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长盛同丰(160810)

长盛同丰:2013年第三季度报告查看PDF公告

 
 
长 盛 同 丰 分级 债 券 型 证券 投 资 基 金 
2013 年第3 季度报告 
 
2013 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2013 年10 月23 日 
 
 
 长盛同丰分级债券 2013 年第 3 季度报告 
第 1 页 共 9 页 



§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 , 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2013 年 10 月 22 日复核 了本 报 告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容 , 保 证复核 内容 不存 在 虚 假记载 、 误 导性 陈 述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产 , 但 不保 证基 金一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2013 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 长盛同 丰分 级债 券 基金主 代码 160810 交易代 码 160810 基金运 作方 式 契约型 。 封 闭期 为 18 个月 , 封闭 期内, 同丰A 自 基金 合同 生效之 日起 每 满 6 个 月开 放一次 ,同 丰B 封闭 运作 并上市 交易 ; 本 基金 基金 合同 生 效后 18 个 月届 满 , 本 基金 转换为 上市开 放式 基金 (LOF)。 基金合 同生 效日 2012 年 12 月 27 日 报告期 末基 金份 额总 额 989,966,640.47 份 投资目 标 通过分析 影响 债券市 场的 各类要素 ,进 行积极 主动 的投资 管理,追 求基 金资产 的稳 定增值, 以最 大程度 上取 得超越 业绩比 较基 准的 收益 。 投资策 略 以利率风 险管 理为核 心, 以久期配 置为 关键技 术, 在满足 组合流动 性要 求上, 结合 不同类型 债券 流动性 、税 收和信 用风险等 因素 ,综合 确定 债券组合 的类 属配置 进行 个券选 择,控制 风险 、获取 超额 的投资收 益。 具体投 资运 作中将 运用换券 利差 交易策 略、 凸性套利 交易 策略以 及骑 乘收益 率曲线 策略 等多 样的 操作 策略。 业绩比 较基 准 中债综 合指 数( 全价 ) 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于 较低风 险的 证券 投资 基金 品种, 其长期预 期收 益和平 均风 险高于货 币市 场基金 ,低 于混合 型基金和 股票 型基金 。在 分级基金 运作 期内, 本基 金经过 基金份 额分 级后 ,同 丰 A 为低风 险、 收益 相对 稳定 的稳健 收益特 征的 基金 份额 ;同 丰 B 为较 高风 险、 较高 收 益的增长盛同丰分级债券 2013 年第 3 季度报告 第 2 页 共 9 页


强收益 特征 的基 金份 额。 基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 下属两 级基 金的 基金 简称 长盛同 丰分 级债 券 A 长盛同 丰分 级债 券 B (场 内 简称: 同 丰B) 下属两 级 基 金的 交易 代码 160811 150115 报告期 末下 属两 级基 金的 份额总 额 343,028,488.99 份 646,938,151.48 份 下属两 级基 金的 风险 收益 特征 低风险、收益相 对稳定的 稳 健收益 特征 较高风 险、 较高 收益 的增 强 收益特 征 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2013 年7 月1 日 - 2013 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -9,438,006.09 2.本期 利润


-19,805,201.02 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0200 4.期末 基金 资产 净值 979,679,280.41 5.期末 基金 份额 净值 0.990 注:1 、所 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ,计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字 。 2、所 列数 据截 止到2013 年 9 月30 日。 3、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -1.98% 0.10% -1.92% 0.07% -0.06% 0.03%


长盛同丰分级债券 2013 年第 3 季度报告 第 3 页 共 9 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变动 的比较 注:1 、本 基金 合同 生效 日 为 2012 年12 月 27 日, 截 至本报 告期 末本 基金 成立 未满一 年。 2、按 照本 基金 合同 规定 , 本基金 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资 组合比 例符 合基 金合 同的 约定。 建仓 期结束 时, 本基 金的各 项资 产配 置比 例符 合本基 金合 同第 十 八条( 二) 投资 范围 、 ( 七 )投资 禁止 行为 与限 制的 有关约 定。 截至 报告 日, 本基金 的各 项资 产 配置比 例符 合基 金合 同约 定。


