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建信50A(150123)

建信50A/B:2013年半年度报告查看PDF公告

华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 
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华商中证 500 指 数 分级 证 券 投 资基 金 2013 年 半年 度 报 告 2013 年6 月30 日 基金管 理人: 华商基金管 理有限公司 基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 送出日 期:2013 年8 月26 日 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 2 页 共 55 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2013 年 8 月 23 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 3 页 共 55 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报 告( 未经审计) ................................................................................................. 13 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 15 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 47 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 49 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 49 7.7 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49 7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 49 7.9 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 49 7.10 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 50 8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 50 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 4 页 共 55 页


8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 51 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 51 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 52 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 52 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 52 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 52 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 52 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 52 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 52 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 52 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55 11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 55 11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55 11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 5 页 共 55 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 华商中 证500 指 数分 级证 券投资 基金 基金简 称 华商中 证500 指 数分 级 ( 场内简 称: 华 商500 ) 基金主 代码 166301 交易代 码 166301 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 9 月 6 日 基金管 理人 华商基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 50,532,013.15 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日 期 2012-09-25 下属分 级基 金的 基金 简称 华商中 证500 指 数分 级 华商 500A 华商 500B 下属分 级基 金的 交易 代码 166301 150110 150111 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额 总额 47,594,917.15 份 1,174,838.00 份 1,762,258.00 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金运用 完全复 制的被 动型指数化 投资方 法,通 过严格的投 资纪 律约束和数 量化风 险手段 ,力争将本 基金的 净值增 长率与标的 指数 之间的日均 跟踪误差 偏离 度的绝对值 控制在 0.35% 以内,年跟 踪误 差控 制4% 以内 ,获 得与 标 的指数 收益 相类 似的 回报 。 投资策 略 本基金 采用 完全 复制 法, 以中 证 500 指 数作 为标 的 指数, 按照 成份 股在指数中 的组成 及其基 准权重构建 股票投 资组合 ,通过运用 深入 的基本面研 究及先 进的数 量化投资技 术,严 格控制 与目标指数 的偏 离风险,以 拟合、 跟踪标 的指数的收 益表现 ,并根 据标的指数 的成 份股及其权 重的变 动而进 行相应调整 ,获得 与标的 指数收益相 似的 回报。 业绩比 较基 准 95%× 中证 500 指数 收益 率 +5%× 商业 银行 人 民 币活 期 存款利 率( 税 后) 风险收 益特 征 本基金是股 票型证 券投资 基金,其预 期收益 和风险 水平高于其 它类 型的基 金产 品; 同时 本基 金为指 数型 基金 , 紧 密跟 踪中 证 500 指数 , 具有和标的 指数所 代表的 股票市场相 似的风 险收益 特定,属于 证券 投资基 金中 预期 风险 较高 、预期 收益 也较 高的 基金 产品。 下 属 三 级 基 金 的 风 险 收 益 特征 华商中 证500 指 数分 级 份 额 具 有 风 险 较 高、 收 益较 高的 特征。 华商中 证 500A 类份 额具有 低风 险、 收益 相对稳 定的 特征 。 华商中 证 500B 类份 额具有 高风 险、 高预 期收益 的特 征。


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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华商基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 周亚红 赵会军 联系电 话 010-58573600 010-66105799 电子邮 箱 zhouyh@hsfund.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


4007008880 95588 传真 010-58573520 010-66105798 注册地 址 北京市 西城 区平 安里 西大 街28 号 中海 国际 中心19 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 办公地 址 北京市 西城 区平 安里 西大 街28 号 中海 国际 中心19 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 邮政编 码 100035 100140 法定代 表人 李晓安 姜建清


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.hsfund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 4,964,219.36 本期利 润 -191,385.39 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0039 本期加 权平 均净 值利 润率 -0.36% 本期基 金份 额净 值增 长率 -2.16% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 -127,852.39 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0025 期末基 金资 产净 值 50,404,160.76 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 7 页 共 55 页


期末基 金份 额净 值 0.997 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 -0.30%


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -13.53% 1.61% -15.01% 1.86% 1.48% -0.25% 过去三 个月 -5.23% 1.29% -5.80% 1.46% 0.57% -0.17% 过去六 个月 -2.16% 1.30% -1.09% 1.42% -1.07% -0.12% 自基金 合同 生效起 至今 -0.30% 1.18% 1.74% 1.42% -2.04% -0.24%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:① 本基 金合 同生 效日 为 2012 年9 月6 日 ,至 本 报告期 末, 本基 金合 同生 效未满 一年 。 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 8 页 共 55 页


②根据 《华 商中 证 500 指 数分级 股票 型基 金基 金合 同》的 规定 ,本 基金 主要 投资于 具有 良 好 流动性 的金 融工 具, 包括 中证 500 指 数的 成份 股、 备选成 份股 、新 股( 含首 次公开 发行 和增 发) 、 债券、货币市 场工具、 权 证、资产支持 证券以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的 其他金融 工具。本基金 的投资组 合 比例为:投资 股票组合 的 比例占基金资 产的 85%-95% ,其中投资于 中证 500 指 数的 成份 股及 其备 选成份 股的 投资 比例 不低 于 股票 资产 的90% , 权证 投 资占基 金资 产净 值的 比例 为 0%-3%, 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% ,其 他金 融工 具 的投资 比例 符合 法律 规则 和监管 机构 的规 定。 根据 基金合 同的 规定 ,自 基金 合同生 效之 日 起 6 个 月内基金各项 资产配置 比 例需符合基金 合同要求 。 本基金在建仓 期结束时 , 各项资产配 置比例符 合基金 合同 有关 投资 比例 的约定 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 华商基金管理 有限公司 由 华龙证券有限 责任公司 、 中国华电集团 财务有限 公 司、济钢集团 有 限公司 共同 发起 设立 ,经 中国证 监 会 证监 基金 字【2005 】160 号文 批准 设立 , 于 2005 年 12 月 20 日成立 ,注 册资 本金 为1 亿元人 民币 。 华商基 金管 理有 限公 司 自2012 年9 月6 日华 商中 证500 指数 分级 证券 投资 基 金正式 成立 之日 起,成 为该 基金 的管 理人 。 目前本 公司 旗下 管理 十四 只基金 产品 , 分 别为 华商 领先企 业混 合型 证券 投资 基金 ( 基金 代码 : 630001 ) 、 华商盛世 成长股 票型证券投资 基金(基 金 代码:630002 ) 、华 商收益 增强债券型证 券投 资基金 ( 基金 代码 : A 类 630003 , B 类630103 ) 、 华商 动态阿 尔法 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ( 基 金代码:630005 ) 、 华商产 业升级股票型 证券投资 基 金(基金代码 :630006 ) 、 华商稳健双利 债券 型证券 投资 基金 ( 基金 代 码:A 类630007 ,B 类 630107 ) 、 华 商策 略精 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 ( 基金 代码: 630008 ) 、 华商稳 定增 利债 券型 证券 投资基 金 ( 基金 代码: A 类630009 , B 类630109)、 华商价 值精 选股 票型 证券 投资基 金 (基 金代 码 :630010 ) , 华 商主 题精 选股 票 型证券 投资 基金 ( 基 金代码: 630011 ) , 华商 中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金 (基 金代 码: 母 基金: 166301 , A 类 150110 , B 类 150111), 华 商现 金增 利货币 市场 型基 金( 基金 代码:A 类 630012 ,B 类 630112 ) ,华 商大 盘 量化精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 (基 金代 码 :630015 ) , 华商 价值 共享 灵活配 置混 合型 发起 式证券 投资 基金 (基 金代 码:630016)。 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 9 页 共 55 页


4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 田明圣 基金经 理 , 公 司 总 经 理 助 理 兼 研 究 总 监 , 研 究 发 展 部 总 经 理 , 投 资 决 策 委 员 会 委 员 2012 年9 月6 日 - 8 男, 经济 学博 士, 中 国 籍, 具有 基 金 从 业 资 格 ; 2005 年 1 月至 2006 年1 月 就职 于 中 石油 财务 公 司 从 事金 融与 会 计研究 ;2006 年 1 月至 2006 年 5 月 在 华商 基金 管 理 有 限公 司从 事 产 品 设 计 和 研 究;2006 年6 月 至2007 年7 月在 西 南 证券 投资 银 行 部 从事 研究 工 作。2007 年7 月 加 入 华商 基金 管 理 有 限 公 司 , 2010 年 7 月 28 日 起 至今 担任 华 商 领 先企 业混 合 型 证 券投 资基 金 基金经理;2013 年 2 月 1 日至今 担 任 华商 策略 精 选 灵 活配 置混 合 型 证 券投 资基 金 基金经理;2013 年3 月18 日 至今 担 任 华商 价值 共 享 灵 活配 置混 合 型 发 起式 证券 投 资 基 金 基 金 经 理。 路阳 基 金 经 理 助理 2013 年 2 月 28 日 - 6 男, 金融 学硕 士, 中 国 籍, 具有 基 金 从 业 资 格 ; 2006 年 12 月至 2007 年 7 月, 就华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 10 页 共 55 页


职 于 中软 融鑫 计 算 机 系统 工程 公 司 , 任模 型研 发 工程师 ;2007 年 7 月至2007 年10 月 , 就职 于大 众 国 际 资信 评估 公 司 , 任分 析师 ; 2007 年 10 月至 2009 年 9 月, 就 职 于 民生 证券 有 限 公 司, 任合 规 监 测 及金 融工 程 师;2009 年9 月 加 入 华商 基金 管 理 有 限公 司, 从 事 量 化研 究支 持 及 产 品 设 计 工 作。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报告期内 ,基金管 理 人不存在损害 基金份额 持 有人利益的行 为。基金 管 理人勤勉尽责 地 为基金 份额 持 有 人谋 求利 益,严 格遵 守了 《基 金法 》及其 他有 关法 律法 规、 基金合 同的 规定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内,本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》和 公 司内部公平交 易制度, 在 研究分析、投 资决策、 交 易执行等各个 环节,公 平 对待旗下所 有投资组 合。 公司建立投研 管理平台 并 定期举行投研 晨会、投 研 联席会等,建 立健全投 资 授权制度,确 保 各投资 组合 公平 获得 研究 资源, 享有 公平 的投 资决 策机会 。 针对公司旗下 所有投资 组 合的交易所公 开竞价交 易 ,通过交易系 统中的公 平 交易程 序,对 于 不同投资组合 同日同向 买 卖同一证券的 指令自动 进 行比例分配, 报告期内 , 系统的公平 交易程序 运作良好,未 出现异常 情 况。针对场外 网下交易 业 务,公司依照 《证券投 资 基金管理公 司公平交 易制度指导意 见》和公 司 内部场外、网 下交易业 务 的相关规定, 确保各投 资 组合享有公 平的交易 执行机会。对 于以公司 名 义进行的交易 严格按照 发 行分配的原则 或价格优 先 、比例分配 的原则在 各投资组合间 进行分配 。 本报告期内, 场外、网 下 业务公平交易 制度执行 情 况良好,未 出现异常 情况。 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 11 页 共 55 页


