工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
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工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资
基金2013年半年度报告
2013年6 月30日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇一三年八月二十四日
工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013年08月20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2013年01月01日起至 06 月30日止。 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 49
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 49
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 49
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................... 49
7.10 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 50
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 51 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 51
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 52
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 53
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 53
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 53
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 53
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 55
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 57
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 57
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 57
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 58
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 工银瑞信睿智中证500 指数分级证券投资基金
基金简称 工银中证500 指数（场内简称：工银 500A、工银500B）
基金主代码 164809
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年1月31日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 110,848,397.21份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2012年03月 30 日
下属分级基金的基金简称 工银500A 工银 500B 工银 500
下属分级基金的交易代码 150055 150056 164809
报告期末下属分级基金份
额总额
2,094,778.00份 3,142,168.00份 105,611,451.21 份
2.2 基金产品说明
投资目标 采用指数化投资， 通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，
实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置，为不同份额投资
者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。
投资策略 本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重
构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应调整。但因特殊情况（如市场流动性不足、成分股被限制投
资等）导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其
他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目
标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金日
收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过
0.35%，偏离度年化标准差不超过4%。
业绩比较基准 中证500指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其风险与收益高于混合基金、债券基金与
货币市场基金。此外，本基金作为指数型基金，采用完全复制策略，
跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是股票基金中
处于中等风险水平的基金产品。本基金的分级设定则决定了不同份
额具有不同的风险和收益特征。睿智 A 份额具有低风险、低预期收
益的特征；睿智B 份额具有高风险、高预期收益的特征。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 朱碧艳 唐州徽
联系电话 400-811-9999 95566
电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话
400-811-9999 95566
传真 010-66583158 010-66594942
注册地址 北京市西城区金融大街丙17 号北
京银行大厦
北京西城区复兴门内大街1 号
办公地址 北京市西城区金融大街丙17 号北
京银行大厦8 层
北京西城区复兴门内大街1 号
邮政编码 100033 100818
法定代表人 李晓鹏 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013年1 月1 日 - 2013 年6月 30 日 )
本期已实现收益 866,260.78
本期利润 3,114,577.08
加权平均基金份额本期利润 0.0224
本期加权平均净值利润率 2.36%
本期基金份额净值增长率 -1.40%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013年6月 30 日 )
期末可供分配利润 -10,203,762.87
期末可供分配基金份额利润 -0.0921 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
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期末基金资产净值 97,533,677.93
期末基金份额净值 0.8799
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013年6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -9.47%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） ；
4、本基金基金合同生效日为 2012年1 月31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -14.90% 1.85% -15.01% 1.86% 0.11% -0.01%
过去三个月 -5.64% 1.45% -5.80% 1.46% 0.16% -0.01%
过去六个月 -1.40% 1.42% -1.09% 1.42% -0.31% 0.00%
过去一年 -7.22% 1.40% -6.31% 1.40% -0.91% 0.00%
自基金合同
生效日起至
今
-9.47% 1.25% -1.43% 1.37% -8.04% -0.12%
注：1、本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%，
每日进行再平衡过程；
2、本基金基金合同生效日为 2012年1 月31 日。 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2012年1月31 日生效。
2、按基金合同规定，本基金建仓期为六个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合
同第十七条（二）投资范围、 （七）投资禁止行为与限制中规定的各项比例：本基金投资于股票资
产占基金资产净值的比例为 90%-95%，其中标的指数成分股票、备选成分股票占基金资产净值的
比例不低于 90%；现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值
的比例为 5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%；权证及其
他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定；法律法规及本基金合同规定的其他比例
限制。
3.3 其他指标
无。 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于 2005 年 6 月 21 日，是我国第一家由银
行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币，注册地在北京。公司目
前拥有公募基金、企业年金、QDII、特定客户资产管理和全国社保基金投资管理人等多项业务资
格。
截至2013年6月30日，公司旗下管理 37 只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型基金、
工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金、工银瑞
信增强收益债券型基金、工银瑞信红利股票型基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型基金、工
银瑞信信用添利债券型基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型基金、工银瑞信沪深 300 指数基金、上证
中央企业 50 交易型开放式指数基金、工银瑞信中小盘成长股票型基金、工银瑞信全球精选股票型
基金、工银瑞信双利债券型基金、深证红利交易型开放式指数基金、工银瑞信深证红利 ETF 联接
基金、工银瑞信四季收益债券基金、工银瑞信消费服务行业股票型基金、工银瑞信添颐债券型基
金、工银瑞信主题策略股票型基金、工银瑞信保本混合型基金、工银瑞信睿智中证 500 指数分级
基金、工银瑞信基本面量化策略股票型基金、工银瑞信纯债定期开放债券型基金、工银瑞信 7 天
理财债券型基金、工银瑞信睿智深证100指数分级基金、工银瑞信 14天理财债券型发起式基金、
工银瑞信信用纯债债券型基金、工银瑞信60天理财债券型基金、工银瑞信保本2 号混合型发起式
基金、工银瑞信增利分级债券型基金、工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金、工银瑞信
产业债债券型基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型基金、工银瑞信标普全球自然资源指
数基金、工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型基金以及工银瑞信保本 3 号混合型基金，证券投
资基金管理规模逾1000亿元人民币。同时，公司还管理多个专户组合和企业年金组合，资产管理
总规模逾1700亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
何江
指数投资
部副总
监，本基
金的基金
经理。
2012 年 1 月
31日
- 8
先后在北
京方速信
融科技有
限公司担
任高级分工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
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析师，金
诚信用评
估有限公
司担任分
析 师 ；
2005 年
加入工银
瑞信，现
任指数投
资部副总
监。曾任
风险管理
部投资风
险管理业
务主管，
2011 年 5
月25日至
今担任工
银沪深
300 基金、
工银上证
央企 ETF
基金、工
银深证红
利 ETF 基
金、工银
深证红利
ETF 联接
基金的基
金经理；
2012 年 1
月31日至
今担任工
银中证
500 基金
的基金经
理；2012
年 10 月
25 日至今
担任工银
深证 100
指数投资
基金的基
金经理。
注：1、任职日期说明： 何江的任职日期为基金合同生效的日期。 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
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2、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》
的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违
法违规行为，公司根据《证券投资基金法》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 、 《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管
理办法》 、 《异常交易管理办法》 ，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定
对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情
况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；
且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交
叉交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金跟踪标的指数的日均偏离度为0.02%，偏离度年化标准差为 0.52%。本基
金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌；3）指数中成份股票的
