南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年第 3 季度报告
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南 方 中 国 中小 盘 股 票 指数 证 券 投 资基 金
(LOF)2013 年第 3 季 度报 告
2013 年9 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2013 年10 月24 日
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2013 年 10 月 23 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投 资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方中 国中 小盘 股票 指数(QDII-LOF)
场内基 金简 称： 南方 中国
交易代 码 160125
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2011 年9 月 26 日
报告期 末基 金份 额总 额 62,314,072.98 份
投资目 标 本基金 采用 被动 式指 数化 投资， 以实 现对 标的 指数 的有效 跟踪 。
投资策 略
本基金为 被动式 指数基 金 ，采用指 数复制 法。本 基 金按照成 份股
在标的指 数中的 基准权 重 构建指数 化投资 组合， 并 根据标的 指数
成份股及 其权重 的变化 进 行相应调 整，在 保持基 金 资产的流 动性
前提下， 达到有 效复制 标 的指数的 目的。 本基金 力 争控制基 金净
值增长 率与 业绩 比较 基准 之间的 日均 跟踪 偏离 度不 超过 0.5%，年
跟踪误 差不 超 过5% 。
业绩比 较基 准 人民币 计价 的中 国中 小盘 指数净 收益 率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金主 要投资 标的指 数 成份股， 具有与 标的指 数 和标的指 数所
代表的股 票市场 相似的 风 险收益特 征。本 基金风 险 与预期收 益高
于混合 基金 、 债 券基 金与 货币市 场基 金。 由于 中小 盘股票 的特 点，
一般情 况下 投资 中小 盘股 票面临 的波 动要 高于 投资 大盘股 票。
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方中 国” 。
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2.2 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 The Bank of New York Mellon
中文 纽约梅 隆银 行有 限公 司
注册地 址 One Wall Street New York, NY10286
办公地 址 One Wall Street New York, NY10286
邮政编 码 10286
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 7 月 1 日 － 2013 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 345,706.34
2.本期 利润 4,546,699.99
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0697
4.期末 基金 资产 净值 63,433,856.83
5.期末 基金 份额 净值 1.0180
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三
个月
7.34% 0.91% 8.84% 0.96% -1.50% -0.05%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：根 据相 关 法 律法 规和 基金合 同， 本基 金建 仓期 为基金 合同 生效 之日 起 6 个月内 。建 仓期 结束
时，本 基金 各项 资产 配置 比例达 到基 金合 同的 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄亮
本 基 金
的 基 金
经理
2011 年9 月26 日 - 12 年
北京大学工商管理硕士，具有基 金
从业资格。曾任职于招商证券股 份
有限公 司 、 天 华投 资有 限责 任公司 ，
2005 年加 入南 方基 金国 际 业务部 ，
负责 QD II 产 品设 计及 国 际业务 开
拓工作 ，2007 年 9 月至 2009 年 5
月，担任南方全球基金经理助理 ；
2009 年6 月至 今， 担任 南 方全球 基
金经理 ；2010 年 12 月 至 今，任 南
方金砖 基金 经理 ； 2011 年9 月至今 ，南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年第 3 季度报告
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任南方中国中小盘指数基金基金 经
理。
4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《证券 投资 基金
运作管 理办 法》 、《 证券 投资基 金销 售管 理办 法》 和《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》等 有关
法律法 规及 各项 实施 准则 、 《南方 中国 中小 盘股 票 指数证 券投 资基 金 （LOF ） 基金合 同》 和其 他有
关法律 法规 的规 定， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和 运 用基 金资 产， 在严格 控制 风险 的基
础上， 为基 金持 有人 谋求 最大利 益。 本报 告期 内， 基金运 作整 体合 法合 规， 没有损 害基 金持 有人
利益， 基金 的投 资范 围、 投资比 例及 投资 组合 符合 有关法 律法 规及 基金 合同 的规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为3 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年第 三季 度， 全 球股 票市场 在震 荡中 上行 ， 尤 其是在 萨默 斯退 出美 联储 主席的 角逐 和 美
联储9 月会 议 “暂 不退 出QE” 的刺 激下 ， 权益 类资 产的价 格出 现了 明显 的涨 升。 本季 度 ， 人 民币
计价 的MSCI 发 达市 场指 数 上涨 7.89% ，MSCI 新 兴市 场指数 则上 涨 5.49% 。
虽然美 联储 在9 月的 会议 上表示 削 减QE 还需 要看 到 经济更 多好 转的 证据 ， 但纵 览全球 主要 经
