汇添富季季红定期开放债券 2013 年第 3 季度报告
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汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2013 年 10 月 24 日
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 10 月 22 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2013 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 季季 红定 期开 放债 券 （场 内简 称： 添富 季红 ）
基金主 代码 164702
交易代 码 164702
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 7 月 26 日
报告期 末基 金份 额总 额 621,973,421.66 份
投资目 标
本基金 主要 投资 于债 券类 固定收 益品 种， 在严 格管 理
投资风 险的 基础 上， 追求 资产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基 金 80% 以上 的基 金资 产投资 于债 券资 产 ， 并 在 严
格控制 风险 的基 础上 ， 通 过对全 球经 济形 势、 中国 经
济发展 （包 括宏 观经 济运 行周期 、财 政及 货币 政策 、
资金供 需情 况） 、证 券市 场 估值水 平等 的研 判， 适度
参与权 益类 资产 配置 ， 适 度把握 市场 时机 ， 力 争为 基
金资产 获取 稳健 回报 。
业绩比 较基 准 银行三 年期 定期 存款 税后 利率+1%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风
险品种 ， 其 预期 风险 与收 益高于 货币 市场 基金 ， 低 于
混合型 基金 和股 票型 基金 。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 有限 公司 汇添富季季红定期开放债券 2013 年第 3 季度报告
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基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 自基 金合 同生 效后， 每封 闭运 作三 年， 集中开 放一 次申 购和 赎回 。每三 年（ 含三 年）
为一个 封闭 期。 在此 期间 ，投资 者不 能申 购、 赎回 基金份 额， 但本 基金 可以 在深圳 证券 交易 所上
市交易 。 每个 封闭 期到 期 日的次 一工 作日 起 （含 该 工作日 ） ， 本 基金 将进 入开 放期 。 开 放期 不少 于
一周、 不超 过一 个月， 在 此期间 ， 投 资者 可以 申购 、 赎回 基金 份额。 开放 期 结束的 次 日 （含 该日）
起，本 基金 进入 下一 个为 期三年 的封 闭期 。依 此类 推，循 环运 作。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 7 月 1 日 － 2013 年 9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 11,450,413.67
2.本期 利润
-1,384,470.96
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0022
4.期末 基金 资产 净值 639,009,441.04
5.期末 基金 份额 净值 1.027
注：１ 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
２、所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
① －③ ②－④
过去三 个月 -0.29% 0.10% 1.26% 0.01% -1.55% 0.09%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其 与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2012 年 7 月 26 日 ）起 6 个 月 ，建仓 结束 时各 项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。
本基金 自基 金合 同生 效后 ，每封 闭运 作三 年， 集中 开放一 次申 购和 赎回 。每 三年（ 含三 年） 为一
个封闭 期。 在封 闭期 内， 本基金 投资 于债 券资 产的 比 例不 低于 基金 资产 的 80% （但 在开 放期 开始
前三个 月至 开放 期结 束后 三个月 内， 不受 前述 投资 组合比 例的 限制 ） 。 权益 类 资产的 投资 比例 合计
不超过 基金 资产 的 20% 。 在开放 期内 ，本 基金 持有 的现金 或到 期日 在 1 年以 内的政 府债 券不 低于
基金资 产净 值 的 5% 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陆文磊
汇 添 富 增
强 收 益 债
2012 年 7 月
26 日
- 11 年
国籍：中国。学历：
华东师范大学金融学汇添富季季红定期开放债券 2013 年第 3 季度报告
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券 型 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理 ， 汇 添
富 季 季 红
定 期 开 放
债 券 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经 理 ， 汇
添 富 收 益
快 线 货 币
市 场 基 金
的 基 金 经
理 助 理 ，
固 定 收 益
投 资 副 总
监。
博士。 相关 业务 资格：
证券投资基金从业资
格。从业经历：曾任
上海申银万国证券研
