长 盛 同 鑫 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2013 年第3 季度报告
2013 年9 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2013 年10 月23 日
长盛同鑫保本混合 2013 年第 3 季度报告
第 1 页 共 10 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年10 月22 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛同 鑫保 本混 合
基金主 代码 080007
交易代 码 080007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 5 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 789,430,400.72 份
投资目 标
依据本 基金 的保 证合 同， 本基金 通过 运用 投资 组合 保险策 略，
在严格 控制 风险 和保 证本 金安全 的基 础上 ， 力 争在 本 基金保 本
周期结 束时 ，实 现基 金资 产的收 益增 长。
投资策 略
本基金 投资 策略 突出 强调 配置的 科学 性与 纪律 性， 通 过严格 金
融工程 手段 有效 控制 风险 ， 保证 实现 投资 期中 的稳 定收益 ， 并
通过有 效地 资产 配置 和保 本投资 策略 以保 障基 金资 产本金 的
安全。
本基金 将按 照恒 定比 例组 合保险 机制 （CPPI ） 将资 产 配置于 安
全资产 与风 险资 产， 用投 资 于固定 收益 类证 券的 现金 净流入 来
冲抵风 险资 产组 合潜 在的 最大亏 损， 并通 过投 资股 票 等风险 资
产来获 得资 本利 得。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中的低 风险 品种 。 未 持有 到 期而赎 回
或转换 出的 基金 份额 以及 基金份 额持 有人 在当 期保 本周期 开
始后申 购或 转换 转入 的基 金份额 ，不 享受 保本 担保 。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 长盛同鑫保本混合 2013 年第 3 季度报告
第 2 页 共 10 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年7 月1 日 － 2013 年9 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 6,062,384.87
2. 本期 利润
5,207,967.49
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0060
4. 期末 基金 资产 净值 814,252,657.28
5. 期末 基金 份额 净值 1.031
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2013 年 9 月30 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金 净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.59% 0.11% 1.09% 0.01% -0.50% 0.10%
长盛同鑫保本混合 2013 年第 3 季度报告
第 3 页 共 10 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：按 照本 基金 合同 规定 ，本基 金管 理人 应当 自基 金合同 生效 之日 起六 个月 内使基 金的 投资 组合
比例符 合基 金合 同的 约定 。建仓 期结 束时 ，本 基金 的各项 资产 配置 比例 符合 本基金 合同 第十 六条
（二） 投资 范围、 （七） 投 资禁止 行为 与限 制的 有关 约定。 截至 报告 日， 本 基 金的各 项资 产配 置比
例符合 基金 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
蔡宾
本 基 金 基 金
经理， 长盛同
鑫 二 号 保 本
混 合 型 证 券
投 资 基 金 基
金经理 ， 社 保
组 合 组 合 经
2011 年5 月
24 日
- 9 年
男，1978 年 11 月出 生， 中国
国籍。 毕业 于中 央财 经大 学，
获硕士学位，CFA （ 美 国 特 许
金 融 分 析 师 ） 。 历 任 宝 盈 基 金
管理有 限公 司研 究员 、 基 金经
理助理 。 2006 年2 月 加入 长盛
基金管 理有 限公 司， 曾任 研究长盛同鑫保本混合 2013 年第 3 季度报告
第 4 页 共 10 页
理， 固 定收 益
部总监 。
员、 社 保组 合助 理， 投资 经 理，
长盛积极配置债券基金基金
经理， 长盛 同禧 信用 增利 债券
型证券投资基金基金经理等
职务。 现任 固定 收益 部总 监，
社保组 合组 合经 理， 长盛 同鑫
保本混 合型 证券 投资 基金 （本
基金） 基金 经理 ， 长 盛同 鑫二
号保本混合型证券投资基金
基金经 理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》 及 其各 项实 施准 则、 《 长 盛同 鑫保 本
混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 和其 他有 关法 律法 规、监 管部 门的 相关 规定 ，依照 诚实 信用 、勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控 制投 资风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大
利益， 没有 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合 经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问长盛同鑫保本混合 2013 年第 3 季度报告
第 5 页 共 10 页
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去4 个季 度的 同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日的 交易 片 段进 行 T 检验 ， 未 发现 违 反公平 交易 及利 益
输送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 未发 现同日 反向 交易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在经历 过 6 月中 旬的 “钱荒 ”之 后， 利率 债收 益率 出现较 为明 显的 回落 。但 进入 7 月份 ， 资
金面再度趋紧 ，且一级 市 场发行持续冲 击，利率 债 市场哀鸿遍野 ，各品种 收 益率全线大 幅上扬，
收益率曲线呈 平坦化态 势 。随后央行开 展逆回购 操 作，市场情绪 有明显缓 和 ，中短端利 率债收益
率有较 为明 显的 下滑 。整 体来看 ，7 月 份利 率债 收 益率 较 6 月 末大 幅上 行， 国债收 益率 上行 幅度
明显大 于金 融债 。
信用债方面， 受相对偏 紧 的资金面推动 ，7 月份 信 用债市场继续 走弱，中 长 期品种收益率 有
一定幅度上行 。虽然经 济 增长疲弱、通 胀压力总 体 不大，但是不 确定的宏 观 政策走向和 持续 偏紧
的资金面导致 当前信用 债 疲弱。二级市 场表现亦 影 响一级市场中 长期信用 债 供给 ，收益 率水平的
持续走高影响 企业的发 行 需求并导致部 分产品出 现 发行失败或延 期的现象 。 从利差看， 中长期基
本保持稳定， 形成高等 级 品种收益率上 行带动中 低 等级联动的局 面；短期 品 种低等级表 现不及高
等级， 等级 利差 有所 扩大 。
8 月份，央行 货币政策 继 续保持既有的 连贯性和 一 致性，资金利 率总体上 维 持高位。在此 背
景下，利率产 品供给压 力 释放引发的供 需失衡导 致 一级市场招标 利率持续 超 出市场预期 ，市场悲
观情绪 日渐 浓重 。 在 一级 市场持 续疲 弱的 带动 下， 二级市 场收 益率 逐步 上行，10 年期 国债 收益 率
上行30bp 以上 ，突 破4% 的敏感 点位 。
进入 9 月份 ，资 金面 紧张 程度明 显低 于市 场预 期， 伴随市 场预 期的 起落 ，债 券市场 总体 上 呈
现先跌 后涨 的格 局。 相对 与 9 月 初， 国债 收益 率总 体有所 下行 ，信 用债 受较 低的信 用利 差影 响 ，
收益率 多以 上行 为主 。
长盛同鑫保本混合 2013 年第 3 季度报告
第 6 页 共 10 页
