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500ETF(510500)

500ETF:更新招募说明书摘要(2013年第1号)查看PDF公告

1 
 
文件3: 
 
中证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 
招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 摘 要 
(2013 年 第 1 号) 
基金管 理人 :南 方基 金管 理有限 公司 
基金托 管人 :中国 农业 银 行股份 有限 公司 



本招 募说 明书 (更 新) 摘要内 容截 止日 :2013 年8 月 6 日 重要提 示 本基金 经中 国证 监 会 2012 年12 月 21 日证 监许 可[2012]1727 号 文核 准募 集 。 本 基金基 金合同 于2013 年2 月6 日 生效 。 基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实 、 准 确、 完整 。 本招募 说明 书经 中国 证监 会核准 , 但中国 证监 会对 本基 金募 集的核 准 , 并 不表 明其 对本 基金的 价值 和收 益做 出实 质性判 断或 保 证,也 不表 明投 资于 本基 金没有 风险 。 本基金 投资 于证 券市 场, 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 , 投 资者在 投资 本基金 前 , 应 全面了 解本 基金的 产品 特性 , 充 分考 虑自身 的风 险承 受能 力, 并承担 基金 投 资 中出现 的各 类风 险, 包括 : 因政 治、 经济、 社会 等环 境因素 对证 券价 格产 生影 响而形 成的 系 统性风 险, 个别 证券 特有 的非系 统性 风险 , 由 于基 金投资 者连 续大 量赎 回基 金产生 的流 动性 风 险, 基金 管理 人在 基金 管理实 施过 程中 产生 的基 金管理 风险 。 同 时由 于本 基金是 跟踪 中证 500 指 数的 交易 型开 放式 基金, 投资 本基 金可 能遇 到的风 险还 包括 : 标 的指 数回报 与股 票市 场平均 回报 偏离 的风 险、 标的指 数波 动的 风险 、 基 金投资 组合 回报 与标 的指 数回报 偏离 的风 险、 标 的指 数变 更的 风险 、 基金份 额二 级市 场交 易价 格折溢 价的 风险 、 参 考IOPV 决策 和 IOPV 计算错 误的 风险 、 退 市风 险、 投 资者 申购 失败 的风 险、 投 资者 赎回 失败 的风 险、 退 补现 金替 代方式 的风 险 、 基金 份额 赎回对 价的 变现 风险 、 第 三方机 构服 务的 风险 、 管 理风险 与操 作 风 险、技 术风 险、 不可 抗力 等 等。 本基 金被 动跟 踪标 的指数 “中 证 500 指数 ” , 因此, 本基 金 的业绩 表现 与中 证500 指 数的表 现密 切相 关。 同时 , 本 基金 为股 票型基 金 , 其长期 平均 风险 和预期 收益 率高 于混 合型 基金、 债券 型基 金、 及货 币市场 基金 。 投资者 申购 的基 金份 额当 日可卖 出 , 当 日未 卖出 的基 金份额 在份 额交 收成 功之 前不得 卖 出和赎 回; 即在 目前 结算 规则下 ,T 日申 购的 基金 份额当 日可 卖出 ,T 日申 购当日 未卖 出的 基金份 额,T+1 日不 得卖 出和赎 回,T+1 日交 收成 功后 T+2 日 可卖 出和 赎回 。因此 为投 资者 办理申 购业 务的 代理 券商 若发生 交收 违约 , 将 导致 投资者 不能 及时 、 足 额获 得申购 当日 未卖2 出的基 金份 额, 投资 者的 利益可 能受 到影 响。 投资者 投资 本基 金时 需具 有上海 证券 交易 所A 股账 户或基 金账 户。 其中, 上海 证券交 易 所基金 账户 只能 进行 基金 的现金 认购 和二 级市 场交 易, 如投 资者 需要 使用 中 证500 指数 成份 股中的 上海 证券 交易 所上 市股票 参与 网下 股票 认购 或基金 的申 购、 赎回, 则应 开立上 海证 券 交易 所A 股 账户 ; 如投 资者 需要使 用中 证 500 指 数成 份股中 的深 圳证 券交 易所 上市股 票参 与 网下股 票认 购, 则还 应开 立深圳 证券 交易 所A 股账 户。 投资有风 险,投 资者在 投资 本基金之 前, 请仔细 阅读 本基金的 招募 说明书 和基 金合同 , 全面认 识本 基金 的风 险收 益特征 和产 品特 性, 并充 分考虑 自身 的风 险承 受能 力, 理 性判 断市 场, 谨慎 做出 投资 决策 。 基 金的过 往业 绩并 不预 示其 未来表 现 。 基 金管 理人 承诺 以恪尽 职守 、 诚实信 用 、 谨 慎勤勉 的原 则管理 和运 用基 金财 产, 但不保 证基 金一 定盈 利, 也不向 投资 者 保 证最低 收益 。 基 金管 理人 提醒投 资者 基金 投资 的 “ 买者自 负 ” 原则 , 在 投资 者作出 投资 决策 后, 基金 运营 状况 、 基 金 份额上 市交 易价 格波 动与 基金净 值变 化引 致的 投资 风险 , 由 投资 者 自行负 责。 本摘要 根据基 金合 同和基 金招募说 明书 编写, 并经 中国证监 会核 准。基 金合 同是约 定 基金当 事人 之间 权利 、 义 务的法 律文 件 。 基金 投资 人自依 基金 合同 取得 基金 份额 , 即 成为 基 金份额 持有 人和 本基 金合 同的当 事人 , 其持 有基 金份 额的行 为本 身即 表明 其对 基金合 同的 承 认和接 受, 并按 照 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 、 基 金合 同 及其他 有关 规定 享有 权利 、 承担 义务 。 基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务, 应详细 查阅 基金 合同 。