公司对旗下各投资组合的 交易行为进行监控和分析 ,对各投资组合不同时间 窗口(1 日 、3 日、5 日 )内 的同 向交 易 的溢价 金额 与溢 价率 进行 了 T 检 验, 统计 了溢 价率 占优比 例。 本报 告期 内,未 出现 违反 公平 交易 制度的 情况 ,公 司旗 下各 基金不 存在 利益 输送 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 为规范 投资 行为 , 公平 对 待投资 组合 , 公司 制定 了 《异 常交 易管 理办 法》 , 对 包括可 能显 著影 响市场 价格 、 可 能导 致不 公平交 易、 可能 涉嫌 利益 输送等 异常 交易 行为 做出 了界定 及相 应的 防范 、 控制措 施。 报告期内严格 执行公司 相 关制度,未发 现本基金 存 在异常交易行 为。公司 严 格控制旗下非 指 数型投资组合 参与交易 所 公开竞价同日 反向交易 , 按照有关指数 的构成比 例 进 行的投资 导致出现 的同日 反向 交易 中, 成交 较少的 单边 交易 量均 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2013 年上 半年 , 市 场呈 现 出宽幅 震荡 的格 局, 在报 告期内 , 我 们采 取了 降低 交易成 本与 力控 跟踪误差兼顾 的策略。 由 于本基金规模 偏低,大 额 申购赎回对基 金的跟踪 误 差有一定的 影响。为 了降低 申购 赎回 操作 对基 金跟踪 误差 的影 响, 在二 季度基 金仓 位一 直控 制 在90% 左 右。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截止 2013 年 6 月 30 日, 本基金 份额 净值 为 0.997 元,份 额累 计净 值 为 0.997 元, 本报 告期 内本基金份额 净值增长率 为-2.16% ,同期业 绩比较 基准的收益率 为-1.09% , 本基金份额净 值增长 率低于 同期 业绩 比较 基准 的收益 率 1.07 个百 分点 。 自本基 金合 同成 立至 本报 告期末 , 本 基金 份额 净值增长率为-0.30% ,同 期业绩比较基 准收益率 为 1.74% ,本 基金份额 净值增 长率低于业绩 比较 基准收 益 率2.04 个 百分 点 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 宏观经济方面 ,美欧经 济 在二季度将继 续复苏趋 势 。国内方面, 经济改革 政 策将为具有成 长 性的中 小企 业注 入新 的发 展契机 。在 此背 景下 ,中 证 500 指数 为代 表的 小盘 股在下 半年 仍有 投 资 机会。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金遵循下列 6.4 报 表附 注 所 述 的 估 值 政 策 和 估 值 原 则 对 基 金 持 有 的 资 产 和 负 债 进 行 估 值。 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 12 页 共 55 页


为确保估值政 策和估值 原 则的合理合法 性,公司 成 立估值委员会 和风险内 控 小组。公司总 经 理任估值委员 会负责人 , 委员包括投资 总监、运 营 保障部经理、 基金会计 主 管、研究发 展部经理 (若负 责人 认为 必要 , 可 适当增 减委 员会 委员 ) , 主 要负责 投资 品种 估值 政策 的制定 和公 允价 值的 计算,并在定 期报告中 计 算公允价值对 基金资产 净 值及当期损益 的影响。 公 司督察长任 风险内控 小组负责人 , 成员包括 监 察稽核部和基 金事务相 关 人员(若负责 人认为必 要 ,可适当增 减小组成 员) , 主要 负责 对估 值时 所 采用的 估值 模型 、 假设 、 参数及 其验 证机 制进 行审 核并履 行相 关信 息披 露义务 。 在严格 遵循 公平 、合 理原 则下, 公司 制订 了健 全、 有效的 估值 政策 流程 : 1. 运营 保障 部基 金会 计应 实时监 控股 票停 牌情 况, 对于连 续 5 个交 易日 不存 在活跃 市场 的 股 票及时 提示 研究 发展 部并 发出预 警; 2. 由研究发展 部估值小 组 确认基金持有 的投资品 种 是否采用估值 方法确定 公 允价值,若确 定 用估值方法计 算公允价 值 ,则在参考证 券业协会 的 意见或第三方 意见后确 定 估值方法, 并 确定估 值所用 的行 业指 数和 指数 日收益 率;


3. 由估 值委 员会 计算 该投 资品种 的公 允价 值, 并将 计算结 果提 交风 险内 控小 组; 4. 风险内控小 组审核该 投 资品种估值方 法的适用 性 和公允性,出 具审核意 见 并提交公司管 理 层; 5. 公司 管理 层审 批后 ,该 估值方 法方 可实 施。 为了确保旗下 基金持有 投 资品种进行估 值时估值 政 策和程序的一 贯性,风 险 内控小组应定 期 对估值政策、 程序及估 值 方法进行审核 ,并建立 风 险防控标准。 在考虑投 资 策略的情况 下,公司 旗下的不同基 金持有的 同 一证券的估值 政策、程 序 及相关的方法 应保持一 致 。除非产生 需要更新 估值政 策或 程序 的 情 形, 已确定 的估 值政 策和 程序 应当持 续适 用。 风险内控小组 和估值委 员 会应互相协助 定期对估 值 政策和程序进 行评价, 在 发生了影响估 值 政策和程序的 有效性及 适 用性的情况后 应及时修 订 估值方法,以 保证其持 续 适用。估值 政策和程 序的修订建议 由估值委 员 会提议,风险 内控小组 审 核并提交公司 管理层, 待 管理层审批 后方可实 施。公司旗下 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时,应由风险 内控小组 对 现有估值政 策和程序 的适用 性做 出评 价。 在采用估值政 策和程序 时 ,风险内控小 组应当审 查 并充分考虑参 与估值流 程 各部门及人员 的 经验、专业胜 任能力和 独 立性,通过参 考 行业协 会 估值意见、参 考托管行 及 其他独立第 三方机构 估值数 据等 一种 或多 种方 式的有 效结 合, 减少 或避 免估值 偏差 的发 生。 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 13 页 共 55 页


4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 本报 告期 内未 发生 利润分 配情 况。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期, 本基 金托 管人 在对华 商中 证 500 指 数分 级证券 投资 基金 的托 管过 程中, 严格 遵 守 《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定,不 存在任何 损 害基金份额 持有人利 益的行 为, 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告 期, 华商 中 证 500 指数分 级证 券投 资基 金的 管理人 —— 华商 基金 管理 有限公 司在 华 商 中证 500 指 数分 级证 券投 资基金 的投 资运 作、 基金 资产净 值计 算、 基金 份额 申购赎 回价 格计 算 、 基金费用开支 等问题上 , 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为,在 各 重要方面的 运作严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人依法对华商基金管理有限公司编制和披露的华商中证 500 指 数 分 级证 券 投 资 基 金 2013 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 进行了 核查 ,以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体 : 华商 中 证500 指数分 级证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2013 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2013 年 6 月30 日 上年度末 2012 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 8,223,560.90 3,372,529.99 结算备 付金


125,414.13 311,334.30 存出保 证金


24,826.01 1,500,000.00 交易性 金融 资产 6.4.7.2 42,319,665.28 58,367,548.69 其中: 股票 投资


42,319,665.28 58,367,548.69 基金投 资


- - 债券投 资


- - 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 14 页 共 55 页


资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 1,788.64 1,459.54 应收股 利


3,487.73 - 应收申 购款


693.11 - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


50,699,435.80 63,552,872.52 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013 年 6 月30 日 上年度末 2012 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- 644,921.42 应付管 理人 报酬


41,302.29 53,950.49 应付托 管费


9,086.52 11,869.11 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 26,282.92 120,437.37 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 218,603.31 1,587,430.61 负债合 计


295,275.04 2,418,609.00 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 50,532,013.15 59,990,696.86 未分配 利润 6.4.7.10 -127,852.39 1,143,566.66 所有者 权益 合计


50,404,160.76 61,134,263.52 负债和 所有 者权 益总 计


50,699,435.80 63,552,872.52 注:报 告截 止 日 2013 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值0.997 元, 基金 份额 总额 50,532,013.15 份。 其中下 属华 商中 证 500 份额 47,594,917.15 份, 华 商中证 500A 类份 额 1,174,838.00 份 ,华 商中 证500B 类 份额1,762,258.00 份 , 下 属华 商中 证500 份额净 值0.997 元, 华商 中证 500A 类份 额净 值1.051 元 ,华 商中 证500B 类 份额 净值0.962 元。


6.2 利 润表 会计主 体 : 华商 中 证500 指数分 级证 券投 资基 金 本报告 期:2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 15 页 共 55 页


单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2013 年1 月 1 日至 2013 年 6 月30 日 一、收入


521,630.93 1.利息 收入


25,863.90 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 25,863.90 债券利 息收 入


- 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


- 其他利 息收 入


- 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


5,582,809.11 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 5,287,201.51 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益 6.4.7.13 - 资产支 持证 券投 资收 益


- 衍生工 具收 益 6.4.7.14 - 股利收 益 6.4.7.15 295,607.60 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 6.4.7.16 -5,155,604.75 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 6.4.7.17 68,562.67 减: 二、费用


713,016.32 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 263,962.53 2.托 管费 6.4.10.2.2 58,071.74 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 - 4.交 易费 用 6.4.7.18 119,817.37 5.利 息支 出


- 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 6.其 他费 用 6.4.7.19 271,164.68 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) -191,385.39 减:所 得税 费用


- 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) -191,385.39 注:本 基金 合同 生效日为 2012 年9 月6 日, 无上 年 度可比 期间 数据 。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体 : 华商 中 证500 指数分 级证 券投 资基 金 本报告 期:2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 16 页 共 55 页


项目 本期 2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基 金净值 ) 59,990,696.86 1,143,566.66 61,134,263.52 二、本期经营活动 产生的 基金净值变动数( 本期利 润) - -191,385.39 -191,385.39 三、本期基金份额 交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列) -9,458,683.71 -1,080,033.66 -10,538,717.37 其中:1.基 金申 购款 41,156,414.08 3,154,557.73 44,310,971.81 2. 基金 赎回 款 -50,615,097.79 -4,234,591.39 -54,849,689.18 四、本期向基金份 额持有 人分配利润产生的 基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权 益(基 金净值 ) 50,532,013.15 -127,852.39 50,404,160.76 注:本 基金 合同 生效 日 为2012 年9 月6 日, 无上 年 度可比 期间 数据 。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 王锋______














______ 程蕾______














____ 程蕾____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 华商中证 500 指数 分级证 券投资基金(以 下简称 “ 本 基金 ”)经中 国 证券监 督管 理委员会(以 下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可 ?20 12]2 44 号《 关 于核准 华商 中 证 500 指数 分级证 券投 资基 金 募集的批复》 核准,由 华 商基金管理有 限公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》 和《华商 中证 500 指 数分 级证 券投 资基金 基金 合同 》负 责公 开募集 。本 基金 为契 约型 开放式 ,存 续期 限 不 定, 首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募 集344,468,319.49 元, 业经 普华 永道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道 中天 验字(2012) 第348 号 验资 报告予 以验 证 。 经向 中国 证监会 备案 , 《 华商 中 证500 指数 分级 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2012 年9 月 6 日正 式生 效, 基金 合 同生效 日的 基金 份 额总额 为344,520,333.63 份基金 份额 , 其 中认 购资 金利息 折 合52,014.14 份 基金份 额。 本基 金的 基金管 理人 为华 商基 金管 理有限 公司 , 基 金托 管人 为 中国工 商银 行股 份有 限公 司( 以 下简 称 “ 中国华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 17 页 共 55 页


