博时主题行业股票证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
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博 时 主题行 业 股票证 券 投资基 金
2013 年第3 季 度报告
2013 年 9 月 30 日
基 金 管理 人 ： 博 时 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 建设 银 行股 份 有限 公 司
报告 送出 日 期：2013 年10 月 23 日
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§1 重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 10 月 22
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证 复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013 年 7 月1 日起至9 月30 日止。
§2 基金 产品概况
基金简 称 博时主 题行 业股 票（LOF ）
场内简 称 博时主 题
基金主 代码 160505
交易代 码 160505
基金运 作方 式 契约型 上市 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年1 月6 日
报告期 末基 金份 额总 额 5,946,584,291.67 份
投资目 标 分享中 国城 市化 、工 业化 及消费 升级 进程 中经 济与 资本市 场的
高速成 长， 谋求 基金 资产 的长期 稳定 增长 。
投资策 略 本基金 采取 价值 策略 指导 下的行 业增 强型 主动 投资 策略
业绩比 较基 准 80%× 富时 中国A600 指数 ＋ 20% × 富 时中 国国 债指 数
风险收 益特 征 本基金 是一 只主 动型 的股 票基金 ，基 金的 风险 与预 期收益 都要
高于平 衡型 基金 ，属 于证 券投资 基金 中的 中高 风险 品种。 本基
金力争 在严 格控 制风 险的 前提下 ，谋 求实 现基 金资 产的长 期稳
定增长 。
基金管 理人 博时基 金 管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
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§3 主要 财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财 务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期(2013 年7 月1 日-2013 年9 月30 日)
1.本期 已实 现收 益 18,787,467.15
2.本期 利润 777,691,966.72
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1275
4.期末 基金 资产 净值 9,964,489,434.67
5.期末 基金 份额 净值 1.676
注： 本期已实现收益指基 金本期利息收入、投资收 益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
上述基金业绩指标不包括 持有人交易基金的各项费 用，计入费用后投资人的 实际收益水平要低
于所列 数字 。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ② －④
过去三 个月 8.27% 1.33% 9.04% 1.09% -0.77% 0.24%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同 期业绩比较基准收益
率变动的比较
注： 本 基金 合同 于 2005 年 1 月 6 日 生效 。按 照本 基金的 基金 合同 规定,自 基 金合同 生效 之日 起
6 个月 内使 基金 的投 资组 合比例 符合 本基 金合 同第 十二条 “ （ 五） 投资 范围 ”、 “ （九） 投资 限制 ”
的有关 约定 。本 基金 建仓 期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 合同 约定 。
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§4 管理 人报告
4.1 基金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
邓晓峰
基金经 理/
权益投 资总
部董事 总经
理/ 股 票投
资部总 经理
/价值 组投
资总监
2007-3-14 - 12
1996 年起 先后 在深 圳市
银业工 贸有 限公 司 、 国 泰
君安证 券股 份有 限公 司
工作。2005 年 加入 博时
公司， 历任 基金 经理 助
理、社 保股 票基 金经 理 。
现任权 益投 资总 部董 事
总经理 、 股票 投资 部总 经
理、 价值 组投 资总 监， 兼
任博时 主题 行业 股票
（LOF ）基 金经 理、 社保
股票基 金基 金经 理。
4.2 报告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其
各 项 实 施 细 则 、 《 博 时主 题 行 业 股 票 证券 投 资基 金 基 金 合 同 》和 其 他相 关 法 律 法 规 的 规
定， 并本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的 原则管理和运用基金资产，
为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基 金投资管理符合有关法规和基金合同的规
定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一、市场回顾
3 季度, 市场处于回升状态，而创 业板大幅上涨。6 月钱荒，国内外各位专家纷纷
跳出来加入大合唱： 神州即将陆沉、 危机一触即发！ 但中国经济 7 月份开始回升， 并连
续3 个月处上升状态， 转变之快甚至政府都还没有来得及采用刺激性措施。 市场初期还
对经济的走势存有疑虑，但后续的数据强化了市场信心，A 股表现良好。
二、三季度基金组合管理回顾
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我们增加了汽车、 家电业、 油田服务等估值明显偏低公司的配置。 白酒行业并未见
底， 但部分公司的股价已充分反映了负面的预期， 我们开始逐渐买入部分潜力公司。 我
们也增加了医药行业中低估值公司的比例。同时，我们降低了大幅上涨的 IT 行业配置
并继续回避高估值的创业板公司。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止2013 年9 月30 日， 本基金份额净值为 1.676 元， 累计净值为 3.514 元。 报告
期内，本基金份额净值增长率为 8.27%，同期业绩基准增长率为 9.04%。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
难以想象， 作为全球第二大经济体， 它会 1 季度复苏、2 季度衰退、3 季度又复苏、
4 季度再次收缩。但这却是各位专家对中国经济的描述！从历史上看，经济学家和各类
专家对中国经济的预测准确率不高， 描述性也并不精确。 可能的事实是， 中国经济正在
按自己 的轨迹平稳运行，没有大起大落。
但市场却以中国经济的悲观预期作为缺省选项，直到被证伪。
今年， 我们从各方面观察到企业盈利的增长与 GDP 增速下降的脱钩情况的出现， 需
要 思 考 这 种 情 况 会 不 会 成 为 新 的 常 态 ？ 这 背 后 反 映 的 是 总 需 求 稳 定 扩 张 与 一 致 性 悲 观
预期导致供给增加速度放缓的背离。我们不必太 悲观。
