长 盛 纯 债 债券 型 证 券 投资 基 金
2013 年第3 季度报告
2013 年9 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2013 年10 月23 日
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年10 月22 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 长盛纯债债券 2013 年第 3 季度 报告
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§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛纯 债债 券
基金主 代码 000050
交易代 码 000050
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年3 月 13 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,096,234,340.29 份
投资目 标
在控制风险 和保持资 产流 动性的基础 上，积极 主动
调整投资组 合，追求 基金 资产的长期 稳定增值 ，并
力争获 得超 过业 绩比 较基 准的投 资业 绩。
投资策 略
在债券类属 资产配置 上以 相对收益率 较高的信 用债
为主，灵活 运用组合 久期 调整、收益 率曲线调 整、
信用利差和 相对价值 等多 种策略积极 把握市场 投资
机会，获取 各类超额 投资 收益。此外 ，通过债 券回
购等工具适 度匹配组 合资 产的流动性 和杠杆性 ，提
高资金 使用 效率 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数（ 全价 ）
风险收 益特 征
本基金为债 券型基金 ，属 证券投资基 金中的较 低风
险品种，其 长期平均 预期 风险和预期 收益率低 于股
票型基 金和 混合 型基 金， 高于货 币市 场基 金。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称 长盛纯 债债 券 A 长盛纯 债债 券 C
下属两 级基 金的 交易 代码 000050 000052
报告期 末下 属两 级基 金的 份额总 额 972,252,534.81 份 123,981,805.48 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 7 月 1 日 － 2013 年9 月 30 日 ）
长盛纯 债债 券 A
长盛纯 债债 券 C
1．本 期已 实现 收益 770,601.91 -35,549.40
2．本 期利 润 -8,563,255.18 -1,528,105.24
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0067 -0.0083
4．期 末基 金资 产净 值 974,017,217.38 123,964,449.33
5．期 末基 金份 额净 值 1.002 1.000
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2013 年 9 月30 日。
3、 本期 已实 现 收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
长盛纯债债券 A
阶段
净值
增长率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去
三个月
-0.50% 0.06% -1.92% 0.07% 1.42% -0.01%
长盛纯债债券 C
阶段
净值
增长率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收 益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去
三个月
-0.60% 0.06% -1.92% 0.07% 1.32% -0.01%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2013 年3 月13 日 ，截 至本报 告期 末本 基金 成立 未满一 年。
2、 按 照本 基金 合同 规定， 本基金 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资 组
合比例 符合 基金 合同 的约 定。建 仓期 结束 时， 本基 金的各 项资 产配 置比 例符 合基金 合同 第十 四条
（二） 投资 范围 、（ 八） 投资禁 止行 为与 限制 的有 关约定 。截 止报 告日 ，本 基金的 各项 资产 配置
比例符 合基 金合 同约 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨衡
本基金基
金经理 ， 长
盛 添 利 30
天理财债
券型证券
投资基金
基金经 理 ，
长盛添利
60 天 理 财
债券型发
起式证券
投资基金
基金经 理 ，
长盛同丰
分级债券
型证券投
资基金基
金经理 。
2013 年 3 月
13 日
- 6 年
男，1975 年 10 月 出生 ， 中
国国籍 。 中国 科学 院数 学 与
系统科 学研 究院 博士 、 博 士
后。 2007 年 7 月进 入长 盛 基
金管理 公司 ， 历任 固定 收 益
研究员 、 社保 组合 组合 经理
助理、 社保 组合 组合 经理 。
现任长 盛添 利 30 天理 财 债
券型证券投资基金基金经
理，长 盛添 利 60 天理 财 债
券型发起式证券投资基金
基金经 理 ， 长 盛同 丰分 级 债
券型证券投资基金基金经
理， 长盛 纯债 债券 型证 券 投
资基金 （本 基金 ） 基 金经 理 。
张帆
本基金基
金经理 ， 长
盛同丰分
级债券型
证券投资
基金基金
经理。
2013 年 9 月
18 日
- 6 年
男，1983 年 1 月出 生， 中 国
国籍。 华中 科技 大学 硕士 。
曾在长江证券股份有限公
司从事 债券 研究 、 债券 投 资
工作。 2012 年4 月 加入 长 盛
基金管 理有 限公 司 ， 曾 任 非
信用研 究员 。 现任 长盛 同 丰
分级债券型证券投资基金
基金经 理 ， 长 盛纯 债债 券 型
证券投 资基 金 （ 本基 金 ） 基
金经理 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、《长 盛纯 债债
券型证 券投 资基 金基 金合 同》和 其他 有关 法律 法规 、监管 部门 的相 关规 定， 依照诚 实信 用、 勤勉长盛纯债债券 2013 年第 3 季度 报告
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尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 投资 风险的 基础 上， 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利
益，没 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ，在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易
执行等 各个 环节 ，公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ，包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组
合等。 具体 如下 ：
研究支 持， 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ，所 有投 资组 合经理 在公 司研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授 权与 决策 ，公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制， 各投资 组合 经理