工商银 行”) 。 根据《 华商 中证 500 指数 分级证 券投 资基 金基 金合 同》和 《华 商中 证 500 指 数分级 证券 投 资 基金招募说明 书》并报 中 国证监会备案 ,本基金 分 级运作期为三 年,分级 运 作期内基金 份额包括 华商中 证 500 指 数分 级证 券投资 基金 之基 础份 额( 简称 “ 华 商中 证 500 份额 ”) 、华商 中证 500 指 数分级 证券 投资 基金A 类 份额( 简称 “ 华 商中证500A 份额”) 与 华商 中证500 指数分 级证 券投 资基 金B 类 份额(简称 “ 华商 中 证 500B 份额 ”) 。 其 中, 华 商中 证 500A 份 额和 华商 中 证 500B 份 额的 基 金份额 配比 始终 保 持 4:6 的比例 不变 。本 基金 发售 结束后 ,投 资者 场外 认购 的全部 份额 将确 认 为 华商中 证 500 份 额; 投资 者场内 认购 的全 部将 按 4:6 的比率 自动 分离 为预 期 收益与 风险 不同 的两 种份额 类别 ,即 华商 中证 500A 份 额和 华商 中证 500B 份额。 两类 基金 份额 的 基金资 产合 并运 作。 华商中 证500 份 额只 可以 进行场 内与 场外 的申 购和 赎 回, 但不 上市 交易 。 华 商 中证 500A 份额 与华 商中证 500B 份 额同 时在 深 圳证券 交易 所上 市和 交易 ,但不 接受 申购 和赎 回。 在华商 中证 500A 份 额和华 商中 证 500B 份额 的 存续期 内。 本基 金净 资产 优先确 保华 商中 证 500A 份 额的本 金及 约定 收 益;本基金在 优先确保 华 商中证 500A 份额 的本金 及约定收益后 ,将剩余 净 资产分配予华 商中证 500B 份额 。 本 基金 基金 合 同生效 满三 年后 , 满 足基 金合同 约定 的存 续条 件, 本基金 无需 召开 基金 份额持 有人 大会 , 自 动转 换为上 市开 放式 基金(LOF) , 基金 名称 为华 商中 证 500 指数 证券 投资 基金 (LOF) 。 经深圳证券 交易 所(以下简 称 “深交所 ”)深证上[2012]320 号 文审核同意 ,本 基金华商中 证 500A 份额83,325,734.00 份, 华 商中 证500B 份额 124,988,602.00 份, 于 2012 年 9 月 26 日在 深 交所挂 牌交 易。 未上 市交 易的华 商中 证 500 份 额托 管在场 外, 基金 份额 持有 人可通 过跨 系统 转 托 管业务 将其 转至 深交 所场 内后, 选择 将华 商中 证 500 份额分 拆为 华商 中证 500A 份额 和华 商中 证 500B 份额 后即 可上 市流 通 。 本基金分级运 作期内不 进 行定期折算。 分级运作 期 内本基金在以 下两种情 况 下将进行份额 折 算, 即: 当华 商中 证500 份额的 基金 份额 净值 大于 或等 于2.500 元 ; 当华 商 中证 500B 份额 的基 金 份额参 考净 值小 于或 等 于0.250 元。 当华 商中 证500 份额的 基金 份额 净值 大于 或等 于 2.500 元 后, 本基金 将分 别对 华商 中 证 500 份额 、华 商中 证 500A 份额和 华商 中 证 500B 份额 进行份 额折 算, 份 额折算 后本 基金 将确 保华 商中证 500A 份 额和 华商 中 证 500B 份 额的 比例 为 4:6 ,份额 折算 后华 商 中证500 份 额、 华商 中证500A 份 额和 华商 中证500B 份额的 基金 份额 参考 净值 均调整 为 1.000 元。 当华商 中证 500B 份 额的 基金份 额参 考净 值小 于或 等于 0.250 元 后, 本 基 金 即可分 别对 华商 中证 500 份额 、华 商中 证 500A 份额和 华商 中证 500B 份 额 进行份 额折 算, 份额 折算 后本基 金将 确保 华 商中证 500A 份 额和 华商 中 证 500B 份 额的 比例为 4:6 ,份额 折算 后华 商中 证 500 份额、 华商 中证华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 18 页 共 55 页


500A 份额 和华 商中 证500B 份额 的基 金份 额参 考净 值均调 整 为1.000 元。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《华 商 中证500 指 数分 级证 券投 资基金 基金 合同 》 的有关 规定 ,本 金的 投资 目标是 紧密 跟踪 中 证 500 指数, 力争 获取 与标 的指 数相似 的投 资收 益 。 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括中 证 500 指 数的 成份 股、备 选成 份股 、 新 股( 含首次公 开发行和 增发)、债券、货 币市场工 具、 权证、资产 支持证券 以及 法律法规或 中国证 监会允许基金 投资的其 他 金融工具。本 基金投资 于 股票组合的比 例占基金 资 产的 85%-95%, 其中 投资于 中 证 500 指数 的成 份股及 其备 选成 份股 的投 资比例 不低 于股 票资 产 的 90% , 权证 投资 占基 金资产 净值 的比 例 为 0%-3% ,现 金或 者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% , 其他金融工具 的投资比 例 符合法律法规 和监管机 构 的规定。 本基 金的业绩 比 较基准为:中 证 500 指数收 益率 ×95 %+ 商 业银 行人民 币活 期存 款利 率( 税后 )×5 % 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 华商中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 发布 的 有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2013 年 6 月 30 日 的财 务 状况以 及2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 19 页 共 55 页


6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明 的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利 个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市 公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关税务法 规 和实务操作 ,主要税 项列示 如下 : (1)以 发 行基 金方 式募 集 资金不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营业 税。 (2) 基金 买卖 股票 、债 券 的差价 收入 暂免 征收 营业 税和企 业所 得税 。 (3) 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 , 由 发行 债券 的企业 在向 基金 派发 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税, 暂不 征收 企业所 得税 。2013 年 1 月1 日以 前, 对基 金取 得的 股票的 股息 、 红 利收 入,由上市公 司在向基 金 派发股息、红 利时暂减 按 50% 计入个人 应纳税所 得额 ,依照现行税 法规 定即20% 代 扣代 缴个 人所 得税, 暂不 征收 企业 所得 税。 自 2013 年1 月1 日 起 , 对基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)的 ,其 股息红 利所 得全 额 计 入应纳 税所 得额 ;持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计 入应纳 税所 得额 ;持 股期限 超 过1 年 的, 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。 (4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年 6 月 30 日 活期存 款 8,223,560.90 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 8,223,560.90 6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 20 页 共 55 页


项目 本期末 2013 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 43,815,072.89 42,319,665.28 -1,495,407.61 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 43,815,072.89 42,319,665.28 -1,495,407.61 6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返 售 金融 资产期 末余 额 本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购中 取得 的债 券。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 1,721.04 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 56.40 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 其他 11.20 合计 1,788.64 6.4.7.6 其 他资 产 本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人 民 币元 项目 本期末 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 21 页 共 55 页


2013 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 26,282.92 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 26,282.92 6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2013 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提费 用 168,603.31 应付指 数使 用费 50,000.00 合计 218,603.31 6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 59,990,696.86 59,990,696.86 本期申 购 41,156,414.08 41,156,414.08 本期赎 回( 以"-" 号填列) -50,615,097.79 -50,615,097.79 本期末 50,532,013.15 50,532,013.15 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 -2,530,459.41 3,674,026.07 1,143,566.66 本期利 润 4,964,219.36 -5,155,604.75 -191,385.39 本期基金份额交易 产生的 变动 数 958,869.03 -2,038,902.69 -1,080,033.66 其中: 基金 申购 款 1,214,698.28 1,939,859.45 3,154,557.73 基金赎 回款 -255,829.25 -3,978,762.14 -4,234,591.39 本期已 分配 利润 - - - 本期末 3,392,628.98 -3,520,481.37 -127,852.39 6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 23,356.41 定期存 款利 息收 入 - 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 22 页 共 55 页


其他存 款利 息收 入 1,493.08 结算备 付金 利息 收入 427.22 其他 587.19 合计 25,863.90 6.4.7.12 股 票投 资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 47,226,347.28 减:卖 出股 票成 本总 额 41,939,145.77 买卖股 票差 价收 入 5,287,201.51 6.4.7.13 债 券投 资收益 本基金 本报 告期 未有 债券 投资收 益。 6.4.7.14 衍 生工 具收益 本基金 本报 告 期 未有 衍生 工具收 益。 6.4.7.15 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 295,607.60 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 295,607.60 6.4.7.16 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 -5,155,604.75 —— 股 票投 资 -5,155,604.75 —— 债 券投 资 - —— 资 产支 持证 券投 资 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 -5,155,604.75 6.4.7.17 其 他收 入 单位: 人民 币元 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 23 页 共 55 页


项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 基金赎 回费 收入 68,562.67 合计 68,562.67 6.4.7.18 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 119,817.37 银行间 市场 交易 费用 - 合计 119,817.37 6.4.7.19 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 审计费 用 19,835.79 信息披 露费 148,767.52 指数 使 用费 100,000.00 银行费 用 2,561.37 合计 271,164.68 6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 本基金 本报 告期 内无 其他 或有事 项的 说明 。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 本基金 本报 告期 内无 资产 负债表 日后 事项 的说 明。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本基金 本报 告期 内存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 华商基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 工 商 银行 ” ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 华龙证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 24 页 共 55 页


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 未发 生通 过关联 方交 易单 元进 行的 股票交 易。 6.4.10.1.2 债 券交 易 本基金 本报 告期 未发 生通 过关联 方交 易单 元进 行的 债券交 易。 6.4.10.1.3 债 券回 购交易 本基金 本报 告期 未发 生通 过关联 方交 易单 元进 行的 债券回 购交 易。 6.4.10.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 未发 生通 过关联 方交 易单 元进 行的 权证交 易。 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 未发 生应 支付关 联方 的佣 金。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 263,962.53 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 14,230.47 注: 支 付基 金管 理人 华商 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.0% 的年 费率 计 提,逐 日累 计至 每月 月底 ,按月 支付 。其 计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 ×1.0%/ 当年 天 数。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 58,071.74 注:支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.22% 的 年费率计提, 逐日累华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 25 页 共 55 页


计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 ×0.22%/ 当年 天数 。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2013 年1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 华商中 证500 指数 分级 华商 500A 华商 500B


基 金 合 同 生 效 日 ( 2012 年9 月6 日 ) 持有的 基金 份额 - - - 期初持 有的 基金 份额 - - - 期间申 购/ 买 入总 份额 4,770,038.17 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - - 减 : 期 间 赎 回/ 卖 出 总 份额 - - - 期末持 有的 基金 份额 4,770,038.17 - - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 9.44% - - 注:本 基金 关联 方投 资本 基金时 所适 用的 费率 为本 基金基 金合 同中 约定 的费 率。 6.4.10.4.2 报 告期 末除 基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 份额单 位: 份 华商中 证500 指 数分 级 关联方 名称 本期末 2013 年6 月30 日 上年度 末 2012 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 华 龙 证 券 有 限 责 任公司 4,774,594.08 9.45% - - 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 26 页 共 55 页


