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博时收益A(050028)

博时收益:2013年第三季度报告查看PDF公告

 
 
 
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 
2013 年第 3 季度报告 
2013 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管理人 : 博时 基金管理 有限 公司 
基 金托管人 : 中国 建设银行 股份 有限公司 
报告 送出日 期:2013 年 10 月 23 日 



博时 安心 收益 定期 开放 债券 型证 券投 资基金 2013 年第 3 季度 报告 1 §1 重 要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等 内容, 保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013 年 7 月 1 日起至 9 月30 日止 。 §2 基 金产 品概 况 基金简称 博时安心收 益定期开 放债券 基金主代码 050028 基金运作方 式 契约型基金 。本基金 以定期开 放的方式 运作。 基金合同生 效日 2012 年 12 月 6 日 报告期末基 金份额总 额 2,322,705,590.44 份 投资目标 在谨慎投资的前 提下,本基金 力争战胜业 绩比较基准 ,追求基 金资产的长 期、稳健 、持续增 值。 投资策略 1、封闭期投 资策略 本基金通过自上 而下和自下而 上相结合、 定性分析和 定量分析 相补充的方法, 确定资产在非 信用类固定 收益类证券 (国家债 券、中央银行票 据等)和信用 类固定收益 类证券之间 的配置比 例。 本基金的主要投 资策略是买入 与封闭期相 匹配的债券 ,并持有 到期,或者是持 有回售期与封 闭期相匹配 的债券,获 得本金和 票息收入;同时 ,根据所持债 券信用状况 变化,进行 必要的动 态调整;此外, 本基金通过正 回购,融资 买入收益率 高于回购 成本的债券,获 得杠杆放大收 益。在谨慎 投资的前提 下,力争 获取高于业 绩比较基 准的投资 收益。 2、开放期投 资策略 开放期内,本基 金为保持较高 的组合流动 性,方便投 资人安排 投资,在遵守本 基金有关投资 限制与投资 比例的前提 下,将主 要投资于高 流动性的 投资品种 。


博时 安心 收益 定期 开放 债券 型证 券投 资基金 2013 年第 3 季度 报告 2 业绩比较基 准 1 年期定期存 款利率 (税后) ×150% 风险收益特 征 本基金为债券型 基金,预期收 益和风险高 于货币市场 基金,低 于混合型基 金、股票 型基金, 属于中低 风险/收 益的 产品。 基金管理人 博时基金管 理有限公 司 基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司 下属两级基 金的基金 简称 博时安心收 益定期开 放债券 A 博时安心收 益定期开 放债券 C 下属两级基 金的交易 代码 050028 050128 报 告 期 末 下 属 两 级 基 金 的 份 额 总额 1,210,885,428.96 份 1,111,820,161.48 份 §3 主 要财 务指 标和 基 金净 值表 现 3.1 主要 财务指标 单位:人民 币元 主要财务指 标 报告期(2013 年 7 月1 日-2013 年9 月 30 日) 博时安心收 益定期开 放债券 A 博时安心收 益定期开 放债券 C 1. 本期已实 现收益 7,939,305.49 6,123,934.39 2. 本期利润 4,761,470.55 3,213,062.32 3. 加权平均 基金份额 本期利润 0.0039 0.0029 4. 期末基金 资产净值 1,244,660,496.69 1,139,107,069.62 5. 期末基金 份额净值 1.028 1.025 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益 、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用 后的余额 ,本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各 项费 用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1 、博时安心收益定期开放债券A: 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.39% 0.07% 1.13% 0.01% -0.74% 0.06% 2 、博时安心收益定期开放债券C: 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ② -④


博时 安心 收益 定期 开放 债券 型证 券投 资基金 2013 年第 3 季度 报告 3 过去 三个月 0.29% 0.06% 1.13% 0.01% -0.84% 0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长 率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 1. 博时安心 收益定期 开放债 券 A 2. 博时安心 收益定期 开放债 券 C 注: 本基金的 基金合同 于 2012 年 12 月 6 日生效。 按 照本基金的 基金合同 规定,自基 金合同生 效 之日起 6 个月内 使基金的 投资组 合比例符 合本基金 合 同第十四条 “ (二) 投资范围 ” 、“( 六)投 资限制 ”的 有关约定 。本基金 建仓期结 束时各项 资产 配置比例符 合基金合 同约定。 §4 管 理人 报告 4.1 基金 经理(或基 金经理小组 )简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期


博时 安心 收益 定期 开放 债券 型证 券投 资基金 2013 年第 3 季度 报告 4 陈凯杨 基金经理 2012-12-6 - 8 2003 年起先后 在深圳发 展 银 行 、 博 时 基 金 、 长 城 基 金工作。2009 年 1 月再 次 加 入 博 时 基 金 , 历 任 固 定 收 益 研 究 员 、 特 定 资 产 投 资 经 理 。 现 任 博 时 安 心 收 益 定 期 开 放 债 券 基 金 、 博 时理财30 天债 券型证券 投 资 基 金 、 博 时 岁 岁 增 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 博 时 月 月 薪 定 期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的基金经理 。 4.2 报告 期内本基金 运作遵规守 信情况说明 在本报告 期内, 本基金管理人严格遵循了 《中 华人民共和国证券投资基金法》 及其 各项实 施细则 、 《博 时安 心收益 定期 开放债 券 基金基 金合同 》和其 他相 关法律 法规 的规 定, 并本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基 金投资管理符合有关法规和基金合同的规 定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易 专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内, 本基金管理人严格执行了 《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 经济基本面在 8、9 月份有一个小反弹,但是 总体上来看,亮点很少,平稳为主, 对债券市场影响中性。 三季度以来, 货币政策从极度收紧转变为中性或者中性偏紧状态, 7 天回购利率逐月回落, 平均下来大概在4%左右, 基本符合市场预期。 但是银行在经历 了6 月底那一波 “钱荒”以后, 投资行为发生 明显改变, 逐渐降低了对利率债的配置需 求, 转而寻求更高收益的资产。 总体上, 我们 按照既定的思路在季 度初就降仓位、 降杠 杆、减低评级信用债,同时在9 月份加仓匹配 短期定期存款锁定收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2013 年9 月30 日, 本基金A 类基金份额净 值为1.028 元, 份额累计净值为1.028 元;C 类基金份额净值为 1.025 元,份额累计 净值为 1.025 元。报告期内,本基金 A 类 基金份额净值增长率为0.39% ,C 类基金份额净值增长率为0.29% , 同期业绩基准增长率 1.13% 。


