信诚沪深 300 指数分级证券投资基金
招募说明书 （摘要）
（2013 年第 3 次更新）
【重要提示】
本基金 于 2012 年2 月 1 日基金 合同正式生效。
投资有 风险，投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。
基金的 过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要 根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、
承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2013 年8 月1 日，有关财务数据和净
值表现截止日为2013 年6 月30 日（未 经审计）。
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1
一、基金管 理人
（一）基金管理人概况
基金管理人：信诚基金管理有限公司
住所：
上海市浦东 新区世纪大道8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层
办公地址：
上海市浦东 新区世纪大道8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层
法定代表人：张翔燕
成立日期：
2005 年9 月30 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号
注册资本：
2 亿元人民 币
电话：
（021 ）6864 9788
联系人：
沈飞
股权结构：
股 东
出资额
（万元人民币）
出资比例
（% ）
中信信托有限责任公司
9800
49
英国保诚集团股份有限公司
9800
49
中新苏州工业园区创业投资有限公司
400
2
合 计
20000
100
（二）主要人员情况
1. 基金管理 人董事、监事基本情况
张翔燕女士，董事长，硕士学位。历任中信银行总行营业部副总经理、综合计划部总经理，
中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业总部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济
师，中信控股有限责任公司风险管理部总经理。现任中信控股有限责任公司副总裁。
陈一松先生，董事，金融学硕士。历任中信实业银行资金部科长、中信证券股份有限公司总
裁办主任、长城科技股份有限公司董事会秘书、中国建设银行股份有限公司行长秘书兼行长办 公
室副主任。现任中信信托有限责任公司总经理。
包学勤先生，董事，研究生。历任招商银行证券业务部出市代表、南方证券有限公司投资银
行部总经理助理、国信证券有限公司投资银行二部总经理、中信证券股份有限公司深圳投资银 行
部总经理、中信信托有限责任公司投资银行二部总经理。现任中信信托有限责任公司副总经理。
Graham David Mason 先生，董事，南非籍，保险精算专业学士。历任南非公募基金投资分析
师、南非Norwich 公司基金经理、英国保诚集团（南非）执行总裁。现任瀚亚投资执行副董事
长。
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黄慧敏女士，董事，新加坡籍，经济学学士。历任花旗银行消费金融事业部业务副理、新加
坡大华银行业务开发副理、大华资产管理公司营销企划经理、瀚亚投资（新加坡）有限公司营 销
部主管、瀚亚投资（台湾）有限公司市场总监。现任瀚亚投资（台湾）有限公司总经理。
郑美美女士，董事，工商管理硕士。历任新加坡金融管理局金融市场发展规划部处长。现任
瀚亚投资（新加坡）有限公司督察长。
何德旭先生，独立董事，经济学博士。历任中国科学研究院财贸所处长、研究员等职 。 现任
中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副所长、金融研究中心副主任。
夏执东先生，独立董事，经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银行总
行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华中兴会计师事务所首席合伙人。 现
任致同会计师事务所管委会副主席。
杨思群先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员，现任
清华大学经济管理学院经济系副教授。
李莹女士，监事会主席，金融学硕士。历任中国建设银行沧浪办事处信贷科长、中国建设银
行苏州分行中间业务部总经理助理、北京证券投行华东部一级项目经理、中新苏州工业园区创 业
投资有限公司投资银行部总经理、苏州工业园区银杏投资管理有限公司副总经理。现任苏州元 禾
控股有限公司财务总监。
解晓然女士，监事，双学位，历任上海市共青团闸北区委员会宣传部副部长、天治基金管理
有限公司监察稽核部总监助理。现任信诚基金管理有限公司监察稽核总监。
注：原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012 年2 月14 日起正式更名为瀚亚投
资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。
2. 经营管理 层人员情况
王俊锋先生，总经理，工商管理硕士。历任国泰基金管理有限公司市场部副总监、华宝兴业
基金管理有限公司市场总监、瑞银环球资产管理( 香港) 有限公司北京代表处首席代表、瑞银证券
有限责任公司资产管理部总监。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。
黄小坚先生，副总经理，经济学硕士。历任申银万国证券公司研究所行业分析师，银华基金
管理有限公司行业研究员、投资管理部组合经理、基金经理，华宝兴业基金管理有限公司基金 经
理。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席投资官、股票投资总监、信诚优胜精选股票型 证
券投资基金基金经理。
桂思毅先生，副总经理，工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员，中乔智
威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务经理，信诚基金管理有限公司 风
险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首 席
财务官。
林军女士，副总经理，经济学硕士。历任浙江省证券公司投资银行部副总经理、市场总监，
西南证券有限责任公司国际业务部总经理，招商基金管理有限公司总经理助理、营销总监，汇 添
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富基金管理有限公司市场总监、副总经理，交银施罗德基金管理有限公司总经理助理、市场总
监。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。
隋晓炜先生，副总经理，经济学硕士，注册会计师。历任中信证券股份有限公司高级经理、
中信控股有限责任公司高级经理、信诚基金管理有限公司市场总监、首席市场官、首席运营官 。
现任信诚基金管理公司副总经理、兼任中信信诚资产管理有限公司（信诚基金管理有限公司之 子
公司）总经理。
3. 督察长
唐世春先生，督察长，法学硕士，历任北京天平律师事务所律师、国泰基金管理有限公司监
察稽核部法务主管、友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼董事会秘书。 现
任信诚基金管理有限公司督察长。
4. 基金经理
吴雅楠先生，统计物理学博士，CFA ，历任加拿大Greydanus, Boeckh & Associates 公司交
易员/ 编程员、加拿大道明资产管理公司(TD Asset Management) 副总裁/ 高级投资经理。现任 信
诚基金管理有限公司投资管理部数量分析总监。
5. 投资决策 委员会成员
黄小坚先生，副总经理/ 首席投资官/ 股票投资总监；
王旭巍先生，固定收益总监；
董越先生，交易总监；
胡喆女士，研究总监；
张光成先生，股票投资副总监。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托 管人
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司( 简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院1号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004 年09 月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田青
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联系电话：(010) 6759 5096
联系电话：(010) 6759 5096
（二）主要人员情况
杨新丰，投资托管业 务部总经理，曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建
设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富 的
客户服务和业务管理经验。
纪伟，投资托管业 务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划
