建 信 转 债 增强 债 券 型 证券 投 资 基 金
2013 年 半年 度 报 告
2013 年6 月30 日
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期:2013 年8 月26 日
建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2013 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计 报告( 未经审计) ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 40
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
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§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 45
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 45
建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信转 债增 强债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 建信转 债增 强债 券
基金主 代码 530020
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 5 月29 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 330,531,970.47 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 : 建信转 债增 强债 券 A 建信转 债增 强债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 : 530020 531020
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 124,047,720.02 份 206,484,250.45 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过自 上而 下的 分析 对固 定收益 类资 产和 权益 类资 产进行 配置, 并充 分 利 用 可
转债兼 具权 益类 证券 与固 定收益 类证 券的 特性 , 实 施对大 类资 产的 配置 , 在 控
制风险 并保 持良 好流 动性 的基础 上, 追求 超越 业绩 比较基 准的 超额 收益 。
投资策 略 本基金 在合 同约 定的 范围 内实施 稳健 的整 体资 产配 置, 根据 各项 重要 的 经 济 指
标分析 宏观 经济 发展 变动 趋势 , 判 断当 前所 处的 经 济周期 , 进而 对未 来做 出 科
学预测 。 在 此基 础上 , 结 合对流 动性 及资 金流 向的 分析, 综合 股市 估值 水 平 和
债 市 收 益 率 情 况 及 风 险 分 析 , 进 行 灵 活 的 大 类 资 产 配 置 进 而 在 固 定 收 益 类 资
产、 权益 类资 产以 及货 币 类资产 之间 进行 动态 配置 , 确 定资 产的 最优 配置 比 例
和相应 的风 险水 平。
业绩比 较基 准 60%× 天相 可转 债指 数收 益 率 +30% × 中 国债 券总 指数 收益率 +10% ×沪深 300 指
数收益 率
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 债 券型基 金的 风险 高于 货币 市场基 金 , 低 于混 合型 和 股
票型基 金, 属于 中低 风险 收益的 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 路彩营 关悦
联系电 话 010-66228888 010-58560666
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn guanyue2@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
95568 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
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010-66228000
传真 010-66228001 010-58560794
注册地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2
号
办公地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2
号
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 江先周 董文标
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、《 上海 证券报 》、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
基金级 别 建信转 债增 强债 券A 建信转 债增 强债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013
年 6 月 30 日)
报告期(2013 年1 月1 日 -
2013 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 23,341,137.31 41,986,917.59
本期利 润 4,859,087.63 17,188,648.74
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0301 0.0568
本期加 权平 均净 值利 润率 2.68% 5.08%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.04% -1.33%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 5,803,526.56 8,696,972.64
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0468 0.0421
期末基 金资 产净 值 129,851,246.58 215,181,223.09
期末基 金份 额净 值 1.047 1.042
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 ) 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
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基金份 额累 计净 值增 长率 4.70% 4.20%
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 : 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 , 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润 的已实现部 分;如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数, 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 (已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ) 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
建信转 债增 强债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去一 个月 -8.08% 1.38% -5.21% 0.86% -2.87% 0.52%
过去三 个月 -8.96% 1.00% -2.98% 0.62% -5.98% 0.38%
过去六 个月 -1.04% 1.03% 0.54% 0.59% -1.58% 0.44%
过去一 年 4.49% 0.73% 1.52% 0.45% 2.97% 0.28%
自基金 合同
生效起 至今
4.70% 0.69% 0.18% 0.44% 4.52% 0.25%
建信转 债增 强债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去一 个月 -8.11% 1.38% -5.21% 0.86% -2.90% 0.52%
过去三 个月 -9.08% 1.00% -2.98% 0.62% -6.10% 0.38%
过去六 个月 -1.33% 1.03% 0.54% 0.59% -1.87% 0.44%
过去一 年 4.10% 0.73% 1.52% 0.45% 2.58% 0.28%
自基金 合同
生效起 至今
4.20% 0.69% 0.18% 0.44% 4.02% 0.25%
注: 本 基金 的业 绩比 较基 准为: 60% ×天相 可 转债 指 数收益 率 +3 0%× 中国 债券 总指数 收益 率 +1 0%×
沪深300 指 数收 益率 。
天相可转债指 数是以沪 深 两市所有可转 债的交易 价 格,按发行公 司公告的 实 际未转股规 模帕氏加
权计算 , 反映 两市 可转 债 的总体 走势 。 天相 可转 债 指数的 基期 为1999 年 12 月 30 日, 是国 内较 早
编制的 可转 债指 数。 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
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中国债 券总 指数 是由 中央 国债登 记结 算有 限责 任公 司于 2001 年 12 月 31 日 推 出的债 券指 数。 它是
中国债券市场 趋势的表 征 ,也是债券组 合投资管 理 业绩评估的有 效工具。 中 国债券总指 数为掌握
我国债券市场 价格总水 平 、波动幅度和 变动趋势 , 测算债券投资 回报率水 平 ,判断债券 供求动向
提供了 很好 的依 据。
沪深 300 指 数是 由上 海证 券交易 所和 深圳 证券 交易 所授权 ,由 中证 指数 有限 公司开 发的 中国 A 股
市场指 数, 它的 样本 选自 沪深两 个证 券市 场, 覆盖 了大部 分流 通市 值, 其成 份股票 为中 国 A 股市
场中代 表性 强、 流动 性高 的股票 ,能 够反 映A 股市 场总体 发展 趋势 。
在综合考虑了 指数的权 威 性和代表性、 指数的编 制 方法和本基金 的投资范 围 和投资理念 ,本基金
选择了该组合 作为本基 金 的业绩比较基 准。该业 绩 比较基准能够 较好地反 映 本基金的风 险收益特
征。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注:本 报告 期, 本基 金投 资比例 符 合 基金 合同 要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经 中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准 ,建信 基金 管理 有限 责任 公司成 立于 2005 年 9
月19 日, 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司,其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%,信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%,中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下设综合 管理部、 投 资管理部、专 户投资部 、 海外投资部、 交 易部、 研 究部、创新 发展部、
