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富 国 天 丰 强 化 收益 债 券 型 证 券 投资 基 金
2013 年第 3 季 度报 告
2013 年 09 月 30 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：
2013 年 10 月 23 日
1
§1
重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013 年10
月 21 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审 计。
本报告期自2013 年7 月1 日起至2013 年9 月30 日。
2
§2
基 金产 品概况
基金简称
富 国 天 丰 强 化 债 券(LOF)( 场 内 简 称: 富
国天丰)
基金主 代码 161010
交易代码
前端交易代码：161010
后端交易代码：161018
基金运作方式
契约型， 本基金合同生效后三年内封闭
运作， 在交易所上市交易， 基金合同生
效满三年后转为上市开放式。
基金合同生效日 2008 年10 月24 日
报告期末基金份额总额（单位：份） 3,952,043,499.81
投资目标
本 基 金 投 资 目 标 是 在 追 求 本 金 长 期 安
全的 基础上， 力争为基金份额持有人创
造较高的当期收益。
投资策略
本 基 金 按 照 自 上 而 下 的 方 法 对 基 金 资
产 进 行 动 态 的 整 体 资 产 配 置 和 类 属 资
产配置。 一方面根据整体资产配置要求
通 过 积 极 的 投 资 策 略 主 动 寻 找 风 险 中
蕴藏的投资机会， 发掘价格被低估的且
符合流动性要求的合适投资品种； 另一
方面通过风险预算管理、 平均剩余期限
控 制 和 个 券 信 用 等 级 限 定 等 方 式 有 效
控制投资风险， 从而在一定的风险限制
范围内达到风险收益最佳配比。
业绩比较基准
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 中 央 国 债 登
记 结 算 有 限 责 任 公 司 编 制 并 发 布 的 中
债综合指数。
风险收益特征
本基金为债券 型基金， 属于证券投资基
金中的低风险品种， 其预期风险与收益
高于货币市场基金， 低于混合型基金和
股票型基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3
主 要财 务指标 和基 金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币 元
3
主要财务指标
报告期（2013 年07 月 01 日-2013
年09 月30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 51,601,226.63
2. 本期 利润 -30,879,276.74
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0073
4. 期末 基金 资产 净值 4,048,742,937.16
5. 期末 基金 份额 净值 1.024
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式
基金的申购赎回费、 基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -0.78% 0.14% -1.02% 0.07% 0.24% 0.07%
注：过去三个月指2013 年7 月1 日－2013 年 9 月30 日
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累计份 额 净 值 增长率变 动 及 其 与 同期业绩比较
基准 收 益率变动 的 比较
4
注：截止日期为2013 年9 月30 日。
本基金合同生效日为 2008 年10 月24 日， 建仓期 6 个月， 即从2008 年10 月24
日起至2009 年4 月23 日， 建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4
管 理人 报告
4.1 基 金经 理 （或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
饶刚
本基金 基金
经理兼 任公
司总经 理助
理、固 定收
益部总 经
理、富 国天
利增长 债券
投资基 金基
金经理 、富
国汇利 分级
债券型 证券
投资基 金基
金经理 、富
国目标 收益
一年期 纯债
债券型 证券
2008-10-24 － 15 年
硕士 ， 曾 任职 兴业 证券 股 份有
限公司 研究 部职 员 、 投 资 银行
部职员 ； 2003 年 7 月任 富 国基
金管理 有限 公司 债券 研究 员，
2006 年1 月至 今任 富国 天 利基
金经理 ，2008 年 10 月 起 兼任
富国天 丰基 金经 理 ，2010 年 9
月起兼任富国汇利分级债券
基金经 理 ， 2013 年6 月 起 任富
国目标收益一年期纯债债券
型证券投资基金基金经理，
2013 年9 月起 任富 国目 标 收益
两年期纯债债券型证券投资
基金基 金经 理 。 兼 任富 国 基金
公司总 经理 助理 、 固定 收 益部
总经理 。具 有基 金从 业资 格， 5
投资基 金、
富国目 标收
益两年 期纯
债债券 型证
券投资 基金
基金经 理
中国国 籍。
钟智伦
本基金 基金
经理兼 任富
国产业 债债
券型证 券投
资基金 基金
经理、 固定
收益投 资副
总监
2008-10-24 － 20 年
硕士 ， 曾 任平 安证 券有 限 责任
公司部 门经 理 ； 上 海新 世 纪投
资服务 有限 公司 研究 员 ； 海通
证券股 份有 限公 司投 资经 理；
2005 年5 月任 富国 基金 管 理有
限公司 债券 研究 员 ；2006 年 6
月至 2009 年 3 月 任富 国 天时
基金经 理；2008 年 10 月 至今
任富国 天丰 基金 经理 ； 2009 年
6 月至 2012 年 12 月任 富 国优
化增强债券基金基金经理；
2011 年 12 月 至今 任富 国 产业
债债券型证券投资基金基金
经理 ； 兼 任固 定收 益投 资 副总
监。 具有 基金 从业 资格 ， 中国
国籍。
4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国天丰强化收益债券型证券投资基
金的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证
券法》 、 《富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律
法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以为投资者
减少和分散风险， 确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标， 管理和
运用基金资产， 无损害基金持有人利益的行为， 基金投资组合符合有关法规及基
金合同的规定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的 一级市场申购、 二级 市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均 6
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间 市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制
行为， 非经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统， 对 涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券 型） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当 事人做 出合 理性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经 理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异 常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间， 因组合流动性管理或投资策略调整需要， 出
现1 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
7
4.4 报 告期 内 基金 的 投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度宏观经济数据表明经济正在企稳， 但能否企稳还有待持续观察， 市场
