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光 大保 德信量 化核 心证券 投资 基金招 募说 明书（ 更新 ）摘要
光大保德信量化核心证券投资基金（以下简称“本基金” ）于 2004 年 6 月
11 日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]85 号文核准公开募集。本基
金份额于 2004 年 7 月 20 日至 8 月 20 日发售 ，本基金合同于 2004 年 8 月 27 日
生效。
重 要提 示
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ” 、 “ 本 基 金 管 理
人 ”或“ 本公司”) 保 证招募说 明书的 内容真 实、准确 、完整 。本招 募说明书经
中国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基金的价
值和收益作 出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险， 投资人申购基金时应认真阅读招募说明书 。 基金的过往业绩并
不预示其未来表现 。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基金合
同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得
基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《 中华人民共和国证券投 资基
金法》 、 《 证券投 资基金 运作管理 办法》 、 《证券 投资基金 信息披露 管理 办法》 、 基
金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人
的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书 （更新） 所载内容截止日为 2013 年8 月26 日， 有关财务数据
和净值表现截止日为 2013 年6 月30 日。
一、 基 金管 理人
( 一) 基 金管 理人概 况
名称：光大保德信基金管理有限公司
成立日期：2004 年4 月22 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]42 号
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注册地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 大厦46 层
办公地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 大厦46 层
法定代表人：林昌
注册资本：人民币 1.6 亿元
股权结构：光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券” ）持 55% 的股权
保德信投资管理有限公司持 45%的股权
电话： （021）33074700
传真： （021）63351152
客服电话：4008-202-888， （021）53524620
联系人：张弛
网址：www.epf.com.cn
( 二) 主 要人 员情况
1. 董事会成员
林昌先生， 董事长， 北京大学硕士， 中国国籍。 历任光大证券南方总部研究
部总经理 、 投资银行一部总经理 、 南方总部副总经理 、 投资银行总部总经理 、 光
大证券助理总裁。 现任本 基金管理人董事长、代任本基金管理人总经理 。
Christopher Cooper( 克里斯 托弗.库珀)先 生 ，董事 ，美 国芝 加哥大 学商学
院工商管理硕士， 美国国籍。 历任保德信国际投资有限公司执行董事 、 保德信投
资证券有限公司总裁兼首席执行官 、 保德信国际投资有限公司亚洲区总裁。 现任
保德信国际投资业务总裁。
王俪玲女士， 董事， 美国波士顿大学硕士， 现任保德信证券投资信托股份有
限公司 （中国台湾） 法 务长。 曾任荷兰银行 （ 中国台湾） 的法务长， 联鼎法律事
务所（中国台湾）、泰 运法律事务所（中国台湾）律师。
葛新元先生， 董事， 北京师范大学博士、 南京大学博士后， 中国国籍。 历任
上海社会科学院研究员， 湘财证券研究所金融工程研究员， 国信证券研究所金融
工程首席分析师、 衍生品部副总经理， 国信证券研究所金融工程首席分析师、 副
所长。现任光大富尊投资有限公司总经理。
俞大伟先生， 董事， 同济大学工商管理硕士， 中国国籍。 历任江苏东华期货
有限公司苏州办交易部经纪人， 上海中期期货经纪有限公司苏州交易部经理， 河
南鑫福期货有限公司苏州代表处经理， 上海中期期货经纪有限公司苏州营业部副 3
经理、 经理， 上海中期期货经纪 有限公司副总经理。 现任光大期货有限公司常务
副总经理。
夏小华先生， 独立董事， 复旦大学政治经济学系学士， 中国国籍。 历任交通
银行研究开发部经济研究处处长、 研究开发部副总经理 ， 广东发展银行上海分行
常务副行长、行长、党委书记。现任华夏银行上海分行 四级行员。
金德环先生， 独立董事， 上海财经大学硕士、 教授， 中国国籍。 曾任上海财
经大学财政金融系教研室主任、 财政系副主任、 证券期货学院副院长。 现任上海
财经大学金融学院证券研究中心主任。
郑志先生，独立董事，华东政法学院（现华东政法大学）法律史专业硕士。
曾任安徽国运律师事务所上 海分所律师、 国浩律师集团 （上海） 事务所律师、 上
海东方华银律师事务所合伙人及律师。现任北京市大成律师事务所上海分所律
师。
2. 监事会成员
孙佚 先生， 监事， 复旦大学博士研究生。 历任 交通银行总行国际业务部产品
策划经理 ， 光大证券公司办公室综合处副处长、 光大证券公司办公室副主任兼综
合处处长 。现任光大国际营运总监 。
颜微潓女士， 监事， 新加坡国立大学经济和数学双学士， 马来西亚国籍， 香
港证券业协会会员。 历任新加坡 Farenew Mondial 投资私人有限公司分析员 ， DBS
唯高达亚洲有限公司合规经理 ， 香港交易所上市部副总监 ， 富通集团亚洲区域合
规总监。现任香港保德信亚洲基金管理有限公司董事及首席合规总监。
李 常 青 先 生 ，监 事 ， 中欧 国 际 工 商 学院 EMBA 。 历 任 中 国 科学 技 术大 学 化
学系教师， 安徽众城高昕律师事务所律师， 天同 （万家） 基金管理有限公司市场
拓展部高级经理、 监察稽核部总监助理、 北京办事处主任， 诺德基金管理有限公
司监察稽核部总监等职务，现担任本基金管理人监察稽核总监。
王永万先生， 监事， 吉林财贸学院经济管理专业学士。 曾任海口会计师事务
所审计员， 海南省国际租赁有限公司证券营业部财务主管， 湘财证券有限责任公
司海口营业部、 深圳营业部及南方总部 财务经理， 宝盈基金管理有限公司基金会
计主管， 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金运营部总监等职务。 现任本基金
管理人运营部总监 。
3. 公司高级管理人员
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林昌先生， 现任本 基金管理人董事长、 代任本基金管理人总经理 ， 简历同上。
盛松先生， 北京大学硕士， 中国国籍。 历任中国光大国际信托投资公司证券
部交易部 经理， 光大证 券资产管 理 总部 总经理 ，2003 年参加 光大 保 德信基金管
理有限公司筹备工作。 现任本基金管理人的督察长。
梅雷军先生， 吉林大学机械系博士， 武汉大学机械系学士。 基金从业人员资
格。 曾任深圳蛇口安达实业股份有限公司投资管理部 经理， 光大证券股份有限公
司南方总部机构管理部总经理兼任电脑部总经理 、 光大证券电子商务一部总经
理 、信息技术部总经理兼客户服务中心总经理。2004 年 7 月加入光大保德信基
