建 信 优 化 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金
2013 年 半年 度 报 告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月26 日
建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计 报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 41
7.10 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43 建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
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§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 48
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 48
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 48
建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 建信优 化配 置混 合
基金主 代码 530005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 3 月 1 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 8,245,845,018.57 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过合 理的 资产 配置 和积 极的证 券选 择， 在实 现长 期
资本增 值的 同时 兼顾 当期 收益。
投资策 略 基金管 理人 对宏 观经 济、 行业及 上市 公司 、债 券、 货
币市场 工具 等进 行定 性与 定量相 结合 的研 究， 运用 自
上而下 和自 下而 上相 结合 的投资 策略 ，在 大类 资产 配
置这一 宏观 层面 与个 股个 券选择 这一 微观 层面 优化 投
资组合 。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 ： 60% × 富时 中国A600 指数 +40% ×
中国债 券总 指数 。
风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型证 券投 资基金 ，一 般情 况下 其风 险
和收益 高于 货币 市场 基金 和债券 型基 金， 低于 股票 型
基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 路彩营 蒋松云
联系电 话 010-66228888 010-66106912
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 010-66106904
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号 建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
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办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 100033 100032
法定代 表人 江先周 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 。
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 372,407,580.50
本期利 润 477,661,433.25
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0560
本期加 权平 均净 值利 润率 6.99%
本期基 金份 额净 值增 长率 7.21%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -1,633,395,894.21
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1981
期末基 金资 产净 值 6,612,449,124.36
期末基 金份 额净 值 0.8019
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 18.49%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
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供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -7.73% 1.55% -9.51% 1.13% 1.78% 0.42%
过去 三 个月 0.93% 1.29% -6.38% 0.86% 7.31% 0.43%
过去六 个月 7.21% 1.23% -5.81% 0.88% 13.02% 0.35%
过去一 年 5.86% 1.02% -5.23% 0.81% 11.09% 0.21%
过去三 年 9.95% 1.16% -4.03% 0.82% 13.98% 0.34%
自基金 合同
生效起 至今
18.49% 1.66% 8.68% 1.18% 9.81% 0.48%
注： 本 基金 业绩 比较 基准 ： 60%× 富时 中国A600 指数 + 40%× 中国 债券 总指 数。 其 中： 富 时中 国 A600
指数收益率作 为衡量股 票 投资部分的业 绩基准， 中 国债券总指数 收益率作 为 衡量基金债 券投资部
分的业 绩基 准。 富时 中国A600 指 数由 新华 富时 指数 公司发 布， 该指 数包 含中 国深沪 两个 市场 流通
市值最大的六 百家上市 公 司，涵盖了几 乎所有行 业 。该指数在市 场代表性 、 市场相关度 、流动性
等方面 具备 作为 基准 指数 的可行 性 。 中 债系 列指 数 由一个 总指 数 （即 中国 债 券总指 数） ， 若 干个 分
指数构成。中 国债券总 指 数是全样本债 券指数， 包 括市场上所有 具有可比 性 的 符合指数 编制标准
的债券 （如 交易 所和 银行 间国债 、银 行间 金融 债券 等） ， 理论 上能 客观 反映 中 国债券 总体 情况 。 建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下设综合 管理部、 投 资管理部、专 户投资部 、 海外投资部、 交易部、 研 究部、创新发 展
部、市场营销 部、专户 理 财部、市场推 广部、人 力 资源管理部、 基金运营 部 、信息技术 部、风险建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
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管理部和监察 稽核部， 以 及 深圳、成都 、上海、 北 京四家分公司 。在上海 设 立了子公司-- 建信资
本管理有限责 任公司 。 自 成立以来，公 司秉持“ 诚 信、专业、规 范、创新 ” 的核心价值 观，恪守
“持有 人利 益重 于泰 山” 的原则 ， 以 “ 建设 财富 生 活” 为崇 高使 命， 坚持 规 范运作 ， 致力 成为 “最
可信赖 、持 续领 先的 综合 性、专 业化 资产 管理 公司 ” 。
截至2013 年6 月30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、 建 信货币 市场 基金 、
建信优选成长 股票型证 券 投资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证
券投资基金、 建信核心 精 选股票型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券 型证 券 投 资基金、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金（LOF ） 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建
信全球机遇股 票型证券 投 资基金、建信 内生动力 股 票型证券投资 基金、建 信 保本混合型 证券投资
基金、建信双 利策略主 题 分级股票型证 券投资基 金 、建信新兴市 场优选股 票 型证券投资 基金、深
证基本 面 60 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金及 其联 接基金 、建 信恒 稳价 值混 合型证 券投 资基 金、
建信双 息红 利债 券型 证券 投资基 金、 建信 深 证 100 指数增 强型 证券 投资 基金 、建信 转债 增强 债 券
型证券投资基 金、建信 全 球资源股票型 证券投资 基 金、建信社会 责 任股票 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信纯债债 券 型证券投资基 金、建信 月 盈安心理财 债券型证
券投资 基金 、 建信 双月 安 心理财 债券 型证 券投 资基 金、 建信 优势 动力 股票 型 证券投 资基 金 （LOF）、
建信央 视财 经 50 指 数分 级 发起式 证券 投资 基金 、 建 信安心 回报 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 建
信消费 升级 混合 型证 券投 资基金31 只开 放式 基金 和 建信信 用增 强债 券型 证券 投资基 金1 只封 闭式
基金， 管理 的基 金资 产规 模共计 为 483.16 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陶灿
本 基 金 的
基金经 理
2011 年 7 月
11 日
- 6
硕士。
2007 年 7
月 加 入 本
公 司 ， 从
事 行 业 研
究 ， 历 任
研 究 员 、
基 金 经 理
助理。
2011 年 7
月11 日起
任 建 信 优
化 配 置 混建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
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合 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理。
乔林建
本 基 金 的
基金经 理
2013 年1 月5
日
- 11
硕士。
2002 年 6
月 起 就 职
于 新 华 人
寿 保 险 公
司 ， 历 任
研 究 员 、
投资经
理；2006
年 6 月起
就 职 于 新
华 资 产 管
理 公 司 ，
任 高 级 投