本招 募说 明书 已经 本 基金托 管人 复核 。 本招 募 说明书 所载 内容 截止 日 为2013 年 8 月 6 日,有 关财 务数 据和 净值 表现截 止日 为2013 年6 月30 日(未 经审 计) 。 一、基金管理人 (一) 基金 管理 人概 况 名称: 南方 基金 管理 有限 公司 住所及 办公 地址 :深 圳市 福田中 心区 福华 一 路 6 号 免税商 务大 厦塔楼 31、 32、 33 层 整层 成立时 间:1998 年3 月6 日 法定代 表人 :吴 万善 注册资 本:1.5 亿元 人民 币 电话: (0755 )82763888 传真: (0755 )82763889 联系人 :鲍 文革 南方基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会证 监基 字[1998]4 号文 批准 , 由 南方 证 券有限 公 司、厦门 国际 信托投 资公 司、广西 信托 投资公 司共 同发起设 立。2000 年,经 中国证监 会证 监基 金 字[2000]78 号 文批 准进行 了增 资扩 股, 注册 资本达 到 1 亿元 人民 币。2005 年 ,经 中3 国证监 会证 监基 金字[2005]201 号文 批准 进行 增资 扩 股, 注 册资 本达1.5 亿元 人民币 。 目 前 股权结 构: 华泰 证券 股份 有限公 司 45% 、 深圳 市投 资控股 有限 公司 30% 、厦 门国际 信托 有限 公司15% 及 兴业 证券 股份 有限公 司 10% 。 (二) 主要 人员 情况 吴万善 先生 , 董 事, 中共 党员, 工商 管理 硕士 , 高 级经济 师。 历任 中国 人民 银行江 苏省 分行金 融管 理处 科员 、 中国 人民银 行南 京市 分行 江宁 支行科 员 ; 华 泰证 券证 券发 行部副 经理 、 总经理 助理 ; 江 苏省 证券 登记处 总经 理; 华泰 证券 副总经 理、 总裁 , 现 任华 泰证券 股份 有限 公司董 事长 兼党 委副 书记 、南方 基金 管理 有限 公司 董事长 、代 总裁 。 张涛先生 ,董 事,中 共党 员,18 年的证 券行 业从业 经历。毕 业于 河海大 学技 术经济 及 管理专 业, 获博 士学 位。1994 年 8 月加 入华 泰证 券 ,历任 总裁 秘书 、投 资银 行一部 业务 经 理、上 海总部 投资银 行业 务部副 总经理 、公司 董事 会秘书 、总 裁 助理兼 董事 会办公 室主任 、 副总裁 、党 委委 员。 现任 华泰证 券股 份有 限公 司副 总裁、 党委 委员 。 姜健先生 ,董 事,中 共党 员,19 年的证 券行 业从业 经历。毕 业于 南京林 业大 学经济 及 管理专 业, 获硕 士学 位。1994 年12 月加 入华 泰证 券 并一直 在华 泰证 券工 作, 历任资 产管 理 总部总 经理 、 投 资银 行总 部业务 总监 、 总 裁助 理、 董事会 秘书 等职 务。 现任 华泰证 券股 份有 限公司 的副 总裁 、党 委委 员、董 事会 秘书 。 余钢先 生, 董事 , 中 共党 员, 高 级经 济师 , 大 学本 科毕业 于湘 潭大 学英 语专 业, 研 究生 毕业于 华中 科技 大学 经济 法专业 。 曾 在广 州军 区、 深圳市 投资 管理 公司 、 深 圳 市国 资委 、 深 圳市地 铁集 团等 单位 工作 ,长期 从事 投融 资、 股权 管理、 股东 事务 等工 作。2010 年 4 月加 入深圳 市投 资控 股有 限公 司,现 任深 圳市 投资 控股 有限公 司董 事、 党委 副书 记、纪 委书记 。 项建国 先生 , 董 事, 中共 党员, 高级 会计 师, 大学 本科毕 业于 中南 财经 大学 财务会 计专 业。曾 在江西 财经大 学任 教并担 任审计 教研室 副主 任,其 后在深 圳蛇口 信德 会计师 事务所 、 深圳市商 贸投 资控股 公司 任职,2004 年深圳 市投资 控股有限 公司 成立至 今, 历任公司 投资 部部长 、投资 发展部 部长 、企业 一部部 长、战 略发 展部部 长,长 期从事 投融 资、股 权管理 、 股东事 务等 工作 。 李自成先 生, 董事, 中共 党员,硕 士研 究生学 历。 历任厦门 大学 哲学系 团总 支副书记 、 厦门国 际信 托投 资公 司办 公室主 任、 营业 部经 理、 计财部 经理 、 公 司总 经理 助理、 厦门 国际 信托投 资有限 公司副 总经 理、厦 门国际 信托有 限公 司副总 经理、 工会主 席、 党总支 副书记 。 现任厦 门国 际信 托有 限公 司总经 理。 庄园芳女 士, 董事, 工 商管 理硕士, 经济 师。历 任兴 业证券交 易业 务部总 经理 助理、 负 责人, 证券 投资 部副 总经 理、总 经理 ,投 资总 监; 现任兴 业证 券股 份有 限公 司副总 裁。 4 姚景源先 生, 独立董 事, 硕士研究 生学历 。曾 任国 家经委副 处长 ,商业 部政 策研究 室 副处长 、 国 际 合 作司 处长、 副司长 , 中 国国 际贸 易促 进 会商业 行业 分会 副会 长、 常 务副会 长, 国内贸 易部 商业 发展 中心 主任、 中国 商业 联合 会副 会长、 秘书 长, 安徽 省政 府副秘 书长 、 安 徽省阜 阳市 政府 代市 长、 市长, 安徽 省统 计局 局长 、 党组 书记 , 国 家统 计局 总经济 师 。 现任 国务院 参事 室研 究员 , 中 国统计 学会 副会 长, 北京 大学、 清华 大学 、 吉 林大 学、 浙 江大 学兼 职教授 ,博 士生 导师 。 李心丹 先生 , 独 立董 事, 金融学 博士 , 国 务院 特殊 津贴专 家, 国务 院学 位委 员会、 教育 部全国 金融 硕士 专业 学位 教学指 导委 员会 委员 。 历 任东南 大学 经济 管理 学院 助教 、 讲 师、 副 教授、 教授 , 现 任南 京大 学 工程 管理 学院 院长 , 金 融工程 研究 中心 主任 , 南 京大学 创业 投资 研究与 发展 中心 执行 主任 , 教授 、 博 士生 导师, 江苏 省省委 决策 咨询 专家 , 上 海证券 交易 所 上市委 员会 委员 及公 司治 理委员 会委 员 , 上海 证券 交易所 、 深圳 证券交 易所 、 国 信证 券等 单 位的博 士后 指导 导师 , 上 海证券 交易 所金 融创 新实 验室兼 职研 究员 ; 复 旦大 学金融 研究 院兼 职教授 ,教育 部金融 开放 实验室 副主任 (兼) ;同时 担任中 国金融 学年会 常务 理事, 国家留 学基金 会评 审专 家; 江苏 省资本 市场 研究 会会 长, 江苏省 科技 创新 协会 副会 长, 国家 开发 银 行江苏 分行 咨询 顾问 , 南 京市江 宁区 、 秦淮区 政府 顾问 , 目 前还 担任多 家证 券公司 和上 市 公 司独立 董事 。 周锦涛先 生, 独立董 事, 工商管理 博士 ,历任 香港 警务处( 黄大仙 及油尖 区) 警务督察 , 香港警 务处(商 业罪 案调查 科) 警 务总督 察,香 港证 券及期 货专员 办事处 证券 主任, 香港证 券及期 货事 务监 察委 员会 法规执 行部 高级 经理 、 总 监、 顾问 , 现 任香 港汇 业 集团控 股有 限公 司及其 旗下 汇业 证券 有限 公司、 汇业 金融 期貨 有限 公 司、 汇业 财富 管理 有限 公司独 立非 执行 董事。 郑建彪先 生, 独立董 事, 中共党员 ,经 济学硕 士及 工商管理 硕士 ,20 年以上 证券从 业 经历。 毕业 于 财 政部 科研 所 , 曾 任职 于北 京市 财政 局、 深 圳蛇 口中 华会 计师 事务 所 、 京 都会 计师事 务所 等机 构, 先后 担任干 部、 经理 、 副 主任 等工作 。 现 担任 致同 会计 师事务 所 ( 特殊 普通合 伙) 董事 合伙 人, 兼任证 监会 上市 公司 并购 重组专 家咨 询委 员会 委员 职务。 周蕊女 士, 独立 董事 , 硕 士研究 生学 历, 曾于 西北 大学宣 传部 、 陕 西电 视台 新闻部 、 陕 西博硕 律师 事务 所 、 北 京 市万商 天勤 ( 深圳 ) 律 师事 务所 、 北 京市 中伦 (深 圳) 律师事 务所 、 北京市 信利 (深 圳) 律师 事务所 任职 ,现 任北 京市 金杜( 深圳 )律 师事 务所 合伙人 。 2 、监 事会 成员 骆新都 女士 , 监 事, 经济 学硕士 , 经 济师 。 历 任民 政部外 事处 处长 、 南 方证 券有限 公司5 副总裁 、南 方基 金管 理有 限公司 董事 长、 顾问 ;现 任南方 基金 管理 有限 公司 监事会 主席 。 舒本娥女 士, 监事,15 年 的证券行 业从 业经历 。毕 业于杭州 电子 工业学 院会 计专业 , 获学士 学位 。 曾 任职 于熊 猫电子 集团 公司 , 担 任财 务处处 长工 作。1998 年 10 月加入 华泰 证 券, 历 任计 划资 金部 副总 经理、 稽查 监察 部总 经理 、 计划 财务 部总 监理 职务 。 现任 华泰 证券 财务总 监。 姜丽花 女士 , 监 事, 中共 党员, 高级 会计 师, 大学 本科毕 业于 深圳 广播 电视 大学会 计学 专业。 曾在 浙江 兰溪 马间 专厂、 浙江 兰溪 纺织 机械 厂、 深 圳市 建筑 机械 动力 公司、 深圳 市建 设集团、 深圳 市建设 投资 控股公司 工作 ,2004 年深 圳市投资 控股 有限公 司成 立至今, 历任 公司计 划财 务部 副经 理、 经理, 财务 预算 部副 部长 , 财务 部部 长, 长期 从事 财务管 理、 投融 资、股 权管 理、 股东 事务 等工作 。 苏荣坚 先生 , 监 事, 中 共 党员, 学士 学位, 高级 经 济师。 历任 三明 市财 政局 、 财委, 厦 门信达 股份 有限 公司 财务 部、 厦门 国际 信托投 资公 司财务 部业 务主 办、 副经 理, 自营 业务 部 经理; 现任 厦门 国际 信托 有限公 司财 务总 监兼 财务 部总经 理、 南方 基金 管理 有限公 司监事 。 