深证基本面 200 交易型开放式 指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
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深 证 基本面 200 交易 型 开放式 指 数证券
投 资 基金
2013 年第3 季 度报告
2013 年 9 月 30 日
基 金 管理 人 ： 博 时 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 交 通 银行 股 份有 限 公司
报告 送出 日 期：2013 年10 月 23 日
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§1 重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 10 月 22 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内 容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013 年 7 月1 日起至9 月30 日止。
§2 基金 产品概况
基金简 称 博时深 证基 本 面200ETF
场内简 称 深F200
基金主 代码 159908
交易代 码 159908
基金运 作方 式 交易型 开放 式指 数基 金
基金合 同生 效日 2011 年6 月10 日
报告期 末基 金份 额总 额 191,729,029 份
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
投资策 略 本基金 为完 全被 动式 指数 基金， 采用 完全 复制 法， 即按照 成份
股在标 的指 数中 的基 准权 重来构 建指 数化 投资 组合 ，并根 据标
的指数 成份 股及 其权 重的 变化进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准 深证基 本 面200 指数 （价 格指数 ） 。
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 收益 及风 险水 平高 于混合 型基
金、 债券 型基 金与 货币 市 场基金， 属于 高风 险/ 高收 益的开 放式
基金。
本基金 为被 动式 投资 的股 票型指 数 基 金， 主要 采用 完全复 制策
略，跟 踪深 证基 本 面 200 指数， 其风 险收 益特 征与 标的指 数所
表征的 市场 组合 的风 险收 益特征 相似 。
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
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基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
§3 主要 财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财 务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期(2013 年7 月1 日-2013 年9 月30 日)
1.本期 已实 现收 益 -6,985,171.02
2.本期 利润 18,690,634.17
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0891
4.期末 基金 资产 净值 136,553,073.39
5.期末 基金 份额 净值 0.7122
注：本期已实现收益指基 金本期利息收入、投资收 益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
上述基金业绩指标不包括 持有人交易基金的各项费 用，计入费用后投资人的 实际收益水平要低
于所列 数字 。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ② －④
过去三 个月 14.19% 1.44% 13.52% 1.45% 0.67% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注： 本 基金 的基 金合 同于2011 年6 月10 日生 效。 按照基 金合 同规 定, 自基 金 合同生 效之 日 起 3
个月内使基金的投资组合 比例符合本基金合同第十 三条 “（二）投资范围” 、 “（八）投资禁止行
为与限 制 ” 的有 关约 定。 本基金 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。
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§4 管理 人报告
4.1 基金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
赵云阳 基金经 理 2012-11-13 - 3
2003 年至 2010 年 在晨 星
中国研 究中 心工 作 。 2010
年8 月 加入 博时 基金 管
理有限 公司 ， 历任 股票 投
资部量 化分 析师 、 博时 标
普500 指数 基金 基金 经
理助理 和博 时深 证基 本
面200ETF 基金 及其 联接
基金基 金经 理助 理 。 现 任
博时深 证基 本 面 200ETF
基金及 其联 接基 金 、 博 时
上证企 债 30EFT 基金 、 博
时特许 价值 股票 基金 的
基金经 理。
4.2 报告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资 基金法》 及其
各项实施细则、 《深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金基金合同》和其他相
关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理
和运用基金资产， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金投资管理符合有关法
规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现 本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为交易型开放式指数证券投资基金， 为被动跟踪指数的基金。 其投资目的是
尽量减少和标的指数的跟踪误差， 取得标的指数所代表的市场平均回报。 在本报告期内
我们严格按照基金合同要求， 力求组合成份股紧密跟踪指数， 利用量化的手段分析跟踪
误差产生的原因，并在最小化交易成本的同时适时调仓，尽可能的减少跟踪误差。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2013 年9 月30 日， 本基金份额净值为 0.7122 元， 累计份额净值为 0.7122 元，
报告期内净值增长率为 14.19%，同期业绩基准涨幅为 13.52%。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2013 年3 季度， 宏观经济数据出现明显好转提振了市场情绪， 稳增长的政策落地稳
定了市场信心，股指缓慢攀升。PMI 持续好转，工业生产受益于企业补库存需求启动，
进口显著回升， 石油和铁矿石等工业原料增长迅速， 经济有所企稳回升。 从流动性方面
来看， 整体处于紧平衡的状态， 央行维持 “控量稳价， 锁长放短 ”的策略。 从海外市场
方面来看，美国和欧洲经济持续缓慢复苏，9 月份美国 QE 并未缩减。
展望第4 季度， 市场环境仍然存在诸多的不确定性因素， 其主要源于国内外政策变
动对经济的调控作用。 在国内方面， 随着稳增长的压力减缓以及十八届三中全 会的临近，
