汇添 富策 略回 报股 票型 证券 投资 基金
2013 年半 年度 报告 摘要
2013 年 6 月 30 日
基金管理 人：汇添 富基金管 理有限公 司
基金托管 人：中国 工商银行 股份有限 公司
送出日期 ：2013 年 8 月 26 日
汇添富策略回报股票 2013 年 半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管 理人 的董事 会、 董事保 证本 报告所 载资 料不存 在虚 假记载 、误 导性陈 述或 重大 遗 漏 ，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 22 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险， 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细 阅 读 本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
汇添富策略回报股票 2013 年 半年度报告摘要
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§2
基金简 介
2.1 基金基本情 况
基金简称 汇添富策略回报股票
基金主代码 470008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 12 月 22 日
基金管理人 汇添富基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 789,582,064.20 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说 明
投资目标 本基金采用“ 自上而下” 的投资方式，灵活运用资产配
置策略、行业轮动策略和个股精选策略，构建有效的
投资组合，并在科学严格的投资风险管理前提下，力
求为基金份额持有人实现持续稳健的较高投资回报。
投资策略 本基金为股票型基金，以股票投资为主。股票投资的
主要策略包括资产配置策略、行业轮动策略和个股精
选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置
比例以有效规避系统性风险，行业轮动策略用于把握
行业基本面变化以精选优势行业，个股精选策略用于
挖掘各行业中的优质股票以获取超额收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数×80%+ 上 证国债指数×20%
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险
较高收益的品种。
2.3 基金管理人 和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李文 赵会军
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
2.4 信息披露方 式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 层汇添富基金
管理有限公司
汇添富策略回报股票 2013 年 半年度报告摘要
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§3 主要财务 指标和基 金净值表 现
3.1 主要会计数 据和财务指 标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2013 年 1 月 1 日 - 2013 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 61,954,153.74
本期利润 93,722,493.99
加权平均基金份额本期利润 0.0973
本期基金份额净值增长率 8.96%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2013 年 6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0085
期末基金资产净值 796,295,721.89
期末基金份额净值 1.009
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如： 基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表 现
3.2.1 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
① － ③ ② － ④
过去一个月 -9.34% 1.83% -12.39% 1.49% 3.05% 0.34%
过去三个月 -0.49% 1.39% -9.27% 1.16% 8.78% 0.23%
过去六个月 8.96% 1.30% -9.88% 1.20% 18.84% 0.10%
过去一年 8.61% 1.11% -7.83% 1.09% 16.44% 0.02%
过去三年 12.85% 1.19% -9.33% 1.10% 22.18% 0.09%
自基金合同
生效日起至
今
2.69% 1.16% -25.63% 1.13% 28.32% 0.03%
注：本基金的《基金合同》生效日为 2009 年 12 月 22 日， 至本报告期末未满五年。 汇添富策略回报股票 2013 年 半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同 生效以来基 金份额累计 净值增长率 变动及其与 同期业绩比 较基准收
益率变动的 比较
注： 本基金建仓期为本 《基金合同》 生效之日 （2009 年 12 月 22 日 ）起 6 个月， 建仓 期结束时各
项资产配置比例符合合同规定。
§4 管理人报 告
4.1 基金管理人 及基金经理 情况
4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验
汇添富 基金 管理有 限公 司由东 方证 券股份 有限 公司、 文汇 新民联 合报 业集团 、东 航金 戎 控 股
有限责任公司共同发起设立， 经中国证监会证监基金字 （2005）5 号文 批准， 于 2005 年 2 月 3 日
正式成立，注册资本金为 1 亿元人民币。截止到 2013 年 6 月 30 日，公 司管理证券投资基金规模
逾 650 亿元 ，基金份额持有人户数近 200 万， 资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理 33 只
开放式 证券 投资基 金， 形成了 覆盖 高、中 、低 各类风 险收 益特征 ，较 为完善 、有 效的产 品 线 ， 包
括汇添富优势精选混合型证券投资基金、 汇添富货币市场基金 （A 级、B 级） 、 汇添 富均衡增长股汇添富策略回报股票 2013 年 半年度报告摘要
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票型证券投资基金、 汇添富成长焦点股票型证券投资基金、 汇添富增强收益债券型证券投资基金、
汇添富 蓝筹 稳健灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、汇添 富价 值精选 股票 型证券 投资 基金、 汇 添 富 上
证综合 指数 证券投 资基 金、汇 添富 策略回 报股 票型证 券投 资基金 、汇 添富民 营活 力股票 型 证 券 投
资基金 、汇 添富亚 洲澳 洲成熟 市场 （除日 本外 ）优势 精选 股票型 证券 投资基 金、 汇添富 医 药 保 健
股票型 证券 投资基 金、 汇添富 保本 混合型 证券 投资基 金、 汇添富 社会 责任股 票型 证券投 资 基 金 、
汇添富可转换债券债券型证券投资基金、 汇添富黄金及贵金属证券投资基金 （LOF）、 深 证 300 交
易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金、汇添
