国 投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2013年第3 季度 报告
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国 投瑞 银沪深300金融地 产指 数证券 投资 基金（LOF ）
2013年第3 季 度报告
2013年09月30 日
基 金 管理 人：国 投瑞 银基金 管理 有限公 司
基 金 托管 人：中 国工 商银行 股份 有限公 司
报 告 送出 日期：2013年10 月23日 国 投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2013年第3 季度 报告
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013 年10月21
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。
§2
基 金产品 概况
基金简称
国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)( 场内简 称:
国投金融)
基金主代码 161211
交易代码 前端：161211 后端：161212
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2010年04月09 日
报告期末基金份额总额 2,230,907,003.72 份
投资目标
通过被动的指数化投资管理， 实现对沪深300 金融
地产指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为被动式指数基金， 原则上采用完全复制
标的指数的方法跟踪标的指数， 即按照标的指数的
成份股组成及其权重构建基金股票投资组合， 并根
据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪标
的指数时， 基金管理人可以对基金的投资组合进行
适当调整， 并可在条件允许的情况下， 辅以金融衍
生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误国 投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2013年第3 季度 报告
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差。
本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准
之间的年化跟踪误差控制在4% 以内，日跟踪偏离
度绝对值的平均值控制在0.35% 以内。
业绩比较基准
95% ×沪深300 金融地产指数收益率＋5% ×银行
活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为股票型基金， 属于预期风险收益较高的基
金品种， 其预期风险和预期收益高于债券型基金和
混合型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3
主 要财务 指标 和基 金净 值表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2013 年07月01日-2013年09月30日）
1.本期已实现收益 -21,736,654.92
2.本期利润 40,139,263.72
3.加权平均基金份额本期利润 0.0256
4.期末基金资产净值 1,844,464,821.25
5.期末基金份额净值 0.827
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2 、 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如基 金申购 赎回 费、 基金 转
换费等 ）, 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
①- ③ ②- ④ 国 投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2013年第3 季度 报告
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④
过去三个月 7.82% 1.82% 6.49% 1.81% 1.33% 0.01%
注：1 、 本基 金是 以沪 深300 金融 地产 指数 为标 的指 数 的被动 式指 数型 基金 ， 对 沪深300 金 融地 产指 数
成份股 和备 选成 份股 的配 置不低 于90% ， 故 以95% × 沪深300 金 融地 产指 数收 益 率＋5% ×银 行活 期存
款利率 （税 后） 作为 本基 金业绩 比较 基准 。
2 、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
注： 截至 本报 告期 末各 项 资产配 置比 例分 别为 股票 投资占 基金 净值 比例93.96% ， 权 证投 资占 基金 净
值比例0% ， 债 券投 资占 基 金净值 比例0% ， 现 金和 到 期日不 超过1年 的政 府债 券 占基金 净值 比例6.35% ，
符合基 金合 同的 相关 规定 。
§4
管 理人报 告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
LU
RONG
QIANG
本基金
基金经
理、 量化
投资部
总监
2013 年06月
15日
－ 13
澳大利亚籍，澳大利亚新
南威尔士大学基金管理专
业硕士，具有基金从业资
格。曾任康联首域投资基
金公司投资经理、投资分
析师；联邦基金公司数量
国投瑞银沪深300 金融地产指数(LOF)( 场内简称: 国投金融
基金基准
2010-04-09 2010-10-13 2011-04-12 2011-10-10 2012-04-06 2012-09-26 2013-03-31 2013-09-30
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%国 投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2013年第3 季度 报告
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分析员、 投资绩效分析员；
美世投资管理顾问公司投
资分析师。 2008 年2月加入
国投瑞银，曾任国投瑞银
新兴市场 （QDII-LOF）基
金基金经理，现兼任国投
瑞银瑞福深证100 指数分
级基金、国投瑞银瑞和沪
深300指数分级基金和国
投瑞银沪深300 金融地产
交易型开放式指数基金
（ETF ）基金经理。
注：任职 日期和 离任日 期 均指公司 作出 决 定后正 式 对外公告 之日。 证券从 业 的含义遵 从行业 协
会《证券 业从业 人员资 格 管理办法 》的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在报告期内， 本基金管 理人遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及 其系列法规和