济体， 美国 经济 依然 是复 苏力度 最为 强劲 的市 场。9 月美国 采购 经理 人指 数 （PMI ） 升 至 56.2，实
体经济 保持 了稳 固的 上升 势头。 鹰派 代表 人物 萨默 斯的退 选也 使得 鸽派 的耶 伦将几 无悬 念的 成为
下任美 联储 主席 。 耶伦 的 接任将 会使 得 QE 的 退出 更 加温和 ， 增强 了投 资者 的 信心 。 欧 洲方 面 ， 默
克尔毫 无悬 念的 在德 国总 理的大 选中 获胜 ，并 进一 步巩固 了她 的执 政地 位， 这对于 德国 经济 的上南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年第 3 季度报告
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行以及 整个 欧元 区经 济的 复苏都 奠定 了良 好的 基础 。欧元 区 PMI9 月小 幅回 落 至 51.1 ， 但仍 处於
荣枯线 之上 ，欧 元 区 经济 依然在 复苏 的通 道中 。欧 央行主 席也 表示 只要 需要 ，政策 将尽 可能 长时
间保持 宽松 ，预 计欧 元区 利率在 未来 较长 时间 都会 保持在 目前 或者 更低 的水 平，对 于欧 元区 经济
的持续 复苏 将非 常有 利。 日本安 倍政 府也 表示 将继 续维持 宽松 的货 币政 策， 日本 9 月 PMI 升 至两
年以来 的高 点52.5 ，未 来 日本将 是全 球流 动性 的一 个重要 源头 。
新兴市 场本 季度 在资 金回 流的刺 激下 出现 了较 大幅 度的反 弹。 中国 政府 保增 长的决 心超 出市
场预期 ，缓 解了 市场 对中 国经济 硬着 陆的 担心 。
本季度 ，基 金在 维持 指数 化投资 策略 的前 提下 ，通 过对宏 观经 济、 行业 以及 汇率的 判断 ，完
成了指 数 成 份股 季度 调整 的操作 ，保 障了 基金 的平 稳运作 。同 时在 投资 管理 上关注 了指 数成 份股
的流动 性， 有效 管理 了基 金的交 易成 本。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基 金2013 年3 季 度基 金 净值增 长 7.34% ，基 金基 准增 长 8.84% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2013 年第4 季 度， 美 国政府 的停 摆和 提高 债务 上限的 谈判 依然 是市 场关 注的焦 点。 我 们
判断美 国两 党在 最后 时点 前达成 妥协 将是 大概 率事 件，QE 退出 也将 推迟 到明 年， 为 全球 股票 市 场
持续走 好提 供了 良好 的基 础。未 来随 着中 国经 济基 本面的 好转 ，中 国中 小盘 企业的 高增 长低 估值
的优势 将会 不断 体现 ，将 吸引更 广泛 海外 资金 的重 新回流 。
未来， 本基 金投 资团 队将 密切关 注市 场变 化趋 势， 谨慎勤 勉、 恪尽 职守 ，实 现对标 的指 数的
有效跟 踪。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 人民 币元 ） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 59,901,013.65 92.73
其中： 普通 股 59,901,013.65 92.73
优先股 - -
存托凭 证 - -
房地 产信 托凭 证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - - 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年第 3 季度报告
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资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,290,264.02 6.64
8 其他资 产 403,046.39 0.62
9 合计 64,594,324.06 100.00
5.2 报 告期 末在各 个国 家（地 区） 证券市 场的 股票及 存托 凭证投 资分 布
国家（ 地区 ） 公允价 值（ 人 民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
中国香港 59,901,013.65 94.43
合计 59,901,013.65 94.43
5.3 报 告期 末按行 业分 类的股 票及 存托凭 证投 资组合
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的股票 及存 托凭证 投资 组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
通讯 564,788.26 0.89
非必需 消费 品 10,323,524.20 16.27
必需消 费品 4,777,996.37 7.53
能源 2,937,891.78 4.63
金融 11,056,566.31 17.43
保健 3,253,927.38 5.13
工业 10,329,457.40 16.28
材料 6,771,236.68 10.67
科技 3,832,078.66 6.04
公用事 业 5,558,993.94 8.76
合计 59,406,460.98 93.65
注：以 上行 业分 类采 用彭 博行业 分类 标准 。
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 及存 托凭证 投资 组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
通讯 - -
非必需 消费 品 58,608.95 0.09
必需消 费品 42,624.69 0.07 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年第 3 季度报告
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能源 19,480.82 0.03
金融 - -
保健 - -
工业 373,838.21 0.59
材料 - -
科技 - -
公用事 业 - -
合计 494,552.67 0.78
注：以 上行 业分 类采 用彭 博行业 分类 标准 。
5.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名权益 投资 明细
5.4.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名权 益投 资
明细
序
号
公司名 称 ( 英
文)
公司名
称(中
文)
证券
代码
所在证
券市场
所属
国家
(地
区)
数量
（股）
公允价 值 （人 民
币元）
占基金
资产净
值比例
（％）
1
China Mengniu
Dairy Company
Limited
中国蒙