林红珍 女士,监 事, 投资 经 济管理 专业 学士 学位,后 参 加人民 大学 金融 学院 研究 生进修 班。 曾任厦 门对 外供 应总 公司 会计、 厦门 中友 贸易 联合 公司财 务部 副经 理、 厦门 外供房 地产 开发 公司财务 部经 理,1994 年 进入兴业 证券 ,先后 担任 计财部财 务综 合组负 责人 、直属营 业部 财务部 经理 、 财务会 计部 计划财 务部 经理 、 风 险控 制部总 经理 助理 兼审 计部 经理 、 风 险管 理 部副总 监、稽 核审计 部副 总监、 风险管 理部副 总经 理(主 持工作) 、 兴业证 券风险 管理部 总经理 ,现 任兴 业证 券股 份有限 公司 计划 财务 部总 经理。 苏民先 生, 职工 监事, 博士 研究生 , 工 程师。 历任 安徽 国投深 圳证 券营 业部 电脑 工程师 , 华夏证 券深 圳分 公司 电脑 部经理 助理 , 南 方基 金管 理有限 公司 运作 保障 部副 总监、 市场 服务 部总监 、电 子商 务部 总监 ;现任 南方 基金 管理 有限 公司风 险管 理部 总监 。 张德伦 先生 , 职 工监 事, 中共党 员, 企业 管理 专业 硕士。 历任 北京 邮电 大学 管理与 人文 学院副 教授 、 华为 技术 有限 公司人 力资 源部 总监 助理 、 汉唐证 券有 限公 司人 力资 源部总 经理 、 海王集团 人力 资源部 总监 、华信惠 悦咨 询公司 深圳 分公司副 总经 理、首 席顾 问,2010 年 1 月加入 南方 基金 管理 有限 公司, 现任 人力 资源 部总 监。 林斯彬 先生 , 职工监 事 , 民商法 专业 硕士 , 先 后担 任金杜 律师 事 务 所证 券业 务部实 习律 师、浦 东发展 银行深 圳分 行资产 保全部 职员、 银华 基金管 理有限 公司监 察稽 核部法 务主管 、 民生加 银基 金管 理有 限公 司监察 稽核 部职 员,2008 年 12 月加 入南 方基 金管 理 有限公 司, 历 任监察 稽核 部经 理、 高级 经理, 现任 监察 稽核 部总 监助理 。 6 3 、公 司高 级管 理人 员 吴万善 先生 , 董 事, 中共 党员, 工商 管理 硕士 , 高 级经济 师。 历任 中国 人民 银行江 苏省 分行金 融管 理处 科员 、 中国 人民银 行南 京市 分行 江宁 支行科 员 ; 华 泰证 券证 券发 行部副 经理 、 总经理 助理 ; 江 苏省 证券 登记处 总经 理; 华泰 证券 副总经 理、 总裁 , 现 任华 泰证券 股份 有限 公司董 事长 兼党 委副 书记 、南方 基金 管理 有限 公司 董事长 、代 总裁 。 俞文宏 先生 , 副 总裁 , 中 共党员 , 工 商管 理硕 士, 经济师 , 历 任江 苏省 投资 公司业 务经 理、 江苏 国际 招商公 司部 门经理 、 江苏 省国际 信托 投资公 司投 资银 行部 总经 理、 江苏 国信 高 科技创业 投资 有限公 司董 事长兼总 经理 。2003 年加 入南方基 金, 现任南 方基 金管理有 限公 司副总 裁、 党委 委员 。 郑文祥 先生 , 副 总裁, 工商 管理硕 士。 曾任 职于 湖北 省 荆州市 农业 银行 、 南 方证 券 公司、 国泰君安 证券 公司。2000 年加 入南 方基 金,历 任国 债投资经 理、 专户理 财部 副总监、 南方 避险增 值基 金基 金经 理、 总经理 助理 兼养 老金 业务 部总监 , 现 任南 方基 金管 理有限 公司 副总 裁。 朱运东先生 ,副总 裁, 中 共党员,经 济学学 士。曾 任职于 财政 部地方 预算司 及办公厅 、 中国经济 开发 信托投 资公 司 ,2002 年 加入南 方基金 ,历任北 京分 公司总 经理 、产品开 发部 总监、 总裁 助理 、首 席市 场执行 官, 现任 南方 基金 管理有 限公 司副 总裁 、党 委委员 。 秦长奎 先生 , 副 总裁, 中共 党员, 工商 管理 硕士。 历任 南京汽 车制 造厂 经营 计划 处科员 , 华泰证 券有 限责 任公 司营 业部总 经理 、 总 裁助 理兼 基金部 总经 理、 投资 银行 总部副 总经 理兼 债券部总 经理 。2005 年加 入南方基 金, 曾任督 察长 兼监察稽 核部 总监, 现任 南方基金 管理 有限公 司副 总裁 、纪 委委 员、南 方东 英资 产管 理有 限公司 (香 港) 董事 。 杨小松 先生 , 督 察长 , 中 共党员 , 经 济学 硕士 , 注 册会计 师。 历任 德勤 国际 会计师 行会 计专业 翻译 , 光 大银 行证 券 部职员 , 证 监会 主任 科员、 副处长 、 处 长 (期 间曾 派往 美国 NASDAQ 工作) , 局长 助理 、 副局 长 、 副 主任 。2012 年加 入南 方基金 , 现任 南方 基金 管 理有限 公司 督 察长、 党委 委员 、党 委副 书记。 4 、基 金经 理 罗文杰 , 女 , 美 国南 加州 大学数 学金 融硕 士、 美国 加州大 学计 算机 科学 硕士 , 具有 中国 基金从 业资 格。 曾先 后任 职于美 国 Open Link Financial 公司 、摩 根斯 坦利 公司 ,从事 量化 分 析工作 。2008 年 9 月 加入 南方基 金 ,任 南方 基金 数 量化投 资部 基金 经理 助理 ;2013 年 4 月 至今, 任南 方 500 基 金经 理 ; 2013 年 4 月至 今, 任 南 方 500ETF 基金 经理; 2013 年 5 月至 今, 任南 方 300 基 金经 理; 2013 年 5 月至 今, 任南 方开 元 沪深 300ETF 基 金经 理; 2013 年 5 月至 今,任 南方 策略 基金 经理 。 5 、 投资 决策 委员 会成 员 董事长、 代总 裁吴万 善 先 生,总 裁 助理 兼投资 总监 邱国鹭先 生, 研究部 总监 史博先生 ,7 投资部 执行 总监 陈键 先生 ,专户 投资 管理 部 执 行总 监蒋峰 先生 。 6 、 上述 人员 之间 不存 在近 亲属关 系。 二、基金托管人 (一)托管人情况 1 、 基本 情况 名称: 中国 农业 银行 股份 有限公 司( 简称 中国 农业 银行) 住所: 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座 法定代 表人 : 蒋 超良 成立日 期:2009 年 1 月 15 日 注册资 本:32,479,411.7 万元人 民币 存续期 间: 持续 经营 联系电 话:010-63201510 传真:010-63201816 联系人 :李 芳菲 中国 农业银行 股份有限公司是 中国金融 体系的重要组成 部分, 总行设在 北京。 经国 务院 批准, 中国 农业 银行 整体 改 制为中 国农 业银 行股 份有 限公司 并 于 2009 年 1 月 15 日依法 成立 。 中国农 业银行 股份有 限公 司承继 原中国 农业银 行全 部资产 、负债 、业务 、机 构网点 和员工 。 中国农 业银行 网点遍 布中 国城乡 ,成为 国内网 点最 多、业 务辐射 范围最 广, 服务领 域最广 , 服务对 象最 多 , 业务 功能 齐全的 大型 国有 商业 银行 之一 。 在 海外 , 中 国农 业 银行同 样通 过自 己的努 力赢 得了 良好 的信 誉,每 年位 居《 财富 》世 界 500 强 企业 之列 。作 为 一家城 乡并 举、 联通国 际 、 功 能齐 备的 大型 国有商 业银 行 , 中 国农 业银 行一贯 秉承 以客 户为 中心 的经营 理念 , 坚持审 慎稳 健经 营、 可持 续发展 , 立 足县 域和 城市 两大市 场, 实施 差异 化竞 争策略 , 着 力打 造 “伴 你成 长” 服务 品牌, 依托 覆 盖全 国的 分支 机构 、 庞大 的电 子化 网络 和多 元化的 金融 产 品,致 力为 广大 客户 提供 优质的 金融 服务 ,与 广大 客户共 创价 值、 共同 成长 。 中国农 业银 行是 中国 第一 批开展 托管 业务 的国 内商 业银行 , 经验 丰富 , 服 务 优质 , 业 绩 突出,2004 年被 英国 《全 球托管 人》 评为 中国 “最 佳托管 银行 ” 。2007 年中 国农业 银行 通 过了美 国 SAS70 内部 控制 审计, 并获 得无 保留 意见 的 SAS70 审 计报 告, 表明 了独立 公正 第三 方对中 国农 业银 行托 管服 务运作 流程 的风 险管 理、 内部控 制的 健全 有效 性的 全面认 可。 中国 农业银 行着 力加 强能 力建 设,品 牌声 誉进 一步 提升 , 在 2010 年首 届“‘ 金牌 理 财 ’T OP 1 0 颁奖 盛典 ” 中成 绩突 出, 获 “ 最 佳托管 银行 ”奖。2010 年 再次荣 获《 首席 财务 官》 杂志颁 发的 “最 佳资产 托管 奖” 。 中国农 业银 行证 券投 资基 金托管 部于 1998 年 5 月经 中国证 监会 和中 国人 民银 行批准 成8 立,2004 年 9 月 更名 为托 管业务 部, 内设 养老 金管 理中心 、技 术保 障处 、营 运中心 、委托 资产托 管处 、 保 险资 产托 管处、 证券 投资 基金 托管 处、 境 外资 产托 管处 、 综 合管理 处、 风险 管理处 , 拥 有先 进的 安全 防范设 施和 基金 托管 业务 系统。 2 、 主要 人员 情况 中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工 140 余名, 其中 高级会 计师 、 高 级经 济师、 高级工 程 师、律 师等 专 家 10 余 名, 服务团 队成 员专 业水 平高 、业务 素质 好、 服务 能力 强,高 级管 理 层均 有 20 年以 上金融 从业 经验和 高级 技术 职称 ,精 通国内 外证 券市 场的 运作 。 3 、 基金 托管 业务 经营 情况