资 经 理 。
2008 年 2
月 加 入 我
公 司 ， 历
任 高 级 投
资 经 理 、
资 深 投 资
经 理 、 基
金 经 理 助
理，2013
年 1 月 5
日 起 任 建
信 优 化 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理。
顾中汉
研 究 部 副
总 监 、 本
基 金 的 基
金经理
2011 年12 月
13 日
2013 年 5 月 3 日 9
硕 士 。 曾
任 北 京 市
房 管 局 科
员，2004
年 4 月起
就 职 于 易
方 达 基 金
管理公
司 ， 历 任
交 易 员 、建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
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研 究 员 、
基 金 经 理
助 理 、 投
资 经 理 ，
2010 年 1
月至 2011
年 5 月任
社保 109
组 合 的 投
资 经 理 。
顾 中 汉 于
2011 年 6
月 加 入 本
公司，
2011 年10
月11 日起
任 建 信 恒
久 价 值 股
票 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理；2011
年 12 月
13 日至
2013 年 5
月 3 日任
建 信 优 化
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他法律 法规 、 部门
规章，依照诚 实信用、 勤 勉尽责、安全 高效的原 则 管理和运用基 金资产， 在 认真控制投 资风险的
基础上 ，为 基金 持有 人谋 求最大 利益 ，没 有发 生违 反法律 法规 的行 为。 建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公 司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年上 半年 市场 分化 剧 烈， 依 照周 期与 成长 的风 格划分 ， 沪 深300 与 中小 板、 创 业板 走势
反差极致鲜明 。期间， 经 济复苏预期从 强变弱乃 至 下滑，传统周 期行业经 历 较大幅度调 整，而相
对集中新兴产 业当中的 成 长股，则受到 政策扶持 、 以及自身行业 景气的上 行 ，而估值 得 到进一步
提升。
本基金紧密跟 踪宏观经 济 和政策变化， 注重判断 行 业景气趋势， 积极进行 组 合管理，在周 期
和成长 之间 做出 相对 均衡 的选择 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期本 基金 净值 增长 率为 7.21% ， 波动 率为 1.23% ， 业绩 比较 基准 收益 率 为-5.81% ， 波 动
率为0.88% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年 ， 稳增 长与 控 通胀构 成政 策上 下限 ， 从 目前政 策趋 势来 看 ， 稳 增 长的动 力在 增强 ，
经济失速下滑 的风险在 减 小。证券市场 创业板再 融 资将大概率推 行，市场 风 格的演绎是 延续上半
年的情形，还 是出现收 敛 是市场关 注的 焦点，总 体 上，我们采取 比较谨慎 的 态度，在估 值和行业
景气的 权衡 中寻 找合 适的 配置， 为持 有人 创造 回报 。 建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流 程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属 行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金） 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规及本 基 金合同中关于 收益分配 条 款的规定，本 基金本报 告 期未达到利润 分
配条件 ，未 进行 利润 分配 。 。 建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信 情况 声明
本报告期内 ， 本基金托 管 人在对建信优 化配置混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内 ， 建信优化 配 置混合型证券 投资基金 的 管理人 —— 建信基金 管理 有限责任公司 在
建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持 有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 建信 优化 配置混 合型 证券 投资 基金 未进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对建信基 金 管理有限责任 公司编制 和 披露的建信优 化配置混 合 型证券投资基 金
2013 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 优化 配置 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,493,307,398.24 1,176,169,225.78
结算备 付金
13,111,542.76 21,550,029.87
存出保 证金
2,544,632.99 3,117,719.20
交易性 金融 资产 6.4.7.2 4,933,268,222.68 4,387,426,059.50
其中： 股票 投资
4,725,025,234.58 4,265,523,484.50
基金投 资
- -
债券投 资
208,242,988.10 121,902,575.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
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买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 181,600,592.40 -
应收证 券清 算款
26,571,760.52 1,000,603,864.10
应收利 息 6.4.7.5 3,012,217.18 1,309,053.28
应收股 利
1,178,587.29 -
应收申 购款
992,638.18 460,195.71
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
6,655,587,592.24 6,590,636,147.44
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
9,010,443.70 -
应付赎 回款
2,444,600.47 4,545,608.67
应付管 理人 报酬
8,431,724.26 7,940,520.56
应付托 管费
1,405,287.37 1,323,420.12
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 19,978,338.20 8,743,065.98
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 1,868,073.88 3,243,678.26
负债合 计
43,138,467.88 25,796,293.59
所有者 权益：
实收基 金 6.4.7.9 8,245,845,018.57 8,776,172,978.59
未分配 利润 6.4.7.10 -1,633,395,894.21 -2,211,333,124.74
所有者 权益 合计
6,612,449,124.36 6,564,839,853.85
负债和 所有 者权 益总 计
6,655,587,592.24 6,590,636,147.44
注：报 告截 止日 2013 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.8019 元 ，基 金份 额总额 8,245,845,018.57
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 建信 优化 配置 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年 6 月 30 日 建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
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一、收入
568,294,199.18 340,640,514.16
1.利息 收入
8,037,056.63 13,218,127.17
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 4,540,814.71 3,672,159.81
债券利 息收 入
1,514,808.19 5,834,101.83
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,981,433.73 3,711,865.53
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
454,960,981.45 -378,662,281.45
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 421,419,933.45 -419,121,183.03
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -6,595,928.28 -2,874,706.46
资产支 持 证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 40,136,976.28 43,333,608.04
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16 105,253,852.75 705,991,164.14
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 42,308.35 93,504.30
减： 二、费用
90,632,765.93 74,419,796.67
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 50,808,848.27 51,726,334.05
2．托 管费 6.4.10.2.2 8,468,141.37 8,621,055.66
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.18 31,108,582.37 13,824,027.06
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 247,193.92 248,379.90