关联方 名称 本期 2013 年 1 月 1 日至2013 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国工商银 行 8,223,560.90 23,356.41 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。 6.4.11 利 润分 配情况 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 6.4.12 期 末(2013 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 600284 浦东 建设 2013 年 6 月 24 日 重大 事项 9.50 - - 11,242 95,647.14 106,799.00 - 002252 上海 莱士 2013 年 3 月 26 日 重大 事项 21.00 2013 年 7 月 2 日 22.80 4,802 64,905.36 100,842.00 - 601886 江河 创建 2013 年 6 月 20 日 重大 事项 13.22 2013 年 7 月 16 日 13.78 7,537 82,512.29 99,639.14 - 000683 远兴 能源 2013 年 4 月 8 日 重大 事项 4.80 2013 年 7 月 18 日 5.09 20,463 101,859.80 98,222.40 - 600654 飞乐 股份 2013 年 4 月 8 日 重大 事项 4.63 2013 年 7 月 16 日 5.09 20,812 83,631.73 96,359.56 - 600983 合肥 三洋 2013 年 5 月 14 日 重大 事项 9.96 2013 年 8 月 14 日 10.90 6,433 45,216.86 64,072.68 - 600088 中视 传媒 2013 年 5 月 30 重大 事项 14.29 - - 4,190 45,114.28 59,875.10 - 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 27 页 共 55 页


日 600328 兰太 实业 2013 年 5 月 8 日 重大 事项 7.30 2013 年 7 月 31 日 6.57 6,632 45,224.72 48,413.60 - 600725 云维 股份 2013 年 6 月 24 日 重大 事项 3.77 2013 年 7 月 2 日 3.50 8,073 32,476.10 30,435.21 - 000719 大地 传媒 2013 年 5 月 17 日 重大 事项 9.61 2013 年 8 月 12 日 10.57 2,364 23,341.28 22,718.04 - 000997 新大 陆 2013 年 6 月 3 日 重大 事项 14.14 2013 年 8 月 23 日 14.21 10,650 102,067.19 150,591.00 - 000998 隆平 高科 2013 年 5 月 3 日 重大 事项 20.73 2013 年 7 月 8 日 20.50 9,901 196,245.73 205,247.73 - 注:本 基金 截 至 2013 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金是一支 股票型指 数 投资基金,属 于高风险 品 种。本基金投 资的金融 工 具主要包括标 的 指数的成份 股、备选 成份 股、新股(含 首次公开 发行 和增发)、债 券、货币 市场 工具、权证 、资产 支持证券以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其 他金融工 具。本基 金 在日常经营 活动中面 临的与这些金 融工具相 关 的风险主要包 括信用风 险 、流动性风险 及市场风 险 。本基金的 基金管理 人将跟踪误差 的管理作 为 本基金主要的 风险控制 手 段之一,从事 风险管理 的 主要目标是 争取将以 上风险 控制 在限 定的 范围 之内, 使本 基金 在风 险和 收益之 间取 得最 佳的 平衡 。 本基金 的基 金管 理人 内部 控制组 织体 系包 括三 个层 次:(1) 第 一层 次风 险控 制 : 在董 事会 层面 设立风 险控 制委 员会,对 公 司规章 制度 、 经营 管理 、 基金运 作 、 固 有资 金投 资 等方面 的合 法 、 合 规 性进行全面 的分析检 查,对 各种风险预 测报告进 行审 议,提出相应 的意见和 建 议 。公司设督 察长。华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 28 页 共 55 页


督察长对董事 会负责,按 照 中国证监会的 规定和风 险 控制委员会的 授权进行 工 作。(2)第二 层次风 险控制 : 第 二层 次风 险控 制是指 公司 经营 层层 面的 风险控 制, 具体 为在 风险 管 理小组 、 投 资决 策委 员会和监察稽 核部层次 对 公司的风险进 行的预防 和 控制。风险管 理小组对 公 司在经营管 理和基金 运作中 的风 险进 行全 面的 研究 、 分 析 、 评 估, 全面 、 及时 、 有 效地 防范 公司 经 营过程 中可 能面 临的 各种风 险。 投资 决策 委员 会 研究并 制定 基金 资产 的投 资策略,对 基金 的总 体投 资 情况提 出指 导性 意 见, 从而达到 分散投资 风险,提高基金资 产的安全 性的 目的。监察 稽核部 独 立于 公司各业务 部门和 各分支机构,对 各岗位、 各 部门、各机构 、各项业 务 中的风险控制 情况实施 监 督。(3)第三 层次风 险控制:第三 层次风险 控 制是指公司各 部门对自 身 业务工作中的 风险进行 的 自我检查和 控制。公 司各部 门根 据经 营计 划、 业 务规则 及本 部门 具体 情况 制定本 部门 的工 作流 程及 风险控 制措 施, 相关 部门、 相关 岗 位 之间 相互 监督制 衡。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 存放在本基金 的托管行 中 国工商银行, 与该银行 存 款相 关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进 行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算,违 约风险可 能性很小;在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制 以控制 相应 的信 用风 险。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2013 年 6 月 30 日 ,本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券(2012 年 12 月 31 日 :同)。 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 29 页 共 55 页


6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融 负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效 保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证 券在证券交易 所上市, 其 余亦可在银行 间 同业市 场 交易,因此除 附注 6.4.12 中列示的部分 基金 资产流通暂时 受限制不 能 自由转让的情 况外,其 余 均能以合理价 格适时变 现 。此外,本 基金可通 过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资金 应对流动 性 需求,其上限 一般不超 过 基金持有的 债券投资 的公允 价值 。 本基金所承担 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 , 可赎回基金份 额 净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ,因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 30 页 共 55 页


本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 , 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量 在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款 、结 算备付金 及债券 投资 等。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2013 年 6 月 30 日 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 8,223,560.90


- - - 8,223,560.90


结算备付 金 125,414.13


- - - 125,414.13


存出保证 金 24,826.01- - -


24,826.01


交易性金 融资产 - - - 42,319,665.28


42,319,665.28


应收证券 清算款 - - - - - 应收利息 - - - 1,788.64


1,788.64


应收股利 - - - 3,487.73


3,487.73


应收申购 款 396.67


- - 296.44


693.11


资产总计 8,374,197.71 - - 42,325,238.09 50,699,435.80


负 债








应付证券 清算款 - - - - - 应付赎回 款 - - - - - 应付管理 人报酬 - - - 41,302.29


41,302.29


应付托管 费 - - - 9,086.52


9,086.52


应付交易 费用 - - - 26,282.92


26,282.92


其他负债 - - - 218,603.31


218,603.31


负债总计 - - - 295,275.04


295,275.04


利率敏感度缺口 8,374,197.71 - - 42,029,963.05 50,404,160.76


本期末 2012 年 12 月 31 日 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 3,372,529.99 - - - 3,372,529.99 结算备付 金 311,334.30 - - - 311,334.30 存出保证 金 -


1,500,000.00 1,500,000.00 交易性金 融资产 - - - 58,367,548.69 58,367,548.69 应收证券 清算款 - - - - - 应收利息 - - - 1,459.54 1,459.54 应收申购 款 - - - - - 资产总计 3,683,864.29 - - 59,869,008.23 63,552,872.52 负债








应付证券 清算款 - - - - - 应付赎回 款 - - - 644,921.42 644,921.42 应付管理 人报酬 - - - 53,950.49 53,950.49 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 31 页 共 55 页


应付托管 费 - - - 11,869.11 11,869.11 应付交易 费用 - - - 120,437.37 120,437.37 其他负债 - - - 1,587,430.61 1,587,430.61 负债总计 - - - 2,418,609.00 2,418,609.00 利率风险敞口 3,683,864.29 - - 57,450,399.23 61,134,263.52 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 予以分 类。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 于2013 年6 月30 日 , 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资(2012 年12 月31 日: 同), 因此 市场 利 率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响(2012 年12 月 31 日 :同) 。 6.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金 采用 完全 复制 法, 以中 证 500 指数 作为 标的 指数, 按照 成份 股在 指数 中的组 成及 其 基 准权重构建股 票投资组 合 ,通过运用深 入的基本 面 研究及先进的 数量化投 资 技术,严格 控制与目 标指数 的偏 离风 险, 以拟 合、跟 踪标 的指 数的 收益 表现。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本 基金投资于 股票组合 的 比例占基金资 产 的85%-95% , 其中 投资于 中 证500 指数 的成 份股 及其 备选成 份股 的投 资比 例不 低于股 票资 产的90% , 权证投资占基 金资产净 值 的比例为 0%-3%, 现金或 者到期日在一 年以内的 政 府债券不低于 基金资 产净值 的 5% , 其他 金融 工 具的投 资比 例符 合法 律法 规和监 管机 构的 规定 。 此 外, 本 基金 的基 金管 理人每日对本 基金所持 有 的证券价格实 施监控, 定 期运用多种定 量方法对 基 金进行风险 度量,包 括VaR(Value at Risk) 指 标等来 测试 本基 金面 临的 潜在价 格风 险 , 及时 可靠 地对风 险进 行跟 踪 和 控制。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 32 页 共 55 页


项目 本期末 2013 年6 月30 日 上年度 末 2012 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 42,319,665.28 83.96 58,367,548.69 95.47 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 42,319,665.28 83.96 58,367,548.69 95.47 6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2013 年6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2012 年 12 月 31 日 ) 沪深300 指 数上 升 5% 1,927,108.35 1,662,842.19 沪深300 指 数下 降 5% -1,927,108.35 -1,662,842.19


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 42,319,665.28 83.47 其 中: 股票 42,319,665.28 83.47 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,348,975.03 16.47 6 其他各 项资 产 30,795.49 0.06 7 合计 50,699,435.80 100.00 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 期末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合 金额单 位: 人民 币元 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 33 页 共 55 页


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 642,405.08 1.27 B 采矿业 821,569.08 1.63 C 制造业 25,182,041.71 49.96 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和 供应业 2,036,904.34 4.04 E 建筑业 1,131,538.08 2.24 F 批发和 零售 业 2,302,745.97 4.57 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,277,900.56 2.54 H 住宿和 餐饮 业 41,916.35 0.08 I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服 务业 2,304,496.72 4.57 J 金融业 333,808.55 0.66 K 房地产 业 3,697,666.08 7.34 L 租赁和 商务 服务 业 500,457.54 0.99 M 科学研 究和 技术 服务 业 169,654.65 0.34 N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 536,791.14 1.06 O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 957,778.11 1.90 S 综合 180,131.40 0.36 合计 42,117,805.36 83.56 7.2.2 期末 积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采掘业 - - C 制造业 201,859.92 0.40 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产 和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术 服务业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 - - 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 34 页 共 55 页