在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ，独 立完 成投 资组 合 的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ，场 内交 易，强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定 ，持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ，并 进行分 析评 估， 及时 向公 司管理 层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去4 个季 度的 同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 未发 现同日 反向 交易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
3 季度 中上 旬， 资金 面维 持紧平 衡状 态， 资金 利率 总体上 维持 在较 高水 平， 利率债 受一 级市
场发行 持续 冲击 ，收 益率 全线大 幅上 扬， 十年 期国 债收益 率一 度达 到近 几年 高点； 同时 受资 金面长盛纯债债券 2013 年第 3 季度 报告
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影响， 信用 债市 场亦 继续 走弱， 中长 期品 种收 益率 有一定 幅度 上行 ，公 司债 信用评 级调 降加 剧了
信用债 市场 的弱 势表 现。 随着 9 月资 金面 缓解 ，债 券市场 总体 上呈 现先 跌后 涨的格 局。 相对 与 9
月初， 国债 收益 率总 体有 所下行 ，信 用债 受较 低的 信用利 差影 响， 收益 率多 以上行 为主 。
报告期 内， 组合 策略 构建 上保持 谨慎 ，在 市场 急剧 调整时 ，组 合适 时对 持仓 品种和 结构 进行
了调整 ，一 定程 度上 回避 了短期 利率 大幅 上行 对组 合的 负 面影 响。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 长盛 纯债 债券 A 的基 金份 额净 值 为1.002 元， 本报 告期 份额 净值增 长率 为
-0.50% ，同 期业 绩比 较基 准增长 率为-1.92% 。
截止报 告期 末， 长盛 纯债 债券 C 的基 金份 额净 值 为1.000 元， 本报 告期 份额 净值增 长率 为
-0.60% ，同 期业 绩比 较基 准增长 率为-1.92% 。 长盛纯债债券 2013 年第 3 季度 报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 固定收 益投 资
1,187,936,264.89 94.07
其中： 债券
1,187,936,264.89 94.07
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计
5,099,497.08 0.40
6 其他资 产
69,755,177.47 5.52
7 合计
1,262,790,939.44
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 69,825,000.00 6.36
其中： 政策 性金 融债 69,825,000.00 6.36
4 企业债 券 749,148,264.89 68.23
5 企业短 期融 资券 120,119,000.00 10.94
6 中期票 据 248,844,000.00 22.66
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,187,936,264.89 108.19
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例 （%）
1 1380139 13 闽 西兴 杭债 800,000 79,224,000.00 7.22
2 1282400 12 汉 城投MTN2 700,000 71,638,000.00 6.52 长盛纯债债券 2013 年第 3 季度 报告
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3 130201 13 国开 01 700,000 69,825,000.00 6.36
4 041355019 13 杏 花村CP002 700,000 69,734,000.00 6.35
5 1382116 13 北 国资MTN1 600,000 59,088,000.00 5.38
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.8.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 中未 约定 国债期 货的 投资 政策 。
5.8.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未进 行国债 期货 投资 ，报 告期 末无国 债期 货持 仓。
5.8.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未进 行国 债期货 投资 。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 本报告 期内 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 无被 监管部 门立 案调 查记 录， 无在报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 。
5.9.2 基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 158,051.19
2 应收证 券清 算款 39,644,828.38
3 应收股 利 -
4 应收利 息 29,843,335.22
5 应收申 购款 108,962.68
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 69,755,177.47
5.9.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。 长盛纯债债券 2013 年第 3 季度 报告
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5.9.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
5.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛纯债债券 2013 年第 3 季度 报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长盛纯 债债 券 A
长盛纯 债债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 1,550,832,274.01 257,970,459.71
报告期 期间 基金 总申 购份 额 673,581.39 368,581.44
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 579,253,320.59 134,357,235.67
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 - -
报告期 期末 基金 份额 总额 972,252,534.81 123,981,805.48
§7 基金管 理人 运用固有资金 投资本 公司管理基 金情况
注：本 报告 期内 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金情 况 。 长盛纯债债券 2013 年第 3 季度 报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 长盛 纯债 债券 型证 券 投资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 长盛 纯债 债券 型证 券 投资基 金托 管协 议》 ；
4 、《 长盛 纯债 债券 型证 券 投资基 金招 募说 明书 》；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 和/或 管理 人互 联网 站免 费 查阅备 查文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
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