牛乳业
有限公
司
2319
HK
香港交
易所
中国 71,000 1,956,208.51 3.08
2
Brilliance
China
Automotivve
Hoidings
Limited
华晨中
国汽车
控股有
限公司
1114
HK
香港交
易所
中国 156,000 1,439,725.06 2.27
3
ENN Energy
Holdings
Limited
新奥能
源控股
有限公
司
2688
HK
香港交
易所
中国 40,000 1,366,907.88 2.15
4
Shimao
Property
Holdings
Limited
世茂房
地产控
股有限
公司
813 HK
香港交
易所
中国 72,000 1,018,425.66 1.61
5
China State
Construction
International
Holdings
Limited
中国建
筑国际
集团有
限公司
3311
HK
香港交
易所
中国 94,000 930,131.65 1.47
6
COSCO Pacific
Limited
中远太
平洋有
限公司
1199
HK
香港交
易所
中国 88,000 827,502.56 1.30
7 China Gas 中国燃 384 HK 香港交 中国 122,000 817,369.68 1.29 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年第 3 季度报告
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Holdings
Limited
气控股
有限公
司
易所
8
Geely
Automobile
Holdings
Limited
吉利汽
车控股
有限公
司
175 HK
香港交
易所
中国 244,000 771,906.52 1.22
9
GCL-Poly
Energy
Holdings Ltd.
保利协
鑫能源
控股有
限公司
3800
HK
香港交
易所
中国 421,000 747,708.12 1.18
10
China
Resources
Logic Limited
华润燃
气控股
有限公
司
1193
HK
香港交
易所
中国 47,000 739,335.42 1.17
5.4.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五 名权 益投 资
明细
序号
公司名 称 ( 英
文)
公司名
称(中
文)
证券
代码
所在证
券市场
所属国
家(地
区)
数量
（股）
公允价 值
（人民币
元）
占基金
资产净
值比例
（％）
1
China Metal
Recycling
Holaings Ltd
中国金
属再生
资源有
限公司
773
HK
香港交
易所
中国 50,000 373,838.21 0.59
2
Boshiwa
International
Holding
Limited
博士蛙
国际控
股有限
公司
1698
HK
香港交
易所
中国 44,000 58,608.95 0.09
3
Daqing Dairy
Holdings
Limited
大庆乳
业控股
有限公
司
1007
HK
香港交
易所
中国 32,000 42,624.69 0.07
4
Trony Solar
Holdings
Company
Limited
创益太
阳能控
股有限
公司
2468
HK
香港交
易所
中国 39,000 19,480.82 0.03
5.5 报 告期 末按债 券信 用等级 分类 的债券 投资 组合
本基金 报告 期末 未持 有债 券。
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金 报告 期末 未持 有债 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 金融 衍生品 投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有金 融衍生 品。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
本基金 报告 期末 未持 有基 金。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金 本期 投资 的前 十名 证券中 没有 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 的， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 人民 币元 ）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 171,109.59
4 应收利 息 360.35
5 应收申 购款 231,576.45
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 403,046.39
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
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5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.10.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.10.5.2 报 告期 末 积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告 期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 68,432,763.30
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,402,505.21
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 8,521,195.53
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 62,314,072.98
§7 基金管 理人 运用固有资金 投资本 公司管理基 金情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、《 南方 中国 中小 盘股 票 指数证 券投 资基 金(LOF) 基 金合同 》。
2 、《 南方 中国 中小 盘股 票 指数证 券投 资基 金(LOF) 托 管协议 》。
3 、南 方中 国中 小盘 股票 指 数证券 投资 基金(LOF)2013 年第3 季 度报 告原 文。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华 1 路6 号 免税 商务 大 厦31 至 33 楼
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