究所有限公司高级分
析师。2007 年 8 月加
入汇添富基金管理有
限公司任固定收益高
级经理，现任固定收
益 投 资 副 总 监 。2008
年 3 月 6 日 至今 任汇
添富增强收益债券型
证券投资基金的基金
经理，2009 年 1 月 21
日至 2011 年 6 月 21
日任汇添富货币市场
基 金 的 基 金 经 理 ，
2011 年 1 月 26 日至
2013 年 2 月 7 日 任汇
添富保本混合型证券
投 资 基 金 的 基 金 经
理， 2012 年 7 月 26 日
至今任汇添富季季红
定期开放债券型证券
投 资 基 金 的 基 金 经
理，2012 年 12 月 31
日至今任汇添富收益
快线货币市场基金的
基金经 理助 理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为基 金 合同生 效日， 其 “ 离职 日期 ” 为根 据公 司决 议确
定的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理 ， 其 “ 任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别 指根据 公司 决议 确定 的聘 任日期 和解 聘日 期 ；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券 投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 汇添富季季红定期开放债券 2013 年第 3 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易 行为 的专 项说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ，公 司制 定了同 日反 向交
易控制 的规 则， 同时 加强 对基金 、专 户、 社保 间同 日反向 交易 的监 控和 隔日 反向交 易的 检查 。公
司利用 公平 交易 分析 系统 ，对各 组合 间不 同时 间窗 口下的 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对
组合间 的同 向交 易分 析。 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日
反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日总 成交 量 5% 的 交易 次数 共 9 次， 其 中因 指数 基 金
建仓发 生 7 次、 因专 户到 期清盘 发 生 1 次 、因 专户 现金分 红发 生 1 次， 经检 查和分 析未 发 现 异常
情况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 欧美 主要 经济 体继 续维持 良好 的复 苏态 势 ， 美国制 造 业 PMI 创出 两年 新高 ， 房 地产 市
场表现 活跃 ， 欧 元区 PMI 也在两 年来 首次 恢复 到荣 枯分水 岭之 上， 与此 同时 ， 欧美 等经 济体 通胀
水平普 遍维 持低 位， 主要 国家央 行继 续推 行宽 松的 货币政 策， 全球 金融 市场 风险偏 好度 稳步 提升 ，
股票、 商品 价格 上涨 ，债 券市场 普遍 下跌 ，美 国 10 年期国 债收 益率 最高 回升 到接 近 3% 。 三季 度
国内经 济增 速企 稳回 升 ， 8 月份工 业增 加值 增速 攀升 至 10.4% ， 为 去年 4 月 份以 来最高 ， PMI 各分
项指数 均有 所改 善， 微观 层面部 分工 业品 需求 转暖 ，价格 降幅 收窄 ，CPI 窄幅波动 ，央 行维 持中
性的货 币政 策， 以公 开市 场微调 为主 ，市 场流 动性 状况 比 6 月 末有 明显 好转 ，但回 购利 率中 枢与汇添富季季红定期开放债券 2013 年第 3 季度报告
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二季度 相比 明显 抬升 。
受资金 面偏 紧、 经济 企稳 回升、 债券 供给 量偏 大等 因素的 影响 ，三 季度 债券 市场出 现较 大幅
度下跌 ，中 债综 合债 券指 数跌幅 超 过 1% ， 各类 债券 收益率 均出 现较 大幅 度上 行，10 年 期国 债收
益率一 度接 近 4.2%，创 2009 年 以来 最高 。债 券收 益 率曲线 非常 平坦 ，信 用利 差保持 低位 。本 基
金三季 度大 部分 时间 采取 了较为 保守 的投 资策 略， 阶段性 增持 了 短 期债 券， 降低了 信用 债配 置比
例，杠 杆维 持在 偏低 的水 平，较 好的 规避 了债 券市 场的调 整风 险，9 月 份以 后开始 增持 信用 债品
种，以 提高 组合 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率为-0.29% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
四季度 美国 和欧 元区 经济 继续维 持复 苏是 大概 率事 件，美 联储 退 出 QE 的节 奏仍然 是市 场关
注的焦 点， 9 月份 美联 储例 会意外 宣布 暂不 削 减 QE 规模， 可 能与 美国 就业 市 场改善 情况 不及 预期
有关， 美 国的 量化 宽松 持 续的时 间可 能会 长于 市场 此前的 预期。 QE 退 出延 缓 有助于 缓和 国际 资本
回流美 国的 趋势 ，对 新兴 经济体 的金 融市 场有 正面 影响。 由于 国内 经济 仍然 处于转 型期 ，多 数中
上游行 业的 产能 消化 需要 较长时 间， 经济 缺乏 持续 上升的 内在 动力 ，加 上去 年四季 度基 数偏 高，
经济回 升的 势头 难以 持续 ， 四季 度 GDP 增 速可 能重 新 出现回 落。 受食 品价 格上 涨 和基数 效应 影响 ，
四季 度 CPI 涨 幅可 能略 有 提高， 但全 年突 破 3% 的可 能性不 大。 货币 政策 将维 持中性 取向 ，四 季
度央行 公开 市场 操作 将以 微调为 主， 保持 流动 性的 合理供 给， 四季 度财 政存 款投放 将增 加， 有利
