长盛同智优势混合（LOF ）2013 年第 3 季度报告
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长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）
2013 年第3 季度报告
2013 年9 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2013 年10 月23 日
长盛同智优势混合（LOF ）2013 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年10 月22 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛同 智优 势混 合（LOF ） （场内 简称 ：长 盛同 智）
基金主 代码 160805
交易代 码 160805
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年1 月 5 日
报告 期 末基 金份 额总 额 2,136,648,225.51 份
投资目 标
主 要 投资 于业 绩能 够持 续优 势 成长 的成 长型 上市 公司 ，
所 追 求的 投资 目标 是在 尽可 能 地分 散和 规避 投资 风险 的
前提下 ，谋 求基 金资 产增 值和收 益的 最大 化。
投资策 略
本 基 金为 主动 管理 的混 合型 基 金， 对各 类资 产采 取适 度
灵活的 资产 配置 。 主 要选 股思路 是采 用自 上而 下的 路径，
投资策 略上 偏重 选股 能力 的发挥 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指数 收益 率 ×6 5 % ＋上 证国 债指 数收 益率 × 30%
＋一年 定期 存款 利率 ×5% 。
风险收 益特 征
本基金 是较 高预 期收 益- 较 高预期 风险 的产 品， 其预 期收
益与风 险高 于债 券基 金与 货币市 场基 金。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 7 月 1 日 － 2013 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -39,604,806.48
2.本期 利润
130,912,194.69
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0597
4.期末 基金 资产 净值 1,780,352,720.50
5.期末 基金 份额 净值 0.8332
注：1 、 所述 基金 业 绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2013 年9 月30 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.69% 1.18% 6.38% 0.93% 1.31% 0.25%
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3.2.2 自 基金 转型 以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变 动
的 比较
注：1 、本 基金 由同 智证 券 投资基 金转 型而 来， 转型 日为 2007 年 1 月 5 日。
2、 按 基金 合同 规定， 本基 金基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日 起 6 个 月内 使基金 的投 资组 合 比
例符合 基金 合同 的约 定 。 建 仓期结 束时 ， 本基 金的 各项 资产配 置比 例符 合本 基金 合同第 十五 条 （二 ）
投资范 围、 （ 六 ） 投 资限 制 的有关 约定 。 本报 告期 内 ， 本 基金 的各 项资 产配 置 比例符 合基 金合 同约
定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
王宁
本 基 金 基
金 经 理 ，
公 司 总 经
理 助 理 ，
权 益 投 资
2012 年7 月
20 日
- 15 年
男， 1971 年10 月 出生，
中国国籍。毕业于北
京 大 学 光 华 管 理 学
院，EMBA 。 历 任 华 夏
基金管理有限公司基长盛同智优势混合（LOF ）2013 年第 3 季度报告
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部总监 。 金经理助理，兴业基
金 经 理 等 职 务 。2005
年 8 月加盟 长盛 基金
管理有限公司，曾任
基金经理助理、长盛
动态精选证券投资基
金基金经理、长盛同
庆可分离交易股票型
证券投资基金基金经
理、长盛成长价值证
券 投 资 基 金 基 金 经
理、 长 盛同 庆中 证 800
指数分级证券投资基
金基金经理等职务。
现 任 公 司 总 经 理 助
理， 权 益投 资部 总监，
长盛同智优势成长混
合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ， 本基 金） 基金
经理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、《长 盛同 智优
势成长 混合 型证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金合 同》 和 其 他有关 法律 法规 、 监 管部 门的相 关规 定， 依照
诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 在严格 控制 投资 风险 的基 础上， 为基 金份 额持
有人谋 求最 大利 益， 没有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公 平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理长盛同智优势混合（LOF ）2013 年第 3 季度报告
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在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去4 个季 度的 同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日的 交易 片 段进 行 T 检验 ， 未 发现 违 反公平 交易 及利 益
输送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 未发 现同日 反向 交易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年3 季度 ， 市 场在经 济略有 好转 的背 景下 有了 小幅度 上涨 ， 其 中创 业板 延续了 上半 年 的
强势格 局。
策略上 ，我 们延 续了 上半 年的策 略， 一方 面认 为周 期性板 块没 有系 统性 机会 ，继续 保持 较低
配置， 另一 方面 认为 小市 值股票 相对 估值 仍较 高， 风险没 有得 到较 充分 释放 ， 因此 虽有 持仓 但仓
位并不 太高 ，在 小市 值股 票中， 选择 既能 看到 短期 业绩， 又能 在中 长期 得到 市场认 可的 质优 成长
股，如 这部 分股 票受 风格 影响出 现系 统性 下跌 ，我 们可能 会择 机加 大配 置。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ， 本 基金 份额净 值 为0.8332 元， 本 报告期 份额 净值 增长 率 为7.69% ， 同 期本
基金业 绩比 较基 准收 益率 为 6.38% 。 长盛同智优势混合（LOF ）2013 年第 3 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,127,047,984.86 62.81
其中： 股票
1,127,047,984.86 62.81
2 固定收 益投 资
20,056,000.00 1.12
其中： 债券
20,056,000.00 1.12
资产 支持 证券
- -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产
433,131,289.70 24.14
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计