调整；等。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率为-1.40%，业绩比较基准增长率为-1.09%。 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过
运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在
较低水平。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1 参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
4.6.1.1 职责分工
（1）参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人和
法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。
（2） 各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员， 如需更换， 由相应部门负责人提出。
小组成员需经运作部主管副总批准同意。
4.6.1.2 专业胜任能力及相关工作经历
小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员
组成。
4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴
证，并经托管银行复核确认。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未实施利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对工银瑞信睿智中证 500指数
分级证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
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关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数
据核对无误。 （注：财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内。 ）
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金
报告截止日： 2013年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 6,177,939.43 8,004,381.83
结算备付金
6,641.36 34,063.86
存出保证金
56,294.43 253,944.59
交易性金融资产 6.4.7.2 92,540,592.73 137,100,171.94
其中：股票投资
92,540,592.73 137,100,171.94
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 3,307,928.85
应收利息 6.4.7.5 1,238.61 1,769.79
应收股利
8,151.19 -
应收申购款
200,573.79 81,612.60
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
98,991,431.54 148,783,873.46 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
684,584.53 2,077,453.76
应付赎回款
117,880.95 322,320.73
应付管理人报酬
87,637.13 116,675.16
应付托管费
17,527.42 23,335.04
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 42,028.78 47,779.52
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 508,094.80 625,714.73
负债合计
1,457,753.61 3,213,278.94
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 107,737,440.80 158,535,030.55
未分配利润 6.4.7.10 -10,203,762.87 -12,964,436.03
所有者权益合计
97,533,677.93 145,570,594.52
负债和所有者权益总计
98,991,431.54 148,783,873.46
注：1、报告截止日2013 年 06 月30 日，工银中证500 指数份额净值0.8799元，工银 500A 份额
净值 1.0317元，工银 500B 份额净值 0.7787元；基金份额总额 110,848,397.21 份，其中工银中
证 500 指数份额 105,611,451.21 份，工银 500A 份额 2,094,778.00 份，工银 500B 份额
3,142,168.00 份。
2、本基金基金合同生效日为 2012年1 月31 日。
6.2 利润表
会计主体：工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013年1月1日至2013
年 6月 30日
上年度可比期间
2012 年1 月31 日至
2012 年6 月30 日
一、收入
4,351,775.03 3,822,586.12
1.利息收入
29,582.73 1,802,692.77
其中：存款利息收入 6.4.7.11 29,582.73 75,772.75
债券利息收入
- 95,818.16 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
第 15 页 共 58 页
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 1,631,101.86
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
2,027,191.14 5,164,321.11
其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,345,678.03 4,305,112.40
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - 21,490.30
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 681,513.11 837,718.41
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 2,248,316.30 -3,402,561.19
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17 46,684.86 258,133.43
减：二、费用
1,237,197.95 2,253,412.88
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 654,974.55 1,044,043.02
2．托管费 6.4.10.2.2 130,994.92 208,808.57
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.18 136,325.76 750,618.82
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.19 314,902.72 249,942.47
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
3,114,577.08 1,569,173.24
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
3,114,577.08 1,569,173.24
注：本基金基金合同生效日为 2012年1月31日。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
158,535,030.55 -12,964,436.03 145,570,594.52
二、本期经营活动产生的 - 3,114,577.08 3,114,577.08 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
第 16 页 共 58 页
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-50,797,589.75 -353,903.92 -51,151,493.67
其中：1.基金申购款 6,938,463.50 -145,246.64 6,793,216.86
2.基金赎回款 -57,736,053.25 -208,657.28 -57,944,710.53
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
107,737,440.80 -10,203,762.87 97,533,677.93
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 31日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
341,299,798.53 - 341,299,798.53
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,569,173.24 1,569,173.24
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-189,731,054.28 -5,244,031.27 -194,975,085.55
其中：1.基金申购款 11,390,592.21 137,177.27 11,527,769.48
2.基金赎回款 -201,121,646.49 -5,381,208.54 -206,502,855.03
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
151,568,744.25 -3,674,858.03 147,893,886.22
注：本基金基金合同生效日为 2012年1月31日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______郭特华______
______毕万英______
____朱辉毅____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
第 17 页 共 58 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 1541 号文《关于核准工银瑞信睿智中证 500
指数分级证券投资基金募集的批复》核准，由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
341,078,123.87元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第007号
验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金基金合
同》于2012年1月 31 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 341,299,798.53 份基金份
额，其中认购资金利息折合 221,674.66 份基金份额，场外认购资金折合 322,117,442.53 份基金
份额，场内认购资金折合待拆分基金份额 19,182,356.00 份。本基金的基金管理人为工银瑞信基
金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
根据《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》和《工银瑞信睿智中证 500
指数分级证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，基金发售结束后，场外认购的全部份
额将确认为“睿智 500 份额”， 场内认购的全部份额将按 4∶6的比例分离为两类风险和收益特征
不同的“睿智 A 份额”与“睿智 B 份额”。本基金净资产优先确保睿智 A 份额的本金及累计约定
日应得收益，即睿智 A 份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额。本基金在优先确保睿智 A
份额的本金及累计约定日应得收益后的剩余净资产计为睿智 B 份额的净资产，即睿智 B 份额为高
风险且预期收益相对较高的基金份额。睿智 A 份额和睿智 B 份额的基金份额配比始终保持 4∶6
的比例不变。睿智 A 份额和睿智 B 份额只上市交易，不接受申购与赎回。经基金份额持有人大会
决议通过，睿智 A份额与睿智 B 份额可申请终止运作。睿智 A 份额与睿智 B 份额终止运作后，将
全部转换为睿智 500 份额的场内份额，本基金转为上市开放式基金 (LOF)，投资者可通过场内、
场外进行基金份额的申购和赎回。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2012]66号审核同意，本基金睿智 A 份额
7,672,942.00份和睿智B份额11,509,414.00份于2012年 3月 30日在深交所挂牌交易。未上市
交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即
可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证 500 指数的成工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
第 18 页 共 58 页
份股及其备选成份股、首发和增发新股、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其
它金融工具。本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例为90%-95%，其中标的指数成分股票、
备选成分股票占基金资产净值的比例不低于 90%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资
的其他证券品种占基金资产净值的比例为 5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值 5%。本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×95%＋商业银行税后活
期存款利率×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半年
度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《工
银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013 年 6 月 30 日的财务
