国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年第 3 季度报告
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国 泰 沪深 300 指 数 证券 投 资基 金
2013 年第 3 季度 报 告
2013 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一 三年 十月二 十三 日
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2
§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 10 月
21 日复 核了本 报告 中 的财务 指标、 净值 表现 和投资 组合报 告等 内容 ，保证 复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2
基 金产品 概况
基金简称 国泰沪深300指数
基金主代码 020011
交易代码 020011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年11月11日
报告期末基金 份额总额 7,390,754,155.47 份
投资目标
本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通
过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争控制
本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟
踪误差不超过0.35% ， 实现对沪深300指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为以完全复制为目标的指数基金，按照成份股
在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。 当
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预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红
等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标
的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资
组合进行适当调整， 以便实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准
90%×沪深300指数收益率 +10%×银行同业存款收益
率。
风险收益特征 本基金属于中高风险的证券投资基金品种。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3
主 要财务 指标 和基 金净 值表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2013 年7月1日-2013 年9 月30日)
1. 本期已实现收益 -123,693,058.51
2. 本期利润 378,191,149.62
3. 加权平均基金份额本 期利润 0.0467
4. 期末基金资产净值 3,720,825,304.76
5. 期末基金份额净值 0.503
注： （1） 本期已实现收 益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
（2） 所述基 金业 绩指 标不包 括持有 人认 购或 交易基 金的各 项费 用， 计入费 用后
实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
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阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 9.83% 1.32% 8.57% 1.29% 1.26% 0.03%
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金累 计份额 净值增 长率 变动 及其与 同期业 绩比 较基
准 收益 率变动 的比 较
国泰沪深 300 指数证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2007 年 11 月 11 日至 2013 年 9 月 30 日）
注： 本基金的合同生效日为 2007 年 11 月 11 日， 本基金在六个月建仓期结束时，
各项资产配置比例符合合同约定。
§4
管 理人报 告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
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姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任日期
章赟
本基金的
基金经理、
国泰上证
180金融
ETF 、国泰
上证180金
融ETF 联
接、 国泰中
小板300成
长ETF 、国
泰中小板
300成长
ETF 联接、
国泰国证
房地产行
业指数分
级、 国泰国
证医药卫
生行业指
数分级的
基金经理
2011-5-9 - 7
博士。 曾任职于平安资产管理公
司。2008年5月加盟国泰基金管
理有限公司，任数量金融分析
师， 2010年3月至2011年5月任国
泰沪深300指数基金的基金经理
助理； 2011年3 月起担任上证180
金融交易型开放式指数证券投
资基金、国泰上证180金融交易
型开放式指数证券投资基金联
接基金的基金经理；2011年5月
起兼任国泰沪深300指数证券投
资基金的基金经理；2012年3月
起兼任中小板300成长交易型开
放式指数证券投资基金、 国泰中
小板300成长交易型开放式指数
证券投资基金联接基金的基金
经理，2013年2月起兼任国证房
地产行业指数分级证券投资基
金的基金经理，2013年8月起兼
任国泰国证医药卫生行业指数
分级证券投资基金的基金经理。
注：1、此处的任职 日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任
职日期为基金合同生效日。
2、 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《基金
管理公司公平交易制度指导意见》 等有关法律法规的规定， 严格遵守基金合同和
招募说明书约定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 最大限度保护投资人合法权益等原
则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
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本报告期内， 本基金未发生损害基 金份额持有人利益的行为， 投资运作符合
法律法规和基金合同的规定， 未发生内幕交易、 操纵市场和不当关联交易及其他
违规行为， 信息披露及时、 准确、 完整， 本基金与本基金管理人所管理的其他基
金资产、 投资组合与公司资产之间严格分开、 公平对待， 基金管理小组保持独立
运作， 并通过科学决策、 规范运作、 精心管理和健全内控体系， 有效保障投资人
的合法权益。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》 的相关规定， 通过严格的内部风险控制制度和流 程， 对各环节的投资
风险和管理风险进行有效控制， 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易， 严
格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易， 确保公平对待所管理的
所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日
反向交易。 本报告期内， 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常
交易。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年三季度 A 股行 情整体呈现震荡上行 。受三季度经济反弹，流动性供
应平稳， 外需增长稳健等因素影响，A 股市场震荡上行， 沪深 300 指数最高触及
2527.38 。个 股行 情出 现分化 ，以 信息 服务行 业为主 的创 业板股 票屡 创新高 ，与
自贸区、 民营银行等题材相关的个股也有尚佳表现， 而传统行业为主的大盘股表
现较一般。
本报告期内， 我们根据对市场行情分析判断以及日常申赎情况， 对股票仓位
及头寸进行了合理安排； 在交易策略上， 我们严格根据基金合同约定， 避免不必
要的主动操作， 减少了交易冲击成本， 实现了对标的指数沪深 300 指数的有效跟
踪， 截止报告日， 本基金的日均跟踪误差为 0.0594%， 日均跟踪误差远低于基金
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合同规定的0.35%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在 2013 年第三季度的净值增长率为 9.83%，同期业绩比较基准收益
率为8.57%。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2013 年四季度由于美国需求的稳定复苏、美联储维持 QE 购债规模到年底，
资金有望保持净流入的格局。 对资金面影响较为正面， 但人民币面临一定的升值
压力， 从而影响出口贸易。 国内经济方面， 三季度经济的明显增长保证了全年经
济增速保下限无虞， 预计四季度经济将继续保持稳定。 即将于四季度召开的 十八
届三中全会， 可能会释放市场期盼的改革红利， 并成为另一个稳定经济增长的因
素。
行业方面， 预计成长性较确定的转型类股票如环保工程与服务、 传媒以及消
费类股票如医药、食品、健康服务、文化娱乐将获得超越市场平均的收益。
§5
投 资组合 报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 3,462,842,225.24 92.85
其中：股票 3,462,842,225.24 92.85
2 固定收益投资 4,605,566.90 0.12
其中：债券 4,605,566.90 0.12
资产支持证券 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,744,234.12 0.61
其中：买断式回购的买入返 0.00 0.00
