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长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）
招募说明书（更新）摘要
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
重要提示：
本基金2010年5月14日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]646号
文核准募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动而波动，投资者根据
所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基金的风险
包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性
风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产
生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基
金根据股票与债券市场的波动趋势灵活配置股票与债券的投资比例， 在系统研究
基础上判断股票市场与债券市场的未来趋势，有可能发生判断失误的风险等。投
资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识
本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断
市场，谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。
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本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2013 年 8 月 4 日，有关财务数据
和净值表现截止日为2013年 6月30日（财务数据未经审计） 。
一、基金合同生效的日期：2010年8月 4日
二、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：长盛基金管理有限公司
住所：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D
办公地址：北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座21层
法定代表人：凤良志
电话： （010）82019988
传真： （010）82255988
联系人：叶金松
本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6 号文件批准，于 1999 年 3
月 26 日成立，注册资本为人民币 15000 万元。截至目前，本公司股东及其出资
比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的 41%；新加坡星展银行有限公司占
注册资本的 33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%；安徽省投资
集团控股有限公司占注册资本的 13%。截至 2013 年 8 月 4 日，基金管理人共管
理两只封闭式基金、二十七只开放式基金和五只社保基金委托资产，同时管理专
户理财产品。
（二）主要人员情况
1．基金管理人董事会成员
凤良志先生，董事长，管理学博士，经济学硕士，高级经济师。曾任安徽省
政府办公厅二办副主任，安徽省国际信托投资公司副总经理，安徽省证券管理办
公室主任，香港黄山有限公司董事长、总经理，安徽国元控股（集团）有限责任
公司董事长、党委书记，安徽国元信托投资有限责任公司董事长，国元证券股份
有限公司董事长。现任国元证券股份有限公司董事、党委书记，兼任安徽国元控
股（集团）有限责任公司党委书记。
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蔡咏先生，董事，学士，高级经济师。曾任安徽财经大学财政金融系讲师、
会计教研室主任，安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理，安徽省国
际信托投资公司国际金融部经理、深圳证券部经理、证券总部副总经理，香港黄
山有限公司总经理助理，国元证券股份有限公司总裁。现任国元证券股份有限公
司董事长、党委副书记，兼任安徽国元控股（集团）有限责任公司党委委员、国
元证券（香港）有限公司董事长。
钱正先生，董事，学士，高级经济师。曾任安徽省人大常委办公厅副处长、
处长，安徽省信托投资公司副总经理、党委副书记，安徽省国有资产管理局分党
组书记。现任安徽省信用担保集团有限公司总经理。
杜长棣先生，董事，学士。曾任安徽省第一轻工业厅研究室副主任，安徽省
轻工业厅生产技术处、企业管理处处长、副厅长，安徽省巢湖市市委常委、常务
副市长， 安徽省发改委副主任， 安徽省投资集团控股有限公司董事长、 党委书记。
现任长安责任保险股份有限公司董事长。
陈淑珊女士，董事，硕士。曾任职多个金融机构，包括ING霸菱证券公司、
花旗银行、摩根士丹利。现任星展银行有限公司私人银行业务部董事总经理兼主
管。
葛甘牛先生，董事，硕士。曾任职多个金融机构，包括所罗门兄弟公司、瑞
士信贷第一波士顿银行(香港)有限公司、美林集团、德意志银行、荷兰银行、中
银国际控股有限公司、 瑞士信贷银行股份有限公司、 瑞信方正证券有限责任公司。
现任星展银行（中国）有限公司董事、行长/行政总裁。
周兵先生，董事、总经理，经济学硕士。曾任中国银行总行综合计划部副主
任科员、香港南洋商业银行内地融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企业
财务部经理、广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理（期间兼任海南华银
国际信托投资公司北京证券营业部托管组负责人）、北京朝阳门大街证券营业部
总经理。2004年10月加入长盛基金管理有限公司，曾任公司副总经理。现任长
盛基金管理有限公司总经理。
李伟强先生，独立董事，美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士，美国宾州
州立大学政府管理硕士和法国文学硕士。曾任摩根士丹利纽约、新加坡、香港等
地投资顾问、副总裁，花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁。现任香港国际资 4
本管理有限公司董事长。
张仁良先生，独立董事，博士，金融学讲座教授。曾任香港消费者委员会有
关银行界调查的项目协调人、太平洋经济合作理事会（PECC）属下公司管制研究
小组主席、上海交通大学管理学院兼职教授、上海复旦大学顾问教授、香港城市
大学讲座教授。现任香港浸会大学工商管理学院院长、民政事务总署辖下的《伙
伴倡自强》小区协作计划主席、香港金融管理局ABF香港创富债券指数基金监督
委员会主席以及香港特区政府策略发展委员会委员。2007年被委任为太平绅士。
2009年获香港特区政府颁发铜紫荆星章。
荣兆梓先生，独立董事，学士，教授。曾任安徽大学经济学院副院长、院长。
现任安徽大学教授、校学术委员会委员、政治经济学博士点学科带头人、产业经
济学和工商管理硕士点学科带头人，武汉大学商学院博士生导师，中国科技大学
兼职教授，安徽省政府特邀咨询员，全国马经史学会常务理事，全国资本论研究
会常务理事，安徽省经济学会副会长。
陈华平先生，独立董事，博士，教授，博士生导师。曾任中国科技大学信息
管理与决策研究室主任、管理学院副院长。现任中国科学技术大学计算机学院执
行院长、管理学院商务智能实验室主任。
2．监事会成员
沈和付先生， 监事， 法学学士。 曾任安徽省国际经济技术合作公司经理助理、
安徽省信托投资公司法律部副主任。现任国元证券股份有限公司合规总监。
张利宁女士，监事，学士。曾任华北计算技术研究所会计，太极计算机公司
子公司北京润物信息技术有限公司主管会计， 历任长盛基金管理有限公司业务运
营部总监、财务会计部总监。现任长盛基金管理有限公司监察稽核部总监。
邓永明先生，监事，学士。曾任大成基金管理有限公司研究员、交易员和基
金经理助理。2005 年 7 月底加入长盛基金管理有限公司，曾任基金同益基金经
理助理，同德证券投资基金基金经理，长盛同德主题增长股票型证券投资基金基
金经理，长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任长盛基金管
理有限公司权益投资部副总监，长盛动态精选证券投资基金基金经理，长盛同德
主题增长股票型证券投资基金基金经理。
3．管理层成员
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凤良志先生，董事长，管理学博士，经济学硕士，高级经济师。同上。
周兵先生，董事、总经理，经济学硕士。同上。
杨思乐先生，英国籍，拥有北京大学法学学士学位与英国伦敦政治经济学院
硕士学位。从1992年 9月开始曾先后任职于太古集团、摩根银行、野村项目融
资有限公司、汇丰投资银行亚洲、美亚能源有限公司、康联马洪资产管理公司、