金管理有限公司，现任本基金管理人副总经理兼首席运营总监。
张弛先生，CFA ，英国兰卡斯特大学（ Lancaster University ）金融学 硕士。
曾任建设银行上海分行信贷员 ， 华安基金管理有限公司高级产品经理 、 战略策划
部总监助理。 加入光大保德信基金管理有限公司后， 先后担任产品总监、 市场与
产品总监、 代理首席市场总监、 首席市场总监， 现任 本基金管理人副总经理兼首
席市场总监。
4. 基金经理
历任基金经理：
何如克先生，与常昊先生共同担任本基金基金经理时间为 2004 年 8 月 27
日至2005 年8 月6 日。
常昊 先生， 担任本基金基金经理时间为 2004 年8 月27 日至2007 年 6 月28
日。
袁宏隆先生， 担任本基金基金经理时间为 2007 年 6 月 29 日年至 2011 年 4
月 25 日。
现任基金经理：
钱钧先生， 硕士。 毕业 于南京大学国际工商管理学院， 获工商管理硕士学位，
曾在联合证券担任高级研究员， 在西部证券担任投资经理助理等工作 ， 现任 本基
金管理人权益投资总监兼 光大保德信量化核心证券 投资基金基金经理。
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5. 投资决策委员会成员
林昌先生，现任本基金管理人董事长、代任本基金管理人总经理。
周炜炜先生， 现任本基金管理人首席投资总监兼光大保德信优势配置股票型
证券投资基金基金经理。
钱钧先生， 现任本基金管理人权益投资总监、 光大保德信量化核心证券投资
基金基金经理。
戴奇雷先生， 现任本基金管理人研究总监 兼 光大保德信中小盘股票型证券投
资基金基金经理。
陆欣先生， 现任光大保德信固定收益副总监、 光大保德信增利收益债券型证
券投资基金基金经理兼光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金经理。
于进杰先生， 现任 本基金管理人权益投资副总监、 光大保德信红利股票型证
券投资基金基金经理、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金基金经理。
上述人员无近亲属关系。
二、 基 金托 管人
名称：中国光大银行股份有限公司（简称 “ 中国光大银行”）
住所 地址：北京市西城区 太平桥大街25 号 、甲25 号中国光大中心
办公地址：北京市西城区 太平桥大街25 号 、甲25 号中国光大中心
成立日期：1992 年8 月18 日
注册资本：人民币 404.3479 亿元
法定代表人：唐双宁
联系人： 张建春
电话：010-63639180
传真：010-63639132
网址： www.cebbank.com
基金托管资格 批文及 文号：中国证监会证监基字[2002]75 号
组织形式： 股份有限公司
存续期间：持续经营
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三、 相 关服 务机构
（一）直销机构
名称：光大保德信基金管理有限公司上海投资理财中心
地址：上海市延安东路 222 号外滩中心大厦 46 层
电话： （021）63352934 ，63352937
传真： （021）63350429
客服 电话：4008-202-888， （021）53524620
联系人： 罗旭
网址：www.epf.com.cn
（二）代销机构
1 ．中 国建设 银行 股份有 限 公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人： 王洪章
客服电话：95533
联系人： 王嘉朔
网址：www.ccb.com
2 、 中 国工商 银行 股份有 限公 司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
客服电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
3 、交 通银行 股份 有限公 司
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人： 牛锡明
客服电话：95559
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联系人： 曹榕
电话：021-58781234
传真：021-58408483
网址：www.bankcomm.com
4 、 中 国邮 政储蓄 银行 股份有 限公司
注册地址：北京市西城区金融街 3 号
办公地址：北京市西城区金融街 3 号
法定代表人：李国华
客户服务电话：95580
联系人：陈春林
传真：010-68858117
公司网址：www.psbc.com
5 、 中 国光 大银行 股份 有限公 司
注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
法定代表人：唐双宁
客服电话：95595
联系人： 薛军丽
电话：010-63636150
传真：010-63639709
网址：www.cebbank.com
6 、 招 商银 行股份 有限 公司
注册地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行股份有限 公司大厦
法定代表人： 傅育宁
客服电话：95555
联系人： 邓炯鹏
电话：0755-83198888
8
传真：0755-83195109
网址：www.cmbchina.com
7 、 中 国民 生银行 股份 有限公 司
注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：董文标
客服电话：95568
联系人： 董云巍
电话：010-58560666
传真：010-57092611
网址： www.cmbc.com.cn
8 、 上 海浦 东发展 银行 股份有 限公 司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
电话： （021）61618888
传真： （021）63604199
联系人：倪苏云，虞谷云
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
9 、 中 信银 行股份 有限 公司
注册地址：北京市东城区朝阳 门北大街8 号富华大厦C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦C 座
法定代表人： 田国立
客服电话：95558
联系人： 丰靖
9
网址：http://bank.ecitic.com
10 、 兴 业银 行 股份 有限 公司
注册地址： 福州市湖东路 154 号
法定代表人： 高建平
电话： （021）52629999
联系人： 刘玲
客服电话：95561
网址：www.cib.com.cn
11 、 北 京银 行股份 有限 公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：闫冰竹
联系人：谢小华
电话：010-66223587
传真：010-66226045
客户服务电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
12 、 宁 波银 行 股份 有限 公司
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号宁波银行大楼
办公地址：宁波市鄞州区宁南南 路700 号宁波银行大楼
法定代表人：陆华裕
电话：0574-89068340
传真：0574-87050024
联系人：胡技勋
客服电话：96528 （上海、北京地区962528 ）
网址：www.nbcb.com.cn
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13 ． 中国农 业银 行股份有 限公 司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：蒋超良