3.3 其 他指 标 单位: 人民 币元 其他指 标 报告期 ( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年9 月 30 日 ) 长盛同 丰分 级债 券A 与 长盛同 丰分 级债 券B 基 金份额 配比 0.53023382:1 期末长 盛同 丰分 级债 券A 份 额参 考净 值 1.011 期末长 盛同 丰分 级债 0.978 长盛同丰分级债券 2013 年第 3 季度报告 第 4 页 共 9 页


券B 份 额参 考净 值 长盛同 丰分 级债 券A 的 约定年 收益 率( 单利 ) 0.0425 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 杨衡 本基金基 金经理, 长盛添利 30 天理 财 债券型证 券投资基 金基金经 理,长盛 添利 60 天理财债 券型发起 式证券投 资基金基 金经理, 长盛纯债 债 券型证 券投资基 金基金经 理。 2012 年 12 月 27 日 - 6 年 男,1975 年 10 月出 生, 中 国国 籍。 中国 科学 院数 学与 系统 科学 研究院 博士 、 博 士后。2007 年7 月进入 长盛 基金 管理 公司, 历任 固定收 益研 究员、 社保 组合 组合 经理助 理、 社保 组合 组合 经理。 现任长 盛添 利 30 天理 财债 券型 证券投 资基 金基 金经 理, 长 盛添 利 60 天 理财 债券 型发 起式 证券 投资基 金基 金经 理, 长 盛同 丰分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 本 基 金) 基 金经 理, 长 盛纯 债债 券型 证券投 资基 金基 金经 理。 张帆 本基金基 金经理, 长盛纯债 债券型证 券投资基 金基金经 理。 2013 年9 月18 日 - 6 年 男,1983 年 1 月 出生 ,中 国国 籍。 华 中科 技大 学硕 士。 曾 在长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 从 事 债 券 研究、 债券 投资 工作。2012 年4 月加入 长盛 基金 管理 有限 公司, 曾任非 信用 研究 员。 现 任长 盛同 丰分级 债券 型证 券投 资基 金 (本 基金) 基金 经理, 长盛 纯债 债券 型证券 投资 基金 基金 经理 。 注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期; 2、“ 证券 从业 年限 ”中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的 相关规 定 。 长盛同丰分级债券 2013 年第 3 季度报告 第 5 页 共 9 页


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》 及 其各 项实 施准 则 、 《长 盛同 丰分 级债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 其他 有关 法律 法规、 监管 部门 的相 关规 定,依 照诚 实信 用 、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 , 在严 格控 制 投资风 险的 基础 上, 为 基 金份额 持有 人谋 求最 大利益 ,没 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 公 司严 格执 行 《公司公 平交 易细 则》 各 项规定, 在研 究、 投 资授 权与决 策、 交 易 执行等 各个 环节 , 公 平对 待旗下 所有 投资 组合 , 包 括公募 基金 、 社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组 合等。 具体 如下 : 研究支 持, 公司旗 下所 有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 , 所有 投资 组 合经理 在公 司研 究平台 上拥 有同 等权 限。 投资授 权与 决策, 公司 实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制, 各投资 组合 经理 在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 , 独 立完成 投资 组 合的管 理工 作。 各 投资 组 合经理 遵守 投资 信息 隔离墙 制度 。 交易执 行 , 公 司实 行集 中交 易制度 , 所有 投资 组合 的投 资指令 均由 交易 部统 一执 行委托 交易 。 交易部 依照 《 公司 公平 交 易细则 》 的规 定 , 场 内交 易, 强制 开启 恒生 交易 系 统公平 交易 程序 ; 场 外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。 投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公 司风 险管 理部、 监察稽 核部 , 依 照 《公 司公 平交易 细则 》 的规定 , 持 续、 动 态监 督 公司投 资管 理全 过程 , 并 进行分 析评 估, 及时 向公 司管理 层报 告发 现问 题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。 公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ,计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 , 使用双 边 90% 置 信水 平 对 1 日、3 日、5 日的 交易 片段进 行 T 检 验, 未发 现 违反公 平交 易及 利 益输送 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 , 本公 司旗 下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中, 未 发 现同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。 长盛同丰分级债券 2013 年第 3 季度报告 第 6 页 共 9 页


