国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013年第3季 度报 告
第 1 页共12 页
国 投瑞 银瑞和 沪深300 指 数分 级证券 投资 基金
2013年第3 季 度报告
2013年09月30 日
基 金管 理人： 国投 瑞银基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：2013 年10月23日 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013年第3季 度报 告
第 2 页共12 页
§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013 年10月21
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。
§2
基 金产品 概况
基金简称 国投瑞银沪深300 指数分级
基金主代码 161207
基金运作方式 契约型开放式。
基金合同生效日 2009年10月14日
报告期末基金份额总额 334,436,513.90份
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理，实现对沪深300
指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较
基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35% 以内,年跟踪
误差控制在4% 以内。
投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制投资
策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组
合，并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应
地调整，以复制和跟踪基准指数。
当因特殊情况（如股权分置改革等）导致基金无法有
效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对基金的
投资组合进行适当调整，并可在条件允许的情况下，
辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013年第3季 度报 告
第 3 页共12 页
跟踪误差。
业绩比较基准 95% ×沪深300指数收益率＋5% ×银行同业存款利率
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品
种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券
型基金和混合型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
国投瑞银瑞和沪深
300指数（场内简
称：瑞和300）
国投瑞银瑞和
小康沪深300指
数（场内简
称：瑞和小康）
国投瑞银瑞和
远见沪深300指
数（场内简
称：瑞和 远见）
下属分级基金的交易代码 161207 150008 150009
报告期末下属分级基金的份
额总额
149,002,609.90份
92,716,952.00
份
92,716,952.00
份
§3
主 要财务 指标 和基 金净 值表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2013 年07月01日-2013年09月30日）
1.本期已实现收益 -1,784,862.57
2.本期利润 33,171,945.54
3.加权平均基金份额本期利润 0.0953
4.期末基金资产净值 347,329,257.64
5.期末基金份额净值 1.039
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2 、 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如基 金申购 赎回 费、 基金 转
换费等 ）, 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比较基 ①- ③ ②- ④ 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013年第3季 度报 告
第 4 页共12 页
长率① 长率标
准差②
较基准
收益率
③
准收益率标
准差④
过去三个月 10.06% 1.37% 9.02% 1.36% 1.04% 0.01%
注：1 、 本基 金是 以沪 深300 指数 为标 的指 数的 被动 式 指数型 基金 ， 对 沪深300 指 数成份 股和 备选 成份
股的配 置不 低于80% ， 故以95% × 沪深300 指 数收 益率 ＋5% × 银行 同业 存款 利率 作为本 基金 业绩 比较
基准。
2 、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
注：截 至本 报告 期末 各项 资产配 置比 例分 别为 股票 投资占 基金 净值 比例94.02% ，权 证投 资占 基金 净
值比例0% ， 债 券投 资占 基 金净值 比例0% ， 现 金和 到 期日不 超过1年 的政 府债 券 占基金 净值 比例5.3% ，
符合基 金合 同的 相关 规定 。
§4
管 理人报 告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
LU
RONG
QIANG
本基金基金
经理、量化
投资组总监
2009年10月
14日
13
澳大利亚籍， 澳大利亚
新南威尔士大学基金
管理专业硕士， 具有基
金从业资格。 曾任康联
国投瑞银沪深300 指数分级 基金基准
2009-10-14 2010-05-06 2010-12-01 2011-06-27 2012-01-17 2012-08-09 2013-03-07 2013-09-30
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013年第3季 度报 告
第 5 页共12 页
首域投资基金公司投
资经理、投资分析师；
联邦基金公司数量分
析员、投资绩效分析
员； 美世投资管理顾问
公司投资分析师。 2008
年2月加入国投瑞银，
曾任国投瑞银新兴市
场基金（QDII-LOF ）
基金经理， 现兼任国投
瑞银瑞福深证100指数
分级基金、 国投瑞银沪
深300金融地产指数基
金（ LOF ） 和国投瑞银
沪深300金融地产交易
型开放式指数基金
（ETF ）基金经理。
殷瑞飞
本基金基金
经理
2013年09月
26日
6
中国籍， 博士， 具有基
金从业资格。 曾任职于
汇添富基金管理公司。
2011年6月加入国投瑞
银。 曾任国投瑞银沪深
300金融地产指数基金
和本基金的基金经理
助理。
注： 任职 日期 和离 任日 期 均指公 司作 出决 定后 正式 对外公 告之 日 。 证 券从 业 的含义 遵从 行业 协会 《 证
券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在报告期内， 本基金管 理人遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及 其系列法规和
《国投瑞银瑞和沪深300 指数分级证券投资基金基金合同》 等有关规定， 本着恪守诚信、
审慎勤勉， 忠实尽职的原则， 为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在报告期