财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户 服
务和业务管理经验。
张军红，投资托管业 务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业
务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰 富
的客户服务和业务管理经验。
郑绍平，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部，长期
从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中
心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产 持
有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托 管
资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金 、
基本养老个人账户、QFII 、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐
全的商业银行之一。截至2012 年12 月31 日，中国建设银行已托管285 只证券投资基金。建设银行
专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行在2005 年 及自2009
年起连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为“ 中国最佳托管银行” ，在2007 年及2008 年连
续被《财资》杂志评为“国内最佳托管银行”奖，并获和讯网2011 年度 和2012 年度中国“最佳资
产托管银行”奖，和境内权威经济媒体《每日经济观察》2012 年度“最 佳基金托管银行”奖。
三、相关服 务机构
（一） 基金份额发售机构
1 、直销机构
信诚基金管理有限公司及本公司的网上交易平台
住所：上海市浦东新区世纪大道8 号 上海国金中心汇丰银行大楼9 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层
法定代表人：张翔燕
电话： （021 ）6864 9788
联系人：杨雁
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投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务, 具体交
易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.citicprufunds.com.cn. 或www.xcfunds.com
2 、代销机构
1 ）中国建设 银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院1 号 楼长安兴融中心
法定代表人：王洪章
电话：010-66275654
传真：010-66275654
联系人：王琳
客服电话：95533
公司网站：www.ccb.com
2 ）中信银行 股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华 大厦C 座
法定代表人：田国立
客服电话：95558
联系人：郭伟
网址：http://bank.ecitic.com
3 ）中国银行 股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号
法定代表人：田国立
统一客户服务电话：95566
公司网站：http://www.boc.cn
4 ）中国农业 银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：蒋超良
客服电话：95599
网址：www.95599.cn
5 ）招商银行 股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号 招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
电话：0755-83198888
传真：0755-83195049
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6
联系人：邓炯鹏
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.com
6 ）交通银行 股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：牛锡明
电话：（021）58781234
传真：（021）58408483
联系人：曹榕
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
7 ）宁波银行 股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700 号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700 号
法定代表人：陆华裕
客户服务统一咨询电话：96528 ，上 海地区：962528
网址： www.nbcb.com.cn
联系人：胡技勋
电话：0574-89068340
传真：0574-87050024
8 ）东莞银行 股份有限公司
注册地址：广东省东莞市莞城区体育路21号东 莞银行大厦
办公地址：广东省东莞市莞城区体育路21号东 莞银行大厦
法定代表人：廖玉林
客户服务热线：0769-96228
网址：www.dongguanbank.cn
9 ）华夏银行 股份有限公司
地址：北京市东城区建国门内大街22 号
法定代表人：吴建
联系人：马旭
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
10）中信证 券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓 越时代广场（二期）北座（邮编：518048 ）
法定代表人：王东明
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7
联系人：顾凌电话：0755-23835888 、010-60838888
传真：0755-23835861、010-60836029
网址：http ：//www.cs.ecitic.com
11）中信证 券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588 号 恒鑫大厦主楼19层、20 层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588 号 恒鑫大厦主楼19层、20 层
法定代表人：沈强
开放式基金咨询电话：0571-95548
开放式基金业务传真：0571-85106383
联系人：周妍
网址：www.bigsun.com.cn
12）中信万 通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山苗岭路29号 澳柯玛大厦15 层（1507 室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20 层（266061 ）
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
联系电话：0532-85022326
客服电话：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
13）中信建 投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
开放式基金咨询电话：4008888108
网址：www.csc108.com
14）中国中 投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18 层至20 层 及第04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
公司地址：深圳市福田区益田路6003 号荣超商务 中心A 栋第4 、18层至21
法定代表人：龙增来
联系人：刘权
联系电话：0755-82026521
客服电话：400-600-8008、95532
公司网站：www.cjis.cn
15）招商证 券股份有限公司
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8
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38－45层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
电话：（0755 ）82943666
传真：（0755 ）82943636
网址：www.newone.com.cn
客服电话：95565 、4008888111
16）国信证 券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证 券大厦16层至26层
法人代表人：何如
联系电话：0755 －82130833
基金业务联系人：齐晓燕
联系电话：0755-82130833
传真：0755 －82133952
全国统一客户服务电话：95536
网址： www.guosen.com.cn