《国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF ）基金合同》 等有关规定，本着
恪守诚信、 审慎勤勉， 忠实尽职的原则， 为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。
在报告期内， 基金的投资决策规范， 基金运作合法合规， 没有损害基金份额持有人利益
的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内，本基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 公 平 交 易 相 关 的 系 列 制 度 ， 通 过 工 作 制 度 、
流程和技术手段保证公平交易原则的实现， 以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、
决策、 交易执行等各方面均得到公平对待， 通过对投资交易行为的监控、 分析评估和信
息披露来加强对公平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督 ， 形 成 了 有 效 的 公 平 交 易 体 系 。 本 报 告 期 ，
本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行， 未发现存在违反公平交易
原则的现象。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5% 的情况。
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4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析
三季度， 管理层明确了经济增长的 “上限” 、 “下限” 和 “底限” ， 出台一系列稳
增长的政策措施，改 善 了 投 资 者 预 期 。 政 府 高 层 表 态 对 中 国 经 济 健 康 发 展 抱 坚 定 信 心 ，
缓解了市场对国内经济硬着陆风险的担心； 政策托底下企业库存活动出现积极变化， 宏
观经济出现企稳迹象。表现在：PMI 企稳，工 业增加值反弹，基建投资托底同时固定资
产投资回升； 由于欧美经济的回稳， 中国出口增速出现小幅反弹， 外需好转带动出口回
暖。同时国内的消费增速保持平稳增长。
在此背景下，A 股市场主要指数总体上呈现普涨的走势，中小板和创业板表现非常
强势， 三季度沪深300上涨9.47% ， 中小板指上涨了17.46% ， 创业板指上涨了35.21%；其
中传媒、 计算机、 软件、 商业零售、 通信以及环保为代表的新兴产业涨幅明显居前； 同
时以金融、 券商、 地产、 石油石化为代表的大盘蓝筹股在政策托底的政策影响下也表现
了一定的强势。
基金投资操作上， 作 为指数基金， 投资操作以严格控制跟踪误差为主， 研究应对成
分股调整、 成分股替代停牌等机会成本、 同时也密切关注基金日常申购、 赎回带来的影
响及相应市场出现的结构性机会。
4.5 报 告期 内基 金的业绩 表现
截止报告期末， 本基金 份额净值为0.827元， 本报告期份额净值增长率为7.82%，同
期业绩比较基准收益率为6.49% ，基金净值增长率高于业绩基准收益率，主要受报告期
内指数成分股的调整 、 基 金 的 申 购 赎 回 活 动 以 及 部 分 利 息 股 息 收 入 等 综 合 因 素 的 影 响 。
报告期内， 日均跟踪误差为0.10% ， 年化跟踪 误差为1.52% ， 符合基 金合同 约定的跟
踪误差不超过0.35% 以及4.0% 的限制。
4.6 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望四季度， 宏观经济的回暖， 全年GDP 完成7.5% 的既定目标压力较小。 政府赤字
扩张的空间十分有限， 预计四季度政府财政支出仍将保持平稳， 货币政策由于存在美联
储量化宽松政策退出的不确定性， 央行可能会适度增加公开市场操作平抑流动性的变化，
保持一定的灵活性， 但是大幅宽松的空间有限。 从市场角度看， 在前三季度市场的赚钱
效应带动下， 场外投资者入市迹象有所显现， 未来一个阶段市场的各类投资热点预计还
将存在或者不断涌现。
§5
投 资组合 报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
金额单位：人民币元 国 投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2013年第3 季度 报告
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序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 1,732,973,755.35 93.00
其中：股票 1,732,973,755.35 93.00
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 117,145,197.44 6.29
7 其他各项资产 13,204,234.04 0.71
8 合计 1,863,323,186.83 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报 告期 末（ 指数投 资） 按行业 分类 的股票 投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 － －
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
－ －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
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J 金融业 1,504,721,297.87 81.58
K 房地产业 222,428,383.68 12.06
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 5,824,073.80 0.32
合计 1,732,973,755.35 93.96
5.2.2 报 告期 末（ 积极投 资） 按行业 分类 的股票 投资 组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 期 末指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600016 民生银行 19,931,573 190,545,837.88 10.33
2 600036 招商银行 14,718,883 160,730,202.36 8.71
3 601166 兴业银行 10,064,049 112,415,427.33 6.09
4 601318 中国平安 2,949,421 105,294,329.70 5.71
5 600000 浦发银行 9,917,680 100,069,391.20 5.43
6 601939 建设银行 20,933,199 90,012,755.70 4.88
7 600837 海通证券 7,126,790 89,156,142.90 4.83
8 000002 万
科Ａ 8,533,708 77,912,754.04 4.22