但从蓝筹股估值水平上看， 现有的价格水平说明市场认为经济崩溃就在眼前， 我们
认为市场会做出修正。
§5 投资 组合报告
5.1 报告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 9,299,721,432.80 93.00
其中： 股票 9,299,721,432.80 93.00
2 固定收 益投 资 4,377,359.70 0.04
其中： 债券 4,377,359.70 0.04
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 655,426,963.51 6.55
6 其他各 项资 产 40,411,515.09 0.40
7 合计 9,999,937,271.10 100.00
5.2 报告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值
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比例（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 150,779,391.48 1.51
C 制造业 2,894,615,272.09 29.05
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 1,523,055,452.92 15.28
E 建筑业 386,400,000.00 3.88
F 批发和 零售 业 54,214,304.00 0.54
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 5,001,907.15 0.05
J 金融业 3,469,949,251.61 34.82
K 房地产 业 619,516,448.35 6.22
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 196,189,405.20 1.97
合计 9,299,721,432.80 93.33
5.3 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 25,199,471 899,621,114.70 9.03
2 600886 国投电 力 228,906,904 844,666,475.76 8.48
3 601601 中国太 保 43,253,688 759,967,298.16 7.63
4 600104 上汽集 团 46,524,783 629,480,313.99 6.32
5 000002 万
科Ａ 60,499,970 552,364,726.10 5.54
6 600036 招商银 行 46,000,000 502,320,000.00 5.04
7 000333 美的集 团 10,340,762 447,134,548.88 4.49
8 600016 民生银 行 42,355,708 404,920,568.48 4.06
9 601668 中国建 筑 120,000,000 386,400,000.00 3.88
10 600690 青岛海 尔 28,872,975 384,588,027.00 3.86
5.4 报告期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
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4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 4,377,359.70 0.04
8 其他 - -
9 合计 4,377,359.70 0.04
5.5 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 110023 民生转 债 41,370 4,377,359.70 0.04
5.6 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金本报 告期末未持有股指期货。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资 组合 报告附注
5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票中， 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.10.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,268,643.49
2 应收证 券清 算款 37,174,624.50
3 应收股 利 -
4 应收利 息 150,390.56
5 应收申 购款 1,817,856.54
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 40,411,515.09
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
1 110023 民生转 债 4,377,359.70 0.04
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放 式基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,229,216,933.09
本报告 期基 金总 申购 份额 204,001,969.59
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 486,634,611.01
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,946,584,291.67
§7 基金 管理人运用固有 资金投资本公司管 理基金情况
报告期 内基 金管 理人 未发 生运用 固有 资金 申购 、赎 回或者 买卖 本公 司管 理基 金的情 况。
§8 影响 投资者决策的其 他重要信息
2013 年9 月3 日， 我司收到中国证监会下发的 《关于对博时基金管理有限公司采取
责令整改等措施的决定》 ，责令我司进行为期 6 个月的整改。我司高度重视，通过对公
司内部控制和风险管理工作进行全面梳理， 彻底排查业务中存在的风险隐患， 针对性的
制定、 实施整改措施， 进而提升公司内部控制和风险管理的能力， 并将及时向中国证监
会及深圳证监局提交整改报告。
§9 备查 文件目录
9.1 备查文 件目 录
9.1.1 中国证监会批准博时主题行业股票证券投资基金设立的文件
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值( 元)
占基金 资产 净值
比例(%)
流通受 限 情 况说 明
1 600690 青岛海 尔 384,588,027.00 3.86 停牌股 票
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9.1.2 《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》
9.1.3 《博时主题行业股票证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 博时主题行业股票证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6 报告期内博时主题行业股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地 点 ：
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有 疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568 （免长途话费）
博 时基 金管理 有限 公司
2013 年 10 月23 日