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
477,661,433.25 266,220,717.49
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
477,661,433.25 266,220,717.49
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 优化 配置 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 8,776,172,978.59 -2,211,333,124.74 6,564,839,853.85 建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
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金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 477,661,433.25 477,661,433.25
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-530,327,960.02 100,275,797.28 -430,052,162.74
其中：1.基 金申 购款 56,018,955.62 -11,077,087.75 44,941,867.87
2. 基金 赎回 款 -586,346,915.64 111,352,885.03 -474,994,030.61
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
8,245,845,018.57 -1,633,395,894.21 6,612,449,124.36
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
9,299,547,798.55 -2,520,038,373.46 6,779,509,425.09
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 266,220,717.49 266,220,717.49
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-250,097,240.70 58,881,606.43 -191,215,634.27
其中：1.基 金申 购款 70,129,435.53 -17,398,219.76 52,731,215.77
2. 基金 赎回 款 -320,226,676.23 76,279,826.19 -243,946,850.04
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
9,049,450,557.85 -2,194,936,049.54 6,854,514,508.31
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______何斌______
____ 秦 绪华____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构 负 责人 建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建信优化配置混合型基金(以下简称“ 本基金”) 经中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下 简 称 “ 中
国证监 会”) 证 监基 金字[2007] 第36 号 《关 于同 意建 信优化 配置 混合 型证 券投 资基金 募集 的批 复》
核准，由建信 基金管理 有 限责任公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《建信 优化配置
混合型证券投 资基金基 金 合同》负责公 开募集。 本 基金为契约型 开放式， 存 续期限不定 ，首次设
立募集 不包 括认 购资 金利 息共募 集 9,658,460,290.75 元， 业经 普华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公
司普华 永道 中天 验字(2007) 第018 号 验资 报告 予以 验 证。 经 向中 国 证 监会 备案 ， 《建信 优化 配置 混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2007 年 3 月 1 日 正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为
9,658,655,708.23 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 195,417.48 份基 金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为建 信基 金管 理有 限责任 公司 ，基 金托 管人 为中国 工商 银行 股份 有限 公司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 优化配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为国 内依 法公 开发 行上市 的股 票、 国债、 金 融债、 企业 债、 回 购、
央行票据、可 转换债券 、 权证以及经国 家证券监 管 机构允许基金 投资的其 他 金融工具。 本基金投
资组合中股票 占基金资 产 的 30%-90%；债 券、现金 、货币市场工 具以及国 家 证券监管机构 允许基
金投资的其他 金融工具 占 基金资产的 10%-70%，其 中，基金保留 的现金以 及 投资于一年期 以内的
政府债 券的 比例 合计 不低 于基金 资产 净值 的5%。 本基 金的业 绩比 较基 准为 富时 中国A600 指数X60%
+ 中国 债券 总指 数X40% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 建信优
化配置混合型 证券投资 基 金基金合同》 和在财务 报 表附注所列示 的中国证 监 会发布的有 关规定及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2013 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。 建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
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6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于股 息红 利个 人所 得税 有关政 策的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股
息红利 有关 个人 所得 税政 策的补 充通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的 通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其 他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ，由上市公司 在向基金 派 发股息、红 利时暂减
按50% 计入 个人 应纳 税所 得额， 依照 现行 税法 规定 即 20% 代扣 代缴 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
活期存 款 1,493,307,398.24
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,493,307,398.24
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动 建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
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股票 4,298,268,380.94 4,725,025,234.58 426,756,853.64
债券
交易所 市场 230,805,404.66 208,242,988.10 -22,562,416.56
银行间 市场 - - -
合计 230,805,404.66 208,242,988.10 -22,562,416.56
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,529,073,785.60 4,933,268,222.68 404,194,437.08
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售 金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 181,600,592.40 -
合计 181,600,592.40 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购余 额, 故未 存在 因 此取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 233,897.83
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 5,900.20
应收债 券利 息 2,399,583.94
应收买 入返 售证 券利 息 371,690.11
应收申 购款 利息 -
其他 1,145.10
合计 3,012,217.18
建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
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6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 19,973,424.44
银行间 市场 应付 交易 费用 4,913.76
合计 19,978,338.20
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 1,500,000.00
应付赎 回费 360.26
预提费 用 367,713.62
合计 1,868,073.88
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 8,776,172,978.59 8,776,172,978.59
本期申 购 56,018,955.62 56,018,955.62
本期赎 回( 以"-" 号填列) -586,346,915.64 -586,346,915.64