星展银行有限公司（新加坡）。2007年8月起加入长盛基金管理有限公司，现
任长盛基金管理有限公司副总经理。
叶金松先生，大学，会计师。曾任美菱股份有限公司财会部经理，安徽省信
托投资公司财会部副经理，国元证券有限责任公司清算中心主任、风险监管部副
经理、经理。2004年10月起加入长盛基金管理有限公司，现任长盛基金管理有
限公司督察长。
4.本基金基金经理
冯雨生先生，1983年11月出生。北京大学金融学硕士，CFA（美国特许金
融分析师）。2007年7月加入长盛基金管理有限公司，曾任金融工程与量化投
资部金融工程研究员。 自2011 年7 月11日起任长盛中证100指数证券投资基金
基金经理，自2011年12月20日起兼任长盛沪深300指数证券投资基金（LOF，
本基金）基金经理。
本基金历任基金经理：
刘斌先生，2010年8 月4日——2011年12月 20日任本基金基金经理。
（本招募说明书基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任
日期和解聘日期。）
5．投资决策委员会成员
周兵先生，董事、总经理，经济学硕士。同上。
王宁先生，EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理，兴业基金经理
等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司，曾任基金经理助理、长盛动
态精选证券投资基金基金经理、 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经
理、长盛成长价值证券投资基金基金经理、长盛同庆中证800指数分级证券投资
基金基金经理等职务。现任公司总经理助理，权益投资部总监，长盛同智优势成
长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
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侯继雄先生， 清华大学博士。 历任国泰君安证券研究所研究员、 策略部经理。
2007年2月加入长盛基金管理有限公司，现任公司总经理助理，同盛证券投资
基金基金经理。
吴达先生，伦敦政治经济学院金融经济学硕士，美国特许金融分析师CFA。
曾就职于新加坡星展资产管理有限公司，历任星展珊顿全球收益基金经理助理、
星展增裕基金经理；新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理、资产
配置委员会成员；华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理；
2007 年 8 月起加入长盛基金管理有限公司，曾任长盛积极配置债券型证券投资
基金基金经理。现任国际业务部总监，长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投
资基金基金经理。
蔡宾先生，中央财经大学硕士，美国特许金融分析师CFA。历任宝盈基金管
理有限公司研究员、基金经理助理。2006 年 2 月加入长盛基金管理有限公司，
曾任研究员、社保组合助理、投资经理，长盛积极配置债券基金基金经理、长盛
同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理等职务。现任固定收益部总监，社保
组合组合经理，长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金经理，长盛同鑫二号保本
混合型证券投资基金基金经理。
刘斌先生，清华大学工学学士、中国科学院工学博士。2006年5月加入长
盛基金管理有限公司，在公司期间历任金融工程研究员、高级金融工程研究员、
基金经理助理、长盛沪深300指数证券投资基金基金经理等职务。现任金融工程
与量化投资部总监，长盛量化红利策略股票型证券投资基金基金经理，长盛成长
价值证券投资基金基金经理， 长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基
金经理。
邓永明先生，监事，学士。同上。
李庆林先生，硕士。曾先后在长城证券有限公司、国元证券有限公司和建信
基金管理有限公司担任研究员等职务。2009年 2月加入长盛基金管理有限公司，
曾任研究发展部副总监，长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理，
长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金经理等职务。 现任社保组合组合经
理。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
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三、基金托管人
（一）基金托管人概况
1、基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
设立日期：1987年4 月8日
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本：215.77亿元
法定代表人：傅育宁
主要负责人：田惠宇
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号
电话：0755—83199084
传真：0755—83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
2、发展概况
招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法人持股的股
份制商业银行， 总行设在深圳。 自成立以来， 招商银行先后进行了三次增资扩股，
并于2002年 3月成功地发行了15亿 A股，4 月9日在上交所挂牌（股票代码：
600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发
行了22亿 H股，9 月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5
日行使 H 股超额配售，共发行了 24.2 亿 H 股。截止 2012 年 9 月 30 日，招商银
行总资产3.1446万亿元人民币，核心资本充足率8.47%。
2002 年 8 月，招商银行成立基金托管部；2005 年 8 月，经报中国证监会同
意，更名为资产托管部，下设业务支持室、产品管理室、业务营运室、稽核监察
室 4 个职能处室，现有员工 52 人。2002 年 11 月，经中国人民银行和中国证监
会批准获得证券投资基金托管业务资格， 成为国内第一家获得该项业务资格上市
银行；2003 年 4 月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全
的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者 8
托管（QFII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业
务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”
的托管核心价值，独创“6S 托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您
的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上
托管银系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金
绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，成功托管国内第一只券商集合资产
管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实
现货币市场基金赎回资金T+1到账、 第一只境外银行QDII基金、 第一只红利ETF
基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，
实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。
经过十年发展，招商银行资产托管规模快速壮大。2012 年招商银行加大高
收益托管产品营销力度，新增托管公募开放式基金 13 只，新增首发公募开放式
基金托管规模433亿元。克服国内证券市场震荡下行的不利形势，托管费收入、
托管资产均创出历史新高，实现托管费收入6.54亿元，较上年增长28.17%，托
管资产余额 1.08 万亿元，较年初增长 112.85%。作为公益慈善基金的首个独立
第三方托管人，成功签约“壹基金”公益资金托管，为我国公益慈善资金监管、
信息披露进行有益探索，该项目荣获 2012 中国金融品牌「金象奖」“十大公益
项目”奖；三度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行” 。
（二）主要人员情况
傅育宁先生，招商银行董事长和非执行董事，英国布鲁诺尔大学博士学位。
1999年3月开始担任本公司董事。 2010 年8月起任招商局集团有限公司董事长。
兼任招商局国际有限公司（香港联合交易所上市公司）主席，利和经销集团有限