客服电话：95599
联系人：刘一宁
电话：010-85108227
传真：010-85109219
网址：www.abchina.com
14 ． 平安银 行股 份有限公 司
注册地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
法定代表人：孙建一
客服电话：95511-3
网址：www.pingan.com
15． 华夏银 行股 份有限公 司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人：吴建
客服电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
16． 广发银 行股 份有限公 司
注册地址： 广东省广州市 东风东路713 号
办公地址： 广东省广州市 东风东路713 号
法定代表人：董建岳
客服电话： 4008308003
网址：www.cgbchina.com.cn
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17 ． 上海农 村商 业银行股 份有 限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东大道 981 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15－23 层
法定代表人：胡平西
客服电话：021-962999
联系人：吴海平
电话：021-38576969
网址： www.srcb.com
18 ． 东莞农 村商 业银行股 份有 限公司
注册地址：东莞市南城路 2 号
办公地址：东 莞市南城路 2 号
法定代表人：何沛良
客服电话：0769-961122
联系人：谭少筠
电话：0769-22118343
传真：0769-22320896
网址： www.drcbank.com
19 ． 浙江稠 州商 业银行股 份有 限公司
注册地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
办公地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
法定代表人：金子军
客服电话：(0571)96527、4008096527
联系人：董晓岚 、 邵利兵
电话：0571-87117617 、87117616
传真：0571-87117616
网址：www.czcb.com.cn
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20. 洛阳 银行股 份有 限公 司
注册地址：河南省洛阳市新区开元大道与通济街交叉口
办公地址：河南省洛阳市新区开元大道 256 号
法定代表人：王建甫
客服电话：96699
联系人： 王军
电话：0379-65921977
传真：0379-65921869
网址：www.bankofluoyang.com.cn
21 ． 光大证 券股 份有限公 司
注册地址： 上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址： 上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人： 袁长清
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客服电话：4008888788 、10108998、95525
联系人： 刘晨、李芳芳
网址：www.ebscn.com
22 ． 海通证 券股 份有限公 司
注册地址： 上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
电话：021-23219000
传真：021-23219100
客服电话：95553 、4008888001
联系人：金芸
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网址：www.htsec.com
23． 招商证 券 股 份有限公 司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82960223
传真：0755－82943100
客服 电话：95565 、4008888111
联系人： 林生迎
网址：www.newone.com.cn
24． 国泰君 安 证 券股份有 限公 司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：万建华
电话：021－38676666
传真：021－38670666
客服电话：4008888666
联系人：芮敏祺
网址：www.gtja.com
25． 山西证 券 股 份有限公 司
地址： 山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
法定代表人： 侯巍
电话： （0351）8686659
传真： （0351）8686619
客服电话：400-666-1618
联系人： 郭熠
网址：www.i618.com.cn
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26． 平安证 券 有 限责任公 司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易 广场8 楼
法定代表人： 杨宇翔
联系人： 郑舒丽
电话： （0755）22626172
传真： （0755）82400862
客服电话：95511-8
网址：www.pingan.com
27． 中信证 券 （ 浙江） 有 限责 任公司
注册 地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼19、20 层
法定代表人： 沈强
客服电话： （0571 ）96598
传真： （0571）85783771
联系人： 丁思聪
网址：www.bigsun.com.cn
28 ． 广发证 券股 份有限公 司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号 大都会广场 43 楼（4301-4316
房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41 和 42
楼
法定代表人：林治海
联系人：黄岚
客服电话：95575 或致电各地营业网点
传真： （020）87555305
网站：www.gf.com.cn
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29 ． 申银万 国证 券 股份有 限公 司
注册地址：上海市常熟路 171 号
办公地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人：丁国荣
联系人：邓寒冰
电话：021-54046657
传真：021-54038844
客服热线：021—95523
网址： www.sywg.com
30 ． 中信建 投证 券 股份有 限公 司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人： 王常青
电话： （010）85130588
传真： （010）65182261
客服电话：400-8888-108
联系人： 权唐
网址： www.csc108.com
31. 中信万 通证券 有限责 任公 司
注册地址： 青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）
办公地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人： 张智河
电话： （0532）85022326
传真： （0532）85022605
联系人： 吴忠超
网址： www.zxwt.com.cn