状况以及2013年1月1日至2013年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
第 19 页 共 58 页
知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金
派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得
税，暂不征收企业所得税。自2013年1月 1日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红
利所得，按照持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；
持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年
的，暂减按25%计入应纳税所得额，上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
活期存款 6,177,939.43
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计 6,177,939.43
注：本基金本报告期未投资于定期存款。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 100,039,821.86 92,540,592.73 -7,499,229.13
债券 交易所市场 - - - 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
第 20 页 共 58 页
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 100,039,821.86 92,540,592.73 -7,499,229.13
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本期末各项买入返售金融资产均无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末无买断式逆回购交易，也无在买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
应收活期存款利息 1,210.41
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2.90
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 25.30
合计 1,238.61
注： “其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 42,028.78 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
第 21 页 共 58 页
银行间市场应付交易费用 -
合计 42,028.78
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 281.10
预提审计费 24,795.19
指数使用费 50,000.02
预提信息披露费 148,765.71
预提上市费 29,752.78
预提账户维护费 4,500.00
合计 508,094.80
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 158,535,030.55 158,535,030.55
本期申购 23,622.68 23,622.68
本期赎回(以"-"号填列) -89,009.18 -89,009.18
2013年1月4日 基金拆分/份额
折算前
158,469,644.05 158,469,644.05
基金拆分/份额折算变动份额 4,576,209.64 -
本期申购 7,114,569.10 6,914,840.82
本期赎回(以"-"号填列) -59,312,025.58 -57,647,044.07
本期末 110,848,397.21 107,737,440.80
注：1、根据基金合同规定，工银500A份额和工银500B 份额只上市交易，不接受申购与赎回。因
此上表不再单独披露工银500A份额和工银500B份额的情况。
2、 “本期申购”中包含红利再投、转换入份额及金额， “本期赎回”中包含转出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 970,052.28 -13,934,488.31 -12,964,436.03 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
第 22 页 共 58 页
本期利润 866,260.78 2,248,316.30 3,114,577.08
本期基金份额交易
产生的变动数
-376,719.13 22,815.21 -353,903.92
其中：基金申购款 62,935.39 -208,182.03 -145,246.64
基金赎回款 -439,654.52 230,997.24 -208,657.28
本期已分配利润 - - -
本期末 1,459,593.93 -11,663,356.80 -10,203,762.87
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年 6月 30日
活期存款利息收入 29,160.42
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 186.12
其他 236.19
合计 29,582.73
注： “其他”为结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
卖出股票成交总额 61,929,148.64
减：卖出股票成本总额 60,583,470.61
买卖股票差价收入 1,345,678.03
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期间无债券投资收益。
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
本基金本报告期间无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期间无衍生工具收益。
工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
第 23 页 共 58 页
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 681,513.11
基金投资产生的股利收益 -
合计 681,513.11
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
1.交易性金融资产 2,248,316.30
——股票投资 2,248,316.30
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 2,248,316.30
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
基金赎回费收入 46,684.86
合计 46,684.86
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
交易所市场交易费用
136,325.76
银行间市场交易费用 -
合计
136,325.76
工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
第 24 页 共 58 页
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 148,765.71
银行费用 2,589.01
上市费 29,752.78
账户维护费 9,000.00
指数使用费 100,000.03
合计 314,902.72
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构
注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
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6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年可比期间均未有通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年6
月 30日
上年度可比期间
2012年1月31日(基金合同生效日)
至2012年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
654,974.55 1,044,043.02
其中： 支付销售机构的客
户维护费
250,773.87 372,402.59
注：1、基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提，计算方法如下：
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
2、基金管理费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年6
月 30日
上年度可比期间
2012年1月31日(基金合同生效日)
至2012年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的托管费
130,994.92 208,808.57
注：1、基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：
H= E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
2、基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年可比期间与关联方没有进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
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6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年 1月1日至2013年 6月 30日
上年度可比期间
2012年1月31日(基金合同生效日)至
2012年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限
公司
6,177,939.43 29,160.42 8,610,977.08 39,388.88
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期和上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2013 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600436
片仔
癀
2013年
6 月 21
日
重大
事项
136.82
2013年
7 月 1
日
118.73 4,281 321,101.39 585,726.42 -
000998
隆平
高科
2013年
5 月 3
重大
事项
18.47
2013年
7 月 8
20.50 25,550 433,893.20 471,908.50
指数收
益法 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
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日 日
000997
新 大
陆
2013年
6 月 3
日
重大
事项
15.11 - - 22,900 242,579.34 346,019.00 -
000683
远兴
能源
2013年
4 月 4
日
重大
事项
4.80
2013年
7 月 18
日
5.09 58,100 367,084.56 278,880.00 -
600654
飞乐
股份
2013年
4 月 4
日
重大
事项
4.63
2013年
7 月 16
日
5.09 59,700 291,633.56 276,411.00 -
601886
江河
创建
2013年
6 月 20
日
重大
事项
13.22
2013年
7 月 16
日
13.78 20,600 184,657.66 272,332.00 -
600284
浦东
建设
2013年
6 月 24
日
重大
事项
9.50 - - 25,620 192,710.27 243,390.00 -
002252
上海
莱士
2013年
3 月 26
日
重大
事项
21.00
2013年
7 月 2
日
22.80 11,580 161,254.91 243,180.00 -
600292
九龙
电力
2013年
6 月 5
日
重大
事项
16.90
2013年
7 月 1
日
17.50 12,400 133,074.39 209,560.00 -
600983
合肥
三洋
2013年
5 月 14
日
重大
事项
9.19
2013年
8 月 14
日
10.90 16,600 125,199.66 152,554.00
指数收
益法
600088
中视
传媒
2013年
5 月 30
日
重大
事项
14.29 - - 9,400 130,006.03 134,326.00 -
600328
兰太
实业
2013年
5 月 8
日
重大
事项
7.30
2013年
7 月 31
日
6.57 17,400 171,554.50 127,020.00 -
600725
云维
股份
2013年
6 月 24
日
重大
事项
3.77
2013年
7 月 1
日
3.42 20,400 109,359.68 76,908.00 -
000719
大地
传媒
2013年
5 月 17
日
重大
事项
9.61
2013年
8 月 12
日
10.57 6,300 59,157.00 60,543.00 -
注：本基金因重大事项停牌的股票中包含按指数收益法确定公允价值的长期停牌股票，该类股票
估值采用中国证券业协会基金估值小组提供的估值方法，并于 2013 年 6 月 30 日对资产净值和本
期净利润的影响均为人民币-104,985.50元。 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
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6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无正回购余额，因此没有作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无正回购余额，因此没有作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风
险管理委员会、法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。
公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。
