中小ETF联接：更新招募说明书摘要（2013年第2号）查看PDF公告
招募说明书
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
联接基金
更新的招募说明书
2013 年第 2 号
（摘要）
重要提示
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”或“华泰
柏瑞上证中小盘 ETF 联接” ）根 据 2010 年 11 月 3日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”） 《关于核准上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》 （证
监许可【2010】1535 号）和 2010 年 12 月 9 日《关于上证中小盘交易型开放式指数证券投资
基金及其联接基金募集时间安排的确认函》 （基金部函【2010】748 号）的核准，进行募集。本
基金的基金合同于 2011 年 1月 26 日正式生效。
华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证招募说明
书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的
核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有
风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动，投资者在投
资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，
并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影
响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产
生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险
等等。 本基金为上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的联接基金。 其
投资目标是紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于（1）跟踪目标 ETF； （2）标的指数的成份股和备选成份股； （3）中国
证监会规定的其他证券品种。
由于本基金为目标 ETF 的联接基金，因此，不对联接基金财产中的目标 ETF 部分计提管
理费和托管费。
尽管本基金为目标 ETF的联接基金，但不能保证本基金的表现会与上证中小盘指数和华泰
柏瑞上证中小盘 ETF 表现完全一致。投资者须参阅“基金的风险揭示”一节以悉详情。
投资者认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资者
根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本更新招募说明书所载内容截止日为 2013 年 7 月 25 日，有关财务和业绩表现数据截止日
为 2013 年 6 月 30 日，财务和业绩表现数据未经审计。
本基金托管人中国银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩
表现进行了复核确认。
一 基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：华泰柏瑞基金管理有限公司
住所：上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1号楼 17 层
法定代表人：齐亮
成立日期： 2004 年 11 月 18 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]178 号
经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务
组织形式：有限责任公司
注册资本：贰亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：沈炜
联系电话：400-888-0001， （021）38601777
1股权结构： PineBridge Investments LLC（柏瑞投资有限责任公司）49%、华泰证券股份
有限公司 49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司 2%。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
齐亮先生：董事长，硕士，1994-1998 年任国务院发展研究中心情报中心处长、副局长，
1998-2001 年任中央财经领导小组办公室副局长，2001年至 2004 年任华泰证券股份有限公司
副总裁。
姜治平先生：董事，硕士，曾就职于 CR&R 环保公司、Unisys 优利系统日本有限公司，1994
年-2002 年任纽约银行梅隆资产管理公司高级投资组合经理，2003 年-2010 年任纽约梅隆资产
管理公司亚太区行政总裁，2010 年-2011 年任纽约梅隆银行被动投资及交易型开放式指数证券
投资基金全球主管，2012 年3 月至今任柏瑞投资公司行政总裁。
吴祖芳先生：董事，硕士，1992 年起至今历任华泰证券股份有限公司部门负责人、子公
司负责人、总裁助理、业务总监、总经济师、副总裁。
Rajeev Mittal 先生： 董事，学士，1992 年加入美国国际集团，2009—2011 年担任柏瑞
投资（欧洲分公司）总经理，新兴市场投资主管，全球固定收益研究团队主管和行政总裁（欧
洲分公司） ，2011 年至今担任柏瑞投资亚洲有限公司业务行政总裁（亚洲，日本除外） 、总经理、
新兴市场投资总管，全球固定收益研究团队主管。
韩勇先生：董事，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监督
管理委员会，2007年 7 月至 2011 年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011 年10 月加入
华泰柏瑞基金管理有限公司。
朱小平先生：独立董事，硕士，1983 至今任中国人民大学商学院教授。
陈念良先生：独立董事，1977 年至今任香港陈应达律师事务所首席合伙人。
薛加玉先生：独立董事，博士，1988-1997 年任江苏巨龙水泥集团有限公司团委书记、财
务处长、副总经济师，1997-1999 年任长城证券有限公司投资银行部副总经理，1999-2000 年
任亚洲控股有限公司投资银行部总经理， 2000-2001 年任北京华创投资管理有限公司执行总裁，
2001 年至今任上海德汇集团有限公司董事长、总裁。
杨科先生：独立董事，学士，2001 年至今任北京市天元律师事务所律师。2010 年至今任该
律师事务所合伙人。
2、监事会成员
常小抒先生：监事长，学士， 2004-2007 年任美国国际集团全球投资公司资深财务分析师，
2007 年至今任柏瑞投资亚洲有限公司（原美国国际集团亚洲投资公司）亚洲区首席财务官。
王桂芳女士：监事，硕士， 2003-2006 年任华泰证券股份有限公司上海总部总经理， 2006
年至今任华泰证券股份有限公司上海城市中心营业部总经理。
2柳军先生：监事，硕士，2000-2001 年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001-2004 年
任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004 年7 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任
基金事务部总监、上证红利 ETF 基金经理助理。2009 年6月起任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证
红利交易型开放式指数基金基金经理。2010 年 10 月起担任指数投资部副总监。2011 年 1 月起
兼任华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金、华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接基金基金经理。2012 年 5
月起担任华泰柏瑞沪深 300ETF基金及华泰柏瑞沪深 300ETF联接基金基金经理。
陈培先生：监事，硕士。2001-2004年，就职于富国基金管理有限公司，任基金会计等职。
2004年 6 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任基金事务部总监。
3、总经理及其他高级管理人员