截止 2013 年 8 月6 日, 中国 农业 银行 托管 的封 闭式证 券投 资基 金和 开放 式证券 投资 基 金 共 166 只, 包括 富国 天 源平衡 混合 型证 券投 资基 金、华 夏平 稳增 长混 合型 证券投 资基 金、 大成积 极成 长股 票型 证券 投资基 金、 大成 景阳 领先 股票型 证券 投资 基金 、 大 成创新 成长 混合 型证券 投资 基金 、 长 盛同 德主题 增长 股票 型证 券投 资基金 、 博 时内 需增 长灵 活配置 混合 型证 券投资 基金 、 汉 盛证 券投 资基金 、 裕 隆证 券投 资基 金、 景 福证 券投 资基 金、 鸿阳证 券投 资基 金、 丰 和价 值证 券投 资基 金、 久 嘉证 券投 资基 金、 长盛成 长价 值证 券投 资基 金、 宝 盈鸿 利收 益证券 投资 基金 、 大成 价值 增长证 券投 资基 金 、 大 成债 券投资 基金 、 银河 稳健 证券 投资基 金、 银河收 益证 券投 资基 金、 长盛中 信全 债指 数增 强型 债券投 资基 金、 长信 利息 收益开 放式 证券 投资基 金 、 长 盛动态 精选 证券投 资基 金 、 景顺 长城 内需增 长开 放式 证券 投资 基金 、 万 家增 强 收益债 券型 证券 投资 基金 、 大成 精选 增值 混合 型证 券 投资 基金 、 长 信银 利精 选开放 式证 券投 资基金 、 富国 天瑞强 势地 区精选 混合 型证 券投 资基 金、 鹏华 货币 市场证 券投 资基金 、 中海 分 红增利 混合 型证 券投 资基 金、 国 泰货 币市 场证 券投 资基金 、 新 华优 选分 红混 合型证 券投 资基 金、 交银 施罗 德精选 股票 证券投 资基 金 、 泰达 宏利 货币市 场基 金 、 交银 施罗 德货币 市场 证 券 投资基 金 、 景 顺长城 资源 垄断股 票型 证券 投资 基金 、 大 成沪 深 300 指数 证券 投资基 金 、 信 诚 四季红 混合 型证 券投 资基 金、 富 国天 时货 币市 场基 金、 富 兰克 林国 海弹 性市 值股票 型证 券投 资基金 、 益民 货币市 场基 金、 长城 安心 回报混 合型 证券投 资基 金 、 中邮 核心 优选股 票型 证券 投资基 金 、 景 顺长 城内 需增 长贰号 股票 型证 券投 资基 金、 交银 施罗 德成 长股 票证 券投资 基金 、 长盛中 证100 指 数证 券投 资基金 、 泰 达宏 利首 选企 业股票 型证 券投 资基 金、 东吴价 值成 长双 动力股 票型 证券 投资 基金 、 鹏华 动力 增长 混合 型证 券投资 基金 、 宝 盈策 略增 长股票 型证 券投 资基金 、 国泰 金牛创 新成 长股票 型证 券投 资基 金、 益民创 新优 势混 合型 证券 投资基 金 、 中 邮 核心成 长股 票型 证券 投资 基金、 华夏 复兴 股票 型证 券投资 基金 、 富 国天 成红 利灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 长 信双 利优选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 富 兰克 林国 海深化 价值 股票 型证券 投资 基金 、 申 万巴 黎 竞争 优势 股票 型证 券投 资基金 、 新 华优 选成 长 股 票型证 券投 资基 金、金 元惠理 成长动 力灵 活配置 混合型 证券投 资基 金、 天 治稳健 双盈 债 券型 证券投 资基金 、 中海蓝 筹灵 活配 置 混 合型 证券投 资基 金、 长信 利丰 债券型 证券 投资 基金 、 金 元惠理 丰利 债券 型证券 投资 基金 、 交 银施 罗德先 锋股 票证 券投 资基 金、 东 吴进 取策 略灵 活配 置混合 型开 放式9 证券投 资基 金 、 建 信收 益增 强债券 型证 券投 资基 金 、 银 华内需 精选 股票 型证 券投 资基金(LOF) 、 大成行 业轮 动股 票型 证券 投资基 金 、 交 银施 罗德 上 证180 公司 治理 交易 型开 放式指 数证 券投 资基金联 接基 金、上 证 180 公司治 理交 易型开 放式 指数证券 投资 基金、 富兰 克林国海 沪深 300 指 数增 强型 证券 投资 基 金、 南 方中 证500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金(LOF) 、 景顺长 城能 源基 建股 票型 证券投 资基 金、 中邮 核心 优势灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 工银 瑞信中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金 、 东吴 货 币市 场证券 投资 基金 、 博 时创 业成长 股票 型证 券投资 基金 、 招商信 用添 利债券 型证 券投 资基 金、 易方达 消费 行业 股票 型证 券投资 基金 、 富 国汇利 分级 债券 型证 券投 资基金 、 大 成景 丰分 级债 券型证 券投 资基 金、 兴全 沪深300 指 数增 强型证券 投资 基金(LOF) 、 工银瑞信 深证 红利交 易型 开放式指 数证 券 投资 基金 、工银瑞 信深 证红利 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金 、 富国可 转换 债券 证券 投资 基金、 大成 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金 、 大 成深 证成 长 40 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 联接基 金、 泰达 宏利 领先 中小盘 股票 型证 券投 资基 金、 交 银施 罗德 信用 添利 债券证 券投 资基 金、 东吴 中证 新兴产 业指 数证券 投资 基金 、 工 银瑞 信四季 收益 债券 型证 券投 资基金 、 招商 安 瑞进取 债券 型证 券投 资基 金、 汇 添富 社会 责任 股票 型证券 投资 基金 、 工 银瑞 信消费 服务 行业 股票型 证券 投资 基金 、 易 方达黄 金主 题证 券投 资基 金 (LOF ) 、 中 邮中 小盘 灵 活配置 混合 型证 券投资 基金、 浙商聚 潮产 业成长 股票型 证券投 资基 金、嘉 实领先 成长股 票型 证券投 资基金 、 广发中 小 板300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 、 广 发中小 板 300 交 易型 开放 式指数 证券 投 资基金 联接基 金、南 方保 本混合 型证券 投资基 金、 交银施 罗德先 进制造 股票 证券投 资基金 、 上投摩 根新 兴动 力股 票型 证券投 资基 金 、 富 兰克 林国 海策略 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金、 金元 惠理 保本混 合型 证券投 资基 金 、 招商 安达 保本混 合型 证券 投资 基金 、 交 银施 罗德 深 证300 价值 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 、 南 方中 国中小 盘股 票指 数证 券投 资基金 (LOF)、 交银施 罗德 深 证300 价值 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 、 富国 中 证500 指数 增强 型证券 投资 基金 (LOF ) 、 长信内 需成 长股 票型 证券 投资基 金 、 大 成中证 内地 消费主 题指 数证 券投资 基金 、 中 海消 费主 题精选 股票 型证 券投 资基 金、 长 盛同 瑞中 证200 指 数分级 证券 投资 基金 、 景 顺长 城核心 竞争 力股票 型证 券投 资基 金、 汇添富 信用 债债 券型 证券 投资基 金 、 光 大 保德信 行业 轮动 股票 型证 券投资 基金 、 富兰克 林国 海亚洲 ( 除日 本) 机会 股 票型证 券投 资基 金、 汇添 富逆 向投资 股票 型证券 投资 基金 、 大 成新 锐产业 股票 型证 券投 资基 金、 申万 菱信 中 小板指 数分 级证 券投 资基 金、 广 发消 费品 精选 股票 型证 券 投资 基金 、 鹏 华金 刚保本 混合 型证 券投资 基金 、汇 添富 理财 14 天债 券型 证券 投资 基金 、嘉实 全球 房地 产证 券投 资基金 、金 元 惠理新 经济 主题 股票 型证 券投资 基金 、 东 吴保 本混 合型证 券投 资基 金、 建新 社会责 任股 票型 证券投 资基 金、 嘉实 理财 宝 7 天 债券 型证 券投 资基 金、 富 兰克 林国 海恒 久信 用债券 型证 券投 资基金 、 大 成月 添利 理财 债券型 证券 投资 基金 、 安 信目标 收益 债券 型证 券投 资基金 、 富 国 7 天理财 宝债 券型 证券 投资 基金、 交银 施罗 德理 财 21 天债券 型证 券投 资基 金、 易方达 中债 新 综合指 数发 起式 证券 投资 基金 (LOF ) 、 工银 瑞信 信 用纯债 债券 型证 券投 资基 金、 大成 现金增10 利货币 市场 基金 、 景 顺长 城支柱 产业 股票 型证 券投 资基金 、 易 方达 月月 利理 财债券 型证 券投 资基金 、摩 根士 丹利 华鑫 量化配 置股 票型 证券 投资 基金、 东方 央视 财经 50 指 数增强 型证 券 投资基 金、 交银 施罗 德纯 债债券 型发 起式 证券 投资 基金、 鹏华 理财 21 天 债券 型证券 投资 基 金、国 泰民 安增 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 、万 家 14 天 理财 债券 型证 券投 资基金 、华 安 纯债债券型发起式 证券投 资基金、金元惠理 惠利保 本混合型证券投资 基金、 南方中证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、 招 商双 债增 强分 级债券 型证 券投 资基 金、 景顺长 城品 质投 资股票 型证 券投 资基 金、 中海可 转换 债券 债券 型证 券投资 基金 、 融 通标 普中 国可转 债指 数增 强型证 券投 资基 金、 大成 现金宝 场内 实时 申赎 货币 市场基 金、 交银 施罗 德荣 祥保本 混合 型证 券投资 基金 、 国 泰中 国企 业境外 高收 益债 券型 证券 投资基 金、 富兰 克林 国海 焦点驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 景顺长 城沪 深 300 等 权重 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、 广 发聚 源定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、 大 成景 安短 融债 券型证 券投 资基 金、 嘉实 研究阿 尔法 股票 型证券 投资 基金 、 新 华行 业轮换 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 富 国目 标收 益一年 期纯 债债 券型证 券投 资基 金、 汇添 富高息 债债 券型 证券 投资 基金、 东方 利群 混合 型发 起式证 券投 资基 金、 南 方稳 利一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金、 景顺长 城四 季金 利纯 债债 券型证 券投 资基 金 。 三、相关服务机构 (一)基金份额 销售 机构 申购赎 回代 理 证 券公 司 序号 代销机构名称 代销机构信息 1 华泰证券 股份有 限公司 注册地址 :江苏 省南京 市 中山东路90 号华 泰证券 大厦 法定代表 人:吴 万善 联系人: 庞晓芸 联系电话 :0755-82492193 客服电话 :95597 公司网站 :http://www.htsc.com.cn 2 兴业证券 股份有 限公司 注册地址 :福州 市湖东 路 268 号 办公地址 : 上海 市浦东 新 区民生路1199 弄 证大五 道口广 场 1 号楼20 层 法定代表 人:兰 荣 联系人: 黄英 联系电话 :0591-38162212 客服电话 :95562 公司网站 :www.xyzq.com.cn 11 3 国信证券 股份有 限公司 注册地址 : 深圳 市罗湖 区 红岭中路1012 号 国信证 券大厦 十六层至 二十六 层 办公地址 : 深圳 市罗湖 区 红岭中路1012 号 国信证 券大厦 十六层至 二十六 层 法定代表 人:何 如 联系人: 齐晓燕 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话 :95536 网址:www.guosen.com.cn 4 中国银河 证券股 份有限 公 司 注册地址 : 北京 市西城 区 金融大街35 号国 际企业 大厦 C 座 办公地址 : 北京 市西城 区 金融大街35 号国 际企业 大厦 C 座 法定代表 人:陈 有安