富信用债债券型证券投资基金、 汇添富逆向投资股票型证券投资基金、 汇添富理财 30 天债券型证
券投资基金、汇添富理财 60 天债券 型证券投资基金、汇添富理财 14 天 债券型证券投资基金、汇
添富季季红定期开放债券型证券投资基金、 汇添富多元收益债券型证券投资基金、 汇添富理财 28
天债券型证券投资基金、 汇添富收益快线货币市场基金、 汇添富理财 21 天 债券型发起式证券投资
基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券型证 券投资基金、汇添富实业
债债券型证券投资基金、 汇添富美丽 30 股票型证券 投资基金、 汇 添富高息债债券型证券投资基金 。
4.1.2 基金经理（ 或基金经理 小组）及基 金经理助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
顾耀强
汇添富策
略回报股
票型证券
投资基金
的基金经
理，汇添
富逆向投
资股票型
证券投资
基金的基
金经理。
2009 年 12 月 22
日
- 9 年
国籍： 中国。 学历：
清华大学管理学
硕士。 相关业务资
格： 证券投资基金
从业资格。 从业经
历： 曾任杭州永磁
集团公司技术员、
海通证券股份有
限公司行业分析
师、 中海基金管理
有限公司高级分
析师、 中海优质成
长基金经理助理、
中海能源策略基
金经理助理。 2009
年 3 月加入汇添
富基金管理有限
公司任高级行业
分析师， 2009 年 7
月 7 日至 2011 年 3
月 13 日任汇 添富汇添富策略回报股票 2013 年 半年度报告摘要
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均衡增长股票型
证券投资基金的
基金经理助理，
2009 年 12 月 22
日至今任汇添富
策略回报股票型
证券投资基金的
基金经理，2012
年 3 月 9 日至今任
汇添富逆向投资
股票型证券投资
基金的基金经理。
注：1 、 基金 的首任基金经理， 其“ 任 职日期” 为基金合同生效日， 其“ 离职 日期” 为根据公司决议确
定的解聘日期；
2 、 非首任基金经理， 其“ 任职日期” 和“ 离任日期” 分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
本基金 管理 人在本 报告 期内严 格遵 守《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》及 其他 相关 法 律 法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易制 度的执行情 况
本基金 管理 人高度 重视 投资者 利益 保护， 根据 中国证 监会 《证券 投资 基金管 理公 司公 平 交 易
制度指 导意 见》等 法规 ，借鉴 国际 经验， 建立 了健全 、有 效的公 平交 易制度 体系 ，形成 涵 盖 各 开
放式基 金、 特定客 户资 产管理 组合 和社保 组合 全部投 资组 合，交 易所 市场、 银行 间市场 等 各 投 资
市场， 债券 、股票 、回 购等各 投资 标的， 并贯 穿分工 授权 、研究 分析 、投资 决策 、交易 执 行 、 业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告 期内 ，基金 管理 人对公 平交 易制度 和公 平交易 机制 实现了 流程 优化和 进一 步系 统 化 ，
确保全 程嵌 入式风 险控 制体系 的有 效运行 ，包 括投资 独立 决策、 研究 公平分 享、 集中交 易 公 平 执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告 期内 ，通过 投资 交易监 控、 交易数 据分 析以及 专项 稽核检 查， 本基金 管理 人未 发 现 任
何违反公平交易的行为。 汇添富策略回报股票 2013 年 半年度报告摘要
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4.3.2 异常交易行 为的专项说 明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了同日反向交易
控制的 规则 ，同时 加强 对基金 、专 户、社 保间 同日反 向交 易的监 控和 隔日反 向交 易的检 查 。 公 司
利用公 平交 易分析 系统 ，对各 组合 间不同 时间 窗口下 的同 向交易 指标 进行持 续监 控，并 定 期 对 组
合间的 同向 交易分 析。 本报告 期内 基金管 理人 管理的 所有 投资组 合参 与的交 易所 公开竞 价 同 日 反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易次数为 2 次， 分别 是由于基金流
动性需要、专户组合到期清算卖出证券所致。
本基金于本报告期内未出现异常交易行为。
4.4 管理人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
结构分化是上半年 A 股市场的关键词。以 TMT 为代表的新兴产业被视为未来结构转型的方
向， 受到市场热烈追捧， 其中移动互联、 文化传媒等子板块轮番表现， 一批公司涨幅惊人。 此 外 ，
受宏观 经济 影响较 小的 医药、 食品 饮料等 稳定 增长的 传统 消费品 领域 （除了 白酒 受制于 反 腐 、 商
业受网购冲击外） ， 整体也有较好表现。 而以煤炭有色、 金 融地产等代表传统经济增长模式的行业
则是大 幅下 跌。由 于这 些板块 在指 数中的 权重 仍然较 大， 虽然代 表新 经济的 创业 板指数 不 断 创 出
新高，沪深 300 指数仍下 跌 12.78% 。
本基金 上半 年主要 持有 一批具 备持 续增长 潜力 的消费 和医 药龙头 企业 ，并增 加了 受环 保 标 准
提升等 影响 、行业 供求 关系转 好的 公司的 配置 ，这些 对组 合净值 作出 了较大 贡献 。主要 的 投 资 失
误在于 新兴 产业配 置权 重较低 错失 了许多 机会 ，并因 偏左 侧增加 了部 分低估 值板 块公司 的 配 置 带
来了一定损失。
4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现
截止 2013 年 6 月 30 日， 本 基金净值 1.009 元， 累积净 值 1.029 元， 上半年期间收益率为 9.0% ，
跑赢业绩基准。自 2009 年 12 月 22 日成立以来，本基金累计收益率为 2.9% 。
4.5 管理人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
本基金 认为 在经济 、政 策和市 场环 境方面 ，下 半年都 面临 一些变 数， 但市场 结构 性行 情 格 局
可能仍 然难 以改变 。经 济环境 方面 ：美国 复苏 的基础 较为 稳健， 但欧 洲和日 本仍 在泥淖 ， 新 兴 市
场则面临巨大的转型冲击。 中国尚处于传统产业痛苦地消化过剩产能， 新兴产业刚刚萌发的阶段。
诸多新 兴产 业中能 否逐 渐成长 出几 个具备 较大 经济拉 动力 的中坚 产业 是主要 的不 确定性 。 政 策 环
境方面 ：新 一届政 府经 济政策 的思 路已经 基本 明晰， 推动 转型、注 重质 量 和持 续性 是 大势所 趋。汇添富策略回报股票 2013 年 半年度报告摘要
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新兴产 业和 节能环 保等 将是政 策中 长期支 持的 方向， 传统 产业则 将面 临越来 越高 的管制 成 本 和 进
入壁垒 。政 府能否 顶住 短期经 济增 速下滑 的压 力而被 迫发 力稳增 长是 主要的 不确 定性。 市 场 环 境
方面：IPO 重启将是一个阶段性冲击，尤其是对估值泡沫明显的中小公司。在价值与成长分化接
近极致的市场格局下，是否会发生阶段性的风格轮换是下半年主要的不确定性因素。
从投资 角度 来看， 下半 年市场 格局 将更为 复杂 。一方 面成 长股估 值整 体高企 ，鱼 龙混 杂 的 状