业 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 201,859.92 0.40 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 002230 科大讯 飞 9,413 434,880.60 0.86 2 000826 桑德环 境 10,890 351,420.30 0.70 3 002450 康得新 11,457 320,566.86 0.64 4 000661 长春高 新 3,016 295,296.56 0.59 5 600079 人福医 药 11,278 294,130.24 0.58 6 600436 片仔癀 2,056 281,301.92 0.56 7 600200 江苏吴 中 17,771 277,938.44 0.55 8 000503 海虹控 股 19,073 268,547.84 0.53 9 000793 华闻传 媒 25,999 260,509.98 0.52 10 000400 许继电 气 8,682 235,108.56 0.47 11 600594 益佰制 药 7,462 230,650.42 0.46 12 600557 康缘药 业 8,642 229,445.10 0.46 13 002250 联化科 技 11,378 227,446.22 0.45 14 000917 电广传 媒 18,946 222,994.42 0.44 15 600867 通化东 宝 14,903 221,905.67 0.44 16 002008 大族激 光 19,230 215,183.70 0.43 17 002065 东华软 件 10,732 212,493.60 0.42 18 002456 欧菲光 4,404 209,894.64 0.42 19 000598 兴蓉投 资 43,616 209,792.96 0.42 20 000998 隆平高 科 9,901 205,247.73 0.41 21 600008 首创股 份 31,160 198,800.80 0.39 22 600596 新安股 份 17,351 183,053.05 0.36 23 600880 博瑞传 播 10,331 182,135.53 0.36 24 600422 昆明制 药 6,866 181,949.00 0.36 25 600805 悦达投 资 19,665 180,131.40 0.36 26 600418 江淮汽 车 25,576 179,799.28 0.36 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 35 页 共 55 页


27 600570 恒生电 子 14,123 176,537.50 0.35 28 600110 中科英 华 34,803 172,970.91 0.34 29 002294 信立泰 5,951 172,221.94 0.34 30 600645 中源协 和 6,735 169,654.65 0.34 31 000690 宝新能 源 35,705 166,742.35 0.33 32 600388 龙净环 保 7,350 166,624.50 0.33 33 002022 科华生 物 10,951 162,184.31 0.32 34 600312 平高电 气 17,461 160,990.42 0.32 35 600835 上海机 电 14,484 159,179.16 0.32 36 600138 中青旅 12,133 158,578.31 0.31 37 600597 光明乳 业 11,493 155,040.57 0.31 38 600067 冠城大 通 19,125 152,808.75 0.30 39 600521 华海药 业 10,007 152,606.75 0.30 40 000848 承德露 露 6,686 151,839.06 0.30 41 600499 科达机 电 12,701 151,014.89 0.30 42 002004 华邦颖 泰 10,710 150,903.90 0.30 43 000997 新 大 陆 10,650 150,591.00 0.30 44 600199 金种子 酒 10,942 147,826.42 0.29 45 600635 大众公 用 38,332 146,428.24 0.29 46 600675 中华企 业 31,077 144,818.82 0.29 47 600872 中炬高 新 20,523 144,276.69 0.29 48 600517 置信电 气 10,195 143,749.50 0.29 49 002129 中环股 份 7,777 143,407.88 0.28 50 600366 宁波韵 升 8,856 139,836.24 0.28 51 600572 康恩贝 12,594 139,667.46 0.28 52 600643 爱建股 份 21,831 138,190.23 0.27 53 600522 中天科 技 16,214 136,846.16 0.27 54 600879 航天电 子 20,275 136,045.25 0.27 55 002005 德豪润 达 14,518 135,017.40 0.27 56 600086 东方金 钰 6,594 133,660.38 0.27 57 600765 中航重 机 9,881 132,800.64 0.26 58 002063 远光软 件 9,170 132,506.50 0.26 59 000735 罗 牛 山 25,360 132,379.20 0.26 60 002152 广电运 通 12,052 132,330.96 0.26 61 000786 北新建 材 7,509 132,308.58 0.26 62 600601 方正科 技 57,100 131,330.00 0.26 63 600478 科力远 7,133 131,247.20 0.26 64 600387 海越股 份 8,921 130,603.44 0.26 65 600198 大唐电 信 10,051 130,260.96 0.26 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 36 页 共 55 页


66 000513 丽珠集 团 3,471 129,468.30 0.26 67 600511 国药股 份 9,001 129,074.34 0.26 68 600584 长电科 技 22,161 128,977.02 0.26 69 000540 中天城 投 17,991 126,116.91 0.25 70 600717 天津港 25,045 125,725.90 0.25 71 000028 国药一 致 4,474 124,914.08 0.25 72 000726 鲁


泰A 14,697 124,042.68 0.25 73 600458 时代新 材 13,607 123,687.63 0.25 74 000762 西藏矿 业 10,717 123,352.67 0.24 75 600851 海欣股 份 16,612 120,769.24 0.24 76 002223 鱼跃医 疗 6,379 120,244.15 0.24 77 600720 祁连山 14,080 120,243.20 0.24 78 600059 古越龙 山 10,703 120,087.66 0.24 79 600978 宜华木 业 27,204 119,425.56 0.24 80 000006 深振业 A 27,933 118,994.58 0.24 81 000511 银基发 展 27,220 118,951.40 0.24 82 000566 海南海 药 11,723 118,753.99 0.24 83 600161 天坛生 物 8,348 117,790.28 0.23 84 600325 华发股 份 19,345 117,617.60 0.23 85 000926 福星股 份 16,277 117,357.17 0.23 86 600820 隧道股 份 15,655 116,629.75 0.23 87 002219 独 一 味 6,040 115,666.00 0.23 88 000616 亿城股 份 39,658 113,025.30 0.22 89 002140 东华科 技 4,527 112,314.87 0.22 90 000830 鲁西化 工 30,708 112,084.20 0.22 91 600747 大连控 股 30,958 112,067.96 0.22 92 002482 广田股 份 5,307 111,447.00 0.22 93 600651 飞乐音 响 21,213 111,156.12 0.22 94 600500 中化国 际 22,840 109,175.20 0.22 95 002161 远 望 谷 14,224 108,386.88 0.22 96 600503 华丽家 族 22,652 108,050.04 0.21 97 000877 天山股 份 18,568 107,508.72 0.21 98 600017 日照港 47,134 107,465.52 0.21 99 000939 凯迪电 力 21,972 107,443.08 0.21 100 600284 浦东建 设 11,242 106,799.00 0.21 101 600426 华鲁恒 升 19,503 106,681.41 0.21 102 000975 银泰资 源 13,039 105,876.68 0.21 103 600292 九龙电 力 5,429 105,159.73 0.21 104 600816 安信信 托 8,431 105,134.57 0.21 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 37 页 共 55 页


105 600038 哈飞股 份 4,685 105,037.70 0.21 106 600269 赣粤高 速 35,681 104,902.14 0.21 107 600435 北方导 航 8,811 104,322.24 0.21 108 002028 思源电 气 6,631 104,305.63 0.21 109 002477 雏鹰农 牧 6,579 103,882.41 0.21 110 600300 维维股 份 24,313 103,330.25 0.21 111 600702 沱牌舍 得 7,024 103,182.56 0.20 112 600351 亚宝药 业 16,646 102,206.44 0.20 113 002653 海思科 3,581 102,058.50 0.20 114 600141 兴发集 团 9,089 101,796.80 0.20 115 600755 厦门国 贸 27,298 101,548.56 0.20 116 000712 锦龙股 份 5,771 101,511.89 0.20 117 600311 荣华实 业 20,370 101,442.60 0.20 118 002252 上海莱 士 4,802 100,842.00 0.20 119 000518 四环生 物 31,518 100,542.42 0.20 120 600158 中体产 业 20,188 99,728.72 0.20 121 601886 江河创 建 7,537 99,639.14 0.20 122 002292 奥飞动 漫 4,445 99,523.55 0.20 123 603000 人民网 2,261 99,280.51 0.20 124 600064 南京高 科 10,061 98,295.97 0.20 125 002048 宁波华 翔 11,755 98,271.80 0.19 126 000683 远兴能 源 20,463 98,222.40 0.19 127 600151 航天机 电 13,457 98,101.53 0.19 128 600993 马应龙 6,208 98,086.40 0.19 129 000488 晨鸣纸 业 27,247 97,271.79 0.19 130 600578 京能热 电 14,036 97,269.48 0.19 131 000652 泰达股 份 29,552 96,635.04 0.19 132 600112 长征电 气 10,674 96,492.96 0.19 133 600654 飞乐股 份 20,812 96,359.56 0.19 134 600183 生益科 技 21,351 96,079.50 0.19 135 000550 江铃汽 车 6,256 95,779.36 0.19 136 002244 滨江集 团 11,375 95,550.00 0.19 137 000900 现代投 资 12,417 95,238.39 0.19 138 000816 江淮动 力 26,354 95,137.94 0.19 139 002050 三花股 份 7,787 95,001.40 0.19 140 600611 大众交 通 18,585 94,969.35 0.19 141 002168 深圳惠 程 12,785 94,736.85 0.19 142 600210 紫江企 业 33,779 94,581.20 0.19 143 600586 金晶科 技 28,468 94,513.76 0.19 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 38 页 共 55 页


144 000667 名流置 业 53,044 94,418.32 0.19 145 600240 华业地 产 22,106 94,392.62 0.19 146 600844 丹化科 技 12,756 94,011.72 0.19 147 002237 恒邦股 份 6,888 93,952.32 0.19 148 000887 中鼎股 份 14,907 93,914.10 0.19 149 000988 华工科 技 16,307 93,602.18 0.19 150 600884 杉杉股 份 8,655 93,387.45 0.19 151 000601 韶能股 份 28,200 92,778.00 0.18 152 002041 登海种业 4,354 92,435.42 0.18 153 600750 江中药 业 5,177 92,305.91 0.18 154 600220 江苏阳 光 41,972 91,918.68 0.18 155 600614 鼎立股 份 6,428 91,856.12 0.18 156 600298 安琪酵 母 5,278 91,731.64 0.18 157 000078 海王生 物 14,778 91,623.60 0.18 158 002428 云南锗 业 8,085 91,522.20 0.18 159 600874 创业环 保 11,980 91,407.40 0.18 160 002440 闰土股 份 4,415 91,258.05 0.18 161 000563 陕国投 A 5,745 90,483.75 0.18 162 000031 中粮地 产 24,761 90,377.65 0.18 163 000612 焦作万 方 10,631 90,044.57 0.18 164 000541 佛山照 明 14,536 89,977.84 0.18 165 000680 山推股 份 26,890 89,812.60 0.18 166 600289 亿阳信 通 12,633 89,188.98 0.18 167 600790 轻纺城 14,741 89,035.64 0.18 168 000572 海马汽 车 26,707 88,667.24 0.18 169 002573 国电清 新 5,441 88,579.48 0.18 170 600236 桂冠电 力 27,326 88,262.98 0.18 171 600797 浙大网 新 16,488 87,881.04 0.17 172 000627 天茂集 团 35,386 87,757.28 0.17 173 600373 中文传 媒 5,140 87,637.00 0.17 174 600704 物产中 大 16,420 87,518.60 0.17 175 000759 中百集 团 15,992 87,156.40 0.17 176 600004 白云机 场 13,807 86,846.03 0.17 177 000636 风华高 科 16,232 86,678.88 0.17 178 002437 誉衡药 业 3,388 86,631.16 0.17 179 600122 宏图高 科 26,243 86,601.90 0.17 180 600261 阳光照 明 6,820 86,477.60 0.17 181 600409 三友化 工 23,503 86,020.98 0.17 182 000525 红 太 阳 5,733 85,937.67 0.17 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 39 页 共 55 页


