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富国中证 500 指数 增 强 型 证 券 投资 基 金(LOF)
2013 年第 3 季 度报 告
2013 年 09 月 30 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：
2013 年 10 月 23 日
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§1
重 要提 示
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 10
月 21 复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金 管理有 限公司 承诺以诚 实信用 、勤勉 尽责的原 则管理 和运用 基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业绩 并不代 表其未来 表现。 投资有 风险，投 资者在 作出投 资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经 审计。
本报告期自2013 年7 月1 日起至2013 年 9 月30 日止。
3
§2
基 金产 品概况
基金简称
富国中证 500 指数增强 （LOF ） （场内简
称：富国 500）
基金主 代码 161017
交易代码
前端交易代码：161017
后端交易代码：161021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年10 月12 日
报告期末基金份额总额（单位：份） 152,032,816.21
投资目标
本 基 金 为增 强型 股 票指数 基 金 ，在 力 求
对中证 500 指 数 进 行 有 效 跟 踪 的 基 础
上 ， 通 过数 量化 的 方法进 行 积 极的 指 数
组合管理 与 风险 控 制，力 争 实 现超 越 目
标 指 数 的投 资收 益 ，谋求 基 金 资产 的 长
期增值。
投资策略
本 基 金 以“ 指数 化 投资为 主 、 主动 性 投
资 为 辅 ”， 在复 制 目标指 数 的 基础 上 一
定 程 度 地调 整个 股 ，力求 投 资 收益 能 够
跟踪并适度超越目标指数。
业绩比较基准
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 ＝ 95%× 中证 500
指数收益率＋1%(指年收益率， 评价时按
期间折算)。
风险收益特征
本 基 金 是一 只股 票 指数增 强 型 基金 ， 属
于 较 高 预期 风险 、 较高预 期 收 益的 证 券
投 资 基 金品 种， 其 预期风 险 与 收益 高 于
混 合 型 基金 、债 券 型基金 与 货 币市 场 基
金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
4
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3
主 要财 务指标 和基 金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币 元
主要财务指标 报告期 （2013 年07 月01 日-2013 年09 月30 日）
1.本期 已实 现收 益 5,326,334.44
2.本期 利润 28,784,576.38
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1626
4. 期末 基金 资产 净值 161,432,730.74
5. 期末 基金 份 额 净值 1.062
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式
基金的申购赎回费、 基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 富 国中 证 500 指数 增强型 证券 投资基 金(LOF) 净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 17.22% 1.30% 18.95% 1.31% -1.73% -0.01%
注：过去三个月指2013 年7 月1 日－2013 年 9 月30 日。
3.2.2 自基金合 同 生 效 以来基金累计份 额 净 值 增长率变 动 及 其 与 同期业绩比较
基准 收 益率变动 的 比较
5
注：1.截止日期为2013 年9 月30 日。
2. 本基金于 2011 年 10 月 12 日成立，建仓期 6 个月，从 2011 年 10 月 12 日至
2012 年4 月11 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4
管 理人 报告
4.1 基 金经 理 （或 基金 经理小 组） 简介
姓 名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李笑薇
本基金 基金
经理兼 任公
司总经 理助
理、量 化与
海外投 资部
总经理 、富
国沪 深300
增强证 券投
资基金 基金
经理
2011-10-12 － 11 年
博士 ， 曾 任摩 根士 丹利 资 本国
际 Barra 公司(MSCIBARRA) ，
BARRA 股 票风 险评 估部 高 级研
究员 ； 巴 克莱 国际 投资 管 理公
司 (BarclaysGlobal
Investors) ， 大中 华主 动 股票
投资总 监 、 高 级基 金经 理 及高
级研究 员 ； 2009 年6 月 加 入富
国基金 管理 有限 公司 ， 2011 年
1 月至2012 年5 月 任上 证 综指
交易型开放式指数证券投资
基金 、 富 国上 证综 指交 易 型开
放式指数证券投资基金联接
基金基 金经 理，2009 年 12 月
至今任 富国 沪 深300 增 强 证券
投资基 金基 金经 理， 2011 年 6
10 月 至今 任富 国中 证500 指数
增 强 型 证 券 投资基金(LOF) 基
金经理 ； 兼任 富国 基金 公 司总
经理助 理 、 量 化与 海外 投 资部
总经理 ； 具有 中国 基金 从 业资
格，美 国国 籍。
徐幼华
本基金 基金
经理兼 任富
国中证 红利
指数增 强型
证券投 资基
金基金 经理
2011-10-12 － 9 年
硕士 ， 曾 任上 海京 华创 业 投资
有限公 司投 资经 理助 理 ；2006
年7 月至2008 年12 月 任 富国
基金管理有限公司金融工程
部数量 研究 员 ， 2009 年1 月至
2011 年5 月任 富国 基金 管 理有
限公司另类投资部数量研究
员、 基金 经理 助理 ，2011 年 5
月起任富国中证红利指数增
强型证 券投 资基 金基 金经 理，
2011 年 10 月 起 任 富 国 中 证
500 指数 增强 型证 券投 资 基金
(LOF) 基 金 经 理 。 具 有 基 金 从
业资格 ，中 国国 籍。
4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国中证 500 指数增强型证券投资基
金（LOF ）的管 理人 严 格按照 《中华 人民 共和 国证券 投资基 金法 》、 《中华 人民
共和国证券法》、《富国中 证 500 指数增强型 证券投资基金（LOF）基金合同》
以及其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产， 以尽可能减少和分散投资风险， 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期
