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南方积配(160105)

南方积配:2013年第三季度报告查看PDF公告

南方积极配置股票(LOF)2013 年第 3 季度报告 
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南 方 积 极 配置 证 券 投 资基 金 2013 年第3 季度报告 2013 年9 月30 日 基金管 理人: 南方基金管 理有限公司 基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 报告 送 出日期:2013 年10 月24 日 南方积极配置股票(LOF)2013 年第 3 季度报告 第 2 页 共 10 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2013 年 10 月 21 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚 假记载 、 误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基 金的招 募说 明书 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2013 年7 月1 日起 至2013 年9 月30 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 南方积 极配 置股 票(LOF) 场内基 金简 称: 南方 积配 交易代 码 160105 基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式(LOF ) 基金合 同生 效日 2004 年 10 月 14 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,467,620,328.50 份 投资目 标 本基金 为股 票配 置型 基金 , 通过 积极 操作 进行 资产 配 置和行 业配 置, 在时 机选 择的同 时精 选个 股, 力争 在 适度控 制风 险并 保持 良好 流动性 的前 提下 , 为 投资 者 寻求较 高的 投资 收益 。 投资策 略 本基金 秉承 的是"积 极配 置"的投 资策 略。 通过 积极 操 作进行 资产 配置 和行 业配 置,在 此基 础上 选择 个股 , 力争达 到" 在适 度控 制风 险 并保持 良好 流动 性的 前提 下,为 投资 者寻 求较 高的 投资收 益" 的投 资目 标。 在 本基金 中, 配置 分为 一级 配置、 二级 配置 和三 级配 置, 其中一 级配 置就 是通 常所 说的资 产配 置, 二级 配置 是 指股票 投资 中的 行业 配置 ,三级 配置 也就 是个 股选 择。 业绩比 较基 准 本基金 股票 投资 部分 的业 绩比较 基准 采用 上证 综指 , 债券投 资部 分的 业绩 比较 基准采 用上 证国 债指 数。 本南方积极配置股票(LOF)2013 年第 3 季度报告 第 3 页 共 10 页


基金定 位在 股票 配置 型基 金, 以 股票 投资 为主 , 国 债 投资只 是为 了回 避市 场的 系统风 险, 因此 , 本 基金 的 整体业 绩比 较基 准可 以表 述为如 下公 式: 基金 整体 业 绩基准 =上 证综 指×85% +上证 国债 指数 ×15 % 风险收 益特 征 本基金 定位 为股 票配 置型 基金, 强调 采用 积极 策略 通 过三种 配置 (资 产配 置、 行业配 置和 个股 配置 ) 进 行 投资, 因此 属于 证券 投资 基金中 较高 预期 风险 和较 高 预期收 益的 品种 。 基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“ 南方积 配” 。


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 39,178,755.32 2.本期 利润


125,402,612.98 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0809 4.期末 基金 资产 净值 1,496,774,975.61 5.期末 基金 份额 净值 1.0199 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益。


2. 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于所 列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 8.65% 1.03% 8.43% 0.97% 0.22% 0.06%


南方积极配置股票(LOF)2013 年第 3 季度报告 第 4 页 共 10 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:本 基金 的建 仓期 为两 个月, 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同约定 。





§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 李源海 本基金 的基金 经理、 投资部 副总监 2010 年 1 月 30 日 - 12 管理学博士,具有基 金从 业资格。曾任职于 中 国银行深圳分行、湘 财证 券有限责任公司投 资 银 行 部 及 证 券 投 资 部 ;2002 年 起 进 入 基 金 行 业,历任万家基金管 理有 限公司(原天同基 金 管理有限公司)研究 部高 级经理、基金管理 部 基金经 理;2004 年 9 月至2005 年 10 月任 万家 增强收益债券型证券 投资 基金(原天同保本 增 值证券 投资 基金 ) 基 金经 理 ; 2006 年7 月至2007南方积极配置股票(LOF)2013 年第 3 季度报告 第 5 页 共 10 页


年 7 月 任申 万巴 黎 收 益宝 货币市 场基 金基 金经 理;2006 年 2 月至 2009 年 8 月 ,任 申万 巴黎 盛利强化配置混合型 证券 投资基金基金经理 ; 2008 年 7 月至 2009 年 8 月,任 申万 巴黎 竞 争 优势股 票型 证券 投资 基金 基金经 理。2009 年 8 月,加入南方基金,任 职 于产品开发部;2010 年 1 月 至今 ,担 任南 方基 金投资 部副 总监 、南 方积配 基金 经理 ;2010 年7 月至 今, 任南 方稳 健、南 稳贰 号基 金经 理。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《证券 投资 基金 运作管 理办 法》 、《 证券 投资 基 金销 售管 理办 法》 和《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》等 有关 法律法 规及 各项 实施 准则 、 《 南方 积极 配置 证券 投 资基金 基金 合同 》 和其 他 有关法 律法 规的 规定 , 本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产,在 严格 控制 风险 的基 础上, 为基 金持 有人 谋求最 大利 益。 本报 告期 内,基 金运 作整 体合 法合 规,没 有损 害基 金持 有人 利益。 基金 的投 资范 围、投 资比 例及 投资 组合 符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ,完 善相应 制度 及流 程, 通 过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行, 公平 对待 旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数 为3 次 ,是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 三季度 美国 经济 数据 一般 ,QE 退出 态势 不明 朗。 进 入 7 月 份, 国内 释放 稳增 长信号 , 在 铁 路 投资、 棚户 区改 造、 信息 消费、 智慧 城市 等领 域扩 大内需 ,经 济增 长开 始企 稳回升 ,反 应经 济活 动的PMI 指 数趋 向改 善。 本期依 然是 消费 成长 股表 现突出 ,文 化传 媒、 信息 服务、 医药 、大 众食 品等 涨幅居 前,8 月南方积极配置股票(LOF)2013 年第 3 季度报告 第 6 页 共 10 页


