国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年第3季 度报 告
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国 投瑞 银新兴 产业 混合型 证券 投资基 金(LOF)
2013年第3 季 度报告
2013年9月30 日
基 金管 理人： 国投 瑞银基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：2013 年10月23日 国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年第3季 度报 告
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013 年10月21
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。
§2
基 金产品 概况
基金简称 国投瑞银新兴产业混合（LOF ）( 场内简称: 国 投产业)
基金主代码 161219
交易代码 前端：161219
后端：161220
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2011年12月13日
报告期末基金份额总额 72,383,185.13份
投资目标
本基金通过股票与债券等资产的合理配置，精选战略
新兴产业及其相关行业中的优质企业进行投资，分享
新兴产业发展所带来的投资机会，在有效控制风险的
前提下，力争为投资人带来长期的超额收益。
投资策略
本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与
收益的平衡。本基金借鉴瑞银全球资产管理公司投资
管理经验，精选战略新兴产业及其相关行业中的优质
上市公司股票和较高投资价值的债券，力求实现基金
资产的长期稳定增长。
本基金类别资产配置比例遵循以下原则：
（1）股票投资占基金资产的30-80% ； 国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年第3季 度报 告
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（2）权证投资占基金资产的比例不高于3% ；
（3） 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的5% 。
业绩比较基准 55% ×中证新兴产业指数+ 45% ×中债总指数
风险收益特征
本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期
风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低
于股票型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3
主 要财务 指标 和基 金净 值表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2013年7月1日-2013年9月30日）
1.本期已实现收益 1,775,517.97
2.本期利润 8,544,822.25
3.加权平均基金份额本期利润 0.1199
4.期末基金资产净值 92,568,531.44
5.期末基金份额净值 1.279
注：1 、本 期已实 现收益 指基金本 期利息 收入、投资 收 益 、其 他 收入 （ 不含公 允 价 值变 动 收益 ）
扣除相关 费用后 的余额 ， 本期利润 为本期 已实现 收 益加上本 期公允 价值变 动 收益。
2 、 以上 所述基 金业绩 指 标不包括 持有人 认购或 交 易基金的 各项费 用 （例 如 基金申购 赎回费 、 基
金转换费 等）, 计 入费用 后实际收 益水平 要低于 所 列数字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 10.07% 1.53% 8.54% 0.83% 1.53% 0.70% 国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年第3季 度报 告
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注：1 、 本基金 属于灵 活 配置混合 型基金 。 在实 际 投资运作 中， 本 基金的 股 票投资在 基金资 产中
的占比将 以基金 股票配 置 比例范围30-80% 的中间 值，即约55% 为基准 ，根 据股市、 债市等 类别
资产的预 期风险 与预期 收 益的综合 比较与 判断进 行 调整。为 此，综 合基金 资 产配置与 市场指 数
代表性等 因素， 本基金 选 用中证新 兴产业 指数和 中 债总指数 加权作 为本基 金 的投资业 绩评价 基
准，具体 为55% ×中 证新 兴产业指 数+ 45% × 中债 总指数。
2 、本基金 对业绩 比较基 准采用每 日再平 衡的计 算 方法。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率
变 动的 比较
注：截至 本报告 期末各 项 资产配置 比例分 别为股 票 投资占基 金净值 比例74.94% ，权 证投资 占基
金净值比 例0% ， 债券投 资占基金 净值比 例3.09% ， 现金 和到期 日不超 过1 年的政府 债券占 基金净
值比例20.05% ，符合 基金 合同的相 关规定 。
§4
管 理人报 告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
马少章
本基金
基金经
理
2011 年12月
13日
－ 15
中国籍，硕士，具有基金
从业资格。曾任职于金信
证券、东吴基金及红塔证
券。 2008年4月加入国投瑞
银。 曾任国投瑞银沪深300
金融地产指数基金 （LOF ）
国投瑞银新兴产业混合（LOF ） 基金基准
2011-12-13 2012-03-16 2012-06-19 2012-09-14 2012-12-17 2013-03-26 2013-07-01 2013-09-30
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年第3季 度报 告
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基金经理。现兼任国投瑞
银景气行业基金、国投瑞
银稳健增长基金和国投瑞
银策略精选基金基金经
理。
孟亮
本基金
基金经
理、 基金
投资部
副总监
2012 年3月
10日
－ 8
中国籍，博士，具有基金
从业资格。曾任职于上投
摩根基金管理有限公司。
2010年4月加入国投瑞银，
曾任国投瑞银消费服务指
数基金（LOF ）和国投 瑞
银沪深300金融地产指数
基金（LOF ）基金基金 经
理。现兼任国投瑞银融华
债券基金和国投瑞银创新
动力基金基金经理。
注：任职 日期和 离任日 期 均指公司 作出决 定后正 式 对外公告 之日。 证券从 业 的含义遵 从行业 协