9 600030 中信证券 6,080,746 74,732,368.34 4.05
10 601328 交通银行 13,871,849 59,648,950.70 3.23
5.3.2 积 极投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名股票 投资 明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
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5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券资产。
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券资产。
5.6 报告 期末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名资产 支持 证券投 资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证资产。
5.8 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.9 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.10 投 资组 合报 告附注
5.10.1 本基 金投资 的前 十名 证券中 ，包 括" 中 国平 安"2,949,421 股， 市值10,529 万元，
占 基金 资产净 值5.71%； 根 据中 国平安 保险 （集 团） 股 份有限 公司2013年5月21 日 公告，
该 集团 控股子 公司" 平安 证券 有限责 任公 司" 收 到中 国证券 监督 管理委 员会 《行政 处罚 和
市 场禁 入事先 告知 书》 ， 决 定对 平安证 券有 限责任 公司 给予警 告并 没收其 在万 福生科 （湖
南 ）农 业开发 股份 有限公 司发 行上市 项目 中的业 务收 入人民 币2,555 万 元， 并处以 人民
币5,110 万元 的罚款 ， 暂 停其 保荐机 构资 格3 个 月。2012年， 平安 证券 投行 业务承 销佣 金
收 入占 该集团 营业 收入的0.19% ，投 行业务 利润 占该 集团净 利润 的0.66%。 基金 管理人
认 为， 本处 罚对该 集团经 营活 动没有 产生 实质性 影响 ， 未 改变该 集团基 本面 ， 本 基金对
该 股票 的投资 严格 执行了 基金 管理人 规定 的投资 决策 程序。
本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 没有被 监管 部门立 案调 查的,在 报告 编制日 前
一 年内 未受到 公开 谴责、 处罚 。
5.10.2 基金 投资的 前十 名股 票均属 于基 金合同 规定 备选股 票库 之内的 股票 。
5.10.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元 国 投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2013年第3 季度 报告
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序号 名称 金额
1 存出保证金 760,550.77
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 21,000.62
5 应收申购款 12,422,682.65
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 13,204,234.04
5.10.4 报 告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有债券资产。
5.10.5 报 告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
5.10.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.10.6 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分
本基金本期未投资托管行股票、 未投资控股股东主承销的证券， 未从二级市场主动投资
分离交易可转债附送的权证， 投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规
定。
§6
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 1,643,905,434.37
本报告期基金总申购份额 1,129,205,658.67
减：本报告期基金总赎回份额 542,204,089.32
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 2,230,907,003.72
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§7
基金管 理人 运用固 有 资 金投资 本 公 司管理 基金 情况
报告期内 基金管理人未运用固有 资金对本基金进行 申购、赎回或者买卖基金份额 。
§8
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
1、报告期内基金管理人对成立子公司国投瑞银资本管理有限公司进行公告，指定媒体
公告时间为2013年8月17 日。
2、报告期内基金管理人对本基金召开基金份额持有人大会事宜进行公告，指定媒体公
告时间分别为2013年9月9日、9月10日和9月11日。
3、 报告期内基金管理人对本基金持有的招商地产 （证券代码： 000024 ） 进行估值调整，
指定媒体公告时间为2013 年9月10日。
§9 备查 文件 目录
9.1 备 查文 件目 录
《关于核准国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF ）募 集的批复》（证监
许可[2010]69 号）
《关于国投瑞银沪深300 金融地产指数证券投资基金（LOF ）备案确 认的函》（证监基
金[2010]175 号）
《国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF ）基金合同》
《国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF ）托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF ）2013年第三季 度报告原文
9.2 存 放地 点
中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
存放网址：http://www.ubssdic.com
9.3 查 阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
咨询电话：400-880-6868
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二 〇一 三年十 月二 十三日