市场营销部、 专户理财 部 、市场推广部 、人力资 源 管理部、基金 运营部、 信 息技术部、 风险管理
部和监察稽核 部,以及 深 圳、成都、上 海、北京 四 家分公司 。在 上海设立 了 子公司--建 信资本管
理有限责任公 司 。自成 立 以来,公司秉 持“诚信 、 专业、规范、 创新”的 核 心价值观, 恪守“持建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
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有人利益重于 泰山”的 原 则,以“建设 财富生活 ” 为崇高使命, 坚持规范 运 作,致力成 为“最可
信赖、 持续 领先 的综 合性 、专业 化资 产管 理公 司” 。
截至 2013 年 6 月 30 日, 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、建 信货币 市场 基金 、 建
信优选成长股 票型证券 投 资基金、建信 优化配置 混 合型证券投资 基金、建 信 稳定增利债 券型证券
投资基 金、 建信核 心精 选 股票型 证券 投资 基金、 建 信收益 增强 债券 型证 券投 资基金 、 建 信沪 深 300
指数证券投资 基金(LOF ) 、上证社会责 任交易型 开 放式证券投资 指数基金 及 其联接基金 、建信全
球机遇 股票 型证 券投 资基 金、 建 信内 生动 力股 票型 证券投 资基 金、 建信 保本 混合型 证券 投资 基金 、
建信双利策略 主题分级 股 票型证券投资 基金、建 信 新兴市场优选 股票型证 券 投资基金、 深证基本
面60 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 及其 联接 基金 、 建信 恒稳 价值 混合 型证 券投资 基金 、 建 信双
息红利 债 券 型证 券投 资基 金、建 信深 证 100 指 数增 强型证 券投 资基 金、 建信 转债增 强债 券型 证 券
投资基金、建 信全球资 源 股票型证券投 资基金、 建 信社会责任股 票 型证券 投 资基金、建 信双周安
心理财债券型 证券投资 基 金、建信纯债 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型 证券投资
基金、建信双 月安心理 财 债券型证券投 资基金、 建 信优势动力股 票型证券 投 资基金(LOF ) 、建信
央视财 经 50 指 数分 级发 起 式证券 投资 基金 、 建 信安 心回报 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、 建 信消
费升级 混合 型证 券投 资基 金 31 只开 放式 基金 和建 信信用 增强 债券 型证 券投 资基金 1 只封 闭式 基
金,管 理 的 基金 资产 规模 共计 为 483.16 亿元 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
彭云峰
本基金 的
基金经 理
2012 年 5 月
29 日
- 8
硕士。 曾
任中经 网
数据有 限
公司财 经
分析师 、
国都证 券
有限责 任
公司债 券
研究员 兼
宏观研 究
员,2006
年5 月起
就职于 鹏
华基金 管
理公司 ,
历任债 券建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
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研究员 、
社保组 合
投资经
理、债 券
基金经 理
等职,
2010 年 5
月31 日至
2011 年 6
月14 日任
鹏华信 用
增利债 券
型证券 投
资基金 基
金经理 。
彭云峰 于
2011 年 6
月加入 本
公司,
2011 年11
月30 日至
2013 年 5
月3 日任
建信保 本
混合型 证
券投资 基
金基金 经
理;2012
年 2 月 17
日起任 建
信货币 市
场基金 基
金经理 ;
2012 年 5
月29 日起
任建信 转
债增强 债
券型证 券
投资基 金
基金经
理;2013
年 7 月 25
日起任建
信双债 增
强债券 型建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
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证券投 资
基金基 金
经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他法律 法规 、 部门
规章, 依照诚 实信用、 勤 勉尽责、安全 高效的原 则 管理和运用基 金资产, 在 认真控制投 资风险的
基础上 ,为 基金 持有 人谋 求最大 利益 ,没 有发 生违 反法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人, 保 护投资人利益 ,避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为,公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ,制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常 交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ,
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ,系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作,确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合,严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5%的 情况 。本 报告 期, 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年上 半年 , 中 国经 济 增速持 续小 幅回 落, 通胀 总体保 持在 较低 水平 。 资 金面 在 5 月 中旬
之前都 比较 宽松 。5 月 下 旬至 6 月 底, 资金 面逐 渐 偏紧, 在 6 月 下旬 达到 极 端情况 。资 金流 向发
生变化 和货 币政 策微 调可 能是影 响资 金面 的两 个重 要因素 。6 月下 旬央 行采 取 了一些 针对 性措 施,
资金面 逐步 缓和 。
由于经济增速 持续下滑 , 通胀水平较低 ,资金面 宽 松,5 月中旬 之前债券 收 益率整体下行 。建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
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受资金面紧张 的影响,6 月债券收益率 大幅上行 , 短期债券收益 率上行幅 度 较大。股票 市场分化
严重。 虽然 沪 深 300 指数 在上 半 年基 本处 于下 跌态 势,但 以创 业板 为代 表的 成长股 则持 续大 幅 上
涨。可 转债 市场 整体 表现 好于股 票市 场。 上半 年天 相可转 债指 数上 涨 1.92% ,沪 深 300 指数 下跌
12.78% ,中 债总 指数 上 涨0.47% 。
本基金上半年 转债投资 相 对集中于石化 、银行、 电 力等品种,二 季度适当 降 低了可转债的 仓
位。上半年本 基金股票 投 资比例保持在 适中水平 , 以分红收益率 较高的价 值 股为主。另 外,本基
金少量 投资 了企 业债 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期转 债增 强 A 净 值 增长率-1.04% , 波动 率 1.03% ; 转债 增强 C 净 值增 长 率-1.33%,波
动率1.03% 。业 绩比 较基 准收益 率 0.54% ,波 动率0.59%
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年, 我们认为 中 国经济增速还 可能小幅 下 行,通胀水平 仍有望维 持 在较低水平。 由
于经济增速接 近政策底 线 ,下半年政府 可能出台 一 些政策稳定经 济增速。 由 于宏观决策 层着眼长
远,可能提高 对短期经 济 增速下滑的容 忍度,力 图 通过深化改革 ,谋求经 济 长期平稳发 展,所以
大规模经济刺 激政策推 出 的可能性不大 ,货币政 策 也不大可能大 幅调整。 为 防范金融风 险、引导
金融支持实体 经济,下 半 年货币增速可 能进一步 放 缓,资金面可 能比上半 年 要偏紧一些 。由于 6
月流动 性波 动较 大, 预计 下半年 央行 会更 加关 注资 金面的 短期 波动 , 适 当降 低资金 面的 波动 幅度 。
我们预计 下半 年短期债 券 的收益率总体 可能上升 , 更多受资金面 影响,在 资 金紧张的时 候收益率
可能大 幅波 动。
基于这种判断 ,我们认 为 下半年债券市 场可能出 现 分化,利率债 和高等级 信 用债可能表现 较
好,中低等级 信用债可 能 出现一定程度 的调整。 由 于蓝筹股估值 相对合理 , 以及经济增 速进一步
下滑的 空间 有限 ,改 革红 利将持 续释 放, 我们 对下 半年的 股票 市场 谨慎 乐观 。
在前期大幅下 跌之后, 目 前不少可转债 的债性增 强 ,具有一定的 防御性。 主 要可转债品种 所
对应股票均为 绩优蓝筹 股 ,当前出现了 一定程度 的 低估。综合考 虑,我们 认 为当前可转 债市场具
有较好 的投 资价 值。
下半年,我们 将适当控 制 可转债的投资 比例,择 机 增持成长性较 好的可转 债 品种,并更加 注
重对可转债投 资组合进 行 灵活调整。对 权益类资 产 的投资也要更 加灵活, 在 控制总体投 资比例的
前提下 , 适当 增加 对成 长 类股票 的投 资 。 在 严格 控 制风险 的基 础上 , 力争 实 现基金 资产 稳健 增值 。 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 , 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定,继 续加 强和 完 善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构,负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策;对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督;对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的,负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组,由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 (具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定) 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件,发现估 值问题; 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验;根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案,报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理, 并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的,由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果, 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ,在基金 估 值定价过程中 ,充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议, 参 与估值方案提 议的制定 , 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 , 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值( 适用 非货 币基 金) 或影子 定价 (适 用货 币基 金) 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
