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建信转债A(530020)

建信转债:2013年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
建 信 转 债 增强 债 券 型 证券 投 资 基 金 
2013 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2013 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司 
送出日 期:2013 年8 月26 日 
 
 
 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告摘要 
第 2 页 共 32 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。


基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于 2013 年 8 月 22 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年度报告 摘要摘自 半 年度报告正文 ,投资者 欲 了解详细内容 ,应阅读 半 年度报告正文 。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告摘要 第 3 页 共 32 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况


基金简 称 建信转 债增 强债 券 基金主 代码 530020 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 5 月29 日 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 330,531,970.47 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 建信转 债增 强债 券 A 建信转 债增 强债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 530020 531020 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 124,047,720.02 份 206,484,250.45 份


2.2 基金产品说明 投资目 标 通过自 上而 下的 分析 对固 定收益 类资 产和 权益 类资 产进行 配置, 并充 分 利 用 可 转债兼 具权 益类 证券 与固 定收益 类证 券的 特性 , 实 施对大 类资 产的 配置 , 在 控 制风险 并保 持良 好流 动性 的基础 上, 追求 超越 业绩 比较基 准的 超额 收益 。 投资策 略 本基金 在合 同约 定的 范围 内实施 稳健 的整 体资 产配 置, 根据 各项 重要 的 经 济 指 标分析 宏观 经济 发展 变动 趋势 , 判 断当 前所 处的 经 济周期 , 进而 对未 来做 出 科 学预测 。 在 此基 础上 , 结 合对流 动性 及资 金流 向的 分析, 综合 股市 估值 水 平 和 债 市 收 益 率 情 况 及 风 险 分 析 , 进 行 灵 活 的 大 类 资 产 配 置 进 而 在 固 定 收 益 类 资 产、 权益 类资 产以 及货 币 类资产 之间 进行 动态 配置 , 确 定资 产的 最优 配置 比 例 和相应 的风 险水 平。 业绩比 较基 准 60%× 天相 可转 债指 数收 益 率 +30% × 中 国债 券总 指数 收益率 +10% ×沪深 300 指 数收益 率 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 债 券型基 金的 风险 高于 货币 市场基 金 , 低 于混 合型 和 股 票型基 金, 属于 中低 风险 收益的 品种 。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 路彩营 关悦 联系电 话 010-66228888 010-58560666 电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn guanyue2@cmbc.com.cn 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告摘要 第 4 页 共 32 页


客户服 务电 话


400-81-95533





010-66228000 95568 传真 010-66228001 010-58560794


2.4 信息 披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.ccbfund.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所


§3 主 要财 务指标和基金 净值表现 3.1 主要会计数据和 财务 指标 金额单 位: 人民 币元


基金级 别


建信 转债 增强 债券A 建信转 债增 强债 券 C 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日- 2013 年6 月30 日) 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年 6 月30 日) 本期已 实现 收益 23,341,137.31 41,986,917.59 本期利 润 4,859,087.63 17,188,648.74 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0301 0.0568 本期基 金份 额净 值增 长率 -1.04% -1.33% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0468 0.0421 期末基 金资 产净 值 129,851,246.58 215,181,223.09 期末基 金份 额净 值 1.047 1.042 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 : 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 , 则 期末 可供 分配 利 润的金额 为期 末未分配 利 润的已实现部 分;如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数, 则期末可 供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 (已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ) 。 3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告摘要 第 5 页 共 32 页











建信转 债增 强债 券 A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个 月 -8.08% 1.38% -5.21% 0.86% -2.87% 0.52% 过去三 个 月 -8.96% 1.00% -2.98% 0.62% -5.98% 0.38% 过去六 个 月 -1.04% 1.03% 0.54% 0.59% -1.58% 0.44% 过去一 年 4.49% 0.73% 1.52% 0.45% 2.97% 0.28% 自基金 合 同生效 起 至今 4.70% 0.69% 0.18% 0.44% 4.52% 0.25%








建信转 债增 强债 券 C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个 月 -8.11% 1.38% -5.21% 0.86% -2.90% 0.52% 过去三 个 月 -9.08% 1.00% -2.98% 0.62% -6.10% 0.38% 过去六 个 月 -1.33% 1.03% 0.54% 0.59% -1.87% 0.44% 过去一 年 4.10% 0.73% 1.52% 0.45% 2.58% 0.28% 自基金 合 同生效 起 至今 4.20% 0.69% 0.18% 0.44% 4.02% 0.25% 注: 本 基金 的业 绩比 较基 准为: 60% × 天 相可 转债 指 数收益 率 +3 0%× 中国 债券 总指数 收益 率 +1 0%× 沪深300 指 数收 益率 。 天相可转债指 数是以沪 深 两市所有可转 债的交易 价 格,按发行公 司公告的 实 际未转股规 模帕氏加 权计算 , 反映 两市 可转 债 的总体 走势 。 天相 可转 债 指数的 基期 为1999 年 12 月 30 日, 是国 内较 早 编制的 可转 债指 数。 中国债 券总 指数 是由 中央 国债登 记结 算有 限责 任公 司于 2001 年 12 月 31 日 推 出的债 券指 数。 它是 中国债券市场 趋势的表 征 ,也是债券组 合投资管 理 业绩评估的有 效工具。 中 国债券总指 数为掌握 我国债券市场 价格总水 平 、波动幅度和 变动趋势 , 测算债券投资 回报率水 平 ,判断债券 供求动向 提供了 很好 的依 据。 沪深 300 指 数是 由上 海证 券交易 所和 深圳 证券 交易 所授权 ,由 中证 指数 有限 公司开 发的 中国 A 股建信转债增强债券 2013 年半年 度报告摘要 第 6 页 共 32 页