况将难 以延 续。中 期业 绩可能 是阶 段性试 金石 ，一批 伪成 长股将 面临 业绩考 验， 而真 正能够 延续
高增长 的公 司仍会 获得 投资者 的追 捧。另 一方 面，价 值股 整体虽 然估 值已经 处于 底部， 但 基 本 面
大都面 临压 力。不 过， 在行业 环境 不佳的 背景 下依然 能依 靠杰出 的企 业家精 神、 创新或 管 理 能 力
等实现逆势增长的少数公司仍然值得关注。
4.6 管理人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净
值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相 关 规 定 和
基金合 同的 约定， 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ，基金 份额 净值由 本 基 金 管
理人完 成估 值后， 经本 基金托 管人 复核无 误后 由本基 金管 理人对 外公 布。月 末、 年中和 年 末 估 值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期 内， 公司制 定了 证券投 资基 金的估 值政 策和程 序， 并由投 资研 究部、 产品 创新 部 、 基
金营运 部和 稽核监 察部 人员及 基金 经理等 组成 了估值 委员 会，负 责研 究、指 导基 金估值 业 务 。 估
值委员 会成 员均为 公司 各部门 人员 ，均具 有基 金从业 资格 、专业 胜任 能力和 相关 工作经 历 ， 且 之
间不存 在任 何重大 利益 冲突。 基金 经理作 为公 司估值 委员 会的成 员， 不介入 基金 日常估 值 业 务 ，
但应参 加估 值小组 会议 ，可以 提议 测算某 一投 资品种 的估 值调整 影响 ，并有 权表 决有关 议 案 但 仅
享有一 票表 决权， 从而 将其影 响程 度进行 适当 限制， 保证 基金估 值的 公平、 合理 ，保持 估 值 政 策
和程序的一贯性。
报告期 内， 本基金 依据 签署的 《中 债收益 率曲 线和中 债估 值最终 用户 服务协 议》 从中 央 国 债
登记结算有限责任公司取得中债估值服务。
4.7 管理人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金每年收益分配次数最多为 6 次，最 少一次，每次收益分配
比例不得低于该次可供分配利润的 10% ，若《基 金合同》生效不满 3 个 月可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配。 汇添富策略回报股票 2013 年 半年度报告摘要
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§5 托管人报 告
5.1 报告期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明
2013 年上半 年， 本基金托管人在对汇添富策略回报股票型证券投资基金的托管过程中， 严格
遵守《 证券 投资基 金法 》及其 他法 律法规 和基 金合同 的有 关规定 ，不 存在任 何损 害基金 份 额 持 有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明
2013 年上半 年， 汇添富策略回报股票型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理有限公司
在汇添 富策 略回报 股票 型证券 投资 基金的 投资 运作、 基金 资产净 值计 算、基 金份 额申购 赎 回 价 格
计算、 基金 费用开 支等 问题上 ，不 存在任 何损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 ，在 各重要 方 面 的 运
作严格 按照 基金合 同的 规定进 行。 本报告 期内 ，汇添 富策 略回报 股票 型证券 投资 基金未 进 行 利 润
分配。
5.3 托管人对本 半年度报告 中财务信息 等内容的真 实、准确和 完整发表意 见
本托管 人依 法对汇 添富 基金管 理有 限公司 编制 和披露 的汇 添富策 略回 报股票 型证 券投 资 基 金
2013 年半年 度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财 务会计报 告（未经 审计）
6.1 资产负债表
会计主体：汇添富策略回报股票型证券投资基金
报告截止日： 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 76,507,187.10 124,793,449.64
结算备付金 850,992.78 1,637,656.64
存出保证金 521,723.49 1,253,973.49
交易性金融资产 718,490,261.31 873,603,302.18
其中：股票投资 718,490,261.31 842,167,724.58
基金投资 - -
债券投资 - 31,435,577.60
资产支持证券投资 - - 汇添富策略回报股票 2013 年 半年度报告摘要
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衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 3,603,398.07 -
应收利息 15,028.56 168,291.06
应收股利 - -
应收申购款 137,103.07 19,778.40
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 800,125,694.38 1,001,476,451.41
负债和所 有 者权益
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 1,053,555.91 2,239,513.91
应付赎回款 776,072.72 175,364.62
应付管理人报酬 1,037,987.57 1,189,949.78
应付托管费 172,997.92 198,324.98
应付销售服务费 - -
应付交易费用 575,676.53 275,266.10
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 213,681.84 210,358.14
负债合计 3,829,972.49 4,288,777.53
所有者权 益 ：
实收基金 789,582,064.20 1,076,666,954.63
未分配利润 6,713,657.69 -79,479,280.75
所有者权益合计 796,295,721.89 997,187,673.88
负债和所有者权益总计 800,125,694.38 1,001,476,451.41
注：报告截止日 2013 年 6 月 30 日， 基金份额净值 1.009 元， 基金份额总额 789,582,064,20 份。
6.2 利润表
会计主体：汇添富策略回报股票型证券投资基金
本报告期： 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013
年 6 月 30 日
上年度可 比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6
月 30 日
一、收入 105,671,460.08 52,736,376.33 汇添富策略回报股票 2013 年 半年度报告摘要
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1. 利息收入 431,748.74 493,506.19
其中：存款利息收入 411,114.56 317,562.18
债券利息收入 3,295.72 122,883.89
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 17,338.46 53,060.12