公司（香港联合交易所上市公司）及信和置业有限公司（香港联合交易所上市公
司）独立非执行董事，香港港口发展局董事，香港证券及期货事务监察委员会成
员等；中国南山开发（集团）股份有限公司董事长，招商局能源运输股份有限公
司(上海证券交易所上市公司)董事长， 及中国国际海运集装箱(集团)股份有限公
司(深圳证券交易所上市公司)董事长， 及新加坡上市公司嘉德置地有限公司独立
非执行董事。
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田惠宇先生，本行主要负责人，执行董事，2013 年 5 月起担任本行主要负
责人、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于
2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副
行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。
唐志宏先生，招商银行副行长，吉林大学本科毕业，高级经济师。1995年5
月加入本公司，历任沈阳分行副行长，深圳管理部副主任，兰州分行行长，上海
分行行长，深圳管理部主任，总行行长助理，2006年4月起担任本公司副行长。
同时担任招商信诺人寿保险公司及中国银联股份有限公司董事。
吴晓辉先生，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生，高级经济师。1993
年 10 月进入招商银行工作；历任招商银行总行计划资金部副总经理，总行资金
交易部总经理， 招银国际金融有限公司总裁； 招商银行济南分行党委书记、 行长，
2011年7月起担任招商银行总行资产托管部总经理。
（三）基金托管业务经营情况
截至2013年 7月31日， 招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投
资基金（含招商安泰股票型投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金和招商安泰
债券投资基金），招商现金增值证券投资基金、华夏经典配置混合型证券投资基
金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、华夏货币市场基金、光大保德信货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、海富通强化
回报混合型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、富国天合稳
健优选股票型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、德盛优
势股票型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、光大保德信优势配
置股票型证券投资基金、益民多利债券型证券投资基金、德盛红利股票证券投资
基金、上证中央企业 50 交易型开放式指数证券投资基金、上投摩根行业轮动股
票型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、南方策略优化
股票型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、中邮核心主题股票型
证券投资基金、长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、中银价值精选灵活配
置混合型基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、银河创新成长股票型证券投
资基金、嘉实多利分级债券型证券投资基金、国泰保本混合型证券投资基金、华
宝兴业可转债债券型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基 10
金、诺安保本混合型证券投资基金、鹏华新兴产业股票型证券投资基金、博时裕
祥分级债券型证券投资基金、上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基
金、华安可转换债券债券型证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、
富国低碳环保股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金
（QDII-LOF）、中银中小盘成长股票型证券投资基金、国泰成长优选股票型证券
投资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）、易方达纯债债券型证
券投资基金、中银沪深 300 等权重指数证券投资基金(LOF)、中银保本混合型证
券投资基金、嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信 14 天理财
债券型发起式证券投资基金、鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金、诺
安双利债券型发起式证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、南方安心保
本混合型证券投资基金、中银理财7天债券型证券投资基金、中海惠裕纯债分级
债券型发起式证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、中银理财
30 天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、中银稳健
添利债券型发起式证券投资基金、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金、工银
瑞信增利分级债券型证券投资基金、鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金、
中银消费主题股票型证券投资基金、 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券
投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信保本3号混
合型证券投资基金、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金共 66 只开放式基
金及其它托管资产，托管资产为15481.20亿元人民币。
四、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
长盛基金管理有限公司直销中心
地址：北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20层
邮政编码：100088
电话： （010）82019799、82019795
传真： （010）82255981、82255982
联系人：张莹、张晓丽
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2、代销机构
（1）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：傅育宁
联系人：邓炯鹏
电话：0755－83077278
传真：0755－83195050
客户服务电话：95555
公司网址：www.cmbchina.com
（2）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：田国立
联系人：宋府
电话：010－66594904
传真：010－66594946
客户服务电话：95566
公司网址：www.boc.cn
（3）中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：蒋超良
联系人：高阳
电话：010－85109219
传真：010－85109219
客户服务电话：95599
公司网址：www.abchina.com
（4）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
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办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
联系人:王嘉朔
电话：010-67596220
传真：010-66275654
客户服务电话：95533
公司网址：www.ccb.com
（5）中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街3号
办公地址：北京市西城区金融大街3号
法定代表人：李国华
联系人：陈春林
电话：010-68858101
传真：010-68858117
客户服务电话：95580
公司网址：www.psbc.com
（6）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
行长：朱小黄
联系人：赵树林
电话：010-65556960
传真：010-65550981
客户服务电话：95558
公司网址：http://bank.ecitic.com