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32. 东方证 券股份 有限公 司
注册地址：上海市中山南路 318 号2 号楼 21 层—29 层
办公地址：上海市中山南路 318 号2 号楼 21 层—29 层
法定代表人：王益民
电话： （021）63325888
传真： （021）63327888
客服 电话：（ 021）95503
联系人： 吴宇
网址：www.dfzq.com.cn
33. 湘财证 券有限 责任公 司
地址：长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
法定代表人：林俊波
电话：021-68634518
传真：021－68865680
联系人： 钟康莺
网址：www.xcsc.com
34. 国元证 券股份 有限公 司
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人：凤良志
电话：0551-2246298
传真：0551-2272100
联系人： 李飞
客服电话：4008-888-777
网址： www.gyzq.com.cn
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35. 兴业证 券 股 份有限公 司
注册地址： 福州市湖东路 99 号标力大厦
法定代表人：兰荣
电话： （021）38565783
客服 电话：400-8888-123
联系人： 谢高得
网址： www.xyzq.com.cn
36. 中国银 河证券 股份有 限公 司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人： 陈有安
联系人： 田薇
电话：010-66568430
传真：010-66568116
客服电话: 400-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
37. 安信 证券股 份有 限公 司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元
办公地址：深圳市深南大道 2028 号中国凤凰大厦 1 号楼7 层
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
电话：0755－82558305
客服电话: 400－800－1001
网址：www.essence.com.cn
38 ． 上海证 券有 限责任公 司
注册地址： 上海市西藏中路 336 号
法定代表人： 郁忠民
18
联系电话：021-51539888
联系人： 张瑾
公司网址：www.962518.com
客服电话：021-962518 、4008918918（全国）
39 ． 齐鲁证 券有 限公司
注册地址： 济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李玮
客服电话：95538
网站：www.qlzq.com.cn
40 ． 宏源证 券股 份有限公 司
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号
办公地址： 北京市西城区太平桥大街 19 号
法定代表人： 冯戎
客服电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
41． 浙商 证券有 限责 任公 司
地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座6-7 楼
法定代表人：吴承根
电话：(0571)87901963
联系人：吴颖
客服电话 ：0571-87902079
网址：www.stocke.com
42. 国信 证券股 份有 限公 司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大 厦十六层至二十六层
19
法定代表人：何如
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
联系人：齐晓燕
客服电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
43. 华泰证 券股份 有限公 司
注册地址： 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址： 深圳市深南大道 4011 号港中旅大厦 24 层
法定代表人：吴万善
电话：0755-82569143
传真：0755-82492962
联系人： 孔晓君
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
44． 中信证 券股 份有 限公 司
注册地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层
法定代表人：王东明
电话： （0755）83073087
传真： （0755）83073104
联系人：陈忠
网址： www.cs.ecitic.com
45. 信 达证券 股份 有限公 司
注册地址： 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层
办公地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
法定代表人：张志刚
20
联系人：唐静
联系电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
46． 天相投 资顾 问有限公 司
注册地址： 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座701
法定代表人： 林义相
客服电话：010-66045678
网站：www.txsec.com 或www.txjijin.com
47． 华福证 券有 限责任公 司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7---10 层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
联系电话：0591-87383623
业务传真：0591-87383610
客服电话：0591-96326
网址：www.hfzq.com.cn
48 ． 中国中 投证 券有限责 任公 司
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层
-21 层及第04 层 01、02、03 、05、11、12 、13 、15、16、18、19、20 、21、
22、23 单元
办公地址： 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至
21 层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
21
联系电话： 0755-82023442
传真：0755-82026539
客服电话：4006008008
网址：www.cjis.cn
49 ． 江海证 券有 限公司
注册地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人： 孙名扬
联系人： 徐世旺
联系电话：0451-82336863
传真：0451-82287211
客服电话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
50 ． 财富证 券有 限责任公 司
注册地址： 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
办公地址： 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
法定代表人： 周晖
联系人： 郭磊
