博时标普 500 指 数型证 券 投 资 基金
2013 年第 3 季度 报 告
2013 年 9 月 30 日
基 金管理人 ： 博时 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ： 中国 工商银行 股份 有限公司
报告 送出日 期：2013 年 10 月 23 日
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2013 年第 3 季度 报告
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§1 重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年10 月22
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容 ， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013 年 7 月 1 日起至 9 月30 日止 。
§2基 金 产品 概况
基金简称 博时标普500 指数（QDII ）
基金主代码 050025
交易代码 050025
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2012年6 月14 日
报告期末基 金份额总 额 162,889,786.07 份
投资目标
本基金紧密跟踪标的指数 ，追求跟踪偏离度 和跟踪误 差的最小
化。
投资策略
本基金投资于标的指数成 份股、备选成份股 的投资比 例不低于
基金资产净 值的85% 。 其余部分 将主要投 资于固 定收 益类证券、
银行存款、 现金等货 币市场工 具。
本基金的股票资产主要采 取完全复制法，即 完全按照 标的指数
成份股的构成及其权重构 建基金股票组合， 并根据标 的指数成
份股及其权 重的变动 而进行相 应地调整 。
业绩比较基 准 标普500 净总 收益指数 （S&P 500 Index （Net TR ）） 收益率
风险收益特 征 属于高风险/ 高收益特 征的开放 式基金
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
境外资产托 管人英文 名称 The Bank of New York Mellon
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2013 年第 3 季度 报告
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境外资产托 管人中文 名称 纽约梅隆银 行
§3 主 要 财务 指标 和基 金净 值 表现
3.1 主要财务 指标
单位：人民 币元
主要财务指 标 报告期(2013 年7月1日-2013 年9 月30日)
1.本期已实 现收益 1,068,706.07
2.本期利润 5,563,645.73
3.加权平均 基金份额 本期利润 0.0395
4.期末基金 资产净值 192,197,600.22
5.期末基金 份额净值 1.1799
注：本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、投资 收益 、其他收入 （不含公 允价值变 动收益） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
上述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的各 项费用，计 入费用后 实际收益 水平要低 于
所列数字。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
4.38% 0.60% 4.56% 0.60% -0.18% -
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2013 年第 3 季度 报告
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注： 本基金的 基金合同 于 2012 年 6 月 14 日生效， 按 照本基金的 基金合同 规定， 自基 金合同生
效之日起六 个月内使 基金的投 资组合比 例符合本 基金 合同第 11 条 “二、 投资范 围 ”、 “六、 投 资限
制 ” 的有关 约定。本 基金建仓 期结束时 各项资产 配置 比例符合基 金合同约 定。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金经理 （或基金经理 小组）简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王红欣
基金经理
/ETF及量
化投资组
投资总监
2013-1-9 - 19
1994 年 起 先 后 在RXR 期 货 管 理 公
司、Aeltus 投 资管理公 司、Putnam
投资公司、Acadian 资产 管理公司 、
易方达资产 管理 （香港 ） 有限公 司
工作。2012年10 月加入 博时基金 管
理有限公司，担任股票 投资部ETF
及量化投资 组投资总 监、 博时标 普
500 指数型证券投资基金、 博时裕
富沪深300 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
胡俊敏 基金经理 2012-11-13 2013-9-13 6
1996年起先 后在哈佛 大学、 惠普 安
捷伦科技、 汤 姆森金融 公司、 贝 莱
德全球金融 公司工作， 2011年2 月
加入博时基 金管理有 限公司， 历 任
博时特许价 值基金、 博 时上证自 然
资源ETF 基金及其联接基金 、博时
沪深300 指数 基金、 博时 标普500 指
数基金的基 金经理。
4.2 境外投资 顾问为本基金 提供投资建 议的主要成 员简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 报告期内 本基金运作遵 规守信情况 说明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中 华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实施细则、 《博时标普500 指数型证券投资基金基金合同》 和其他相关法律法规的