（7）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
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联系人：虞谷云
电话：021—61616206
传真：021—63604199
客户服务电话：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
（8）中国工商银行股份有限公司
注册地址：中国北京复兴门内大街55号
办公地址：中国北京复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
联系人：王佺
电话：010-66107900
传真：010-66107914
客户服务电话：95588
公司网址：www.icbc.com.cn
（9）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
联系人：杨成茜
电话：010-57092619
传真：010-57092611
客户服务电话：95568
公司网址：www.cmbc.com.cn
(10) 交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路188号
办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：牛锡明
联系人：曹榕
电话：021－58781234
14
传真：021－58408483
客户服务电话：95559
网址：http://www.bankcomm.com/
（11）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：吴建
联系人：李慧
电话：010-85238000
传真：010-85238680
客户服务电话：95577
公司网址：www.hxb.com.cn
（12）国元证券股份有限公司
住所：合肥市寿春路179号
办公地址：合肥寿春路179号
法定代表人：凤良志
联系人：祝丽萍
开放式基金咨询电话：安徽地区：96888；全国：400-8888-777
开放式基金业务传真： （0551）2272100
公司网址:www.gyzq.com.cn
（13）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号 4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
开放式基金咨询电话：400-8888-108
开放式基金业务传真：（010）65182261
客服电话：400-8888-108
公司网址：www.csc.com.cn
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（14）海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路689号海通证券大厦
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：王开国
联系人：李笑鸣
联系电话：021-53594566-4125
传真：021-53858549
客服电话：400-8888-001、（021）962503
公司网址：www.htsec.com
（15）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：李良
联系电话：027-65799999
传真：027-85481900
客服电话：95579或4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（16）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40—45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座 40—45层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
电话：0755-82943666
传真：0755-82943237
客户服务热线：95565、4008888111、（0755）26951111
公司网址：www.newone.com.cn
（17）广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼
办公地址：广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼
16
法定代表人：林治海
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点
公司网站：www.gf.com.cn
（18）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客户服务电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
（19）华福证券有限责任公司
住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8 层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦 7 至10层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话：（0591）87383623
传真：（0591）87383610
统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨 0591）
公司网址：www.hfzq.com.cn
（20）申银万国证券股份有限公司
住所：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：储晓明
电话：021-33389888或021-54033888
传真：021-54038844
客户服务电话:95523或4008895523
17
电话委托：021-962505
公司网址：www.sywg.com
（21）第一创业证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场 B 座25、26层
办公地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场 B 座25、26层
法定代表人：刘学民
联系人：崔国良
电话：（0755）25832852
传真：（0755）25831718
客户服务电话：4008881888
公司网址：www.firstcapital.com.cn
（22）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈有安
联系人：田薇
电话：（010）66568430
传真：（010）66568536
客服电话：400-888-8888
公司网址：www.chinastock.com.cn
（23）国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市延平路135号
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
电话：（021）62580818-213
传真：（021）62569400
客服电话：95521
公司网址：www.gtja.com
18
（24）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
联系人：刘晨、李芳芳
联系电话：021-22169999
客户服务热线：4008888788、10108998
公司网址：www.ebscn.com
（25）华泰证券股份有限公司
地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
联系人:程高峰
电话:025-84457777-893
传真:025-84579763
客户咨询电话：95597
公司网址：www.htsc.com.cn
（26）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048）
法定代表人：杨宇翔
联系人：郑舒丽
电话: 0755-22626391
开放式基金业务传真：0755-82400862
客服电话：95511—8
公司网址： www.pingan.com
(27)东北证券股份有限公司
住所：长春市自由大路1138号
办公地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：矫正中
19
联系人：安岩岩
开放式基金咨询电话：4006000686
开放式基金业务传真：（0431）85096795
公司网址：www.nesc.cn
(28)德邦证券有限责任公司
住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢 9楼
办公地址：上海市福山路500号城建大厦26 楼
法定代表人：方加春
联系人：罗芳
电话：021-68761616
传真：021-68767981
客户服务电话：400-888-8128
公司网址：www.tebon.com.cn