稳定的增长为目标， 管理和运用基金资产， 无损害基金持有人利益的行为， 基金
投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管 理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
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事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限 制
行为， 非经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统， 对涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保 及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券 型） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当 事人做 出合 理性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经 理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交 易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间， 因组合流动性管理或投资策略调整需要， 出
现3 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报 告期 内 基金 的 投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾 2013 年三季度， 全球制造业复苏加速推动经济回升，汇丰 9 月 PMI 指 8
数创下6 个月来新高， 并且呈现加速上升态势， 国内经济企稳回升信号得到进一
步确认。 投资者普遍认为中国经济正在回暖， 并且纷纷上调了三季度经济增长的
预期。 资本市场也做出了积极的回应， 三季度市场呈现上行走势， 整个季度中证
500 指数上涨19.68% 。
在投资管理上， 我们坚持采取量化策略进行指数增强和风险管理， 报告期内，
本基金的超额收益为-1.47%。 本基金在报告期内遇到多次申购赎回， 在一定程度
上增加了本基金的交易成本
展望2013-年四季度，国内经 济将继续温和复苏，地方融资平台审计报告，
以及美联储 QE 退出政 策的走向可能会给市场带来一定的下行风险。综合来看，
四季度市场可能呈现震荡走势。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本 报 告 期 ， 本 基 金 净 值 增 长 率 为 17.22% ， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
18.95% 。
§5
富 国中 证 500 指 数增强型 证券 投资基 金(LOF) 投 资组 合报告
5.1 报 告期 末 基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额 （元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投 资 153,139,195.88 93.94
其中： 股票 153,139,195.88 93.94
2 固定收 益投 资 76,307.36 0.05
其中： 债券 76,307.36 0.05
资产 支持 证券 － －
3 金融衍生 品 投资 － －
4 买入返 售金 融资 产 － －
其中：买 断式回 购的买 入 返售 金
融资产
－ －
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,614,339.92 5.90
6 其他资 产 188,216.56 0.12
7 合计 163,018,059.72 100.00
5.2 报 告期 末 积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 7,476.00 0.00
B 采矿业 1,087,148.00 0.67
C 制造业 21,488,307.14 13.31
9
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 2,220.68 0.00
E 建筑业 946,065.10 0.59
F 批发和 零售 业 1,667,972.68 1.03
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 14,094.00 0.01
H 住宿和 餐饮 业 － －
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 335,148.86 0.21
J 金融业 693,832.00 0.43
K 房地产 业 1,364,008.00 0.84
L 租赁和 商务 服务 业 150,265.00 0.09
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 153,700.00 0.10
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 － －
S 综合 － －
合计 27,910,237.46 17.29
5.3 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 1,030,872.50 0.64
B 采矿业 3,935,038.00 2.44
C 制造业 75,338,533.29 46.67
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 6,272,490.26 3.89
E 建筑业 1,537,742.06 0.95
F 批发和 零售 业 3,784,130.84 2.34
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,346,077.34 2.69
H 住宿和 餐饮 业 － －
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 10,774,755.80 6.67
J 金融业 348,879.84 0.22
K 房地产 业 10,268,711.29 6.36
L 租赁和 商务 服务 业 2,006,377.00 1.24
M 科学研 究和 技术 服务 业 132,615.00 0.08
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 － －
O 居民 服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 5,449,596.00 3.38
S 综合 3,139.20 0.00
合计 125,228,958.42 77.57
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5.4 报 告期 末 按公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.4.1 报告期末指数投资 按 公允价值占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名股
