博时理财 30 天 债 券型 证 券 投 资基 金
2013 年第 3 季度 报 告
2013 年 9 月 30 日
基 金管理人 ： 博时 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ： 中国 建设银行 股份 有限公司
报告 送出日 期：2013 年 10 月 23 日
博时 理财 30 天 债券 型证 券投 资基金 2013 年第 3 季 度报 告
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§1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 10 月 22
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013 年 7 月 1 日起至 9 月30 日止 。
§2 基 金产 品概 况
基金简称 博时理财 30 天债券
基金主代码 050029
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2013 年 1 月28 日
报告期末基 金份额总 额 199,470,129.57 份
投资目标
本基金在保持资 产相对流动性 的基础上， 努力追求绝 对收益，
争取为基金 份额持有 人谋求资 产的增值 。
投资策略
本基金通过对宏 观经济运行和 货币财政政 策的分析， 预判未来
市场利率变化趋 势，采用积极 管理型的投 资策略，将 投资组合
的平均剩余 期限控制 在 150 天 以内。 采 用利率策 略、 信用策略、
个券选择等积极 投资策略，在 严格控制风 险的前提下 ，争取提
高基金收益 。
业绩比较基 准 七天通知存 款税后利 率(税后)
风险收益特 征
本基金为短期理 财债券型基金 ，属于证券 投资基金中 的较低风
险品种，预期收 益和预期风险 水平低于混 合型基 金、 股票型基
金，高于货 币市场基 金。
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
下属两级基 金的基金 简称 博时理财 30 天债券 A 博时理财 30 天债券 B
下属两级基 金的交易 代码 050029 050129
报 告 期 末 下 属 两 级 基 金 的 份 额
总额
133,753,023.46 份 65,717,106.11 份
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§3 主 要财 务指 标和 基 金净 值表 现
3.1 主要财务 指标
单位：人民 币元
主要财务指标
报告期(2013年7月1日-2013 年9月30日)
博时理财30天债券A 博时理财30 天债券B
1．本期已实现收益 1,698,932.11 1,980,237.20
2．本期利润 1,698,932.11 1,980,237.20
3．期末基金资产净值 133,753,023.46 65,717,106.11
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益 、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加 上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊
余成本法核 算，因此 ，公允价 值变动收 益为零， 本期 已实现收益 和本期利 润的金额 相等。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1 、博时理财30 天债券A:
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
①－ ③ ②－④
过去三个月 1.0043% 0.0023% 0.3403% 0.0000% 0.6640% 0.0023%
2 、博时理财30 天债券B:
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
①－ ③ ②－④
过去三个月 1.0786% 0.0023% 0.3403% 0.0000% 0.7383% 0.0023%
注：本基金 的收益分 配原则是 按日分配 ，每个运 作周 期期满结转 份额。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益率变动的比较
1． 博时理财30 天债 券 A
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2． 博时理财30 天债 券 B
注：1 、本基 金基金合 同于 2013 年 01 月 28 日生效 ， 截至报告期 末，本基 金基金合 同生效不 满
一年。 2 、 按基金 合同规定， 本基金建 仓期为 30 天。 截至报告期 末， 本基金 的各项投 资比例符 合基
金合同关于投资范围及投资限制的规定：本基金投资 于法律法规允许的金融工具包括 ：现金、通知
存款、 一年 以内 （含 一年） 的银行定 期存款和 大额存 单、 剩余期 限 （或回 售期限 ） 在 397 天以内 （ 含
397 天）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在 一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年
以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券及法律 法规或中国证监会允许基 金投资的其他固定收
益类金融工 具。
§4 管 理人 报告
4.1 基金经理 （或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈凯
杨
基金经
理
2013-1-28 - 8
2003年起先 后在深圳 发展银行 、 博时
基 金 、长 城 基金 工作 。2009 年1月再
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次加入博时 基金， 历 任固定收 益研究
员、 特定资 产投资经 理。 现任 博时安
心收益定期 开放债券 基金、 博 时理财
30天债券型 证券投资 基金、 博 时岁岁
增利一年定期开放债券型证券投资
基金、 博时 月月薪定 期支付债 券型证
券投资基金 的基金经 理。
