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中海货币A(392001)

中海货币:更新招募说明书摘要(2013年第2号)查看PDF公告

 
 
1 
中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 







































(2013 年 第2号)





本基金基金合同于2010 年7 月28日 生 效 。


















































重 要 提 示 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。


基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写, 并经中国证监会核准。 基 金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金 合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本 基 金 合 同 的 当 事 人 , 其 持 有 基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 《基金法》 、 《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。


本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为2013 年7 月28 日 , 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表现截止日为2013 年6 月30日( 财 务 数 据 未 经 审 计) 。 一 、 基 金 管 理 人 (一)基金管理人概况 本基金管理人为中海基金管理有限公司,基本信息如下: 名称:中海基金管理有限公司 住所:上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30 层 办公地址:上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室及30 层 设立日期:2004 年 3 月 18 日 法定代表人:黄鹏 总经理:黄鹏 经营范围: 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管 理 、 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务(涉及行政许可的凭许可证经营) 。 组织形式:有限责任公司(中外合资)


2 注册资本:1.466667 亿元 联系人:兰嵘 电话:021-38429808 股东名称及其出资比例: 中海信托股份有限公司























41.591% 国联证券股份有限公司























33.409 % 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司


25.000% (二)主要人员情况 1 、董事会成员 陈 浩 鸣 先 生 , 董 事 长 。 中 央 财 经 大 学 硕 士 , 高 级 经 济 师 。 现 任 中 海 信 托 股份有限公司总裁。 历任海洋石油开发工程设计公司经济师, 中国海洋石油 总公司财务部保险处主管、 资产处处长, 中海石油投资控股有限公司总经理, 中海信托股份有限公司副总裁 , 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 。 成 赤 先 生 , 董 事 。 中 国 人 民 大 学 硕 士 。 现 任 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 资 金 管 理 部 总 经 理 。 历 任 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 计 划 资 金 部 融 资 处 处 长 、 中 国 海 洋 石 油有限公司资金融资部副总监。 黄 鹏先生,董事。 复 旦 大 学 硕 士 。 现 任 中 海 基金管理 有 限 公 司 总经理 。 历任上 海 市 新 长 宁 ( 集 团 ) 有 限 公 司 销 售 经 理 , 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公司大连分行行长秘书, 中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、 投资 管 理 部 经 理 、 风 控 委 员 会 委 员 , 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 、 总 经 理 助理兼营销中心总经理 。 彭 焰 宝 先 生 , 董 事 。 清 华 大 学 学 士 。 现 任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 。 历任国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 原 无 锡 证 券 ) 交 易 员 、 投 资 经 理 、 投 资 部 副 总 经 理 , 国 联 投 资 管 理 有 限 公 司 投 资 部 总 经 理 , 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 总 监 ( 期 间 曾 兼 任 中 海 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ) 、 风 险 管 理 部 总 经 理 兼风控总监, 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 总 裁 助 理 兼 证 券 投 资 部 总 经 理 。 江 志 强 先 生 , 董 事 。 东 南 大 学 硕 士 。 现 任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 3 兼资产管理部总经理。 历任国联证券股份有限公司 (原无锡证券) 上海海伦 路证券营业部交易员、 证券投资部投资主管、 上海邯郸路证券营业部副总经 理 、 总 经 理 、 无 锡 县 前 东 街 证 券 营 业 部 总 经 理 、 无 锡 人 民 东 路 证 券 营 业 部 总 经理、财富管理中心总经理、无锡华夏南路证券营业部总经理。 TAY SOO MENG ( 郑 树 明 ) 先 生 , 董 事 。 新 加 坡 国 籍 。 新 加 坡 国 立 大 学 学 士 。 现 任 爱 德 蒙 得 洛 希 尔 亚 洲 有 限 公 司 市 场 行 销 总 监 。 历 任 新 加 坡Coopers & Lybrand审 计 师 , 法 国 兴 业 资 产 管 理 集 团 行 政 及 财 务 部 门 主 管 、 董 事 兼 营 运 总监( 亚太区, 日 本 除 外) 、 董 事 总 经 理 兼 营 运 总 监( 亚太区, 日 本 除 外) 、 董 事 总经理兼新加坡执行长。 李 维 森 先 生 , 独 立 董 事 。 澳 大 利 亚 悉 尼 大 学 博 士 。 现 任 复 旦 大 学 经 济 学 院 经 济 学 教 授 、 博 士 生 导 师 、 副 院 长 。 历 任 山 东 社 会 科 学 院 《 东 岳 论 丛 》 编 辑部编辑, 澳 大 利 亚 麦 角 理 大 学 经 济 学 讲 师 。 陈 道 富 先 生 , 独 立 董 事 。 中 国 人 民 银 行 金 融 研 究 所 硕 士 。 现 任 国 务 院 发 展研究中心金融研究所综合研究室主任。曾任中关村证券公司总裁助理。 WEIDONG WANG ( 王 卫 东 ) 先 生 , 独 立 董 事 。 美 国 国 籍 。 芝 加 哥 大 学 博 士 。 现任美国德杰 律 师 事 务 所 合 伙 人 。历任Sidley Austin( 盛 德 律 师 事 务 所) 芝 加 哥 总 部 律 师 , 北 京 大 学 国 家 发 展 研 究 院 国 际MBA 项 目 访 问 教 授 , 北 京 德 恒 律师事务所合伙人 。 2 、监事会成员 张悦女 士 , 监 事 长 。 硕士 , 会 计 师 。 现 任 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 总 稽 核 兼 纪 委 副 书 记 、 稽 核 审 计 部 经 理 、 信 托 事 务 管 理 总 部 总 经 理 。 