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“-” 填 列） 73,327,535.31 -87,871,586.11
其中：股票投资收益 68,149,471.38 -97,391,337.08
基金投资收益 - -
债券投资收益 390,876.26 1,569,204.58
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 4,787,187.67 7,950,546.39
3. 公允价值变 动收益（损失以“-”
号填列）
31,768,340.25 139,979,255.72
4. 汇兑收益（ 损失以“-” 号 填列） - -
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 143,835.78 135,200.53
减： 二 、费用 11,948,966.09 10,452,680.12
1 ．管理人报 酬 7,194,004.61 7,812,912.58
2 ．托管费 1,199,000.77 1,302,152.12
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 3,333,374.92 1,114,480.90
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 222,585.79 223,134.52
三、利润 总 额（亏损 总 额以“-” 号
填列）
93,722,493.99 42,283,696.21
6.3 所有者权益 （基金净值 ）变动表
会计主体：汇添富策略回报股票型证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,076,666,954.63 -79,479,280.75 997,187,673.88
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 93,722,493.99 93,722,493.99
三、本期基金份额交易 -287,084,890.43 -7,529,555.55 -294,614,445.98 汇添富策略回报股票 2013 年 半年度报告摘要
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产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
其中：1. 基金 申购款 25,479,677.34 583,473.33 26,063,150.67
2. 基金赎回款 -312,564,567.77 -8,113,028.88 -320,677,596.65
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
789,582,064.20 6,713,657.69 796,295,721.89
项目
上年度可 比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配 利润 所有者权 益 合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,202,161,783.33 -129,647,129.29 1,072,514,654.04
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 42,283,696.21 42,283,696.21
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-78,926,689.72 7,565,303.33 -71,361,386.39
其中：1. 基金 申购款 78,887,646.91 -4,626,870.27 74,260,776.64
2. 基金赎回款 -157,814,336.63 12,192,173.60 -145,622,163.03
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,123,235,093.61 -79,798,129.75 1,043,436,963.86
注：报表附 注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______林 利军______
______ 陈灿辉______
____王 小练____
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情 况
汇添富策略回报股票型证券投资基金(以下简称“ 本基金”)，系经中国证券监督管理委员会( 以
下简称“ 中国 证监会”) 证监基金字[2009]1116 号文《 关于核准汇添富策略回报股票型证券投资基金汇添富策略回报股票 2013 年 半年度报告摘要
第 14 页 共 29 页
募集的 批复 》的批 准， 由汇添 富基 金管理 有限 公司作 为管 理人向 社会 公开发 行募 集，募 集 期 结 束
经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2009) 验字第 60466941_B09 号验资报告 后， 向中国
证监会报送基金备案材料。 基金合同于 2009 年 12 月 22 日正 式生效。 本基金为契约型开放式， 存
续期限不定。 设立时募集的扣除认购费后的实收基金( 本金) 为人民币 3,215,179,229.18 元， 在募集
期间产生的活期存款利息为人民币 595,422.89 元，以上实收基金( 本息) 合计为人民币
3,215,774,652.07 元，折 合 3,215,774,652.07 份基 金份额。本基金的基金管理人、注册登记机构为
汇添富基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金 的投 资范围 为具 有良好 流动 性的金 融工 具，包 括国 内依法 发行 上市的 股票 、债 券 、 货
币市场 工具 、权证 、资 产支持 证券 以及法 律法 规或中 国证 监会允 许基 金投资 的其 他金融 工 具 。 本
基金采用“自上而下” 的投 资方式，灵活运用资产配置策略、行业轮动策略和个股精选策略，构建
有效的 投资 组合， 并在 科学严 格的 投资风 险管 理前提 下， 力求为 基金 份额持 有人 实现持 续 稳 健 的
较高投资回报。 本基金的业绩比较基准为： 沪深 300 指数收益 率×80%+ 上 证国债指数收益率×20% 。
6.4.2 会计报表的 编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定( 以下合称“ 企 业会计准则”) 编制，同时，
对于在 具体 会计核 算和 信息披 露方 面，也 参考 了中国 证券 业协会 制定 的《证 券投 资基金 会 计 核 算
业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于 证券
投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资 基金信息披
露管理办法》 、 《证券投资 基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报 告的内容与格式》 、 《证
券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报 表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露
XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告和半年度报告> 》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会 计准则及其 他有关规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2013 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2013 上半年度 的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所 采用的会计 政策、会计 估计与最近 一期年度报 告一致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 汇添富策略回报股票 2013 年 半年度报告摘要
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6.4.6 税项
1.
印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日 起，调整证券( 股票)
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券( 股票) 交 易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2. 营业税、 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定 ，自 2004 年 1 月 1 日 起， 对证券投资基金( 封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金) 管理人
运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定，
对证券 投资 基金从 证券 市场中 取得 的收入 ，包 括买卖 股票 、债券 的差 价收入 ，股 权的股 息 、 红 利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3. 个人所得 税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 的规 定，对 基金 取得的 股票 的股息 、红 利收入 、债 券的利 息收 入及储 蓄利 息收入 ， 由 上 市
公司、 债券 发行企 业及 金融机 构在 向基金 派发 股息、 红利 收入、 债券 的利息 收入 及储蓄 利 息 收 入
时代扣代缴 20% 的个人所 得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利有关个人所得税政策的补充
通知》的规定，自 2005 年 6 月 13 日 起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，
按照财税[2005]102 号文规 定， 扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时， 减按 50% 计算应纳税所得额；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 汇添富策略回报股票 2013 年 半年度报告摘要
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根据财政部、 国家税务总局财税字[2008]132 号文 《财政部、 国 家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、证监会财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个
人所得 税政 策有关 问题 的通知 》的 规定， 对证 券投资 基金 从上市 公司 取得的 股息 红利所 得 ， 持 股
期限在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以
上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计 入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计 入应
纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存 在控制关系 或其他重大 利害关系的 关联方发生 变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与 基金发生关 联交易的各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金戎控股有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
汇添富资本管理有限公司 基金管理人的子公司
6.4.8 本报告期及 上年度可比 期间的关联 方交易
6.4.8.1 通过关联方 交易单元进 行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1 月1 日至2013年6 月30日
上年度可比期间
2012年1 月1 日至2012年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
东方证券股份
有限公司
1,187,377,339.04 56.06% 205,731,149.98 30.11%
汇添富策略回报股票 2013 年 半年度报告摘要
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6.4.8.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2013年1 月1 日至2013年6 月30日
上年度可比期间
2012年1 月1 日至2012年6 月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
东方证券股份
有限公司
31,927,266.70 100.00% 23,048,224.50 29.68%
6.4.8.1.3 应支付关联 方的佣金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1 月1 日至2013年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份
有限公司
1,068,030.81 55.89% 218,425.50 37.94%
关联方名称
上年度可比期间
2012年1 月1 日至2012年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份
有限公司
172,308.39 29.67% 90,914.15 24.49%
注： 上述佣金按市场佣金率计算, 扣除证券公司需承担的费用( 包括但不限于买( 卖) 经 手费、 证券结
算风险基金和上海证券交易所买( 卖) 证管费等） 。 管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：
为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2012年1 月1 日至2012年6 月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
7,194,004.61 7,812,912.58
其中： 支付销售机构的客
户维护费
746,051.06 755,764.10
注： 1 、 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50% 的 年费 率计提。 计算方法如下： H=E×1.50%/
当年天数
汇添富策略回报股票 2013 年 半年度报告摘要
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H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付。 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 管