魏桢
基金经
理
2013-1-28 - 5
2004 年8 月至2008 年6 月 在 厦 门 市 商
业银行工作 ， 任资金 营运部债 券投资
交 易 岗。2008 年7 月17 日入 职 博时 基
金管理有限 公司， 任 交易部债 券交易
员。2012年9月24 日起 调任 固 定收 益
部固定收益 研究员。 现任博时 理 财30
天债券型证 券投资基 金基金、 博时岁
岁增利一年定期开放债券型证券投
资基金、 博 时月月薪 定期支付 债券型
证券投资基 金、 博时 安丰18个 月定期
开 放 债券 型 证券 投资 基 金（LOF）的
基金经理。
4.2 报告期内 本基金运作 遵规守信情况 说明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中 华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实施细则、 《博时理财30 天债券型证券投 资基金基金合同》 和其他相关法律法规的
规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市 场、 取信于社会的原则管理和运用基金资
产， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内 ， 由于证券市场波动等 原因， 本基金曾出
现投资监控指标不符合基金合同约定的情况， 基金管理人在规定期限内进行了调整， 对
基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 公平交易 专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内 基金的投资 策略和业绩表 现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年三季度， 受资金利率中枢上移、 基本面 回暖、 供 给压力及银行配置力度偏弱
等因素影响， 债券市场收益率一路上行， 期间 虽有阶段性回落， 但熊市特征明显， 其中
以中长期限品种调整更为显著，收益率曲线形态仍然较为平坦。
三季度， 本基金秉承现金管理工具的安全性原 则， 合理进行流动性安排， 滚动投放
存款和逆回购，获取资金趋紧的较高收益。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内A 类基金份额收益率为1.00% ，B 类基金份额收益率为1.08%，业
绩基准收益率为0.34%。
4.5 管理人对 宏观经济、 证券市场及行 业走势的简 要展望
从未来趋势看， 央行 “锁长放短” 的中性基调 、 市场情绪的缓解、 外汇占款的好转
以及财政存款释放等因素使得四季度资金面较三季度宽松，流动性或将保持中性环境，
资金利率均值水平可能下行至3.5%附近。7-8 月基本面的明显回暖可能难以持续， 四季
度可能逐渐弱化， 经济增速或将放缓。 因此 ， 中长期收益率脱离基本面持续进一步大幅
上扬的概率有限， 资金面对中长期利率的影响也逐步减弱； 但由于大型商业银行的需求
难以调动， 收益率下行空间也将有限； 中长端 收益率可能仍将呈现高位震荡的特征， 而
短端产品在资金面宽松后或有一定的交易机会。
本基金将坚持作为流动性管理工具的定位， 继 续保持投资组合较好的流动性和适中
的组合期限。 未来一段时间， 利息收入是主要 的收益来源， 我们将加大存款与逆回购的
投资力度。
§5 投 资组 合报 告
5.1 报告期末 基金资产组 合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资 产的
比例（%）
1 固定收益投 资 39,974,365.07 20.00
其中：债券 39,974,365.07 20.00
资产 支持证券 - -
2 买入返售金 融资产 70,000,345.00 35.02
其中：买断式回购 的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和 结算备付 金合计 88,965,194.01 44.50
4 其他各项资 产 961,292.74 0.48
5 合计 199,901,196.82 100.00
5.2 报告期债 券回购融资 情况
序号 项目 占基金资产 净值比例 （%）
1
报告期内债 券回购融 资余额 0.37
其中：买断 式回购融 资 -
序号 项目 金额
占基金资产 净值
的比例（%）
2
报告期末债 券回购融 资余额 - -
其中：买断 式回购融 资 - -
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注：报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为 报 告期内每个交易日融资余额占资产余额
比例的简单 平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的40%的说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 40%。
5.3 基金投资 组合平均剩 余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投 资组合平 均剩余期 限
23
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最高值 92
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最低值 21
报告期内投资组合平均剩余期限超过150 天情 况说明
报告期内投资组合平均剩余期限没有超过150 天的情况。
5.3.2 报告期 末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期 限
各期限资产 占基金资
产净值的比 例（% ）
各期限负债 占基金资
产净值的比 例（%）
1 30天以内 94.72 -
其中： 剩余 存续期超 过397天 的浮动利
率债
15.03 -
2 30天(含)—60 天 - -
其中： 剩余 存续期超 过397天 的浮动利
率债
- -
3 60天(含)—90 天 - -
其中： 剩余 存续期超 过397天 的浮动利
率债
- -
4 90天(含)—180 天 - -
其中： 剩余 存续期超 过397天 的浮动利
率债
- -