历任北京石油 交易部副经理, 中 国 海 洋 石 油 东 海 公 司 计 财 部 会 计 、 企 管 部 企 业 管 理 岗 , 中 海石油总公司平湖生产项目计财部经理, 中海石油有限公 司 上 海 分 公 司 计 财 部 经 理 , 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 计 划 财 务 部 会 计 、 计 划 财 务 部 经 理 、 稽 核 审 计部经理。 Denis LEFRANC ( 陆 云 飞 ) 先 生 , 监 事 。 法 国 国 籍 。 学 士 。 现 任 爱 德 蒙 得洛希尔亚洲有限公司亚洲副执行总监。 历任法国期货市场监管委员会审计 师 , 法 国 兴 业 银 行 法 律 顾 问 、 资 本 市 场 及 资 产 管 理 法 务 部 门 副 主 管 , 法 国 兴 4 业资产管理集团法遵主管及法律顾问, 华宝兴业基金管理有限公司常务副总 裁 , 法 国 兴 业 资 产 管 理 集 团 亚 太 区 执 行 长 , 东 方 汇 理 资 产 管 理 香 港 有 限 公 司 北亚区副执行长。 王 红 女 士 , 职 工 监 事 。 研 究 生 毕 业 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助理兼北京分公司总经理。历任辽宁省针棉毛织品进出口公司储运科科员 , 北京中盛纸业有限公司总经理助理 , 北 京 大 地 投 资 有 限 公 司 总 经 理 助 理 兼 市 场 营 销 部 经 理 , 湘 财 证 券 有 限 责 任 公 司 北 京 办 事 处 主 任 。2007 年1 月 进 入 本 公 司 工 作 , 历 任 北 京 管 理 总 部 副 总 经 理 、 北 京 分 公 司 总 经 理 。2009 年1 月至 今任本公司总经理助理兼北京分公司总经理。 贺 俊 女 士 , 职 工 监 事 。 学 士 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 营 销 中 心 渠 道 及 客 户 服 务 总 监 。 历 任 上 海 市 邮 政 储 汇 局 稽 核 员 , 中 国 银 河 证 券 上 海 四 川 北 路营业部柜员、 场 内 交 易 员 、 业 务 部 经 理 、 综 合 部 经 理 、 交 易 部 经 理 , 中 海 基金管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 经 理 、 客 户 服 务 部 副 总 监 、 客 户 服 务 总 监 。 3 、高级管理人员 黄 鹏 先 生 , 总 经 理 。 复 旦 大 学 金 融 学 专 业 硕 士 。 历 任 上 海 市 新 长 宁 ( 集 团 ) 有 限 公 司 销 售 经 理 , 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 大 连 分 行 行 长 秘 书 , 中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、 投资管理部经理、 风控委员会 委员。2007年10 月 进 入 本 公 司 工 作 , 曾 任 董 事 会 秘 书 、 总 经 理 助 理 兼 营 销 中 心总经理,2011 年10 月 至 今 任 本 公 司 总 经 理 ,2013年2 月 至 今 任 本 公 司 董 事 。 宋 宇 先 生 , 副 总 经 理 。 复 旦 大 学 数 理 统 计 专 业 学 士 , 经 济 师 。 历 任 无 锡 市统计局秘书,国联证券股 份 有 限 公 司 营 业 部 副 经 理 、 发 行 调 研 部 副 经 理 、 办 公 室 主 任 、 研 究 发 展 部 总 经 理 。2004 年3 月 进 入 本 公 司 工 作 , 曾 任 本 公 司 督 察 长 。2010 年12 月 至 今 任 本 公 司 副 总 经 理 ( 期 间2011 年1月至2011 年10 月 兼任本公司代理总经理) 。 俞 忠 华 先 生 , 副 总 经 理 。 华 东 师 范 大 学 世 界 经 济 专 业 硕 士 。 历 任 申 银 万 国证券股份有限公司 (原上海万国证券公司) 国际业务部经理, 国泰君安证 券股份有限公司 ( 原 君 安 证 券 公 司 ) 国 际 业 务 部 总 经 理 , 瑞 士 联 盟 银 行 (UBS) 上海代表处副代表、 授权官员, 美国培基证券公司上海代表处首席代表、 副 5 总 裁 , 霸 菱 亚 洲 投 资 公 司 执 行 董 事 , 今 日 资 本 集 团 合 伙 人 , 光 大 证 券 股 份 有 限公司销售交易部总经理、 研究所常务副所长、 资产管理总部总经理、 证券 投 资 部 董 事 总 经 理 、 研 究 所 所 长 。2012 年3 月 进 入 本 公 司 工 作 , 曾 任 公 司 总 经理助理,2012 年6 月 至 今 任 本 公 司 副 总 经 理 兼 投 研 中 心 总 经 理 、 投 资 总 监 。 2012年7 月 至 今 任 中 海 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 2013年2 月至今任中 海量化策略股票型证券投资基金基金经理 。 朱 冰 峰 先 生 , 督 察 长 。 华 东 政 法 学 院 国 际 经 济 法 专 业 学 士 。 历 任 长 江 律 师事务所律师、华虹(集团)有限公司法律顾问、锦天城律师事务所律师、 上海证监局副处级职务 。 2009年10 月 进 入 本 公 司 工 作 , 曾 任 总 经 理 助 理 。 2010 年12月 至 今 任 本 公 司 督察长。 4 、基金经理 冯 小 波 先 生 , 上 海 交 通 大 学 管 理 科 学 与 工 程 专 业 硕 士 。 历 任 华 泰 保 险 股 份有限公司交易员, 平安证券股份有限公司投资经理, 兴业银行股份有限公 司 债 券 交 易 员 、 高 级 副 理 。2012 年8 月 进 入 本 公 司 工 作 , 任 职 于 投 研 中 心 。 2012年10 月 至 今 任 中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 5 、 历任基金经理 本基金基金合同于2010 年7 月28日 生效 , 历 任 基 金 经 理 如 下 表 : 基金经理姓名 管理本基金时间 江小震 2010 年7 月28 日-2012 年10 月25日 冯小波 2012 年10月26日-至今 6 、投资决策委员会成员 黄鹏先生,主任 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 董事、总 经 理 。 俞 忠 华 先 生 , 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 兼 投 研 中 心 总 经理、投资总监 、 基 金 经 理 。 陆 成 来 先 生 , 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 副 总 监 兼 固 定 收 益 6 部总监、 基 金 经 理 。 骆 泽 斌 先 生 , 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 副 总 监 、 基 金 经 理 。 许定晴女士,委员。现任中海基金管理有限公司研究总监、基金经理。 陈 明 星 先 生 , 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 金 融 工 程 总 监 、 基 金 经 理 。 江 小 震 先 生 , 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 固定收益部 副 总 监 、 基 金经理。 7 、上述人员之间不存在近亲属关系。 二 、 基 金 托 管 人 (一)基金托管人概况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间:1984 年 1 月 1 日 法定代表人:姜建清 注册资本:人民币 349,018,545,827 元 联系电话:010-66105799 联系人:赵会军 三 、 相 关 服 务 机 构 (一)销售机构 1 、直销机构: (1 ) 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 住所:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室 及 30 层


