安信现 金管 理货 币市 场基 金2013 年第3季 度报 告
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安信现金 管理货币市场基金
2013 年第3季度报告
2013 年09月30日
基金管理人 ：安信基金管理有限责 任公司
基金托管人 ：中国建设银行股份有 限公司
报告送出日 期：2013年10月23日 安信现 金管 理货 币市 场基 金2013 年第3季 度报 告
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月22
日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013 年7月1日起至9月30 日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 安信现金管理货币
基金主代码 750006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年02月05日
报告期末基金份额总额 192,407,714.50 份
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，
通过积极主动的投资组合，力求为投资者获得
超过业绩比较基准的收益。
投资策略
1 、 资产配置策略。 通过 对宏观经济指标的跟踪
和分析，并结合央行公开市场操作等情况，合
理预测货币市场利率趋势变化，决定并动态调
整投资组合平均剩余期限和比例分布。
2 、 个券选择策略。 考虑安全性因素， 优先选择
国债等高信用等级债券以规避信用风险。在满
足信用评级要求的前提下，根据我公司债券评
分标准对信用债券进行 评分筛选，重点关注低
估值品种。
3 、 套利策略。 在保证安 全性和流动性的前提下，
本基金将在充分验证套利机会可行性的基础安信现 金管 理货 币市 场基 金2013 年第3季 度报 告
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上，适当参与市场的套利，捕捉和把握无风险
套利机会。
4 、 回购策略。 密切跟踪 不同市场和不同期限之
间的利率差异， 在精确投资收益测算的基础上，
积极采取回购杠杆操作， 为基金资产增加收益。
5 、 流动性管理策略。 在 遵循流动性优先的原则
下，建立流动性预警指标，动态调整基金资产
在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，
确保基金资产的变现能力。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币 市场基金，是证券投资基金中的
低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低
于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 安信现金管理货币A 安信现金管理货币B
下属两级基金的交易代码 750006 750007
报告期末下属两级基金的份额总额 56,037,590.88 份 136,370,123.62份
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2013年07月01 日-2013年09月30日）
安信现金管理货币A 安信现金管理货币B
1.本期已实现收益 897,439.29 1,449,704.37
2.本期利润 897,439.29 1,449,704.37
3.期末基金资产净值 56,037,590.88 136,370,123.62
注：本期 已实现 收益指 基 金本期利 息收入 、投资 收 益、其他 收入（ 不含公 允 价值变动 收益） 扣
除相关费 用后的 余额， 本 期利润为 本期已 实现收 益 加上本期 公允价 值变动 收 益。由于 货币市 场
基金采用 摊余成 本法核 算 ，所以公 允价值 变动收 益 为零，本 期已实 现收益 和 本期利润 的金额 相
等。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收 益率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
1 、安信 现金管理货币A 安信现 金管 理货 币市 场基 金2013 年第3季 度报 告
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阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
1.0800
%
0.0027
%
0.3403
%
0.0000%
0.7397
%
0.0027
%
2 、安信 现金管理货币B
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
1.1415
%
0.0027
%
0.3403
%
0.0000%
0.8012
%
0.0027
%
注：1 、本 基金收 益分配 为按日结 转份额 ；
2 、本基金 业绩比 较基准 为七天通 知存款 利率（ 税 后）。
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值收益率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
安信现金管理货币A 基金基准
2013-02-05 2013-03-10 2013-04-13 2013-05-17 2013-06-20 2013-07-24 2013-08-27 2013-09-30
2.2%
2%
1.8%
1.6%
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
安信现 金管 理货 币市 场基 金2013 年第3季 度报 告
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安信现金管理货币B 基金基准
2013-02-05 2013-03-10 2013-04-13 2013-05-17 2013-06-20 2013-07-24 2013-08-27 2013-09-30
2.4%
2.2%
2%
1.8%
1.6%
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
注：1 、 本基金 的建仓 期 为2013 年2 月5日至2013 年8月4日， 建仓期 结束时 ， 本基金各 项资产 配置
比例均符 合本基 金合同 的 约定。
2 、 本基 金基金 合同生 效 日为2013 年2月5 日， 基 金 合同生效 日至本 报告期 期 末， 本基 金运作
时间未满 一年。 图示日 期 为2013年2 月5日至2013 年9月30日。
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李勇
