光大添天盈：2013年第三季度报告查看PDF公告
光大保德信添天 盈季度理财债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报 告
第 1 页 共 14 页
光大保 德信添天盈季 度理财债券型 证券投资基金
2013 年第 3 季度报告
2013 年9 月30 日
基金管理 人： 光大保德信基金管 理有限公司
基金托管 人： 中国建设银行股份 有限公司
报告 送出 日期： 二〇一三年十 月二十三日
光大保德信添天 盈季度理财债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报 告
第 2 页 共 14 页
§1
重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 10 月 22
日复核了本报告中的财务指标、 净 值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013 年 7 月1 日起至9 月30 日止。
§2
基金 产品概况
基金简称 光大保德信添天盈理财债券
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年10月25日
报告期末基金份额总额 75,716,423.67份
投资目标
本基金通过投资于银行存款等投资标的， 力争获得超过人
民币3个月银行定期存款利率( 税后) 的投资回 报。
投资策略
本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征， 在保
证基金资产安全性的基础上力争为投资人创造稳定的收
益。 同时， 本基金将关注宏观经济走势、 货币政策和财政
政策的变化， 结合对货币市场利率变动的预期， 对投资组
合进行管理。 本基金资产可以投资于上市商业银行、 大型
光大保德信添天 盈季度理财债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报 告
第 3 页 共 14 页
商业银行、 国有商业银行、 股份制商业银行、 城市商业银
行、 邮政储蓄银行、 农村商业银行、 外资银行中具有证券
投资基金托管人资格、 证券 投资基金代销业务资格或合格
境外机构投资者托管人资格的商业银行的协议存款。 若本
基金投资的协议存款中未约定可提前支取并无利息损失
的， 则该笔存款的到期日不得晚于该运作周期的第一个开
放日。 本基金在投资银行存款时将对不同银行的银行存款
收益率做深入的分析， 同时结合各银行的信用等级、 存款
期限等因素的研究， 综合考量整体利率市场环境及其变动
趋势， 在严格控制风险的前提下决定各银行存款的投资比
例。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为人民币3个月银行定期存款利率
( 税后) 。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的风险较低的品 种， 其预期收
益和预期风险低于普通债券型基金、 混合型基金和股票型
基金。
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称
光大保德信添天盈理财债
券A 类
光大保德信添天盈理财债
券B 类
下属两级基金的交易代码
360019 360020
报告期末下属两级基金的
份额总额
75,716,423.67份 - 份
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要财务 指标
光大保德信添天 盈季度理财债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报 告
第 4 页 共 14 页
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2013 年7月1日-2013 年9月30 日)
光大保德信添天盈理财债券
A 类
光大保德信添天盈理财债券
B 类
1．本期已实现收益
905,171.39
-
2．本期利润
905,171.39
-
3．期末基金资产净值
75,716,423.67
-
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益， 由于本基金采用摊 余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收益
和本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报告期 基金份额净值收 益率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
1 ．光大保 德信添天盈理财债券 A 类
阶段
净值 收
益率 ①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.0870% 0.0021% 0.6644% 0.0000% 0.4226% 0.0021%
注：基金收益的分配是按日结转份额的。
2 ．光大保 德信添天盈理财债券 B 类
阶段
净值 收
益率 ①
净值收
益率标
业绩比
较基准
业绩比
较基准
①－③ ②－④
光大保德信添天 盈季度理财债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报 告
第 5 页 共 14 页
准差② 收益率
③
收益率
标准差
④
过去三个月 - - - - - -
注：基金收益的分配是按日结转份额的。
B 类基金份额于2013 年 4 月25 日全部赎回。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 累计净值收益率变动及 其与同期业绩比较基准 收益率变
动的比较
光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012 年10 月25 日至2013 年9 月30 日）
1 、光大保德信添天盈理财债券 A 类
2 、光大保德信添天盈理财债券 B 类
光大保德信添天 盈季度理财债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报 告
第 6 页 共 14 页
注：B 类基金份额于2013 年4 月25 日全部赎回。
注：1、 本基金合 同于2012 年10 月25 日生效， 基金自合同生效起至报告期末不满一年。
2、 根据基金合同的规定， 本基金建仓期为 2012 年10 月25 日至2013 年 4 月24 日。 建
仓 期 结 束 时 本 基 金 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金 合 同 规 定 的 比 例 限 制 及 投 资 组 合 的 比
例范围。
§4
管理 人报告
4.1 基金经理 （或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
韩爱丽
基金
经理
2012-10-
25
- 6年
韩爱丽女士， 复旦大学经济学
硕士， CFA 。 2006年7月至2010
年8 月 在 上 海 浦 东 发 展 银 行 总
行资金部从事固定收益交易、
研究工作；2010 年8 月 加 盟 光
大保德信基金管理有限公司，
光大保德信添天 盈季度理财债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报 告
第 7 页 共 14 页
任高级债券研究员， 现任光大
保 德 信 货 币 市 场 基 金 基 金 经