7 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及30 层 法定代表人:黄鹏 电话:021-68419518 传真:021-68419328 联系人:曾智勇 客户服务电话:400-888-9788( 免 长 途 话 费 ) 或 021-38789788 公司网址:www.zhfund.com (2 ) 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 分 公 司 住所:北京市西城区复兴门内大街 158 号 远 洋 大 厦 F211B 单元 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F211B 单元 负责人:王红 电话:010-66493583 传真:010-66425292 联系人:邹意 客户服务电话:400-888-9788( 免 长 途 话 费 ) 公司网站:www.zhfund.com 2 、代销机构: (1 ) 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号


办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号


法定代表人:姜建清


传真:010-66107738 客户服务电话:95588


公司网址:www.icbc.com.cn


(2 ) 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号


8 法定代表人:蒋超良 联系人:刘一宁 电话:010-85108227 传真:010-85109219 客户服务电话:95599 公司网址:www.abchina.com (3 ) 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 住所: 北 京 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 法定代表人: 田 国 立 传真: (010 )66594946 客 户服务电话:95566 公司网站:www.boc.cn (4 ) 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 住所:上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 188 号 法定代表人: 胡 怀 邦 电话:021-58781234 传真:021-58408440 联系人:陈铭铭 客户服务电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com (5 ) 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼 法定代表人: 王 洪 章 联系电话:010-67596093 联系人:何奕 客户服务电话:95533 公司网址:www.ccb.com


9 (6 ) 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 住所: 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人: 傅 育 宁 传真:0755-83195049 联系人:邓炯鹏 客户服务电话:95555 公司网址:www.cmbchina.com (7 ) 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 住所: 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号 办公地址:北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号 法定代表人: 董 文 标 电话:010-58560666 传真:010-57092611 联系人:杨成茜 客户服务电话:95568 公司网址:www.cmbc.com.cn (8 ) 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 住所: 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 电话:021-61616611 传真:021-63604199 联系人:朱萍 客户服务电话:95528 公司网址:www.spdb.com.cn (9 ) 温 州 银 行 股 份 有 限 公 司 住所:温州市车站大道 196 号


10 办公地址:温州市车站大道 196 号 法定代表人:邢增福 联系电话:0577-88990082 传真:0577-88995217 联系人:林波 客 户 服 务 电 话 :96699 ( 浙 江 省 内 ) 、962699 ( 上 海 地 区 ) 、0577-96699 (其他地区) 公司网址:www.wzbank.cn (10 ) 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 住所:北京市东城区建国门内大街 22 号


法定代表人:吴建 联系人:郑鹏 电话:010-85238667 客户服务电话:95577 公司网站:www.hxb.com.cn (11 ) 上 海 农 村 商 业 银 行 股份有限公司 住所:上 海 市 银 城 中 路 8 号 办公地址:上海市银城中路 8 号 中 融 碧 玉 蓝 天 大 厦 15 层 法定代表人:胡平西 联系人:吴海平 电 话 : (021)38576666 传 真 : (021)50105124 客户服务电话: (021 )962999 公司网站: www.srcb.com (12 ) 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:无锡市县前东街 168 号 办公地址:无锡市太湖新城金融一街 8 号 法定代表人:雷建辉


11 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 联系人:沈刚 客户服务电话:95570 公司网址:www.glsc.com.cn (13 ) 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:武汉市新华路特 8 号 长 江 证 券 大 厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号 长 江 证 券 大 厦 法定代表人:胡运钊 电话:027-65799999 传真:027-85481900 联系人:李良 客户服务电话:95579 或4008-888-999 公司网址:www.95579.com (14 ) 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:上 海 市 淮 海 中 路 98 号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人:金芸、李笑鸣 客户服务电话:95553 公司网址:www.htsec.com (15 ) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:北京市西城区金融大街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 法定代表人:陈有安 电话: 010-66568430


12 传真:010-66568990 联系人:田薇 客户服务电话:4008-888-888 公司网址:www.chinastock.com.cn (16 ) 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝阳门内大街 188 号 法定代表人:张佑君 联系人:权唐、许梦园 电话:400-8888-108 开放式基金咨询电话: 400-8888-108 开放式基金业务传真:010-65182261 公司网址:www.csc108.com (17 ) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:上 海 市 浦 东 新 区 商 城 路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦29 楼 法定代表人: 万 建 华 电话:021-38676161 传真:021-38670161 联系人:芮敏祺 客户服务电话:400-888-8666 公司网址:www.gtja.com (18) 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:上海市常熟路 171 号 办公地址:上海市常熟路 171 号 法定代表人: 储 晓 明 电话:021-54033888 联系人:李清怡


13 客户服务电话:95523 或 4008895523 公司网址:www.sywg.com (19 ) 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:广州天河区天河北路 183-187 号 大 都 会 广 场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广 东 省 广 州 天 河 北 路 大 都 会 广 场 5 、18 、19 、36 、38 、39、 41、42、43、44 楼 法定代表人:孙树 明 电话:020-87555888 传真:020-87555305 联系人:黄岚 客户服务电话:95575 或致电各地营业网点 公司网址:www.gf.com.cn (20) 湘 财 证 券 有 限 责 任 公 司 住所:湖南省长沙市黄兴中路 63 号 中 山 国 际 大 厦 12 楼 办公地址:湖南省长沙市黄兴中路 63 号 中 山 国 际 大 厦 12 楼 法定代表人:林俊波 电话:021-68634518 传真:021-68865680 联系人:鲁雁先 客户服务电话:400-888-1551 公司网址:www.xcsc.com (21) 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:福建省福州市湖东路 268 号 办公地址:上海浦东新区民生路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号楼21 楼 法定代表人:兰荣 电话:021-38565785 传真:021-38565955