市场指 数, 它的 样本 选自 沪深两 个证 券市 场, 覆盖 了大部 分流 通市 值, 其成 份股票 为中 国 A 股市 场中代 表性 强、 流动 性高 的股票 ,能 够反 映A 股市 场总体 发展 趋势 。 在综合考虑了 指数的权 威 性和代表性、 指数的编 制 方法和本基金 的投资范 围 和投资理念 ,本基金 选择了该组合 作为本基 金 的业绩比较基 准。该业 绩 比较基准能够 较好地反 映 本基金的风 险收益特 征。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告摘要 第 7 页 共 32 页


注:本 报告 期, 本基 金投 资比例 符合 基金 合同 要求 。 §4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准, 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9 月19 日, 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、 中国华电集团 资本控股 有 限公司,其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%,信 安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%,中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的 10% 。 公司下设综合 管理部、 投 资管理部、专 户投资部 、 海外投资部、 交易部、 研 究部、创新发 展 部、市场营销 部、专户 理 财部、市场推 广部、人 力 资源管理部、 基金运营 部 、信息技术 部、风险 管理部和监察 稽核部, 以 及深圳、成都 、上海、 北 京四家分公司 。在上海 设 立了子公司-- 建信资 本管理有限责 任公司 。 自 成立以来,公 司秉持“ 诚 信、专业、规 范、创新 ” 的核心价值 观,恪守建信转债增强债券 2013 年半年 度报告摘要 第 8 页 共 32 页


“持有 人利 益重 于泰 山” 的原则 , 以 “ 建设 财富 生 活” 为崇 高使 命, 坚持 规 范运作 , 致力 成为 “最 可信赖 、持 续领 先的 综合 性、专 业化 资产 管理 公司 ” 。 截至2013 年6 月30 日, 公司旗 下 有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、 建 信货币 市场 基金 、 建信优选成长 股票型证 券 投资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证 券投资基金、 建信核心 精 选股票型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投 资基金、 建信沪深 300 指数证 券投资基 金(LOF ) 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建 信全球机遇股 票型证券 投 资基金、建信 内生动力 股 票型证券投资 基金、建 信 保本混合型 证券投资 基金、建信双 利策略主 题 分级股票型证 券投资基 金 、建信新兴市 场优选股 票 型证券投资 基金、深 证基本 面 60 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金及 其联 接基金 、建 信恒 稳价 值混 合型证 券投 资基 金、 建信双 息红 利债 券型 证券 投资基 金、 建信 深 证 100 指数增 强型 证券 投资 基金 、建信 转债 增强 债 券 型证券投资基 金、建信 全 球资源股票型 证券投资 基 金、建信社会 责任股票 型 证券投资基 金、建信 双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信纯债债 券 型证券投资基 金、建信 月 盈安心理财 债券型证 券投资 基金 、 建信 双月 安 心理财 债券 型证 券投 资基 金、 建信 优势 动力 股票 型 证券投 资基 金 (LOF)、 建信央 视财 经 50 指 数分 级 发起式 证券 投资 基金 、 建 信安心 回报 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 建 信消费 升级 混合 型证 券投 资基金31 只开 放式 基金 和 建信信 用增 强债 券型 证券 投资基 金1 只封 闭式 基金, 管理 的基 金资 产规 模共计 为 483.16 亿 元。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 彭云峰 本基金 的 基金经 理 2012 年 5 月 29 日 - 8 硕士。 曾 任中经 网 数据有 限 公司财 经 分析师 、 国都证 券 有限责 任 公司债 券 研究员 兼 宏观研 究 员,2006 年5 月起 就职于 鹏 华基金 管 理公司 , 历任债 券建信转债增强债券 2013 年半年 度报告摘要 第 9 页 共 32 页