同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明
确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第
一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以
及风险控制措施；第二道监控防线由公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部构成，法律
合规部负责对公司业务的法律合规风险进行监控管理，风险管理部负责对公司投资管理风险和运
作风险进行监控管理；第三道防线是由公司经营管理层和风险管理委员会构成，公司管理层通过
执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措
施；在上述这三道风险监控防线中，公司督察长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况
进行全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门经理、公司总经理、公司治理
与风险控制委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部
控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告；第四道监控防线由董事会下属的公
司治理与风险控制委员会构成，公司治理与风险控制委员会通过督察长和监察稽核人员的工作，
掌握整体风险状况并进行决策。公司治理与风险控制委员会负责检查公司业务的内控制度的实施
情况，监督公司对相关法律法规和公司制度的执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
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估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，但标的指数成分股不受此限；本基金与由本基金管理人管理的其他基
金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，但标的指数成分股不受此限。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
于2012年12月31日和2013年6月30日，本基金未持有按短期信用评级的债券投资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
于2012年12月31日和2013年6月30日，本基金未持有按长期信用评级的债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除小部分
流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金
应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所
持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折
现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
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6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金主要投资于债券市
场，因此本基金的收入及经营活动的现金流量受到市场利率变化的影响。本基金的生息资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的
利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年6月30日
1个月以内 1-3个月
3 个月
-1年
1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,177,939.43 - - - - - 6,177,939.43
结算备付金 6,641.36 - - - - - 6,641.36
存出保证金 56,294.43 - - - - - 56,294.43
交易性金融资产 - - - - - 92,540,592.73 92,540,592.73
应收利息 - - - - - 1,238.61 1,238.61
应收股利 - - - - - 8,151.19 8,151.19
应收申购款 - - - - - 200,573.79 200,573.79
资产总计 6,240,875.22 - - - - 92,750,556.32 98,991,431.54
负债
应付证券清算款 - - - - - 684,584.53 684,584.53
应付赎回款 - - - - - 117,880.95 117,880.95
应付管理人报酬 - - - - - 87,637.13 87,637.13
应付托管费 - - - - - 17,527.42 17,527.42
应付交易费用 - - - - - 42,028.78 42,028.78
其他负债 - - - - - 508,094.80 508,094.80
负债总计 - - - - - 1,457,753.61 1,457,753.61
利率敏感度缺口 6,240,875.22 - - - - 91,292,802.71 97,533,677.93
上年度末
2012年12月 31 日
1个月以内 1-3个月
3 个月
-1年
1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 8,004,381.83 - - - - - 8,004,381.83 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
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结算备付金 34,063.86 - - - - - 34,063.86
存出保证金 - - - - - 253,944.59 253,944.59
交易性金融资产 - - - - - 137,100,171.94 137,100,171.94
应收证券清算款 - - - - - 3,307,928.85 3,307,928.85
应收利息 - - - - - 1,769.79 1,769.79
应收申购款 - - - - - 81,612.60 81,612.60
其他资产 - - - - - - -
资产总计 8,038,445.69 - - - - 140,745,427.77 148,783,873.46
负债
应付证券清算款 - - - - - 2,077,453.76 2,077,453.76
应付赎回款 - - - - - 322,320.73 322,320.73
应付管理人报酬 - - - - - 116,675.16 116,675.16
应付托管费 - - - - - 23,335.04 23,335.04
应付交易费用 - - - - - 47,779.52 47,779.52
其他负债 - - - - - 625,714.73 625,714.73
负债总计 - - - - - 3,213,278.94 3,213,278.94
利率敏感度缺口 8,038,445.69 - - - - 137,532,148.83 145,570,594.52
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日
孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金为指数型证券投资基金，于 2013年6月 30日，未持有交易性债券投资，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
无。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的
金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人
每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月 31 日
公允价值 占基金 公允价值 占基金资工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
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资产净
值比例
（%）
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 92,540,592.73 94.88 137,100,171.94 94.18
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 92,540,592.73 94.88 137,100,171.94 94.18
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1、假定本基金的业绩比较基准变化 5，其他变量不变；
2、用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
3、Beta系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准
的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2013年6月
30 日 ）
上年度末（ 2012年 12月
31 日 ）
业绩比较基准增加 5% 4,847,221.36 5,620,747.81
业绩比较基准减少 5% -4,847,221.36 -5,620,747.81
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 92,540,592.73 93.48
其中：股票 92,540,592.73 93.48
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - - 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
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3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 6,184,580.79 6.25
6 其他各项资产 266,258.02 0.27
7 合计 98,991,431.54 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,410,288.50 1.45
B 采矿业 1,691,277.30 1.73
C 制造业 49,616,401.86 50.87
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
4,045,095.40 4.15
E 建筑业 2,575,673.04 2.64
F 批发和零售业 4,488,762.00 4.60
G 交通运输、仓储和邮政业 2,498,776.00 2.56
H 住宿和餐饮业 77,470.00 0.08
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
4,563,695.72 4.68
J 金融业 851,296.00 0.87
K 房地产业 7,524,096.39 7.71
L 租赁和商务服务业 1,007,892.00 1.03
M 科学研究和技术服务业 401,629.36 0.41
N 水利、环境和公共设施管理业 406,152.00 0.42
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,220,803.00 2.28
S 综合 386,918.40 0.40
合计 83,766,226.97 85.88
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。
7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 117,585.00 0.12
B 采掘业 - - 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
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C 制造业 5,287,872.79 5.42
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
286,150.00 0.29
E 建筑业 136,497.00 0.14
F 批发和零售业 513,445.75 0.53
G 交通运输、仓储和邮政业 417,624.22 0.43
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
1,249,417.35 1.28
J 金融业 - -
K 房地产业 765,773.65 0.79
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 8,774,365.76 9.00
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002230 科大讯飞 20,311 938,368.20 0.96
2 000400 许继电气 24,120 653,169.60 0.67
3 000661 长春高新 6,486 635,044.26 0.65
4 000503 海虹控股 44,400 625,152.00 0.64
5 600200 江苏吴中 38,700 605,268.00 0.62
6 600867 通化东宝 40,060 596,493.40 0.61
7 600436 片仔癀 4,281 585,726.42 0.60
8 000793 华闻传媒 58,300 584,166.00 0.60
9 002456 欧菲光 11,600 552,856.00 0.57
10 000598 兴蓉投资 109,240 525,444.40 0.54
11 000917 电广传媒 43,900 516,703.00 0.53
12 002008 大族激光 45,200 505,788.00 0.52 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
第 35 页 共 58 页
13 600388 龙净环保 21,300 482,871.00 0.50
14 600594 益佰制药 15,600 482,196.00 0.49
15 600880 博瑞传播 26,900 474,247.00 0.49
16 600557 康缘药业 17,800 472,590.00 0.48
17 000998 隆平高科 25,550 471,908.50 0.48
18 002250 联化科技 22,750 454,772.50 0.47