内，基金的投资决策 规 范 ， 基 金 运 作 合 法 合 规 ，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013年第3季 度报 告
第 6 页共12 页
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内，本基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 公 平 交 易 相 关 的 系 列 制 度 ， 通 过 工 作 制 度 、
流程和技术手段保证公平交易原则的实现， 以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、
决策、 交易执行等各方面均得到公平对待， 通过对投资交易行为的监控、 分析评估和信
息披露来加强对公平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督 ， 形 成 了 有 效 的 公 平 交 易 体 系 。 本 报 告 期 ，
本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行， 未发现存在违反公平交易
原则的现象。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5% 的情况。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
三季度， 管理层明确了经济增长的 “上限” 、 “下限” 和 “底限” ， 出台一系列稳
增长的政策措施，改 善 了 投 资 者 预 期 。 政 府 高 层 表 态 对 中 国 经 济 健 康 发 展 抱 坚 定 信 心 ，
缓解了市场对国内经济硬着陆风险的担心； 政策托底下企业库存活动出现积极变化， 宏
观经济出现企稳迹象。表现在：PMI 企稳，工 业增加值反弹，基建投资托底同时固定资
产投资回升； 由于欧美经济的回稳， 中国出口增速出现小幅反弹， 外需好转带动出口回
暖。同时国内的消费增速保持平稳增长。
在此背景下，A 股市场主要指数总体上呈现普涨的走势，中小板和创业板表现非常
强势， 三季度沪深300上涨9.47% ， 中小板指上涨了17.46% ， 创业板指上涨了35.21%；其
中传媒、 计算机、 软件、 商业零售、 通信以及环保为代表的新兴产业涨幅明显居前； 同
时以金融、 券商、 地产、 石油石化为代表的大盘蓝筹股在政策托底的政策影响下也表现
了一定的强势。
基金投资操作上， 作为指数基金， 投资操作以严格控制跟踪误差为主， 积极应对成
份股调整、 成份股替代停牌机会成本， 同时也密切关注基金申购赎回及市场出现的结构
性机会。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止报告期末，本基金份额净值为1.039元，本报告期份额净值增长率为10.06% ，
同期业绩比较基准收益率为9.02% ，基金净值增长率高于业绩基准收益率，主要受报告
期内指数成分股的调整、 基金的申购赎回活动以及部分利息股息收入等综合因素的影响。
报告期内， 日均跟踪误差为0.10% ， 年化跟踪 误差为1.64% ， 符合基 金合同约定的跟
踪误差不超过0.35% 以及4.0% 的限制。 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013年第3季 度报 告
第 7 页共12 页
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望四季度， 宏观经济的回暖， 全年GDP 完成7.5% 的既定目标压力较小。 政府赤字
扩张的空间十分有限， 预计四季度政府财政支出仍将保持平稳， 货币政策由于存在美联
储量化宽松政策退出的不确定性， 央行可能会适度增加公开市场操作平抑流动性的变化，
保持一定的灵活性， 但是大幅宽松的空间有限。 从市场角度看， 在前三季度市场的赚钱
效应带动下， 场外投资者入市迹象有所显现， 未来一个阶段市场的各类投资热点预计还
将存在或者不断涌现。
§5
投 资组合 报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 326,543,101.93 93.70
其中：股票 326,543,101.93 93.70
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 18,415,503.50 5.28
7 其他各项资产 3,532,340.85 1.01
8 合计 348,490,946.28 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报 告期 末（ 指数投 资） 按行业 分类 的股票 投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％） 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013年第3季 度报 告
第 8 页共12 页
A 农、林、牧、渔业 2,461,347.91 0.71
B 采矿业 23,212,489.72 6.68
C 制造业 116,901,300.47 33.66
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
9,595,274.07 2.76
E 建筑业 11,593,691.53 3.34
F 批发和零售业 11,337,836.05 3.26
G 交通运输、仓储和邮政业 7,413,443.94 2.13
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
8,238,992.04 2.37
J 金融业 109,980,217.16 31.66
K 房地产业 16,277,238.69 4.69
L 租赁和商务服务业 2,401,926.32 0.69
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 2,420,687.64 0.70
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 1,280,884.78 0.37
S 综合 3,427,771.61 0.99
合计 326,543,101.93 94.02
5.2.2 报 告期 末（ 积极投 资） 按行业 分类 的股票 投资 组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 期 末指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600016 民生银行 1,490,007 14,244,466.92 4.10 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013年第3季 度报 告
第 9 页共12 页
2 600036 招商银行 1,117,262 12,200,501.04 3.51
3 601166 兴业银行 770,984 8,611,891.28 2.48
4 601318 中国平安 214,077 7,642,548.90 2.20
5 600000 浦发银行 714,877 7,213,108.93 2.08
6 600837 海通证券 517,072 6,468,570.72 1.86