理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2 、上述表 格中“ 当期已 支付” 不包含当期已支付的上期应付管理费。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1 月1 日至2013年6 月30日
上年度可比期间
2012年1 月1 日至2012年6 月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,199,000.77 1,302,152.12
注：1 、基金 托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的 年费 率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付。 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 托
管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金托
管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2 、上述表格 中“ 当期已支 付” 不包含当期已支付的上期应付托管费。
6.4.8.3 与关联方进 行银行间同 业市场的债 券(含回购) 交易
注：本 基金 与关联 方于 本报告 期及 上年度 可比 期间均 未通 过银行 间同 业市场 进行 债券（ 回 购 ） 交
易。
6.4.8.4 各关联方投 资本基金的 情况
6.4.8.4.1
份额单位：份
报告期内基 金管理人运 用固有资金 投资本基金 的情况
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
基金合同生效日（ 2009 年
12 月 22 日 ） 持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 0.00 50,043,000.00 汇添富策略回报股票 2013 年 半年度报告摘要
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期间申购/ 买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 0.00 50,043,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.00% 4.46%
注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除 基金管理人 之外的其他 关联方投资 本基金的情 况
注：本基金的主要股东及其控制的机构本报告期末及上年度可比期末均未持有本基金份额。
6.4.8.5 由关联方保 管的银行存 款余额及当 期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
76,507,187.10 392,197.67 131,755,055.69 314,659.78
注： 由关联方 保管的银行存款余额及当期产生的利息收入包含了关联方保管的银行存款期末余额、
除了最低备付金以外的结算备付金期末余额及当期产生的利息收入。
6.4.8.6 本基金在承 销期内参与 关联方承销 证券的情况
注：本基金本期及上年度可比期间均未参与在承销期内关联方承销证券。
6.4.9 期末（ 2013 年 6 月 30 日 ）本基金持有的 流通受限证 券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持 有的流通受 限证券
注：本基金在本期末未持有因认购新发/ 增发而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的 暂时停牌等 流通受限股 票
注：本基金在本期末未持有暂时停牌的股票。
6.4.9.3 期末债券正 回购交易中 作为抵押的 债券
6.4.9.3.1 银行间市场 债券正回购
注：本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场 债券正回购
注：本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。 汇添富策略回报股票 2013 年 半年度报告摘要
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6.4.10 有助于理解 和分析会计 报表需要说 明的其他事 项
注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合 报告
7.1 期末基金资 产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 718,490,261.31 89.80
其中：股票 718,490,261.31 89.80
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 77,358,179.88 9.67
6 其他各项资产 4,277,253.19 0.53
7 合计 800,125,694.38 100.00
7.2 期末按行业 分类的股票 投资组合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 11,660,696.00 1.46
C
制造业 445,763,623.76 55.98
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E
建筑业 52,331,672.70 6.57
F
批发和零售业 15,913,416.00 2.00
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业 50,164,635.77 6.30
J
金融业 29,980,146.00 3.76
K
房地产业 66,066,190.80 8.30
L
租赁和商务服务业 31,543,042.44 3.96
M
科学研究和技术服务业 - - 汇添富策略回报股票 2013 年 半年度报告摘要
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N
水利、环境和公共设施管理业 15,066,837.84 1.89
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 718,490,261.31 90.23
7.3 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前十名股 票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600315 上海家化 1,372,393 61,743,961.07 7.75
2 600406 国电南瑞 3,359,989 50,164,635.77 6.30
3 600422 昆明制药 1,617,100 42,853,150.00 5.38
4 600535 天士力 1,087,195 42,563,684.25 5.35
5 000538 云南白药 500,000 42,005,000.00 5.28
6 600486 扬农化工 1,029,833 36,167,734.96 4.54
7 002236 大华股份 920,000 35,171,600.00 4.42
8 000671 阳 光 城 2,832,168 33,561,190.80 4.21
9 000002 万
科Ａ 3,300,000 32,505,000.00 4.08
10 002344 海宁皮城 1,650,604 31,543,042.44 3.96
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.99fund.com 网站 的
半年度报告正文。