17）海通证 券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689 号
办公地址：上海市广东路689 号
法定代表人：王开国
电话：021-23219000
传真：021-23219100
联系人：李笑鸣
客服电话：95553 或拨打 各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.htsec.com
18）申银万 国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路171 号
办公地址：上海市常熟路171 号
法定代表人：储晓明
联系人：高夫
联系电话：021-54033888
传真：021-33388224
客服电话：95523 或者4008895523
网址：www.sywg.com.cn
19）中国银 河证券股份有限公司
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9
注册地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业 大厦C 座
办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业 大厦C 座
法定代表人：陈有安
联系人：田薇、宋明
联系电话：010-66568450
客户服务电话：4008-888-888
网站：www.chinastock.com.cn
20）国泰君 安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168 号上海 银行大厦29 楼
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
电话：021-38676666
客户服务热线：4008888666
21）广发证 券股份有限公司
法定代表人：孙树明
注册地址：广州天河区天河北路183-187 号大都 会广场43楼（4301-4316房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5 、18、19、36 、38、39、41 、42 、43 、44楼
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575 或致电各 地营业网点
开放式基金业务传真：（020 ）87555305
公司网站：广发证券网 www.gf.com.cn
22）华福证 券有限责任公司
注册地址：福建省福州市五四路157号新天地大厦7 、8 层
办公地址：福建省福州市五四路157号新天地大厦7 至10 层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
联系电话：0591-87383623
业务传真：0591-87383610
统一客户服务电话：96326 （福建省 外请先拨0591 ）
公司网址：www.hfzq.com.cn
23）西藏同 信证券有限责任公司
注册地址： 拉萨市北京中路101 号
办公地址：上海市永和路118 弄东方 环球企业园24 号楼
法定代表人：贾绍君
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10
电话：021-36537114
传真：021-36538467
联系人：汪尚斌
客服电话：400-88111-77
公司网址：www.xzsec.com
24）光大证 券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路1508 号
法定代表人：徐浩明
客服电话：95525 、4008888788 、10108998
联系人：刘晨
联系电话：021-22169999
网址：www.ebscn.com
25）齐鲁证 券有限公司
注册地址： 济南市经十路20518 号
办公地址：济南市经七路86号23层
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-81283938
传真：0531-81283900
客服电话：95538
公司网址：www.qlzq.com.cn
26）长江证 券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8 号长江 证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：95579 或4008-888-999
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证券客户服务网站：www.95579.com
27）东方证 券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318 号2 号楼22-29 层
法定代表人：潘鑫军
电话： 021-63325888-3108
传真： 021-63326173
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联系人：吴宇
客户服务电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn
28）天相投 资顾问有限公司（简称“天相投顾”）
注册地址：北京市西城区金融街19 号富凯大厦B 座701
办公地址：北京市西城区金融街5 号 新盛大厦B 座4 层
法定代表人：林义相
客服电话：010-66045678
联系人：林爽
联系电话：010-66045608
传真：010-66045521
天相投顾网址：http://www.txsec.com
天相基金网网址：www.jjm.com.cn
29）信达证 券股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼
法定代表人：高冠江
联系人：鹿馨方
联系电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
30）平安证 券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼（518048）
法定代表人：杨宇翔
全国免费业务咨询电话：95511-8
开放式基金业务传真：0755-82400862
全国统一总机：95511-8
联系人：郑舒丽(zhengshuli001@pingan.com.cn,0755-22626391)
网址： www.pingan.com
31）宏源证 券股份有限公司
注册地址: 新疆乌鲁木齐市文艺路233 号
办公地址: 北 京市西城区太平桥大街19 号
法定代表人: 冯戎
客服电话:4008-000-562
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12
网址:www.hysec.com
32）华泰证 券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路90 号华泰证券 大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路90 号华泰证券 大厦
法定代表人：吴万善
客服电话：95597
33）安信证 券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35层、28层A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35层、28层A02 单元
法定代表人：牛冠兴
开放式基金咨询电话：4008001001
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-82558305
网址：http://www.essence.com.cn
34）红塔证 券证券有限责任公司
注册地址：云南省昆明市北京路155号附1 号红塔 大厦9 楼
法定代表人：况雨林
传
真：0871-3578827
客服电话：4008718880
网址：www.hongtastock.com
35）世纪证 券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088 号招商银 行大厦40/42层
法定代表人：卢长才
电话：0755-83199599
传真：0755-83199545
网址：www.csco.com.cn
36）长城证 券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008 号特区报 业大厦14、16 、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008 号特区报 业大厦14、16 、17 层
法定代表人：黄耀华
客服电话:400-6666-888
网址:www.cgws.com
基金管 理人 可根据 有关 法律法 规要 求，根 据实 情，选 择其 他符合 要求 的机构 代理 销售本 基 金
或变更上述代销机构，并及时公告。
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2.场内发售 机构： 深圳 证券交 易所 内具有 基金 代销业 务资 格的会 员单 位，具体 名单 见 本基金
份额发售公告。
（二）注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区金融大街27 号投 资广场23 层
法定代表人：金颖
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