韩勇先生：总经理，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监
督管理委员会，2007 年 7月至 2011 年 9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011 年 10 月
加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
王溯舸先生：副总经理，硕士， 1997-2000 年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经理，
2001-2004 年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。
陈晖女士：督察长，硕士，1993-1999 年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表，
1999-2004 年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。
房伟力先生：副总经理，硕士,1997-2001 年任上海证券交易所登记结算公司交收系统开发
经理，2001-2004 年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监。2004-2008 年 5 月任
华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。
4、本基金基金经理
张娅女士：9年证券（基金）从业经验，美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA，
具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGard Energy
和联合证券工作，2004 年加入本公司，从事投资研究和金融工程工作。2006 年 11 月开始至今
担任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证红利 ETF 基金的基金经理。2010 年 10 月 1日起任华泰柏瑞
指数投资部总监。 2011 年 1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金、 华泰柏瑞上证中小盘 ETF
联接基金基金经理。2012 年 5 月起担任华泰柏瑞沪深 300ETF 基金及华泰柏瑞沪深 300ETF
联接基金基金经理。
柳军先生：同上。
5、投资决策委员会成员
主席：总经理韩勇先生；
成员：副总经理王溯舸先生；投资部总监汪晖先生；研究部副总监蔡静女士；田汉卿女士；
固定收益部总监董元星先生；基金经理沈涛先生。
列席人员：督察长陈晖女士；投资决策委员会主席指定的其他人员。
3上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，建立健全
内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理
人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度、半年度和年度基金报告；
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；按规定受理申购和赎回申请，
及时、足额支付赎回款项；采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注
销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、
基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相
关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
13、中国证监会规定的其他职责。
（四）基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会
的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、
规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《基金法》及有关法律法规，建
立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；
4（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在
任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等
信息；
（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
（9）贬损同行，以抬高自己；
（10）以不正当手段谋求业务发展；
（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大
利益；
（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
（3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏
在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划
等信息；
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（五）基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
（1）健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位，并渗透到各项业务过程，
5涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；
（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有
效执行；
（3）独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门和岗
位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内部控制
的建立和执行部门；
（4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡，消除内部控制中
的盲点；
（5）防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研究、
决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离，以达到风险防范的
目的；
（6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合
理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2、内部控制的主要内容
（1）控制环境
董事会下设风险管理与审计委员会，全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控，审
查公司的内控制度，并对重大关联交易进行审计；董事会下设薪酬、考核与资格审查委员会，
对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保其具有
中国证监会所要求的任职资格，制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他高级管理
人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。
公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董
事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金投资和风
险控制等发表专业意见及建议。
公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合理
性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
（2）风险评估
公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内
部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报告报
公司董事会及高层管理人员。
（3）控制活动