19 600521 华海药业 28,456 433,954.00 0.44
20 600008 首创股份 67,200 428,736.00 0.44
21 600645 中源协和 15,944 401,629.36 0.41
22 002129 中环股份 21,300 392,772.00 0.40
23 600198 大唐电信 30,100 390,096.00 0.40
24 600765 中航重机 29,000 389,760.00 0.40
25 600418 江淮汽车 55,300 388,759.00 0.40
26 600805 悦达投资 42,240 386,918.40 0.40
27 600570 恒生电子 30,600 382,500.00 0.39
28 600312 平高电气 40,100 369,722.00 0.38
29 002022 科华生物 24,300 359,883.00 0.37
30 600422 昆明制药 13,500 357,750.00 0.37
31 600517 置信电气 25,200 355,320.00 0.36
32 600596 新安股份 33,600 354,480.00 0.36
33 600110 中科英华 70,400 349,888.00 0.36
34 600067 冠城大通 43,420 346,925.80 0.36
35 000690 宝新能源 74,200 346,514.00 0.36
36 000997 新 大 陆 22,900 346,019.00 0.35
37 600366 宁波韵升 21,900 345,801.00 0.35
38 600872 中炬高新 48,900 343,767.00 0.35
39 600879 航天电子 50,960 341,941.60 0.35
40 600499 科达机电 28,600 340,054.00 0.35
41 000848 承德露露 14,870 337,697.70 0.35
42 000540 中天城投 47,400 332,274.00 0.34
43 600138 中青旅 25,300 330,671.00 0.34
44 002005 德豪润达 35,000 325,500.00 0.33
45 000786 北新建材 17,900 315,398.00 0.32
46 600675 中华企业 67,560 314,829.60 0.32
47 600601 方正科技 135,100 310,730.00 0.32
48 600635 大众公用 79,600 304,072.00 0.31
49 002152 广电运通 27,640 303,487.20 0.31
50 600584 长电科技 52,100 303,222.00 0.31
51 600643 爱建股份 47,000 297,510.00 0.31 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
第 36 页 共 58 页
52 600522 中天科技 34,440 290,673.60 0.30
53 002063 远光软件 20,100 290,445.00 0.30
54 002004 华邦颖泰 20,600 290,254.00 0.30
55 600478 科力远 15,700 288,880.00 0.30
56 000683 远兴能源 58,100 278,880.00 0.29
57 000735 罗 牛 山 53,400 278,748.00 0.29
58 600387 海越股份 19,000 278,160.00 0.29
59 600654 飞乐股份 59,700 276,411.00 0.28
60 600572 康恩贝 24,900 276,141.00 0.28
61 002140 东华科技 11,000 272,910.00 0.28
62 601886 江河创建 20,600 272,332.00 0.28
63 600458 时代新材 29,770 270,609.30 0.28
64 600435 北方导航 22,700 268,768.00 0.28
65 000762 西藏矿业 23,300 268,183.00 0.27
66 002482 广田股份 12,660 265,860.00 0.27
67 600835 上海机电 24,100 264,859.00 0.27
68 002219 独 一 味 13,800 264,270.00 0.27
69 600851 海欣股份 35,900 260,993.00 0.27
70 600059 古越龙山 23,200 260,304.00 0.27
71 600086 东方金钰 12,800 259,456.00 0.27
72 000513 丽珠集团 6,900 257,370.00 0.26
73 600717 天津港 51,200 257,024.00 0.26
74 002028 思源电气 16,200 254,826.00 0.26
75 002292 奥飞动漫 11,300 253,007.00 0.26
76 002477 雏鹰农牧 16,000 252,640.00 0.26
77 600511 国药股份 17,600 252,384.00 0.26
78 600978 宜华木业 57,200 251,108.00 0.26
79 000616 亿城股份 88,020 250,857.00 0.26
80 600720 祁连山 29,150 248,941.00 0.26
81 000006 深振业Ａ 58,412 248,835.12 0.26
82 000926 福星股份 34,500 248,745.00 0.26
83 002223 鱼跃医疗 13,060 246,181.00 0.25
84 000511 银基发展 56,000 244,720.00 0.25
85 600284 浦东建设 25,620 243,390.00 0.25
86 600325 华发股份 40,000 243,200.00 0.25
87 002252 上海莱士 11,580 243,180.00 0.25
88 000028 国药一致 8,700 242,904.00 0.25
89 600183 生益科技 53,300 239,850.00 0.25
90 002161 远 望 谷 31,400 239,268.00 0.25 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
第 37 页 共 58 页
91 000712 锦龙股份 13,600 239,224.00 0.25
92 600820 隧道股份 32,100 239,145.00 0.25
93 600816 安信信托 19,100 238,177.00 0.24
94 600651 飞乐音响 45,440 238,105.60 0.24
95 600747 大连控股 65,200 236,024.00 0.24
96 000726 鲁
泰Ａ 27,800 234,632.00 0.24
97 600038 哈飞股份 10,400 233,168.00 0.24
98 002428 云南锗业 20,200 228,664.00 0.23
99 000830 鲁西化工 62,400 227,760.00 0.23
100 000939 凯迪电力 46,200 225,918.00 0.23
101 600161 天坛生物 15,900 224,349.00 0.23
102 603000 人民网 5,100 223,941.00 0.23
103 002050 三花股份 18,250 222,650.00 0.23
104 600426 华鲁恒升 40,600 222,082.00 0.23
105 000563 陕国投Ａ 14,100 222,075.00 0.23
106 600797 浙大网新 41,600 221,728.00 0.23
107 600151 航天机电 30,400 221,616.00 0.23
108 000988 华工科技 38,600 221,564.00 0.23
109 000877 天山股份 37,940 219,672.60 0.23
110 600240 华业地产 51,360 219,307.20 0.22
111 002048 宁波华翔 26,000 217,360.00 0.22
112 000975 银泰资源 26,600 215,992.00 0.22
113 600017 日照港 94,700 215,916.00 0.22
114 600064 南京高科 22,000 214,940.00 0.22
115 002573 国电清新 13,200 214,896.00 0.22
116 600269 赣粤高速 72,700 213,738.00 0.22
117 002475 立讯精密 10,140 212,940.00 0.22
118 002168 深圳惠程 28,560 211,629.60 0.22
119 600702 沱牌舍得 14,360 210,948.40 0.22
120 600298 安琪酵母 12,100 210,298.00 0.22
121 002011 盾安环境 20,700 209,898.00 0.22
122 600373 中文传媒 12,300 209,715.00 0.22
123 600292 九龙电力 12,400 209,560.00 0.21
124 600755 厦门国贸 56,300 209,436.00 0.21
125 000652 泰达股份 63,900 208,953.00 0.21
126 600750 江中药业 11,700 208,611.00 0.21
127 600351 亚宝药业 33,900 208,146.00 0.21
128 000887 中鼎股份 32,940 207,522.00 0.21
129 600500 中化国际 43,400 207,452.00 0.21 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
第 38 页 共 58 页
130 600586 金晶科技 62,400 207,168.00 0.21
131 000572 海马汽车 62,100 206,172.00 0.21
132 600141 兴发集团 18,400 206,080.00 0.21
133 002325 洪涛股份 17,300 205,870.00 0.21
134 000050 深天马Ａ 17,500 205,275.00 0.21
135 600311 荣华实业 41,000 204,180.00 0.21
136 600158 中体产业 41,300 204,022.00 0.21
137 600261 阳光照明 16,050 203,514.00 0.21
138 000031 中粮地产 55,500 202,575.00 0.21
139 600289 亿阳信通 28,600 201,916.00 0.21
140 000518 四环生物 63,200 201,608.00 0.21
141 000900 现代投资 26,250 201,337.50 0.21
142 002429 兆驰股份 26,800 200,732.00 0.21
143 000510 金路集团 37,700 199,433.00 0.20
144 000667 名流置业 112,000 199,360.00 0.20
145 600874 创业环保 26,100 199,143.00 0.20
146 000078 海王生物 32,000 198,400.00 0.20
147 000541 佛山照明 32,000 198,080.00 0.20
148 000550 江铃汽车 12,900 197,499.00 0.20
149 000816 江淮动力 54,500 196,745.00 0.20
150 600112 长征电气 21,740 196,529.60 0.20
151 600525 长园集团 31,900 196,504.00 0.20
152 600503 华丽家族 41,000 195,570.00 0.20
153 600884 杉杉股份 18,100 195,299.00 0.20
154 600220 江苏阳光 89,000 194,910.00 0.20
155 600611 大众交通 38,100 194,691.00 0.20
156 002440 闰土股份 9,400 194,298.00 0.20
157 600578 京能热电 28,000 194,040.00 0.20
158 002237 恒邦股份 14,200 193,688.00 0.20
159 000829 天音控股 34,800 193,488.00 0.20
160 600410 华胜天成 31,749 193,033.92 0.20
161 000488 晨鸣纸业 54,000 192,780.00 0.20
162 600993 马应龙 12,200 192,760.00 0.20
163 600614 鼎立股份 13,400 191,486.00 0.20
164 002410 广联达 10,075 191,022.00 0.20
165 000930 中粮生化 48,200 189,908.00 0.19
166 000415 渤海租赁 30,500 188,795.00 0.19
167 000680 山推股份 56,500 188,710.00 0.19
168 600239 云南城投 36,000 188,640.00 0.19 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
第 39 页 共 58 页
169 600122 宏图高科 56,800 187,440.00 0.19
170 000525 红 太 阳 12,500 187,375.00 0.19
171 600509 天富热电 21,800 186,172.00 0.19
172 002465 海格通信 6,200 185,690.00 0.19
173 600787 中储股份 29,100 185,658.00 0.19
174 002308 威创股份 20,090 184,828.00 0.19
175 002041 登海种业 8,700 184,701.00 0.19
176 600580 卧龙电气 34,200 184,680.00 0.19
177 002470 金正大 13,100 184,448.00 0.19
178 600844 丹化科技 25,000 184,250.00 0.19
179 600704 物产中大 34,400 183,352.00 0.19
180 000021 长城开发 41,000 182,450.00 0.19
181 600072 中船股份 18,100 181,724.00 0.19
182 002437 誉衡药业 7,100 181,547.00 0.19
183 000759 中百集团 33,300 181,485.00 0.19
184 600004 白云机场 28,700 180,523.00 0.19
185 000636 风华高科 33,800 180,492.00 0.19
186 601002 晋亿实业 22,600 180,122.00 0.18
187 600236 桂冠电力 55,700 179,911.00 0.18
188 600729 重庆百货 9,200 178,204.00 0.18
189 000417 合肥百货 34,300 177,674.00 0.18
190 000685 中山公用 19,040 177,452.80 0.18