截至本 报告 期末 ,本 基金 可供分 配利 润为 14,500,499.20 元 (其 中: 建信 转 债增强 债券 A 期
末可供分配利润为 5,803,526.56 元, 建信转债增 强 债券 C 期末可供分 配利润 为 8,696,972.64
元) 。 本报 告期 内本 基金 未 实施利 润分 配, 符合 相关 法律法 规及 本基 金合 同中 关于分 红条 款的 相关
规定。 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
中国民生银行 根据《建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金基金合同 》和《建 信 转债增强债券型
证券投 资基 金托 管协 议》 , 托管建 信转 债增 强债 券型 证券投 资基 金 (以 下简 称 “建 信转 债增 强债 券
基金” ) 。
本报告期,中 国民生银 行 在建信转债增 强债券基 金 的托管过程中 ,严格遵 守 了《证券投资 基
金法》 、 基金 合同 、 托 管协 议和其 他有 关规 定, 依法 安全保 管了 基金 财产 , 按 规定如 实、 独立 地向
中国证监会提 交了本基 金 运作情况报告 ,不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为,完全 尽职尽责
地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期,按 照国家相 关 法律法规、基 金合同、 托 管协议和其 他 有关规定 , 本托管人对基 金
管理人 ——建 信基金管 理 有限责任公司 在建信转 债 增强债券基金 投资运作 方 面进行了监 督, 对基
金资产净值计 算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 、 基金利 润 分配等方面 进行了认
真的复核,未 发现基金 管 理人有损害基 金份额持 有 人利益的行为 。本报告 期 ,基金管理 人 —— 建
信基金管理有 限责任公 司 严格遵守《证 券投资基 金 法》等有关法 律法规, 在 各重要方面 的运作严
格按照 基金 合同 的规 定进 行。
报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
由建信转债增 强债券基 金 管 理人——建 信基金管 理 有限责任公司 编制,并 经 本托管人复核 审
查的本 半年度 报告中的 财 务指标、净值 表现、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等内容真实 、准确和
完整。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体 : 建信 转债 增强 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2013 年6 月30 日
单位: 人民 币元 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
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资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 1,221,994.33 1,188,092.40
结算备 付金
4,094,152.66 26,912,880.03
存出保 证金
258,656.53 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 468,799,117.39 1,263,983,632.60
其中: 股票 投资
30,586,594.46 120,913,825.18
基金投 资
- -
债券投 资
438,212,522.93 1,143,069,807.42
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
201,679.31 17,384,609.71
应收利 息 6.4.7.5 3,016,704.56 5,521,145.17
应收股 利
- -
应收申 购款
144,483.11 748,175.36
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 49,461.18 -
资产总 计
477,786,249.07 1,315,738,535.27
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
127,300,000.00 365,000,000.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
4,426,456.89 42,038,837.82
应付管 理人 报酬
229,172.46 745,711.33
应付托 管费
61,112.64 198,856.36
应付销 售服 务费
67,354.20 241,231.69
应付交 易费 用 6.4.7.7 358,960.87 179,426.36
应交税 费
- -
应付利 息
38,847.78 133,235.52
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 271,874.56 297,712.32
负债合 计
132,753,779.40 408,835,011.40
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 330,531,970.47 858,323,375.14
未分配 利润 6.4.7.10 14,500,499.20 48,580,148.73
所有者 权益 合计
345,032,469.67 906,903,523.87
负债和 所 有 者权 益总 计
477,786,249.07 1,315,738,535.27 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
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注: 报 告截 止 日2013 年6 月30 日, 基金 份额 总额330,531,970.47 份。 其中 建信转 债增 强基 金 A
类基金 份额 净 值1.047 元 , 基金 份额 总额124,047,720.02 份; 建信 转债 增强 基 金 C 类 基金 份额 净
值1.042 元 ,基 金份 额总 额 206,484,250.45 份。
6.2 利 润表
会计主 体 : 建信 转债 增强 债券型 证券 投资 基金
本报告 期:2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目
附注号 本期
2013 年 1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年5 月29 日至2012
年 6 月 30 日
一、收入
29,377,574.58 13,278,427.87
1.利息 收入
3,498,906.38 13,344,408.03
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 125,940.38 4,866,043.02
债券利 息收 入
3,322,927.21 392,574.22
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
50,038.79 8,085,790.79
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)
69,052,006.37 820.00
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 16,700,544.27 820.00
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 51,345,733.92 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 1,005,728.18 -
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以
“- ”号填列 )
6.4.7.16 -43,280,318.53 -66,800.16
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填
列)
- -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填
列)
6.4.7.17 106,980.36 -
减: 二、费用
7,329,838.21 5,862,965.12
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,952,689.43 3,464,544.98
2.托 管费 6.4.10.2.2 520,717.16 923,878.66
3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 594,536.17 1,422,615.31
4.交 易费 用 6.4.7.18 413,651.54 3,128.61
5.利 息支 出
3,617,600.54 -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
3,617,600.54 -
6.其 他费 用 6.4.7.19 230,643.37 48,797.56
三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”
号填列)
22,047,736.37 7,415,462.75
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 (净 亏损以 “-”号
填列)
22,047,736.37 7,415,462.75 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
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注:本 基金 合同 自2012 年 5 月29 日起 生效 ,至2012 年6 月30 日未 满六 个 月。
6.3 所 有者 权益 ( 基金 净值) 变动 表
会计主 体 : 建信 转债 增强 债券型 证券 投资 基金
本报告 期:2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金 净值 )
858,323,375.14 48,580,148.73 906,903,523.87
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 ( 本