183 600239 云南城 投 16,367 85,763.08 0.17 184 000510 金路集 团 16,143 85,396.47 0.17 185 002475 立讯精 密 4,065 85,365.00 0.17 186 000650 仁和药 业 17,480 85,127.60 0.17 187 600322 天房发 展 28,073 84,499.73 0.17 188 600380 健康元 20,293 84,418.88 0.17 189 000962 东方钽 业 8,342 84,254.20 0.17 190 600525 长园集 团 13,664 84,170.24 0.17 191 600761 安徽合 力 10,846 84,164.96 0.17 192 002470 金正大 5,964 83,973.12 0.17 193 000897 津滨发 展 39,036 83,927.40 0.17 194 600260 凯乐科 技 12,329 83,837.20 0.17 195 001696 宗申动 力 17,813 83,721.10 0.17 196 000415 渤海租 赁 13,438 83,181.22 0.17 197 601002 晋亿实 业 10,416 83,015.52 0.16 198 000829 天音控 股 14,926 82,988.56 0.16 199 600509 天富热 电 9,653 82,436.62 0.16 200 000685 中山公 用 8,838 82,370.16 0.16 201 000088 盐 田 港 24,666 82,137.78 0.16 202 600329 中新药 业 6,357 82,132.44 0.16 203 000860 顺鑫农 业 7,546 82,100.48 0.16 204 600831 广电网 络 12,280 81,907.60 0.16 205 600410 华胜天 成 13,418 81,581.44 0.16 206 600072 中船股 份 8,120 81,524.80 0.16 207 600496 精工钢 构 11,917 81,273.94 0.16 208 600580 卧龙电 气 15,026 81,140.40 0.16 209 002064 华峰氨 纶 11,630 80,712.20 0.16 210 600176 中国玻 纤 10,556 80,542.28 0.16 211 002480 新筑股 份 5,172 80,166.00 0.16 212 600251 冠农股 份 5,784 79,934.88 0.16 213 600729 重庆百 货 4,118 79,765.66 0.16 214 600858 银座股 份 10,083 79,151.55 0.16 215 000417 合肥百 货 15,280 79,150.40 0.16 216 000930 中粮生 化 20,049 78,993.06 0.16 217 600864 哈投股 份 8,995 78,976.10 0.16 218 000501 鄂武商 A 7,034 78,780.80 0.16 219 002308 威创股 份 8,554 78,696.80 0.16 220 600636 三爱富 7,876 78,444.96 0.16 221 600021 上海电 力 18,991 78,242.92 0.16 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 40 页 共 55 页


222 002429 兆驰股 份 10,446 78,240.54 0.16 223 002465 海格通 信 2,609 78,139.55 0.16 224 600737 中粮屯 河 15,511 77,865.22 0.15 225 600801 华 新水 泥 7,343 77,688.94 0.15 226 601608 中信重 工 23,594 77,624.26 0.15 227 000090 深 天 健 11,133 77,485.68 0.15 228 002325 洪涛股 份 6,484 77,159.60 0.15 229 600270 外运发 展 11,506 77,090.20 0.15 230 002393 力生制 药 2,455 76,792.40 0.15 231 600428 中远航 运 25,210 76,134.20 0.15 232 002410 广联达 4,009 76,010.64 0.15 233 000850 华茂股 份 17,468 75,985.80 0.15 234 000886 海南高 速 23,879 75,935.22 0.15 235 000050 深天马 A 6,436 75,494.28 0.15 236 002083 孚日股 份 20,590 74,947.60 0.15 237 600106 重庆路 桥 22,632 74,685.60 0.15 238 002648 卫星石 化 3,397 74,632.09 0.15 239 600748 上实发 展 12,816 74,332.80 0.15 240 600069 银鸽投 资 17,499 74,195.76 0.15 241 002408 齐翔腾 达 6,460 73,967.00 0.15 242 600078 澄星股 份 12,546 73,895.94 0.15 243 600470 六国化 工 12,628 73,873.80 0.15 244 600481 双良节 能 10,372 73,848.64 0.15 245 600773 西藏城 投 6,840 73,803.60 0.15 246 600545 新疆城 建 15,269 73,596.58 0.15 247 600787 中储股 份 11,524 73,523.12 0.15 248 600780 XD 通 宝能 12,902 73,283.36 0.15 249 000931 中 关 村 15,834 73,153.08 0.15 250 000426 兴业矿 业 8,737 72,953.95 0.14 251 002309 中利科 技 6,408 72,923.04 0.14 252 002011 盾安环 境 7,171 72,713.94 0.14 253 600759 正和股 份 18,491 72,484.72 0.14 254 600622 嘉宝集 团 13,034 72,469.04 0.14 255 002181 粤 传 媒 8,289 72,114.30 0.14 256 600326 西藏天 路 11,819 71,741.33 0.14 257 002277 友阿股 份 9,602 71,438.88 0.14 258 002123 荣信股 份 10,295 71,344.35 0.14 259 600740 山西焦 化 12,168 71,304.48 0.14 260 000823 超声电 子 8,723 71,266.91 0.14 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 41 页 共 55 页


261 000021 长城开 发 15,916 70,826.20 0.14 262 000959 首钢股 份 35,823 70,571.31 0.14 263 600628 新世界 12,744 70,092.00 0.14 264 000973 佛塑科 技 20,239 70,026.94 0.14 265 002154 报 喜 鸟 11,573 70,016.65 0.14 266 600482 风帆股 份 9,486 70,006.68 0.14 267 600487 亨通光 电 3,683 69,940.17 0.14 268 600633 浙报传 媒 3,234 69,757.38 0.14 269 600612 老凤祥 4,232 69,277.84 0.14 270 000301 东方市 场 25,463 69,259.36 0.14 271 002191 劲嘉股 份 8,000 69,200.00 0.14 272 601880 大连港 30,801 68,994.24 0.14 273 000682 东方电 子 27,256 68,957.68 0.14 274 600685 广船国 际 7,004 68,919.36 0.14 275 002029 七 匹 狼 9,587 68,547.05 0.14 276 002183 怡 亚 通 10,316 68,291.92 0.14 277 600533 栖霞建 设 19,779 68,237.55 0.14 278 600479 千金药 业 6,654 68,203.50 0.14 279 600757 长江传 媒 11,638 67,965.92 0.13 280 600824 益民集 团 15,281 67,847.64 0.13 281 600589 广东榕 泰 13,071 67,577.07 0.13 282 600616 金枫酒 业 9,423 66,714.84 0.13 283 600662 强生控 股 20,152 66,703.12 0.13 284 600162 香江控 股 11,853 66,613.86 0.13 285 601311 骆驼股 份 6,911 66,414.71 0.13 286 600826 兰生股 份 5,992 66,331.44 0.13 287 600195 中牧股 份 5,944 66,216.16 0.13 288 000608 阳光股 份 13,056 66,193.92 0.13 289 000732 泰禾集 团 7,326 66,153.78 0.13 290 600815 厦工股 份 17,026 66,060.88 0.13 291 600063 皖维高 新 33,671 65,995.16 0.13 292 000655 金岭矿 业 8,899 65,852.60 0.13 293 002056 横店东 磁 5,224 65,717.92 0.13 294 600171 上海贝 岭 15,056 65,644.16 0.13 295 600056 中国医 药 4,001 65,576.39 0.13 296 002663 普邦园 林 4,348 65,524.36 0.13 297 600337 美克股 份 12,171 65,479.98 0.13 298 002340 格林美 7,089 65,431.47 0.13 299 002332 仙琚制 药 5,598 65,272.68 0.13 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 42 页 共 55 页


300 600439 瑞贝卡 20,948 65,148.28 0.13 301 600491 龙元建 设 17,273 64,773.75 0.13 302 002097 山河智 能 11,453 64,709.45 0.13 303 600333 长春燃 气 7,988 64,702.80 0.13 304 000903 云内动 力 15,301 64,264.20 0.13 305 002305 南国置 业 7,768 64,086.00 0.13 306 600983 合肥三 洋 6,433 64,072.68 0.13 307 002254 泰和新 材 10,102 64,046.68 0.13 308 600888 新疆众 和 11,851 63,995.40 0.13 309 600736 苏州高 新 17,925 63,633.75 0.13 310 600227 赤天化 22,832 63,472.96 0.13 311 000042 深 长 城 2,449 63,355.63 0.13 312 002233 塔牌集 团 10,848 63,135.36 0.13 313 600308 华泰股 份 23,360 62,604.80 0.12 314 600121 郑州煤 电 11,408 62,173.60 0.12 315 600408 安泰集 团 22,100 62,101.00 0.12 316 600073 上海梅 林 9,958 62,038.34 0.12 317 600139 西部资 源 10,310 61,963.10 0.12 318 002396 星网锐 捷 4,324 61,573.76 0.12 319 600995 文山电 力 11,955 61,448.70 0.12 320 600825 新华传 媒 12,255 61,029.90 0.12 321 002216 三全食 品 4,204 60,915.96 0.12 322 000979 中弘股 份 8,981 60,801.37 0.12 323 002118 紫鑫药 业 8,560 60,348.00 0.12 324 002006 精功科 技 8,663 60,294.48 0.12 325 002249 大洋电 机 8,015 60,192.65 0.12 326 600551 XD 时 代出 5,752 59,935.84 0.12 327 002179 中航光 电 4,990 59,880.00 0.12 328 600088 中视传 媒 4,190 59,875.10 0.12 329 002424 贵州百 灵 4,133 59,391.21 0.12 330 000777 中核科 技 3,938 59,227.52 0.12 331 600963 岳阳林 纸 21,772 59,219.84 0.12 332 000852 江钻股 份 4,541 59,033.00 0.12 333 000932 华菱钢 铁 36,319 58,836.78 0.12 334 000698 沈阳化 工 15,163 58,832.44 0.12 335 600425 青松建 化 15,464 58,763.20 0.12 336 600866 星湖科 技 16,444 58,705.08 0.12 337 600830 香溢融 通 8,784 58,677.12 0.12 338 601519 大智慧 16,023 58,644.18 0.12 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 43 页 共 55 页