联系电话：010-66210988
传真：010-66210938
联系人：朱立元
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：通力律师事务所
住所：上海市银城中路68 号时代金融 中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时 代金融中心19 楼
负责人：韩炯
联系电话：（021 ）31358666
传真：（021）31358600
联系人：安冬
经办律师：吕红、安冬
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称： 毕马 威华振会计师事务所
住所： 北京 市东长安街1 号东方广场东二办公楼八层
办公地址：北京市东长安街1 号东方 广场东二办公楼八层
法定代表人：萧伟强
电话：8621 2212 2888
传真：8621 6288 1889
联系人： 王国 蓓
经办注册会计师：王国蓓、黄小熠
四、基金的 名称
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金
五、基金的 类型
契约型、上市开放式
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六、基金份 额分级
（一）基金份额结构
本基金的基金份额包括 “ 信诚沪深300 份额” 、 “ 信诚沪深300 A 份额” 与 “ 信诚沪深300
B 份额” 。其中，信诚沪深300 A 份额、信诚沪深300 B 份额的基金份额配比始终保持1 ：1 的比例
不变。
（二）基金的基本运作概要
1. 本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后，场外认购的全部份额将确认
为 信诚沪深300 份额；场内认购的全部份额将按1 ：1 的比例 确认 为 信 诚沪深300 A 份 额与 信诚沪深
300 B份额（ 具体认购方法参见发售公告）。
2. 基金合同生效后，信诚沪深300 份额 将 接受场外与场内申购和赎回；信诚沪深300 A 份额、
信诚沪深300 B 份额只上 市交易，不接受申购和赎回。
3. 基金合同生效后，基金管理人将根据基金合同的约定办 理 信诚沪深300 份额 与 信诚沪深300
A 份额、信诚 沪深300 B份 额之间的份额配对转换业务。
4. 基金合同生效后，基金管理人按照基金合同规定在基金份额折算日对基金份额进行折算。
折算后基金运作方式及信诚沪深300 A 份额与信 诚沪深300 B 份额配比不变。
（三）信诚沪深300 A 份 额、信诚沪深300 B 份额 概要
1. 存续期限
自基金合同生效之日起存续。
2. 基金份额 配比
信诚沪深300 A 份额与信 诚沪深300 B 份额的基金份额配比始终保持1 ：1 的比例不变。
3. 信诚沪深300 A 份额与 信诚沪深300 B 份额的基 金份额净值计算
信诚沪深300 A 份额和信诚沪深300 B 份额具有不同的净值计算规则，即信诚沪深300 A 份额
和信诚沪深300 B 份额的 风险和收益特征不同。
在本基金的存续期内，本基金将在每个工作日按照基金合同约定的净值计算规则对信诚沪深
300 A份额和 信诚沪深300 B 份额分别 进行基金份额净值计算。
本基金净资产优先分配信诚沪深300 A 份额的本金及信诚沪深300 A 份额的约定收益，本基金
在优先分配信诚沪深300 A 份额的本金及信诚沪深300 A 份额的约定收益后的剩余净资产分配予信
诚沪深300 B份额。
信诚沪深300 A 份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率（税后）加上3.0% 。其中
计算信诚沪深300 A 份额约定年收益率的一年期银行定期存款年利率是 指基金合同生效日或生效
后每个运作周年的最后一个工作日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取 基
准年利率。
例如：若基金合同生效日为2011 年7 月7 日，则以2011 年7 月7 日中国人民银行公布并执行的金
融机构人民币一年期整存整取基准年利率（税后）加计3.0% 作为第一个运作周年（2011 年7 月7 日
至2012 年7 月6 日）的约定年收益率。若第一个运作周年的最后一个工作日为2012 年7 月6 日（周
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（摘要）（2013 年第 3 次更新）
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五），则以2012 年7 月6 日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率
（税后）加计3.0%作为 下一个运作周年的约定年收益率，依此类推。
信诚沪深300 A 份额的约定年收益率除以运作周年实际天数得到信诚沪深300 A 份额的约定日
收益率。信诚沪深300 A 份额的基金份额净值以1.000 元为基础，采用信诚沪深300 A 份额的约定
日 收益率乘以应计约定收益的天数进行单利计算。其中，运作周年指自基金合同生效日或最近 一
个定期份额折算日次日起每满一周年的运作期间，运作周年实际天数为该期间内的实际天数。 信
诚沪深300 A 份额在净值计算日应计约定收益的天数为自基金合同生效日或最近一个份额折算日
次日至净值计算日的实际天数。
基金管理人并不承诺或保证信诚沪深300 A 份额的约定收益，如在本基金存续期内基金资产
出现极端损失的情况下，信诚沪深300 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚
至损失本金的风险。
（1 ）信诚沪 深300 份额的 基金份额净值计算公式
T 日信诚沪深300 份额的基金份额净值＝T 日闭市后的基金资产净值/T 日本基金（包括信诚沪
深300 份额、 信诚沪深300 A 份额、信 诚沪深300 B 份额）的基金份额余额总数
（2 ）信诚沪 深300 A份额 与信诚沪深300 B 份额的 基金份额净值计算公式
假设T 日为基金份额净值计算日，t ＝min( 自基金合同生效日至T 日，自最近一个份额折算日
次日至T 日) ，NAV
300
t
为T 日 信 诚沪深300 份额的 基金份 额净 值，NAV
A
t
为T 日 信 诚沪深300 A 份额
的基金份额净值，NAV
B
t
为T 日信诚沪深300 B 份额的基金份额净值，R
年
为信诚沪深300 A 份额
的约定年收益率。
NAV
A
t
＝1+R
年
×
t
运作周年 实际 天数
NAV
B
t
＝(NAV
300
t
-0.5×NAV
A
t
)/0.5
信诚沪深300 份额、信诚沪深300 A 份额与信诚沪深300 B 份额的基金份额净值的计算均保留
到小数点后3 位，小数点后第4 位四舍 五入。
（3 ）信诚沪 深300 A份额 与信诚沪深300 B 份额的 基金份额净值公告
信诚沪深300 A 份额和 信诚沪深300 B 份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在下一日内
与 信诚沪深300 份额的基金份额净值一同公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延
迟计算或公告。
4. 信诚沪深300 A 份额与 信诚沪深300 B 份额的终 止运作
经基金份额持有人大会决议通过，信诚沪深300 A 份额 与 信诚沪深300 B 份额可申请终止运
作。该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过，即须经参加 基
金份额持有人大会的信诚沪深300 份额、信诚沪深300 A 份额 与 信诚沪深300 B 份额各自的基金份
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（摘要）（2013 年第 3 次更新）
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额持有人或其代理人各自所持信诚沪深300 份额、信诚沪深300 A 份额与 信诚沪深300 B 份额表决
权的2/3 以上 （含2/3 ）通 过方为有效。
七、份额配 对转换
本基金合同生效后，基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。
（一）份额配对转换是指本基金的信诚沪深 300 份额与信 诚沪深 300 A 份额、信 诚沪深 300
B 份额之间的 配对转换，包括分拆和合并两个方面。
1. 分拆。基金份额持有人将其持有的每两份信诚沪深300 场内份额申请转换成一份信诚沪深
300 A份额与 一份信诚沪深300 B份额 的行为。
2. 合并。基金份额持有人将其持有的每一份信诚沪深300 A 份额与一份信诚沪深300 B 份额进
行配对申请转换成两份信诚沪深300场内份额的行为。
信诚沪深300 份额的场外份额不进行份额配对转换。在信诚沪深300 份额的场外份额通过跨系
统转登记至场内后，可按照份额配对转换规则进行操作。
（二）份额配对转换的业务办理机构
份额配对转换的业务办理机构见基金管理人届时发布的相关公告。
投资人应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理份额配对转
换。深圳证券交易所、注册机构或基金管理人可根据情况变更或增减份额配对转换的业务办理 机
构，并予以公告。
（三）份额配对转换的业务办理时间
信诚300 份额与信诚300A 份额和信诚300B 份额之间的份额配对转换业务自2012 年2 月15 日