期利润 )
- 22,047,736.37 22,047,736.37
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
(净值减 少 以 “- ”号
填列)
-527,791,404.67 -56,127,385.90 -583,918,790.57
其中:1.基 金申 购款 285,912,841.76 38,460,257.39 324,373,099.15
2. 基金 赎回 款 -813,704,246.43 -94,587,643.29 -908,291,889.72
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 ( 净值 减
少以“- ”号 填列 )
- - -
五、期末所有者权益
(基金 净值 )
330,531,970.47 14,500,499.20 345,032,469.67
项目
上年度可比期间
2012 年 5 月 29 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金 净值 )
- - -
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 ( 本
期利润 )
- 7,415,462.75 7,415,462.75
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
( 净 值 减 少 以 “- ”号
5,279,859,790.73 - 5,279,859,790.73 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
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填列)
其中:1.基 金申 购款 5,279,859,790.73 - 5,279,859,790.73
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 ( 净值 减
少以“- ”号 填列 )
- - -
五、期末所有者权益
(基金 净值 )
5,279,859,790.73 7,415,462.75 5,287,275,253.48
注:本 基金 合同 自2012 年 5 月29 日起 生效 ,至2012 年6 月30 日未 满六 个 月。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 孙志 晨______
______何斌______
____ 秦 绪华____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建信转债增强债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2012] 第504 号 《关 于 核准建 信转 债增 强债 券型 证券投 资基 金募 集
的批复》核准 ,由建信 基 金管理有限责 任公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》 和《建信
转债增 强债 券型 证券 投资 基金基 金合 同 》 负 责公 开 募集 。 本 基金 为契 约型 开 放式 , 存 续 期 限不 定,
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集5,279,275,175.83 元, 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所
有限公 司普 华永 道中 天验 字(2012) 第178 号验 资报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案, 《建 信转 债
增强债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2012 年 5 月 29 日 正式 生效 ,基 金合 同生效 日的 基金 份额
总额为 5,279,859,790.73 份基金 份额 ,其 中认 购资 金利息 折合 584,614.90 份 基金份 额。 本基 金
的基金 管理 人为 建信 基金 管理有 限责 任公 司, 基金 托管人 为中 国民 生银 行股 份有限 公司 。
根据《建信转 债增强债 券 型证券投资 基 金基金合 同 》和《建信转 债增强债 券 型证券投资基 金
招募说明书》 并报中国 证 监会备案,本 基金自募 集 期起根据认购 、申购费 用 收取方式的 不同,将
基金份额分为 不同的类 别 。在投资者认 购、申购 时 收取认购、申 购费用, 赎 回时根据持 有期限收
取赎回 费用 的, 称 为 A 类 基金份 额; 不收 取认 购、 申购费 用, 而是 从本 类别 基金资 产中 计提 销 售
服务费 ,赎 回时 根据 持有 期限收 取赎 回费 用的 ,称 为 C 类基 金份 额。 本基金 A 类、C 类 两种 收 费
模式并 存, 由于 基金 费用 的不同 ,本 基金 A 类 基金 份额和 C 类 基金 份额 分别 计算基 金份 额净 值 ,
计算公式为计 算日各类 别 基金资产净值 除以计算 日 发售在外的该 类别基金 份 额总数。投 资人可自
由选择 认购 、申 购某 一类 别的基 金份 额, 但各 类别 基金份 额之 间不 能相 互转 换。 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
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根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定, 本基金的 投 资范围限于具 有良好流 动 性的金融工具 ,包括国 内 依法发行或 上市的股
票、债券及法 律、法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具。本基 金 投资于固定 收益类证
券的比例不低于基金资产的 80% ,其中投资于可转债的比例不低于基金固定收益类证券资产的
80% ;投资于 现金或到 期日 在一年以内的 政府债券 的 比例不低于基 金资产净 值的 5%;投资 于股票
和权证 等权 益类 证券 的比 例不高 于基 金资 产 的 20% 。本基 金的 业绩 比较 基准 为 60% X 天 相可 转债
指数收 益率+ 30%X 中国 债 券总指 数收 益率+10%X 沪深 300 指数 收益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布 的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 建信转
债增强债券型 证券投资 基 金基金合同》 和中国证 监 会发布的有关 规定及允 许 的基金行业 实务操作
编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2013 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于股 息红 利个 人所 得税 有关政 策的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股
息红利 有关 个人 所得 税政 策的补 充通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ,主 要税 项列 示如 下:
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ,不征 收营 业税 。
(2) 基金从 证券市场 中取 得的收入,包 括买卖股 票 、债券的差价 收入,股 权 的股 息、红利 收建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
第 21 页 共 45 页
入,债 券的 利息 收入 及其 他 收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ,由上市公司 在向基金 派 发股息、红 利时暂减
按50% 计入 个人 应纳 税所 得额, 依照 现行 税法 规定 即 20% 代扣 代缴 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
活期存 款 1,221,994.33
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计: 1,221,994.33
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 33,302,536.66 30,586,594.46 -2,715,942.20
债券
交易所 市场 364,066,971.38 377,414,522.93 13,347,551.55
银行间 市场 60,792,792.05 60,798,000.00 5,207.95
合计 424,859,763.43 438,212,522.93 13,352,759.50
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 458,162,300.09 468,799,117.39 10,636,817.30
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
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6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购余 额, 故未 存在 因此取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 252.63
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,842.30
应收债 券利 息 3,014,493.23
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 116.40
合计 3,016,704.56
6.4.7.6 其 他资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 49,461.18
合计 49,461.18
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 358,960.87
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 358,960.87
6.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 236.45
预提费 用 271,638.11
合计 271,874.56 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
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6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
建信转 债增 强债 券 A
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 269,675,882.98 269,675,882.98
本期申 购 119,619,937.47 119,619,937.47
本期赎 回( 以"-" 号填列) -265,248,100.43 -265,248,100.43
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 124,047,720.02 124,047,720.02
金额单 位: 人民 币元
建信转 债增 强债 券 C