联系电话：0731-84403319
传真：0731-84403439
网址：www.cfzq.com
51. 方正证 券股份 有限公 司
注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
法定代表人：雷杰
联系人：彭博
联系电话： 0731-85832343
22
传真：0731-85832214
客服电话：95571
网址：www.foundersc.com
52、 上海好 买基 金销售有 限公 司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄37 号4 号楼449 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室
法定代表人：杨文斌
客服电话：400-700-9665
联系人： 张茹
电话：021-58870011
传真：021-68596919
网址：www.ehowbuy.com
53、 上海天 天基 金销售有 限公 司
注册地址：浦东新区峨山路 613 号6 幢551 室
办公地址： 上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
联系人： 潘世友
电话：021-54509988 分机 7019
传真：021-64383798
网址：www.1234567.com.cn
54、 深圳众 禄基 金销售有 限公 司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼I、J 单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼I、J 单元
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
23
联系人： 汤素娅
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
网址：www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com
55. 杭州数 米基 金销售有 限公 司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦12 楼
法定代表人：陈柏青
联系人：周嬿旻
电话： 021-60897869 、0571-28829790
传真：0571-26698533
客服电话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
56. 上海 长量基 金销 售投 资顾 问有限 公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座16 层
法定代表人：张跃伟
联系人：沈雯斌
联系电话：021-58788678-8201
传真：021-58787698
客服电话：400-089-1289
公司网站： www.erichfund.com
57 、 诺亚正 行（ 上海）基 金销 售投资 顾问 有限公 司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号205 室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心8 楼 801
法定代表人： 汪静波
24
客服电话：400-821-5399
联系人：刘艳妮 （运营部）
电话： 021-38509606
传真： 021-38509777
网址：www.noah-fund.com
58 、 北京展 恒基 金销售有 限公 司:
注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址: 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦6 层
法定代表人:
闫振杰
客服电话:
400 888 6661
联系人:
张晶晶
电话:
010--62020088--8105
传真:
010--62020088--8802
网址:
www.myfund.com
59 、 包商银 行股 份有限公 司
注册地址： 内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号包商银行
办公地址： 内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号包商银行
法定代表人： 李镇西
客服电话：96016 （内蒙、 北京） ，967210 （ 深圳、 宁波） ，65558555 （成都)
联系人： 刘芳
电话： 0472-5189051
传真： 0472-5189057
网址：www.bsb.com.cn
60 、 和讯信 息科 技有限公 司
25
注册地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址： 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
客服电话：400-920-0022
联系人： 周轶
电话： 021-20835789
传真： 021-20835885
网址：licaike.hexun.com
61 、 上海利 得基 金销售有 限公 司
注册地址： 上海市宝山区蕰川路 5475 号1033 室
办公地址：上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 201 室
法定代表人： 盛大
客服电话：400-005-6355
联系人： 程毅
电话： 021-50583533
传真： 021-50583633
网址：www.leadfund.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其他符合要求的机构代理销售
本基金， 并及时公告。 销 售机构可以根据情况变化增加或减少其销售城市 （网点） ，
并另行公告 。
（三） 注册登记机 构
名称：光大保德信 基金管理有限公司
注册 地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 大厦46 层
法定代表人：林昌
电话： （021）63350651
传真： （021）63352652
26
联系人： 杨静
（四） 律师事务所和经办律师
名称： 北京市金杜 律师事务所
注册地址：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO A 座31 层
办公 地址：深圳市深南东路 5002 号信兴广场地王商业中心 4708－4715 室
法定代表人 ：王玲
电话： （0755）82125533
传真：（ 0755）82125580
联系人： 宋萍萍
经办律师： 靳庆军、宋萍萍
（五） 会计师事务所和经办注册会计师
公司全称：安永 华明 会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址： 中国北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼 （东
三办公楼）16层
办公地址：上海市 世纪大道100 号环球金融中心 50 楼
执行事务合伙人 ： 吴港平
电话：021-22288888
传真：021-22280000
联系人： 蒋燕华
经办会计师：徐艳、蒋燕华
四、 基 金的 名称 ： 光大保德 信量化核心证券投资基金
五、 基 金的 类型 ： 契约型开 放式
六、 基 金的 投资目 标 ： 追求 长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报 。
七、 基 金的 投资方 向
27
本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具， 包括在国内依法公开发行