票 投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例（%）
1 000932 华菱钢 铁 1,264,600 2,301,572.00 1.43
2 000543 皖能电 力 309,400 2,097,732.00 1.30
3 600737 中粮屯 河 358,300 1,963,484.00 1.22
4 601339 百隆东 方 208,300 1,845,538.00 1.14
5 600596 新安股 份 133,000 1,775,550.00 1.10
6 000917 电广传 媒 94,860 1,773,882.00 1.10
7 600161 天坛生 物 91,000 1,760,850.00 1.09
8 000726 鲁
泰Ａ 196,000 1,611,120.00 1.00
9 601000 唐山港 511,600 1,575,728.00 0.98
10 002230 科大讯 飞 32,950 1,569,079.00 0.97
5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股
票 投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值 （元）
占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方 Ａ 952,670 2,019,660.40 1.25
2 600252 中恒集团 104,200 1,557,790.00 0.96
3 600332 白云山 34,485 1,226,976.30 0.76
4 600459 贵研铂 业 63,600 1,113,636.00 0.69
5 002023 海特高 新 70,900 1,086,897.00 0.67
5.5 报 告期 末按 债 券品 种 分类 的债 券投资 组合
序号 债券品种 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （%）
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 － －
其中： 政策 性金 融债 － －
4 企业债 券 － －
5 企业短 期融 资券 － －
6 中期票 据 － －
7 可转债 76,307.36 0.05
8 其他 － －
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9 合计 76,307.36 0.05
5.6 报 告期 末 按公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
1 110024 N 隧道 转 730 74,306.70 0.05
2 127001 海直转 债 17 2,000.66 0.00
5.7 报告期末按公允价值 占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 名 的 前 十名资产支 持证 券
投资 明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报 告期 末 按公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末 本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
5.10 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
5.10.2 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明 细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
本期， 本基金持有的皖能电力于 2013 年3 月 30 日公告 《关于财政部驻安徽省财
政监察专员办事处对公司会计信息质量检查及整改情况的公告》 ， 因 该公司会计
信息质量问题， 财政部驻安徽省财政监察专员办事处向其送达 《会计信息质量检 12
查结论和处理决定》和《行政处罚决定书》。
皖能电力 为本基金跟踪标的 指数的样本股， 基金管理人将密切跟踪相关进展， 遵
循以最低跟踪误差为主，以价值增强为辅的理念进行投资决策。
5.11.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 报 告期 末 其他 资产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保 证金 99,404.30
2 应收证 券清 算款 －
3 应收股 利 －
4 应收利 息 1,877.23
5 应收申 购款 86,935.03
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 188,216.56
5.11.4 报 告期 末 持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 127001 海直转 债 2,000.66 0.00
5.11.5 报 告期 末 前十 名股 票中 存 在流 通受限 情况 的 说明
5.11.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。
因四舍五入原因， 投资组合报 告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾 13
差。
§6
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
报告期 期初 基金 份额 总额 204,193,700.24
报告期 期间 基金 总申 购份 额 8,914,450.39
减： 报 告期 期间 基金 总赎 回份额 61,075,334.42
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以“-” 填 列） －
报告期 期末 基金 份额 总额 152,032,816.21
§7
基 金管 理人 运 用固 有资金 投资 本公司 管理 基金情 况
注：本报告期间本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8
备 查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准设立富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF ）的文件
2、富国中证500 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同
3、富国中证500 指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国中证500 指数增强型证券投资基金（LOF）财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存 放地 点
上海市浦东新区世纪 大道8 号上海国金中心二期 16-17 层
8.3 查 阅方 式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686 、4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2013 年 10 月23 日