191 000650 仁和药业 36,100 175,807.00 0.18
192 600790 轻纺城 29,100 175,764.00 0.18
193 600329 中新药业 13,600 175,712.00 0.18
194 000601 韶能股份 53,400 175,686.00 0.18
195 600864 哈投股份 20,000 175,600.00 0.18
196 600761 安徽合力 22,460 174,289.60 0.18
197 002340 格林美 18,850 173,985.50 0.18
198 000501 鄂武商Ａ 15,500 173,600.00 0.18
199 600260 凯乐科技 25,500 173,400.00 0.18
200 002393 力生制药 5,500 172,040.00 0.18
201 600858 银座股份 21,820 171,287.00 0.18
202 000860 顺鑫农业 15,700 170,816.00 0.18
203 000897 津滨发展 79,400 170,710.00 0.18
204 600496 精工钢构 25,000 170,500.00 0.17
205 001696 宗申动力 36,200 170,140.00 0.17
206 000627 天茂集团 67,800 168,144.00 0.17
207 002029 七 匹 狼 23,478 167,867.70 0.17 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
第 40 页 共 58 页
208 600176 中国玻纤 21,950 167,478.50 0.17
209 002309 中利科技 14,700 167,286.00 0.17
210 000090 深 天 健 24,024 167,207.04 0.17
211 600322 天房发展 55,500 167,055.00 0.17
212 600685 广船国际 16,900 166,296.00 0.17
213 600409 三友化工 45,050 164,883.00 0.17
214 601608 中信重工 50,000 164,500.00 0.17
215 000612 焦作万方 19,400 164,318.00 0.17
216 000088 盐 田 港 49,300 164,169.00 0.17
217 600633 浙报传媒 7,600 163,932.00 0.17
218 600636 三爱富 16,370 163,045.20 0.17
219 000962 东方钽业 16,100 162,610.00 0.17
220 002648 卫星石化 7,400 162,578.00 0.17
221 600428 中远航运 53,400 161,268.00 0.17
222 000886 海南高速 50,600 160,908.00 0.16
223 600831 广电网络 24,100 160,747.00 0.16
224 600780 XD 通宝能 28,300 160,744.00 0.16
225 600021 上海电力 39,000 160,680.00 0.16
226 002183 怡 亚 通 24,100 159,542.00 0.16
227 600801 华新水泥 15,000 158,700.00 0.16
228 000042 深 长 城 6,100 157,807.00 0.16
229 600380 健康元 37,700 156,832.00 0.16
230 002480 新筑股份 10,100 156,550.00 0.16
231 002408 齐翔腾达 13,660 156,407.00 0.16
232 600545 新疆城建 32,400 156,168.00 0.16
233 600251 冠农股份 11,300 156,166.00 0.16
234 600748 上实发展 26,800 155,440.00 0.16
235 002663 普邦园林 10,300 155,221.00 0.16
236 000973 佛塑科技 44,800 155,008.00 0.16
237 002056 横店东磁 12,300 154,734.00 0.16
238 000823 超声电子 18,900 154,413.00 0.16
239 600106 重庆路桥 46,700 154,110.00 0.16
240 002064 华峰氨纶 22,100 153,374.00 0.16
241 002181 粤 传 媒 17,600 153,120.00 0.16
242 600983 合肥三洋 16,600 152,554.00 0.16
243 000931 中 关 村 33,000 152,460.00 0.16
244 002277 友阿股份 20,400 151,776.00 0.16
245 000850 华茂股份 34,600 150,510.00 0.15
246 600487 亨通光电 7,900 150,021.00 0.15 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
第 41 页 共 58 页
247 600270 外运发展 22,300 149,410.00 0.15
248 600773 西藏城投 13,800 148,902.00 0.15
249 600470 六国化工 25,400 148,590.00 0.15
250 002123 荣信股份 21,400 148,302.00 0.15
251 600069 银鸽投资 34,900 147,976.00 0.15
252 000959 首钢股份 75,000 147,750.00 0.15
253 600482 风帆股份 20,000 147,600.00 0.15
254 600826 兰生股份 13,300 147,231.00 0.15
255 600460 士兰微 26,300 147,017.00 0.15
256 600171 上海贝岭 33,700 146,932.00 0.15
257 002332 仙琚制药 12,600 146,916.00 0.15
258 002083 孚日股份 40,300 146,692.00 0.15
259 600759 正和股份 36,900 144,648.00 0.15
260 002216 三全食品 9,978 144,581.22 0.15
261 600757 长江传媒 24,700 144,248.00 0.15
262 600628 新世界 26,200 144,100.00 0.15
263 601311 骆驼股份 14,900 143,189.00 0.15
264 601880 大连港 63,500 142,240.00 0.15
265 002091 江苏国泰 11,000 142,230.00 0.15
266 002305 南国置业 17,200 141,900.00 0.15
267 600481 双良节能 19,901 141,695.12 0.15
268 600078 澄星股份 24,000 141,360.00 0.14
269 000426 兴业矿业 16,870 140,864.50 0.14
270 600330 天通股份 29,800 140,656.00 0.14
271 600326 西藏天路 23,000 139,610.00 0.14
272 002154 报 喜 鸟 22,800 137,940.00 0.14
273 000608 阳光股份 27,100 137,397.00 0.14
274 002254 泰和新材 21,660 137,324.40 0.14
275 600162 香江控股 24,400 137,128.00 0.14
276 002006 精功科技 19,700 137,112.00 0.14
277 600736 苏州高新 38,400 136,320.00 0.14
278 600227 赤天化 49,000 136,220.00 0.14
279 000655 金岭矿业 18,400 136,160.00 0.14
280 600740 山西焦化 23,200 135,952.00 0.14
281 002191 劲嘉股份 15,700 135,805.00 0.14
282 600622 嘉宝集团 24,400 135,664.00 0.14
283 600491 龙元建设 36,000 135,000.00 0.14
284 600088 中视传媒 9,400 134,326.00 0.14
285 600479 千金药业 13,100 134,275.00 0.14 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
第 42 页 共 58 页
286 600815 厦工股份 34,500 133,860.00 0.14
287 600197 伊力特 13,600 133,552.00 0.14
288 002179 中航光电 11,100 133,200.00 0.14
289 600825 新华传媒 26,700 132,966.00 0.14
290 600308 华泰股份 49,600 132,928.00 0.14
291 600337 美克股份 24,700 132,886.00 0.14
292 002479 富春环保 18,240 132,787.20 0.14
293 600616 金枫酒业 18,700 132,396.00 0.14
294 600589 广东榕泰 25,500 131,835.00 0.14
295 600195 中牧股份 11,800 131,452.00 0.13
296 002267 陕天然气 12,700 130,429.00 0.13
297 002190 成飞集成 10,565 130,160.80 0.13
298 002249 大洋电机 17,300 129,923.00 0.13
299 600416 湘电股份 27,100 129,809.00 0.13
300 600063 皖维高新 66,200 129,752.00 0.13
301 600333 长春燃气 16,000 129,600.00 0.13
302 600737 中粮屯河 25,800 129,516.00 0.13
303 600888 新疆众和 23,964 129,405.60 0.13
304 600533 栖霞建设 37,500 129,375.00 0.13
305 600830 香溢融通 19,300 128,924.00 0.13
306 600551 XD 时代出 12,300 128,166.00 0.13
307 002396 星网锐捷 9,000 128,160.00 0.13
308 000852 江钻股份 9,800 127,400.00 0.13
309 600963 岳阳林纸 46,800 127,296.00 0.13
310 600563 法拉电子 7,200 127,152.00 0.13
311 600328 兰太实业 17,400 127,020.00 0.13
312 600425 青松建化 33,400 126,920.00 0.13
313 600723 首商股份 20,200 126,856.00 0.13
314 600612 老凤祥 7,720 126,376.40 0.13
315 002025 航天电器 12,200 126,026.00 0.13
316 002233 塔牌集团 21,600 125,712.00 0.13
317 600139 西部资源 20,880 125,488.80 0.13
318 600439 瑞贝卡 40,320 125,395.20 0.13
319 600468 百利电气 11,000 124,850.00 0.13
320 002384 东山精密 9,200 124,292.00 0.13
321 000932 华菱钢铁 76,400 123,768.00 0.13
322 600073 上海梅林 19,855 123,696.65 0.13
323 002414 高德红外 5,700 123,690.00 0.13
324 600056 中国医药 7,500 122,925.00 0.13 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
第 43 页 共 58 页
325 600121 郑州煤电 22,500 122,625.00 0.13
326 600449 宁夏建材 18,100 122,537.00 0.13
327 000979 中弘股份 18,062 122,279.74 0.13
328 002424 贵州百灵 8,500 122,145.00 0.13
329 600408 安泰集团 43,400 121,954.00 0.13
330 601616 广电电气 35,500 121,410.00 0.12
331 000066 长城电脑 40,100 121,102.00 0.12
332 000903 云内动力 28,800 120,960.00 0.12
333 000659 珠海中富 62,500 120,625.00 0.12
334 600268 国电南自 20,000 120,000.00 0.12
335 600488 天药股份 29,500 119,475.00 0.12
336 601519 大智慧 32,630 119,425.80 0.12
337 000410 沈阳机床 23,200 119,248.00 0.12
338 000543 皖能电力 20,500 118,900.00 0.12
339 600246 万通地产 38,000 118,180.00 0.12
340 002444 巨星科技 9,100 117,663.00 0.12
341 000777 中核科技 7,800 117,312.00 0.12
342 000099 中信海直 18,600 115,878.00 0.12
343 600103 青山纸业 53,100 115,758.00 0.12
344 600467 好当家 21,900 114,975.00 0.12
345 603366 日出东方 7,600 114,912.00 0.12
346 000732 泰禾集团 12,700 114,681.00 0.12
347 601801 皖新传媒 11,000 114,510.00 0.12
348 600639 浦东金桥 16,000 114,080.00 0.12
349 000698 沈阳化工 29,400 114,072.00 0.12
350 600438 通威股份 22,200 113,886.00 0.12
351 000738 中航动控 11,500 113,620.00 0.12
352 601100 恒立油缸 11,600 112,984.00 0.12
353 601126 四方股份 7,800 112,710.00 0.12
354 002672 东江环保 3,150 111,384.00 0.11
355 000159 国际实业 21,400 111,280.00 0.11
356 600537 亿晶光电 11,700 110,916.00 0.11
357 002281 光迅科技 4,400 110,528.00 0.11
358 002118 紫鑫药业 15,600 109,980.00 0.11
359 600429 三元股份 21,300 108,843.00 0.11