上市的股票、 法律法规及证监会允许基金投资的其它金融工具。 其中股票投资对
象重点为基本面良好且具有持续增长潜力，股价处于合理区间的优质股票。
八、 基 金的 投资策 略
本基金借鉴了外方股东保德信投资的量化投资管理理念和长期经验， 结合中
国市场现行特点加以改进， 形成光大保德信独特的量化投资策略； 正常市场情况
下不作主动资产配置， 采用自下而上与自上而下相结合的方式选择股票； 并通过
投资组合优化器构建并动态优化投资组合， 确保投资组合风险收益特征符合既定
目标。
本基金在正常市场情况下不作主动资产配置， 股票资产的基准比例为基金资
产净值的90％， 浮动范围为 85－95％； 现金的基准比例为基金资产净值的 10％，
浮动范围为5－15％。
本基金建仓时间为 6 个月，基金在合同生效 后6 个月内达到上述比例限制。
针对开放 式基金 申购/ 赎回的异 常流动 性需求 ，资产配 置可不 受上述 比例限
制， 但基金管理人将在合理期限内调整投资组合， 使基金资产配置比例恢复至正
常市场情况下的水平，上述合理期限指 10 个 交易日 ，法律法规另有规定时，从
其规定。
本基金通过光大保德信特有的以量化投资为核心的多重优化保障体系构 建
处于或接近有效边际曲线的投资组合。 该体系在构建投资组合时综合考量收益因
素及风险因素， 一方面通过光大保德信独特的多因素数量模型对所有股票的预期
收益率进行估算， 个股预期收益率的高低直接决定投资组合是否持有该股票； 另
一方面投资团队从风险控制的角度出发， 重点关注数据以外的信息， 通过行业分
析和个股分析对多因素数量模型形成有效补充， 由此形成的行业评级和个股评级
将决定行业及个股权重相对业绩基准的偏离范围； 然后由投资组合优化器通过一
定的量化技术综合考虑个股预期收益率， 行业评级和个股评级等参数， 根据预先
设定的风险目标构建投 资组合， 并对投资组合进行动态持续优化， 使投资组合风
险收益特征符合既定目标；最后由交易员根据具体投资方案进行交易。
1. 多 因素 数量模 型的 运用
28
本基金借鉴保德信投资的量化投资管理经验， 根据中国市场运行特征从股票
估值， 成长趋势及数据质量三方面选取对 A 股股价波动具有较强解释度的共同指
标作为多因素数量模型的参数， 通过一定的量化技术估算出共同指标的收益贡献
率， 并按一定权重加总得出个股预期收益率， 作为投资组合构建的重要依据。 估
值类指标主要判断股票价格是否正确反映了公司基本面状况； 趋势类指标说明股
票现有估值是否能够持续； 质量类 指标判断是否存在暗示现行基本面趋势可能逆
转的警戒信号。 同时数量小组还将根据市场变化趋势定期或不定期地对模型参数
及相关系数进行复核，并做相应调整以确保参数的有效性。
2. 行 业评 级
行业评级首先根据行业特性的不同对行业进行划分， 我们将行业划分为周期
性行业， 防御性行业及增长性行业， 并根据行业动向和实际发展状况对行业划分
进行动态调整； 在此基础上通过行业景气定位图对行业的周期性变化特征进行分
析， 并判断每个行业目前所处的景气阶段； 然后通过树状集群行业评价体系对行
业进行系统性评价； 最终确定行业评级及行业权重相对业绩基准的偏离 范围， 为
投资组合优化提供行业层面的决策建议。
3. 个 股评 级
研究团队采用定量分析与定性分析相结合的股票评估模型对上市公司进行
综合评级， 为投资组合优化提供个股层面的决策建议。 研究团队着重关注上市公
司数据可靠性及消息面对股价的潜在影响， 从财务评分模型及公司质量评分模型
两方面着手对公司基本面进行全面系统的分析和判断， 得出股票综合评级， 并根
据股票评级确定投资组合中单个股票相对业绩基准的偏离范围。
4. 投 资组 合优化 器的 运用
投资组合优化器以风险收益配比原则为核心， 通过一定的量化技术综合考虑
个股预期收益率， 行业评级和个股评级等 参数， 对投资组合进行前瞻性的风险配
置， 根据预先设定的风险目标构建符合参数设置并处于有效边际曲线上的投资组
合， 即一定风险水平下收益最高的投资组合。 投资组合优化器还通过量化模型预
测投资组合整体风险程度， 对投资组合进行动态持续优化。 如果由于股价波动等
因素造成事前跟踪误差超出我们预先设定的风险区域， 投资团队将在优化器中根
据风险归因分析对边际风险贡献率最大的股票进行调整，以降低事前跟踪误差， 29
使投资组合所承担的风险程度符合既定目标， 并使风险尽量集中分布在投资团队
对该风险因素的把握具有高置信度的区域。
5. 权证的投资
(1) 权证的投资策略
在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下， 本公司对权证进行积极主动
投资，获取较高的投资组合收益水平。权证投资策略主要包括以下几个方面：
A. 本公司主要采用 Black-Scholes 定价公式和二叉树模型对权证进行定价，并
根据市场实际情况， 调整权证定价模型及其参数， 得到权证的理论价值， 作为权
证投资的价值基准。
B. 权证价 格的对 于决 定其风险 因素的 敏感度 ，本基金 通过风 险参数 的形式进行
衡量。
C．本基金通过权证与证券的组合投资，进行基金财产的止损保护。
D． 本基金通过采取现金套利 （Cash extraction ） 策略， 兑现投资收益， 保留未
来获利空间。
E．同时 ，本基 金还将 采用二叉 树模型 对美式 权证以及 各类复 杂型权 证进行理论
定价。
F．基金 经理通 过对理 论价格和 隐含波 动率的 合理性分 析，基 于对证 券价格的未
来表现和预期波动率变化的分析判断，主动投资于价值被市场低估的权证品种。
(2) 权证的投资决策流程
A．权证的投资研究过程
研究人员对于基础股票进行深入的调研和分析，并将结果通过定量化模型，
对股票进行估值； 数量分析小组负责构建和维护权证定价模型， 在股票估值的基
础上， 对于权证的价值进行分析。 投资组合委 员会在研究分析的基础上， 结合基
金的实际情况确定投资策略。 风险分析小组则通过独立的系统， 对权证的风险进
行测算， 在各种可能的情景下， 对权证进行估价， 从而确定权证的投资风险， 为
投资组合委员会的投资策略确定提供参考。
B．权证的投资决策过程
a. 权证投资方案的制定
投资组合委员会在研究人员和数量分析人员的工作基础上， 结合基金的实际 30
情况确定投资方案。
b. 权证投资的授权和审批
凡单个品种累计投资额度不超过基金资产净值的千分之五 （暂定） 的 权证投
资，可由基金经理自主执行，并向投资总监备案。
凡单个品种累计投资额度超过 基金资产净值的千分之五 （暂定） 的权证 投资，
由投资组合委员会向公司投资决策委员会申请审批。 投资方案得到批准后， 由基
金经理在授权的范围内实施。
c. 投资计划调整
投资组合委员会根据市场变化、 投资计划的实施情况和执行效果、 投资分析
报告 （包括投资表现评估报告、 风险分析报告） 等， 进一步分析判断， 并据此进
行调整。如果遇有重大变化需要修改投资方案，须按相应程序批准后方可实施。
九、 基 金的 业绩比 较标 准
90％× 富时中国 A200 指数＋10％×同业存款利率
十、 基 金的 风险收 益特 征
本基金风险收益特征属于证券投资基金中风险程度中等 偏高的品种， 按照风
险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理， 在风险限制范围内追求收益最
大化。
十 一、 基 金的 投资组 合报 告
本投资组合报告所载数据 截至2013 年 6 月30 日。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投资 7,541,865,666.00 93.55
其中：股票 7,541,865,666.00 93.55
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
31
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 447,407,758.43 5.55
6 其他各项资产 72,813,033.24 0.90
