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长盛同瑞(160808)

长盛同瑞:2013年第三季度报告查看PDF公告

长盛同瑞中证 200 分级 2013 年第 3 季度报告 
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长 盛 同 瑞 中证 200 指 数分 级 证 券 投资 基 金 2013 年第3 季度报告 2013 年9 月30 日 基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司 基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 报告 送 出日期:2013 年10 月23 日 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年第 3 季度报告 第 2 页 共 10 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 , 于2013 年 10 月 22 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证 复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2013 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 长盛同 瑞中 证200 分级 ( 场内简 称: 长盛 同瑞 ) 基金主 代码 160808 交易代 码 160808 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 12 月 6 日 报告期 末基 金份 额总 额 50,985,570.84 份 投资目 标 本基金 运用 指数 化投 资方 式,通 过严 格的 投资 纪律 约束和 数量 化风 险管理 手段 ,力 争将 本基 金的净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的日 均跟踪 偏离 度的 绝对 值控 制在 0.35% 以内 ,年 跟踪 误差控 制 在 4% 以 内,以 实现 对中 证200 指 数的有 效跟 踪。 投资策 略 本基金 采用 完全 复制 法, 按照成 份股 在中 证200 指 数中的 组成 及其 基准权 重构 建股 票投 资组 合,以 拟合 、跟 踪中 证 200 指数 的收 益表 现,并 根据 标的 指数 成份 股 及其权 重的 变动 而进 行相 应调整 。 本基金 投资 于股 票的 资产 占基金 资产 的比 例 为90% -95% , 其 中投 资 于中证200 指 数成 份股 和 备选成 份股 的资 产不 低于 股票资 产的90%。 现金、 债券 资产 及中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 证券品 种占 基金 资产比 例 为5% -10% (其 中现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净 值5% ) 。基金 管理 人将 综合 考虑 市场情 况、 基金 资产的 流动 性要 求等 因素 确定 各 类资 产的 具体 配置 比例。 业绩比 较基 准 中证 200 指 数收 益率 ×95 % +一年 期银 行定 期存 款利 率(税 后) 风险收 益特 征 本基金 为完 全复 制指 数的 股票型 基金 ,具 有较 高风 险、较 高预 期收长盛同瑞中证 200 分级 2013 年第 3 季度报告 第 3 页 共 10 页


益的特 征, 其预 期风 险和 预期收 益高 于货 币市 场基 金 、债 券型 基金 和混合 型基 金。 基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 下属三级 基 金简 称 长盛同 瑞A (场 内简 称:同 瑞A ) 长盛同 瑞B (场 内 简称: 同 瑞B) 长盛同 瑞中 证 200 分级 (场内 简称 : 长 盛同 瑞) 下属三级 基 金交 易代 码 150064 150065 160808 下属三级 基 金报 告期 末 基金份 额总 额 1,786,648.00 份 2,679,972.00 份 46,518,950.84 份 下属三 级基 金的 风险 收 益特征 低风险 、收 益相 对稳 定 高风险 、 高 预期 收 益 较高风 险、 较高 预期 收 益


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 1,654,801.01 2.本期 利润


6,021,601.58 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1195 4.期末 基金 资产 净值 53,082,035.92 5.期末 基金 份额 净值 1.041 注:1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 , 计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列数 字。 2、所 列数 据截 止到2013 年9 月30 日。 3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 11.34% 1.32% 12.66% 1.34% -1.32% -0.02%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比 较 基准 收 益 率变 动的比 较





§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 王超 本 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 同 庆 中证 800 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 同 辉 深 证 100 等 权 重 指 数 2011 年12 月6 日 - 6 年 男,1981 年9 月 出生, 中 国 国籍。 中央 财经 大学 硕士 , 金 融 风 险 管 理 师(FRM) 。 2007 年 7 月 加入 长盛 基 金 管理有 限公 司 , 曾 任金 融 工 程 与 量 化 投 资 部 金 融 工 程 研究员 , 从事 数量 化投 资 策 略 研 究 和 投 资 组 合 风 险 管 理工作 。 现任 长盛 同瑞 中 证 200 指数 分级 证券 投资 基 金 (本基 金) 基金 经理, 长 盛长盛同瑞中证 200 分级 2013 年第 3 季度报告 第 5 页 共 10 页


分 级 证 券 投 资 基 金 基 金经 理。 同庆中 证800 指数 分级 证 券 投资基 金基 金经 理 , 长 盛 同 辉深证100 等 权重 指数 分 级 证券投 资基 金基 金经 理。 注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期; 2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相 关规定 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、《长 盛同 瑞中 证200 指数 分级 证券 投资 基金基 金合 同》 和其 他有 关法律 法规 、监 管部 门的 相关规 定, 依照 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 在严 格控制 投资 风险 的基 础上 ,为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益, 没有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内,公 司严格执行 《公司公平交 易细则》 各 项规定,在研 究、投资授 权与决策、 交 易 执行等各个环 节,公平 对 待旗下所有投 资组合, 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资产 管理组 合等。 具体 如下 : 研究支持,公 司旗下所有 投资组合共享 公司研究部 门研究成果, 所有投资组 合经理在公 司 研 究平台 上拥 有同 等权 限。 投资授权与决 策,公司实 行投资决策委 员会领导下 的投资组合经 理负责制, 各投资组合 经 理 在投资决策委 员会的授 权 范围内,独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守投 资信息 隔离墙 制度 。 交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。 交易部依 照《 公司公平 交 易细则》的规 定,场内 交 易,强制开启 恒生交易 系 统公平交易程 序;场 外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。 投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《公 司公平 交易 细则 》 的规定,持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程, 并 进行分析评估 ,及时向 公 司管理层报告 发现问 题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。 公司对 过 去4 个季 度的 同 向交易 行为 进行 数量 分析 ,计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 , 使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易片 段进 行 T 检验, 未发 现违 反公平 交易 及利益 输送的 行为 。 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年第 3 季度报告 第 6 页 共 10 页