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 588,647,492.16 588,647,492.16
本期申 购 166,292,904.29 166,292,904.29
本期赎 回( 以"-" 号填列) -548,456,146.00 -548,456,146.00
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 206,484,250.45 206,484,250.45
6.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
建信转 债增 强债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 2,219,375.82 13,529,436.70 15,748,812.52
本期利 润 23,341,137.31 -18,482,049.68 4,859,087.63
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-7,225,248.52 -7,579,125.07 -14,804,373.59
其中: 基金 申购 款 7,452,424.20 9,486,827.82 16,939,252.02
基金赎 回款 -14,677,672.72 -17,065,952.89 -31,743,625.61
本期已 分配 利润 - - - 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
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本期末 18,335,264.61 -12,531,738.05 5,803,526.56
单位: 人民 币元
建信转 债增 强债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 3,367,604.41 29,463,731.80 32,831,336.21
本期利 润 41,986,917.59 -24,798,268.85 17,188,648.74
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-15,908,750.19 -25,414,262.12 -41,323,012.31
其中: 基金 申购 款 11,081,166.66 10,439,838.71 21,521,005.37
基金赎 回款 -26,989,916.85 -35,854,100.83 -62,844,017.68
本期已 分配 利润 - - -
本期末 29,445,771.81 -20,748,799.17 8,696,972.64
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 28,938.07
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 89,963.51
其他 7,038.80
合计 125,940.38
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 193,469,077.33
减:卖 出股 票成 本总 额 176,768,533.06
买卖股 票差 价收 入 16,700,544.27
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位: 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
卖出债 券 ( 债转 股及 债券 到期兑 付) 成交 总
额
768,966,147.53 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
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减: 卖出 债券 ( 债转 股及 债券到 期兑 付 ) 成
本总额
713,378,947.60
减:应 收利 息总 额 4,241,466.01
债券投 资收 益 51,345,733.92
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具投 资收 益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,005,728.18
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,005,728.18
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -43,280,318.53
—— 股 票投 资 -16,602,320.31
—— 债 券投 资 -26,677,998.22
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -43,280,318.53
6.4.7.17 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 101,819.15
转换费 收 入530020 3,067.43
转换费 收 入531020 2,093.78
合计 106,980.36
注:1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ,赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
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2、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成, 其中 转出 基 金的赎 回费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
6.4.7.18 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
413,451.54
银行间 市场 交易 费 用 200.00
合计
413,651.54
6.4.7.19 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 53,556.09
信息披 露费 148,566.37
银行汇 划费 用 9,920.91
其他费 用 18,600.00
合计 230,643.37
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日本 基金 未存在 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至报表批准 报出日本 基 金未存在资产 负债表日 后 发生的利润分 配、基金 拆 分、基金转型 等
到非调 整事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期, 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 民 生
银行 ” )
基金托 管人 、基 金代 销机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
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注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年5 月29 日( 基金 合 同生效 日)
至2012 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,952,689.43 3,464,544.98
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,101,050.17 2,036,673.99
注:1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值 0.75% 的年费 率计 提, 逐日
累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为:
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.75% / 当 年天数 。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用, 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支,不 属 于从基金资 产里列支
的费用 项目 。
3、本 基金 合同 自2012 年5 月 29 日 起生 效, 至2012 年 6 月 30 日 未满 六个 月 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年5 月29 日( 基金 合 同生效 日)
至2012 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
520,717.16 923,878.66
注:1 、 支 付基 金托 管人 中 国民生 银行 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值0.20% 的年费 率计 提, 逐日
累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为:
日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
2、本 基金 合同 自2012 年5 月 29 日 起生 效, 至2012 年 6 月 30 日 未满 六个 月 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位: 人民 币元
获得销 售服 务费 的 本期 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
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各关联 方名 称 2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信转 债增 强债 券
A
建信转 债增 强债 券C 合计
中国建 设银 行 - 435,111.84 435,111.84
中国民 生银 行 - 129,083.62 129,083.62
建信基 金管 理有 限责 任
公司
- 11,486.98 11,486.98
合计 - 575,682.44 575,682.44
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2012 年 5 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2012 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建 信 转 债 增 强 债 券
A
建信转 债增 强债 券C 合计
中国建 设银 行 - 1,093,348.10 1,093,348.10
中国民 生银 行 - 317,759.04 317,759.04
建信基 金管 理有 限责 任
公司
- 2.26 2.26
合计 - 1,411,109.40 1,411,109.40
注:支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按 C 类基 金份 额前一 日基 金资 产净 值 0.35% 的 年费 率计 提,
逐日累计至每 月月底, 按 月支付给建信 基金管理 有 限责任公司, 再由建信 基 金管理有限 责任公司
