博时裕富沪深300指数证券投资基金
2013年第 3 季度报告
2013年 9 月 30 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2013 年 10 月 23 日
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2013年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年 7月 1日起至 9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时沪深 300 指数
基金主代码 050002
交易代码 050002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年 8 月26 日
报告期末基金份额总额 12,922,218,013.58份
投资目标 分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期
投资为基本原则,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理
手段,力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关
度在95%以上,并保持年跟踪误差在 4%以下。
投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用被动式投资的方法,按
照证券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金
投资组合的目标比例为:股票资产为 95%以内,现金和短期债券
资产比例不低于 5%。
业绩比较基准 95%×沪深 300 指数 + 5%×银行同业存款利率
风险收益特征 由于本基金采用复制的指数化投资方法,基金净值增长率与标
的指数增长率间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风
险管理程序,最大程度地运用数量化风险管理手段,以偏离度、
跟踪误差等风险控制指标对基金资产风险进行实时跟踪控制与
管理。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013年 7月1日-2013年 9月 30 日)
1.本期已实现收益 -284,464,300.24
2.本期利润 807,001,877.40
3.加权平均基金份额本期利润 0.0611
4.期末基金资产净值 8,699,817,480.88
5.期末基金份额净值 0.6732
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 9.80% 1.38% 9.02% 1.36% 0.78% 0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注:本基金合同于 2003年8 月 26 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起
3 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十六条(五)投资对象、 (九)投资限制的有关约
定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
王红欣
基金经理
/ETF及量化
投资组投资
总监
2013-1-9 - 19
1994年起先后在 RXR期
货管理公司、Aeltus投
资管理公司、Putnam投
资公司、Acadian 资产管
理公司、 易方达资产管理
(香港)有限公司工作。
2012年 10月加入博时基
金管理有限公司, 担任股
票投资部 ETF 及量化投
资组投资总监、 博时标普
500指数型证券投资基
金、 博时裕富沪深 300 指
数证券投资基金基金经
理。
胡俊敏 基金经理 2012-11-22 2013-9-13 6
1996年起先后在哈佛大
学、惠普安捷伦科技、汤
姆森金融公司、 贝莱德全
球金融公司工作, 2011
年2 月加入博时基金管
理有限公司, 历任博时特
许价值基金、 博时上证自
然资源ETF基金及其联
接基金、 博时沪深 300 指
数基金、 博时标普 500 指
数基金的基金经理。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其
各项实施细则、 《博时裕富沪深 300 指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规
的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金
资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合
同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2013年三季度,国内企业对经济底部有了一定共识,企业补库存需求启动,在 PMI,
工业生产,进口,房地产投资,BDI 等一系列宏观经济数据企稳回升利好推动下,指数
触底,缓慢回升。在此期间,虽然周期股一定程度上的反弹,自贸区,农地流转等主题
板块仍然表现十分抢眼,传媒,TMT,商业贸易等行业涨幅居前。以上现象说明:A股市
场对新政府经济政策还处于探索阶段,对未来的经济走向仍未形成共识。与此同时,美
国经济数据持续改善,但并未明显超预期,QE退出的步伐有一定放缓, 流动性的压力有
一定放缓,中国央行在操作上未见大动作,以维稳为主。在投资操作上我们依靠在各行
业内精选个股的量化策略,以多方位的估值和基本面逻辑为主,结合个股短期表现,精
选估值水平低,公司盈利持续性好、成长性好的个股,进行沪深 300指数增强运作。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2013年 9月30日, 本基金份额净值为0.6732元, 累计份额净值为2.6532元,
报告期内净值增长率为9.80%,同期业绩基准涨幅为9.02%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度,我们认为以结构性行情为主,不确定性因素仍然较多,美国作为全球
复苏最为确定的经济体,全球资本向美国流动的趋势不可避免,随着 QE 政策退出步伐
逐渐清晰,大宗商品价格将进一步承压。国内市场建议关注新政府的城镇化政策,和十
八届三中全会前后政府对经济政策的表态。从指数上看,有一定的估值修复的机会,不
过在预期还未明朗前,市场还是以结构行情为主,多空双方均有机会,看好交运设备,
TMT,家电,食品饮料板块。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 8,161,302,076.89 93.60
其中:股票 8,161,302,076.89 93.60
2 固定收益投资 78,167,991.87 0.90
其中:债券 78,167,991.87 0.90
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 476,733,304.26 5.47
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6 其他各项资产 3,216,099.61 0.04
7 合计 8,719,419,472.63 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 13,842,522.00 0.16
B 采矿业 585,415,209.03 6.73
C 制造业 2,919,431,003.29 33.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 265,758,048.59 3.05
E 建筑业 342,822,835.87 3.94
F 批发和零售业 300,558,350.81 3.45
G 交通运输、仓储和邮政业 161,470,091.99 1.86
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 232,653,268.46 2.67
J 金融业 2,701,320,035.76 31.05
K 房地产业 447,664,787.43 5.15
L 租赁和商务服务业 43,438,691.66 0.50
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 112,923,050.68 1.30
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 27,069,191.32 0.31
S 综合 6,934,990.00 0.08
合计 8,161,302,076.89 93.81
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600016 民生银行 36,184,943 345,928,055.08 3.98
2 600036 招商银行 26,457,760 288,918,739.20 3.32
3 601166 兴业银行 19,552,519 218,401,637.23 2.51
4 601318 中国平安 5,653,647 201,835,197.90 2.32
5 600837 海通证券 14,466,935 180,981,356.85 2.08
6 601088 中国神华 9,660,939 161,047,853.13 1.85
7 600000 浦发银行 15,806,501 159,487,595.09 1.83
8 600030 中信证券 12,516,584 153,828,817.36 1.77
9 000002 万
科A 16,775,462 153,159,968.06 1.76
10 601328 交通银行 29,276,875 125,890,562.50 1.45
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值
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比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 78,167,991.87 0.90
8 其他 - -
9 合计 78,167,991.87 0.90
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 113002 工行转债 704,720 78,104,117.60 0.90
2 128002 东华转债 514 63,874.27 0.00
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持仓股指期货。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持仓国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2基金投资的前十名股票中, 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.10.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 948,641.85
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 606,418.00
4 应收利息 151,158.87
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5 应收申购款 1,509,880.89
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,216,099.61
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 113002 工行转债 78,104,117.60 0.90
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 13,933,219,117.93
本报告期基金总申购份额 431,082,655.66
减:本报告期基金总赎回份额 1,442,083,760.01
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 12,922,218,013.58
§7
基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本公司管理基金的情
况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
2013年9 月3日,我司收到中国证监会下发的《关于对博时基金管理有限公司采取
责令整改等措施的决定》 ,责令我司进行为期 6 个月的整改。我司高度重视,通过对公
司内部控制和风险管理工作进行全面梳理,彻底排查业务中存在的风险隐患,针对性的
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制定、实施整改措施,进而提升公司内部控制和风险管理的能力,并将及时向中国证监
会及深圳证监局提交整改报告。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时裕富沪深 300 指数证券投资基金设立的文
件
9.1.2《博时裕富沪深300指数证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时裕富沪深300指数证券投资基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5博时裕富沪深300指数证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6报告期内博时裕富沪深300指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点:
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
2013 年 10 月 23 日