研究员 、 社保组 合 投资经 理、债 券 基金经 理 等职, 2010 年 5 月31 日至 2011 年 6 月14 日任 鹏华信 用 增利债 券 型证券 投 资基金 基 金经理 。 彭云峰 于 2011 年 6 月加入 本 公司, 2011 年11 月30 日至 2013 年 5 月3 日任 建信保 本 混合型 证 券投资 基 金基金 经 理;2012 年 2 月 17 日起任 建 信货币 市 场基金 基 金经理 ; 2012 年 5 月29 日起 任建信 转 债增强 债 券型证 券 投资基 金 基金经 理;2013 年 7 月 25 日起任建 信双债 增 强债券 型建信转债增强债券 2013 年半年 度报告摘要 第 10 页 共 32 页


证券投 资 基金基 金 经理。


4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他法律 法规 、 部门 规章,依照诚 实信用、 勤 勉尽责、安全 高效的原 则 管理和运用基 金资产, 在 认真控制投 资风险的 基础上 ,为 基金 持有 人谋 求最大 利益 ,没 有发 生违 反法律 法规 的行 为。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 为了公平对待 投资人, 保 护投资人利益 ,避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行 为,公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金 公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《 基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公 司内部制度 ,制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管 理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 , 一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ,系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作,确保 在投资管 理活动中公平 对待不同 投 资组合,严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利 益输送 。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少 的单边交易 量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的 情况 。本 报告 期, 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2013 年上 半年 , 中 国经 济 增速持 续小 幅回 落, 通胀 总体保 持在 较低 水平 。 资 金面 在 5 月 中旬 之前都 比较 宽松 。5 月 下 旬至 6 月 底, 资金 面逐 渐 偏紧, 在 6 月 下旬 达到 极 端情况 。资 金流 向发 生变化 和货 币政 策微 调可 能是影 响资 金面 的两 个重 要因素 。6 月下 旬央 行采 取 了一些 针对 性措 施,建信转债增强债券 2013 年半年 度报告摘要 第 11 页 共 32 页


资金面 逐步 缓和 。 由于经济增速 持续下滑 , 通胀水平较低 ,资金面 宽 松,5 月中旬 之前债券 收 益率整体下行 。 受资金面紧张 的影响,6 月债券收益率 大幅上行 , 短期债券收益 率上行幅 度 较大。股票 市场分化 严重。 虽然 沪 深 300 指数 在上半 年基 本处 于下 跌态 势,但 以创 业板 为代 表的 成长股 则持 续大 幅 上 涨。可 转债 市场 整体 表现 好于股 票市 场。 上半 年天 相可转 债指 数上 涨 1.92% ,沪 深 300 指数 下跌 12.78% ,中 债总 指数 上 涨0.47% 。 本基金上半年 转债投资 相 对集中于石化 、银行、 电 力等品种,二 季度适当 降 低了可转债的 仓 位。上半年本 基金股票 投 资比例保持在 适中水平 , 以分红收益率 较高的价 值 股为主。另 外,本基 金少量 投资 了企 业债 。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 本报告 期转 债增 强 A 净 值 增长率-1.04% , 波动 率 1.03% ; 转债 增强 C 净 值增 长 率-1.33%,波 动率1.03% 。业 绩比 较基 准收益 率 0.54% ,波 动率0.59% 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 展望下半年, 我们认为 中 国经济增速还 可能小幅 下 行,通胀水平 仍有望维 持 在较低水平。 由 于经济增速接 近政策底 线 ,下半年政府 可能出台 一 些政策稳定经 济增速。 由 于宏观决策 层着眼长 远,可能提高 对短期经 济 增速下滑的容 忍度,力 图 通过深化改革 ,谋求经 济 长期平稳发 展,所以 大规模经 济刺 激政策推 出 的可能性不大 ,货币政 策 也不大可能大 幅调整。 为 防范金融风 险、引导 金融支持实体 经济,下 半 年货币增速可 能进一步 放 缓,资金面可 能比上半 年 要偏紧一些 。由于 6 月流动 性波 动较 大, 预计 下半年 央行 会更 加关 注资 金面的 短期 波动 , 适 当降 低资金 面的 波动 幅度 。 我们预计 下半 年短期债 券 的收益率总体 可能上升 , 更多受资金面 影响,在 资 金紧张的时 候收益率 可能大 幅波 动。 基于这种判断 ,我们认 为 下半年债券市 场可能出 现 分化,利率债 和高等级 信 用债可能表现 较 好,中低等级 信用债可 能 出现一定程度 的调整。 由 于蓝筹股估值 相对合理 , 以及经济增 速进一步 下滑的 空间 有限 ,改 革红 利将持 续释 放, 我们 对下 半年的 股票 市场 谨慎 乐观 。 在前期大幅下 跌之后, 目 前不少可转债 的债性增 强 ,具有一定的 防御性。 主 要可转债品种 所 对应股票均为 绩优蓝筹 股 ,当前出现了 一定程度 的 低估。综合考 虑,我们 认 为当前可转 债市场具 有较好 的投 资价 值。 下半年,我们 将适当控 制 可转债的投资 比例,择 机 增持成长性较 好的可转 债 品种,并更加 注建信转债增强债券 2013 年半年 度报告摘要 第 12 页 共 32 页