会《证券 业从业 人员资 格 管理办法 》的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在报告期内， 本基金管 理人遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及 其系列法规和
《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金 （LOF ） 基金合同》 等有关规定， 本着恪守诚
信、 审慎勤勉， 忠实尽职的原则， 为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在报
告期内， 基金的投资决策规范， 基金运作合法合规， 没有损害基金份额持有人利益的行
为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内，本基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 公 平 交 易 相 关 的 系 列 制 度 ， 通 过 工 作 制 度 、
流程和技术手段保证公平交易原则的实现， 以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、
决策、 交易执行等各方面均得到公平对待， 通过对投资交易行为的监控、 分析评估和信
息披露来加强对公平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督 ， 形 成 了 有 效 的 公 平 交 易 体 系 。 本 报 告 期 ，
本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行， 未发现存在违反公平交易
原则的现象。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年第3季 度报 告
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本基金于本报告期内不存在异常交 易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5% 的情况。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析
三季度， 管理层明确了经济增长的 “上限” 、 “下限” 和 “底限” ， 出台一系列稳
增长的政策措施，改 善 了 投 资 者 预 期 。 政 府 高 层 表 态 对 中 国 经 济 健 康 发 展 抱 坚 定 信 心 ，
缓解了市场对国内经济硬着陆风险的担心； 政策托底下企业库存活动出现积极变化， 宏
观经济出现企稳迹象。表现在：PMI 企稳，工 业增加值反弹，基建投资托底同时固定资
产投资回升； 由于欧美经济的回稳， 中国出口增速出现小幅反弹， 外需好转带动出口回
暖。同时国内的消费增速保持平稳增长。
在此背景下，A 股市场主要指数总体上呈现普涨的走势，中小板和创业板表现非常
强势， 三季度沪深300上涨9.47% ， 中小板指上涨了17.46% ， 创业板指上涨了35.21%；其
中传媒、 计算机、 软件、 商业零售、 通信以及环保为代表的新兴产业涨幅明显居前； 同
时以金融、 券商、 地产、 石油石化为代表的大盘蓝筹股在政策托底的政策影响下也表现
了一定的强势。
基于目前的宏观形 势 ，本基金继续采取自下而上的个股挖掘方法，坚定持有安防、
先进电子制造、 医药、 品牌消费等部分业绩可靠的优质公司。 同时对传媒、 互联网等方
向做了适当布局。
4.5 报 告期 内基 金的业绩 表现
截止报告期末，本基金份额净值为1.279元，本报告期份额净值增长率为10.07% ，
同期业绩比较基准收益率为8.54% 。基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率，主
要得益于精选个股的超额收益以及行业配置贡献。
4.6 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望四季度， 宏观经济的回暖， 全年GDP 完成7.5% 的既定目标压力较小。 政府赤字
扩张的空间十分有限， 预计四季度政府财政支出仍将保持平稳， 货币政策由于存在美联
储量化宽松政策退出的不确定性， 央行可能会适度增加公开市场操作平抑流动性的变化，
保持一定的灵活性， 但是大幅宽松的空间有限。 从市场角度看， 在前三季度市场的赚钱
效应带动下， 场外投资者入市迹象有所显现， 未来一个阶段市场的各类投资热点预计还
将存在或者不断涌现。 本基金还将立足于企业的中长期成长， 采用自下而上的方法不断
挖掘优质个股和行业，力争为持有人创造合理回报。
§5
投 资组合 报告 国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年第3季 度报 告
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5.1 报 告期 末基 金资产组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 69,372,889.43 74.41
其中：股票 69,372,889.43 74.41
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 2,857,362.30 3.06
其中：债券 2,857,362.30 3.06
资产支持证券 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 18,559,574.88 19.91
7 其他各项资产 2,444,157.91 2.62
8 合计 93,233,984.52 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 46,286,977.00 50.00
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
－ －
E 建筑业 1,758,240.00 1.90
F 批发和零售业 1,874,403.00 2.02
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － － 国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年第3季 度报 告
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I
信息传输、软件和信息技术服务
业
6,059,803.31 6.55
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 5,651,694.00 6.11
M 科学研究和技术服务业 515,361.00 0.56
N 水利、环境和公共设施管理业 1,646,982.92 1.78
