长 盛 季季 红 1 年 期 定期 开 放债 券 型证 券 投资 基 金
2013 年第 3 季度 报 告
2013 年9 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2013 年10 月23 日
长盛季季红 1 年期债券 2013 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年10 月22 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 长盛季季红 1 年期债券 2013 年第 3 季度报告
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§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛季 季 红1 年 期债 券
基金主 代码 000145
交易代 码 000145
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 6 月 14 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,396,003,609.71 份
投资目 标
在严格 控制 投资 风险 的基 础上， 追求 基金 资产 的长 期稳
定增值， 力争 获取 高于 业 绩比较 基准 的投 资收 益， 给投
资者带 来长 期的 现金 红利 收益。
投资策 略
本基金 主要 投资 于固 定收 益类金 融工 具， 不直 接买 入股
票、 权证 等权 益类 金融 工 具。 本基 金封 闭期 的投 资 组合
久期与 封闭 期剩 余期 限进 行适当 匹配 。 本 基金 的投 资策
略包括 大类 资产 配置 策略 、 债券 组合 管理 策略 和期 限管
理策略 。
本 基 金 将 在 综 合 判 断 宏 观 经 济 周 期 、 市 场 资 金 供 需 状
况、大 类资 产估 值水 平对 比的基 础上 ，结 合政 策分 析，
确 定 不 同 投 资 期 限 内 的 大 类 金 融 资 产 配 置 和 债 券 类 属
配置 。 同 时通 过严 格风 险 评估 ， 及 时调 整资 产组 合 比例，
保持资 产配 置风 险、 收 益 平衡， 以 稳健 提升 投资 组 合回
报。
由于本 基金 封闭 期为 一年 ， 基金规 模相 对稳 定， 但 在开
放期内 本基 金规 模的 不确 定性增 强。 本基 金将 采用 期限
管理策 略， 分 散化 投资 于 不同剩 余期 限标 的， 临 近 开放
期 时 ， 在 最 大 限 度 保 证 收 益 的 同 时 将 组 合 剩 余 期 限 降
低， 保 证开 放期 内具 备足 够流动 性应 对可 能发 生的 组合
规模变 化。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 证券投 资基 金中 的较 低风 险品
种， 其 长期 平均 预期 风险 和预期 收益 率低 于股 票型 基金
和混合 型基 金， 高于 货币 市场基 金。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称 长盛季 季 红1 年 期债 券 A 长盛季 季 红1 年 期债 券 C
下属两 级基 金的 交易 代码 000145 000146
报告期 末下 属两 级基 金的 份额总 额 811,480,378.28 份 584,523,231.43 份
长盛季季红 1 年期债券 2013 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年7 月1 日 － 2013 年9 月 30 日 ）
长盛季 季 红1 年 期债 券 A 长盛季 季 红1 年 期债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 7,272,294.82 4,793,149.26
2．本 期利 润 6,100,561.24 3,949,147.63
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0075 0.0068
4．期 末基 金资 产净 值 816,765,316.87 587,808,080.44
5．期 末基 金份 额净 值 1.007 1.006
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2013 年 9 月30 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
长盛季季红1 年期债券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.80% 0.05% 0.76% 0.01% 0.04% 0.04%
长盛季季红1 年期债券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.70% 0.07% 0.76% 0.01% -0.06% 0.06% 长盛季季红 1 年期债券 2013 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
长盛季季红 1 年期债券 2013 年第 3 季度报告
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注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2013 年6 月14 日 ，截至 本报 告期 末本 基金 成立未 满一 年。
2、 按 照本 基金 基金 合同 规 定， 本 基金 基金 管理 人应 当自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内使 基金 的投
资组合 比例 符合 基金 合同 的约定 。截 至报 告日 ，本 基金的 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同约 定。 长盛季季红 1 年期债券 2013 年第 3 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
贾志敏
本 基 金 基 金
经理， 长盛 货
币 市 场 基 金
基金经 理， 长
盛 同 禧 信 用
增 利 债 券 型
证 券 投 资 基
金基金 经理 ，
长 盛 中 信 全
债 指 数 增 强
型 债 券 投 资
基 金 基 金 经
理， 长 盛积 极
配 置 债 券 型
证 券 投 资 基
金基金 经理 ，
长 盛 年 年 收
益 定 期 开 放
债 券 型 证 券
投 资 基 金 基
金经理 ， 长 盛
双月红1 年期
定 期 开 放 债
券 型 证 券 投
资 基 金 基 金
经理， 固定 收
益部副 总监 。
2013 年 6 月
14 日
- 7 年
男，1982 年 3 月出 生， 中 国
国籍。北京大学经济学硕
士。 曾在 中信 银行 股份 有 限
公司从事人民币债券资产
池组合的日常管理 和 交 易
等工作 。2012 年 11 月底加
入长盛 基金 管理 有限 公司 ，
现任固 定收 益部 副总 监， 长
盛货币 市场 基金 基金 经理 ，
长盛同禧信用增利债券型
证券投 资基 金基 金经 理， 长
盛中信全债指数增强型债
券投资 基金 基金 经理， 长 盛
积极配置债券型证券投资
基金基 金经 理， 长 盛季 季 红
1 年期定 期开 放债 券型 证 券
投资基 金 （本 基金 ） 基 金 经
理， 长盛 年年 收益 定期 开 放
债券型证券投资基金基金
经理， 长 盛双 月 红 1 年期定
期开放债券型证券投资基
金基金 经理 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、《长 盛季 季红
1 年期 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》和 其他有 关法 律法 规、 监管 部门的 相关 规定 ，依
照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资产 ，在严 格控 制投 资风 险的 基础上 ，为 基金 份额长盛季季红 1 年期债券 2013 年第 3 季度报告