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中, 未发 现同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 的说 明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 在报告 期内 ,我 们运 用数 量化投 资手 段精 细化 执行 跟踪指 数策 略, 尽量 降低 申购赎 回、 个股 配股、 分红 、增 发等 事件 对基金 组合 产生 的不 利影 响,将 本基 金的 跟踪 误差 和日均 跟踪 偏离 度绝 对值控 制在 合理 水平 。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.041 元, 本报 告期份 额净 值增 长率 为 11.34% , 同期 业绩 比较基 准收 益率 为12.66% 。报告 期内 ,本 基金 日均 跟踪偏 离度 绝对 值 为0.09% ,控 制在0.35% 之 内;年 化跟 踪误 差 为2.52% ,控 制在4%之 内。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 49,565,375.74 92.50 其中: 股票 49,565,375.74 92.50 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,019,363.52 5.63 6 其他资 产 1,001,932.14 1.87 7 合计 53,586,671.40 100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年第 3 季度报告 第 7 页 共 10 页


A 农、林 、牧 、渔 业 740,450.08 1.39 B 采 矿 业 3,161,840.33 5.96 C 制造业 26,734,175.67 50.36 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和 供应业 1,575,243.87 2.97 E 建筑业 1,802,351.55 3.40 F 批发和 零售 业 3,093,581.50 5.83 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,046,879.41 1.97 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服 务业 2,237,153.70 4.21 J 金融业 3,277,871.49 6.18 K 房地产 业 3,169,862.37 5.97 L 租赁和 商务 服务 业 1,049,419.36 1.98 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 465,277.76 0.88 O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 543,681.67 1.02 S 综合 667,586.98 1.26 合计 49,565,375.74 93.38 5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有 积 极投 资股 票。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 (元 ) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 600089 特变电 工 73,768 890,379.76 1.68 2 600637 百 视 通 15,138 792,474.30 1.49 3 600535 天 士 力 16,916 761,558.32 1.43 4 600383 金地集 团 125,722 756,846.44 1.43 5 600804 鹏 博 士 40,445 749,850.30 1.41 6 002241 歌尔声 学 16,496 697,450.88 1.31 7 000423 东阿阿 胶 15,549 628,335.09 1.18 8 600690 青岛海 尔 46,338 617,222.16 1.16 9 600315 上海家 化 12,937 561,595.17 1.06 10 002236 大华股 份 12,279 559,676.82 1.05 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年第 3 季度报告 第 8 页 共 10 页


5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。





5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 报告 期内 未进 行股指 期货 投资 ,报 告期 末无股 指期 货持 仓。 5.8.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 基金 合同 中未 约定 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策 。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 基金 合同 中未 约定 国债期 货的 投资 政策 。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 报告 期内 未进 行国债 期货 投资 ,报 告期 末无国 债期 货持 仓。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 报告 期内 未进 行国 债期货 投资 。 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年第 3 季度报告 第 9 页 共 10 页


5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1 报告期 内 基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体无 被监 管部门 立案 调查 ,无 在报 告编制 日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 。 5.10.2 基金投 资的 前十 名股 票, 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 27,716.05 2 应收证 券清 算款 969,265.50 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,268.52 5 应收申 购款 1,682.07 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,001,932.14 5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.10.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 600690 青岛海 尔 617,222.16 1.16 重大事 项停 牌 5.10.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。 5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在 尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 长盛同 瑞 A 长盛同 瑞B 长盛同 瑞中 证200 分级 报告期 期初 基金 份额 总额 2,361,196.00 3,541,794.00 52,022,634.80 报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 65,660,354.77 减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 72,600,408.73 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年第 3 季度报告 第 10 页 共 10 页


报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -574,548.00 -861,822.00 1,436,370.00 报告期 期末 基金 份额 总额 1,786,648.00 2,679,972.00 46,518,950.84 注:拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换及基 金折 算变 动份 额。 §7 基金管 理人 运用固有资金 投资本 公司管理基 金情况 注:本 报告 期内 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金情 况 。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 (一) 关于 中国 证券 监督 管理委 员会 同意 设立 长盛 同瑞中 证 200 指 数分 级证 券投资 基金 的批 复; (二) 《长 盛同 瑞中 证 200 指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同》 ; (三) 《长 盛同 瑞中 证 200 指数 分级 证券 投资 基金 托管协 议》 ; (四) 《长 盛同 瑞中 证 200 指数 分级 证券 投资 基金 招募说 明书 》; (五) 法律 意见 书; (六) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照; (七) 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。 8.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。 8.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 及/或 管理 人互 联网 站免 费 查阅备 查文 件。在 支付 工本 费后 ,投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。 客户服 务中 心电 话:400-888-2666 、010-62350088 。 网址:http://www.csfunds.com.cn 。 长盛基金管理有限公司 2013 年10 月23 日