起开始开通办理。
份 额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂停份额配对转换时
除外），具体业务办理时间见招募说明书，在招募说明书规定的上述时间之外不办理份额配对 转
换业务。
若深圳证券交易所交易时间、交易规则或注册登记机构规则更改或实际情况需要，基金管理
人可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并公告。
（四）份额配对转换的原则
1. 份额配对 转换以份额申请。
2. 申请进行 “分拆”的信诚沪深300场内份额数必须是偶数。
3. 申请进行 “ 合并” 的信诚沪深300 A 份额与信诚沪深300 B 份额必须同时配对申请，且基金
份额数必须同为整数且两者的比例为1 ：1 。
4. 信诚沪深300 份额的场外份额如需申请进行“ 分拆” ，须跨系统转登记为信诚沪深300 场内
份额后方可进行。
5. 份额配对 转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（摘要）（2013 年第 3 次更新）
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基金管理人、基金注册登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整，并在正式
实施前2 日在 至少一家指定媒体和基金管理人网站公告。
（五）份额配对转换的程序
份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则，具体见相关业务公告。
（六）暂停份额配对转换的情形
1.基金管理人认为继续接受份额配对转换可能损害基金份额持有人利益时决定暂停份额配对
转换的情形。
2.其他基金 管理人出于保护投资人利益的角度，决定暂停份额配对转换的情形。
3.发生基金 合同规定的暂停基金资产估值情况。
4.深圳证券交易所、注册登记机构、份额配对转换业务办理机构因异常情况无法办理份额配
对转换业务的情形。
5.法律法规 、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。
发生前述情形的，基金管理人应当在至少一家指定媒体刊登暂停份额配对转换业务的公告。
在暂停份额配对转换的情况消除时，基金管理人应及时恢复份额配对转换业务的办理，并依
照有关规定在至少一家指定媒体公告。
（七）份额配对转换的业务办理费用
投资人申请办理份额配对转换业务时，份额配对转换业务办理机构可按照不高于0.3% 的标准
收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用，具体见相关业务公告。
八、基金份 额折算
（一）定期份额折算
1.定期份额 折算的折算日
每个基金运作周年的最后一个工作日。
运作周年指自基金合同生效日或最近一个定期份额折算日次日起每满一周年的运作期间。若
该运作期间的最后一日为工作日，则定期份额折算日为该日；若该运作期间的最后一日为非工 作
日，则定期份额折算日为该日之前的最后一个工作日。
如，假设本基金成立于2011 年7 月7 日，则本基金成立后的第一个运作周年的运作期间为2011
年7 月7 日至2012 年7 月6 日，假设2012 年7 月6 日（周五）为工作日，则第一个定期份额折算日为
2012 年7 月6 日；第二个运作周年的运作期间为2012 年7 月7 日至2013 年7 月6 日，假设2013 年7 月6 日
（周六）为非工作日，在其之前的最后一个工作日为2013 年7 月5 日（周五），则第二个定期份额
折算日为2013 年7 月5 日；第三个运作周年的运作期间为2013 年7 月6 日至2014 年7 月5 日，假设2014
年7 月5 日（周六）为非工作日，在其之前的最后一个工作日为2014 年7 月4 日（周五），则第三个
定期份额折算日为2014 年7 月4 日； 其他运作周年和定期份额折算日的计算类同。
2.定期份额 折算的折算对象
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基金份额定期折算日登记在册的信诚沪深300 份额和信诚沪深300 A 份额，信诚沪深300 B 份
额不参与定期折算，除非定期折算时同时满足不定期折算的条件。
3.定期份额 折算的折算频率
每年折算一次。
4.定期份额 折算的折算方式
定期份额折算后信诚沪深300 A 份额的基金份额净值调整为1.000 元，基金份额折算日折算前
信诚沪深300 A 份额的基金份额净值超出1.000 元的部分将折算为信诚沪深300 份额的场内份额分
配给信诚沪深300 A 份额持有人。信诚沪深300 份额持有人持有的每两份信诚沪深300 份额将按一
份信诚沪深300 A 份额获得新增信诚沪深300 份额的分配，经过上述份额折算后，信诚沪深300 份
额的基金份额净值将相应调整。
1)信诚沪深300 份额折算
NAV
后
300
＝NAV
前
300
-0.5×(NAV
前
A
-1.000)
信诚沪深 300 份额持有人 新增的信诚沪深 300 份 额数＝0.5×NUM
前
300
×(NAV
前
A
-1.000) ／
NAV
后
300
其中：
NAV
前
300
：定 期份额折算前信诚沪深 300 份额的基 金份额净值，下同
NAV
后
300
：定 期份额折算后信诚沪深 300 份额的基 金份额净值，下同
NAV
前
A
：定 期份额折算前信诚沪深300 A 份额的 基金份额净值，下同
NUM
前
300
： 定期份额折算前信诚沪深 300 份额 的份额数，下同
持有信诚沪深300 份额的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚沪深300 份额的场
外份额的分配；持有信诚沪深300 份额的场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚沪深
300 份额的场 内份额的分配。
信诚沪深300 份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，
由此产生的误差计入基金财产；信诚沪深300 份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小
单位为1 份） ，余额计入基金财产。
2)信诚沪深300 A 份额折 算
定期份额折算后信诚沪深300 A份额 的基金份额净值=1.000 元
定期份额折算后信诚沪深300 A份额 的份额数＝定期份额折算前信诚沪深300 A份额 的份额数
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信诚沪深300 A 份额持有 人新增的信诚沪深 300 份额数＝[NUM
前
A
×(NAV
前
A
-1.000)] ／
NAV
后
300
其中：
NUM
前
A
：定 期份额折算前信诚沪深300 A 份额的 份额数，下同
信诚沪深300 A 份额折算成信诚沪深300 份额的场内份额取整计算（最小单位为1 份），余额
计入基金财产。
3)信诚沪深300 B 份额折 算
信诚沪深300 B 份额不进 行份额折算，其基金份额净值和份额数保持不变。
4)折算后信 诚沪深300 份 额的总份额数
折算后信诚沪深300 份额的总份额数＝定期份额折算前信诚沪深300 份额的份额数＋信诚沪深
300 份额持有人新增的信诚沪深300 份额数＋信诚沪深300 A 份额持有人新增的信诚沪深300 份额
数。
5.基金份额 折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券
登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停信诚沪深300 A 份额与信诚沪深300 B 份额的上市交易
和信诚沪深300 份额的申 购或赎回等相关业务，具体见基金管理人届时发布的相关公告。
6.基金份额 折算结果的公告
基金份额折算结束后，基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定媒体和基金管理
人网站公告，并报中国证监会备案。
7.特殊情形 的处理
若在定期份额折算日发生《基金合同》约定的本基金不定期份额折算的情形时，将按照不定
期份额折算的规则进行份额折算。
（二）不定期份额折算
除以上定期份额折算外，本基金还将在信诚沪深300 B 份额的基金份额净值小于或等于0.250
元时进行不定期折算。
1.不定期份 额折算的折算日
信诚沪深300 B 份额的基金份额净值小于或等于0.250 元，基金管理人即可确定基金份额折算
日。
2.不定期份 额折算的折算对象
基金份额折算日登记在册的信诚沪深300 份额、 信诚沪深300 A 份额和信 诚沪深300 B 份额。
3.不定期份 额折算的折算频率
不定期。
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4.不定期份 额折算的折算方式
当信诚沪深300 B 份额的基金份额净值小于或等于0.250 元时，本基金将在基金份额折算日分
别对信诚沪深300 份额、信诚沪深300 A 份额和信诚沪深300 B 份额进行份额折算，份额折算后信
诚沪深300 A 份额和信诚沪深300 B 份额的比例仍保持1 ：1 不变。份额折算后信诚沪深300 份额、
信诚沪深300 A 份额和信诚沪深300 B 份额的基金份额净值均调整为1.000元，信诚沪深300 份额、
信诚沪深300 A 份额和信 诚沪深300 B 份额的份额数将得到相应的缩减。
1)信诚沪深300 份额折算
NUM