参与者对此的判断出现分歧。 在此背景下， 债券市场收益率水平上升， 信用债券
市场也随之出现调整， 信用利差分化， 个别低信用等级的公司债券收益率水平出
现了剧烈的上升。沪深 300 指数企稳反弹，季度涨幅 9.47%。
报告期内本基金坚持以信用产品为主要标的的投资策略， 随着信用债券市场
信用风险的释放， 在报告期的后半期本基金逐步增加了信用债券的投资比例， 并
且在可转债风险收益比明显提升后， 增加了其投资比例， 同时通过可转债的转股
取得股票资产。 报告期内信用债券市场整体 下跌， 基金净值受此影响亦出现回撤，
同时由于增加了风险资产的投资比例，报告期后期基金净值的波动率有所上升。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告期，本基金净值增长率为-0.78% ，业绩比较基准收益率为-1.02%。
§5
投 资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额 （元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投 资 109,800,000.00 1.71
其中： 股票 109,800,000.00 1.71
2 固定收 益投 资 5,848,589,208.34 91.35
其中： 债券 5,848,589,208.34 91.35
资产 支持 证券 － －
3 金融衍生 品 投资 － －
4 买入返 售金 融资 产 － －
其中：买 断式回 购的买 入 返售 金
融资产
－
－
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 206,715,156.88 3.23
6 其他资 产 237,473,044.77 3.71
7 合计 6,402,577,409.99 100.00
5.2 报 告期 末 按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 － －
8
B 采矿业 － －
C 制造业 109,800,000.00 2.71
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和 零售 业 － －
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 － －
H 住宿和 餐饮 业 － －
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 － －
J 金融业 － －
K 房地产 业 － －
L 租赁和 商务 服务 业 － －
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 － －
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 － －
S 综合 － －
合计 109,800,000.00 2.71
5.3 报 告期 末按 公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重 工 18,000,000 109,800,000.00 2.71
5.4 报 告期 末按 债 券品 种 分类 的债 券投资 组合
序号 债券品种 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （%）
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 49,625,000.00 1.23
其中： 政策 性金 融债 49,625,000.00 1.23
4 企业债 券 4,527,672,952.30 111.83
5 企业短 期融 资券 － －
6 中期票 据 99,806,000.00 2.47
7 可转债 1,171,485,256.04 28.93
8 其他 － －
9 合计 5,848,589,208.34 144.45
5.5 报告 期 末按 公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比例 （%）
1 110023 民生转 债 3,570,000 377,741,700.00 9.33
2 113001 中行转 债 3,600,000 360,108,000.00 8.89
3 113002 工行转 债 3,050,000 338,031,500.00 8.35
9
4 122200 12 晋 兰花 2,000,000 198,000,000.00 4.89
5 1280405 12 豫 铁投 债 1,500,000 150,000,000.00 3.70
5.6 报告期末按 公允价值 占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 名 的 前 十名 资 产 支持证 券
投资 明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报 告期 末 本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.8.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
5.9 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
5.9.2 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
10
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
的股票。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保 证金 226,031.89
2 应收证 券清 算款 110,263,069.87
3 应收股 利 －
4 应收利 息 122,562,907.67
5 应收申 购款 4,421,035.34
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 237,473,044.77
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 110023 民生转 债 377,741,700.00 9.33
2 113001 中行转 债 360,108,000.00 8.89
3 113002 工行转 债 338,031,500.00 8.35
4 110015 石化转 债 88,101,000.00 2.18
5 113003 重工转 债 7,085,512.20 0.18
5.10.5 报告 期 末前十 名股 票中 存 在流 通受限 情况 的 说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6
投 资组 合报 告附注 的其 他文 字描述 部分 。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§6
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
11
报告期 期初 基金 份额 总额 4,581,902,578.05
报告期 期间 基金 总申 购份 额 184,744,344.28
减： 报 告期 期间 基金 总赎 回份额 814,603,422.52
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以“-” 填 列） －
报告期 期末 基金 份额 总额 3,952,043,499.81
§7
基 金管 理人 运 用固 有资金 投资 本公司 管理 基金情 况
注：本报告期本基金 的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8
备 查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准设立富国天丰强化收益债券型证券投资基金的文件
2、富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同
3、富国天丰强化收益债券型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国天丰强化收益债券型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存 放地 点
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
8.3 查 阅方 式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理 有限公司。
咨询电话：95105686 、4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2013 年 10 月23 日