联系人: 田薇 联系电话 :010-66568430 客服电话 :4008-888-888 公司网站 :www.chinastock.com.cn 5 国泰君安 证券股 份有限 公 司 注册地址 :上海 市浦东 新 区商城路618 号 办公地址 :上海 市浦东 新 区银城中 路 168 号 法定代表 人:万 建华 电话:021 -38676666 客服电话 :4008888666 联系人: 芮敏祺 公司网站 :www.gtja.com 6 齐鲁证券 有限公 司 注册地址 :山东 省济南 市 市中区经 七路 86 号 办公地址 :山东 省济南 市 市中区经 七路 86 号 法定代表 人:李 玮 联系人: 吴阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客服电话 :95538 网址:www.qlzq.com.cn 7 海通证券 股份有 限公司 注册地址 : 上海 市淮海 中路 98 号 办公地址 :上海 市广东 路 689 号 法定代表 人:王 开国 电话:021 -23219000 传真:021- 23219100 联系人: 李笑鸣 客服电话 :95553 公司网址 :www.htsec.com 12 8 中信建投 证券股 份有限 公 司 注册地址 :北京 市朝阳 区 安立路 66 号 4 号楼 办公地址 :北京 市朝阳 门 内大街 188 号 法定代表 人:王 常青 联系人: 权唐 联系电话 :010-85130588 客服电话 :4008888108 公司网站 :www.csc108.com 9 广发证券 股份有 限公司 注册地址 :广州 天河区 天 河北路 183-187 号大都 会 广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址 : 广东 省广州 天 河北路大 都会广 场 5、18 、19、 36 、38、39 、41 、42 、43、44 楼