339 600246 万通地 产 18,816 58,517.76 0.12 340 000659 珠海中 富 30,248 58,378.64 0.12 341 002025 航天电 器 5,637 58,230.21 0.12 342 600467 好当家 11,075 58,143.75 0.12 343 600488 天药股 份 14,333 58,048.65 0.12 344 600163 福建南 纸 14,869 57,989.10 0.12 345 600197 伊力特 5,884 57,780.88 0.11 346 002190 成飞集 成 4,650 57,288.00 0.11 347 600723 首商股 份 9,043 56,790.04 0.11 348 600639 浦东金 桥 7,953 56,704.89 0.11 349 600449 宁夏建 材 8,310 56,258.70 0.11 350 000099 中信海 直 9,030 56,256.90 0.11 351 002267 陕天然 气 5,467 56,146.09 0.11 352 600330 天通股 份 11,847 55,917.84 0.11 353 002444 巨星科 技 4,316 55,805.88 0.11 354 600563 法拉电 子 3,145 55,540.70 0.11 355 002091 江苏国 泰 4,273 55,249.89 0.11 356 000738 中航动 控 5,584 55,169.92 0.11 357 600103 青山纸 业 25,247 55,038.46 0.11 358 002384 东山精 密 4,065 54,918.15 0.11 359 600460 士兰微 9,809 54,832.31 0.11 360 000543 皖能电 力 9,451 54,815.80 0.11 361 000861 海印股 份 5,935 54,542.65 0.11 362 600416 湘电股 份 11,355 54,390.45 0.11 363 600468 百利电 气 4,767 54,105.45 0.11 364 002672 东江环 保 1,530 54,100.80 0.11 365 600429 三元股 份 10,538 53,849.18 0.11 366 601616 广电电 气 15,721 53,765.82 0.11 367 000828 东莞控 股 13,036 53,708.32 0.11 368 002242 九阳股 份 9,306 53,695.62 0.11 369 601801 皖新传 媒 5,150 53,611.50 0.11 370 000927 一汽夏 利 14,844 53,438.40 0.11 371 002479 富春环 保 7,332 53,376.96 0.11 372 600438 通威股 份 10,318 52,931.34 0.11 373 000066 长城电 脑 17,483 52,798.66 0.10 374 600683 京投银 泰 11,028 52,603.56 0.10 375 603366 日出东 方 3,436 51,952.32 0.10 376 601100 恒立油 缸 5,302 51,641.48 0.10 377 002414 高德红 外 2,378 51,602.60 0.10 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 44 页 共 55 页


378 600117 西宁特 钢 13,866 51,442.86 0.10 379 000159 国际实 业 9,878 51,365.60 0.10 380 002430 杭氧股 份 7,264 50,848.00 0.10 381 002078 太阳纸 业 11,511 50,763.51 0.10 382 002281 光迅科 技 2,018 50,692.16 0.10 383 000713 丰乐种 业 6,189 50,316.57 0.10 384 000822 山东海 化 16,265 50,096.20 0.10 385 002342 巨力索 具 8,719 49,611.11 0.10 386 000533 万 家 乐 13,491 49,377.06 0.10 387 600531 豫光金 铅 5,221 49,286.24 0.10 388 000410 沈阳机 床 9,573 49,205.22 0.10 389 002449 国星光 电 6,443 49,160.09 0.10 390 002283 天润曲 轴 10,187 48,999.47 0.10 391 600469 风神股 份 6,529 48,967.50 0.10 392 600328 兰太实 业 6,632 48,413.60 0.10 393 600644 乐山电 力 6,759 48,394.44 0.10 394 600537 亿晶光 电 5,090 48,253.20 0.10 395 600673 东阳光 铝 7,234 48,178.44 0.10 396 000919 金陵药 业 7,193 47,689.59 0.09 397 600480 凌云股 份 7,425 47,594.25 0.09 398 600776 东 方通 信 10,684 47,436.96 0.09 399 600075 新疆天 业 7,721 47,406.94 0.09 400 002345 潮宏基 4,304 47,214.88 0.09 401 000506 中润资 源 10,921 47,069.51 0.09 402 002638 勤上光 电 3,400 46,954.00 0.09 403 600590 泰豪科 技 8,424 46,416.24 0.09 404 603001 奥康国 际 3,294 46,346.58 0.09 405 000987 广州友 谊 5,344 45,798.08 0.09 406 600295 鄂尔多 斯 6,848 45,744.64 0.09 407 000418 小天鹅 A 6,412 45,589.32 0.09 408 600581 八一钢 铁 10,802 45,584.44 0.09 409 601208 东材科 技 8,104 45,544.48 0.09 410 002646 青青稞 酒 2,244 45,418.56 0.09 411 002506 *ST 超日 16,289 44,631.86 0.09 412 600657 信达地 产 14,287 44,432.57 0.09 413 601126 四方股 份 3,064 44,274.80 0.09 414 002204 大连重 工 4,308 44,243.16 0.09 415 600226 升华拜 克 9,652 44,206.16 0.09 416 000936 华西股 份 13,045 43,961.65 0.09 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 45 页 共 55 页


417 600094 大名城 8,536 43,789.68 0.09 418 002386 天原集 团 6,735 43,440.75 0.09 419 002285 世联地 产 4,370 43,437.80 0.09 420 002121 科陆电 子 6,415 43,365.40 0.09 421 603077 和邦股 份 4,069 43,334.85 0.09 422 600869 三普药 业 6,906 43,231.56 0.09 423 002203 海亮股 份 6,148 43,036.00 0.09 424 601777 力帆股 份 8,123 42,808.21 0.08 425 600054 黄山旅 游 4,169 42,690.56 0.08 426 600501 航天晨 光 6,173 42,593.70 0.08 427 601678 滨化股 份 5,947 42,342.64 0.08 428 000620 新华联 8,902 42,106.46 0.08 429 000697 炼石有 色 4,007 41,993.36 0.08 430 600510 黑牡丹 8,875 41,978.75 0.08 431 600223 鲁商置 业 10,677 41,960.61 0.08 432 002306 湘鄂情 6,601 41,916.35 0.08 433 000554 泰山石 油 11,497 41,849.08 0.08 434 600961 *ST 株冶 7,104 41,558.40 0.08 435 000951 中国重 汽 4,920 41,475.60 0.08 436 002601 佰利联 2,716 41,337.52 0.08 437 600710 常林股 份 13,280 41,300.80 0.08 438 000935 四川双 马 7,251 41,258.19 0.08 439 600290 华仪电 气 10,358 41,224.84 0.08 440 000631 顺发恒 业 9,225 41,051.25 0.08 441 002194 武汉凡 谷 6,125 40,915.00 0.08 442 000603 盛达矿 业 3,198 40,870.44 0.08 443 000755 山西三 维 11,694 40,578.18 0.08 444 601515 东风股 份 3,380 40,222.00 0.08 445 600618 氯碱化 工 6,700 39,865.00 0.08 446 600743 华远地 产 14,962 39,350.06 0.08 447 600339 天利高 新 11,828 39,032.40 0.08 448 002225 濮耐股 份 7,096 39,028.00 0.08 449 002293 罗莱家 纺 2,320 38,836.80 0.08 450 601011 宝泰隆 5,218 38,352.30 0.08 451 600641 万业企 业 12,116 38,165.40 0.08 452 600397 安源煤 业 8,366 37,647.00 0.07 453 002238 天威视 讯 3,513 37,589.10 0.07 454 600184 光电股 份 1,663 37,517.28 0.07 455 600287 江苏舜 天 6,448 37,462.88 0.07 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 46 页 共 55 页


456 600231 凌钢股 份 11,841 37,417.56 0.07 457 600523 贵航股 份 4,087 37,109.96 0.07 458 002463 沪电股 份 11,565 37,008.00 0.07 459 601010 文峰股 份 5,992 36,671.04 0.07 460 002461 珠江啤 酒 4,636 36,207.16 0.07 461 000911 南宁糖 业 6,160 36,159.20 0.07 462 000517 荣安地 产 7,597 36,085.75 0.07 463 000912 泸 天 化 8,849 36,015.43 0.07 464 000809 铁岭新 城 4,220 35,912.20 0.07 465 002276 万马电 缆 8,230 35,553.60 0.07 466 000918 嘉凯城 12,808 35,093.92 0.07 467 600386 北巴传 媒 5,922 34,821.36 0.07 468 600475 华光股 份 3,783 34,652.28 0.07 469 002662 京威股 份 5,656 34,558.16 0.07 470 002678 珠江钢 琴 2,600 34,424.00 0.07 471 002489 浙江永 强 3,886 33,963.64 0.07 472 002612 朗姿股 份 1,650 33,594.00 0.07 473 002320 海峡股 份 4,063 33,519.75 0.07 474 000708 大冶特 钢 6,248 33,364.32 0.07 475 601999 出版传 媒 5,993 32,601.92 0.06 476 000925 众合机 电 4,096 32,522.24 0.06 477 002093 国脉科 技 6,475 32,180.75 0.06 478 601388 怡球资 源 3,680 31,905.60 0.06 479 601339 百隆东 方 4,212 31,800.60 0.06 480 600829 三精制 药 4,816 31,785.60 0.06 481 600810 神马股 份 6,540 31,457.40 0.06 482 601636 旗滨集 团 5,705 31,377.50 0.06 483 002315 焦点科 技 889 30,937.20 0.06 484 002585 双星新 材 4,081 30,933.98 0.06 485 002232 启明信 息 5,202 30,743.82 0.06 486 000893 东凌粮 油 2,423 30,529.80 0.06 487 600725 云维股 份 8,073 30,435.21 0.06 488 002498 汉缆股 份 5,697 30,080.16 0.06 489 002574 明牌珠 宝 2,510 29,592.90 0.06 490 002218 拓日新 能 4,798 29,363.76 0.06 491 002651 利君股 份 2,365 29,326.00 0.06 492 600258 首旅股 份 2,235 29,256.15 0.06 493 601908 京运通 4,852 28,820.88 0.06 494 002226 江南化 工 2,352 27,565.44 0.05 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 47 页 共 55 页


495 002326 永太科 技 3,172 27,501.24 0.05 496 002392 北京利 尔 4,671 27,418.77 0.05 497 002534 杭锅股 份 1,820 22,877.40 0.05 498 000719 大地传 媒 2,364 22,718.04 0.05 499 601677 明泰铝 业 2,260 16,046.00 0.03


7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600332 广州药 业 5,892 201,859.92 0.40 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000661 长春高 新 346,033.48 0.57 2 000400 许继电 气 332,906.40 0.54 3 600418 江淮汽 车 291,284.00 0.48 4 600645 中源协 和 268,410.00 0.44 5 600332 广州药 业 241,427.60 0.39 6 002456 欧菲光 232,206.00 0.38 7 002004 华邦颖 泰 218,936.22 0.36 8 600422 昆明制 药 211,098.00 0.35 9 600312 平高电 气 204,160.00 0.33 10 600138 中青旅 203,423.00 0.33 11 000826 桑德环 境 183,066.19 0.30 12 600747 大连控 股 176,179.00 0.29 13 002230 科大讯 飞 175,452.62 0.29 14 000503 海虹控 股 174,430.00 0.29 15 000566 海南海 药 171,662.00 0.28 16 000680 山推股 份 170,504.00 0.28 17 600079 人福医 药 169,955.00 0.28 18 600500 中化国 际 166,453.00 0.27 19 600426 华鲁恒 升 163,013.00 0.27 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 48 页 共 55 页