重对可转债投 资组合进 行 灵活调整。对 权益类资 产 的投资也要更 加灵活, 在 控制总体投 资比例的 前提下 , 适当 增加 对成 长 类股票 的投 资 。 在 严格 控 制风险 的基 础上 , 力争 实 现基金 资产 稳健 增值 。 4.6 管 理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明 本报告 期内 , 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的指 导意 见》 等相 关规 定,继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。 公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构,负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值 政策;对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督;对因 经营环境 或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的,负 责审查批 准 基金估值政 策、方法 和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总 监、研究 总监、风 险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。 公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组,由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关 领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、 数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 (具体人 员 由相关部门 根据专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定) 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券 的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件,发现估 值问题; 提 议基金估值 调整的相 关方案并进行 校验;根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策 的新的 投资 品种 的估 值方 案,报 基金 估值 委员 会审 议批准 。


基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理,并负 责 与托管行进行 估 值结果的核对 。涉及模 型 定价的,由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果, 基金运营 部业务 人员 复核 后使 用。 基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ,在基金 估 值定价过程中 ,充分表 达 对相关问题及 定 价方案的意见 或建议, 参 与估值方案提 议的制定 , 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。 本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。 公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协 议》 , 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行 估值( 适用 非货 币基 金) 或影子 定价 (适 用货 币基 金) 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 截至本 报告 期末 ,本 基金 可供分 配利 润为 14,500,499.20 元 (其 中: 建信 转 债增强 债券 A 期建信转债增强债券 2013 年半年 度报告摘要 第 13 页 共 32 页


末可供分配利润为 5,803,526.56 元, 建信转债增 强 债券 C 期末可供分 配利润 为 8,696,972.64 元) 。 本报 告期 内本 基金 未 实施利 润分 配, 符合 相关 法律法 规及 本基 金合 同中 关于分 红条 款的 相关 规定。 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 中国民生银行 根据《建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金基金合同 》和《建 信 转债增强债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》 , 托管建 信转 债增 强债 券型 证券投 资基 金 (以 下简 称 “建 信转 债增 强债 券 基金” ) 。 本报告期,中 国民生银 行 在建信转债增 强债券基 金 的托管过程中 ,严格遵 守 了《证券投资 基 金法》 、 基金 合同 、 托 管协 议和其 他有 关规 定, 依法 安全保 管了 基金 财产 , 按 规定如 实、 独立 地向 中国证监会提 交了本基 金 运作情况报告 ,不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为,完全 尽职尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 本报告期,按 照国家相 关 法律法规、基 金合同、 托 管协议和其他 有关规定 , 本托管人对基 金 管理人 ——建 信基金管 理 有限责任公司 在建信转 债 增强债券基金 投资运作 方 面进行了监 督, 对基 金资产净值计 算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 、 基金利 润 分配等方面 进行了认 真的复核,未 发现基金 管 理人有损害基 金份额持 有 人利益的行为 。本报告 期 ,基金管理 人 —— 建 信基金管理有 限责任公 司 严格遵守《证 券投资 基 金 法》等有关法 律法规, 在 各重要方面 的运作严 格按照 基金 合同 的规 定进 行。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意 见 由建信转债增 强债券基 金 管理人 ——建 信基金管 理 有限责任公司 编制,并 经 本托管人复核 审 查的本 半年度 报告中的 财 务指标、净值 表现、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等内容真实 、准确和 完整。 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告摘要 第 14 页 共 32 页


§6 半年度 财务会计报告 (未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主 体: 建信 转债 增强 债券型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2013 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注 号 本期末 2013 年 6 月30 日 上年度末 2012 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


1,221,994.33 1,188,092.40 结算备 付金


4,094,152.66 26,912,880.03 存出保 证金


258,656.53 - 交易性 金融 资产


468,799,117.39 1,263,983,632.60 其中: 股票 投资


30,586,594.46 120,913,825.18 基金投 资


- - 债券投 资


438,212,522.93 1,143,069,807.42 资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


- - 应收证 券清 算款


201,679.31 17,384,609.71 应收利 息


3,016,704.56 5,521,145.17 应收股 利


- - 应收申 购款


144,483.11 748,175.36 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


49,461.18 - 资产总 计


477,786,249.07 1,315,738,535.27 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013 年 6 月30 日 上年度末 2012 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


127,300,000.00 365,000,000.00 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


4,426,456.89 42,038,837.82 应付管 理人 报酬


229,172.46 745,711.33 应付托 管费


61,112.64 198,856.36 应付销 售服 务费


67,354.20 241,231.69 应付交 易费用


358,960.87 179,426.36 应交税 费


- - 应付利 息


38,847.78 133,235.52 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告摘要 第 15 页 共 32 页


应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


271,874.56 297,712.32 负债合 计


132,753,779.40 408,835,011.40 所有者权益:





实收基 金


330,531,970.47 858,323,375.14 未分配 利润


14,500,499.20 48,580,148.73 所有者 权益 合计


345,032,469.67 906,903,523.87 负债和 所有 者权 益总 计


477,786,249.07 1,315,738,535.27 注: 报 告截 止 日2013 年6 月30 日, 基金 份额 总额330,531,970.47 份。 其中 建信转 债增 强基 金 A 类基金 份额 净 值1.047 元 , 基金 份额 总额124,047,720.02 份; 建信 转债 增强 基 金 C 类 基金 份额 净 值1.042 元 ,基 金份 额总 额 206,484,250.45 份。


6.2 利润表 会计主 体: 建信 转债 增强 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2012 年5 月29 日至2012 年 6 月 30 日 一、收入


29,377,574.58 13,278,427.87 1.利息 收入


3,498,906.38 13,344,408.03 其中: 存款 利息 收入


125,940.38 4,866,043.02 债券利 息收 入


3,322,927.21 392,574.22 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


50,038.79 8,085,790.79 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


69,052,006.37 820.00 其中: 股票 投资 收益


16,700,544.27 820.00 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


51,345,733.92 - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


1,005,728.18 - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) -43,280,318.53 -66,800.16 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 106,980.36 - 减: 二、费用


7,329,838.21 5,862,965.12 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告摘要 第 16 页 共 32 页


1.管 理人 报酬


1,952,689.43 3,464,544.98 2.托 管费


520,717.16 923,878.66 3.销 售服 务费


594,536.17 1,422,615.31 4.交 易费 用


413,651.54 3,128.61 5.利 息支 出


3,617,600.54 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


3,617,600.54 - 6.其 他费 用


230,643.37 48,797.56 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 22,047,736.37 7,415,462.75 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 22,047,736.37 7,415,462.75 注:本 基金 合同 自2012 年 5 月29 日起 生效 ,至2012 年6 月30 日未 满六 个 月。 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 建信 转债 增强 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 858,323,375.14 48,580,148.73 906,903,523.87 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期净 利 润) - 22,047,736.37 22,047,736.37 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -527,791,404.67 -56,127,385.90 -583,918,790.57 其中:1.基 金申 购款 285,912,841.76 38,460,257.39 324,373,099.15 2. 基金 赎回 款 -813,704,246.43 -94,587,643.29 -908,291,889.72 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 330,531,970.47 14,500,499.20 345,032,469.67 项目 上年度可比期间 2012 年5 月 29 日至 2012 年6 月 30 日 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告摘要 第 17 页 共 32 页


实收基金 未分配 利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) - - - 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期净 利 润) - 7,415,462.75 7,415,462.75 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 5,279,859,790.73 - 5,279,859,790.73 其中:1.基 金申 购款 5,279,859,790.73 - 5,279,859,790.73 2. 基金 赎回 款 - - - 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 5,279,859,790.73 7,415,462.75 5,287,275,253.48 注:本 基金 合同 自2012 年 5 月29 日起 生效 ,至2012 年6 月30 日未 满六 个 月。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 孙志 晨______














______何斌______














____ 秦 绪华____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金基 本情 况 建信转债增强债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下 简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2012] 第504 号 《关 于 核准建 信转 债增 强债 券型 证券投 资基 金募 集 的批复》核准 ,由建信 基 金管理有限责 任公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》 和《建信 转债增 强债 券型 证券 投资 基金基 金合 同 》 负 责公 开 募集 。 本 基金 为契 约型 开 放式 , 存 续期 限不 定, 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集5,279,275,175.83 元, 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2012) 第178 号验 资报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案, 《建 信转 债 增强债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2012 年 5 月 29 日 正式 生效 ,基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额为 5,279,859,790.73 份基金 份额 ,其 中认 购资 金利息 折合 584,614.90 份 基金份 额。 本基 金建信转债增强债券 2013 年半年 度报告摘要 第 18 页 共 32 页