博时 安心 收益 定期 开放 债券 型证 券投 资基金 2013 年第 3 季度 报告 5 4.5 管理 人对宏观经 济、证券市 场及行业走势的简 要展望 展望四季度, 基本面上, 实质性的政策出炉的 概率 较低, 货币政策也并未放松, 而 且从中央高层的表态来看, 基于长远发展的经济转型和结构调整还是主题, 经济数据时 好时坏, 目前也看不到政策托底刺激的可能, 经济本身上行的动力也不足。 货币政策方 面, 我们认为央行可能会延续三季度的节奏,12 月份由于财政存款投放流动性或将有所 好转。 所以, 总体上对于四季度的市场, 资金 成本偏高决定了债市的波段机会有限, 大 概率上四季度看不到有趋势性机会, 组合操作上以减持债券, 为定期开放提供流动性为 主要操作策略。 §5 投 资组 合报 告 5.1 报告 期末基金资 产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产 的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投 资 2,739,770,010.70 77.37 其中:债券 2,739,770,010.70 77.37








资产 支持证券 - - 3 金融衍生品 投资 - - 4 买入返售金 融资产 - - 其中:买断式回购 的买入返售金 融资 产 - - 5 银行存款和 结算备付 金合计 722,691,652.17 20.41 6 其他各项资 产 78,722,222.43 2.22 7 合计 3,541,183,885.30 100.00 5.2 报告 期末按行业 分类的股票 投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告 期末按 公允 价值 占基金 资产净值比例大小 排序的前十名 股票 投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告 期末按 债券 品种 分类的 债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 1,053,974,010.70 44.21


博时 安心 收益 定期 开放 债券 型证 券投 资基金 2013 年第 3 季度 报告 6 5 企业短期融资券 1,125,928,000.00 47.23 6 中期票据 559,868,000.00 23.49 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 2,739,770,010.70 114.93 5.5 报告 期末按 公允 价值 占基金 资产净值比例大小 排 名的前五名 债券 投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 ( 元) 占基金资产 净 值比例(%) 1 0982052 09 中远 MTN1 2,000,000 198,920,000.00 8.34 2 041251041 12 沙钢 CP002 1,300,000 130,910,000.00 5.49 3 122089 11 马钢 01 870,000 87,000,000.00 3.65 4 122213 12 松建化 859,450 85,773,110.00 3.60 5 112142 12 格林债 800,000 79,280,000.00 3.33 5.6 报告期末按 公允价值 占 基金资产净 值比例大小 排 名的前 十名 资产支持证 券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告 期末按 公允 价值 占基金 资产净值比例大小 排名的前五名 权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末 本基金投资 的股指期货交 易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9 报告期末 本基金投资 的国债期货交 易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告 附注 5.10.1 报告 期内 基金 投资的 前十 名证 券的 发 行主体 没有 被监 管部门 立案 调查 ,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 报告 期内 基金 投资的 前十 名股 票中 , 没有投 资超 出基 金合同 规定 备选 股票 库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成


博时 安心 收益 定期 开放 债券 型证 券投 资基金 2013 年第 3 季度 报告 7 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开 放式 基金 份额 变 动 单位:份 §7


基 金管 理人 运用 固有 资 金投 资本公 司 管理 基金 情况













































































报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、 赎回或者买卖本公司管理基金的情 况。 序号 名称 金额( 人民 币 元) 1 存出保证金 121,221.43 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 78,601,001.00 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 78,722,222.43 项目 博时安心收 益定期开 放 债券 A 博时安心收 益定期开 放 债券 C 本报告期期 初基金份 额总额 1,210,885,428.96 1,111,820,161.48 本报告期基 金总申购 份额 - - 减:本报告 期基金总 赎回份额 - - 本报告期基 金拆分变 动份额 - - 本报告期期 末基金份 额总额 1,210,885,428.96 1,111,820,161.48


博时 安心 收益 定期 开放 债券 型证 券投 资基金 2013 年第 3 季度 报告 8 §8 影 响投 资者 决策 的 其他 重要 信息 2013 年9 月3 日, 我司收到中国证监会下发的 《关于对博时基金管理有限公司采取 责令整改等措施的决定》 ,责令我司进行为期 6 个月的整改。我司高度重视,通过对公 司内部控制和风险管理工作进行全面梳理, 彻底排查业务中存在的风险隐患, 针对性的 制定、 实施整改措施, 进而提升公司内部控制 和风险管理的能力, 并将及时向中国证监 会及深圳证监局提交整改报告。 §9 备 查文 件目 录 9.1 备查 文件目录 9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时安心收益定期开放债券基金设立的文件 9.1.2 《博时安心收益定期开放债券基金基金合同》 9.1.3 《博时安心收益定期开放债券基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5 报告期内博时安心收益定期开放债券基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放 地点 : 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅 方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568 (免长途话费) 博时 基金管理有限 公司 2013 年 10 月 23 日