7.4 报告期内股 票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金 额超出期初 基金资产净 值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （％）
1 601166 兴业银行 56,712,661.35 5.69
2 601288 农业银行 51,554,128.92 5.17
3 000002 万
科Ａ 50,228,240.23 5.04
4 601699 潞安环能 48,771,383.93 4.89
5 600027 华电国际 48,261,992.62 4.84
6 600406 国电南瑞 43,511,545.18 4.36
7 600030 中信证券 42,482,047.69 4.26
8 600596 新安股份 40,356,549.12 4.05 汇添富策略回报股票 2013 年 半年度报告摘要
第 22 页 共 29 页
9 000671 阳 光 城 36,136,925.56 3.62
10 600486 扬农化工 36,093,421.31 3.62
11 000860 顺鑫农业 33,088,702.09 3.32
12 000848 承德露露 30,032,829.29 3.01
13 600352 浙江龙盛 29,757,165.72 2.98
14 600348 阳泉煤业 28,331,700.08 2.84
15 600559 老白干酒 26,898,751.90 2.70
16 600597 光明乳业 26,202,987.33 2.63
17 600383 金地集团 23,088,482.00 2.32
18 601888 中国国旅 23,062,407.03 2.31
19 601601 中国太保 23,000,000.00 2.31
20 600000 浦发银行 22,689,731.53 2.28
21 000937 冀中能源 22,088,415.74 2.22
22 000069 华侨城Ａ 22,072,164.63 2.21
注：买入金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金 额超出期初 基金资产净 值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 002236 大华股份 53,114,070.02 5.33
2 600535 天士力 50,612,775.16 5.08
3 601288 农业银行 48,807,765.97 4.89
4 601699 潞安环能 47,266,657.81 4.74
5 600030 中信证券 45,276,057.57 4.54
6 601318 中国平安 44,035,500.21 4.42
7 000538 云南白药 41,538,713.71 4.17
8 600027 华电国际 38,009,795.43 3.81
9 600809 山西汾酒 36,642,403.64 3.67
10 600795 国电电力 35,453,179.85 3.56
11 000888 峨眉山Ａ 35,132,879.84 3.52
12 600016 民生银行 32,738,593.56 3.28
13 600519 贵州茅台 28,613,350.80 2.87
14 601166 兴业银行 27,796,853.10 2.79
15 601888 中国国旅 25,865,388.91 2.59
16 300228 富瑞特装 23,311,477.49 2.34
17 600597 光明乳业 23,057,905.47 2.31
18 002146 荣盛发展 22,759,146.72 2.28 汇添富策略回报股票 2013 年 半年度报告摘要
第 23 页 共 29 页
19 002241 歌尔声学 22,572,636.18 2.26
20 600383 金地集团 21,522,328.38 2.16
21 601601 中国太保 21,375,707.83 2.14
22 600438 通威股份 21,174,119.76 2.12
23 600000 浦发银行 21,006,573.18 2.11
注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 947,140,389.30
卖出股票收入（成交）总额 1,170,781,900.15
注：本项“ 买 入股票成本” 和“ 卖出股票 收入” 均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券 品种分类的 债券投资组 合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排名 的前五名债 券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排名 的前十名资产 支 持证券 投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排名 的前五名权 证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报 告附注
7.9.1
报告期 内本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 没有被 监管 部门立 案调 查或在 报告 编制 日 前 一
年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 期末其他各 项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 521,723.49 汇添富策略回报股票 2013 年 半年度报告摘要
第 24 页 共 29 页
2 应收证券清算款 3,603,398.07
3 应收股利 -
4 应收利息 15,028.56
5 应收申购款 137,103.07
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,277,253.19
7.9.4 期末持有的 处于转股期 的可转换债 券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名 股票中存在 流通受限情 况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额 持有人信 息
8.1 期末基金份 额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
22,064.00 35,785.99 294,097,983.30 37.25% 495,484,080.90 62.75%
8.2 期末基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
2,218,272.20 0.28%
注：1 ）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为
50 万 份至 100 万份（含） 。
2 ）该只基金 的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 100 万份 以上。
§9 开放式基 金份额变 动
单位：份 汇添富策略回报股票 2013 年 半年度报告摘要
第 25 页 共 29 页
基金合同生效日（ 2009 年 12 月 22 日 ）基金份 额总额
3,215,774,652.07
本报告期期初基金份额总额 1,076,666,954.63
本报告期基金总申购份额 25,479,677.34
减: 本报告期基金总赎回份额 312,564,567.77
本报告期期末基金份额总额 789,582,064.20
注：表内“ 总 申购份额” 含红利再投、转换入份额；“ 总赎回份 额” 含转换出份额。
§10 重大事件 揭示
10.1 基金份额持 有人大会决 议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人 、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事 变动