14 联系人:谢高得 客户服务电话: 95562 公司网址:www.xyzq.com.cn (22) 华泰证券 股 份 有 限 公司 住所:江苏省南京市中山东路 90 号 华 泰 证 券 大 厦 办公地址:江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 90 号 华 泰 证 券 大 厦 法定代表人:吴万善 电话: 025-83290979 传真: 025-84579763 联系人:万鸣 客户服务电话:95597 公司网址:www.htsc.com.cn (23 ) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层 办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层 法定代表人: 潘 鑫 军 电话:021-63325888 传真:021-63326173 联系人:吴宇 客户服务电话:021-95503 或 4008-888-506 公司网址:www.dfzq.com.cn (24 ) 东吴证券 股 份 有 限 公 司 住所:江苏省苏州 工 业 园 区 翠 园 路 181 号 商 旅 大 厦 18-21 层 办公地址:江苏省苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦18-21 层 法定代表人:吴永敏 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹


15 客户服务电话:0512-33396288 公司网址:www.dwzq.com.cn (25 ) 中信 证 券 ( 浙 江 ) 有 限 责 任 公 司 办公地址:浙 江 省 杭 州 市 滨 江 区 江 南 大 道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层、 20 层 法定代表人:刘军 电话:0571-87112510 传真:0571-86065161 联系人:丁思聪 客户服务电话: 95548 公司网址:www.bigsun.com.cn


(26 ) 金元证券 股 份 有 限 公 司 住所:海南省海口市南宝路 36 号 证 券 大 厦 4 层 办公地址:深圳市深南大道 4001 号 时 代 金 融 中 心 17 层 法定代表人:陆涛 电话:0755-83025666 传真:0755-83025625 联系人:马贤清 客户服务电话 :4008-888-228 公司网址:www.jyzq.cn (27 ) 东海证券 有 限 责 任 公 司 住所:江苏省常州市延陵西路 23 号 投 资 广 场 18-19 楼 办公地址:江苏省常州市延陵西路 23 号 投 资 广 场 18-19 楼 法定代表人: 朱 科 敏 电话:0519-88157761 传真:0519-88157761 联系人:梁旭


客户服务电话:400-888-8588


16 公司网址:www.longone.com.cn (28) 招商证券 股 份 有 限 公 司 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38-45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人:宫少林 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 公司网址:www.newone.com.cn (29) 中银国际 证 券 有 限 责 任 公 司 住所:上海市浦东新区银城中路 200 号 中 银 大 厦 39 层 办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层 法定代表人:许刚 电话:021-68604866 传真:021-50372474 联系人:李丹 客户服务电话:400-620-8888 公司网址:www.bocichina.com (30 ) 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼 法定代表人:杨宇翔 电话:4008866338 传真:0755-82400862 联系人:郑舒丽 客户服务电话:95511-8 公司网址:www.pingan.com


17 (31 ) 西南证券股份有限公司 住所:重庆市 江 北 区 桥 北 苑 8 号 西 南 证 券 大 厦 8 楼 法定代表人: 王 珠 林 联系人:陈诚 电话:023-63786464 传真:023-63786311 客户服务电话:400-8096-096 公司网址:www.swsc.com.cn (32 ) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:深圳市福田区金田路 4018 号 安 联 大 厦 34 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 法定代表人: 牛 冠 兴 电话:021-68801217 传真:021-68801210 联系人:张勤 客户服务电话:4008-001-001 公司网址:www.essence.com.cn (33 ) 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司


住所:上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 办公地址:上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 法定代表人: 徐 浩 明 电话:021-22169999


传真:021-22169134


联系人:刘晨 客 户 服 务 电话:400-888-8788 或 10108998 公司网址:www.ebscn.com (34 )华龙证 券 有 限 责 任 公 司 住所: 甘 肃 省 兰 州 市 静 宁 路 308 号


18 办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号 财 富 大 厦 法定代表人: 李 晓 安 电话:0931-8784656 、4890208 传真:0931-4890515 联系人:李昕田 客户服务电话:400-689-8888 公司网址:www.hlzqgs.com (35 ) 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 住所: 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 十 六 层 至 二 十 六 层 法定代表人:何如 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 联系人:齐晓燕 客户服务电话:95536 公司网址:www.guosen.com.cn (36 ) 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 住所 : 山 东 省 济 南 市 经 七 路 86 号 23 层 经 纪 业 务 总 部 法定代表人:李玮 电话:0531-68889115 传真:0531-68889752 联系人:吴阳 客户服务电话: 95538 公司网址: www.qlzq.com.cn (37 ) 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 住所: 广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 笋 岗 路 12 号 中 民 时 代 广 场 B 座 25 、26 层 办 公 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 笋 岗 路 12 号 中 民 时 代 广 场 B 座 25 、26 层 法定代表人: 刘 学 民


19 联系人:崔国良 电话:0755-25832852 传真:0755-82485081 客户服务电话:400-888-1888 公司网址:www.firstcapital.com.cn (38) 万联证券 有 限 责 任 公 司 住所 : 广 州 市 中 山 二 路 18 号 广 东 电 信 广 场 36、37 层 办公地址:广州市中山二路 18 号 广 东 电 信 广 场 36、37 层 法定代表人: 张 建 军 电话:020-37865070 联系人:罗创斌 开放式基金咨询电话:400-8888-133 开放式基金接收传真:020-22373718-1013 公司网址:www.wlzq.com.cn (39) 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:新疆乌鲁木齐市文艺路233 号 宏 源 大 厦 办公地址:北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 19 号 法定代表人:冯戎 联系人:李巍 电话:010-88085201 传真:010-88085195 客户服务电话:4008-000-562 公司网址:www.hysec.com (40 ) 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01 、02、03、05 、11 、12 、13、15、16 、18 、19 、 20、21、22、23 单元


办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号 荣 超 商 务 中 心 A 栋第 04 、18 20 层至 21 层


法定代表人:龙增来 联系人:刘毅


电话 0755-82023442 传真 0755-82026539


客服电话 400 600 8008 公司网址 www.china-invs.cn


(41 ) 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号 法定代表人:凤良志 联系人:李飞 客户服务电话:400-8888-777 公司网址: www.gyzq.com.cn (42 ) 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:杜庆平 联系人:王兆权 电话:022-28451861 传真:022-28451892 客户服务电话:400-651-5988 公司网址: www.bhzq.com (43 ) 国金证券 股 份 有 限 公 司


住所: 成 都 市 东 城 根 上 街 95 号 办公地址:成都市 东 城根上街95 号 6 、16 、17 楼 法定代表人:冉云 联系人:金喆 客户服务电话:400-660-0109


21 公司网址:www.gjzq.com.cn (44 ) 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 法定代表人:高冠江 联系人:唐静