后
300
＝(NUM
前
300
×NAV
前
300
) ／1.000
信诚沪深300 份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，
由此产生的误差计入基金财产；信诚沪深300 份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小
单位为1 份） ，余额计入基金财产。
2)信诚沪深300 A 份额折 算
折算后信诚 沪深300 A 份额和信诚沪 深300 B 份额的份额配比 保持1 ：1 不变，即：NUM
后
A
＝
NUM
后
B
信诚沪深300 A 份额持有 人新增的信诚沪深 300 份额数＝(NUM
前
A
×NAV
前
A
- NUM
后
A
×
1.000) ／1.000
信诚沪深300 A 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），余额计入基金财产。信
诚沪深300 A 份额折算成信诚沪深300 份额的场内份额取整计算（最小单位为1 份），余额计入基
金财产。
3)信诚沪深300 B 份额折 算
NUM
后
B
＝(NUM
前
B
×NAV
前
B
) ／1.000
信诚沪深300 B 份额经折 算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），余 额计入基金财产。
4) 折算后信 诚沪深300 份 额的总份额数
折算后信诚沪深300 份额的总份额数＝不定期份额折算后信诚沪深300 份额的份额数＋信诚沪
深300 A份额 持有人新增的信诚沪深300 份额数
5.基金份额 折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券
登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停信诚沪深300 A 份额与信诚沪深300 B 份额的上市交易
和信诚沪深300 份额的申 购或赎回等相关业务，具体见基金管理人届时发布的相关公告。
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6.基金份额 折算结果的公告
基金份额实施折算前，基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定媒体和基金管理
人网站公告，并报中国证监会备案。基金份额折算结束后，基金管理人应按照《信息披露办法 》
在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告，并报中国证监会备案。
九 、基金的 投资目标
本基金力争通过对沪深300 指数的跟踪复制，为投资人提供一个投资沪深300 指数的有效工
具。
十 、投资范 围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300 指数的成份股、备选成份股、新股
（含首次公开发行和增发）、债券、债券回购、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允 许
本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金所持有的股票市值和 买
入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85% －100% ，其中投资于股
票的资产不低于基金资产的85% ，投资于沪深300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产
的90% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产
净值5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
十一、投资 策略
本基金采用完全复制法跟踪指数，即按照沪深300 指数中成份股组成及在权重构建股票投资
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争保持基金净值收益率与业绩 比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35% ，年跟 踪误差不超过4%。
当发生特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变
化、成份股公司行为、市场流动性不足等），或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数 的
效果可能带来影响时，或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基
金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻
求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合：
(1) 基本面替代：按照与被替代股票所属行业，基本面及规模相似的原则，选取一揽子标的
指数成份股票作为替代股备选库；
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(2) 相关性检验：计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并 选取与被替代股
票相关性较高的股票组成模拟组合，以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为 优
化目标，求解组合中替代股票的权重，并构建替代股组合。
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指
期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则 ，
参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基 金
还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎
回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资
审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外 ，
基金管理人还将做好培训和准备工作。
十二、标的 指数与业绩 比较基准
（一）标的指数
本基金股票资产的标的指数为沪深300 指数。
（二）业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：95％×沪深300 指数收 益率+5％× 金融同业存款利率。
十三、风险 收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期
收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，信 诚
沪深300 A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征；信诚沪深300 B 份额具有高风险、高预期收益
的特征。
十 四 、基金 投资组合报 告（未经审 计）
本投资组合报告的财务数据截止至2013 年6 月30 日。
1. 报告期末 基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 174,623,317.73 93.21
其中：股票 174,623,317.73 93.21
2 固定收益投资 6,535,029.00 3.49
其中：债券 6,535,029.00 3.49
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买 入返售金融
资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 4,375,637.08 2.34
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（摘要）（2013 年第 3 次更新）
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6 其他资产 1,806,542.28 0.96
7 合计 187,340,526.09 100.00
2. 报告期末 按行业分类的股票投资组合
指数
投资
按行
业分
类的
股票
投资
组合
代码
行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 786,293.42 0.42
B 采矿业 12,194,984.79 6.54
C 制造业 61,849,576.13 33.18
D
电力、热力 、燃气及水生产和供
应业
4,618,283.96 2.48
E 建筑业 6,964,504.79 3.74
F 批发和零售业 4,124,910.94 2.21
G 交通运输、仓储和邮政业 3,966,748.30 2.13
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,419,227.20 1.83
J 金融业 58,622,142.75 31.45
K 房地产业 10,259,553.45 5.50
L 租赁和商务服务业 1,130,701.74 0.61
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,329,070.53 0.71