于增加 资金 供给 ，流 动性 与三季 度相 比不 会明 显紧 张。
四季度 债券 市场 投资 环境 将好于 三季 度， 随着 经济 回 升放 缓和 供求 关系 改善 ，利率 债存 在一
定的投 资机 会， 信用 利差 虽然仍 处于 较低 水平 ，但 信用债 绝对 收益 率已 经比 前期有 明显 提高 ，考
虑到信 用评 级的 密集 下调 已经告 一段 落， 四季 度信 用事件 将明 显减 少， 信用 债的配 置价 值明 显提
高。本 管理 人将 采取 更加 积极的 投资 策略 ，立 足绝 对收益 ，择 机加 大对 利率 债和资 质较 好的 信用
债的配 置力 度， 力争 在控 制风险 的前 提下 为投 资者 创造持 续稳 定的 收益 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
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2 固定收 益投 资
1,023,390,810.29 92.49
其中： 债券
1,003,379,254.13 90.68
资产 支持 证券
20,011,556.16 1.81
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计
41,487,929.43 3.75
6 其他资 产
41,635,223.73 3.76
7 合计
1,106,513,963.45
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 88,279,000.00 13.81
其中： 政策 性金 融债 88,279,000.00 13.81
4 企业债 券 915,100,254.13 143.21
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,003,379,254.13 157.02
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 112097 12 亚 厦债 513,380 50,927,296.00 7.97
2 130219 13 国开 19 500,000 48,765,000.00 7.63
3 122182 12 九 州通 320,000 32,000,000.00 5.01
4 1280323 12 余 姚水 投债 300,000 30,762,000.00 4.81
5 122596 12 沪 城开 300,000 30,750,000.00 4.81
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例(%)
1 119030 澜沧 江 2 200,000 20,011,556.16 3.13
5.7 报 告期 末按公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.8.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.8.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
5.8.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
5.9.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 18,088.01
2 应收证 券清 算款 16,681,783.45
3 应收股 利 -
4 应收利 息 24,935,352.27
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 41,635,223.73
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5.9.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.9.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
§6 开放式 基金份额变动
单 位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 621,973,430.09
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减: 报告 期期间 基 金总 赎回 份额 8.43
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 621,973,421.66
注：转 托管 业务 发生 后导 致场外 份额 不足 最低 保留 份额 5 份的 要求 ，引 发强 制赎回 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本公司管理基 金情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 公司管 理的 基金 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 季季红 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 募集 的文 件；
2 、《 汇添 富季 季红 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》；
3 、《 汇添 富季 季红 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 季季 红 定期开 放债 券型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理有 限公 司
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅 ， 或 登 录基金 管理 人网 站 www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
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