控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产分
离、危机处理等政策、程序或措施。
6自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科学、
严格的岗位分离制度， 在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，
后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二
道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作
用，建立内部控制的第三道防线。
（4）信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，形成了自上而下的信息传播渠道和
自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人员可
以充分了解与其职责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。
（5）内部监控
内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门在
各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部，其中监察稽核人员履
行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制
制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部
管理制度有效地执行。
3、基金管理人关于内部控制的声明
（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；
（2）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
二
基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年10月 31日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管及投资者服务部总经理：李爱华
托管部门信息披露联系人：唐州徽
电话： （010）66594855
传真： （010）66594942
（二）基金托管部门及主要人员情况
7中国银行于 1998 年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国银行
于 2005 年3月 23 日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，现有员工 120 余人。另外，
中国银行在重点分行已开展托管业务。
目前，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一） 、社保基金、保险基金、QFII、
QDII、券商资产管理计划、信托计划、年金基金、理财产品、私募基金、资金托管等门类齐全
的托管产品体系。在国内，中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提
供个性化的托管服务，托管资产规模居同业前列。
（三）证券投资基金托管情况
截至 2013 年6 月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混
合（LOF） 、大成 2020 生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选 LOF、大成景宏封闭、工银
大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深 300 指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混
合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号
混合、海富通收益增长混合、海富通中证 100 指数（LOF） 、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业
动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混
合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值
行业混合、嘉实沪深 300 指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长
混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、
金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略
成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证 100ETF、
易方达中小盘股票、易方达深证 100ETF 联接、万家 180 指数、万家稳健增利债券、银华优势企
业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、
景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精
选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏
利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股
票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国
富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力
股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳
健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、
国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券
投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投
资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、
上证 180 金融交易型开放式指数、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺
8德优选 30 股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、
金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证 200 指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合
型、招商深圳电子信息传媒产业（TMT）50 交易型开放式指数、招商深证 TMT50 交易型开放式
指数证券投资基金联接、嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接、深证基本
面 120 交易型开放式指数、上证 180 成长交易型开放式指数、华宝兴业上证 180 成长交易型开
放式指数证券投资基金联接、易方达资源行业股票型、华安深证 300 指数、嘉实信用债券型、
平安大华行业先锋股票型、华泰柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、海富通国策导
向股票型、中邮上证 380 指数增强型、泰达宏利中证 500 指数分级、长盛同禧信用增利债券型、
银华中证内地资源主题指数分级、平安大华深证 300 指数增强型、嘉实安心货币市场、上投摩
根健康品质生活股票型、工银瑞信睿智中证 500 指数分级、招商优势企业灵活配置混合型、国
泰中小板 300 成长交易型开放式指数、国泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金联
接、景顺长城优信增利债券型、诺德周期策略股票型、长盛电子信息产业股票型、诺安中证创
业成长指数分级、信诚双盈分级债券型、嘉实沪深 300 交易型开放式指数、民生加银信用双利
债券型、工银瑞信基本面量化策略股票型、信诚周期轮动股票型、富兰克林国海研究精选股票
型、诺安汇鑫保本混合型、平安大华策略先锋混合型、华宝兴业中证短融 50 指数债券型、180
等权重交易型开放式指数、华安双月鑫短期理财债券型、大成景恒保本混合型、景顺长城上证