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 三季度 中上 旬, 资金 面维 持紧平 衡状 态, 资金 利率 总体上 维持 在较 高水 平, 利率债 受一 级 市 场发行 持续 冲击 , 收 益率 全线大 幅上 扬, 十年 期国 债收益 率一 度达 到近 几年 高点 ; 同时 受资 金 面 影响 , 信用 债市 场亦 继续 走弱 , 中长 期品 种收 益率 有一定 幅度 上行 , 公 司债 信用评 级调 降加 剧 了 信用债 市场 的弱 势表 现。 随着 9 月资 金面 缓解 , 债 券市场 总体 上呈 现先 跌后 涨的格 局。 相对 与9 月初, 国债 收益 率总 体有 所下行 ,信 用债 受较 低的 信用利 差影 响, 收益 率多 以上行 为主 。 报告期 内, 组合 策略 构建 上保持 谨慎 , 从 季初 开始 降低杠 杆水 平, 在中 下旬 利用资 金面 缓 解 的机会 再逐 渐提 升组 合杠 杆水平 。在 市场 急剧 调整 时,组 合适 时对 持仓 品种 和结构 进行 了调 整 , 一定程 度上 回避 了短 期利 率大幅 上行 对组 合的 负面 影响,9 月提 升杠 杆比 例, 亦增加 了组 合的 利 差收入 和债 市反 弹时 的利 得收入 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 0.990 元, 本报 告期份 额净 值增 长率 为-1.98% , 同期 业绩 比较基 准增 长率 为-1.92% 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 固定收 益投 资


1,324,931,865.48 95.77 其中: 债券


1,324,931,865.48 95.77 资产支 持证 券


- - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计


29,684,314.84 2.15 6 其他资 产


28,795,197.28 2.08 7 合计





1,383,411,377.60





100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 长盛同丰分级债券 2013 年第 3 季度报告 第 7 页 共 9 页


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 159,610,000.00 16.29 其中: 政 策 性金 融债 159,610,000.00 16.29 4 企业债 券 794,069,865.48 81.05 5 企业短 期融 资券 320,082,000.00 32.67 6 中期票 据 51,170,000.00 5.22 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 1,324,931,865.48 135.24 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量 (张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 130201 13 国开 01 600,000 59,850,000.00 6.11 2 122727 12 东 胜债 491,130 51,794,569.80 5.29 3 1282400 12 汉 城投MTN2 500,000 51,170,000.00 5.22 4 130324 13 进出 24 500,000 50,080,000.00 5.11 5 041360065 13 闽 漳龙CP001 500,000 50,045,000.00 5.11 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。





5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.8 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.8.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 基金 合同 中未 约定国 债期 货的 投资 政策 。 5.8.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 报告 期内 未进 行国债 期货 投资 ,报 告期 末无国 债期 货持 仓。 长盛同丰分级债券 2013 年第 3 季度报告 第 8 页 共 9 页


5.8.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 报告 期内 未进 行国债 期货 投资 。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1 本报告 期内 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 无被 监管部 门立 案调 查记 录 , 无在 报 告编 制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 。 5.9.2


基金 投资 的前 十名 股票 , 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 218,625.72 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 28,554,122.94 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 22,448.62 8 其他 - 9 合计 28,795,197.28 5.9.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。


5.9.5 报 告期 末前十 名股 票 中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 5.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 之间 可能存 在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 长盛同 丰分 级债 券 A 长盛同 丰分 级债 券 B 报告期 期初 基金 份额 总额 343,028,488.99 646,938,151.48 报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 - - 报告期 期末 基金 份额 总额 343,028,488.99 646,938,151.48 注:1 、本 基金 合同 生效 日 为 2012 年12 月 27 日。 长盛同丰分级债券 2013 年第 3 季度报告 第 9 页 共 9 页


2、 本 基金 封闭 期为18 个 月, 同丰 A 自基 金合 同生 效之日 起每 满 6 个月 开放 一次 , 同 丰 B 封闭运 作并上 市交 易。 §7 基金管 理人 运用固有资金 投资本 公司管理基 金情况 注:本 报告 期内 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金情 况。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件; 2、《 长盛 同丰 分级 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ; 3、《 长盛 同丰 分级 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ; 4、《 长盛 同丰 分级 债券 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》; 5、法 律意 见书 ; 6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 8.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。 8.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 和/或 管理 人互 联网 站免 费 查阅备 查文 件。在 支付 工本 费后 ,投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。 客户服 务中 心电 话:400-888-2666 、010-62350088 。 网址:http://www.csfunds.com.cn 。






























































































































































长盛基金管理有限公司 2013 年10 月23 日