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 8,245,845,018.57 8,245,845,018.57
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -1,903,908,299.86 -307,424,824.88 -2,211,333,124.74 建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
第 22 页 共 48 页
本期利 润 372,407,580.50 105,253,852.75 477,661,433.25
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
106,016,556.96 -5,740,759.68 100,275,797.28
其中： 基金 申购 款 -11,110,489.42 33,401.67 -11,077,087.75
基金赎 回款 117,127,046.38 -5,774,161.35 111,352,885.03
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -1,425,484,162.40 -207,911,731.81 -1,633,395,894.21
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 4,363,635.75
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 164,659.26
其他 12,519.70
合计 4,540,814.71
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 10,356,473,390.92
减：卖 出股 票成 本总 额 9,935,053,457.47
买卖股 票差 价收 入 421,419,933.45
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
70,262,692.80
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
76,456,680.36
减：应 收利 息总 额 401,940.72
债券投 资收 益 -6,595,928.28
建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
第 23 页 共 48 页
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 间无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 间无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 40,136,976.28
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 40,136,976.28
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 105,253,852.75
—— 股 票投 资 104,980,405.07
—— 债 券投 资 273,447.68
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 105,253,852.75
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 37,596.31
转换费 收入 4,712.04
合计 42,308.35
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、 本 基金 在转 出时 收取 的 转换费 由本 基金 赎回 费和 适用情 况下 的申 购补 差费 构成， 其中 赎回 费部
分的25% 归 入基 金资 产。 建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
第 24 页 共 48 页
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
31,108,432.37
银行间 市场 交易 费用 150.00
合计
31,108,582.37
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 67,440.60
信息披 露费 148,768.56
其他费 用 12,400.00
银行费 用 18,584.76
合计 247,193.92
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日本 基金 本报告 期末 未存 在或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至报表批准 报出日本 基 金未存在资产 负债表日 后 发生的利润分 配、 基金 拆 分、基金转型 等
非调整 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
第 25 页 共 48 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
50,808,848.27 51,726,334.05
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
7,893,299.06 8,022,082.10
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 管理 有限 责任 公司 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 1.50% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
8,468,141.37 8,621,055.66
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 内无 销售 服务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告 期及上年 度 可比期间内未 发生与关 联 方进行银行间 同业市场 的 债券(含回购) 交
易。 建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
第 26 页 共 48 页
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 1,493,307,398.24 4,363,635.75 605,432,024.50 3,610,685.00
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期末 及上 年度 可比 期间， 本基 金未 发生 其他 关联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2013 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300133
华策
影视
2013
年 5 月
27 日
重大
资产
重组
24.43
2013
年 7 月
30 日
26.87 1,972,884 23,154,191.50 48,197,556.12 -
300020 银江 2013 重大 22.67 - - 1,236,577 23,161,551.31 28,033,200.59 - 建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
第 27 页 共 48 页
股份 年 5 月
31 日
资产
重组
600284
浦东
建设
2013
年 6 月
21 日
重大
资产
重组
9.50 - - 2,645,110 27,196,492.68 25,128,545.00 -
002660
茂硕
电源
2013
年 6 月
5 日
重大
资产
重组
11.77
2013
年 7 月
19 日
10.59 1,303,690 14,919,011.63 15,344,431.30 -
000998
隆平
高科
2013
年 5 月
3 日
重大
资产
重组
20.73
2013
年 7 月
8 日
20.50 654,392 12,924,874.36 13,565,546.16 -
注：本 基金 截 至 2013 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 无银 行间市 场债 券正 回购 交易 余额， 故未 存在 作为 抵押 的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 无交 易所市 场债 券正 回购 交易 余额， 故未 存在 作为 抵押 的债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及 管理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是基金管理 人通过事 前 监测、事中监 控和事后 评 估，有效管理 和
控制上 述风 险， 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和监 察稽 核部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
第 28 页 共 48 页
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项 清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本期末，本基金 持有的交 易性债券投资公 允价值占 基金资产净值的 如附注 6.4.13.4.3.1 所
示，与 债券 投资 相关 的信 用风险 不重 大 ( 上年 末： 同)。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于 基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市
场交易 ， 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融 工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
第 29 页 共 48 页
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、债 券投资和 买 入返售金融资 产
等，本基金的 基金管理 人 每日通过影子 价格对本 基 金面临的市场 风险进行 监 控，定期对 本基金面
临的利 率敏 感性 缺口 进行 监控， 并通 过调 整投 资组 合的久 期等 方法 对利 率风 险进行 管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年