各项政策的调整存在不确定性。各项改革的措施也将随着三中全会的召开，逐渐清晰。
在国际方面，其主要体现在美国政治的不确定性以及 QE 退出的节奏。
在投资策略上， 深 F200ETF 作为一只被动的指数基金， 我们会以最小化跟踪误差为
目标， 紧密跟踪深证基本面 200 指数。 同时我们仍然看好中国长期的经济增长， 希望通
过深F200ETF 为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。
§5 投资 组合报告
5.1 报告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 135,474,773.73 98.89
其中： 股票 135,474,773.73 98.89
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,485,988.87 1.08
6 其他各 项资 产 30,251.90 0.02
7 合计 136,991,014.50 100.00
5.2 报告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 402,221.64 0.29
B 采矿业 5,851,280.49 4.28
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C 制造业 82,214,170.05 60.21
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 2,624,856.62 1.92
E 建筑业 875,978.97 0.64
F 批发和 零售 业 13,498,595.00 9.89
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,418,120.47 1.04
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 984,655.18 0.72
J 金融业 10,949,102.05 8.02
K 房地产 业 14,181,605.96 10.39
L 租赁和 商务 服务 业 207,755.80 0.15
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,531,524.80 1.12
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社 会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 337,955.00 0.25
S 综合 396,951.70 0.29
合计 135,474,773.73 99.21
5.3 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002024 苏宁云 商 602,240 7,738,784.00 5.67
2 000002 万
科Ａ 839,931 7,668,570.03 5.62
3 000651 格力电 器 168,345 4,471,243.20 3.27
4 000001 平安银 行 320,664 3,809,488.32 2.79
5 000157 中联重 科 551,731 3,111,762.84 2.28
6 000063 中兴通 讯 186,521 3,096,248.60 2.27
7 000100 TCL 集团 1,323,732 3,018,108.96 2.21
8 000333 美的集 团 66,365 2,869,622.60 2.10
9 000776 广发证 券 230,297 2,729,019.45 2.00
10 000709 河北钢 铁 1,380,320 2,691,624.00 1.97
5.4 报告期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
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本基金本报 告期末未持有权证。
5.8 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
报告期末本基金未投资股指期货交易。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
报告期末本基金未投资国债期货交易。
5.10 投资 组合 报告附注
5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 报告期内基金投资的前十名股票中， 没有投资超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
5.10.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 29,663.95
2 应收证 券清 算款 238.37
3 应收股 利 -
4 应收利 息 349.58
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 30,251.90
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差 。
§6 开放 式基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 227,729,029
本报告 期基 金总 申购 份额 1,500,000
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 37,500,000
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本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 191,729,029
§7
基金管理人运用固有 资金投资本公司管 理基金情况
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、 赎回或者买卖本公司管理基金的情
况。
§8 影响 投 资者决策的其 他重要信息
2013 年9 月3 日， 我司收到中国证监会下发的 《关于对博时基金管理有限公司采取
责令整改等措施的决定》 ，责令我司进行为期 6 个月的整改。我司高度重视，通过对公
司内部控制和风险管理工作进行全面梳理， 彻底排查业务中存在的风险隐患， 针对性的
制定、 实施整改措施， 进而提升公司内部控制和风险管理的能力， 并将及时向中国证监
会及深圳证监局提交整改报告。
§9 备查 文件目录
9.1 备查文 件目 录
9.1.1 中国证券监督管理委员会批准深证基本面 200 交易型开放式指 数证券投资基
金设立的文件
9.1.2《深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
9.1.3《深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 报告期内深证基本面 200 交易型开放式 指数证券投资基金在指定报刊上各项
公告的原稿
9.1.6 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本
9.2 存放地 点 ：
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
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投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时 一线通：95105568 （免长途话费）
博 时基 金管理 有限 公司
2013 年 10 月23 日