规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市 场、 取信于社会的原则管理和运用基金资
产， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内 ， 基金投资管理符合有关法规和基金合同
的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.4 公平交易 专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2013 年第 3 季度 报告
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见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.5 报告期内 基金的投资策 略和业绩表 现 说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金主要投资于标普500 净总收益指数（S&P 500 Index （Net TR））成份股及
备选成份股， 以期获得标的指数所表征的市场 平均水平的投资收益。 截至季末， 基金投
资于标的指数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 85%，投资于现金
的比例不低于基金资产净值的5%。
本基金的股票资产主要采取完全复制法， 即完 全按照标的指数成份股的构成及其权
重构建基金股票组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应地调整。 为了
减轻由于现金拖累产生的跟踪误差， 本基 金用少量资产投资标的指数股指期货， 以达到
最有效跟踪标的指数的投资目标。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至2013 年 9 月30 日， 本基金份额净值 为1.1799 元， 累计份额净值为1.2079 元，
报告期内净值增长率为4.38% ，同期业绩基准涨幅为4.56%。
4.6管理人对 宏观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
2013 年3 季度， 美国经济基本面仍然保持稳步 复苏的步调， 失业率得到逐步的改善，
企业盈利加速在增长， 通胀在可控范围之内。 汽车和房地产仍然是美国经济增长的支撑。
在本季度， 一方面对经济复苏的信心， 让标普 500 指数屡创历史新高； 另一方面， 对QE
退出的担忧，让股指大幅回调。
展望第4 季度， 美国市场面临的主要问题是债 务上限问题。 近期美国政府停摆对经
济影响有限， 美国政府如何解决债务问题才是 关键。 由于政治的不确定性， 美联储的货
币政策也同样具有不确定性，QE 或将于更晚的时间退出。
总体而言， 第4 季度美国政治层面具有不确定 性 ， 但经济复苏的支撑仍然来自于基
本面及盈利的改善。如若4 季度的经济数据持 续好转，美国仍然具有长期配置的价值。
§5投 资 组合 报告
5.1 报告期末 基金资产组合 情况
序号 项目 金额（人民 币元） 占基金总资 产的 比例 （% ）
1 权益投资 179,860,521.58 89.20
其中：普通 股 176,324,502.02 87.45
存托 凭证 - -
优先 股 - -
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2013 年第 3 季度 报告
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房地 产信托 3,536,019.56 1.75
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 金融衍生品 投资 0.00 0.00
其中：远期 - -
期货 0.00 0.00
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 货币市场工 具 - -
7 银行存款和 结算备付 金合计 18,823,041.78 9.34
8 其他各项资 产 2,942,659.15 1.46
9 合计 201,626,222.51 100.00
注：金融衍生品投资项下的期货投资,在当日无负债结算制度下，结算备付金已包
括所持期货合约产生的持仓损益， 则金融衍生 品投资项下的期货投资与相关的期货结算
暂收款（结算所得的持仓 损益）相抵消后的净额为0 ，具体投资情况详见下表：
期货类型 期货代码 期货名称
持仓量(买/
卖)
合约价值
（人民币元 ）
公允价值变 动（人
民币元）
股指期货 ESU3
S&P500 EMINI
FUT Dec13
25 12,866,995.50 -59,558.75
总额合计
-59,558.75
减 ：可抵消 期货
暂收款
-59,558.75
股 指期货投 资净
额
0.00
5.2 报告期末 在各个国家（ 地区）证券 市场的股票 及存托凭证投 资分布
国家（地区 ） 公允价值(人 民币元) 占基金资产 净值比例 （％）
美国纽约证 券交易所 股票 179,860,521.58 93.58
合计 179,860,521.58 93.58
5.3 报告期末 按行业分类的 股票及存托 凭证投资组 合
行业类别 公允价值（ 人民币元 ） 占基金资产 净值比例 （％）
信息科技 32,202,109.37 16.75
金融 29,253,284.59 15.22
医疗保健 23,400,123.42 12.18
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6
非必需消费 品 22,428,534.95 11.67
工业 19,297,477.09 10.04
能源 18,829,483.37 9.80
必需消费品 18,074,048.63 9.40
原材料 6,333,660.01 3.30
公用事业 5,680,452.29 2.96
电信业务 4,361,347.86 2.27
合计 179,860,521.58 93.58
注：以上分 类采用全 球行业分 类标准（GICS）。