6 月30
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存
款
1,493,307,398.24 - - - 1,493,307,398.24
结算备
付金
13,111,542.76 - - - 13,111,542.76
存出保
证金
2,544,632.99 - - - 2,544,632.99
交易性
金融资
产
117,521,818.50 90,156,721.10 564,448.50 4,725,025,234.58 4,933,268,222.68
衍生金
融资产
- - - - -
买入返
售金融
资产
181,600,592.40 - - - 181,600,592.40
应收证
券清算
款
- - - 26,571,760.52 26,571,760.52
应收利
息
- - - 3,012,217.18 3,012,217.18
应收股
利
- - - 1,178,587.29 1,178,587.29
应收申
购款
1,988.07 - - 990,650.11 992,638.18
其他资
产
- - - - -
资产总
计
1,808,087,972.96 90,156,721.10 564,448.50 4,756,778,449.68 6,655,587,592.24
负债
应付证 - - - 9,010,443.70 9,010,443.70 建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
第 30 页 共 48 页
券清算
款
应付赎
回款
- - - 2,444,600.47 2,444,600.47
应付管
理人报
酬
- - - 8,431,724.26 8,431,724.26
应付托
管费
- - - 1,405,287.37 1,405,287.37
应付交
易费用
- - - 19,978,338.20 19,978,338.20
其他负
债
- - - 1,868,073.88 1,868,073.88
负债总
计
- - - 43,138,467.88 43,138,467.88
利率敏
感度缺
口
1,808,087,972.96 90,156,721.10 564,448.50 4,713,639,981.80 6,612,449,124.36
上年度
末
2012 年
12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
1,176,169,225.78 - - - 1,176,169,225.78
结算备
付金
21,550,029.87 - - - 21,550,029.87
存出保
证金
- - - 3,117,719.20 3,117,719.20
交易性
金融资
产
121,902,575.00 - - 4,265,523,484.50 4,387,426,059.50
衍生金
融资产
- - - - -
买入返
售金融
资产
- - - - -
应收证
券清算
款
- - - 1,000,603,864.10 1,000,603,864.10
应收利
息
- - - 1,309,053.28 1,309,053.28
应收股 - - - - - 建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
第 31 页 共 48 页
利
应收申
购款
695.83 - - 459,499.88 460,195.71
其他资
产
- - - - -
资产总
计
1,319,622,526.48 - - 5,271,013,620.96 6,590,636,147.44
负债
卖出回
购金融
资产款
- - - - -
短期借
款
- - - - -
交易性
金融负
债
- - - - -
衍生金
融负债
- - - - -
应付证
券清算
款
- - - - -
应付赎
回款
- - - 4,545,608.67 4,545,608.67
应付管
理人报
酬
- - - 7,940,520.56 7,940,520.56
应付托
管费
- - - 1,323,420.12 1,323,420.12
应付销
售服务
费
- - - - -
应付交
易费用
- - - 8,743,065.98 8,743,065.98
应付税
费
- - - - -
应付利
息
- - - - -
应付利
润
- - - - -
其他负
债
- - - 3,243,678.26 3,243,678.26
负债总
计
- - - 25,796,293.59 25,796,293.59
利率敏 1,319,622,526.48 - - 5,245,217,327.37 6,564,839,853.85 建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
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感度缺
口
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 本 期 末 ， 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 如 附 注
6.4.13.4.3.1 所示 ，因 此 市场利 率的 变动 对于 本基 金资产 净值 无重 大影 响 ( 上年末 ：同)。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单 个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 占 基 金 资产的
30%-90% ， 债券 、 现金 、 货 币市场 工具 及国 家证 券监 管机构 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 占基 金 资
产的 10%-70%， 其中，持 有现金及投资 于在一年 以 内的政府债券 的比例合 计 不低于基金资 产净值
的5% 。 此 外， 本 基金 的基 金管理 人每 日对 本基 金所 持有的 证券 价格 实施 监控 ， 定期 运用 多种 定 量
方法对 基金 进行 风险 度量 ， 及时 对风 险进 行跟 踪和 控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值 占基金 公允价 值 占基金 资建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
第 33 页 共 48 页
资产净
值比例
（%）
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 4,725,025,234.58 71.46 4,265,523,484.50 64.98
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 208,242,988.10 3.15 121,902,575.00 1.86
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 4,933,268,222.68 74.61 4,387,426,059.50 66.84
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 （附 注 6.4.1 ） 以外 的 其 他市 场变 量 保持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 411,974,844.16 370,388,760.96
业绩比 较基 准下 降 5% -411,974,844.16 -370,388,760.96
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债 主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
（ⅰ） 金融 工具 公允 价值 计量的 方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
（ⅱ） 各层 次金 融工 具公 允价值
于 2013 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
4,802,998,943.51 元 ， 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为
130,269,279.17 元，无属于第三层级的余额建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
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(2012 年6 月 30 日 ： 第 一 层级 5,304,806,407.56 元， 第二 层 级 243,550,000.00 元 ， 无第 三层 级) 。
（ⅲ） 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌、 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售 期间不将 相关股票
的公允价值列 入第一层 级 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票公 允价 值应 属第二 层级 或第 三层 级。
（ⅳ） 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 4,725,025,234.58 70.99
其中： 股票 4,725,025,234.58 70.99
2 固定收 益投 资 208,242,988.10 3.13
其中： 债券 208,242,988.10 3.13
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 181,600,592.40 2.73
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,506,418,941.00 22.63
6 其他各 项资 产 34,299,836.16 0.52
7 合计 6,655,587,592.24 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 152,555,796.76 2.31
B
采矿业 101,755,279.98 1.54
C
制造业 2,522,028,642.52 38.14
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 95,508,866.30 1.44 建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
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应业
E
建筑业 47,121,963.16 0.71
F
批发和 零售 业 10,619,892.81 0.16
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