180 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接、上投摩根分红添利债券型、嘉实优化红利股
票型、长盛同鑫二号保本混合型、招商信用增强债券型、华宝兴业资源优选股票型、中证 500
沪市交易型开放式指数、大成中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金联接、博时医疗保
健行业股票型、诺德深证 300 指数分级、华夏安康信用优选债券型、汇添富多元收益债券型、
广发双债添利债券型、长盛添利 30 天理财债券型、信诚理财 7 日盈债券型、长盛添利 60 天理
财债券型发起式、平安大华添利债券型、大成理财 21 天债券型发起式、华泰柏瑞稳健收益债券
型、信诚添金分级债券型、国泰现金管理货币市场、国投瑞银纯债债券型、银华中证中票 50指
数债券型、华安信用增强债券型、长盛同丰分级债券型、汇添富理财 21 天债券型发起式、国泰
国证房地产业指数分级、招商央视财经 50 指数、嘉实中证中期企业债指数、大成中证 100 交易
型开放式指数、长盛纯债债券型、华夏双债增强债券型、泰达宏利信用合利定期开放债券型、
招商安润保本混合型、长盛上证市值百强交易型开放式、长盛上证市值百强交易型开放式指数
证券投资基金联接、南方中债中期票据指数债券型发起式、嘉实中证金边中期国债交易型开放
式、嘉实中证金边中期国债交易型开方式指数证券投资基金联接、国投瑞银中高等级债券型、
上投摩根成长动力混合型、嘉实丰益纯债定期开放债券型、大成景兴信用债债券型、海富通养
老收益混合型、广发聚鑫债券型、泰达宏利高票息定期开放债券型、长盛季季红 1 年期定期开
放债券型、诺安信用债券一年定期开放债券型、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选
9(QDII-FOF)、长盛环球景气行业大盘精选股票型(QDII)、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型(QDII)、
信诚金砖四国积极配置(QDII)、 海富通大中华精选股票型（QDII） 、招商标普金砖四国指数
(LOF-QDII） 、华宝兴业成熟市场动量优选（QDII） 、大成标普 500 等权重指数（QDII） 、长信标
普 100 等权重指数（QDII） 、博时抗通胀增强回报（QDII） 、华安大中华升级股票型（QDII） 、信
诚全球商品主题（QDII） 、上投摩根全球天然资源股票型、工银瑞信中国机会全球配置股票型
（QDII） 、易方达标普全球高端消费品指数增强型（QDII） 、建信全球资源股票型（QDII） 、恒生
交易型开放式指数（QDII） 、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接（QDII） 、广发纳斯达克
100 指数（QDII） 、工银瑞银标普全球自然资源指数证券投资基金（LOF-QDII） 、嘉实美国成长
股票型证券投资基金（QDII）等 214 只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币
型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同
业前列。
（四）托管业务的内部控制制度
中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权， 自 1998 年开办托管业务以来严格按照
相关法律法规的规定以及监管部门的监管要求，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定
了包括托管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业
务管理制度，将风险控制落实到每个工作环节，保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托
管资产的相互独立和资产的安全。最近一年内，中国银行托管及投资者服务部及其高级管理人
员无重大违法违规行为，未受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基
金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同
约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金
托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规
定，或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报
告。
三 相关服务机构
（一）基金份额发售机构
基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点。
1、直销机构：
10华泰柏瑞基金管理有限公司
注册地址：上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1号楼 17 层
办公地址：上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1号楼 17 层
法定代表人：齐亮
电话： （021）38784638
传真： （021）50103016
联系人：沈炜
客服电话：400-888-0001， （021）38784638
公司网址：www.huatai-pb.com
1）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号
法定代表人：田国立
传真： （010）66594853
客服电话：95566
公司网址：www.boc.cn
2）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
传真： （010）66107914
客服电话：95588
公司网址：www.icbc.com.cn
3）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：蒋超良
传真： （010）85109219
11客服电话：95599
公司网址：www.abchina.com
4）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
联系人：吴中文
电话： （021）58781234
传真： （021）58408842
客服电话：95559
公司网址：www.bankcomm.com
5）招商银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
联系人：邓炯鹏
电话： （0755）83198888
传真： （0755）83195109
客服电话：95555
公司网址：www.cmbchina.com
6）平安银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人：肖遂宁
联系人：张青
电话： （0755）82088888
传真： （0755）25841098
客服电话：95501
12公司网址：www.sdb.com.cn
7）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座
联系人：赵树林
电话： （010）65557046
传真： （010）65550828
客服电话：95558
公司网址：bank.ecitic.com
8）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：闫冰竹
联系人：王曦
电话：010-66223584
传真：010-66226045
客户服务电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
9）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人：吴建
联系人：董金
电话： （010）85238441
传真： （010）85238680
客服电话：95577
公司网址：www.hxb.com.cn
10）浙商银行股份有限公司
13注册地址： 浙江省杭州市庆春路 288 号
办公地址： 浙江省杭州市庆春路 288 号
法定代表人：张达洋
联系人：毛真海/刘坚
电话：0571-87659546/87659234
传真：0571-87659188
客服电话：95527
公司网址：www.czbank.com
11）嘉兴银行股份有限公司
注册地址：嘉兴市建国南路 409 号
办公地址：嘉兴市建国南路 409 号
法定代表人：许洪明
联系人：陈兢
电话：0573-82082676
传真：0573-82062161
客服电话：0573-96528
公司网址：www.bojx.com
12）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1栋 9层