360 000861 海印股份 11,800 108,442.00 0.11
361 002285 世联地产 10,898 108,326.12 0.11
362 000713 丰乐种业 13,200 107,316.00 0.11
363 600117 西宁特钢 28,500 105,735.00 0.11 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
第 44 页 共 58 页
364 002430 杭氧股份 15,100 105,700.00 0.11
365 000822 山东海化 34,300 105,644.00 0.11
366 600683 京投银泰 21,952 104,711.04 0.11
367 600776 东方通信 23,400 103,896.00 0.11
368 000418 小天鹅Ａ 14,539 103,372.29 0.11
369 600590 泰豪科技 18,700 103,037.00 0.11
370 000828 东莞控股 24,800 102,176.00 0.10
371 600469 风神股份 13,600 102,000.00 0.10
372 000927 一汽夏利 28,200 101,520.00 0.10
373 000919 金陵药业 15,275 101,273.25 0.10
374 002342 巨力索具 17,700 100,713.00 0.10
375 600531 豫光金铅 10,600 100,064.00 0.10
376 600501 航天晨光 14,500 100,050.00 0.10
377 603001 奥康国际 7,100 99,897.00 0.10
378 002283 天润曲轴 20,700 99,567.00 0.10
379 600673 东阳光铝 14,800 98,568.00 0.10
380 600295 鄂尔多斯 14,700 98,196.00 0.10
381 002449 国星光电 12,800 97,664.00 0.10
382 000506 中润资源 22,600 97,406.00 0.10
383 002203 海亮股份 13,900 97,300.00 0.10
384 600581 八一钢铁 22,900 96,638.00 0.10
385 002194 武汉凡谷 14,400 96,192.00 0.10
386 002121 科陆电子 14,200 95,992.00 0.10
387 600510 黑牡丹 20,233 95,702.09 0.10
388 601777 力帆股份 18,000 94,860.00 0.10
389 000620 新华联 19,900 94,127.00 0.10
390 002078 太阳纸业 21,300 93,933.00 0.10
391 600223 鲁商置业 23,800 93,534.00 0.10
392 002345 潮宏基 8,500 93,245.00 0.10
393 000697 炼石有色 8,800 92,224.00 0.09
394 000987 广州友谊 10,700 91,699.00 0.09
395 600743 华远地产 34,336 90,303.68 0.09
396 002638 勤上光电 6,500 89,765.00 0.09
397 600184 光电股份 3,900 87,984.00 0.09
398 000809 铁岭新城 10,300 87,653.00 0.09
399 601678 滨化股份 12,200 86,864.00 0.09
400 002293 罗莱家纺 5,100 85,374.00 0.09
401 603077 和邦股份 8,000 85,200.00 0.09
402 601010 文峰股份 13,850 84,762.00 0.09 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
第 45 页 共 58 页
403 601515 东风股份 7,100 84,490.00 0.09
404 600657 信达地产 27,100 84,281.00 0.09
405 600094 大名城 16,300 83,619.00 0.09
406 002601 佰利联 5,480 83,405.60 0.09
407 600618 氯碱化工 14,000 83,300.00 0.09
408 000631 顺发恒业 18,600 82,770.00 0.08
409 601208 东材科技 14,600 82,052.00 0.08
410 000603 盛达矿业 6,400 81,792.00 0.08
411 002238 天威视讯 7,600 81,320.00 0.08
412 000951 中国重汽 9,600 80,928.00 0.08
413 002463 沪电股份 25,060 80,192.00 0.08
414 600869 三普药业 12,800 80,128.00 0.08
415 600054 黄山旅游 7,800 79,872.00 0.08
416 600231 凌钢股份 25,200 79,632.00 0.08
417 600641 万业企业 25,200 79,380.00 0.08
418 600397 安源煤业 17,300 77,850.00 0.08
419 002306 湘鄂情 12,200 77,470.00 0.08
420 600725 云维股份 20,400 76,908.00 0.08
421 002678 珠江钢琴 5,800 76,792.00 0.08
422 002489 浙江永强 8,637 75,487.38 0.08
423 002574 明牌珠宝 6,300 74,277.00 0.08
424 601999 出版传媒 13,600 73,984.00 0.08
425 002612 朗姿股份 3,600 73,296.00 0.08
426 002218 拓日新能 11,700 71,604.00 0.07
427 002225 濮耐股份 13,000 71,500.00 0.07
428 002315 焦点科技 2,051 71,374.80 0.07
429 601011 宝泰隆 9,700 71,295.00 0.07
430 002276 万马电缆 16,380 70,761.60 0.07
431 600829 三精制药 10,700 70,620.00 0.07
432 002498 汉缆股份 13,350 70,488.00 0.07
433 601636 旗滨集团 12,800 70,400.00 0.07
434 000935 四川双马 12,263 69,776.47 0.07
435 000912 泸 天 化 17,100 69,597.00 0.07
436 601339 百隆东方 9,200 69,460.00 0.07
437 000708 大冶特钢 13,000 69,420.00 0.07
438 601388 怡球资源 7,900 68,493.00 0.07
439 002461 珠江啤酒 8,700 67,947.00 0.07
440 002662 京威股份 10,700 65,377.00 0.07
441 601908 京运通 10,900 64,746.00 0.07 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
第 46 页 共 58 页
442 002534 杭锅股份 5,100 64,107.00 0.07
443 002392 北京利尔 10,800 63,396.00 0.06
444 000517 荣安地产 13,200 62,700.00 0.06
445 000918 嘉凯城 22,400 61,376.00 0.06
446 002320 海峡股份 7,350 60,637.50 0.06
447 000719 大地传媒 6,300 60,543.00 0.06
448 002226 江南化工 5,100 59,772.00 0.06
449 002585 双星新材 7,700 58,366.00 0.06
450 002326 永太科技 5,800 50,286.00 0.05
451 601677 明泰铝业 5,100 36,210.00 0.04
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002405 四维图新 30,310 423,733.80 0.43
2 002073 软控股份 46,600 390,974.00 0.40
3 000671 阳 光 城 31,929 378,358.65 0.39
4 601929 吉视传媒 55,300 345,625.00 0.35
5 002273 水晶光电 16,428 302,110.92 0.31
6 002317 众生药业 13,600 298,792.00 0.31
7 600770 综艺股份 48,500 286,150.00 0.29
8 601588 北辰实业 100,100 271,271.00 0.28
9 000559 万向钱潮 49,938 262,174.50 0.27
10 000982 中银绒业 31,543 252,659.43 0.26
11 600037 XD 歌华有 39,900 241,794.00 0.25
12 600812 华北制药 51,900 233,550.00 0.24
13 000587 金叶珠宝 21,000 214,830.00 0.22
14 002049 同方国芯 7,600 206,264.00 0.21
15 002167 东方锆业 20,752 203,162.08 0.21
16 002635 安洁科技 4,500 202,815.00 0.21
17 600490 中科合臣 21,800 197,944.00 0.20
18 002262 恩华药业 8,151 181,359.75 0.19
19 601216 内蒙君正 24,100 180,750.00 0.19
20 002275 桂林三金 11,042 170,709.32 0.18
21 600595 中孚实业 47,500 167,675.00 0.17
22 002701 奥瑞金 5,800 163,560.00 0.17
23 002013 中航精机 13,500 159,705.00 0.16 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
第 47 页 共 58 页
24 600456 宝钛股份 13,469 157,991.37 0.16
25 600575 芜湖港 61,100 146,029.00 0.15
26 600648 外高桥 10,200 142,698.00 0.15
27 600006 东风汽车 50,149 138,912.73 0.14
28 600026 中海发展 39,700 138,156.00 0.14
29 600850 华东电脑 6,087 137,870.55 0.14
30 600039 四川路桥 26,300 136,497.00 0.14
31 600841 上柴股份 9,800 135,926.00 0.14
32 601000 唐山港 50,931 133,439.22 0.14
33 002122 天马股份 37,292 133,132.44 0.14
34 600507 方大特钢 32,600 119,642.00 0.12
35 002447 壹桥苗业 6,700 117,585.00 0.12
36 600277 亿利能源 19,200 116,736.00 0.12
37 600724 宁波富达 27,200 116,144.00 0.12
38 600401 海润光伏 19,500 113,100.00 0.12
39 600180 瑞茂通 16,400 109,388.00 0.11
40 002557 洽洽食品 6,400 108,736.00 0.11
41 002327 富安娜 8,100 103,518.00 0.11
42 002093 国脉科技 20,200 100,394.00 0.10
43 002503 搜于特 8,100 92,097.00 0.09
44 601233 桐昆股份 18,100 91,586.00 0.09
45 002698 博实股份 5,000 88,750.00 0.09
46 002287 奇正藏药 5,100 85,680.00 0.09
47 002490 山东墨龙 10,200 83,946.00 0.09
48 002419 天虹商场 10,000 80,000.00 0.08
49 002075 沙钢股份 29,700 74,844.00 0.08
50 603766 隆鑫通用 5,000 35,600.00 0.04
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600332 广州药业 892,373.00 0.61
2 002405 四维图新 430,872.10 0.30
3 002073 软控股份 390,974.00 0.27
4 000671 阳 光 城 374,990.05 0.26 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
第 48 页 共 58 页
5 601929 吉视传媒 348,677.00 0.24
6 002317 众生药业 299,483.00 0.21
7 002273 水晶光电 295,867.54 0.20
8 600770 综艺股份 290,515.00 0.20
9 601608 中信重工 289,821.00 0.20
10 603000 人民网 288,507.00 0.20
11 600780 通宝能源 278,648.00 0.19
12 601588 北辰实业 272,272.00 0.19
13 000559 万向钱潮 264,693.40 0.18
14 000982 中银绒业 253,977.28 0.17
15 600757 长江传媒 246,173.00 0.17
16 600037 歌华有线 244,187.52 0.17
17 600812 华北制药 233,225.00 0.16
18 603001 奥康国际 222,333.00 0.15
19 000587 金叶珠宝 216,090.00 0.15
20 600826 兰生股份 208,071.00 0.14
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000826
桑德环境 1,166,519.12 0.80
2 002450
康得新 1,130,479.00 0.78
3 600332
广州药业 992,765.60 0.68
4 600079
人福医药 959,926.48 0.66
5 002244
滨江集团 805,367.70 0.55
6 002065
东华软件 748,689.34 0.51
7 600199
金种子酒 553,442.97 0.38
8 002294
信立泰 546,926.48 0.38
9 600597
光明乳业 451,982.00 0.31
10 002325
洪涛股份 398,730.82 0.27
11 600300
维维股份 392,579.00 0.27
12 600500
中化国际 345,301.00 0.24
13 000503
海虹控股 341,117.00 0.23
14 002653