联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客户服务电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com (45 ) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:深圳市深南大道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 A 层 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号 中 信 证 券 大 厦 法定代表人:王东明 联系电话:010-60838888 传真:010-60833739 联系人:陈忠


客户服务电话: 400-889-5548 公司网址:www.cs.ecitic.com (46 ) 方正证券 股 份 有 限 公 司 住所:湖南长沙芙蓉中路 2 段 华 侨 国 际 大 厦 22-24 层 法定代表人:雷杰 联系人:彭博 联系电话:0731-85832343 传真:0731-85832214 客户服务电话:95571 公司网址:www.foundersc.com (47 ) 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司


22 住所:长春市自由大路 1138 号 办公地址:长春市自由大路 1138 号 证 券 大 厦 1005 室 法定代表人:矫正中 联系人: 潘 锴 、 王 京 京 电话:0431-85096709 、0431-85096530 客户服务电话:4006000686 公司网址:www.nesc.cn (48) 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 住所:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 、8 层 办公地址:福州市五四路 157 号 新 天 地 大 厦 7 至 10 层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 联系电话:0591-87383623 业务传真:0591-87383610 统一客户服务 电 话 :96326 ( 福 建 省 外 请 先 拨 0591) 公司网址:www.hfzq.com.cn (49) 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 12-15 层 法定代表人:徐勇力 联系人:汤漫川 电话:010-66555316 传真:010-66555246 客户服务电话:400-888-8993 公司网址:www.dxzq.net.cn (50 ) 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司


住所:北京市西城区金融街 19 号 富 凯 大 厦 B 座 701


办公地址:北京市西城区金融大街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 4 层


法定代表人:林义相


23 电话:010-66045608


传真:010-66045521


联系人:林爽


客户服务电话:010-66045678


公司网址: www.txsec.com





天相基金网网址:www.jjm.com.cn (51 ) 华 宝 证 券 有 限 责 任 公 司 住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号 环 球 金 融 中 心 57 层


法定代表人:陈林 联系人:宋歌 电话:021-68778010 传真:021-68778117 客服电话:400-820-9898 、021-38929908 网址:www.cnhbstock.com (52 ) 厦门证券 有 限 公 司 住所:厦门市莲前西路 2 号 莲 富 大 厦 十 七 楼 办公地址:厦门市莲前西路 2 号 莲 富 大 厦 十 七 楼 法定代表人:傅毅辉 联 系人:赵钦 客户服务电话:0592-5163588 公司网站 :www.xmzq.cn (53 ) 中 信 万 通 证 券 有 限 责 任 公 司 住所: 青 岛 市 崂 山 区 苗 岭 路 29 号 澳 柯 玛 大 厦 15 层(1507-1510 室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 第 20 层 法定代表人:张智河 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326


24 客服电话:95548 公司网址:www.zxwt.com.cn (54 ) 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:杭 州 市 余 杭 区 仓 前 街 道 海 曙 路 东 2 号 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦12 楼 法定代表人:陈柏青 联系人:周 嬿旻 联系电话:0571-28829790 客服电话:4000-766-123 公司网址:www.fund123.cn (55 ) 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:深圳市罗湖区深南东路 5047 号 发 展 银 行 大 厦 25 楼 I 、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号 发 展 银 行 大 厦 25 楼 I 、J 单 元 法定代表人:薛峰 联系人:汤素娅 联系电话:0755-33227950 客服电话:4006-788-887 公司网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com (56 ) 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 业务联系人:沈雯斌 联系电话:021-58788678-8201 客服电话:400-089-1289 公司网址:www.erichfund.com (57 ) 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司


25 住所:上 海 市 金 山 区 廊 下 镇 漕 廊 公 路 7650 号 205 室





办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 8 楼801





法 定 代 表 人 : 汪 静 波 联系人:方成





联系电话:021-38602377





客服电话:400 -821-5399





公司网址:www.noah-fund.com (58 ) 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号 泛 利 大 厦 10 层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号 泛 利 大 厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人:严跃俊 联系电话:021-68818891 客服电话:400-920-0022/ 021-20835588 公司网址:licaike.hexun.com (59 ) 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 法定代表人:其实 联系人: 潘世友 联系电话:021-54509998 客服电话:400-1818-188 公司网址:www.1234567.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其它符合要求的机构代理 销售本基金,并及时公告。 (二)注册登记机构 名称:中海基金管理有限公司


26 住所:上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30 层 办公地址:上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室及30 层 法定代表人: 黄 鹏 总经理:黄鹏 成立日期:2004 年 3 月 18 日 电话:021-38429808 传真:021-68419328 联系人:曹伟 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上 海 市 通 力 律 师 事 务 所 住所:上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 办公地址:上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 法定代表人:韩炯 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:吕 红 、 黎 明 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:江苏公证天业会计师事务所有限公司 住所:无锡市新区开发区旺庄路生活区 办公地址:无 锡 市 梁 溪 路 28 号 法定代表人:张彩斌


电话:0510-85888988 85887801 传真:0510-85885275 经办注册会计师:夏正曙 、 华可天


27 四 、 基 金 的 名 称 中海货币市场证券投资基金 五 、 基 金 的 类 型 货币市场证券投资基金 六 、 基 金 的 投 资 目 标 本基金投资目标是在保证资产安全与资产充分流动性前提下, 追求高于 业绩比较基准的收益率,为基金份额持有人创造稳定的当期 收 益 。 七 、 基 金 的 投 资 范 围 本基金的投资范围为 : (1 ) 现金; (2 ) 通知存款; (3 ) 短期融资券; (4 ) 一年以内(含一年)的银行定 期 存 款 、 大 额 存 单 ; (5 ) 剩余期限在 397 天以内( 含 397 天) 的 债 券 ; (6 ) 期 限 在 一 年 以 内( 含一年) 的 债 券 回 购 ; (7 ) 期 限 在 一 年 以 内( 含一年) 的 中 央 银 行 票 据 ; (8 )剩余期限在 397 天以内(含397 天 ) 的 资 产 支 持 证 券 ; (9 ) 中 国 证 监 会 、 中 国 人 民 银 行 认 可 的 其 他 具 有 良 好 流 动 性 的 货 币 市 场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他 金 融 工 具 , 基 金 管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合平均剩余期限 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超过 120 天 。 投 资 过 程按照平衡组合流动性和最大化投资收益的原则对 品 种 的 投 资 比 例 进 行 动 态调整。