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
电话： （0755）82825551
传真： （0755）82558355
客服电话：400-800-1001
公司网址：www.essence.com.cn
13）渤海证券股份有限公司
14注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8号
法定代表人：杜庆平
联系人：王兆权
电话： （022）28451861
传真： （022）28451892
客服电话：400-651-5988
公司网址：www.bhzq.com
14）长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市新华路特 8号长江证券大厦
办公地址：湖北省武汉市新华路特 8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：李良
电话： （027）65799999
传真： （027）85481900
客服电话：95579 或 4008-888-999
公司客服网址：www.95579.com
15）德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市福山路 500 号 26 楼
办公地址：上海市福山路 500 号 26 楼
法定代表人：姚文平
联系人：徐可
电话： （021）68761616
传真： （021）68767981
客服电话：400-888-8128
公司网址：www.tebon.com.cn
16）第一创业证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层
15办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层
法定代表人：刘学民
联系人：徐子婷
电话： （0755）82481522
传真： （0755）82485081
客服电话：400-888-1888
公司网址：www.firstcapital.com.cn
17）东莞证券有限责任公司
注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址：广东省东莞市莞城区可圆南路 1号金源中心 22 楼
法定代表人：张运勇
联系人：苏卓仁
电话： （0769）22112062
传真： （0769）22119423
客服电话： （0769）961130
公司网址：www.dgzq.com.cn
18）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：徐浩明
联系人：刘晨
电话： （021）22169999
传真： （021）22169134
客服电话：95525
公司网址：www.ebscn.com
19）广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、
1644 楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
电话： （020）87555888
传真： （020）87555305
客服电话：95575
公司网址：www.gf.com.cn
20）广州证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5号广州国际金融中心 19、20 层
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5号广州国际金融中心 19、20 层
法定代表人：刘东
联系人：林洁茹
电话： （020）88836999
传真： （020）88836654
客服电话：961303
公司网址：www.gzs.com.cn
21）国都证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10 层
法定代表人：常喆
联系人：黄静
电话：(010）84183333
传真： （010）84183311-3389
客服电话：400-818-8118
公司网址：www.guodu.com
22）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层
17法定代表人：万建华
联系人： 芮敏棋
电话： （021）38676666
传真： （021）38670666
客服电话：95521
公司网址：www.gtja.com
23）国信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
电话： （0755）82130833
传真： （0755）82133302
客服电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
24）海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
电话： （021）23219000
传真： （021）23219100
联系人：金芸、李笑鸣
客服电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.htsec.com
25）宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号
法定代表人：冯戎
18联系人：李巍
电话： （010）88085858
传真： （010）88085195
客服电话：400-800-0562
公司网址：www.hysec.com
26）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8层
办公地址：福建省福州市五四路 157 号新天地大厦 7-10 层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话： （0591）87383623
传真： （0591）87383610
客服电话：96326（福建省外请加拨 0591）
公司网址：www.hfzq.com.cn
27）华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 8号
办公地址：北京市西城区金融大街 8号华融大厦 A 座 3层
法定代表人：宋德清
联系人：黄恒
电话： （010）58568235
传真： （010）58568062
客服电话： （010）58568118；或前往各营业网点咨询
公司网址：www.hrsec.com.cn
28）华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号
办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人：孔晓君
19电话： （0755）82569143
传真： （0755）82492962
客服电话：95597
公司网址：www.htsc.com.cn
29）华鑫证券有限责任公司
注册地址：上海市肇家浜路 750 号
办公地址：上海市肇家浜路 750 号
法定代表人：洪家新
联系人：程学军
电话： （021）64379456
传真： （021）64333051
客服电话： 021－32109999、029-68918888
公司网址：www.cfsc.com.cn
30）平安证券有限责任公司
注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8楼
办公地址：广东省深圳市福田区金田路大中华交易广场群楼 8楼
法定代表人：杨宇翔
联系人：郑舒丽
电话： （0755）22626391
传真： （0755）82400862
客服电话：95511*8
公司网址：stock.pingan.com
31）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号
办公地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话： （0531）68889155
20传真： （0531）68889752
客服电话：95538
公司网址：www.qlzq.com.cn
32）万联证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层
办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层
法定代表人：张建军
联系人：罗创斌
电话： （020）37865070
传真： （020）37865008
客服电话：400-888-8133
公司网址：www.wlzq.com.cn