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售金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 234,299,928.07 6.28
6 其他各项资产 4,883,002.51 0.13
7 合计 3,729,374,956.84 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 21,364,754.28 0.57
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
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S 综合 - -
合计 21,364,754.28 0.57
5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 26,897,472.00 0.72
B 采矿业 249,490,915.41 6.71
C 制造业 1,225,584,416.87 32.94
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
102,463,811.38 2.75
E 建筑业 124,475,396.53 3.35
F 批发和零售业 121,845,585.20 3.27
G 交通运输、仓储和邮政业 79,306,158.70 2.13
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 87,677,136.05 2.36
J 金融业 1,147,618,875.08 30.84
K 房地产业 174,239,957.07 4.68
L 租赁和商务服务业 25,447,594.30 0.68
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 25,385,505.70 0.68
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 13,681,888.58 0.37
S 综合 37,362,758.09 1.00
合计 3,441,477,470.96 92.49
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5.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 指 数 投 资 明 细 和 前
五名 积 极投资 明细
5.3.1 期末 指数 投资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前 十 名股票 投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 600016 民生银行 15,387,871 147,108,046.76 3.95
2 600036 招商银行 11,263,871 123,001,471.32 3.31
3 601166 兴业银行 7,888,292 88,112,221.64 2.37
4 601318 中国平安 2,285,553 81,594,242.10 2.19
5 600000 浦发银行 7,687,956 77,571,476.04 2.08
6 600837 海通证券 5,528,571 69,162,423.21 1.86
7 000002 万
科Ａ 6,642,353 60,644,682.89 1.63
8 600030 中信证券 4,729,158 58,121,351.82 1.56
9 601328 交通银行 10,712,099 46,062,025.70 1.24
10 600887 伊利股份 976,521 43,630,958.28 1.17
5.3.2 期末 积极 投资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名股票 投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 000333 美的集团 494,097 21,364,754.28 0.57
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
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3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 4,605,566.90 0.12
8 其他 - -
9 合计 4,605,566.90 0.12
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 110018 国电转债 28,960 3,152,585.60 0.08
2 113002 工行转债 13,110 1,452,981.30 0.04
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.8.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.8.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金本报告期未投资股指期货。 若本基金投资股指期货， 本基金将根据风险管
理的原则， 以套期保值为主要目的， 有选择地投资于股指期货。 套期 保值将主要
采用流动性好、交易活跃的期货合约。
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本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，
并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险特征， 通过资产配置、
品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的， 本基金将按法律法规的
规定执行。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.9.1 本基金 投资 国债期 货的 投资政 策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
5.10 投 资组 合报 告附注
5.10.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体 （除 “中国平安 ” 公告其子
公司情况外） 没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、 处
罚的情况。
根据2013年5月21 日中 国平安发布的 相关公告 ，该公司控股 子公司平 安证券有限
责任公司 （以下简称 “平安证券” ） 收到中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中
国证监会” ） 《行政处 罚和市场禁入事先告知书》 。 中国证监会决定 对平安证券
给予警告并没收其在万福生科 （湖南） 农业开 发股份有限公司发行上市项目中的
业务收入人民 币2,555 万元，并处以 人民币5,110 万元的罚款 ，暂停 其保荐机构资
格3个月。
本基金管理人此前投资中国平安股票时， 严格执行了公司的投资决策流程， 在充
分调研的基础上， 按规定将该股票纳入本基金股票池， 而后进行了投资， 并进行
了持续的跟踪研究。
该情况发生后， 本基金管理人就中国平安子公司受处罚事件进行了及时分析和研
究， 认为平安证券存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质
影响， 对该公司投资价值未产生实质影响。 本基金管理人将继续对该公司进行跟
踪研究。
5.10.2 基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票 库之外
的情况。
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5.10.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,948,030.94
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 374,259.75
4 应收利息 60,111.39
5 应收申购款 2,500,600.43
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,883,002.51
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占 基金资产
净值比例(%)
1 110018 国电转债 3,152,585.60 0.08
2 113002 工行转债 1,452,981.30 0.04
5.10.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。
5.10.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
§6
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 8,654,902,899.46
本报告期基金总申购份额 190,535,241.33
减：本报告期 基金总赎回份额 1,454,683,985.32
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本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 7,390,754,155.47
§7
基 金管理 人运 用固 有资 金投资 本公 司管理 基金 情况
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金交易本基金。
§8
备 查文件 目录
8.1 备查文件目录
1、关 于核 准国泰 金象 保本增 值混 合证券 投资 基金基 金份 额持有 人大 会决议
的批复
2、国泰沪深 300 指数证券投资基金基金合同
3、国泰沪深 300 指数证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
8.2 存放地点
本基金 管理 人国 泰基 金 管理有 限公 司办 公地 点 ——上 海市 世纪 大道 100 号
上海环球金融中心 39 楼
8.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话： （021）38569000，400-888-8688
客户投诉电话： （021）38569000
公司网址：http://www.gtfund.com
国 泰基 金管理 有限 公司
二 〇一 三年十 月二 十三日