理、 光大保德信添天利季度开
放 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金基金经理、 光大保德信添
盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金基金经理、 光大保德信添
天 盈 季 度 理 财 债 券 型 证 券 投
资基金基金经理、 光大保德信
现 金 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经
理。
4.2 报告期内 本基金运作遵规守 信情况说明
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《证券投 资基金法》 及其他相关 法律法规、 证
监会规定和基金合同的约定， 本着诚 实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在
严格控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 报告期内未有损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 公平交易 专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为充分保护持有人利益， 确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、 交易团队
支持等各方面得到公平对待， 本基金管理人从投研制度设计、 组织结构设计、 工作流程
制定、 技术系统建设和完善、 公平交易执行效果评估等各方面出发， 建设形成了有效的
公平交易执行体系。 本报告期内， 各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行， 未发
现存在违 反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本基金与其他投资组合未发生交易所
公开竞价同日反向交易。
4.4 报告期内 基金的投资策略和 业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
光大保德信添天 盈季度理财债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报 告
第 8 页 共 14 页
2013 年三季度国内经济增长回升， 出口、 投资稍有改善。9 月中采PMI 为51.1，和
8 月相比继续回升 0.1 百分点，回升幅度远低于季节性，环比改善放缓。生产指标远低
于以往旺季水平， 采购 量、 原材料库存、 进口 指标继续回升， 但就业 人数指标出现了回
落，企业生产意愿不如前期，7 月以来政策回暖稳增长的论调带来的企业生产预期的改
善出现转折。8 月我国固定资产投资累计同比增长 20.3%， 较前期有所改善。1-8 月工业
企业主营活动利润累计增长 4.9%，和 1-5 月相比大幅下滑 6.5 个百分点。 通胀走势基本
稳定，7 月和8 月分别是 2.7%和2.6%， 水产品、 水果价格的下跌冲销了部分蔬菜、 肉蛋
价格的上涨，叠加翘尾因素，预计 9 月 CPI 将 走高至 2.9%左右的水平。进出口方面，7
月和8 月出口增速分别为 5.12%和7.16%， 较二季度有所改善。 消费方面，7 月和8 月零
售为13.21% 和13.37%。 资金上，8 月外汇占款改为流入， 经历了 6 月的钱荒， 一方面机
构提高自身备付， 另一 方面， 央行也锁长放短 ， 平滑短期利率水平。 三季度央行净投放
3552 亿。9 月底， 银行 间资金面相对平稳，7 天回购利率最高仅在 4.5%一线。 收益率曲
线结束半年底的倒挂现象， 短端利率回落， 长 端利率上升。 同业存款 方面， 受季末因素
影响报价上升， 但较6 月幅度有限。 按照契约要求， 添天盈基金主要投资于银行协议存
款和银行间质押式回购，我们通过扩大交易对手范围、多方询价来提高组合的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内光大保德信添天盈理财债券 A 份额 净值收益率为 1.0870% ，业绩比较基
准收益率为0.6644%； 光大保德信添天盈理财债券 B 份额净值收益率为0% ， 业绩比较基
准收益率为0%。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望 2013 年四季度，无论从宏观还是从微观角度，内需增长依然乏力，工业企业
利润累计增速还难见有明显改善， 这预示着未来国内经济增速疲弱的趋势仍然持续。 长
期来看， 国内经济在实现淘汰落后产能， 调整优化产业结构的过程中， 以往依赖低附加
值的传统商品出口、 地产和基建投资推动的经济高速增长不可持续。 通胀方面， 总需求
处于较弱的 状态， 短期资源品价格和人力成本不会大幅攀升， 当前粮食价格也比较平稳，
年内物价上涨的压力不大。 资金面上， 在对未来长期流动性的政策或变局均不明确的情
况下， 央行更倾向于将流动性调控工具向短期化方向倾斜， 给 自己留下操作空间。 在整
光大保德信添天 盈季度理财债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报 告
第 9 页 共 14 页
体数量上基本能做到中性， 但是短期工具的释放存在一定的滞后性， 特别是在长期利率
高企的状况下， 机构对流动性的担心会减少市场活跃度， 表现在资金层面就是中性偏紧。
在此背景下， 添天盈基金在兼顾收益性、 流动性的前提下， 会适时调整信用债的投资比
例。 操作上把平衡性作 为第一位， 谨慎投资， 力求在投资标的种类、 比 例方面做到平衡
和风险的可控。
§5
投资 组合报告
5.1 报告期末 基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（％）
1 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 29,800,284.70 39.32
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 45,241,012.29 59.69
4 其他各项资产 752,533.67 0.99
5 合计 75,793,830.66 100.00
5.2 报告期债 券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 -
其中：买断式回购融资 -
序号
项目 金额
占基金资产净值
的比例（％）
光大保德信添天 盈季度理财债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报 告
第 10 页 共 14 页
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：本报告期本基金未进行债券回购融资。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的 20 ％的说明
本报告期本基金未进行债券回购融资。
5.3 基金投资 组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平 均剩余期限
24
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过 120 天情况说明
报告期内投资组合平均剩余期限未有违规超过120 天的情况。