7 合计 8,062,086,457.67 100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、 林、 牧、 渔业 66,269,977.19 0.82
B 采矿业 207,155,687.32 2.58
C 制造业 2,558,321,020.42 31.82
D
电力、 热力、 燃气
及水生产和供应
业
426,372,573.90 5.30
E 建筑业 75,803,420.58 0.94
F 批发和零售业 366,331,600.33 4.56
G
交通运输、 仓储和
邮政业
730,553,514.56 9.09
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和
信息技术服务业
377,133,657.54 4.69
J 金融业 1,951,135,279.32 24.27
K 房地产业 616,519,703.28 7.67
32
L
租赁和商务服务
业
17,933,659.70 0.22
M
科学研究和技术
服务业
- -
N
水利、 环境和公共
设施管理业
93,179,396.86 1.16
O
居民服务、 修理和
其他服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 48,936,175.00 0.61
R
文化、 体育和娱乐
业
- -
S 综合 6,220,000.00 0.08
合计 7,541,865,666.00 93.80
3. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 601166 兴业银行 39,012,671 576,217,150.67 7.17
2 600221 海南航空 174,262,838 352,010,932.76 4.38
3 601601 中国太保 20,590,563 328,007,668.59 4.08
4 600000 浦发银行 35,911,589 297,347,956.92 3.70
5 600104 上汽集团 19,289,785 254,818,059.85 3.17
6 600009 上海机场 18,426,889 219,648,516.88 2.73
7 000616 亿城股份 66,380,374 189,184,065.90 2.35
8 000063 中兴通讯 10,828,907 138,068,564.25 1.72
33
9 300074 华平股份 6,933,953 125,504,549.30 1.56
10 600837 海通证券 12,229,474 114,712,466.12 1.43
4. 报告期末按券种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5. 报告期末按市 值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
6. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投资明细
本基金本报告期内未投资资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证 。
8. 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
9.
投资组合报告附注
(1) 根据2013 年4 月23 日海通证券股份有限公司 《海通证券股份有限公司关
于收到上海证监局行政监管措施决定书的公告》 ， 海通证券股份有 限 公司收到中
国证券监督管理委员会上海监管局 《关于对海通证券股份有限公司采取责令改正
措施的决定》 （沪证监决 【2013】12 号） ， 中国证券监督管理委员会上海监管
局决定根据 《证券公司业务 （产品） 创新工作 指引 （试行） 》 的规定 ， 就海通证
券发行的 “一海通财” 系列产品系现行监管规则未予明确的创新型产品， 未向中
国证监会机构监管部履行创新产品方案报送义务， 责令海通证券进行整改。 海通
证券公司已针对上述事件整改结束， 本基金管理人认为海通证券股份有限公司负
面事件影响已经基本消化。 本基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法
律法规 和公司制度的要求。
本基金投资的前十名证券的发行主体除上述公司之外， 本期未出现被监管部门立
案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他资产的构成如下：
34
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,178,470.74
2 应收证券清算款 60,795,478.95
3 应收股利 8,452,921.54
4 应收利息 83,814.19
5 应收申购款 1,302,347.82
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 72,813,033.24
（4）报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
流通受
限情况
说明
1 600221 海南航空 347,844,000.00 4.33
非公开
发行流
通受限
十 二、 基金的 业绩
本基金管 理人承 诺以诚 实信用、 勤勉尽 责的原 则管理和 运用基 金资产,但不
保证基金 一定盈 利。基 金的过往 业绩 并 不代表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者
在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金业绩数据截至 2013 年 6 月30
日。
(一) 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 份额净值
增长率①
份额净值 增
长率标准 差
业绩比较 基
准收益率 ③
业绩比较 基准
收益率标 准差
①- ③ ②- ④
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② ④
合同生效 日 （8
月 27 日） —
2004 年 12 月
31 日
-5.43% 0.68% -3.13% 1.05% -2.30% -0.37%
2005 年 -7.36% 1.15% -7.11% 1.12% -0.25% 0.03%
2006 年 122.98% 1.32% 111.41% 1.24% 11.57% 0.08%
2007 年 155.61% 2.13% 127.74% 2.06% 27.87% 0.07%
2008 年 -64.75% 2.95% -61.28% 2.71% -3.47% 0.24%
2009 年 90.61% 1.93% 80.20% 1.84% 10.41% 0.09%
2010 年
-3.20% 1.59% -10.67% 1.40% 7.47% 0.19%
2011 年 -21.07% 1.28% -20.81% 1.16% -0.26% 0.12%
2012 年 8.31% 1.19% 10.71% 1.12% -2.40% 0.07%
2013 年 1 月 1
日至 2013 年 6
月 30 日
-3.10% 1.42% -11.13% 1.36% 8.03% 0.06%
自 基 金 合 同 生
效起至今
169.06% 1.76% 112.14% 1.65% 56.92% 0.11%
(二) 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2004 年8 月 27 日至 2013 年 6 月30 日）
36
注：根据本基金基金合同，本基金资产配置比例为股票 90%、现金 10% ，由
于持有股票资产的市值波动导致仓位变化， 股票持有比例允许在一定范围 （上下