计算并 支付 给各 基金 销售 机构。 其计 算公 式为 :
日C 类 基金 份额 销售 服务 费=C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值X0.35% / 当年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告 期内及上 年 度可比期间未 发生与关 联 方进行银行间 同业市场 的 债券(回购) 交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 持有 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 5 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至
2012 年6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
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中国民生银行 1,221,994.33 28,938.07 1,640,538,521.89 504,822.32
注:1 、本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人中 国民 生银 行保管 ,按 银行 同业 利率 计息。
2、本 基金 合同 自2012 年5 月 29 日 起生 效, 至2012 年 6 月 30 日 未满 六个 月 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承 销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期本 基金 未发 生其 他需要 说明 的关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 未实 施利 润分配 。
6.4.12 期 末(2013 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本报告 期末 ,本 基金 无银 行间市 场债 券正 回购 交易 ,故未 存在 作为 抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2013 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额127,300,000.00 元, 分 别 于2013 年7 月 26 日前 先后 到期 。 该 类 交易要 求本 基金 转
入质押 库的 债券 ,按 证券 交易所 规定 的比 例折 算为 标准券 后, 不低 于债 券回 购交易 的余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险,运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度,设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程,通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ,并 通过 相应 决策, 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是基金管理 人通过事 前 监测、事中监 控和事后 评 估,有效管理 和建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
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控制上 述风 险, 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系,并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和监 察稽 核部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户, 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算,违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制 相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位: 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
A-1 - 19,982,000.00
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 - 19,982,000.00
注: 以 上按 短期 信用 评级 及长 期 信用 评级 的债 券投 资中不 包含 国债 、 政 策性 金融债 及央 行票 据 等 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位: 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2013 年6 月 30 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
AAA 364,753,946.50 1,005,499,060.02
AAA 以下 53,468,576.43 85,506,867.40
未评级 - -
合计 418,222,522.93 1,091,005,927.42
注: 以 上按 短期 信用 评级 及长期 信用 评级 的债 券投 资中不 包含 国债 、 政 策性 金融债 及央 行票 据 等 。 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
第 31 页 共 45 页
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制 因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市
场交易 , 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外, 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 , 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求,其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外, 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息,可 赎回基金 份额 净值(所有者 权 益)无固 定 到期日且不 计息, 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付 金、债 券投资和 买 入返售金融资 产
等,本基金的 基金管理 人 每日通过影子 价格对本 基 金面临的市场 风险进行 监 控,定期对 本基金面
临的利 率敏 感性 缺口 进行 监控, 并通 过调 整投 资组 合的久 期等 方法 对利 率风 险进行 管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2013 年
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
第 32 页 共 45 页
6 月30
日
资产
银行存
款
1,221,994.33 - - - 1,221,994.33
结算备
付金
4,094,152.66 - - - 4,094,152.66
存出保
证金
258,656.53 - - - 258,656.53
交易性
金融资
产
19,990,000.00 411,885,322.70 6,337,200.23 30,586,594.46 468,799,117.39
衍生金
融资产
- - - - -
买入返
售金融
资产
- - - - -
应收证
券清算
款
- - - 201,679.31 201,679.31
应收利
息
- - - 3,016,704.56 3,016,704.56
应收股
利
- - - - -
应收申
购款
- - - 144,483.11 144,483.11
其他资
产
- - - 49,461.18 49,461.18
资产总
计
25,564,803.52 411,885,322.70 6,337,200.23 33,998,922.62 477,786,249.07
负债
卖出回
购金融
资产款
127,300,000.00 - - - 127,300,000.00
短期借
款
- - - - -
交易性
金融负
债
- - - - -
衍生金
融负债
- - - - -
应付证
券清算
款
- - - - - 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
第 33 页 共 45 页
应付赎
回款
- - - 4,426,456.89 4,426,456.89
应付管
理人报
酬
- - - 229,172.46 229,172.46
应付托
管费
- - - 61,112.64 61,112.64
应付销
售服务
费
- - - 67,354.20 67,354.20
应付交
易费用
- - - 358,960.87 358,960.87
应交税
费
- - - - -
应付利
息
- - - 38,847.78 38,847.78
应付利
润
- - - - -
其他负
债
- - - 271,874.56 271,874.56
负债总
计
127,300,000.00 - - 5,453,779.40 132,753,779.40
利率敏
感度缺
口
-101,735,196.48 411,885,322.70 6,337,200.23 28,545,143.22 345,032,469.67
上年度
末
2012 年
12 月
31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
1,188,092.40 - - - 1,188,092.40
结算备
付金
26,912,880.03 - - - 26,912,880.03
存出保
证金
- - - - -
交易性
金融资
产
84,292,500.80 1,019,420,794.42 39,356,512.20 120,913,825.18 1,263,983,632.60
衍生金
融资产
- - - - -
买入返
售金融
- - - - - 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
第 34 页 共 45 页
资产
应收证
券清算
款
- - - 17,384,609.71 17,384,609.71
应收利
息
- - - 5,521,145.17 5,521,145.17
应收股
利
- - - - -
应收申
购款
- - - 748,175.36 748,175.36
其他资
产
- - - - -
资产总
计
112,393,473.23 1,019,420,794.42 39,356,512.20 144,567,755.42 1,315,738,535.27
负债
卖出回
购金融
资产款
365,000,000.00 - - - 365,000,000.00
短期借
款
- - - - -
交易性
金融负
债
- - - - -
衍生金
融负债
- - - - -
应付证
券清算
款
- - - - -
应付赎
回款
- - - 42,038,837.82 42,038,837.82
应付管
理人报
酬
- - - 745,711.33 745,711.33
应付托
管费
- - - 198,856.36 198,856.36
应付销
售服务
费
- - - 241,231.69 241,231.69