的基金 管理 人为 建信 基金 管理有 限责 任公 司, 基金 托管人 为中 国民 生银 行股 份有限 公司 。 根据《建信转 债增强债 券 型证券投资基 金基金合 同 》和《建信转 债增强债 券 型证券投资基 金 招募说明书》 并报中国 证 监会备案,本 基金自募 集 期起根据认购 、申购费 用 收取方式的 不同,将 基金份额分为 不同的类 别 。在投资者认 购、申购 时 收取认购、申 购费用, 赎 回时根据持 有期限收 取赎回 费用 的, 称 为 A 类 基金份 额; 不收 取认 购、 申购费 用, 而是 从本 类别 基金资 产中 计提 销 售 服务费 ,赎 回时 根据 持有 期限收 取赎 回费 用的 ,称 为 C 类基 金份 额。 本基金 A 类、C 类 两种 收 费 模式并 存, 由于 基金 费用 的不同 ,本 基金 A 类 基金 份额和 C 类 基金 份额 分别 计算基 金份 额净 值 , 计算公式为计 算日各类 别 基金资产净值 除以计算 日 发售在外的该 类别基金 份 额总数。投 资人可自 由选择 认购 、 申 购某 一类 别的基 金份 额, 但各 类别 基金份 额之 间不 能相 互转 换。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金基金合同 》 的有关规定, 本基金的 投 资范围限于具 有良好流 动 性的金融工具 ,包括国 内 依法发行或 上市的股 票、债券及法 律、法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具。本基 金 投资于固定 收益类证 券的比例不低于基金资产的 80% ,其中投资于可转债的比例不低于基金固定收益类证券资产的 80% ;投资于 现金或到 期日 在一年以内的 政府债券 的 比例不低于基 金资产净 值 的 5%;投资 于股票 和权证 等权 益类 证券 的比 例不高 于基 金资 产 的 20% 。本基 金的 业绩 比较 基准 为 60% X 天 相可 转债 指数收 益率+ 30%X 中国 债 券总指 数收 益率+10%X 沪深 300 指数 收益 率。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 建 信转 债增强债券型 证券投资 基 金基金合同》 和中国证 监 会发布的有关 规定及允 许 的基金行业 实务操作 编制。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2013 年 6 月 30 日 的财 务 状况以 及2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。 6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告摘要 第 19 页 共 32 页


6.4.5 差 错更 正的 说明 本基金 在本 报告 期间 无 须 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于股 息红 利个 人所 得税 有关政 策的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股 息红利 有关 个人 所得 税政 策的补 充通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ,主 要税 项列 示如 下: (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ,不征 收营 业税 。 (2) 基金从 证券市场 中取 得的收入,包 括买卖股 票 、债券的差价 收入,股 权 的股息、红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他 收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的 个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ,由上市公司 在向基金 派 发股息、红 利时暂减 按50% 计入 个人 应纳 税所 得额, 依照 现行 税法 规定 即 20% 代扣 代缴 个人 所得 税。


(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本报告 期 , 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。 6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 民 生 银行 ” ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设 银行”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交 易 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告摘要 第 20 页 共 32 页


本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1月1 日至2013 年6 月30日 上年度 可比 期间 2012年5月29 日( 基金 合同 生效 日)至2012 年6月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 1,952,689.43 3,464,544.98 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,101,050.17 2,036,673.99 注:1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净值 0.75% 的年费 率计 提, 逐日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.75% / 当 年天数 。 2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活 动中产生的相 关费用, 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支,不 属 于从基金资 产里列支 的费用 项目 。 3、本 基金 合同 自2012 年5 月 29 日 起生 效, 至2012 年 6 月 30 日 未满 六个 月 。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1月1 日至2013 年6 月30日 上年度 可比 期间 2012年5月29 日( 基金 合同 生效 日)至2012 年6月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 520,717.16 923,878.66 注:1 、 支 付基 金托 管人 中 国民生 银行 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值0.20% 的年费 率计 提, 逐日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。 2、本 基金 合同 自2012 年5 月 29 日 起生 效, 至2012 年 6 月 30 日 未满 六个 月 。 6.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告摘要 第 21 页 共 32 页


当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 建信转 债增 强债 券 A 建信转 债增 强债 券C 合计 中国建 设银 行 - 435,111.84 435,111.84 中国民 生银 行 - 129,083.62 129,083.62 建信基 金管 理有 限责 任 公司 - 11,486.98 11,486.98 合计 - 575,682.44 575,682.44 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2012 年 5 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2012 年 6 月30 日 当期发 生的 基 金 应支 付的 销售服 务费 建信转 债增 强债 券 A 建信转 债增 强债 券C 合计 中国建 设银 行 - 1,093,348.10 1,093,348.10 中国民 生银 行 - 317,759.04 317,759.04 建信基 金管 理有 限责 任 公司 - 2.26 2.26 合计 - 1,411,109.40 1,411,109.40 注:支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按 C 类基 金份 额前一 日基 金资 产净 值 0.35% 的 年费 率计 提, 逐日累计至每 月月底, 按 月支付给建信 基金管理 有 限责任公司, 再由建信 基 金管理有限 责任公司 计算并 支付 给各 基金 销售 机构。 其计 算公 式为 : 日C 类 基金 份额 销售 服务 费=C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值X0.35% / 当年天 数。 6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本基金本报告 期内及上 年 度可比期间未 发生与关 联 方进行银行间 同业市场 的 债券(回购) 交 易。 6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间 基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。 6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 本基金 本报 告期 末及 上年 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 持有 本基 金。 6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元