344,255,069.70 5.21
J
金融业 177,796,177.69 2.69
K
房地产 业 730,270,573.16 11.04
L
租赁和 商务 服务 业 299,581,905.26 4.53
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 190,585,091.32 2.88
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 52,945,975.92 0.80
S
综合 - -
合计 4,725,025,234.58 71.46
注：以 上行 业分 类 以2013 年6 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002344 海宁皮 城 10,566,826 201,932,044.86 3.05
2 000625 长安汽 车 19,800,186 183,943,727.94 2.78
3 600887 伊利股 份 4,255,497 133,111,946.16 2.01
4 002410 广联达 7,005,052 132,815,785.92 2.01
5 000002 万
科Ａ 12,873,928 126,808,190.80 1.92
6 600340 华夏幸 福 3,618,119 117,733,592.26 1.78
7 300070 碧水源 3,018,876 113,751,247.68 1.72
8 000671 阳 光 城 9,222,063 109,281,446.55 1.65
9 002241 歌尔声 学 2,661,905 96,600,532.45 1.46
10 601888 中国国 旅 3,173,783 92,674,463.60 1.40
11 600108 亚盛集 团 13,810,448 90,044,120.96 1.36
12 600312 平高电 气 8,831,753 81,428,762.66 1.23
13 000651 格力电 器 3,219,128 80,671,347.68 1.22 建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
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14 002146 荣盛发 展 5,449,243 76,888,818.73 1.16
15 300202 聚龙股 份 3,597,786 73,035,055.80 1.10
16 600261 阳光照 明 5,537,583 70,216,552.44 1.06
17 002450 康得新 2,443,682 68,374,222.36 1.03
18 300228 富瑞特 装 846,384 67,710,720.00 1.02
19 600067 冠城大 通 8,181,597 65,370,960.03 0.99
20 002604 龙力生 物 4,350,698 62,563,037.24 0.95
21 002038 双鹭药 业 1,062,720 62,275,392.00 0.94
22 600383 金地集 团 8,819,157 60,499,417.02 0.91
23 600089 特变电 工 7,495,154 60,335,989.70 0.91
24 600422 昆明制 药 2,185,653 57,919,804.50 0.88
25 000669 金鸿能 源 1,514,078 57,292,711.52 0.87
26 600016 民生银 行 6,519,773 55,874,454.61 0.84
27 002648 卫星石 化 2,422,205 53,215,843.85 0.80
28 300157 恒泰艾 普 1,510,995 52,250,207.10 0.79
29 300133 华策影 视 1,972,884 48,197,556.12 0.73
30 002630 华西能 源 2,292,043 47,445,290.10 0.72
31 002022 科华生 物 3,196,477 47,339,824.37 0.72
32 002683 宏大爆 破 1,963,836 46,798,211.88 0.71
33 000024 招商地 产 1,857,615 45,102,892.20 0.68
34 002353 杰瑞股 份 651,628 44,962,332.00 0.68
35 600406 国电南 瑞 2,829,746 42,248,107.78 0.64
36 600976 武汉健 民 1,942,018 41,947,588.80 0.63
37 600570 恒生电 子 3,312,692 41,408,650.00 0.63
38 600048 保利地 产 4,155,487 41,180,876.17 0.62
39 000413 宝
石Ａ 3,318,589 41,117,317.71 0.62
40 300257 开山股 份 1,191,600 39,501,540.00 0.60
41 600079 人福医 药 1,473,863 38,438,347.04 0.58
42 002005 德豪润 达 4,106,627 38,191,631.10 0.58
43 000800 一汽轿 车 3,102,490 38,160,627.00 0.58
44 600837 海通证 券 4,043,439 37,927,457.82 0.57
45 000661 长春高 新 371,088 36,333,226.08 0.55
46 300088 长信科 技 1,701,842 35,891,847.78 0.54
47 000538 云南白 药 426,228 35,807,414.28 0.54
48 000656 金科股 份 3,042,268 35,259,886.12 0.53
49 002678 珠江钢 琴 2,578,605 34,140,730.20 0.52
50 300274 阳光电 源 2,107,027 34,049,556.32 0.51
51 000826 桑德环 境 1,054,361 34,024,229.47 0.51
52 002477 雏鹰农 牧 2,147,934 33,915,877.86 0.51 建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
第 37 页 共 48 页
53 600886 国投电 力 9,961,666 33,670,431.08 0.51
54 600066 宇通客 车 1,754,718 32,163,980.94 0.49
55 000540 中天城 投 4,523,404 31,709,062.04 0.48
56 600418 江淮汽 车 4,494,555 31,596,721.65 0.48
57 600686 金龙汽 车 3,303,126 30,884,228.10 0.47
58 000581 威孚高 科 894,636 29,871,896.04 0.45
59 300054 鼎龙股 份 1,726,537 29,679,171.03 0.45
60 600594 益佰制药 957,984 29,611,285.44 0.45
61 600332 广州药 业 858,804 29,422,625.04 0.44
62 600637 百视通 1,047,604 29,332,912.00 0.44
63 002255 海陆重 工 1,671,088 28,742,713.60 0.43
64 601901 方正证 券 5,174,228 28,613,480.84 0.43
65 002385 大北农 2,763,577 28,520,114.64 0.43
66 000895 双汇发 展 729,716 28,050,283.04 0.42
67 300020 银江股 份 1,236,577 28,033,200.59 0.42
68 300006 莱美药 业 1,265,680 27,882,930.40 0.42
69 300198 纳川股 份 2,136,504 26,919,950.40 0.41
70 600518 康美药 业 1,324,098 25,462,404.54 0.39
71 600284 浦东建 设 2,645,110 25,128,545.00 0.38
72 600552 方兴科 技 1,530,288 25,081,420.32 0.38
73 601877 正泰电 器 1,244,676 24,694,371.84 0.37
74 002311 海大集 团 2,143,188 24,560,934.48 0.37
75 000888 峨眉山 Ａ 1,542,553 24,017,550.21 0.36
76 000001 平安银 行 2,400,230 23,930,293.10 0.36
77 300183 东软载 波 798,254 22,494,797.72 0.34
78 601117 中国化 学 2,310,233 21,993,418.16 0.33
79 002391 长青股 份 1,048,586 20,625,686.62 0.31
80 600649 城投控 股 2,953,097 20,435,431.24 0.31
81 600572 康恩贝 1,830,069 20,295,465.21 0.31
82 601179 中国西 电 6,567,001 20,095,023.06 0.30
83 601318 中国平安 561,332 19,511,900.32 0.30
84 002341 新纶科 技 1,009,175 16,207,350.50 0.25
85 000639 西王食 品 1,139,983 15,993,961.49 0.24
86 002603 以岭药 业 689,616 15,695,660.16 0.24
87 002660 茂硕电 源 1,303,690 15,344,431.30 0.23
88 002321 华英农 业 3,086,294 15,030,251.78 0.23
89 600535 天士力 381,674 14,942,537.10 0.23
90 000998 隆平高 科 654,392 13,565,546.16 0.21
91 002065 东华软 件 680,052 13,465,029.60 0.20 建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
第 38 页 共 48 页
92 000049 德赛电 池 221,485 13,289,100.00 0.20
93 600557 康缘药 业 497,512 13,208,943.60 0.20
94 300079 数码视 讯 628,100 13,164,976.00 0.20
95 300074 华平股 份 667,326 12,078,600.60 0.18
96 601166 兴业银 行 808,300 11,938,591.00 0.18
97 000527 美的电 器 912,621 11,334,752.82 0.17
98 300144 宋城股 份 776,174 10,323,114.20 0.16