5.4 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十名 股票及存托 凭证投
资明 细
序号
公司名称
（英文）
公司名称
（中文）
证券代码
所在证
券市场
所属国家
（地区)
数量
（股）
公允价值 （人民
币元）
占基金
资产净
值比例
（％）
1
APPLE
INC
- AAPL US - - 1,779 5,214,353.96 2.71
2
EXXON
MOBIL
CORP
- XOM US - - 8,619 4,559,226.22 2.37
3
MICROSOF
T CORP
- MSFT US - - 14,843 3,039,696.19 1.58
4
GOOGLE
INC-CL A
- GOOG US - - 547 2,945,646.79 1.53
5
JOHNSON
&
JOHNSON
- JNJ US - - 5,518 2,940,929.12 1.53
6
GENERAL
ELECTRIC
CO
- GE US - - 19,941 2,928,848.73 1.52
7
CHEVRON
CORP
- CVX US - - 3,783 2,825,832.91 1.47
8
PROCTER
& GAMBLE
CO/THE
- PG US - - 5,362 2,491,867.89 1.30
9
BERKSHIR
E
HATHAWAY
INC-CL B
- BRK/B US - - 3,524 2,459,256.81 1.28
10
WELLS
FARGO &
- WFC US - - 9,461 2,403,428.54 1.25
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2013 年第 3 季度 报告
7
CO
注：所用证 券代码采 用当地市 场代码。
5.5 报告期末 按债券信用等 级分类的债 券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前五名 债券投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前十名 资产支持证 券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前五名 金融衍生品 投资明
细
序号 衍生品类别 衍生品名称
公允价值
( 人民币元)
占基金资产
净值比例（ ％）
1 期货投资
S&P500 EMINI
FUT
Dec13
-59,558.75 -0.03
注：期货投 资采用当 日无负债 结算制度 ，其公允 价值 与相关的期 货结算暂 收款（结 算所得的 持
仓损益）相 抵销后的 净额为0。 具体投资 情况可 参见5.1 报告期末 基金资产 组合情况 下的备注 。
5.9 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比 例大小 排序的 前 十名 基金投资明 细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10 投资组 合报告附注
5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票中， 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.10.3 其他 各项资产构成
序号 名称 金额（人民 币元）
1 存出保证金 537,950.00
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 185,356.30
4 应收利息 2,169.36
5 应收申购款 2,217,183.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,942,659.15
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
本报告期期 初基金份 额总额 105,843,065.05
本报告期基 金总申购 份额 84,362,222.30
减：本报告 期基金总 赎回份额 27,315,501.28
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 162,889,786.07
§7 基金 管理 人 运用 固有 资金 投资 本公司 管 理基 金情 况
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、 赎回或者买卖本公司管理基金的情
况。
§8 影 响投 资者 决策 的 其他 重要 信息
2013 年9 月3 日， 我司收到中国证监会下发的 《关于对博时基金管理有限公司采取
责令整改等措施的决定》 ，责令我司进行为期6 个月的整改。我司 高度重视，通过对公
司内部控制和风险管理工作进行全面梳理， 彻底排查业务中存在的风险隐患， 针对性的
制定、 实施整改措施， 进而提升公司内部控制 和风险管理的能力， 并将及时向中国证监
会及深圳证监局提交整改报告。
§9 备 查文 件目 录
9.1 备查 文件目录
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2013 年第 3 季度 报告
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9.1.1 中国证监会批准博时标普500 指数型证 券投资基金设立的文件
9.1.2 《博时标普500 指数型证券投资基金基 金合同》
9.1.3 《博时标普500 指数型证券投资基金托 管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 博时标普500 指数型证券投资基 金各年 度审计报告正本
9.1.6 报告期内博时标普500 指数型证券投资 基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放 地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅 方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568 （免长途话费）
博时 基金管理有限 公司
2013 年 10 月 23 日