28 八 、 基 金 的 投 资 理 念 团 队 缜 密 研 究 、 量 化 系 统 精 确 测 算 , 运 用 现 金 流 管 理 策 略 构 建 短 期 金 融 工具投资组合和套利操作,以便在保证基金财产的安全性和流动性的基础 上,获得稳定的当期收益。 九 、 基 金 的 投 资 策 略 1 、 利 率 预 期 策 略 根据对宏观经济和利率走势的分析,本基金将制定利率预期策略。如果 预期利率下降,将增加组合的久期;反之,如果预期利率将上升,则缩短组 合的久期。 2 、 期 限 结 构 配 置 策 略 各类债券资产在期限结构上的配置是本基金所选择的收益率曲线策略在 资产配置过程中的具体体现。 其做法 是 , 根 据 对 收 益 率 曲 线 形 状 的 变 化 预 期 , 采用总收益分析法在下述的三种基础类型中进行选择: 子弹组合。即使组合的现金流尽量集中分布; 杠铃组合。即使组合的现金流尽量呈两极分布; 梯形组合。即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。 3 、 类 属 配 置 策 略 在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具(国债、金 融债、央行票据、回购等)的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的 配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别 资产的具体资产配置比例。 4 、 流 动 性 管 理 策 略 在满足 基 金 投 资 人 申 购 、 赎 回 的 资 金 需 求 前 提 下 , 通 过 基 金 资 产 安 排 ( 包 括 29 现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),在保持基金资产高流 动性的前 提 下 , 确 保 基 金 的 稳 定 收 益 。 5 、 套 利 策 略 本基金的套利策 略 主 要 分 为 正回购与 银 行 同 业 存 款 之 间 的 套 利 策 略 、 正回 购 与 逆回购之 间 的 套 利 策 略 、 跨 市 场 套 利 策 略 以及跨期 限 套利策略四 大类: 正回购 与 银 行 同 业 存 款 之 间 的 套 利 所谓正回购与 银 行 同 业 存 款 之 间 的 套 利 , 指 的 是 以 低 于 金 融 同 业 存 款 利 率 的价格融入资金后,再以金融同 业 存 款 利 率 存 放 银 行 , 从 而 获 得 收 益 。 正回购 与 逆 回 购 之 间 的 套 利 同一市场异 日 正 回 购 与 逆回购之 间 的 套 利 所谓同一市场异日 正 回 购 与 逆回购 之 间 的 套 利 , 指 的 是 在 同 一 市 场 第T 天以低于金融同业存款利率的成本融入资金, 而在T 天 后 选 定 的 交 易 日 以高于 金融同业存款利率的价格融出资金,从而获取收益。 同日正回购 与 逆 回 购 之间的套利 所谓同日正回购 与 逆 回 购 之 间 的 套 利 , 指 的 是 第T 天 以 低 于 金 融 同 业 存 款 利 率的成本融入资金,同时在该天以高于金融同业存款利率的价格在同一品种 上融出资金,从而获取收益。 跨 市 场 套 利 所谓跨市场套利指的是在利率低的市场融入资金同时在利率高的市场融 出去,从而获取收益; 跨市场异日正回购 与 逆回购 之 间 的 套 利 所谓跨市场异日正回购 与 逆回购之 间 的 套 利 , 指 的 是 第T 天 在 一 个 市 场 以较低的成本融入资金, 而在T 天 后 选 定 的 交 易 日 在 另 一 个 市 场 以 高 于 成 本 的 价格融出资金,从而获取收益。 回购与债券之间的套利 所谓在回购与债券之间的套利是指在利率低的市场融入资金,投资在收 益率较高的债券(含央行票据)市场上,从而获取收益。 跨 期 限 套利


30 跨期限套利是指在满足货币基金投资平均剩余期限的条件下, 当 较短期 回购利率低于较长期回购利率时, 进 行 较 短 期 滚 动 正 回 购 操 作 和 较长期逆回 购操作而 实 现 跨 期 限 套 利 ;或当 较 短 期 回 购利率 高 于 较 长 期 回 购 利 率 时 , 进 行较长期正 回 购 操 作 和 较短期滚 动 逆 回 购 操 作 而 实 现 跨 期 限 套 利 。