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 5,579,428.20 6.03
S 综合 － －
合计 69,372,889.43 74.94
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002236 大华股份 136,374 6,215,926.92 6.71
2 002241 歌尔声学 117,321 4,960,331.88 5.36
3 300058 蓝色光标 71,580 4,795,860.00 5.18
4 002353 杰瑞股份 54,230 3,800,438.40 4.11
5 002415 海康威视 137,930 3,641,352.00 3.93
6 002653 海思科 148,000 3,408,440.00 3.68
7 300228 富瑞特装 37,036 2,873,623.24 3.10
8 002038 双鹭药业 51,016 2,849,243.60 3.08
9 300133 华策影视 63,500 2,571,115.00 2.78
10 300074 华平股份 69,242 1,999,016.54 2.16
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年第3季 度报 告
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例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 2,857,362.30 3.09
8 其他 － －
9 合计 2,857,362.30 3.09
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 110015 石化转债 20,800 2,036,112.00 2.20
2 113002 工行转债 7,410 821,250.30 0.89
注: 截 止报告期 末本基 金 仅持有以 上债券 。
5.6报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.8 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.9 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
根据本基金合同规定，本基金不参与 国债期货交易。
5.10 投 资组 合报 告附注 国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年第3季 度报 告
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5.10.1 本基 金投资 的前 十名 证券的 发行 主体本 期没 有被监 管部 门立案 调查 的, 在报 告
编 制日 前一年 内未 受到公 开谴 责、处 罚。
5.10.2 基金 投资的 前十 名股 票均属 于基 金合同 规定 备选股 票库 之内的 股票 。
5.10.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 37,408.61
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 14,112.44
5 应收申购款 2,392,636.86
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 2,444,157.91
5.10.4 报 告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 110015 石化转债 2,036,112.00 2.20
2 113002 工行转债 821,250.30 0.89
5.10.5 报 告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
5.10.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
本基金本期未投资托管行股票、 未投资控股股东主承销的证券， 未从二级市场主动投资
分离交易可转债附送的权证， 投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规
定。
§6
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 69,080,276.66
本报告期 期间基金总申购份额 28,763,109.04
减：本报告期 期间基金总赎回份额 25,460,200.57 国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年第3季 度报 告
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本报告期 期间基金拆分变动份额 （份额减少以 “- ” 填列） －
本报告期期末基金份额总额 72,383,185.13
§7
基金管 理人 运用固 有 资 金投资 本 公 司管理 基金 情况
报告期内 基金管理人未运用固有 资金对本基金进行 申购、赎回或者买卖基金份额 。
§8影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
报告期内基金管理人对成立子公司国投瑞银资本管理有限公司进行公告， 指定媒体公告
时间为2013年8月17日。
§9备查 文件目 录
9.1 备 查文 件目 录
《关于核准国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF ）募集的批 复》（证监许可
[2011]1300 号文）
《关于国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金备案确认的函》（基金部 函[2011]965 号）
《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF ）基金合同》
《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF ）基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF ）2013 年第三季度报告原文
9.2 存 放地 点
中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
存放网址：http://www.ubssdic.com
9.3 查 阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
咨询电话：400-880-6868
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国 投瑞 银基金 管理 有限公 司
二 〇一 三年十 月二 十三日