应付交
易费用
- - - 179,426.36 179,426.36
应付税
费
- - - - -
应付利
息
- - - 133,235.52 133,235.52 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
第 35 页 共 45 页
应付利
润
- - - - -
其他负
债
- - - 297,712.32 297,712.32
负债总
计
365,000,000.00 - - 43,835,011.40 408,835,011.40
利率敏
感度缺
口
-252,606,526.77 1,019,420,794.42 39,356,512.20 100,732,744.02 906,903,523.87
注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2013 年 6 月 30 日 )
上年度 末( 2012 年12 月31
日 )
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-3,301,232.27 -9,493,673.77
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
3,337,687.45 9,604,165.04
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他 价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品 种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资于 固定收益 类 证券的比例不 低建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
第 36 页 共 45 页
于基金 资产 的80% , 其中 投 资于可 转债 的比 例不 低于 基金固 定收 益类 证券 资产 的 80% ; 投 资于 现金
或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% ; 投 资于 股票 和权 证等权 益类 证券 的 比
例不高 于基 金资 产 的20% 。 此外, 本基 金的 基金 管理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控,
定期运 用多 种定 量方 法对 基 金进 行风 险度 量, 及时 对风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 30,586,594.46 8.86 120,913,825.18 13.33
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 438,212,522.93 127.01 1,143,069,807.42 126.04
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 468,799,117.39 135.87 1,263,983,632.60 139.37
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
持有的 交易 性权 益类 投资 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 如附 注6.4.13.4.3.1 , 因 此除 市场
利率和 外汇 汇率 以外 的市 场价格 因素 的变 动对 于本 基金资 产净 值无 重大 影响
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值, 公允 价 值层级 可分 为 :
第一层 级: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级:直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
第 37 页 共 45 页
第三层 级: 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2013 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允 价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额 为408,001,117.39 元, 属于 第二 层级的 余额 为 60,798,000.00 元 , 无 属于 第三
层 级 的 余 额(2012 年 6 月 30 日 : 第 一 层 级 的 余 额 为 112,907,548.89 元 , 第 二 层 级 的 余 额 为
337,839,000.00 元, 无属 于第三 层级 的余 额) 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)等 情况 , 本 基金 不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间、 交易 不活 跃期 间及限 售期 间将 相关
股票和债券的 公允价值 列 入第一层级; 并根据估 值 调整中采用的 不可观察 输 入值对于公 允价值的
影响程 度, 确定 相关 股票 和债券 公允 价值 应属 第二 层级还 是第 三层 级。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(% )
1 权益投 资 30,586,594.46 6.40
其中: 股票 30,586,594.46 6.40
2 固定收 益投 资 438,212,522.93 91.72
其中: 债券 438,212,522.93 91.72
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,316,146.99 1.11
6 其他各 项资 产 3,670,984.69 0.77
7 合计 477,786,249.07 100.00
建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
第 38 页 共 45 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 4,887,669.12 1.42
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 6,098,700.30 1.77
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 16,124,225.04 4.67
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 3,476,000.00 1.01
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 30,586,594.46 8.86
注:以 上行 业分 类 以2013 年6 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 601006 大秦铁 路 2,714,516 16,124,225.04 4.67
2 601299 中国北 车 1,299,912 4,887,669.12 1.42
3 601318 中国平 安 100,000 3,476,000.00 1.01
4 601800 中国交 建 779,926 3,158,700.30 0.92
5 601186 中国铁 建 700,000 2,940,000.00 0.85
建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
第 39 页 共 45 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 600886 国投电 力 78,355,594.83 8.64
2 601333 广深铁 路 10,886,603.11 1.20
3 601318 中国平 安 4,018,000.00 0.44
4 601800 中国交 建 3,937,271.46 0.43
5 601186 中国铁 建 3,834,000.00 0.42
6 600377 宁沪高 速 2,012,153.25 0.22
注:上 述买 入金 额为 买入 成交金 额 ( 成交 单价 乘以 成交数 量) ,不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 600886 国投电 力 96,492,152.65 10.64
2 601006 大秦铁 路 31,242,713.91 3.44
3 600795 国电电 力 30,956,049.17 3.41
4 601333 广深铁 路 10,443,430.32 1.15
5 601166 兴业银 行 7,331,402.06 0.81
6 600009 上海机 场 6,729,476.42 0.74
7 601088 中国神 华 5,725,466.00 0.63
8 601989 中国重 工 2,495,000.00 0.28
9 600377 宁沪高 速 2,053,386.80 0.23
注:上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) ,不 包括 相关 交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 103,043,622.65
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 193,469,077.33
注:上 述买 入股 票成 本总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ),
不包括 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
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比例( %)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,990,000.00 5.79
其中: 政策 性金 融债 19,990,000.00 5.79
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 40,808,000.00 11.83
7 可转债 377,414,522.93 109.39
8 其他 - -
9 合计 438,212,522.93 127.01
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 110015 石化转 债 1,329,290 132,689,727.80 38.46
2 113002 工行转 债 998,870 109,256,400.60 31.67
3 110018 国电转 债 631,480 67,871,470.40 19.67
4 1182380 11 玖龙 MTN1 400,000 40,808,000.00 11.83
5 113003 重工转 债 262,950 28,745,694.00 8.33
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立 案 调查, 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.9.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 258,656.53 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