204,930,925.85 11.42
6 其他资 产
9,303,951.66 0.52
7 合计
1,794,470,152.07
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 48,543,393.91 2.73
C 制造业 620,227,480.13 34.84
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 52,865,084.80 2.97
F 批发和 零售 业 8,219,799.00 0.46
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和 信 息技 术服务 业 288,612,638.44 16.21
J 金融业 - -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
24,693,252.00 1.39
M 科学研 究和 技术 服务 业 35,087,976.06 1.97
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
28,579,881.47 1.61
R 文化、 体育 和娱 乐业
20,218,479.05 1.14
S 综合 - -
合计 1,127,047,984.86 63.30 长盛同智优势混合（LOF ）2013 年第 3 季度报告
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例 （%）
1 002292 奥飞动 漫 1,704,219 62,613,006.06 3.52
2 300055 万 邦 达 1,501,849 52,865,084.80 2.97
3 002065 东华软 件 1,307,801 43,000,496.88 2.42
4 002551 尚荣医 疗 1,528,620 41,456,174.40 2.33
5 300014 亿纬锂 能 999,992 37,489,700.08 2.11
6 300074 华平股 份 1,207,618 34,863,931.66 1.96
7 000503 海虹控 股 1,607,980 32,641,994.00 1.83
8 300145 南方泵 业 999,235 32,395,198.70 1.82
9 002683 宏大爆 破 1,217,789 32,186,163.27 1.81
10 600468 百利电 气 2,715,677 32,153,615.68 1.81
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 20,056,000.00 1.13
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 20,056,000.00 1.13
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（% ）
1 041359005 13 广 汇能 源CP001 200,000 20,056,000.00 1.13
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 1 只债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 长盛同智优势混合（LOF ）2013 年第 3 季度报告
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5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 指期 货投 资， 报告 期末无 股指 期货 持仓 。
5.8.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 基金 合同 中未 约定本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策 。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 基金 合同 中未 约定国 债期 货的 投资 政策 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未进 行国债 期货 投资 ，报 告期 末无国 债期 货持 仓。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 报告 期内 未进 行国债 期货 投资 。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1 报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体无 被监 管 部门 立案 调查 ， 无 在报 告 编制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.10.2 基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,706,809.65
2 应收证 券清 算款 6,630,673.54
3 应收股 利 -
4 应收利 息 963,603.78
5 应收申 购款 2,864.69
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,303,951.66
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有可转 换债 券。
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5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002292 奥飞动 漫 62,613,006.06 3.52 重大事 项停 牌
2 002065 东华软 件 43,000,496.88 2.42 重大事 项停 牌
3 002551 尚荣医 疗 41,456,174.40 2.33 重大事 项停 牌
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 之间 可能存 在尾 差。
§6 开放式 基金份 额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,228,692,387.12
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,827,919.49
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 93,872,081.10
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 2,136,648,225.51
§7 基金管 理人 运用固有资金 投资本 公司管理基 金情况
注：本 报告 期内 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会关于 核准 同智 证券 投资 基金基 金份 额持 有人 大会 决议的 批复 ；
2 、《 长盛 同智 优势 成长 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 长盛 同智 优势 成长 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》；
4 、《 长盛 同智 优势 成长 混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。 长盛同智优势混合（LOF ）2013 年第 3 季度报告
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8.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 及/或 管理 人网 站免 费查 阅 备查文 件。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长 盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
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