33）新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1号楼 15 层 1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1号楼 15 层 1501
法定代表人：刘汝军
联系人：孙恺
电话： （010）83561149
传真： （010）83561094
客服电话：400-698-9898
公司网址：www.xsdzq.cn
34）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
电话： （010）63081000
传真： （010）63080978
21客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
35）兴业证券股份有限公司
注册地址：福建省福州市湖东路 268 号
办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1号楼 21 楼
法定代表人：兰荣
联系人：雷宇钦
电话： （0591）38507679
客服电话：400-888-8123
公司网址：www.xyzq.com.cn
36）招商证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座 38-45 层
办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座 38-45 层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
电话： （0755）82960223
传真： （0755）82960141
客服电话：95565
公司网址：www.newone.com.cn
37）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C座
法定代表人：陈有安
联系人：田薇
电话： （010）66568430
传真： （010）66568990
客服电话：400-888-8888
公司网址:www.chinastock.com.cn
2238）中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04
层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18层至 21 层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
电话： （0755）82023442
传真： （0755）82026539
客服电话：400-600-8008
公司网址：www.china-invs.cn
39）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市安立路 66 号 4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
电话：400-8888-108
传真： （010）65182261
客服电话：400-888-8108
公司网址：www.csc108.com
40）中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1号楼第 20 层(266061)
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话： （0532）85022326
传真： （0532）85022605
客服电话： （0532）96577
公司网址：www.zxwt.com.cn
2341）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
联系人：腾艳
电话： （010）60838888
传真： （010）60833739
客服电话：95558
公司网址：www.cs.ecitic.com
42）中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层
法定代表人：沈强
联系人：王霈霈
电话： （0571）87112507
传真： （0571）85783771
客服电话： （0571）96598
公司网址：www.bigsun.com.cn
43）中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人：菅明军
联系人：程月艳、耿铭
电话： （0371）65585670
传真： （0371）65585665
客服电话： （0371）967218
公司网址：www.ccnew.com
3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并
24及时公告。
（二）注册登记机构
名称：华泰柏瑞基金管理有限公司
住所：上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1号楼 17 层
法定代表人：齐亮
办公地址：上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1号楼 17 层
电话：400-888-0001， （021）38601777
传真： （021）50103016
联系人：陈培
（三）律师事务所和经办律师
名称：北京市金杜律师事务所
住所：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO A 座 31 层
负责人：王玲
电话： （021）24126000
传真： （021）24126150
经办律师：靳庆军、傅轶
联系人：傅轶
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 1604-1608 室
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人：杨绍信
电话： （021）23238888
传真： （021）23238800
联系人：单峰
经办注册会计师：薛竞、单峰
25四
基金的名称
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
五
基金的类型
指数基金、联接基金
六
基金的投资目标
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
七
基金的投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括华泰柏瑞上证中小盘 ETF、上证中小
盘指数成份股及备选成份股、非成份股、债券、新股（一级市场初次发行和增发） 、股指期货、
货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。正常情况下，本基金
资产中投资于华泰柏瑞上证中小盘 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；股指期货以套期保值为目的，权证、股指
期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
八
基金的投资策略
在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年 跟
踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范
围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金为华泰柏瑞上证中小盘 ETF 的联接基金。华泰柏瑞上证中小盘 ETF 是采用完全复
制法实现对上证中小盘指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于华泰柏瑞上证
中小盘 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定
采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式对华泰柏瑞上证中小盘 ETF进行投资。
本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值
为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，
结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值
等策略进行套期保值操作。
本基金管理人对股指期货的运用将进行充分的论证，运用股指期货的情形主要包括：对冲
系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有
效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标 ETF 仓位频繁调整的交
易成本，达到有效跟踪标的指数的目的。
26九
基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准：上证中小盘指数 × 95% ＋银行活期存款税后收益率 × 5%
如果华泰柏瑞上证中小盘 ETF 变更业绩比较基准、或上证中小盘指数编制单位变更或停止
上证中小盘指数的编制及发布、或上证中小盘指数由其他指数替代、或上证中小盘指数编制方
法发生重大变更导致该指数不宜继续作为业绩比较基准的组成部分，本基金管理人可以依据维
护投资者合法权益的原则，履行必要手续后，调整业绩比较基准并及时公告。
十
基金的风险收益特征
本基金为华泰柏瑞上证中小盘 ETF的联接基金，采用主要投资于上证中小盘交易型开放式
指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与上证中小盘指
数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
十一
基金的投资组合报告
投资组合报告截止日为 2013 年 6月 30日。
1、 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 28,795.00 0.04
其中：股票
28,795.00 0.04
2 基金投资 58,926,918.60 77.57
3 固定收益投资
- 0.00
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
16,530,635.91 21.76
7 其他资产
482,765.98 0.64
8 合计
75,969,115.49 100.00
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 20,116.00 0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 8,679.00 0.01
27G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 28,795.00 0.04
3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600690 青岛海尔 1,600 17,456.00 0.03
2 600694 大商股份 300 8,679.00 0.01
3 600559 老白干酒 100 2,660.00 0.00
4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 （人民币元） 占基金资产
28净值比例(%)
1
华泰柏瑞
上证中小盘
ETF
指数型
交易型开
放式
华泰柏瑞基金
管理有限公司
58,926,918.60 91.71
8、 投资组合报告附注
1） 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2） 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
3） 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 14,789.77
2 应收证券清算款
263,831.95
3 应收股利 5,542.30
4 应收利息
1,557.63
5 应收申购款 197,044.33
6 其他应收款
-
7 待摊费用 -
8 其他
-
9 合计
482,765.98
4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。
29十二
基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。基金的业绩报告截止日为 2013 年 6月 30 日。
1、 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
自基金合同
生效日起至
2011年 12月
31 日
-32.80% 1.23% -23.03% 1.33% -9.77% -0.10%
2012 年
-0.15% 1.33% 0.55% 1.34% -0.70% -0.01%
过去六个月 -6.86% 1.28% -7.01% 1.29% 0.15% -0.01%
自基金合同
生效日起至
今 -37.50% 1.28% -28.03% 1.33% -9.47% -0.05%
2、 基金的收益分配情况
本基金成立以来未进行收益分配。
3、 图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况， 并与同期业绩比较基准的变动的
比较
30
十三 基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户
费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等） ；
4、基金合同生效以后的信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
7、基金资产的资金汇划费用及开户费用；
8、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
31（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
由于本基金管理人和托管人同时为华泰柏瑞上证中小盘 ETF 的管理人与托管人， 为避免重
复收费，本基金管理人、托管人对本基金财产投资于华泰柏瑞上证中小盘 ETF 部分不收取管理
费、托管费。本基金制定了以下的收费标准。
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按调整后的前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提，管理费
的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H 为每日应计提的管理费
E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值
－本基金持有的华泰柏瑞上证中小盘 ETF 前一日公允价值，金额为负时以零计。
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，
基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
在通常情况下，本基金的托管费按调整后的前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。
托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值
－本基金持有的华泰柏瑞上证中小盘 ETF 前一日公允价值，金额为负时以零计。
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，
基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3、本条第（一）款“基金费用的种类”第 3 至第 8 项费用由基金管理人和基金托管人根
据有关法规及相应协议的规定，从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履
行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。
（四）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持
有人大会。
（五）税收
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33
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、
《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的
要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，本基金的招募说明书进行了更新，主
要更新的内容如下：
1、 “三、基金管理人”部分，对董事会成员、监事会成员和本基金基金经理的相关信息
作了更新。
2、 “四、基金托管人”部分，根据基金托管人提供的更新内容作了相应的更新。
3、 “五、相关服务机构”部分，更新了代销机构的相关信息；
4、 “十、基金的投资”部分，对基金投资组合报告作了更新。
5、 “十一、基金的业绩”部分，对基金投资业绩作了更新。
6、
“二十三、其他应披露事项”部分，根据前次招募说明书（更新）公布日至本次更新
内容截止日的历次信息披露作了更新。
华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇一三年九月六日