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关联方 名称 本期 2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2012 年 5 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2012 年6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国民生银行 1,221,994.33 28,938.07 1,640,538,521.89 504,822.32 注:1 、本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人中 国民 生银 行 保管 ,按 银行 同业 利率 计息。 2 、本 基金 合同 自2012 年5 月 29 日 起生 效, 至 2012 年 6 月 30 日 未满 六个 月 。 6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本报告 期本 基金 未发 生其 他需要 说明 的关 联交 易事 项。 6.4.9 期 末(2013 年6 月 30 日) 本基金 持有的 流通 受限证 券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。 6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 本报告 期末 ,本 基金 无银 行间市 场债 券正 回购 交易 ,故未 存在 作为 抵押 的债 券。 6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 截至本 报告 期 末 2013 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额127,300,000.00 元, 分 别 于2013 年7 月 26 日前 先后 到期 。 该 类 交易要 求本 基金 转 入质押 库的 债券 ,按 证券 交易所 规定 的比 例折 算为 标准券 后, 不低 于债 券回 购交易 的余 额。 6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 (1) 公 允价 值 (a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告摘要 第 23 页 共 32 页


不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具 (i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值, 公允 价 值层级 可分 为 : 第一层 级: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。 第二层级:直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的 市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。 第三层 级: 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输 入值) 。 (ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值 于 2013 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层级 的余 额 为408,001,117.39 元, 属于 第二 层级的 余额 为 60,798,000.00 元 , 无 属于 第三 层 级 的 余 额(2012 年 6 月 30 日 : 第 一 层 级 的 余 额 为 112,907,548.89 元 , 第 二 层 级 的 余 额 为 337,839,000.00 元, 无属 于第三 层级 的余 额) 。 (iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)等 情况 , 本 基金 不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间、 交易 不活 跃期 间及限 售期 间将 相关 股票和债券的 公允价值 列 入第一层级; 并根据估 值 调整中采用的 不可观察 输 入值对于公 允价值的 影响程 度, 确定 相关 股票 和债券 公允 价值 应属 第二 层级还 是第 三层 级。 (iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额 无。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 §7 投资组 合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告摘要 第 24 页 共 32 页


1 权益投 资 30,586,594.46 6.40 其中: 股票 30,586,594.46 6.40 2 固定收 益投 资 438,212,522.93 91.72 其中: 债券 438,212,522.93 91.72








资产 支持 证券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,316,146.99 1.11 6 其他各 项资 产 3,670,984.69 0.77 7 合计 477,786,249.07 100.00


7.2 期末按行业分类的股 票投资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,887,669.12 1.42 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 6,098,700.30 1.77 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 16,124,225.04 4.67 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 3,476,000.00 1.01 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告摘要 第 25 页 共 32 页


R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 30,586,594.46 8.86 注:以 上行 业分 类 以2013 年6 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601006 大秦铁 路 2,714,516 16,124,225.04 4.67 2 601299 中国北 车 1,299,912 4,887,669.12 1.42 3 601318 中国平 安 100,000 3,476,000.00 1.01 4 601800 中国交 建 779,926 3,158,700.30 0.92 5 601186 中国铁 建 700,000 2,940,000.00 0.85


7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600886 国投电 力 78,355,594.83 8.64 2 601333 广深铁 路 10,886,603.11 1.20 3 601318 中国平 安 4,018,000.00 0.44 4 601800 中国交 建 3,937,271.46 0.43 5 601186 中国铁 建 3,834,000.00 0.42 6 600377 宁沪高 速 2,012,153.25 0.22 注:上 述买 入金 额为 买入 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) ,不 包括 相关 交易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产净 值比例 (% ) 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告摘要 第 26 页 共 32 页


1 600886 国投电 力 96,492,152.65 10.64 2 601006 大秦铁 路 31,242,713.91 3.44 3 600795 国电电 力 30,956,049.17 3.41 4 601333 广深铁 路 10,443,430.32 1.15 5 601166 兴业银 行 7,331,402.06 0.81 6 600009 上海机 场 6,729,476.42 0.74 7 601088 中国神 华 5,725,466.00 0.63 8 601989 中 国重 工 2,495,000.00 0.28 9 600377 宁沪高 速 2,053,386.80 0.23 注:上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) ,不 包括 相关 交 易费用 。 7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 103,043,622.65 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 193,469,077.33 注:上 述买 入股 票成 本总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ), 不包括 相关 交易 费用 。 7.5 期末按债券品种分类 的债券 投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 19,990,000.00 5.79 其中: 政策 性金 融债 19,990,000.00 5.79 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 40,808,000.00 11.83 7 可转债 377,414,522.93 109.39 8 其他 - - 9 合计 438,212,522.93 127.01


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7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名债 券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 110015 石化转 债 1,329,290 132,689,727.80 38.46 2 113002 工行转 债 998,870 109,256,400.60 31.67 3 110018 国电转 债 631,480 67,871,470.40 19.67 4 1182380 11 玖龙 MTN1 400,000 40,808,000.00 11.83 5 113003 重工转 债 262,950 28,745,694.00 8.33


7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前十名资 产支持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名权 证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在 报 告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 7.9.2 本 基金 投资 的前十 名股 票未超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库。 7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 258,656.53 2 应收证 券清 算款 201,679.31 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,016,704.56 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告摘要 第 28 页 共 32 页