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止 报告 期末 ， 本 基金 份 额净值 为1.031 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 0.59% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为1.09% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 31,936,058.18 2.76
其中： 股票
31,936,058.18 2.76
2 固定收 益投 资
1,047,617,505.93 90.61
其中： 债券
1,047,617,505.93 90.61
资产 支持 证券
- -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产
20,000,000.00 1.73
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计
34,267,593.50 2.96
6 其他资 产 22,353,026.58 1.93
7 合计 1,156,174,184.19
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 1,366,200.00 0.17
B
采矿业 974,709.84 0.12
C
制造业 21,449,648.34 2.63
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 440,000.00 0.05
F
批发和 零售 业 1,976,200.00 0.24
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,333,200.00 0.16
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
572,600.00 0.07
J
金融业 2,298,000.00 0.28
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 414,400.00 0.05
M
科学研 究和 技术 服务 业 - - 长盛同鑫保本混合 2013 年第 3 季度报告
第 7 页 共 10 页
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,111,100.00 0.14
S
综合 - -
合计 31,936,058.18 3.92
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（% ）
1 600837 海通证 券 80,000 1,000,800.00 0.12
2 600887 伊利股 份 20,000 893,600.00 0.11
2 601166 兴业银 行 80,000 893,600.00 0.11
4 600522 中天科 技 80,000 859,200.00 0.11
5 000063 中兴通 讯 50,000 830,000.00 0.10
6 002041 登海种 业 30,000 810,000.00 0.10
7 002415 海康威 视 30,000 792,000.00 0.10
8 600100 同方股 份 80,000 744,000.00 0.09
9 600271 航天信 息 40,000 732,800.00 0.09
10 601006 大秦铁 路 100,000 728,000.00 0.09
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 49,955,000.00 6.14
其中： 政策 性金 融债 49,955,000.00 6.14
4 企业债 券 663,243,062.09 81.45
5 企业短 期融 资券 109,629,000.00 13.46
6 中期票 据 110,781,000.00 13.61
7 可转债 114,009,443.84 14.00
8 其他 - -
9 合计 1,047,617,505.93 128.66
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债 券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
数量
（张）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 110015 石化转 债 900,000 88,101,000.00 10.82
2 126011 08 石 化债 600,000 59,070,000.00 7.25
3 126008 08 上 汽债 550,000 54,532,500.00 6.70 长盛同鑫保本混合 2013 年第 3 季度报告
第 8 页 共 10 页
4 120318 12 进出 18 500,000 49,955,000.00 6.14
5 126017 08 葛 洲债 509,780 49,311,019.40 6.06
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资
明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 指期 货投 资， 报告 期末无 股指 期货 持仓 。
5.8.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 基金 合同 中未 约定本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策 。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 基金 合同 中未 约定国 债期 货的 投资 政策 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未进 行国债 期货 投资 ，报 告期 末无国 债期 货持 仓。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 报告 期内 未进 行国债 期货 投资 。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本报 告期 内基 金投 资的 前 十名证 券的 发行 主体 无被 监管部 门立 案调 查记 录， 无在报 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚。
5.10.2
基金 投资 的前 十名 股票 ， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 101,774.55
2 应收证 券清 算款 2,718,145.96
3 应收股 利 -
4 应收利 息 19,530,431.96 长盛同鑫保本混合 2013 年第 3 季度报告
第 9 页 共 10 页
5 应收申 购款 2,674.11
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 22,353,026.58
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 110015 石化转 债 88,101,000.00 10.82
2 113002 工行转 债 25,490,900.00 3.13
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 之间 可能存 在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 940,215,439.96
报告期 基金 总申 购份 额 591,009.58
减: 报 告期 基金 总赎 回份 额 151,376,048.82
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 789,430,400.72
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本公司管理基 金情况
注：本报 告 期内 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛同 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 盛同 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、 《长 盛同 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
5 、法 律意 见书 ；
长盛同鑫保本混合 2013 年第 3 季度报告
第 10 页 共 10 页
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 和/或 管理 人互 联网 站免 费 查阅备 查文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2013 年10 月23 日