20 600880 博瑞传 播 160,514.00 0.26 注:买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额(成交单价 乘以成交 数 量)填列, 不考虑相 关交易 费用 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600340 华夏幸 福 417,434.58 0.68 2 600637 百视通 417,049.77 0.68 3 000963 华东医 药 410,494.71 0.67 4 000750 国海证 券 322,577.82 0.53 5 000826 桑德环 境 314,221.06 0.51 6 600157 永泰能 源 294,749.67 0.48 7 000503 海虹控 股 291,070.61 0.48 8 002450 康得新 290,035.32 0.47 9 600079 人福医 药 278,997.91 0.46 10 002051 中工国 际 276,111.32 0.45 11 002008 大族激 光 266,454.10 0.44 12 000917 电广传 媒 263,417.41 0.43 13 002230 科大讯 飞 255,038.48 0.42 14 600867 通化东 宝 239,491.01 0.39 15 000539 粤电力 A 231,972.13 0.38 16 601588 北辰实 业 225,810.96 0.37 17 600570 恒生电 子 222,888.87 0.36 18 600557 康缘药 业 211,929.74 0.35 19 600332 广州药 业 211,227.86 0.35 20 600805 悦达投 资 206,820.36 0.34 注:买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额(成交单价 乘以成交 数 量)填列, 不考虑相 关交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 31,046,867.11 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 47,226,347.28 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价 乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 49 页 共 55 页


7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货 。 7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 根据本 基金 的基 金合 同约 定,本 基金 的投 资范 围不 包括股 指期 货。 7.10 投 资组 合报告 附注 7.10.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未被监 管 部门立案调查 ,或在报 告 编制日前一年 内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。 7.10.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 24,826.01 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 3,487.73 4 应收利 息 1,788.64 5 应收申 购款 693.11 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 50 页 共 55 页


N-1 其他 - N 合计 30,795.49 7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 7.10.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。 7.10.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。 7.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额 比例 华商中 证500 指数分 级 130 366,114.75 39,614,839.63 83.23% 7,980,077.52 16.77% 华商500A 269 4,367.43 1,609.00 0.14% 1,173,229.00 99.86% 华商500B 307 5,740.25 130,192.00 7.39% 1,632,066.00 92.61% 合计 706 71,575.09 39,746,640.63 78.66% 10,785,372.52 21.34% 8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 华商 500A 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额 比例 1 刘卫真 110,016.00 9.36% 2 陈炜嵘 100,000.00 8.51% 3 时双军 80,012.00 6.81% 4 贾文凯 80,006.00 6.81% 5 张蕾 80,006.00 6.81% 6 付瑞良 73,600.00 6.26% 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 51 页 共 55 页


7 杜胜利 40,008.00 3.41% 8 黎明 40,004.00 3.41% 9 屈世绒 40,002.00 3.40% 10 赵金才 39,200.00 3.34% 华商 500B 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额 比例 1 林宏 146,201.00 8.30% 2 中融国 际信 托有 限公 司- 中融安 苏1 号证券 投资 130,190.00 7.39% 3 贾文凯 120,009.00 6.81% 4 朱鹏 118,307.00 6.71% 5 吴凤英 80,800.00 4.59% 6 孙永光 80,000.00 4.54% 7 杜胜利 60,012.00 3.41% 8 禹勇 59,898.00 3.40% 9 赵金才 58,800.00 3.34% 10 陶成魂 41,019.00 2.33%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 华商中 证500 指 数分 级 1,178,699.10 2.4765% 华商500A - - 华商500B - - 合计 1,178,699.10 2.3326% 注:截至本报 告期末, 本 公司高级管理 人员、基 金 投资和研究部 门负责人 持 有本基金基 金份额总 量的区 间 为 10 万份至 50 万份( 含) ;本 基金 基金 经 理持有 本基 金基 金份 额总 量的区 间 为 10 万份 至50 万份 (含) 。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 华商中 证500 指数 分级 华商500A 华商500B 基金合 同生 效日 (2012 年 9 月 6 日) 基金份 额总 额 136,205,997.63 83,325,734.00 124,988,602.00 本报 告 期期 初基 金份 额总 额 36,578,540.86 9,364,862.00 14,047,294.00 本报告 期基 金总 申购 份额 41,156,414.08 - - 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 52 页 共 55 页


减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 50,615,097.79 - - 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 20,475,060.00 -8,190,024.00 -12,285,036.00 本报告 期期 末基 金份 额总 额 47,594,917.15 1,174,838.00 1,762,258.00 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期未 举行 基金 份额 持有人 大会 。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期未 发生 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的重 大诉 讼。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期无 基金 投资 策略 的改变 。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 自本基 金成 立日 (2012 年9 月6 日 ) 起 至今 聘任普 华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 为本 基 金提供 审计 服务 ,本 报告 期内未 发生 变动 。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本基金 管理 人、 托管 人及 其高级 管理 人员 未发 生受 监管部 门稽 查或 处罚 的情 形。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 日信证券 1 36,074,753.36 46.37% 25,198.36 39.89% - 光大证券 2 41,715,706.79 53.63% 37,978.31 60.11% - 华泰证券 1 - - - - - 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 53 页 共 55 页


中信证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 注:选 择专 用席 位的 标准 和程序 : (1) 选择 标准 券商经 纪人 财务 状况 良好 、 经 营行 为规 范、 风险 管 理先进 、 投资 风格 与基 金 管理人 有互 补性 、 在最近 一年 内无 重大 违规 行为。 券商经 纪人 具有 较强 的研 究能力 : 能及 时、 全面 、 定 期向基 金管 理人 提供 高质 量的关 于宏 观、 行业及市场走 向、个股 分 析的报告及丰 富全面的 信 息咨询服务; 有很强的 行 业分析能力 ,能根据 基金管 理人 所管 理基 金的 特定要 求, 提供 专门 研究 报告, 具有 开发 量化 投资 组合模 型的 能力 。 券商经纪人能 提供最优 惠 合理的佣金率 :与其他 券 商经纪人相比 ,该券商 经 纪人能够提供 最 优惠、 最合 理的 佣金 率。 (2) 选择 程序 基金管理人根 据以上标 准 对不同券商经 纪人进行 考 察、选择和确 定,选定 的 经纪人名单需 经 风险管理小组 审批同意 。 基金管理人与 被选择的 证 券经营机构签 订委托协 议 。基金管理 人与被选 择的券商经纪 人在签订 委 托代理协议时 ,要明确 签 定协议双方的 公司名称 、 委托代理期 限、佣金 率、双方的权 利义务等 , 经签章有效。 委托代 理 协 议一式三份, 协议双方 及 证券主管机 关各留存 一份, 基金 管理 人留 存监 察稽核 部备 案。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 日信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 54 页 共 55 页


10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 华商基 金管 理有 限公 司关 于华商 中证500 指 数分 级证 券投 资基金 2012 年第4 季 度报 告的 公 告 上海证 券报 、中 国证 券报 、 证券时 报、 公司 网站 2013 年1 月21 日 2 华商基 金管 理有 限公 司关 于运用 固有资 金进 行开 放式 基金 投资的 公告 上海证 券报 、中 国证 券报 、 证券时 报、 公司 网站 2013 年1 月24 日 3 华商基 金管 理有 限公 司关 于华商 中证500 基金 2012 年年 报 的公告 上海证 券报 、中 国证 券报 、 证券时 报 、 公司 网站 2013 年3 月28 日 4 华商基 金管 理有 限公 司关 于华商 中证500 基金 2012 年年 报(摘要) 的公告 上海证 券报 、中 国证 券报 、 证券时 报、 公司 网站 2013 年3 月28 日 5 华商基 金管 理有 限公 司关 于放开 外国人 、 台湾 居民 、 港 澳 台居民 开 立证券 投资 基金 账户 的公 告 上海证 券报 、中 国证 券报 、 证券时 报、 公司 网站 2013 年3 月30 日 6 华商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金继 续参 加中 国工 商银行 股份有 限公 司电 子银 行申 购费率 优惠活 动的 公告 上海证 券报 、中 国证 券报 、 证券时 报、 公司 网站 2013 年 4 月 1 日 7 华商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金在 上海 好买 基金 销售 有限公 司开通 定期 定额 申购 业务 并参加 定期定 额申 购费 率优 惠活 动的公 告 上海证 券报 、中 国证 券报 、 证券时 报、 公司 网站 2013 年 4 月 1 日 8 华商基 金管 理有 限公 司关 于华商 中证500 指数 分级 证券 投 资基金 调 整场外 单笔 申购 最低 金额 的公告 上海证 券报 、中 国证 券报 、 证券时 报、 公司 网站 2013 年4 月10 日 9 华商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金新 增上 海天 天基 金销 售有限 公司为 代销 机构 并开 通定 期定额 申购业 务及 基金 转换 业务 的公告 上海证 券报 、中 国证 券报 、 证券时 报、 公司 网站 2013 年4 月18 日 10 华商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金参 加上 海天 天基 金销售 有限公 司网 上交 易系 统申 购、 定期 定额申 购费 率优 惠活 动的 公告 上海证 券报 、中 国证 券报 、 证券时 报、 公司 网站 2013 年4 月18 日 11 华商基 金管 理有 限公 司关 于华商 中证500 指数 分级 证券 投 资基金 招 募说明 书( 更新 )的 公告 上海证 券报 、中 国证 券报 、 证券时 报、 公司 网站 2013 年4 月19 日 12 华商基 金管 理有 限公 司关 于华商 中证500 指数 分级 证券 投 资基金 招 募说明 书( 更新 )摘 要的 公告 上海证 券报 、中 国证 券报 、 证券时 报、 公司 网站 2013 年4 月19 日 13 华商基 金管 理有 限公 司关 于华商 上海证 券报 、中 国证 券报 、 2013 年4 月19 日 华商中证 500 指数分级 2013 年 半年度报告 第 55 页 共 55 页


中证500 基金 2013 年第1 季度报 告的公 告 证券时 报、 公司 网站 14 华商基 金管 理有 限公 司关 于开通 支付宝 基金 专户 直销 网上 交易和 费率优 惠的 公告 上海证 券报 、中 国证 券报 、 证券时 报、 公司 网站 2013 年5 月15 日 15 华商基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易系 统开 通自 助注 销交 易账号 功能的 通知 上海证 券报 、中 国证 券报 、 证券时 报、 公司 网站 2013 年5 月16 日 16 华商基 金管 理有 限公 司关 于调整 对账单 服务 形式 的公 告 上海证 券报 、中 国证 券报 、 证券时 报、 公司 网站 2013 年5 月27 日 17 华商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金调 整停 牌股 票估 值方 法的提 示性公 告 上海证 券报 、中 国证 券报 、 证券时 报、 公司 网站 2013 年6 月25 日 §11 备查文 件目录 11.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 华商 中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金设 立的 文件 ; 2 、 《华 商中 证500 指 数分 级证券 投资 基金 基金 合同 》 ; 3 、 《华 商中 证500 指 数分 级证券 投资 基金 托管 协议 》 ; 4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ; 5 、报 告期 内华 商中 证 500 指数分 级证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告的原 稿。 11.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处。 11.3 查 阅方 式 基金管 理人 办公 地址 :北 京市西 城区 平安 里西 大 街28 号 中海 国际 中心 19 层 基金托 管人 地址 :北 京市 西城区 复兴 门内 大 街55 号 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 基金 管理 人华 商基金 管理 有限 公司 客户服 务中 心电 话:4007008880 (免 长途 费) ,010 -58573300 基金管 理人 网址 :http://www.hsfund.com 华商基金管理有限公司 2013 年8 月26 日