底上海 自由 贸易 区获 批带 动上海 本地 股迅 猛上 涨。 考虑到 整体 利润 增速 、调 整经济 结构 需要 以及 美国 QE 退 出预 期, 本基 金 保持了 中性 股票 仓位 ,行 业重点 配置 品牌 消费 、医 药和智 慧城 市板 块, 适度超 配了 传媒 、节 能环 保等, 利用 市场 反弹 清空 了白酒 、大 幅减 持了 地产 ,行业 配置 有一 定效 果,但 基于 估值 水平 和盈 利增长 的考 虑对 传媒 、“ 自贸区 ”板 块参 与少 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内本 基金 净值 上 涨8.65%, 略低 于同 期沪 深 300 指数9.47% 的 涨幅 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,131,489,534.38 75.22 其中: 股票


1,131,489,534.38 75.22 2 固定收 益投 资


16,374,071.10 1.09 其中: 债券


16,374,071.10 1.09








资产 支持 证券


- - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产


80,000,000.00 5.32 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计


270,473,143.62 17.98 6 其他资 产


5,848,469.51 0.39 7 合计





1,504,185,218.61





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 22,955,301.00 1.53 B 采矿业 22,200,000.00 1.48 C 制造业 576,109,947.80 38.49 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 8,460,000.00 0.57 E 建筑业 34,699,882.00 2.32 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 202,360,348.77 13.52 南方积极配置股票(LOF)2013 年第 3 季度报告 第 7 页 共 10 页


J 金融业 83,329,000.00 5.57 K 房地产 业 97,459,530.52 6.51 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 61,008,290.00 4.08 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 22,907,234.29 1.53 S 综合 - - 合计 1,131,489,534.38 75.60





5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002415 海康威 视 3,450,000 91,080,000.00 6.09 2 000538 云南白 药 520,011 60,872,487.66 4.07 3 600240 华业地 产 11,657,034 56,653,185.24 3.79 4 600406 国电南 瑞 3,550,675 51,307,253.75 3.43 5 600518 康美药 业 2,373,400 44,453,782.00 2.97 6 601318 中国平 安 1,200,000 42,840,000.00 2.86 7 600887 伊利股 份 875,400 39,112,872.00 2.61 8 000895 双汇发 展 800,000 37,160,000.00 2.48 9 300070 碧水源 860,000 35,002,000.00 2.34 10 002051 中工国 际 1,537,400 34,699,882.00 2.32





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 4,876,500.00 0.33 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 11,497,571.10 0.77 8 其他 - - 9 合计 16,374,071.10 1.09 南方积极配置股票(LOF)2013 年第 3 季度报告 第 8 页 共 10 页





5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 110023 民生转 债 102,900 10,887,849.00 0.73 2 126014 08 国 电债 50,000 4,876,500.00 0.33 3 110024 N 隧道 转 5,990 609,722.10 0.04





5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 5.10.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 1,019,747.33 2 应收证 券清 算款 4,628,119.18 3 应收股 利 - 4 应收利 息 144,474.14 5 应收申 购款 56,128.86 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 南方积极配置股票(LOF)2013 年第 3 季度报告 第 9 页 共 10 页


8 其他 - 9 合计 5,848,469.51


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%) 1 110023 民生转 债 10,887,849.00 0.73


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资 产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 002051 中工国 际 27,754,882.00 1.85 非公开 发行


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 1,594,255,793.21 报告期 期间 基金 总申 购份 额 6,081,529.06 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 132,716,993.77 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 - 报告期 期末 基金 份额 总额 1,467,620,328.50


§7 基金管 理人 运用固有资金 投资本 公司管理基 金情况 单位: 元 序号 交易方 式 交易日 期 交易金 额 适用费 率 1 赎回 2013 年8 月30 日 -55,453,910.18 0.0050 合计


-55,453,910.18


注:基 金管 理人 于2013 年 8 月30 日通 过华 泰证 券 赎回已 持有 本基 金的 全部 份额 57,015,420.00 份,金 额55,453,910.18 元,手 续 费278,662.87 元。 南方积极配置股票(LOF)2013 年第 3 季度报告 第 10 页 共 10 页


§8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、《 南方 积极 配置 证券 投 资基金 基金 合同 》。


2 、《 南方 积极 配置 证券 投 资基金 托管 协议 》。


3 、南 方积 极配 置证 券投 资 基金 2013 年 3 季度 报告 原 文。 8.2 存 放地 点 深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼 8.3 查 阅方 式 网站:http://www.nffund.com