5.3.2 报告期末 投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内 99.11 -
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
2 30天( 含) —60天 - -
其中：剩余存续期超 过397 天
的浮动利率债
- -
光大保德信添天 盈季度理财债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报 告
第 11 页 共 14 页
3 60天( 含) —90天 - -
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
4 90天( 含) —180 天 - -
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
5 180天( 含) —397 天（含 ） - -
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
合计 99.11 -
5.4 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合
报告期末本基金未投资债券。
5.5 报告期末 按摊余成本占基金 资产净值比例大小排名 的前十名债券投资明细
报告期末本基金未投 资债券。
5.6“影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期内偏离度的最高值
0.0000%
报告期内偏离度的最低值
0.0000%
报告期内每个工作 日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0000%
5.7 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排名 的前十名资产支持证券 投资明细
报告期末本基金未投资资产支持证券。
光大保德信添天 盈季度理财债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报 告
第 12 页 共 14 页
5.8 投资组合 报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
（1） 、 本基金估值采用摊余成本 法， 即估值对象以买入成本列示， 按实际利率并考
虑 其 买 入 时 的溢 价 与 折价 ， 在 其 剩 余存 续 期 内摊 销 ， 每 日 计提 损 益 。 （2 ） 、 为了 避 免
采 用 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与 按 市 场 利 率 和 交 易 市 价 计 算 的 基 金 资 产 净 值 发
生重大偏离， 从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果， 基金管理人于每一估
值 日 ， 采 用 市 场 利 率 或 交 易 价 格 ， 对 基 金 持 有 的 估 值 对 象 进 行 重 新 评 估 ， 即 “ 影子定
价”。 当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时， 或基
金 管 理 人 认 为 发 生 了 其 他 的 重 大 偏 离 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 与 基 金 托 管 人 商 定 后 进 行 调
整， 使基金资产净 值更能公允地反映基金资产价值， 确保以摊余成本法计算的基金资产
净 值 不 会 对 基金 持 有 人造 成 实 质 性 的损 害 。 （3 ） 、 如 有确 凿 证 据表明 按 上 述 方 法进 行
估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按
最 能 反 映 公 允价 值 的 方法 估 值 。 （4 ） 、 如有新 增 事 项 或 变更 事 项 ，按 国 家 最 新 规定 估
值。
5.8.2 本报告期内不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券
的摊余成本超过当日基金资产净值的 20％的情况。
5.8.3 报 告 期 内 本 基 金投 资 的 前 十 名 证 券的 发行 主 体 没 有 被 监 管部 门立 案 调 查 或 在 报 告
编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
5.8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 752,533.67
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
光大保德信添天 盈季度理财债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报 告
第 13 页 共 14 页
8 合计 752,533.67
§6
开放 式基金份额变动
单位：份
项目
光 大 保 德 信 添 天
盈理财债券 A 类
光 大 保 德 信 添 天
盈理财债券 B 类
本报告期期初基金份额总额 118,578,441.66 -
本报告期基金总申购份额 14,527,571.39 -
减：本报告期基金总赎回份额 57,389,589.38 -
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 75,716,423.67 -
§7 基金管 理人运用固有资金投 资本公司管理基金情况
无
§8
影响 投资者决策的其他重 要信息
无
§9
备查 文件目录
9.1 备查文件 目录
1 、中国证监会批准设立光大保德信添天盈 季度理财债券型证券投资基金的文件
2 、光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金基金合同
3 、光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金招募说明书
光大保德信添天 盈季度理财债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报 告
第 14 页 共 14 页
4 、光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金托管协议
5 、光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金法律意见书
6 、光大保德信基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照、公司章程
7 、基金托管人业务资格批件和营业执照
8 、报告期内光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金在指定报刊上披露的
各项公告
9 、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
上海市延安东路222 号外滩中心大厦46 层本基金管理人办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨
询 本 基 金 管 理 人 。 客 户 服 务 中 心 电 话 ：4008-202-888 ，021-53524620 。 公司网址：
www.epf.com.cn 。
光 大保德信 基金管理有限公司
二〇一三 年十月二十三日