(29)信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院 1 号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
（30）中信证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人：王东明
联系人：张于爱
电话：010-84864818
传真：010-84865560
公司网址：www.ecitic.com
(31)民生证券股份有限公司
20
注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
法定代表人：岳献春
客服热线：4006 19 8888
公司网址：www.mszq.com
（32）五矿证券有限公司
注册地址： 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公室47层01单元
办公地址：深圳市福田区金田路4028号经贸中心47-49楼
法定代表人：张永衡
联系人：赖君伟
电话：0755-23902400
传真；0755-82545500
客服电话：40018-40028
公司网址：www.wkzq.com.cn
(33)中信万通证券有限责任公司
住所：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人：张智河
联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户咨询电话：95548
公司网址：www.zxwt.com.cn
(34)中信证券（浙江）有限责任公司
住所：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
办公地址：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
法定代表人：沈强
联系人：王霈霈
联系电话：0571-87112507
21
客户咨询电话：95548
公司网址：www.bigsun.com.cn
(35)红塔证券股份有限公司
注册地址：昆明市北京路155号附 1号红塔大厦9楼
办公地址：昆明市北京路155号附 1号红塔大厦9楼
法定代表人：况雨林
联系人: 王敏
电话:0871-3577011
客户服务电话:0871-3577930
公司网址：www.hongtastock.com
(36)国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街95号
办公地址：成都市东城根上街95号
法定代表人：雷波
联系人姓名：王丹
联系人电话：028-86690125
联系人传真：028-86690126
全国统一服务热线：4006-600109
地区服务热线： 95105111（四川）
公司网址：www.gjzq.com.cn
(37)华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市东岗西路638号财富大厦
办公地址：甘肃省兰州市东岗西路638号财富大厦21楼
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
电话：0931-8888088
传真：0931-4890515
客户服务电话: 4006898888、96668
公司网址：www.hlzqgs.com
22
(38)江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
联系人：张宇宏
电话：0451-82336863
传真：0451-82287211
客户服务热线：400-666-2288
公司网址：www.jhzq.com.cn
(39)中国国际金融有限公司
住所：北京建国门外大街1号国贸大厦 2座27层及28层
法定代表人：金立群
联系人：罗春蓉，武明明
联系电话：010-65051166或直接联系各营业部
公司网址： www.cicc.com.cn
（40）山西证券股份有限公司
办公（注册）地址：山西省太原市府西街69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
联系电话：0351－8686659
传真：0351－8686619
客服电话：400-666-1618、95573
公司网址：www.i618.com.cn
（41） 国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路13号
办公地址：广西南宁市滨湖路46号
法定代表人：张雅锋
联系人：牛孟宇
电话：0755-83709350
23
传真：0755-83704850
客户服务电话：95563
公司网址：www.ghzq.com.cn
（42）财通证券有限责任公司
注册地址：杭州杭大路15号嘉华国际商务中心
办公地址：杭州杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人：沈继宁
联系人：徐轶青
电话：0571-87822359
传真：0571-97918329
客户服务电话：96336（浙江）,40086-96336（全国）
公司网址：www.ctsec.com
（43）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址：上海市肇嘉浜路750号
法定代表人：洪家新
联系人姓名：陈敏
联系人电话：021-64339000
联系人传真：021-64333051
客服电话：021-32109999、029-68918888
公司网址：www.cfsc.com.cn
（44）华融证券股份有限公司
注册地：北京市西城区金融大街8号
办公地：北京市西城区金融大街8号
法定代表人：宋德清
基金业务联系人：黄恒
联系电话：010-58568235
传真：010-58568062
客服电话：010-58568118
24
公司网址：www.hrsec.com.cn
（45）方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
法定代表人：雷杰
联系人：郭军瑞
电话：0731-85832503
传真：0731-85832214
客户服务电话：95571
公司网址：www.foundersc.com
（46）齐鲁证券有限公司
注册地址：济南市经七路86号
办公地址：济南市经七路86号23层
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531－68889155
传真：0531－68889752
客户服务电话：95538
公司网址：www.qlzq.com.cn
（47）东兴证券股份有限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人： 魏庆华
联系人： 汤漫川
电话：010-66555316
传真：010-6655
客服电话：4008888993
公司网址：www.dxzq.net
（48）湘财证券有限责任公司
25
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198 号新南城商务中心A栋11楼
办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路198 号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人：林俊波
电话：021-68634510-8620
传真：021-68865680
联系人：赵小明
客服电话：400-888-1551
公司网址：www.xcsc.com
(49)深圳众禄基金销售有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人：薛峰
联系人：童彩萍
联系电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
客服电话：4006-788-887
公司网站：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
（50）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼
法定代表人：汪静波
联系人：张姚杰
联系电话：021-38509636
传真：021-38509777
客服电话：400-821-5399
公司网址：www.noah-fund.com
(51)北京展恒基金销售有限公司
住所：北京市顺义区后沙峪镇安福街6号
办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
联系人：林科
26
联系电话：010-62020088-8220
传真：010-62020355
客服电话： 400-888-6661
公司网站：http://www.myfp.cn
(52)上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路190号 2号楼二层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座九层
法定代表人：其实
联系人：何春燕
联系电话：021-54509998
传真：021-64385308
客服电话：400-1818-188