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 76,221.12 0.04
S 综合 1,640,878.52 0.88
合计 170,983,097.64 91.74
积极
投资
按行
业分
类的
股票
投资
组合
代码
行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 260,560.00 0.14
C 制造业 1,679,483.64 0.90
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 1,009,176.52 0.54
E 建筑业 43,393.59 0.02
F 批发和零售业 322,785.00 0.17
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G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 324,821.34 0.17
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,640,220.09 1.95
3. 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例(%)
1 600036 招商银行 445,805 5,171,338.00 2.77
2 600016 民生银行 592,704 5,079,473.28 2.73
3 601318 中国平安 116,924 4,064,278.24 2.18
4 601328 交通银行 963,544 3,921,624.08 2.10
5 601166 兴业银行 229,292 3,386,642.84 1.82
6 600000 浦发银行 344,247 2,850,365.16 1.53
7 000002 万
科Ａ 287,129 2,828,220.65 1.52
8 601169 北京银行 345,240 2,751,562.80 1.48
9 600015 华夏银行 302,117 2,725,095.34 1.46
10 600519 贵州茅台 13,541 2,604,882.17 1.40
报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序
号
股票代码
股票名
称
数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（% ）
1 600332
广州药
业
26,814 918,647.64 0.49
2 601991
大唐发
电
87,968 452,155.52 0.24
3 002450 康得新 14,689 410,998.22 0.22
4 000656
金科股
份
28,026 324,821.34 0.17
5 000963
华东医
药
8,100 322,785.00 0.17
4. 报告期末 按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 5,994,000.00 3.22
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
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其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 541,029.00 0.29
8 其他 - -
9 合计 6,535,029.00 3.51
5. 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（% ）
1 010308 03 国债⑻ 60,000 5,994,000.00 3.22
2 110023 民生转债 5,080 528,066.00 0.28
3 110022 同仁转债 100 12,963.00 0.01
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
6. 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8. 报 告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1 ）报告期 末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量( 买/
卖)
合约市值( 元)
公允价值变动
( 元)
风险说明
IF1307 IF1307 11 7,077,180.00
-
1,081,620.00
在本报告期内, 基金利用
股指期货作为工具进行
套保, 以配合 现货投资复
制标的指数减小跟踪误
差, 及应付大 额申购赎回
公允价值变动总额合计( 元) -1,081,620.00
股指期货投资本期收益( 元) -25,740.00
股指期货投资本期公允价值变动( 元) -1,045,380.00
按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则( 试
行) 》及《企 业会计准则- 金融工具列报》的相关规定,“ 其他 衍生工具- 股 指期货投资”与“证券
清算款- 股指 期货每日无负债结算暂收暂付款”, 符合金融资产与金融负债相抵销的条件, 故将
“其他衍生工具- 股指期 货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报, 净额为零。
（2 ） 本基 金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指
期货投资中将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 在风 险可控的前提下, 本着谨 慎原则, 参与
股指期货的投资, 以管理 投资组合的系统性风险, 改善组合的风险收益特性。此外, 本 基金还将运
用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 以 及对冲因其他原因导致无
法有效跟踪标的指数的风险。
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本基金本报告期内, 股指 期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
9. 投资组合 报告附注
（1 ） 中国平安保险( 集团) 股份有限公司( 以下简称“ 平安集团 ”) 于 2013 年 5 月 21 日
发布了“ 中国平安保险( 集团) 股份有限公司关于平安证券收到中国证监会处罚事先告知书的公
告 ” 。披露了平安集团控股子公司平安证券有限责任公司( 以下简称 “ 平安证券”) 于近日收到中
国证券监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会 ”) 《行政处罚和市场禁入事先告知书》的相关情
况。中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其在万福生科( 湖南) 农业开发股份有限公司( 以
下简称“ 万福生科”) 发行上市项目中的业务收入人民币 2,555 万元, 并处以人民币 5,110 万元
的罚款, 暂停 其保荐机构资格 3 个 月。
对上述 股票投资决策程序的说明: 本基金管 理人长期跟踪研究该股票, 此次中国 证监会的处罚
决定是对平安集团控股子公司平安证券所做出的。2012 年, 平安证券投 行业务承销佣金收入占平
安集团营业收入的 0.19%, 投行业务 利润占平安集团净利润的 0.66% 。 作为平安证券的控股股东,
平安集团已承诺将持续督促平安证券严格按照中国证监会的要求进行专项整改, 切 实保护投资者
利益。我们认为，该处罚事项未对其长期企业经营和投资价值产生实质性影响。此外，信诚沪深
300 是指数型 基金，对于平安集团的投资是按照指数成分和权重进行相应配置。我们对该证券的
投资严格执行内部投资决策流程, 符 合法律法规和公司制度的规定。
除此之 外, 其余本基 金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查, 或在报告 编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（2 ）本基金 投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
（3 ）其他资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,137,907.77
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 521,846.26
4 应收利息 144,205.88
5 应收申购款 2,582.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,806,542.28
（4 ）报告期 末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净值比例
（% ）
1 110022 同仁转债 12,963.00 0.01
（5 ）报告期 末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