99 300005 探路者 1,060,688 10,118,963.52 0.15
100 002415 海康威 视 285,949 10,105,437.66 0.15
101 300170 汉得信 息 436,649 9,903,199.32 0.15
102 002508 老板电 器 300,349 9,797,384.38 0.15
103 002566 益盛药 业 667,540 9,779,461.00 0.15
104 002292 奥飞动 漫 400,500 8,967,195.00 0.14
105 002106 莱宝高 科 565,682 8,683,218.70 0.13
106 000430 张家界 1,230,952 8,468,949.76 0.13
107 300159 新研股 份 484,492 8,154,000.36 0.12
108 002221 东华能 源 756,144 8,075,617.92 0.12
109 002004 华邦颖 泰 504,562 7,109,278.58 0.11
110 600075 新疆天 业 1,129,476 6,934,982.64 0.10
111 002646 青青稞 酒 336,300 6,806,712.00 0.10
112 300217 东方电 热 536,643 6,198,226.65 0.09
113 300032 金龙机 电 356,800 6,058,464.00 0.09
114 601633 长城汽 车 166,901 5,911,633.42 0.09
115 300207 欣旺达 325,241 5,756,765.70 0.09
116 300002 神州泰 岳 334,700 5,351,853.00 0.08
117 000678 襄阳轴 承 1,440,918 5,216,123.16 0.08
118 002400 省广股 份 188,462 4,975,396.80 0.08
119 002236 大华股 份 128,165 4,899,747.95 0.07
120 002296 辉煌科 技 303,251 4,839,885.96 0.07
121 002023 海特高 新 426,299 4,808,652.72 0.07
122 600309 万华化 学 297,132 4,760,054.64 0.07
123 600633 浙报传 媒 220,140 4,748,419.80 0.07
124 600728 佳都新 太 387,557 4,654,559.57 0.07
125 601139 深圳燃 气 511,330 4,545,723.70 0.07
126 002521 齐峰股 份 615,500 4,443,910.00 0.07
127 600517 置信电 气 313,000 4,413,300.00 0.07
128 002318 久立特 材 246,592 4,224,120.96 0.06
129 600585 海螺水 泥 305,400 4,086,252.00 0.06
130 002271 东方雨 虹 207,100 3,831,350.00 0.06 建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
第 39 页 共 48 页
131 300246 宝莱特 300,573 3,796,236.99 0.06
132 600690 青岛海 尔 310,939 3,392,344.49 0.05
133 300259 新天科 技 270,880 3,296,609.60 0.05
134 002138 顺络电 子 159,500 2,871,000.00 0.04
135 002554 惠博普 241,900 2,706,861.00 0.04
136 600697 欧亚集 团 138,351 2,544,274.89 0.04
137 002466 天齐锂 业 74,481 2,526,395.52 0.04
138 002230 科大讯 飞 53,428 2,468,373.60 0.04
139 002618 丹邦科 技 102,400 2,167,808.00 0.03
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000001 平安银 行 276,172,944.73 4.21
2 600016 民生银 行 234,875,490.12 3.58
3 601166 兴业银 行 223,913,473.56 3.41
4 000625 长安汽 车 173,109,804.85 2.64
5 600837 海通证 券 168,970,576.74 2.57
6 600329 中新药 业 137,968,500.13 2.10
7 002146 荣盛发 展 135,879,921.58 2.07
8 002410 广联达 133,112,490.02 2.03
9 601288 农业银 行 126,282,296.96 1.92
10 600108 亚盛集 团 118,827,623.19 1.81
11 600795 国电电 力 111,435,657.01 1.70
12 000671 阳 光 城 110,048,259.41 1.68
13 600030 中信证 券 109,851,903.76 1.67
14 600340 华夏幸 福 104,034,157.13 1.58
15 600383 金地集 团 102,526,119.32 1.56
16 600089 特变电 工 102,025,114.97 1.55
17 600256 广汇能 源 101,216,104.65 1.54
18 002106 莱宝高 科 96,099,850.27 1.46
19 601318 中国平 安 95,097,757.24 1.45
20 000656 金科股 份 94,198,173.19 1.43
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。 建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
第 40 页 共 48 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 276,222,140.22 4.21
2 000001 平安银 行 254,574,773.34 3.88
3 601318 中国平 安 244,714,369.25 3.73
4 000002 万
科Ａ 235,397,597.56 3.59
5 601166 兴业银 行 234,474,443.34 3.57
6 600016 民生银 行 211,914,586.11 3.23
7 600887 伊利股 份 192,425,161.41 2.93
8 000024 招商地 产 185,231,260.60 2.82
9 600048 保利地 产 181,125,566.19 2.76
10 601601 中国太 保 170,238,947.33 2.59
11 600329 中新药 业 131,563,343.93 2.00
12 000895 双汇发 展 129,436,158.95 1.97
13 600837 海通证 券 129,395,696.93 1.97
14 601288 农业银 行 116,140,593.85 1.77
15 600422 昆 明制 药 114,952,473.01 1.75
16 600795 国电电 力 105,580,969.69 1.61
17 600030 中信证 券 100,410,055.66 1.53
18 600256 广汇能 源 99,362,966.45 1.51
19 600809 山西汾 酒 96,033,174.05 1.46
20 002106 莱宝高 科 94,827,296.05 1.44
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 10,289,574,802.48
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 10,356,473,390.92
注：上 述买 入股 票成 本总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ），
不包括 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
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3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 208,242,988.10 3.15
8 其他 - -
9 合计 208,242,988.10 3.15
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110003 新钢转 债 1,128,390 117,521,818.50 1.78
2 110015 石化转 债 624,830 62,370,530.60 0.94
3 110022 同仁转 债 214,350 27,786,190.50 0.42
4 110023 民生转 债 5,430 564,448.50 0.01
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
第 42 页 共 48 页
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.10.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,544,632.99
2 应收证 券清 算款 26,571,760.52
3 应收股 利 1,178,587.29
4 应收利 息 3,012,217.18
5 应收申 购款 992,638.18
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 34,299,836.16
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110003 新钢转 债 117,521,818.50 1.78
2 110015 石化转 债 62,370,530.60 0.94
3 110022 同仁转 债 27,786,190.50 0.42
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
325,896 25,302.07 4,592,759.64 0.06% 8,241,252,258.93 99.94% 建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
第 43 页 共 48 页
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
91,457.13 0.00%
注：截至本报 告期末， 本 公司高级管理 人员、基 金 投资和研究部 门负责人 、 该只基金的 基金经理