公司网站：http://www.1234567.com.cn/
3．场内代销机构
本基金办理场内认购业务的代销机构为具有基金代销业务资格的深交所会
员。 具有中国证监会认定的基金代销业务资格且符合风险控制要求的深交所会员
单位可以办理本基金的场内申购业务； 具有中国证监会认定的基金代销业务资格
的深交所会员单位可以办理本基金的场内赎回业务。
（二）注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：中国北京西城区太平桥大街 17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：金颖
联系人：朱立元
电话：（010）59378888
传真：（010）66210938
（三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
27
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
电话： （021）31358666
传真： （021）31358600
联系人：吕红
经办律师：吕红、安冬
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心 11楼
法定代表人：杨绍信
电话： （021）23238888
传真： （021）23238800
经办注册会计师：汪棣、张晓艺
七、基金的名称
本基金名称：长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）
八、基金的类型
1、基金的类型：股票型基金。
2、基金的运作方式：上市契约型开放式。
3、基金存续期间：不定期。
九、基金的投资目标
本基金采取指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，
力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差
小于0.35%，且年化跟踪误差小于4%，以实现对基准指数的有效跟踪。
八、基金的投资范围
28
本基金为股票指数型基金，投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融
工具。其中，股票资产投资比例不低于基金资产净值的90%，投资于沪深300 指
数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%；保持不低于基金资产净值
5%的现金以及到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
九、基金的投资策略与程序
（一）投资策略
本基金采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的指数样本中个股的自
由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性，通过
抽样方式构建基金股票投资组合，并优化确定投资组合中的个股权重，以实现基
金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于0.35%，且
年化跟踪误差小于4%的投资目标。
当成份股发生分红、配股、增发等行为时，或因基金的申购和赎回等对本
基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时， 或因某些特殊情况导致流动性不
足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对投
资组合管理进行适当变通和调整，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。本基
金建仓时间为3个月，本基金将在基金合同生效3个月内使投资组合比例达到《基
金合同》的相关规定。
1、资产配置策略
本基金首先确定基金资产中股票和现金之间的配置比例，再进一步以抽样
复制基准指数的方法，确定抽样组合中各行业及个股的配置比例。本基金股票资
产不低于基金资产净值的90%，在巨额申购赎回发生、成份股大比例分红等情况
下，管理人将在综合考虑冲击成本因素和跟踪效果后，及时将股票配置比例调整
至合理水平。
2、股票组合构建
本基金采用抽样复制基准指数的方法，在综合考虑个股的自由流通市值规 29
模、个股流动性、行业代表性、波动性以及抽样组合与标的指数的相关性等因素
的基础上，采用“分层抽样 +优化抽样”的两阶段抽样方法，选择标的指数成份
股票或被选成份股票构建基金的抽样股票投资组合， 并优化确定投资组合中的个
股配置比例。
（1）股票筛选
本基金在抽样复制指数投资时，首先进行样本成份股初步筛选，通常初步
筛选的股票样本为标的指数全部成份股和备选成份股， 作为下一步分层抽样的基
础。但在特殊情况下，如指数成份股调整、长期停牌或样本个股流动性较差时，
则相应调整股票初选股票样本或剔除流动性较差的股票样本。
（2）分层抽样
在初选出的样本股票的基础上，首先按照行业分类方法进行行业类别划分，
然后根据每个行业类别在标的指数中的权重、个股在行业类别中的权重、个股收
益波动性和所在行业收益相关性进行抽样选取， 并优先抽取收益波动与标的指数
高度相关的个股。
在分层抽样中，首先控制约束抽样股票组合中的行业权重及收益风险特征
代表性与标的指数一致， 且控制抽样股票组合中的行业内样本个股与行业整体的
收益风险特征高度相关。
（3）优化抽样
对于分层抽样后的股票样本组合，采用进一步优化方法并确定个股的权重，
考虑标的指数总体收益和风险的特征情况， 通过投资组合优化模型构建基金的股
票资产组合，同时保证较小的调整频率和追踪成本。
优化方法是基于样本组合与标的指数的跟踪误差限制，即以跟踪误差最小
化为目标函数，并以样本组合内个股集中度，组合资产规模和交易成本为附加约
束条件，采用二次规划优化算法和模型，确定抽样组合及组合中个股的权重。
（4）最终组合
对于“分层抽样 +优化抽样”的两阶段抽样方法得到的股票组合，将被用
来构建本基金的最终股票组合。由于指数成份股的周期性变动，以及成份股的权
重的变化，抽样组合将不定期进行有效跟踪，并进行相应的调整样本组合，即再
“分层+优化”抽样，以保证样本组合与标的指数的跟踪误差最小化。
30
为了能够更好的跟踪标的指数，如果今后由于基准指数成份股结构的变化，
其他抽样复制方法将更适合对基准指数的跟踪，本基金将做相应的变更。对于抽
样复制方法的变更，无需召开基金份额持有人大会，但本基金管理人需在方法变
更前2 个工作日内在至少一种指定媒体上刊登公告， 并阐明变更抽样复制方法的
原因。
3、股票组合调整
（1）组合调整原则
本基金为抽样复制的指数型基金，基金所构建的指数化投资组合将根据基
准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规
中的投资比例限制、申购赎回变动情况、配股增发因素等变化，对基金投资组合
进行适时调整，以保证基金净值增长率与业绩比较基准间的高度正相关和
跟踪误差最小化。
（2）组合调整方法
①跟踪调整
A、定期性调整
本基金所构建的投资组合将主要根据所跟踪的目标指数对其成份股的调整
而进行相应的跟踪调整。本基金将按照标的指数对成份股及其权重的调整方案，
在考虑跟踪误差风险的基础上，对股票投资组合进行相应调整。
本基金所构建的指数化投资组合为经过优化处理的抽样复制组合，将每季
度末根据上述抽样复制方法调整股票组合及个股配置比例。
B、不定期调整
根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行
成份股权重调整时， 本基金将根据中证指数公司在股权变动公告日次日发布的临
时调整决定及其需调整的权重比例， 并根据抽样复制方法对股票组合进行相应调
整。
C、基于流动性及法律法规限制的调整
如果因抽样组合中个股停牌限制、交易量暂时不足等市场流动性因素或法
律法规规定的投资限制，使得基金管理人无法顺利购买某成份股，本基金管理人
将视当时市场情况，综合考虑投资者利益和跟踪误差最小化，决定部分持有现金 31
或买入相关的替代性股票。替代股票的选取遵循“同行业基础上价格相关性”原
则，对于需要进行替代的股票，其替代股票将从标的指数样本或被选成份股中选
取，具体将在考虑股票流动性等因素的前提下，在同行业范围内，选取相关性较
大的股票进行替代。
D、在其他不影响指数复制的情况下，本基金管理人可以根据市场情况，在
跟踪误差最小化的条件下，对基金资产组合进行适当的调整。
4、债券投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与
货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的
基本走势， 久期控制下的资产类属配置策略。 在债券投资组合构建和管理过程中，
本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、
信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金
资产，提高基金资产的投资收益。
5、权证投资策略
在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则对权证进行投资，即根据权证
合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价”以及权证合理价值对定价参数的
敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。
（二）投资决策依据与交易机制
1、投资决策依据
有关法律法规、 基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财
产的决策依据。
2、投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 投资决策委员
会负责做出有关标的指数重大调整的应对决策、基金组合重大调整的决策，以及
其他单项投资的重大决策。 基金经理负责做出日常标的指数跟踪维护过程中的组
合构建、组合调整等决策。
3、投资管理程序
研究、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合监控与调整各 32
环节的相互协调与配合，构成了本基金的投资管理程序。
（1）研究。基金管理人的研究部依托公司整体研究平台，整合外部信息包
括券商等外部研究力量的研究成果，开展标的指数跟踪、成份股公司行为等相关
信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，并撰写相关的研究
报告，作为本基金投资决策的重要依据。
（2）投资决策。基金管理人的投资决策委员会依据研究部提供的研究报告，
定期或遇重大事件时临时召开投资决策委员会议，对相关事项做出决策。基金经
理根据投资决策委员会的决议，做出基金投资管理的日常决策。
（3）组合构建。结合研究报告，基金经理主要采取抽样复制法，即按照标
的指数的成份股组成及其权重构建基金抽样股票投资组合， 并根据标的指数成份
股及其权重的变动而进行相应的调整。 在追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化的前
提下，基金经理可采取适当的方法，提高投资效率，降低交易成本，控制投资风
险。
（4）交易执行。基金管理人的交易部负责本基金的具体交易执行，交易部
同时履行一线监控的职责。
（5）投资绩效评估。本基金管理人定期和不定期对本基金的投资绩效进行
评估，并撰写相关的绩效评估报告，确认基金组合是否实现了投资预期，投资策
略是否成功，并对基金组合误差的来源进行归因分析等。基金经理依据绩效评估
报告总结或检讨以往的投资策略，如果需要，亦对投资组合进行相应的调整。
（6）组合监控与调整。基金经理根据标的指数的每日变动情况，结合成份
股等的基本面情况、流动性状况、基金申购赎回的现金流量情况，以及基金投资
绩效评估结果等，对基金投资组合进行动态监控和调整，密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下， 根据环境的变化和基金实
际投资的需要，有权对上述投资程序做出调整，并将调整内容在基金招募说明书
及招募说明书更新中予以公告。
十、基金的业绩比较标准
本基金业绩比较基准＝95%×沪深300指数收益率＋5%×一年期银行定期存
款利率（税后） 。
沪深300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有 33
限公司开发的中国A 股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部
分流通市值，其成份股票为中国A 股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反
映A 股市场总体发展趋势。
本基金认为， 该业绩比较基准目前能够有效地反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较
基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本
基金可以在履行适当程序后变更业绩比较基准。经与基金托管人协商一致，本基
金变更业绩比较基准应报中国证监会备案， 并在中国证监会指定的媒体上及时公
告。
十一、基金的风险收益特征
本基金是一只股票指数型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券
投资基金品种， 其预期风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。
十二、基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据取自长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）2013
年第2季度报告，本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 142,311,687.84 93.22
其中：股票 142,311,687.84 93.22
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 9,753,480.43 6.39
6 其他资产 602,029.68 0.39
7 合计 152,667,197.95 100.00
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）指数投资部分
34
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 815,216.03 0.54
B 采矿业 10,847,248.34 7.13
C 制造业 50,483,704.14 33.18
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
3,955,488.97 2.60
E 建筑业 5,899,189.92 3.88
F 批发和零售业 3,370,267.12 2.22
G 交通运输、仓储和邮政业 3,211,457.16 2.11
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
3,018,461.94 1.98
J 金融业 43,766,448.17 28.76
K 房地产业 8,294,732.93 5.45
L 租赁和商务服务业 920,290.55 0.60
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 901,807.82 0.59
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 377,938.77 0.25
S 综合 1,971,185.98 1.30
合计 137,833,437.84 90.59
（2）积极投资部分
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 126,640.00 0.08
C 制造业 2,427,340.00 1.60
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,126,860.00 0.74
E 建筑业 362,310.00 0.24
F 批发和零售业 278,950.00 0.18
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 115,900.00 0.08
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
35
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 40,250.00 0.03
S 综合 - -
合计 4,478,250.00 2.94
3、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 600016 民生银行 654,054 5,605,242.78 3.68
2 601166 兴业银行 261,810 3,866,933.70 2.54
3 601318 中国平安 108,103 3,757,660.28 2.47
4 601328 交通银行 778,537 3,168,645.59 2.08
5 000002 万
科Ａ 312,731 3,080,400.35 2.02
6 600000 浦发银行 333,270 2,759,475.60 1.81
7 600837 海通证券 286,751 2,689,724.38 1.77
8 600030 中信证券 261,356 2,647,536.28 1.74
9 600519 贵州茅台 13,294 2,557,366.78 1.68
10 601169 北京银行 270,291 2,154,219.27 1.42
报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 600332 广州药业 22,000 753,720.00 0.50
2 002450 康 得 新 20,000 559,600.00 0.37
3 601991 大唐发电 100,000 514,000.00 0.34
4 600060 海信电器 35,000 363,650.00 0.24
5 002051 中工国际 13,000 362,310.00 0.24