本基金
的基金
经理、 固
定收益
部总经
理
2013年02月
05日
－ 7
李勇先生，经济学硕士。
历任中国农业银行股份有
限公司总行金融市场部交
易员、高级投资经理。现
任安信基金管理有限责任
公司固定收益部总经理。
2012 年9月25日至今， 任安
信目标收益债券型证券投
资基金的基金经理；2012
年12月18日至今，任安信
平稳增长混合型发起式证
券投资基金的基金经理；
2013 年2月5日至今，任安
信 现金管理货币市场基金
的基金经理。
注：1 、此 处的任 职日期 为本基金 合同生 效日。 安信现 金管 理货 币市 场基 金2013 年第3季 度报 告
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2 、 证券 从业年 限计算 标 准遵从行 业协会 《证券 业 从业人员 资格管 理办法 》 中关于证 券从业
人员范围 的相关 规定。
4.2 报 告期内本基金运作遵规守 信情况说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露
管理办法》 、 基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤
勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产， 在认真控制投资风险 的基础上， 为基金
份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
2013 年3季度， 市场流动性较紧张， 债市持续下跌2个半月之后低位徘徊。 中债总财
富（总值）指数 从季初的145.72下跌至9 月16日的142.51；之后略上行至9月30日的
142.99 ，期间经历了三轮下跌行情和一轮低位徘徊行情：
1 、6月末"钱荒"之后， 由于市场流动性的短暂缓解， 中债总财富 （总值） 指数从季
初的145.72 小幅反弹至7月5日的146.01季度高点。其后，由于6月末央行释放的流动性
逐步到期等和央行发行3年央票等原因，"非典型钱荒"来临，导致债市出现了本季度的
第一轮下跌，到7月24日中债总财富（总值）指数跌至144.47 。后小幅反弹。
2 、由于资金成本居高不下，经济略有好转， 以及对未来流动性和通胀的不乐观，
引发市场机构普遍去杠杆，本季度第二轮下跌行情来临。中债总财富（总值）指数从8
月2号的145.08一路下跌至8月20号的142.98 ，之后出现持续仅4个交易日的小幅反弹。
3 、6月末的流动性紧张使机构在三季度末来临之前心有余悸， 各机构普遍提前筹备
流动性， 以应对季度末可能出现的紧张状态。 第三轮下跌行情开始， 中债总财富 （总值 ）
指数从8月27日的143.42 点，持续下跌至9月16日的季度低点142.51 点。
4 、9月中下旬， 由 于央行稳定市场的态度逐步明朗， 各机构对季度 末流动性的状态
逐步确定，下跌行情告一段落，最后半个月基本处于低位徘徊，甚至小有反弹。9月30
号中债总财富（总值）指数收于142.97点。
虽然3季度债券市场出现了较大幅度的调整,但是同业存款利率仍然维持高位,为货
币基金的收益率提高带来了良机。
3 季度，我们保持了稳健运作的作风，没有新增一只债券配置，规避了市场下跌中安信现 金管 理货 币市 场基 金2013 年第3季 度报 告
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的风险。 同时密切观察银行间的流动性状态， 抓住有利时机配置了较高收益的同存， 近
期7日年化一直维持在4.5%以上的水平。同业排名明显提升。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
截至2013年9月30日， 本报告期内本基金A类份额净值收益率为1.0800%，B类份额净
值收益率为1.1415% ， 同期比较基准份额收益率均为0.3403%， 本基金A类和B类净值收益
率分别超过同期业绩比较基准0.7397%和0.8012%。
4.6 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望2013年4季度， 虽然宏观经济较脆弱， 复苏进程缓慢且存在不确定性； 但CPI 预
计将冲至3%以上。 流动性可能维持中性偏紧的状态， 资金成本至少没有明显的下行空间。
认为4 季度主要是债券配置行情，而获取资本利得则较困难。而同 业存款利率仍然会保
持在高位， 处于较好的配置时机。 在投资策略上， 我们将做好市场的研究工作， 继续以
谨慎的态度为主，灵活调整组合，注意防范风险，同时抓住同业存款利率高企的机会，
加大投资力度，为投资者创造更为平稳和较快增长的业绩回报。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 固定收益投资 60,082,165.39 28.00
其中：债券 60,082,165.39 28.00
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 42,738,544.11 19.92
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
3 银行存款和结算备付金合计 110,493,540.39 51.50
4 其他资产 1,241,412.89 0.58
5 合计 214,555,662.78 100.00
5.2 报 告期债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 4.26 安信现 金管 理货 币市 场基 金2013 年第3季 度报 告
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其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净值比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 21,779,727.33 11.32
其中：买断式回购融资 － －
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
5.3 基 金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
53
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 78
报告期内投资组 合平均剩余期限最低值 47
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过180 天情况说明
本报告期 内本基 金不存 在 投资组合 平均剩 余期限 超 过180天的 情况。 根据本 基金基金 合同的 约
定，本基 金投资 组合的 平 均剩余期 限在每 个交易 日 均不得超 过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 64.05 11.32