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持有人 谋求 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 未发 现同日 反向 交易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
（一） 报告 期内 行情 回顾
2013 年第 三季 度， 通 胀水 平始终 保持 在 3% 以 下的 水 平、 经 济弱 复苏 态势 进一 步明确 两者 难以
对债券 市场 形成 明显 的指 引作用 。6 月中 下旬 钱荒 过后， 央行 加强 了货 币市 场流动 性管 理， 资金长盛季季红 1 年期债券 2013 年第 3 季度报告
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成本较 上半 年有 所提 升， 信用债 券市 场在 波动 中走 出一波 熊市 行情 。具 体来 看：利 率债 方面 ，利
率产品 供给 压力 释放 引发 的供需 失衡 导致 一级 市场 招标利 率持 续超 出市 场预 期，市 场悲 观情 绪日
渐浓重 ，二 级市 场收 益率 逐步上 行，10 年期 国债 收 益率上 行 50bp 左右 ，突 破 了4% 的敏 感点 位，
并一度 达 到4.14% 高 点； 信用债 方面 ，短 端收 益率 上行幅 度大 于长 端收 益率 ，低等 级上 行幅 度高
于高等 级， 收益 率曲 线逐 渐扁平 化。
货币市 场方 面， 三季 度银 行间货 币市 场利 率较 上半 年中枢 有所 上移 ，银 行间 资金面 总体 保持
中性偏 紧的 态势 ， 以 银行 间七天 回购 利率 为例 ， 该 利率在 三季 度基 本维 持 在4%左右 。 各 中短 期限
Shibor 利 率维 持在 相对 较 低水平 ，例 如 SHIBOR 2W 大体维 持 在 4.44% 左 右。
（二） 报告 期内 本基 金投 资策略 分析
在报告 期内 ，本 基金 根据 资金面 偏紧 的状 况， 择机 进行了 协议 存款 ，提 前锁 定了部 分收 益；
信用品 种上 以短 久期 的中 低等级 信用 债为 主， 提升 组合流 动性 ，确 保组 合收 益。密 切关 注高 收益
债券的 信用 风险 暴露 ，严 格控制 其持 仓比 例， 防控 信用风 险。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 长盛 季季 红 1 年期 债券 A 的基 金份 额净值 为 1.007 元， 本报 告期份 额净 值增
长率 为0.80% ， 同期 业绩 比较基 准增 长率 为 0.76% 。
截止报 告期 末， 长盛 季季 红 1 年 期债 券C 的基 金份 额净值 为 1.006 元， 本报 告期份 额净 值增
长率 为0.70% ， 同期 业绩 比较基 准增 长率 为 0.76% 。 长盛季季红 1 年期债券 2013 年第 3 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 固定收 益投 资
1,533,858,194.50 72.26
其中： 债券
1,533,858,194.50 72.26
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计
498,525,485.86 23.49
6 其他资 产
90,214,780.71 4.25
7 合计
2,122,598,461.07
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 913,865,194.50 65.06
5 企业短 期融 资券 619,993,000.00 44.14
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,533,858,194.50 109.20
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5.5 报 告期 末按公 允 价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 122672 12 西 城投 525,500 55,965,750.00 3.98
2 122682 12 营 口债 500,000 55,620,000.00 3.96
3 124305 13 瓦 国资 500,000 51,250,000.00 3.65
4 124310 13 洪 水利 500,000 50,500,000.00 3.60
5 124096 12 淮 城资 501,000 50,370,540.00 3.59
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.8.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 中未 约定 国债期 货的 投资 政策 。
5.8.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未进 行国债 期货 投资 ，报 告期 末无国 债期 货持 仓。
5.8.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未进 行国 债期货 投资 。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 320,427.43
2 应收证 券清 算款 61,640,678.69
3 应收股 利 -
4 应收利 息 28,253,674.59
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 90,214,780.71 长盛季季红 1 年期债券 2013 年第 3 季度报告
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5.9.2 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
5.9.3 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长盛季 季 红 1 年 期债 券
A
长盛季 季 红 1 年 期债
券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 811,480,378.28 584,523,231.43
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 - -
报告期 期末 基金 份额 总额 811,480,378.28 584,523,231.43
§7 基金管 理人 运用固有资金 投 资本 公司管理基 金情况
注：本 报告 期内 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 长盛 季季 红1 年期 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》；
3 、《 长盛 季季 红1 年期 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》；
4 、《 长盛 季季 红1 年期 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。 长盛季季红 1 年期债券 2013 年第 3 季度报告
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8.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 及/或 管理 人互 联网 站免 费 查阅备 查文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
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