十、 基 金 的 投 资 限 制 1 、本基金的投资组合将遵循以下限制: (1 ) 本 基 金 不 得 投 资 于 以 下 金 融 工 具 : 1 )股票; 2 )可转换债券; 3 )剩余期限超过397 天的债券; 4 )信用等级在AAA 级 以 下 的 企 业 债 券 ; 5 ) 以 定 期 存 款 利 率 为 基 准 利 率 的 浮 动 利 率 债 券 , 但 市 场 条 件 发 生 变 化 后 另有规定的,从其规定; 6 )非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券; 7 )中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 法律法规或 监 管 部 门 取消上述限制的 , 履 行 适 当 程 序 后 , 基 金 不 受 上 述 限制。 (2 ) 本 基 金 的 投 资 组 合 将 遵 循 以 下 比 例 限 制 : 1 )本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120 天; 2 ) 本 基 金 与 由 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 , 不 得超过该证券发行总规模的10%; 3 )本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30% ; 4 ) 本 基 金 持 有 的 剩 余 期 限 不 超 过397天 但 剩 余 存 续 期 超 过397天 的 浮 动 利 率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%; 本基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动债券; 5 )本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397 天; 6 )本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款, 不 得 超 过 基 31 金资产净值的30% ; 存 放 在 不 具 有 基 金 托 管 资 格 的 同 一 商 业 银 行 的 存 款,不得 超过基金资产净值的5% ; 7 ) 本 基 金 投 资 于 同 一 公 司 发 行 的 短 期 企 业 债 券 及 短 期 融 资 券 的 比 例 , 合 计不得超过基金资产净值的10%; 8 )本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; 本 基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 该资产支持证券规模的10%; 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的10%; 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计 规模的10%; 9 ) 除 发 生 巨 额 赎 回 的 情 形 外 , 本 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 在 每 个 交 易 日均不得超过基金资产净值的20%; 因 发 生 巨 额 赎 回 致 使 本 基 金 债 券 正 回 购 的 资金余额超过基金资产净值20%的, 基 金 管 理 人 应 当 在5 个 交 易 日 内 进 行 调 整; 10) 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 百 分 之 四 十 。 在 全 国 银 行 间 同 业 市 场 的 债券回购最长期限为1 年 , 债 券 回 购 到期后不得展期; 11) 本 基 金 投 资 的 短 期 融 资 券 的 信 用 评 级 应 不 低 于 以 下 标 准 : A 、 国 内 信 用 评 级 机 构 评 定 的A-1 级 或 相 当 于A-1 级 的 短 期 信 用 级 别 ; B 、 根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券, 其发行人最近三年的 信用评级和跟踪评级应具备下列条件之一: A ) 国 内 信 用 评 级 机 构 评 定 的AAA级 或 相 当 于AAA级 的 长 期 信 用 级 别 ; B ) 国 际 信 用 评 级 机 构 评 定 的 低 于 中 国 主 权 评 级 一 个 级 别 的 信 用 级 别 。 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别 为准。本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金 管理人应在 评 级 报 告 发 布 之 日 起20 个 交 易 日 内 对 其 予 以 全 部 减 持 ; 12 ) 中 国 证 监 会 、 中 国 人 民 银 行 规 定 的 其 他 比 例 限 制 。 除 上 述 第 (9 ) 条 和 (11) 外 , 因 基 金 规 模 或 市 场 变 化 导 致 本 基 金 投 资 组 32 合不符合以上比例限制的, 基金管理人应在10 个 交 易 日 内 进 行 调 整 , 以 达 到 上述标准。法律法规另有规定时,从其规定。 (3 ) 本 基 金 投 资 的 资 产 支 持 证 券 须 具 有 评 级 资 质 的 资 信 评 级 机 构 进 行 持 续信用评级,且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA 级或相当 于AAA级 的 信 用 级 别 。 本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金 管理人应在 评 级 报 告 发 布 之 日 起3 个 月 内 对 其 予 以 全 部 卖 出 。 (4 ) 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例符合基金合同的有关约定。 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 本 基 金合同生效之日起开始。 若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,基金管理人履行 适当程序后,本基金可相应调整投资限制规定。 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 取 消 该等限制的,基金管理人履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 2 、 为 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 , 本 基 金 禁 止 从 事 下 列 行 为 : (1 )承销证券; (2 ) 向 他 人 贷 款 或 提 供 担 保 ; (3 ) 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ; (4 ) 买 卖 其 他 基 金 份 额 , 但 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 ; (5 ) 向 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管人发行的股票或债券; (6 ) 买 卖 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 控 股 关 系 的 股 东 或 者 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销 的证券; (7 ) 从 事 内 幕 交 易 、 操 纵 证 券 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ; (8 ) 本 基 金 不 得 与 基 金 管 理 人 的 股 东 进 行 交 易 , 不 得 通 过 交 易 上 的 安 排人为降低投资组合的平均剩余期限的真实天数 ; (9 ) 当 时 有 效 的 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 及 《 基 金 合 同 》 规 定 禁 止 从 事 33 的其他行为。 如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定 , 本 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程序后可不受上述规定的限制 。 十一 、 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 本基金业绩比较基准:同期7 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 通知存款是一种不约定存期, 支取时需提前通知银行, 约定支取日期和 金额方能支取的存款, 具有存期灵活、 存取方便的特征, 同时可获得高于活 期存款利息的收益。 本基金为货币市场基金, 具有低风险、 高流动性的特征。 根 据 基 金 的 投 资 标 的 、 投 资 目 标 及 流 动 性 特 征 , 本 基 金 选 取 同 期 7 天 通 知 存款利率(税后)作为 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 。 如果今后法 律 法 规 发 生 变 化 , 或 者 有 其 他 代 表 性 更 强 、 更 科 学 客 观 的 业 绩比较基准适用于本基金时, 经 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后 , 本 基 金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 十二 、 基 金 的 风 险 收 益 特 征 本基金属货币市场证券投资基金 , 为 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 。 本基金长期平 均 的 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 、 混 合 型基金 、 债券 型基金。 十 三 、 基 金 投 资 组 合 报 告 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 基 金 投 资 组 合 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性和完整性 承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定,于 2013 年 8 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


本投资组合报告所载数据为截至2013 年6 月30 日 报 告 期 末 的 第 二 季度 34 报告数据,其中所列财务数据未经审计。


1 、 基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(% ) 1 固定收益投资 1,370,026,286.06 85.80 其中:债券 1,370,026,286.06 85.80 资产支持证券 -


- 2 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 206,089,860.76 12.91 4 其他资产 20,696,648.00 1.30 5 合计 1,596,812,794.82 100.00 2 、 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 ( % ) 1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 4.10 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - 序号 项目 金额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 ( % ) 2 报告期末 债 券 回 购 融 资 余 额 123,499,574.75 8.39 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易 日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 3 、 基金投资组合平均剩余期限 3.1


投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 项目 天数


35 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 119 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 122 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 77 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 180 天 情 况 说 明 序 号 发生日期 平均剩余 期限 原因 调整期 1 2013 年 6 月 27 日 122 遭 遇 巨 额 赎 回 2 2 2013 年 6 月 28 日 121 遭 遇 巨 额 赎 回 1 注:报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180 天 的 情 况 。 根据本基金基金合同规定,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均 不得超过120天 , 下 同 。 3.2


报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 序号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (% ) 各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (% ) 1 30 天以内 21.45


8.39


其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 14.25 - 2 30 天( 含)-60 天 10.18 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 - - 3 60 天( 含)-90 天 16.99 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 - - 4 90 天( 含)-180 天 36.69 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 - - 5 180 天( 含)-397 天 ( 含 ) 21.75 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 - - 合计 107.06 8.39


36 4 、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 (% ) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 479,655,144.98 32.58 其中:政策性金融债 479,655,144.98 32.58 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 890,371,141.08 60.48 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 1,370,026,286.06 93.06 9 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债券 209,726,170.65 14.25 5 、


报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投 资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本( 元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 130306 13 进出 06 1,600,000 159,785,324.74 10.85 2 130210 13 国开 10 1,500,000 149,931,765.98 10.18 3 130214 13 国开 14 1,000,000 99,939,239.69 6.79 4 041351012 13 雅砻江 CP001 800,000 80,097,317.45 5.44 5 041259077 12 贵投 CP001 800,000 80,074,091.43 5.44 6 011340002 13 港中旅 SCP002 700,000 69,964,379.91 4.75 7 041264033 12 沈机床 CP001 600,000 60,040,493.31 4.08 8 041360015 13 森工集 CP001 500,000 50,049,437.84 3.40 9 041253061 12 云电投 CP001 500,000 50,024,481.34 3.40 10 041260072 12 厦路桥 CP001 500,000 50,015,750.95 3.40