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天(含)—60天 31.23 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
15.64 －
3 60天(含)—90天 － －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天(含)—180天 － － 安信现 金管 理货 币市 场基 金2013 年第3季 度报 告
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其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 180天(含) —397天（含） 15.59 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 110.87 11.32
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 30,083,054.81 15.64
其中：政策性金融债 30,083,054.81 15.64
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 29,999,110.58 15.59
6 中期票据 － －
7 其他 － －
8 合计 60,082,165.39 31.23
9
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
30,083,054.81 15.64
5.5 报 告期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排名 的前十名 债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 130211 13国开11 300,000 30,083,054.81 15.64
2 041359025
13三江化工
CP001
100,000 10,000,244.22 5.20
3 041359039 13镇城投CP001 100,000 10,000,048.11 5.20
4 041360033 13青国信CP002 100,000 9,998,818.25 5.20
注：本基 金本报 告期末 仅 持有上述 债券。
5.6 “ 影子定价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离 安信现 金管 理货 币市 场基 金2013 年第3季 度报 告
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项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5% 间的次数 20
报告期内偏离度的最高值 -0.0792%
报告期内偏离度的最低值 -0.2811%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2070%
5.7 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 名的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投 资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明。
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按实际利率并考虑其买入时
的溢价与折价， 在其剩余存续期内摊销， 每日计提损益。 本基金通过每日分红使基金份
额净值维持在1.0000 元。
5.8.2 本报告期内本基金不存 在持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397天的浮
动利率债 券的摊余成本超过当日 基金资产净值20％的 情况。
5.8.3 报告期内基金投资的前 十名证券的发行主体未 有被监管部门立案调查 ，不存在
报告编制 日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。
5.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 1,241,412.89
4 应收申购款
5 其他应收款 －
6 其他 －
7 合计 1,241,412.89
§6
开 放式基金份额变动
单位：份
安信现金管理货币A 安信现金管理货币B
本报告期期初基金份额总额 88,594,561.25 108,697,863.00
本报告期基金总申购份额 79,144,138.74 131,102,012.63 安信现 金管 理货 币市 场基 金2013 年第3季 度报 告
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减：本报告期基金总赎回份额 111,701,109.11 103,429,752.01
本报告期期末基金份额总额 56,037,590.88 136,370,123.62
注：总申 购份额 含红利 再 投和转换 入份额 ，总赎 回 份额含转 换出份 额。
§7 基金 管理人运用固有资金投 资本公司管理基金情况
单位：份
序号 交易方式 交易日期 交易金额 适用费率
1 申购 2013年08月28日 20,000,000.00 0
合计
20,000,000.00
§8 影响 投资者决策的其他重要 信息
2013年8月17日，安信基金管理有 限责任公司在中国证券报、证券时报、上海证券报及
公司官网上公布了 《安信基金管理有限责任公司关于增加注册资本的公告》 ， 公司注册
资本由人民币2亿元变更为3.5亿元。
§9 备查 文件目录
9.1 备 查文件目录
1 、中国证监会核准安信现金管理货币市场基金募集的文件；
2 、《安信现金管理货币市场基金基金合同》；
3 、《安信现金管理货币市场基金托管协议》；
4 、《安信现金管理货币市场基金招募说明书》；
5 、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存 放地点
安信基金管理有限责任公司
地址：中国广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层
9.3 查 阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到安
信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
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二〇一三 年十月二十三 日