5% ） 内浮动。 在本基金合同和相关法律法规规定的期限内， 本基金资产配置达到
上述比例要求。在本报告期内，本基金资产配置比例符合上述要求。
十 三、 费用概 览
( 一) 与 基金 运作有 关的 费用
1. 基 金管 理人的 管理 费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5％的年费率计提。
计算方法如下：
每日应付的基金管理费=前一日的基金资产 净值×年管理费率÷当年天数
基金管理费每日计提， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令， 由基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金资产中一次
性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
基金管理人可以降低基金管理费率， 无须召开基金份额持有人大会通过。 如
降低基金管理费率， 基金管理人最迟于新的费率开始实施前 2 日在至少一种中国
证监会指定的信息披露媒体公告。
2. 基 金托 管人的 托管 费
37
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25％的年费率计提。
计算方法如下：
每日应付的基 金托管费=前一日的基金资产净值×年托管费率÷当年天数
基金托管费每日计提， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令， 由基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金资产中一次
性支取。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金托管费
率， 无须召开基金份额持有人大会。 如降低基金托管费率， 基金管理人最迟于新
的费率开始实施前2 日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
( 二) 与 基金 销售有 关的 费用
1. 申 购费
本基金的申购费由申购人承担， 不记入基金资产 ， 用于基金的市场推广及销
售等各项费用。本基金申购费率设置如下表所示：
申 购金 额（含 申购 费） 申 购费 率
1000 万元以下 1.5%（采取网上交易方式申购费率为 0.6% ）
1000 万元以上（含1000 万元） 每笔交易1000 元人民币
2. 赎 回费
赎回费由赎回人承担， 赎回费在扣除手续费及注册登记费后， 余额部分全部
归入基金资产， 归入基金资产的赎回费比例不得低于赎回费总额的25％。 本基金
赎回费率设置如下表所示：
持 有期 赎 回费 率
1 年以内 0.5%
1 年至2 年（含1 年） 0.2%
2 年及以上 0%
注：赎回费的计算中1年指365个公历日。
3. 转 换费
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分
构成， 具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而
定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下：
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（1 ）转出金额：
转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值
（2 ）转换费用：
如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率：
转换费用 ＝转出 金额× 转出基金 赎回费 率＋转 出金额× （1－ 转出基 金赎回
费率） ×转出基金与转入基金的申购费率差/ （1 ＋转出基金与转入基金的申购费
率差）
如果转出基金的申购费率 ≥转入基金的申购费率：
转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率
各股票型基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用
为固定费用时， 则该基金计算补差费率时的 转出基金的原申购费率或转入基金 的
申购费率视为0；
基金在完成转换后不连续计算持有期；
转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基
金和转入基金的申购费率之差。
具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。
（3 ）转入金额与转入份额：
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值
4. 经报中国证监会批准， 基金管理人可以在上述范围内调整申购费率和赎回费
率，并最 迟于新 费率开 始实施前2日在 至少一 种中国证 监会指 定的信 息披露媒体
上予以公告。如果调高申购或赎回费率，则须经基金份额持有人大会通过。
( 三) 其 他费 用
其他费用包括证券交易费用； 基金合同生效后的基金信息披露费用； 基金份
额持有人大会费用； 基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费； 按照国家
有关规定可以列入的其他费用。 上述费用由基金托管人根据其他有关法规及相关
协议规定， 按费用实际支出金额列入当期 基金费用， 由基金托管人从基金资产中
支付。
39
基金合同生效前的会计师费、 律师费、 信息披露费用， 基金管理人和基金托
管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失， 以及处理与
基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
( 四) 基 金税 收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 依照国家法律、 法规的规定履行纳税
义务。
十 二、 对 招募 说明书 更新 部分的 说明
基金管理人 依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基 金运作
管理办法》 、 《证券投 资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息 披露管理办
法》 及其它有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容
列示 如下：
1. 在 “三、 基金管理人” 部分， 根据实际情况对 “ （二） 主要人员情况 ” 进行
了更新。
2. 在 “四、 基金托管人” 部分， 根据实际情况对 “ （一） 基本情况 ” 、 “ （三）
基金 托管业务经营情况”进行了更新。
3. 在 “五、 相关服务机构 ” 部分， 根据实际情况 对 “ （二） 代销机构” 的信息
进行了更新 。
4. 对“ 九、定期定额申购业务”中的“（三） 销售机构”信息进行了更新。
5. 对“ 十、基金的转换”中的 “（二）销售机构”的相关信息进行了更新 。
6. 在“ 十一、 基金的投资 ” 部分， 将 “ （十一） 基 金投资组合报告” 更新至 2013
年 6 月30 日。
7. 将“十 二、基金的业绩”更新至 2013 年6 月30 日。
8. 在 “二十二、 基金托管 协议的内容摘要” 部分， 对 “ （一） 托管协议 当事人 ”
的相关信息 进行了更新。
9. 在 “二十 四、 其他应披 露事项” ，对 2013 年 2 月27 日至2013 年8 月 26 日
期间公司涉及的事项进行了披露。
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光大保德信基金管理有限公司
二零一三年十 月十日