海思科 335,675.86 0.23 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
第 49 页 共 58 页
15 002305
南国置业 331,930.00 0.23
16 600210
紫江企业 319,897.43 0.22
17 002008
大族激光 294,965.00 0.20
18 000400
许继电气 294,238.00 0.20
19 002230
科大讯飞 290,061.00 0.20
20 000793
华闻传媒 284,627.00 0.20
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 13,775,575.10
卖出股票收入（成交）总额 61,929,148.64
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
第 50 页 共 58 页
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
7.10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 56,294.43
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 8,151.19
4 应收利息 1,238.61
5 应收申购款 200,573.79
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 266,258.02
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.10.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 600436 片仔癀 585,726.42 0.60 重大事项
7.10.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
第 51 页 共 58 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
工银500A 78 26,856.13 901,509.00 43.04% 1,193,269.00 56.96%
工银500B 173 18,162.82 1,086,787.00 34.59% 2,055,381.00 65.41%
工银500 3,050 34,626.71 1,137,677.38 1.08% 104,473,773.83 98.92%
合计
3,301 33,580.25 3,125,973.38 2.82% 107,722,423.83 97.18%
8.2 期末上市基金前十名持有人
工银 500A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
1 中信证券股份有限公司 901,409.00 43.03%
2 曹轶枫 398,692.00 19.03%
3 梁小红 164,065.00 7.83%
4 王勍 120,800.00 5.77%
5 张萍 110,000.00 5.25%
6 林冰 49,900.00 2.38%
7 王振 39,606.00 1.89%
8 游通权 30,000.00 1.43%
9 王实践 29,300.00 1.40%
10 饶荣文 27,700.00 1.32%
工银 500B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
1 中信证券股份有限公司 949,400.00 30.21%
2 黄晓妹 169,582.00 5.40% 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
第 52 页 共 58 页
3 欧阳月崧 154,800.00 4.93%
4 中国银河证券股份有限公司 127,387.00 4.05%
5 沈健东 96,200.00 3.06%
6 王伟 88,900.00 2.83%
7 陶玉容 86,600.00 2.76%
8 祝中华 80,700.00 2.57%
9 王金鱼 80,000.00 2.55%
10 孙蕾 60,010.00 1.91%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
工银 500A - -
工银 500B - -
工银500 68,416.70 0.06%
合计
68,416.70 0.06%
注：1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0；
2.本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0至 10 万份（含） 。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
工银 500A 工银 500B 工银 500
基金合同生效日（2012 年1 月 31 日）
基金份额总额
7,672,942.00 11,509,414.00 322,117,442.53
本报告期期初基金份额总额 5,701,198.00 8,551,798.00 144,282,034.55
本报告期基金总申购份额 - - 7,138,191.78
减:本报告期基金总赎回份额 - - 59,401,034.76
本报告期基金拆分变动份额 -3,606,420.00 -5,409,630.00 13,592,259.64
本报告期期末基金份额总额 2,094,778.00 3,142,168.00 105,611,451.21
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额，报告期末基金份额总额为三级份额之
和。 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人：
2013年2月2日，基金管理人发布公告，自 2013年1 月 31 日起，聘任毕万英先生担任副总
经理，原副总经理夏洪彬先生离任，转任指数投资总监。
2、基金托管人托管部门：
2013年3月 17 日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职
务。中国银行股份有限公司已于 2013年3 月17 日公告上述事项。
2013年6月1日，中国银行股份有限公司发布公告，自 2013年5月 31 日起，田国立先生就
任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所，该审计机构自基金合同生效日起向本基金
提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
无。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
股票交易 应支付该券商的佣金
工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
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交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
西南证券 2 73,713,778.14 100.00% 66,201.02 100.00% -
国信证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
注：1.券商的选择标准和程序
（1）选择标准：注重综合服务能力
a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一
年内无重大违规行为。
b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、
个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基
金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。
c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。
（2）选择程序
a)确定券商数量：根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门（权益投资部，
固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合
作券商的数量，每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商，
选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。
b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理
期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式五份，协议双方及证券主管
机关各留存一份，工银瑞信法律合规部留存备案，并报相关证券主管机关留存报备。
2.券商的评估，保留和更换程序
（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期 15 天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
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间的综合证券服务质量等情况，进行评估。
（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根
据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，
租用其交易席位。
（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其
交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
西南证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 工银瑞信基金管理有限公司关于
旗下部分基金持有的长期停牌股
票估值方法调整的公告
三大报、公司网站 2013年 6月 22日
2 工银瑞信基金管理有限公司关于
增加上海利得基金销售有限公司
为旗下基金代销机构并实行申购
费率优惠的公告
三大报、公司网站 2013年 6月 18日
3 工银瑞信基金管理有限公司关于
增加杭州金观诚基金销售有限公
三大报、公司网站 2013年 6月 3日 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
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司为旗下基金代销机构并实行申
购费率优惠的公告
4 工银瑞信基金管理有限公司关于
增加大通证券股份有限公司为旗
下基金代销机构的公告
三大报、公司网站 2013年 5月 25日
5 工银瑞信基金管理有限公司关于
增加和讯信息科技有限公司为旗
下基金代销机构并实行申购费率
优惠的公告
三大报、公司网站 2013年 5月 15日
6 工银瑞信基金管理有限公司关于
增加诺亚正行（上海）基金销售投
资顾问有限公司为旗下基金代销
机构并实行申购费率优惠的公告
三大报、公司网站 2013年 5月 10日
7 工银瑞信基金管理有限公司关于
增加上海好买基金销售有限公司
为旗下基金代销机构并实行申购
费率优惠的公告
三大报、公司网站 2013年 5月 3日
8 工银瑞信基金管理有限公司关于
开通基金直销自助交易系统支付
宝支付业务及部分费率优惠的公
告
三大报、公司网站 2013年 4月 24日
9 工银瑞信基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加中国工
商银行个人电子银行基金申购费
率优惠活动的公告
三大报、公司网站 2013年 3月 29日
10 工银瑞信基金管理有限公司关于
旗下基金在中国工商银行开通基
金定投业务并参加定投申购费率
优惠活动的公告
三大报、公司网站 2013年 2月 26日
11 工银瑞信基金管理有限公司关于
副总经理变更的公告
三大报、公司网站 2013年 2月 2日
12 工银瑞信基金管理有限公司关于
开通基金直销手机交易业务的公
告
三大报、公司网站 2013年 1月 29日
13 工银瑞信基金管理有限公司关于
开通网上直销基金组合投资业务
的公告
三大报、公司网站 2013年 1月 26日
14 工银瑞信基金管理有限公司关于
增加杭州数米基金销售有限公司
为旗下基金代销机构并实行申购
费率优惠的公告
三大报、公司网站 2013年 1月 23日
15 工银瑞信基金管理有限公司关于
增加上海天天基金销售有限公司
为旗下基金代销机构并实行申购
三大报、公司网站 2013年 1月 21日 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
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费率优惠的公告
16 工银瑞信基金管理有限公司关于
开通基金直销自助交易系统银联
支付业务及部分费率优惠的公告
三大报、公司网站 2013年 1月 14日
17 关于工银瑞信睿智中证500指数分
级证券投资基金定期份额折算结
果及恢复交易的公告
三大报、公司网站 2013年 1月 8日
18 关于工银500A定期份额折算后次
日前收盘价调整的风险提示公告
三大报、公司网站 2013年 1月 8日
19 关于工银瑞信睿智中证500指数分
级证券投资基金之 A份额2013年
度约定年基准收益率的公告
三大报、公司网站 2013年 1月 7日
20 工银瑞信基金管理有限公司关于
工银瑞信睿智中证500指数分级证
券投资基金办理定期份额折算业
务期间工银500A 份额停牌的公告
三大报、公司网站 2013年 1月 7日
21 工银瑞信基金管理有限公司关于
旗下部分基金持有的长期停牌股
票估值方法调整的公告
三大报、公司网站 2013年 1月 7日
注：三大报包括中国证券报、上海证券报、证券时报。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金设立的文件
2、 《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》
3、 《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金托管协议》
4、 《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件和营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的办公场所。
工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告
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12.3 查阅方式
投资者可于营业时间查阅，或登录基金管理人网站查阅。
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn