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2 应收证 券清 算款 201,679.31
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,016,704.56
5 应收申 购款 144,483.11
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 49,461.18
8 其他 -
9 合计 3,670,984.69
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额 单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 110015 石化转 债 132,689,727.80 38.46
2 113002 工行转 债 109,256,400.60 31.67
3 110018 国电转 债 67,871,470.40 19.67
4 113003 重工转 债 28,745,694.00 8.33
5 113001 中行转 债 24,894,353.70 7.22
6 127001 海直转 债 6,337,200.23 1.84
7 110019 恒丰转 债 6,323,376.20 1.83
8 110022 同仁转 债 1,296,300.00 0.38
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
建信
转债
增强
债券A
3,428 36,186.62 2,988,047.81 2.41% 121,059,672.21 97.59%
建信
转债
增强
5,681 36,346.46 343,810.55 0.17% 206,140,439.90 99.83% 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
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债券C
合计 9,109 36,286.31 3,331,858.36 1.01% 327,200,112.11 98.99%
注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总
额) 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份)
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
建信转 债
增强债 券
A
- -
建信转 债
增强债 券
C
117,125.77 0.06%
合计
117,125.77 0.04%
注:本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人、 该只 基金 的基 金经 理未持 有该 基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
项目
建信转 债增 强债
券A
建信转 债增 强债
券 C
基金合 同生 效日 (2012 年5 月 29 日 ) 基 金份
额总额
634,015,836.67 4,645,843,954.06
本报告 期期 初基 金份 额总 额 269,675,882.98 588,647,492.16
本报告 期基 金总 申购 份额 119,619,937.47 166,292,904.29
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 265,248,100.43 548,456,146.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 124,047,720.02 206,484,250.45
注:上 述总 申购 份额 含转 换入份 额, 总赎 回份 额含 转换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期, 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
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10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2013 年 3 月 28 日召开 2013 年度 第一 次临 时股东 会, 会议 决定 与公 司控股 股 东 中
国建设 银行 股份 有限 公司 有关联 关系 的马 梅琴 女士 、 俞 斌先 生不 再担 任公 司 董事 , 增 选中 国建 设
银行股 份有 限公 司提 名的 曹伟先 生和 美国 信安 金融 集团提 名的 欧阳 伯权 先生 担任公 司董 事。 公 司
已将前 述董 事任 免情 况报 告备案 至中 国证 监会 基金 部和北 京监 管局 。 公司 目 前现 有 9 名 董事 , 其
中与控 股股 东中 国建 设银 行股份 有限 公司 有关 联关 系的董 事 为3 名 , 符合 《 证券投 资基 金管 理 公
司管理 办法 》第 四十 一条 第三款 的监 管要 求。
2013 年 6 月 20 日 我公 司 第三届 董事 会第 十二 次 临 时会议 一致 同意 副总 经理 张延明 离职 , 我
公司 于 2013 年 6 月 20 日 正式上 报中 国证 券投 资基 金业协 会和 北京 证监 局备 案,并 于 2013 年 6
月 21 日 获得 中国 基金 业协 会的备 案文 件。 我公 司于 2013 年 6 月 22 日 对外 公 告,张 延明 于 2013
年6 月20 日正 式离 职。
本基金 托管 人2013 年 7 月13 日发 布公 告, 根据 业 务需要 , 聘任 杨春 萍为 中 国民生 银行 资产
托管部 副总 经理 (主 持工 作) , 同时 解聘 刘湣 棠中 国 民生银 行资 产托 管部 总经 理职务 。
10.3 涉 及基 金管理 人 、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今, 本 报 告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ,以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部 门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ,本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
天源证券 1 218,157,105.15 100.00% 186,023.47 100.00% -
光大证券 1 - - - - -
注:1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 ( 证监基
金字[2007]48 号)的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 , 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ,具 体如 下:
(1 ) 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格, 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ,在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
(2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
(3 ) 具备 较强 的研 究能 力 ,有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员, 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、
行业、个股、 个券等进 行 深入、全面的 研究,能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理
人。能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 。
(4 ) 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后, 基金 管理 人确 定券 商 , 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 , 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 基金 本报 告期 内无 新 增和剔 除交 易单 元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
天源证券 656,846,939.20 94.78% 10,034,300,000.00 99.39% - -
光大证券 36,164,086.45 5.22% 62,000,000.00 0.61% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
建信基 金管 理有 限责 任公 司
关于高 级管 理人 员变 更的 公
告
指定报 刊和/或 公司
网站
2013 年 6 月 22 日
2 关于公 司旗 下部 分开 放式 基
金开办 定投 业务 及开 通直 销
中心和 建设 银行 渠道 跨 TA 转
换业务 的公 告
指定报 刊和/或 公司
网站
2013 年 5 月 22 日
3 关于继 续参 加中 国工 商银 行
个人电 子银 行基 金申 购费 率
优惠活 动的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2013 年 3 月 26 日 建信转债增强债券 2013 年半年 度报告
第 45 页 共 45 页
4 关于公 司旗 下部 分开 放式 基
金开通 跨 TA 转 换业 务的 公 告
指定报 刊和/或 公司
网站
2013 年 3 月 16 日
5 关于开 通通 联支 付相 关银 行
卡建信 基金 网上 直销 业务 并
实施费 率优 惠的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2013 年 1 月 29 日
6 关于开 通中 国银 行借 记卡 建
信基金 网上 直销 业务 并实 施
费率优 惠的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2013 年 1 月 29 日
7 关于暂 停招 商银 行持 卡客 户
网上交 易服 务的 通知
指定报 刊和/或 公司
网站
2013 年 1 月 24 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 转 债增强 债券 型证 券投 资基 金设立 的文 件;
2 、 《建 信转 债增 强债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 ;
3 、 《建 信转 债增 强债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ;
4 、 《建 信转 债增 强债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 ;
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照;
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照;
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处 。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建信基金管理有限责任公司
2013 年8 月26 日