1 、 《汇添富 理财 21 天债 券型发起式证券投资基金基金合同》 于 2013 年 1 月 24 日正 式生效，
曾刚先生任该基金的基金经理。
2 、基金管理 人 2013 年 2 月 1 日公告 ，增聘娄焱女士担任本公司副总经理。
3 、 基金管理人 2013 年 2 月 8 日公告 ， 增聘曾刚 先生担任汇添富可转换债券债券型证券投资
基金的基金经理。同时，王珏池先生不再担任该基金的基金经理。
4 、 基金管理人 2013 年 2 月 8 日公告 ， 增聘陈加 荣先生担任汇添富保本混合型证券投资基金
的基金经理。同时，陆文磊先生不再担任该基金的基金经理。
5 、 基金管理人 2013 年 2 月 8 日公告 ， 增聘陈加 荣先生担任汇添富信用债债券型证券投资基
金的基金经理。同时，王珏池先生不再担任该基金的基金经理。
6 、基金管理 人 2013 年 3 月 30 日公告 ，增聘梁珂先生担任汇添富可转换债券债券型证券投
资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
7 、 《汇添富 消费行业股票型证券投资基金基金合同》于 2013 年 5 月 3 日正式生效，朱晓亮
先生任该基金的基金经理。
8 、 基金管理 人 2013 年 5 月 11 日公告 ， 汇添富医药保健股票型证券投资基金由周睿先生单独
管理，王栩先生不再管理该基金。
9 、 基金管理 人 2013 年 5 月 11 日公告 ， 汇添富优势精选混合型证券投资基金由王栩先生单独
管理，苏竟先生不再管理该基金。
10 、 《汇添富 理财 7 天债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 5 月 29 日正式生效，曾刚汇添富策略回报股票 2013 年 半年度报告摘要
第 26 页 共 29 页
先生任该基金的基金经理。
11 、 《汇添富 实业债债券型证券投资基金基金合同》 于 2013 年 6 月 14 日 正式生效， 曾刚先生
任该基金的基金经理。
12 、 《汇添富美丽 30 股票 型证券投资基金基金合同》 于 2013 年 6 月 25 日 正式生效， 王栩先
生任该基金的基金经理。
13 、 《汇添富 高息债债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 6 月 27 日 正式生效，陈加荣
先生任该基金的基金经理。
14、本报告 期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管 理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行 审计的会计 师事务所情 况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所。
10.6 管理人、托 管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
10.7 基金租用证 券公司交易 单元的有关 情况
10.7.1 基金租用证 券公司交易 单元进行股 票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 1,187,377,339.04 56.06% 1,068,030.81 55.89% -
国都证券 1 320,821,771.43 15.15% 292,070.60 15.28% -
中信建投 1 138,761,156.11 6.55% 126,326.86 6.61% -
华鑫证券 1 128,775,007.79 6.08% 117,236.15 6.13% -
海通证券 1 94,159,238.91 4.45% 85,723.33 4.49% - 汇添富策略回报股票 2013 年 半年度报告摘要
第 27 页 共 29 页
银河证券 2 73,087,917.03 3.45% 64,676.00 3.38% -
中银国际 1 56,643,590.64 2.67% 51,568.00 2.70% -
广州证券 1 39,647,333.28 1.87% 35,084.01 1.84% -
国金证券 2 25,377,453.28 1.20% 22,456.55 1.18% -
中投证券 1 21,126,821.58 1.00% 19,233.83 1.01% -
中金公司 2 15,135,519.72 0.71% 13,393.49 0.70% -
兴业证券 2 8,300,023.22 0.39% 7,344.29 0.38% -
齐鲁证券 1 6,595,117.42 0.31% 6,004.30 0.31% -
财富证券 1 2,114,000.00 0.10% 1,924.52 0.10% -
渤海证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
联合证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
厦门证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
注： 此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证 券公司交易 单元进行其 他证券投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 汇添富策略回报股票 2013 年 半年度报告摘要
第 28 页 共 29 页
东方证券 31,927,266.70 100.00% - - - -
国都证券 - - 50,000,000.00 45.45% - -
中信建投 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中投证券 - - 60,000,000.00 54.55% - -
中金公司 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
北京高华 - - - - - -
厦门证券 - - - - - -
日信证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序：
（1 ）基金交 易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2 ）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比汇添富策略回报股票 2013 年 半年度报告摘要
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例。
（3 ） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决
定本月 的交 易单元 拟分 配比例 ，并 在综合 考察 年度券 商的 综合排 名及 累计的 交易 分配量 的 基 础 上
进行调 整， 使得总 的交 易量的 分配 符合综 合排 名，同 时每 个交易 单元 的分配 量不 超过总 成 交 量 的
30% 。
（4 ）每半年 综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5 ） 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定， 投资总监审
批。
（6 ） 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成； 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用， 基金会计应负责协助及时
催缴。
2 、 报告期 内租用证券公司交易单元的变更情况：
此 33 个交易 席位为本基金与汇添富成长焦点股票型证券投资基金共用， 本报告期新增 1 家证券 公
司的 1 个交 易单元：华鑫证券（上交所交易单元） 。
汇添富基金管理有限公司
2013 年 8 月 26 日