5 180 天(含)—397天（ 含） 5.01 -
其中： 剩余 存续期超 过397天 的浮动利
率债
- -
合计 99.73 -
5.4 报告期末 按债券品种 分类的债券投 资组合
序号 债券品种 摊余成本（ 元） 占基金资产 净值比例 （%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 29,980,372.61 15.03
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其中：政策 性金融债 29,980,372.61 15.03
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 9,993,992.46 5.01
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 39,974,365.07 20.04
9
剩 余 存 续 期 超 过397 天 的 浮 动 利 率 债
券
29,980,372.61 15.03
注：上表中 ，债券的 成本包括 债券面值 和折溢价 。
5.5 报告期末 按摊余成本 占基金资产净 值比例大小 排名的前十名 债券投资明 细
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本 （ 元）
占基金资产 净
值比例（%）
1 130306 13进出06 300,000
29,980,372.6
1
15.03
2 041359034 13亨通CP001 100,000 9,993,992.46 5.01
注：上表中 ，债券的 成本包括 债券面值 和折溢价 。
5.6 “影子定 价”与“摊余 成本法”确 定的基金资 产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏 离度的绝 对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期内偏 离度的最 高值 -0.05%
报告期内偏 离度的最 低值 -0.24%
报告期内每 个交易日 偏离度的 绝对值的 简单平均 值 0.16%
注：上表中 “偏离情 况”根据 报告期内 各工作日 数据 计算。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投
资明 细
本基金本报告期末未持有 资产支持证券。
5.8 投资组合 报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值， 基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00 元。 本基金
估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。
5.8.2 本报告期内， 本基金持有的剩余期限小 于397 天但剩余存续期超过397 天的
浮动利率债券的摊余成本总计在每个交易日均未超过日基金资产净值 20％。
5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监 管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
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5.8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清 算款 -
3 应收利息 950,934.63
4 应收申购款 10,358.11
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 961,292.74
5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放式 基金 份额 变 动
单位：份
项目 博时理财 30 天债券A 博时理财 30 天债券B
本报告期期 初基金份 额总额 224,042,932.83 380,592,821.03
本报告期基 金总申购 份额 82,575,083.26 19,137,467.71
减：本报告 期基金总 赎回份额 172,864,992.63 334,013,182.63
本报告期基 金拆分变 动份额 - -
本报告期期 末基金份 额总额 133,753,023.46 65,717,106.11
§7 基金 管理 人 运用 固有 资金 投资 本公司 管 理基 金情 况
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、 赎回或者买卖本公司管理基金的情
况。
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§8 影 响投 资者 决策 的 其他 重要 信息
2013 年9 月3 日， 我司收到中国证监会下发的 《关于对博时基金管理有限公司采取
责令整改等措施的决定》 ，责令我司进行为期 6 个月的整改。我司高度重视，通过对公
司内部控制和风险管理工作进行全面梳理， 彻底排查业务中存在的风险隐患， 针对性的
制定、 实施整改措施， 进而提升公司内部控制 和风险管理的能力， 并将及时向中国证监
会及深圳证监局提交整改报告。
§9 备 查文 件目 录
9.1 备查 文件目录
9.1.1 中国证监会批准博时理财30 天债券型 证券投资基金设立的文件
9.1.2 《博时理财30 天债券型证券投资基金基 金合同》
9.1.3 《博时理财30 天债券型证券投资基金托 管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 报告期内博时理财30 天债券型证券投资 基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放 地点 ：
基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅 方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人 博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568 （免长途话费）
博时 基金管理有限 公司
2013 年 10 月 23 日