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明
细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
36
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金报告期内未进行股指期货投资，报告期末无股指期货持仓。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同中未约定本基金投资股指期货的投资政策。
9、投资组合报告附注
（1）声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
○
1 根据中国平安股份有限公司2013年5月22日发布的 《关于平安证券收到中
国证监会处罚事先告知书的公告》显示，中国平安集团的控股子公司平安证券收
到证监会的处罚通知书。 中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其在万福生
科发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元，并处以人民币5,110万元的罚
款，暂停其保荐机构资格3个月。
本基金做出以下说明：
A、中国平安是中国最优秀的综合金融公司，寿险业务最具竞争力，基本面
良好。本公司研究员一直保持跟踪，并有相关的跟踪报告。
B、基于相关研究，本基金判断，旗下平安证券受到处罚，对中国平安的影
响较小。因为证券业务板块在平安集团内的地位较低，平安证券对中国平安的收
入贡献1%，利润贡献不足5%。
C、今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其风险控制机制和经
营情况。
○
2 根据贵州茅台酒股份有限公司2013年2月23日的公告显示，公司于2013
年2月22日收到贵州物价局《行政处罚决定书》，该决定书认为：贵州茅台酒销
售有限公司对全国经销商向第三人销售茅台酒的最低价格进行限定，违反了《中
华人民共和国反垄断法》第十四条的规定。为此，根据《中华人民共和国反垄断
法》第四十六条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条的规定给予处罚， 37
限贵州茅台酒销售有限公司自收到该决定书之日起十五日内将罚款二亿四千七
百万元人民币上交国库。对此，本基金做出如下说明：
A、对于白酒行业及贵州茅台，本公司研究员自2012年三季度以来一直给予
风险提示，建议中短期（1年-2年）回避行业周期风险和政策风险，并有相关的
研究报告。但基于更长期（2年以上），我们认为白酒板块和贵州茅台仍有投资
价值。
B、基于相关研究，本基金判断，尽管在短期我国白酒行业面临较多风险因
素，但随着我国国民收入的提高、城镇化的快速推进，从更长期来看（2年以上）
白酒行业仍将继续维持快速增长，作为国内白酒行业的龙头公司，高端白酒中的
代表性企业之一，贵州茅台公司的长期投资价值会得到提升，对于该公司被物价
部门处罚的事件，本基金经过认真研究，做出如下判断：公司对前期的违法违规
行为进行了深刻反思，并完全接受物价部门的处罚，并表示在未来的经营中，严
格守法经营，保持稳健发展。因此，我们审慎地将贵州茅台在配置上作为组合的
长期性重要投资品种。
C、今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等
公司基础性建设问题的合法合规性以及企业的经营状况。
除上述事项外， 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门
立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（2）基金的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
（3）其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 16,600.71
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 439,083.70
4 应收利息 1,947.12
5 应收申购款 144,398.15
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 602,029.68
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
38
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
（6）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
十三、基金的业绩
本基金成立以来的业绩如下：
项 目
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
2010年8月4日
（基金合同生
效日）至2010
年12月31日
5.70% 1.36% 8.79% 1.51% -3.09% -0.15%
2011年度 -23.09% 1.21% -23.73% 1.23% 0.64% -0.02%
2012年度 8.01% 1.20% 7.44% 1.22% 0.57% -0.02%
2013年1月1日
至2013年6月30
日
-11.84% 1.40% -12.06% 1.42% 0.22% -0.02%
2010年8月4日
（基金合同生
效日）至2013
年6月30日
-22.60% 1.26% -21.60% 1.30% -1.00% -0.04%
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
十四、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
39
2、基金托管人的托管费；
3、基金财产拨划支付的银行费用；
4、基金合同生效后的基金信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7、基金的证券交易费用；
8、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.75%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划款指令， 基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划款指令， 基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性
支取。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
上述 （一） 基金费用的种类中第3-8项费用， 根据有关法规及相应协议规定，
按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）与基金销售有关的费用
40
本基金的申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详
见本招募说明书“第九部分 基金份额的场外申购、转换与赎回”和“第十部分
基金份额的场内申购与赎回”中的相关规定。不同基金间转换的转换费，相关规
则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。基金申
购、赎回费和基金转换费由基金投资者承担，不列入基金财产。
(四)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、
信息披露费用以及其他费用。
(五)费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调低基金管理费率和基金托
管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
(六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十五、 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基
金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要
求，对本基金的招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
（一）在“重要提示”中更新了有关招募说明书更新截止日期的描述。
（二）更新了“二、释义”中的相关信息。
（三）更新了“三、基金管理人”中的相关信息。
（四）更新了“四、基金托管人”中的相关信息。
（五）更新了“五、相关服务机构”中的相关内容。
（六）在“十二 、基金的投资”中，更新了“ （十一）基金投资组合报告”
的相关内容。
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（七）更新了“十三、基金的业绩”的相关内容。
（八）在“二十六、其他应披露的事项”中，更新了本次招募说明书更新期
间所涉及的相关信息披露。
十六、 签署日期
本招募说明书（更新）于2013年 8月22日签署。
长盛基金管理有限公司
二〇一三年九月十三日