5 应收申 购款 144,483.11 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 49,461.18 8 其他 - 9 合计 3,670,984.69


7.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 110015 石化转 债 132,689,727.80 38.46 2 113002 工行转 债 109,256,400.60 31.67 3 110018 国电转 债 67,871,470.40 19.67 4 113003 重工转 债 28,745,694.00 8.33 5 113001 中行转 债 24,894,353.70 7.22 6 127001 海直转 债 6,337,200.23 1.84 7 110019 恒丰转 债 6,323,376.20 1.83 8 110022 同仁转 债 1,296,300.00 0.38


7.9.5 期末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 建信 转债 增强 债券A 3,428 36,186.62 2,988,047.81 2.41% 121,059,672.21 97.59% 建信 转债 增强 债券C 5,681 36,346.46 343,810.55 0.17% 206,140,439.90 99.83% 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告摘要 第 29 页 共 32 页


合计 9,109 36,286.31 3,331,858.36 1.01% 327,200,112.11 98.99% 注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采 用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总 额) 。 8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数 ( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 建信转 债 增强债 券 A - - 建信转 债 增强债 券 C 117,125.77 0.06% 合计 117,125.77 0.04% 注:本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人、 该只 基金 的基 金经 理未持 有该 基金 。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 建信转 债增 强债 券A 建信转 债增 强债 券 C 基金合 同生 效日 (2012 年5 月 29 日 ) 基 金份 额总额 634,015,836.67 4,645,843,954.06 本报告 期期 初基 金份 额总 额 269,675,882.98 588,647,492.16 本报告 期基 金总 申购 份额 119,619,937.47 166,292,904.29 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 265,248,100.43 548,456,146.00 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 124,047,720.02 206,484,250.45 注:上 述总 申购 份额 含转 换入份 额, 总赎 回份 额含 转换出 份额 。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持 有人大会 决议 本报告 期, 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。








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10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 我公司 于 2013 年 3 月 28 日召开 2013 年度 第一 次临 时股东 会, 会议 决定 与公 司控股 股 东 中 国建设 银行 股份 有限 公司 有关联 关系 的马 梅琴 女士 、 俞 斌先 生不 再担 任公 司 董事 , 增 选中 国建 设 银行股 份有 限公 司提 名的 曹伟先 生和 美国 信安 金融 集团提 名的 欧阳 伯权 先生 担任公 司董 事。 公 司 已将前 述董 事任 免情 况报 告备案 至中 国证 监会 基金 部和北 京监 管局 。 公司 目 前现 有 9 名 董事 , 其 中与控 股股 东中 国建 设银 行股份 有限 公司 有关 联关 系的董 事 为3 名 , 符合 《 证券投 资基 金管 理 公 司管理 办 法 》第 四十 一条 第三款 的监 管要 求。 2013 年 6 月 20 日 我公 司 第三届 董事 会第 十二 次 临 时会议 一致 同意 副总 经理 张延明 离职 , 我 公司 于 2013 年 6 月 20 日 正式上 报中 国证 券投 资基 金业协 会和 北京 证监 局备 案,并 于 2013 年 6 月 21 日 获得 中国 基金 业协 会的备 案文 件。 我公 司于 2013 年 6 月 22 日 对外 公 告,张 延明 于 2013 年6 月20 日正 式离 职。 本基金 托管 人2013 年 7 月13 日发 布公 告, 根据 业 务需要 , 聘任 杨春 萍为 中 国民生 银行 资产 托管部 副总 经理 (主 持工 作) , 同时 解聘 刘湣 棠中 国 民生银 行资 产托 管部 总经 理职务 。





10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。





10.4 基金投资策 略的改变 本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。





10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况 自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今, 本 报 告 期内会 计师 事务 所未 发生 改变。





10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所 处罚 或 公开 谴责 ,以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。





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10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况


10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 天源证券 1 218,157,105.15 100.00% 186,023.47 100.00% - 光大证券 1 - - - - - 注:1 、 本 基金 根据 中国 证监会 《 关于 完善 证券 投 资基金 交易 席位 制度 有关 问题的 通知 》 (证 监基 金字[2007]48 号)的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 , 基金管理人制 定了 提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ,具 体如 下: (1 ) 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格, 能 够满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ,在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。 (2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。 (3 ) 具备 较强 的 研 究能 力 ,有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员, 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、 行业、个股、 个券等进 行 深入、全面的 研究,能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理 人。能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 。 (4 ) 佣金 费率 合理 。 2、 根据 以上 标准 进行 考察 后, 基金 管理 人确 定券 商 , 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 , 并报 中国 证 监会备 案及 通知 基金 托管 人。 3、本 基金 本报 告期 内无 新 增和剔 除交 易单 元。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 天源证券 656,846,939.20 94.78% 10,034,300,000.00 99.39% - - 光大证券 36,164,086.45 5.22% 62,000,000.00 0.61% - -


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建信基金管理有限责任公司 2013 年8 月26 日