7 000002 万科Ａ 618,427 5,646,238.51 1.63
8 600030 中信证券 440,044 5,408,140.76 1.56
9 601288 农业银行 2,078,457 5,196,142.50 1.50
10 601328 交通银行 1,003,218 4,313,837.40 1.24
5.3.2 积 极投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名股票 投资 明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券资产。
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券资产。
5.6 报告 期末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名资产 支持 证券投 资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证资产。
5.8 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.9 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.10 投 资组 合报 告附注
5.10.1 本基 金投资 的前 十名 证券中 ，包 括" 中 国平 安"214,077 股，市 值764 万 元，占 基国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013年第3季 度报 告
第10 页共 12 页
金 资产 净值2.20%； 根据 中国 平安保 险（ 集团） 股份 有限公 司2013 年5月21 日公 告，该
集 团控 股子公 司" 平安证 券有 限责任 公司" 收到 中国 证券监 督管 理委员 会 《 行政处 罚和 市
场 禁入 事先告 知书 》 ， 决 定对 平安证 券有 限责任 公司 给予警 告并 没收其 在万 福生科 （湖
南 ）农 业开发 股份 有限公 司发 行上市 项目 中的业 务收 入人民 币2,555 万 元， 并处以 人民
币5,110 万元 的罚款 ， 暂 停其 保荐机 构资 格3 个 月。2012年， 平安 证券 投行 业务承 销佣 金
收 入占 该集团 营业 收入的0.19% ，投 行业务 利润 占该 集团净 利润 的0.66%。 基金 管理人
认 为， 本处罚 对该 集团经 营活 动没有 产生 实质性 影响 ，未改 变该 集团基 本面 。
本 基金 对上述 股票 的投资 严格 执行了 基金 管理人 规定 的投资 决策 程序。
除 上述 情况外 ，本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期没 有被 监管部 门立 案调查 的,
在 报告 编制日 前一 年内未 受到 公开谴 责、 处罚。
5.10.2 基金 投资的 前十 名股 票均属 于基 金合同 规定 备选股 票库 之内的 股票 。
5.10.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 53,541.36
2 应收证券清算款 3,427,388.29
3 应收股利 34,841.83
4 应收利息 3,408.12
5 应收申购款 13,161.25
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 3,532,340.85
5.10.4 报 告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有债券资产。
5.10.5 报 告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
5.10.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
5.10.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.10.6 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013年第3季 度报 告
第11 页共 12 页
本基金本期未 投资托管行股票、 未投资控股股东主承销的证券， 未从二级市场主动投资
分离交易可转债附送的权证， 投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规
定。
§6
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
项目
国投瑞银瑞和
沪深300指数
国投瑞银瑞和
小康沪深300指
数
国投瑞银瑞和
远见沪深300指
数
本报告期期初基金份额总额 155,326,749.11 100,826,468.00 100,826,468.00
本报告期基金总申购份额 19,553,510.58 － －
减：本报告期基金总赎回份额 25,877,649.79 8,109,516.00 8,109,516.00
本报告期基金拆分变动份额 － － －
本报告期期末基金份额总额 149,002,609.90 92,716,952.00 92,716,952.00
注：总 申购 份额 含配 对转 换转入 份额 ，总 赎回 份额 含配对 转换 转出 份额 。
§7
基金管 理人 运用固 有 资 金投资 本 公 司管理 基金 情况
报告期内 基金管理人未运用固有 资金对本基金进行 申购、赎回或者买卖基金份额 。
§8影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
1、报告期内基金管理人对成立子公司国 投瑞银资本管理有限公司进行公告，指定媒体
公告时间为2013年8月17 日。
2、 报告期内基金管理人对本基金持有的招商地产 （证券代码： 000024 ） 进行估值调整，
指定媒体公告时间为2013 年9月10日。
3、报告期内基金管理人为本 基 金 增 聘 基 金 经 理 ， 指 定 媒 体 公 告 时 间 为2013 年9 月26日。
4、报告期内基金管理人对本基金办理份额折算业务进行提示性公告， 指定媒体公告时
间为2013 年9月30日。
§9备查 文件目 录
9.1 备 查文 件目 录
《关于核准国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金募集的批复》（证监许可
[2009]865 号） 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2013年第3季 度报 告
第12 页共 12 页
《关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金备案确认的函》 （ 基金部函[2009]666
号）
《国投瑞银瑞和沪深300 指数分级证券投资基金基金合同》
《国投瑞银瑞和沪深300 指数分级证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2013 年第三季度报告原文
9.2 存 放地 点
中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
存放网址：http://www.ubssdic.com
9.3 查 阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
咨询电话：400-880-6868
国 投瑞 银基金 管理 有限公 司
二 〇一 三年十 月二 十三日