法 定代表人 :孙树 明 联系人: 黄岚 统一客户 服务热 线:95575 或致电 各地营 业网点 公司网站 :广发 证券网 http://www.gf.com.cn 10 长城证券 有限责 任公司 注册地址: 深 圳市福 田区 深南大道 特区报 业大厦14 、 16、 17 层 办公地址: 深 圳市福 田区 深南大道 特区报 业大厦14 、 16、 17 层 法定代表 人:黄 耀华 联系人:刘阳 联系电话:0755-83516289 客服电话:0755-33680000





4006666888 公司网站 :www.cgws.com 11 招商证券 股份有 限公司 注册地址 : 深圳 市福田 区 益田路江 苏大厦A 座38 —45 层 法定代表 人:宫 少林 联系人: 林生迎 联系电话 :0755-82943666 客服电话 :95565 、4008888111 公司网站 :www.newone.com.cn 12 中信证券 股份有 限公司 注册地址 :广东 省深圳 市 福田区中 心三路8 号卓 越 时代 广场(二 期)北 座


办公地址 :北京 市朝阳 区 亮马桥路48 号中 信证券 大厦


法定代表 人:王 东明


联系人: 陈忠


电话:010-60838888


传真:010-60833739


客服电话 :95558


公司网站 :www.citics.com


13 13 申银万国 证券股 份有限 公 司 注册地址 :上海 市常熟 路 171 号 办公地址 :上海 市常熟 路 171 号 法定代表 人:储 晓明 联系人: 曹晔 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话 :95523 或 4008895523 网址:www.sywg.com 14 光大证券 股份有 限公司 注册地址: 上海市 静安区 新闸路 1508 号 办公地址: 上海市 静安区 新闸路 1508 号 法定代表 人:徐浩 明 联系人:刘晨 联系电话:021-22169999 客服电话 :10108998 ,95525 公司网站 :www.ebscn.com 15 中国中投 证券有 限责任 公 司 注册地址 :深圳 市福田 区 益田路与 福中路 交界处 荣 超商 务中心A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01 、02、03 、05 、 11 、12、13 、15 、16 、18、19、20 、21 、22 、23 单元 办公地址 : 深圳 市福田 区 益田路 6003 号荣 超商务 中心 A 栋第 04 、18 层至 21 层 法定代表 人:龙 增来 联系人: 刘毅 联系电话 :0755-82023442 传真 0755-82026539 客服电话 :400-600-8008 、95532 公司网站 :www.china-invs.cn


16 宏源证券 股份有 限公司 注册地址: 新疆乌 鲁木齐 市文艺路233 号 办公地址: 北京市 西城区 太平桥大 街 19 号 法定代表 人:冯 戎 联系人:李巍 联系电话:010-88085858 客服电话 :4008-000-562 公司网站 :www.hysec.com 17 中信证券 (浙江 )有限 责 任公司


注册地址 :浙江 省杭州 市 滨江区江 南大道588 号 恒 鑫大 厦主楼19 、20 层 办公地址 :浙江 省杭州 市 滨江区江 南大道588 号 恒 鑫大 厦主楼19 、20 层 法人代表 :沈强 邮政编码 :310052 联系人: 王霈霈 联系电话 :0571-87112507 公司网站 :www.bigsun.com.cn 客户服务 中心电 话:95548 14 18 中信万通 证券有 限责任 公 司 注册地址 :青岛 市崂山 区 苗岭路 29 号澳柯 玛大 厦15 层 (1507-1510 室) 办公地址 :青岛 市崂山 区 深圳路 222 号青 岛国际 金 融广 场 20 层 法定代表 人:杨 宝林 联系人: 吴忠超 联系电话 :0532-85022326 客服电话 :95548 公司网站 :www.zxwt.com.cn 19 国联证券 股份有 限公司 注册地址: 江苏省 无锡市 县前东街168 号 国联大 厦 6 层 办公地址 :江苏 省无锡 滨 湖区太湖 新城金 融一街8 号 法定代表 人:雷建 辉 联系人:沈刚 联系电话:0510-82831662 客服电话:95570 公司网站:www.glsc.com.cn


20 东莞证券 有限责 任公司 注册地址: 广东省 东莞市 莞城区可 园南路1 号金 源 中心 30 楼 办公地址: 广东省 东莞市 莞城区可 园南路1 号金 源 中心 30 楼 联系人:乔芳 联系电话:0769-22100155 公司网站:www.dgzq.com.cn 21 华安证券 股份有 限公司 注册地址 :安徽 省合肥 市 政务文化 新区天 鹅湖路198 号 办公地址 :安徽 省合肥 市 政务文化 新区天 鹅湖路198 号 财智中心B1 座 法定代表 人:李 工 联系人: 甘霖 联系电话 :0551-65161821 客服电话 :96518 ,4008096518 公司网站 :www.hazq.com 22 方正证券 股份有 限公司 注册地址 : 湖南 长沙芙 蓉 中路 2 段 华侨国 际大厦22 —24 层 办公地址 : 湖南 长沙芙 蓉 中路 2 段 华侨国 际大厦22 —24 层 法定代表 人:雷 杰 联系人: 刘丹 联系电话 :010-57398059 客服电话 :95571 公司网站 :www.foundersc.com 15 23 东海证券 有限责 任公司 注册地址 : 江苏 省常州 市 延陵西路23 号投 资广 场18-19 楼 办公地址 : 上海 市浦东 新 区东方路1928 号 东海证 券大厦 法定代表 人:朱 科敏 联系人: 梁旭 客服电话 :95531 ;400-888-8588 公司网站 :www.longone.com.cn 24


其他基金 代销机 构情况 详见基金 管理人 发布的 相 关公告。 2 、 二级 市场 交易 代理 证券 公司


包 括具 有经 纪业 务资 格 及 证券 交易 所会 员资 格的 所有证 券公 司 3 、基 金管理 人可 根据有 关 法律法 规,选 择其他 符合 要求的 机构代 理销售 本基 金,并 及 时公告 (二)登记机构 名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 住所、 办公 地址 :北 京市 西城区 太平 桥大 街 17 号 法定代 表人 :金 颖 联系人 :陈 文祥 电话:021-68419095 传真:021-68870311 (三)律师事务所 名称: 广东 华瀚 律师 事务 所 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 笋岗东 路 1002 号 宝安 广 场 A 座 16 楼 G.H 室 负责人 :李 兆良 电话:(0755)82687860 传真:(0755)82687861 经办律 师: 杨忠 、戴 瑞冬 (四)会计师事务所 普华永 道中 天会 计师 事务 所 (特 殊普 通合 伙) 住所: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 6 楼 办公地 址: 上海 市湖 滨 路 202 号普 华永 道中 心 11 楼 执行事 务合 伙人 :杨 绍信 联系电 话: (021 )23238888 传真: (021 )23238800 联系人 : 徐 振晨 经办会 计师 :薛 竞、 陈熹 16 四、基金名称 中证500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 五、基金的类型 交易型 开放 式 六、基金的投资目标


紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 七、基金的投资范围 本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股 、 备 选成份 股 。 为更好 地实 现投 资目 标, 本基金 可少 量投资 于非成 份股( 包含 中小板 、创业 板及其 他经 中国证 监会核 准发行 的股 票) 、一 级市 场 新股或 增发的 股票、 衍生 工具( 权证、 股指期 货等) 、债券 资产( 国债、 金融 债、企 业债、 公司债 、次级 债、可 转换 债券、 分离交 易可转 债、 央行票 据、中 期票据 、短 期融资 券等) 、 资产支 持证 券、 债券 回购 、 银行 存款 等固 定收 益类 资产、 现金 资产 、 货 币市 场工具 以及 中国 证监会 允许基 金投资 的其 他金融 工具( 但须符 合中 国证监 会的相 关规定 ) 。在 建仓完 成后, 本基金 投资 于标 的指 数成 份股、 备选 成份 股的 资产 比例不 低于 基金 资产 净值 的 95% , 权证 、 股指期 货及 其他 金融 工具 的投资 比例 依照 法律 法规 或监管 机构 的规 定执 行。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。 八、基金的投资策略 (一) 投资 策略 本基金 为被 动式 指数 基金 , 采用 完全 复制 法 , 按 照成 份股在 标的 指数 中的 基准 权重构 建 指数化 投资 组合 ,并 根据 标的指 数成 份股 及其 权重 的变化 进行 相应 调整 。 当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增 发 、 分红等 行为 时 , 或因 基金 的申购 和赎 回等对 本基金 跟踪标 的指 数的效 果可能 带来影 响时 ,或因 某些特 殊情况 导致 流动性 不足时 , 或其他 原因 导致 无法 有效 复制和 跟踪 标的 指数 时 , 基 金管理 人可 以对 投资 组合 管理进 行适 当 变通和 调整 ,从 而使 得投 资组合 紧密 地跟 踪标 的指 数。 本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品 。 本 基金 投资 股指期 货17 将根据 风险 管理 的原 则, 以套期 保值 为目 的, 对冲 系统性 风险 和某 些特 殊情 况下的 流动 性风 险等 , 主 要采 用流动 性好 、 交 易活 跃的 股指期 货合 约, 通过 多头 或空头 套期 保值 等 策略 进 行 套期保 值操 作。 本基 金力 争利用 股指 期货 的杠 杆作 用, 降 低股 票仓 位频 繁调 整的交 易成 本和 跟踪误 差, 达到 有效 跟踪 标的指 数的 目的 。 (二) 投资 管理 体制 和程 序 (1 )决 策依 据 有关法 律、 法规、 基金 合同 和标的 指数 的相 关规 定是 基金管 理人 运用 基金 财产 的决策 依 据。 (2 )投 资管 理体 制 本基金 管理 人实 行投 资决 策委员 会领 导下 的基 金经 理团队 制 。 投 资决 策委 员会 负责制 定 有关指 数重 大调 整的 应对 决策、 其他 重大 组合 调整 决策以 及重 大的 单项 投资 决策; 基金 经理 负责日 常指 数跟 踪维 护过 程中的 组合 构建 、调 整决 策以及 每日 申购 、赎 回清 单的编 制决策 。 (3 )投 资程 序 研究支 持、 投资 决策 、 组 合构建 、 交 易执 行、 绩效 评估、 组合 维护 等流 程的 有机配 合共 同构成 了本 基金 的投 资管 理程序 。 严 格的 投资 管理 程序可 以保 证投 资理 念的 正确执 行, 避免 重大风 险的 发生 。 研究支 持: 指数 化投 资团 队依托 基金 管理 人整 体研 究平台 , 整 合外 部信 息以 及券商 等外 部研究 力量 的研 究成 果, 开展指 数跟 踪 、 成份 股公 司行为 等相 关信 息的 搜集 与分析 、 流动 性 分析、 误差 及其 归因 分析 等工作 ,撰 写研 究报 告, 作为基 金投 资决 策的 重要 依据。 投资决 策: 投资 决策 委员 会依据 指数 化投 资团 队提 供的研 究报 告, 定期 或遇 重大事 项时 召开投 资决 策会 议, 决定 相关事 项 。 基 金经理 根据 投资决 策委 员会 的决 议, 进行基 金投 资 管 理的日 常决 策。 组合构 建 : 根 据标的 指数 , 基 金经 理构 建组合 。 在 追求跟 踪误 差和 偏离 度最 小化的 前提 下,基 金经 理将 采取 适当 的方法 ,降 低买 入成 本、 控制投 资风 险。 交易执 行: 中央 交易 室负 责具体 的交 易执 行, 同时 履行一 线监 控的 职责 。 投资绩 效评 估 : 投 资绩 效评 估: 指数 化投 资团 队定 期或 不定期 对基 金进 行投 资绩 效评估 , 以确认 组合 是否 实现 了投 资预期 、 组 合误 差的 来源 及投资 策略 成功 与 否 , 基 金经理 可以 据此 检视投 资策 略, 进而 调整 投资组 合。 组合维 护: 基金 经理 将跟 踪标的 指数 变动 , 结 合成 份股基 本面 情况 、 流 动性 状况、 基金18 申购和 赎回 的现 金流 量情 况以及 组合 投资 绩效 评估 的结果 , 对 投资 组合 进行 监控和 调整 , 密 切跟踪 标的 指数 。 基金管理人在确保基 金份 额持有人利益的前提 下有 权根据环境变化和实 际需 要对上述 投资管 理体 制和 程序 做出 调整, 并在 《招 募说 明书 》中列 示。 九、 基金的业绩比较 基准 本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为中 证 500 指数 。 如果指 数编 制单 位变 更或 停止中 证 500 指数 的编 制 、 发 布或 授权 , 或中 证 500 指数由 其 他指数 替代 、 或 由于 指数 编 制方法 的重 大变 更等 事项 导致本 基金 管理 人认 为中 证 500 指 数不 宜继续 作为 标的 指数 , 或 证券市 场有 其他 代表 性更 强、 更适 合投 资的指 数推 出时 , 本 基金 管 理人可 以依 据维 护投 资者 合法权 益的 原则 , 在 履行 适当程 序后 变更 本基 金的 标的指 数、 业绩 比较基 准和 基金 名称 。 其中 , 若 变更 标的 指数 涉及 本基 金投资 范围 或投 资策 略的 实质性 变更 , 则基金 管理 人应 就变 更标 的指数 召开 基金 份额 持有 人大会 , 并报 中国 证监 会备 案且在 指定 媒 体公告 。 若 变更 标的 指数 对基金 投资 范围 和投 资策 略无实 质性 影响 (包 括但 不限于 指数 编制 单位变 更 、指 数更名 等事 项) ,则 无需召 开基 金份额 持有人 大会, 基金管 理人 应与基 金托管 人协商 一致 后, 报中 国证 监会备 案并 及时 公告 。 十、 风险收益特征 本基金 属股 票基 金, 风险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基金 与货 币市 场基 金。 本基金 采 用 完全复 制法 跟踪 标的 指数 的表现 , 具 有与 标的 指数、 以及标 的指 数所 代表 的股 票市场 相似 的 风险收 益特 征。 十一、基金投资组合 报告 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、 准确性 和完 整性 承担 个别 及连带 责任 。




















基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2013 年 8 月16 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容,保 证复 核内 容不 存 在虚假 记载 、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。




















基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定 盈利。




















基金的过 往业 绩并不 代表 其未来表 现。 投资有 风险, 投资者在 作出 投资决 策前 应仔细 阅19 读本基 金的 招募 说明 书。 本 投资 组合 报告 所载 数据 截至 2013 年 6 月 30 日( 未经审 计 ) 。 (一) 报告期末基金资产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 4,055,611,887.69 99.19 其中: 股票 4,055,611,887.69 99.19 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 17,019,058.71 0.42 6 其他资 产 15,949,936.76 0.39 7 合计 4,088,580,883.16 100.00 注: 上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值, 而 (二 ) 的 合计 项中 不含 可退替 代款 估值 增值。


(二) 报告期末按行业分类 的股 票投资组合 1、报告期末 指数投资 按 行 业分类的股票投资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 60,517,384.70 1.49 B 采矿业 74,903,221.15 1.84 C 制造业 2,427,065,090.75 59.62 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 197,112,614.93 4.84 E 建筑业 113,796,690.13 2.80 F 批发和 零售 业 213,811,994.01 5.25 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 115,340,902.58 2.83 H 住宿和 餐饮 业 3,463,855.15 0.09 I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 230,299,817.15 5.66 J 金融业 34,064,669.48 0.84 K 房地产 业 347,448,115.52 8.53 L 租赁和 商务 服务 业 53,824,937.02 1.32 M 科学研 究和 技术 服务 业 17,849,634.00 0.44 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 50,757,307.97 1.25 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 20 P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 98,375,048.06 2.42 S 综合 16,989,473.36 0.42 合计 4,055,620,755.96 99.62 2、 报告期末积极投资按 行 业分类的股票投资组 合





注 :本 基金 本报 告期 未持有 积极 投资 。 (三) 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细 1、 报告期末指数投资按 公 允价值占基金资产净 值比 例大小排序的前十名 股票 投资明细 序 号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002230 科大讯 飞 893,276 41,269,351.20 1.01 2 002450 康得新 1,230,956 34,442,148.88 0.85 3 000826 桑德环 境 1,016,467 32,801,390.09 0.81 4 000400 许继电 气 1,071,222 29,008,691.76 0.71 5 000661 长春高 新 286,618 28,062,768.38 0.69 6 000503 海虹控 股 1,958,284 27,572,638.72 0.68 7 600079 人福医 药 1,039,054 27,098,528.32 0.67 8 600200 江苏吴 中 1,698,200 26,559,848.00 0.65 9 600867 通化东 宝 1,775,994 26,444,550.66 0.65 10 600436 片仔癀 190,348 26,043,413.36 0.64 2、 报告期末积极投资按 公 允价值占基金资产净 值比 例大小排序的前五名 股票 投资明细