（6 ）因四舍 五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十五、基金 的业绩
（一） 基金管理人 承诺以诚实 信用、勤勉 尽责的原则 管理和运用 基金资产, 但 不保证基金 一
定盈利。基 金的过往业 绩并不代表 其未来表现 。投资有风 险, 投资者在 作出投资决 策
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（摘要）（2013 年第 3 次更新）
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前应仔细阅 读本招募说 明书。基金 业绩数据截 至2013 年6 月30 日。基金份额净值 增 长
率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
2012 年 2
月 1 日至
2012 年 12
月 31 日
-2.30% 1.13% 2.38% 1.14% -4.68% -0.01%
2013 年 1
月 1 日至
2013 年 6
月 30 日
-12.20% 1.45% -12.11% 1.42% -0.09% 0.03%
2012 年 2
月 1 日至
2013 年 6
月 30 日
-14.22% 1.24% -10.02% 1.24% -4.20% 0.00%
（二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注: 本基金建仓日自 2012 年 2 月 1 日至 2012 年 8 月 1 日, 建仓 日结束时资产配置比例符合本基
金基金合同规定。
十六、 费用 概览
（一） 与基金运作有关的费用
1 、费用的种 类
(1) 基金管理人的管理费；
(2) 基金托管人的托管费；
(3) 基金财产拨划支付的银行费用；
(4) 基金合同生效后的基金信息披露费用；
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（摘要）（2013 年第 3 次更新）
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(5) 基金份额持有人大会费用；
(6) 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
(7) 基金的证券交易费用；
(8) 基金上市初费和上市月费；
(9) 为基金财产及基金运作所开立账户的开户费和维护费；
(10) 基金合同生效后的标的指数许可使用费；
(11) 依法可以在基金财产中列支的其他费用。
2 、 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另
有规定时从其规定。
3 、基金费用 计提方法、计提标准和支付方式
（1 ）基金管 理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.0% 年费率计提。计算方法如下：
H ＝E ×年管 理费率÷当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日基 金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经
基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定
节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
（2 ）基金托 管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。计算方法如下：
H ＝E ×年托 管费率÷当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日基 金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经
基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定
节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
（3 ）基金合 同生效后的标的指数许可使用费
本基金作为指数基金，需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约
定向中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下，指数使用费按前一日基金资产净值的
0.02% 的年费 率计提，且收取下限为每季度（包括基金成立当季）人民币5 万元。计 算方法如下：
H=E×0.02%/当年天数
H 为每日计提 的指数使用费
E 为前一日的 基金资产净值
指数使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计。
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（摘要）（2013 年第 3 次更新）
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标的指数许可使用基点费的支付方式为每季支付一次，自基金合同生效日起，由基金管理人
向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后，于每年1 月、4 月、7 月、10 月的
最后一个工作日前从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用 基
点费。
（4 ） 除管理费、托管费、标的指数许可使用费和前述所列之外的基金费用，由基金托管人
与基金管理人协商后，根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊 入
当期基金费用。
4 、不列入基 金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以
及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披 露
费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
5 、 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率。基金
管理人必须最迟于新的费率实施日2 日前在指定媒体上刊登公告。
（二）与基金销售有关的费用
1 、信诚沪深300 份额的场 外申购费率如下：
单笔申购金额 场外申购费率
M<100 万 1.2%
100 万≤M<200 万 0.8%
200 万≤M<500 万
0.4%
M ≥500 万 1000元/ 笔
（注：M ：申 购金额；单位：元）
信诚沪深300份额的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。
2. 信诚沪深300 份额的场外赎回费率按照基金份额持有时间逐级递减，场外赎回的实际执行
的费率如下：
持有时间 场外赎回费率
Y ＜1 年 0.5%
1 年≤Y ＜2 年 0.25%
Y ≥2 年 0
（注：Y ：持 有时间，其中1 年为365日，2 年为730 日）
信诚沪深300份额的场内赎回费率为固定值0.5% ，不按份额持有时间分段设置赎回费率。
从场内转托管至场外的信诚沪深300 份额，从场外赎回时，其持有期限从转托管转入确认日
开始计算。
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（摘要）（2013 年第 3 次更新）
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3. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金
促销计划，针对以特定交易方式( 如网上交易、电话交易等) 等进行基金交易的投资人定期或不定
期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管 理
人可以适当调低信诚沪深300 份额的 申购费率和赎回费率。
4. 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或
收费方式实施日前2 日依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
十七、 对招 募说明书更 新部分的说 明
1 、 在“重要提示”部分更新了相应日期。
2 、 在“第三部分 基金管理 人”中，“基金管理人概况”部分，将联系人由“隋晓炜”变更
为“沈飞”；“主要人员情况”部分，更新了董事会成员、经营管理层人员以及投资委
员会成员人员情况的相关内容。
3 、 在“第四部分 基金托管 人”部分，根据实际情况对相关内容进行了更新。
4 、 在“第五部分 相关服务 机构”部分，在“1 、直 销机构”部分将直销机构的联系人由殷
宇飞变更为杨雁；根据实际情况对代销机构的相关信息进行了更新。
5 、 在“第十三部分 基金的 投资”部分，更新了“基金投资组合报告”的内容，本基金投资
组合报告的财务数据截止至 2013 年6 月30 日。
6 、 更新了“第十四部分 基 金的业绩”，数据截止至 2013 年6 月 30 日。
7 、 在“第二十八部分 其他 应披露事项”部分，披露了自 2013 年 4 月10 日 以来涉及本基金
的相关公告。
信诚基金管理有限公司
2013 年 9 月 14 日