未持有 该只 基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2007 年 3 月 1 日 ） 基金 份额 总 额
9,658,655,708.23
本报告 期期 初基 金份 额总 额 8,776,172,978.59
本报告 期基 金总 申购 份额 56,018,955.62
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 586,346,915.64
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 8,245,845,018.57
注：上 述总 申购 份额 含转 换入份 额， 总赎 回份 额含 转换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2013 年 3 月 28 日召开 2013 年度 第一 次临 时股东 会， 会议 决定 与公 司控股 股 东 中
国建设 银行 股份 有限 公司 有关联 关系 的马 梅琴 女士 、 俞 斌先 生不 再担 任公 司 董事 ， 增 选中 国建 设
银行股 份有 限公 司提 名的 曹伟先 生和 美国 信安 金融 集团提 名的 欧阳 伯权 先生 担任公 司董 事。 公 司
已将前 述董 事任 免情 况报 告备案 至中 国证 监会 基金 部 和北 京监 管局 。 公司 目 前现 有 9 名 董事 ， 其
中与控 股股 东中 国建 设银 行股份 有限 公司 有关 联关 系的董 事 为3 名 ， 符合 《 证券投 资基 金管 理 公
司管理 办法 》第 四十 一条 第三款 的监 管要 求。
2013 年 6 月 20 日 我公 司 第三届 董事 会第 十二 次 临 时会议 一致 同意 副总 经理 张延明 离职 ， 我建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
第 44 页 共 48 页
公司 于 2013 年 6 月 20 日 正式上 报中 国证 券投 资基 金业协 会和 北京 证监 局备 案，并 于 2013 年 6
月 21 日 获得 中国 基金 业协 会的备 案文 件。 我公 司于 2013 年 6 月 22 日 对外 公 告，张 延明 于 2013
年6 月20 日正 式离 职。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今， 本 报 告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证券 1 1,936,360,988.35 9.38% 1,702,254.53 9.28% -
中信证券 1 1,768,759,191.34 8.57% 1,579,106.31 8.61% -
长城证券 2 1,738,614,284.08 8.42% 1,533,853.45 8.36% -
东北证券 2 1,662,436,324.75 8.05% 1,489,381.00 8.12% -
申银万国 1 1,611,513,250.16 7.81% 1,424,748.42 7.77% -
上海证券 1 1,464,835,557.77 7.10% 1,288,213.12 7.02% -
渤海证券 1 1,311,142,636.06 6.35% 1,174,528.75 6.40% - 建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
第 45 页 共 48 页
招商证券 1 1,301,417,204.25 6.30% 1,184,812.30 6.46% -
海通证券 2 1,241,200,877.23 6.01% 1,108,781.26 6.04% -
中信万通 1 1,126,501,418.72 5.46% 995,784.69 5.43% -
中信建投证券 2 1,033,396,972.30 5.01% 921,400.66 5.02% -
国开证券 1 965,326,004.41 4.68% 856,255.91 4.67% -
兴业证券 1 580,866,978.55 2.81% 514,009.94 2.80% -
广州证券 1 577,334,201.09 2.80% 508,309.23 2.77% -
国元证券 1 559,657,239.92 2.71% 493,158.94 2.69% -
联合证券 1 545,148,179.66 2.64% 482,402.82 2.63% -
宏源证券 1 437,818,712.66 2.12% 387,425.31 2.11% -
民生证券 1 356,275,964.53 1.73% 324,353.55 1.77% -
国泰君安证券 1 225,885,494.39 1.09% 198,509.33 1.08% -
国信证券 1 200,944,409.18 0.97% 175,586.70 0.96% -
中投证券 2 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
中银国际证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
东兴 证券 1 - - - - -
东方证券 3 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务；
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人； 建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
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3、本 报告 期内 新增 广州 证 券、民 生证 券各 一个 交易 单元 ， 无剔 除交 易单 元；
4、本 基金 与托 管在 同一 托 管行的 公司 其他 基金 共用 交易单 元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证券 64,628,960.50 27.92% 110,000,000.00 100.00% - -
中信证券 - - - - - -
长城证券 15,806,368.60 6.83% - - - -
东北证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
上海证券 68,360,156.90 29.53% - - - -
渤海证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中信万通 - - - - - -
中信建投证券 - - - - - -
国开证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
广州证券 13,541,929.60 5.85% - - - -
国元证券 41,670,760.00 18.00% - - - -
联合证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国泰君安证券 27,479,909.60 11.87% - - - -
国信证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
中银国际证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - - 建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
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银河证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
建信基 金管 理有 限责 任公 司关于
高级管 理人 员变 更的 公告
指定报 刊和/或 公司 网
站
2013 年 6 月22 日
2
建 信基 金管理 有限 责任公司 关于
建 信优 化配置 混合 型证券投 资基
金基金 经理 变更 的公 告
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2013 年 5 月 7 日
3
关 于继 续参加 中国 工商银行 个人
电 子银 行基金 申购 费率优惠 活动
的公告
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2013 年 3 月 26 日
4
关 于公 司旗下 部分 开放式基 金开
通跨 TA 转 换业 务的 公告
指 定 报刊 和/或 公司
网站 2013 年 3 月 16 日
5
关 于开 通通联 支付 相关银行 卡建
信 基金 网上直 销业 务并实施 费率
优惠的 公告
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2013 年 1 月 29 日
6
关 于开 通中国 银行 借记卡建 信基
金 网上 直销业 务并 实施费率 优惠
的公告
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2013 年 1 月 29 日
7
关 于暂 停招商 银行 持卡客户 网上
交易服 务的 通知
指 定 报刊 和/或 公司
网站 2013 年 1 月 24 日
8
关 于建 信优化 配置 混合型证 券投
资 基金 恢复大 额申 购（及转 换转
入）业 务公 告
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2013 年 1 月 23 日
9
关 于建 信优化 配置 混合型证 券投
资 基金 暂停大 额申 购（及转 换转
入）业 务公 告
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2013 年 1 月 16 日
10 建 信基 金管理 有限 责任公司 关于 指 定 报刊 和/或 公司 2013 年 1 月 8 日 建信优化配置混合 2013 年半年 度报告
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建 信优 化配置 混合 型证券投 资基
金基金 经理 变更 的公 告
网站
11
关 于延 长旗下 部分 基金参加 中信
建 投开 放式基 金交 易费率优 惠活
动的公 告
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2013 年 1 月 4 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 优 化配置 混合 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2 、 《建 信优 化配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信优 化配 置混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《建 信优 化配 置混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建信基金管理有限责任公司
2013 年8 月26 日