37 6 、 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的次数 3 报告期内偏离度的最高值 0.2560% 报告期内偏离度的最低值 -0.3052% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1899% 7 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8 、


投资组合报告附注 8.1 本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法 估 值 , 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示 , 按 票 面 利 率 或 协 议 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价 , 在 其 剩 余 存 续 期 内 按 照 实 际 利率法每日计提收益。 8.2 本 报 告 期 内 本 基 金 持 有 剩 余 期 限 小 于 397 天但剩余存续期超过 397 天的 浮 动 利 率 债 券 , 未 发 生 该 类 浮 动 利 率 债 券 的 摊 余 成 本 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 的 20%的情况。 8.3 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.4 其 他 各 项 资 产 构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 20,460,548.00 4 应收申购款 236,100.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 -


38 8 合计 20,696,648.00 8.5 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十 四 、 基 金 的 业 绩 基金管理人依照恪尽职守、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代 表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书。 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(截止日期 2013 年06 月30日 ) : 1 、A 级 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2010.07.28- 2010.12.31 0.7081% 0.0026% 0.5888% 0.0000% 0.1193% 0.0026% 2011.01.01- 2011.12.31 3.8521% 0.0075% 1.4713% 0.0001% 2.3808% 0.0074% 2012.01.01- 2012.12.31 3.8537% 0.0074% 1.4083% 0.0002% 2.4454% 0.0072% 2013.01.01- 2013.06.30 1.6555% 0.0033% 0.6558% 0.0000% 0.9997% 0.0033% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 10.4162% 0.0067% 4.1849% 0.0002% 6.2313% 0.0065% 2 、B 级 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2010.07.28- 2010.12.31 0.8134% 0.0026% 0.5888% 0.0000% 0.2246% 0.0026% 2011.01.01- 2011.12.31 4.1012% 0.0075% 1.4713% 0.0001% 2.6299% 0.0074% 2012.01.01- 2012.12.31 4.1035% 0.0074% 1.4083% 0.0002% 2.6952% 0.0072%


39 2013.01.01- 2013.06.30 1.7775% 0.0033% 0.6558% 0.0000% 1.1217% 0.0033% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 11.1965% 0.0067% 4.1849% 0.0002% 7.0116% 0.0065% 注 : 本 基 金 合 同 生 效 日 为2010年7 月28 日 , 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来表现。 十 五 、 基 金 的 费 用 与 税 收 ( 一) 基 金 费 用 的 种 类 1 、基金管理人的管理费。 2 、基金托管人的托管费。 3 、基金销售服务费; 4 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 。 5 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 、 律 师 费 和 诉 讼 费 。 6 、基金份额持有人大会费用。 7 、基金的证券交易费用。 8 、基金的银行汇划费用。 9 、 按 照 法 律 法 规 有 关 规 定 和 《 基 金 合 同 》 约 定 , 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 (二)基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付 方 式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.33%年费率计提。 管 理 费 的 计算方法如下: H = E×0.33% ÷ 当 年 天 数 H 为每日应计提 的 基 金 管 理 费


40 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基金管理费每日计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按月支付 , 由 基 金 管 理 人 向基金托管人发送基金管理费划款指令, 基 金 托 管 人 复核后于 次 月 前 2 个工 作日内从基金财产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公休假 等, 支付日期顺延。 2 、基金托管人的托管费 本 基金的托管费按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.10% 的年费率计提。 托管 费 的 计算方法如下: H = E×0.10%÷ 当 年 天 数 H 为每日应计提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基金托管费每日计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按月支付 , 由 基 金 管 理 人 向基金托管人发送基金托管费划款指令, 基 金 托 管 人 复核后于 次 月 前 2 个工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺 延。 3 、基金销售服务费 本基金A 级 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为0.25% ,B 级 基 金 份 额 的 销 售 服 务费年费率为0.01% 。 各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下: H =E ×R ÷ 当 年 天 数 H 为 每日该 级 基 金 份 额 应 计提的基金销 售 服 务 费 E 为 前 一 日 该 级 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值 R 为 该 级 基 金 份 额 的 年 销 售 服 务 费 率 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管 理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性划付 基 金 管理人,由基金 管 理 人 支 付给销售 机构。若遇法定节假日、公休假等, 支 付 日 期 顺 延 。 上述一、 基金费用 的 种 类 中第 4 -9 项费用 , 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规定, 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用 , 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 。


41 (三) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目 下列费用不列入基 金 费 用 : 1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出或基金财产的损失。 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。 3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 前 的 相 关 费 用 , 包 括 但 不 限 于 验 资 费 、 会 计 师 和 律 师费、信息披露费用等费用。 4 、 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的项目。 (四)费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管 理费率、基金托管费率、基金销售费服务率等相关费率。 调高基金管理费率、 基金托管费率或基金销售服务费等费率, 须召开 基 金份额持有人大会审议; 调低基金管理费率、 基金托管费率或基金销售服务 费等费率,无须召开基金份额持有人大会。 基 金 管 理 人 必 须 最 迟 于 新 的 费 率 实 施 日 前 2 日 在 至 少 一 种 指 定 媒 体 上 公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法 规执行。 十六、 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 (一)在“基金管理人”部分,对“主要人员情况”进行了更新。 (二) 对 “ 基 金 托 管 人 ” 部 分 进 行 了 更 新 。 (三)对“相关服务机构”部分进行了更新。


42 ( 四 ) 在 “ 基 金 的 投 资 ” 部 分 , 对 “ 基 金 投 资 组 合 报 告 ” 按 最 新 资 料 进 行了更新。 (五)对“ 基 金 的 业 绩 ” 部 分 按 最 新 资 料 进 行 了 更 新 。 ( 六 ) 对 “ 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 ” 部 分 进 行 了 更 新 。 (七) 在 “ 其 他 应 披 露 的 事 项 ” 部 分 , 披 露 了 本 期 间 本 基 金 的 公 告 信 息 。 中海基金管理有限公司 二○ 一 三 年 九 月 十 日