通 过自 建的 “指 数化交 易系 统” 、 “ 日内 择时交 易模 型” 、“ 跟踪 误差归 因分 析系
统”、 “ETF 现 金流 精算 系统” 等， 将本 基金 的跟 踪误差 指标 控制 在较 好水 平，并 通过 严格 的风
险管理 流程 ，确 保了 本 ETF 基金 的安 全运 作。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
① 大额申 购赎 回带 来的 成份 股权重 偏差 ， 对此 我们 通过 日内择 时交 易争 取跟 踪误 差最 小 化 ；
② 个别长 期停 牌证 券， 引起 的成份 股权 重偏 离及 基金 整体仓 位的 微小 偏离 ；
③ 6 月底 前后 ，我 们根 据指 数每半 年度 成份 股调 整进 行了基 金调 仓， 事前 我们 制定了 详细
的调仓 方案 ，在 实施 过程 中引入 多方 校验 机制 防范 风险发 生， 从实 施结 果来 看，效 果良 好， 跟踪
误差控 制在 理想 范围 内。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
自本基 金上 市以 来至 报告 期末年 化跟 踪误 差 为0.581%， 较好 的完 成了 基金 合 同中控 制年 化跟
踪误差 不超 过2%的 投资 目 标。
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.9375 元 ， 报 告 期内， 份 额净 值增 长率 为 10.40% ， 同期
业绩基 准增 长率 为9.47% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元 ） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 2,968,147,894.40 99.58
其中： 股票 2,968,147,894.40 99.58 南方开元沪深 300ETF2013 年第 3 季度报告
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2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,848,212.52 0.33
6 其他资 产 2,686,230.16 0.09
7 合计 2,980,682,337.08 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 22,337,003.75 0.75
B 采 矿 业 208,833,532.47 7.02
C 制造业 1,063,341,848.93 35.72
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
88,994,773.26 2.99
E 建筑业 105,709,886.01 3.55
F 批发和 零售 业 102,898,820.80 3.46
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 67,667,253.78 2.27
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
75,675,817.77 2.54
J 金融业 997,236,958.54 33.50
K 房地产 业 147,828,015.71 4.97
L 租赁和 商务 服务 业 22,618,893.20 0.76
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 22,076,847.80 0.74
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 11,664,680.98 0.39
S 综合 31,263,561.40 1.05
合计 2,968,147,894.40 99.71
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 13,164,223 125,849,971.88 4.23
2 600036 招商银 行 9,617,868 105,027,118.56 3.53
3 601166 兴业银 行 6,662,375 74,418,728.75 2.50
4 601318 中国平 安 1,952,977 69,721,278.90 2.34
5 600000 浦发银 行 6,522,925 65,816,313.25 2.21
6 600837 海通证 券 4,715,990 58,997,034.90 1.98
7 000002 万科 A 5,641,401 51,505,991.13 1.73
8 600030 中信证 券 4,014,052 49,332,699.08 1.66
9 601328 交通银 行 9,150,089 39,345,382.70 1.32
10 600887 伊利股 份 833,626 37,246,409.68 1.25
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分 类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
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代码 名称 持仓量 （买/
卖）
合约市 值( 元) 公允价 值变 动 （ 元） 风险说 明
IF1310 IF1310 11 7,947,720.00 -232,980.00
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元）
-232,980.00
股指期 货投 资 本 期收 益（ 元）
2,953,440.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ）
-232,980.00
5.8.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 对冲 系统 性风险 和某 些特
殊情况 下的 流动 性风 险等 ，主要 采用 流动 性好 、交 易活跃 的股 指期 货合 约， 通过多 头或 空头 套期
保值等 策略 进行 套期 保值 操作。 本基 金力 争利 用股 指期货 的杠 杆作 用， 降低 股票仓 位频 繁调 整的
交易成 本和 跟踪 误差 ，达 到有效 跟踪 标的 指数 的目 的。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2,324,505.93
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 315,538.13
4 应收利 息 4,086.70
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 42,099.40
9 合计 2,686,230.16
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5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.10.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
无。
5.10.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,313,199,451.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,704,000,000.00
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 842,000,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 3,175,199,451.00
§7 基金管 理人 运用固有资金 投资本 公司管理基 金情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、《 南方 开元 沪深300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》
2 、《 南方 开元 沪深300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金托 管协 议》
3 、 南 方开 元沪 深300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金2013 年第3 季 度报 告 原文
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