注: 本基 金本 报告 期 未持有 积极 投资 。 (四) 报告期末按债 券 品 种分类的债券投资组 合








注 :本 基金 本报 告 期末未 持有 债券 。


(五) 报告期末按公 允价 值占基金资产净值比 例大 小排名的前五名债券 投资 明细








注 :本 基金 本报 告 期末未 持有 债券 。 (六) 报告期末按公 允价 值占基金资产净值比 例大 小排名的前十名资产 支持 证券投资 明细 注: 本基 金本 报告 期末 未 持有资 产支 持证 券。





(七) 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细 注: 本基 金本 报告 期末 未 持有权 证。 21 (八) 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明








1、报告期末本基 金 投资的股指期货持仓 和损 益明细








注 :本 基金 本报 告 期内未 投资 股指 期货 。








2 、本基金投资股 指 期货的投资政策 本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品 。 本 基金 投资 股指期 货 将根据 风险 管理 的原 则, 以套期 保值 为目 的, 对冲 系统性 风险 和某 些特 殊情 况下的 流动 性风 险等 , 主 要采 用流动 性好 、 交 易活 跃的 股指期 货合 约, 通过 多头 或空头 套期 保值等 策略 进 行 套期保 值操 作。 本基 金力 争利用 股指 期货 的杠 杆作 用, 降 低股 票仓 位频 繁调 整的交 易成 本和 跟踪误 差, 达到 有效 跟踪 标的指 数的 目的 。 ( 九)投资组合报告 附注 1。 本基 金投 资的 前十名 证 券的发 行主 体本 期没 有出 现被监 管部 门立 案调 查, 或在报 告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 2. 本 基金 投资 的前 十名 股 票没有 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 3、其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 435,054.07 2 应收证 券清 算款 15,164,098.80 3 应收股 利 347,999.30 4 应收利 息 2,784.59 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 15,949,936.76 4、 报告期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5、 报告期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 序 号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (%) 流通受 限情 况说 明 22 1 600436 片仔癀 26,043,413.36 0.64 临时停 牌 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 除上 述股 票外 不存在 流通 受限 情况 。 十二、基金的业绩 基金管理 人依 照恪尽 职守 、诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管理 和运 用基金 资产, 但不保 证 基金一 定盈利 ,也不 保证 最低收 益。基 金的过 往业 绩并不 代表其 未来表 现。 投资有 风险, 投 资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 本报告 期基 金份 额净 值收益 率及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 的比 较 阶段 净值增 长率 (1) 净值增 长 率标准 差 (2) 业绩比 较 基准收 益 率(3 ) 业绩比 较基 准收益 率标 准差(4) (1) - (3 ) (2) - (4) 2013.2.6-2013.6.30 -9.05% 1.42% -8.70% 1.52% -0.35% -0.10% 自基金 成立 起至 今 -9.05% 1.42% -8.70% 1.52% -0.35% -0.10% 十三、基金费用概览 ( 一) 基金费用的种类 1 、 基金 管理 人的 管理 费; 2 、 基金 托管 人的 托管 费; 3 、 基金 管理 人与 标的 指数 供应商 签订 的相 应指 数许 可协议 约定 的指 数使 用费 ;


4 、 《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 5 、 《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费; 6 、 基金 份额 持有 人大 会费 用; 7 、 基金 的证 券交 易费 用; 8 、 基金 的银 行汇 划费 用; 9 、在 中国证 监会 规定允 许 的前提 下,本 基金可 以从 基金财 产中计 提销售 服务 费,具 体 计提方 法、 计提 标准 在招 募说明 书或 相关 公告 中载 明; 10 、基 金上 市费 及年 费; 11 、基 金的 开户 费用 、账 户维护 费用 12 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用 ( 二) 基金费用计提方法、 计提 标准和支付方式 1 、 基金 管理 人的 管理 费


23 本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.5% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 : H =E×0.5 %÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日 累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送基金 管理 费划 款指 令, 基 金托管 人复 核后 于次 月 前 5 个 工作 日内 从基 金财 产 中一次 性支 付 给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支付 日 期顺延 。 2 、 基金 托管 人的 托管 费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.1% 的年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下 : H =E× 0.1%÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送基金 托管 费划 款指 令, 基 金托管 人复 核后 于次 月 前 5 个 工作 日内 从基 金财 产 中一次 性支 取。 若遇法 定节 假日 、公 休日 等,支 付日 期顺 延。 3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费


在通常 情况 下, 指数 许可 使用基 点费 按前 一日 的基 金资产 净值 的0.03% 的年 费 率计提 。 指数许 可使 用基 点费 每日 计算, 逐日 累计 。计 算方 法如下 : H=E×0.03% ÷当 年天 数


H 为每 日应 付的 指数 许可 使 用基点 费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 许可使 用基 点费 的收 取下 限为每 季度 人民 币5 万元 , 计费期 间不 足一 季度 的, 以一季 度 计算。 许可 使用 基点 费的 支付方 式为 每季 度支 付一 次。 自 基金 合同 生效 日起 , 于每 年1 月、4 月、7 月、10 月 的前10 个 工 作日内 支付 上一 季度 的指 数许可 使用 基点 费。 如果指 数使 用许 可协 议约 定的指 数许 可使 用费 的计 算方法 、 费率 和支 付方 式等 发生调 整 , 本基金 将采 用调 整后 的方 法或费 率计 算指 数使 用费 。 基金管 理人 应在 招募 说明 书及其 更新 中 披露基 金最 新适 用的 方法 。


上述“ 一、 基金 费用 的种 类 中第 4 -12 项 费用 ” , 根 据 有关法 规及 相应 协议 规定 , 按费 用 实际支 出金 额列 入当 期费 用,由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。 ( 三) 不列入基金费用的项 目 24 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基 金管理 人和 基金托 管 人因未 履行或 未完全 履行 义务导 致的费 用支出 或基 金财产 的 损失; 2 、 基金 管 理 人和 基金 托管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、 《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用; 4 、 其他 根据 相关 法律 法规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 十四、对招募说明书 更新 部分的说明 本基金 管理 人依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证券 投资 基金 销售 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 及 其它 有关法 律法 规的 要求, 结合 本基 金管 理人 对本基 金实 施的 投资 管理 活动, 对本 基金 的原 招募 说明书 进行 了更 新,主 要更 新的 内容 如下 : 1 、 在“基 金管 理人 ”部 分, 对基金 管理 人主 要人 员情 况进行 了更 新 。 2 、 在“基 金托 管人 ”部 分, 对基金 托管 人相 关信 息进 行了更 新 。 3 、 在“相 关服 务机 构 ” 部分 ,对销 售机 构名 单进 行了 更新。 4 、 在“基 金的 募集 ”部 分, 对基金 的募 集相 关内 容进 行了更 新。 5 、 在 “基 金合 同的 生效 ” 部 分, 对 部分 相关 内容 进行 了更新 , 增 加了 基金 合同 生效的 时间。 6 、 在“基金 份额 的交易 ”部 分,对“ 基金 的上市 ”部 分相关内 容进 行了更 新,补 充了 基金开 放日 常申 购、 赎回 业务的 时间, 对“ 申 购、 赎回清 单的 内容 与格 式” 部分提 及的“ 参考 基金 份额 净值 ”及“ 证券 价格 参考 价” 的定义 进行 了更 新。 7 、 在“基 金份 额的 申购 与赎 回”部 分, 补充 了基 金开 放日常 申购 、赎 回业 务的 时 间 。 8 、 在“基 金的 投资 ”部分 , 补充了 基金 最近 一期 投资 组合报 告 。 9 、 在“基 金的 业绩 ”部 分, 补充了 基金 最新 业绩 。


10 、 对“基 金份 额持 有人 服务 ” 部分 进行 了更 新。 11 、 对“其 他应 披露 事项 ”进 行了更 新。 12 、 对部分 表述 进行 了更 新 。


南方基 金管 理有 限公 司 二〇一 三 年 九月 十三 日